基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：二〇一一年三月三十日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１． 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达策略成长二号混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００６年８月１６日至２０１０年１２月３１日）

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注：本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为１８６．４２％，同期业绩比较基准收益率为６０．１９％。

基金合同中关于基金投资比例的约定：

（１）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％；

（２）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的１０％；

（３） 基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的８０％；

（４）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（５）基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；

（６）基金的股票投资比例最高可达基金资产净值的９５％。

（７）法律法规和基金合同规定的其他限制。

如法律法规或监管部门取消上述禁止或限制性规定的，本基金可不受上述规定的约束或限制。法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，本基金合同将从其规定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达策略成长二号混合型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率图

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注：本基金合同生效日为２００６年８月１６日，２００６年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字［２００１］４号文批准，易方达基金管理有限公司成立于２００１年４月１７日，注册资本１．２亿元。截至２０１０年１２月３１日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至２０１０年１２月３１日，易方达基金管理有限公司共管理１只封闭式基金、２３只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达５０指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深３００指数基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达岁丰添利债券型基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１．此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期曾出现２个交易日公募基金合计持有瑞贝卡超过总股本的１０％的情况，后已及时调整至合规，除此以外，本基金在报告期内的运作符合法律法规和基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下易方达策略成长基金投资风格相似。本报告期两者的净值增长率分别为－３．３９％和－３．９９％。尽管这两只基金在投资管理上有着相同或相似的投资目标、投资理念、投资范围和投资策略，但它们毕竟是两只相互独立的基金，基金规模及申购赎回波动变化不同，股票仓位、组合结构和投资操作也不尽相同，从而造成两只基金业绩存在差异，但差异小于５％。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０的市场是少见的极端，上证综指下跌１４．３１％，但板块分化严重，大小盘股票之间、新兴产业与传统产业之间的估值差异均创历史新高。“小的就是好的，新的就是对的”成了市场主流的逻辑，创业板新股的发行和上市后的涨势更是令人咋舌，传统的价值投资理念受到挑战。造成这种市场局面的原因可能来自于两个方面，一是宏观经济的情况不明朗，投资者担心经济复苏后原有的刺激政策退出，货币与财政政策从紧，因此对大盘周期性股票普遍谨慎，转而关注政策引导的新兴产业；二是扩容导致股票供给大量增加，经济基本面虽然不错但市场却无法形成全面上涨的行情，场内的活跃资金炒作小盘股形成的财富效应拉大了估值差距。

本基金在年初周期性配置是较重的，对市场特征的反应过慢导致了后来调仓过程的艰苦，在后来市场朝着小盘和新兴产业方向演进的过程中，周期性行业（除钢铁等个别行业外）的业绩仍维持高速增长，但估值迅速下跌，而我们在调仓的过程中太过拘泥于对估值因素的考虑，导致组合的行业结构调整不果断。２０１０年还有一点特别之处值得反思，就是基金在通讯设备、医药等板块的个股选择不够理想，导致这些配置未产生超额收益，未来仍要加大自下而上研究的努力。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为１．５０５元，本报告期份额净值增长率为－３．３９％，同期业绩比较基准收益率为－１０．０５％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在年初的时点上投资者谈论最多的话题是通胀，通胀预期的高企可能导致宏观紧缩政策的持续出台，从而打击经济增长。这个逻辑在短期来看应该没有问题，但放在全年的角度，我们的看法是政府有充足的压制通胀的能力，货币政策是回归常态而不会过度影响经济。中国的潜在经济增长率也许已经在下降，政府政策从原来单一的ＧＤＰ诉求也在朝合理福利和节能环保转型，我们猜测２０１１年的ＧＤＰ增速低于２０１０年，但节能环保、银行惜贷等因素将使社会资源更集中于行业龙头企业，上市公司作为经济体系中竞争力最强的群体，其利润增速仍将高于社会平均，并可能出现加速趋势。因此我们对今年的市场持谨慎乐观的态度，波动会有，但持续增长公司会带来可观收益。

去年的主题投资方式在今年应不能持续，或者至少不如去年那么热烈。在中观层面我们看好医药、消费两个非周期行业，市场在最近阶段的抛售导致这两个行业的估值明显下降，我们将努力寻找其中内生增长明确的标的。我们也看好在研发、市场方面有突破的制造企业。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》，在符合基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到０．０２元的前提下，本基金每季度至少分红一次；本报告期内已实施的利润分配７２，０７８，２８９．３９元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达策略成长二号混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 审计报告

安永华明会计师事务所审计了２０１０年１２月３１日的资产负债表、２０１０年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：易方达策略成长二号混合型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．５０５元，基金份额总额３，６３２，１３０，４６８．６５份。

７．２ 利润表

会计主体：易方达策略成长二号混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达策略成长二号混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：梁棠，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

易方达策略成长二号混合型证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］１５０号文件《关于核准易方达策略成长二号混合型证券投资基金募集的批复》和《关于易方达策略成长二号混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函［２００６］１８６号）的核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于２００６年０８月１６日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３，６５７，１１０，８１３．０８份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

７．４．２会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会２０１０年２月８日颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

７．４．６税项

７．４．６．１ 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

７．４．６．２ 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

７．４．６．３ 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险金后的净额列示，管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前十个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前十个工作日内从基金资产中一次性支取。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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７．４．８．７其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为４，７５０，３４２，０２４．６２ 元，第二层级的余额为３３２，０８６，１１４．３２元，无属于第三层级的余额（２００９年１２月３１日：第一层级的余额为６，０６４，５１１，７０９．２２ 元，第二层级的余额为３８６，７１２，５５０．４３元，无属于第三层级的余额）。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（２００９年度：同）。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，并于限售期满后从第二层级转入第一层级（２００９年度：同）。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。

8．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．９ 投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人和基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来连续５年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，本报告年度的审计费用为１３０，０００．００元。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：ａ） 本报告期内本基金无减少交易单元，新增广发证券股份有限公司一个交易单元。ｂ） 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

１） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

２） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

３） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

ｃ） 基金交易单元的选择程序如下：

１） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

２） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

易方达基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

基金简称	易方达策略成长二号混合
基金主代码	１１２００２
交易代码	１１２００２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年８月１６日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，６３２，１３０，４６８．６５份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票，积极把握股票市场波动所带来的获利机会，努力为基金份额持有人追求较高的中长期资本增值。
投资策略	本基金投资的总体原则是在价值区域内把握波动，在波动中实现研究的“溢价”。基金采取相对稳定的资产配置策略，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。同时，以雄厚的研究力量为依托，通过以价值成长比率（ＰＥＧ）为核心的系统方法筛选出兼具较高内在价值及良好成长性的股票，并通过对相关行业和上市公司成长率变化的动态预测，积极把握行业／板块、个股的市场波动所带来的获利机会，为基金持有人追求较高的当期收益及长期资本增值。
业绩比较基准	上证Ａ指收益率×７５％＋上证国债指数收益率×２５％
风险收益特征	本基金为中等风险水平的证券投资基金，基金力争通过主动投资获取较高的资本增值和一定的当期收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张南	唐州徽
	联系电话	０２０－３８７９９００８	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｃｓｃ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００ ８８１ ８０８８	９５５６６
传真		０２０－３８７９９４８８	０１０－６６５９４９４２

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	广州市体育西路１８９号城建大厦２８楼

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	５４０，１２４，８３６．６６	１，４５０，２３９，０１５．６０	－２，９２５，６３３，６２９．８８
本期利润	－２７４，５１６，７１９．０７	３，０５５，６３２，０６８．７５	－５，８６８，７８４，２１１．２４
加权平均基金份额本期利润	－０．０６６９	０．６１２１	－０．９５６９
本期基金份额净值增长率	－３．３９％	６１．１８％	－４７．７７％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	０．０４５１	－０．０６９６	－０．３６３８
期末基金资产净值	５，４６７，７９１，３０２．２３	７，０６０，１６９，３８２．３０	５，２６５，４５７，４０８．９５
期末基金份额净值	１．５０５	１．５７８	０．９７９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	６．２４％	１．５５％	４．１９％	１．１７％	２．０５％	０．３８％
过去六个月	２４．２５％	１．４２％	１２．８３％	１．０３％	１１．４２％	０．３９％
过去一年	－３．３９％	１．３９％	－１０．０５％	１．０６％	６．６６％	０．３３％
过去三年	－１８．６７％	１．７７％	－３１．５９％	１．６２％	１２．９２％	０．１５％
过去五年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	１８６．４２％	１．８０％	６０．１９％	１．５８％	１２６．２３％	０．２２％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	０．２００	１９，０９５，６７９．０３	５２，９８２，６１０．３６	７２，０７８，２８９．３９	－
２００９年	－	－	－	－	－
２００８年	０．２００	２６，１３３，９００．０４	１０５，７２９，１６８．２９	１３１，８６３，０６８．３３	－
合计	０．４００	４５，２２９，５７９．０７	１５８，７１１，７７８．６５	２０３，９４１，３５７．７２	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
伍卫	本基金的基金经理、易方达策略成长基金的基金经理、易方达行业领先企业股票型基金的基金经理、研究部副总经理	２０１０－０１－０１	－	１１年	硕士研究生，历任香港康瑞投资有限公司经理，广发证券有限责任公司投资银行部资深高级经理、投资银行销售与客户服务副总经理，中国人保资产管理有限公司投资经理，易方达基金管理有限公司行业研究员、机构理财部投资经理、研究部总经理助理、易方达积极成长基金基金经理、易方达科汇灵活配置混合型基金（原科汇证券投资基金）基金经理。

姓名	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	３９７，４６５，９９８．５７	６２７，６３２，００３．７８
结算备付金	４，７１２，６５５．４０	１６，６６６，５７１．７７
存出保证金	２，２５１，６１２．９８	４，２３９，１９５．８７
交易性金融资产	５，０８２，４２８，１３８．９４	６，４５１，２２４，２５９．６５
其中：股票投资	４，９２１，８６４，１３８．９４	６，０７８，８０８，０８７．２５
基金投资	－	－
债券投资	１６０，５６４，０００．００	３７２，４１６，１７２．４０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	１７，７４６，２４７．６２	６９，４４８，０１８．２０
应收利息	５，３４１，２８８．３６	６２６，７３２．３７
应收股利	－	－
应收申购款	１，２２３，３４１．５４	１，２０９，７９９．７６
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	５，５１１，１６９，２８３．４１	７，１７１，０４６，５８１．４０
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２６，６５０，８８８．３６	７８，８９８，２６０．５２
应付赎回款	２，３８３，９６６．９９	１２，７２９，８８８．６３
应付管理人报酬	７，１２０，６４０．１１	９，０５８，４９７．４０
应付托管费	１，１８６，７７３．３４	１，５０９，７４９．５５
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	４，３７１，７４１．０７	６，９３７，３７６．６７
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，６６３，９７１．３１	１，７４３，４２６．３３
负债合计	４３，３７７，９８１．１８	１１０，８７７，１９９．１０
所有者权益：
实收基金	３，６３２，１３０，４６８．６５	４，４７４，５９２，３８１．１８
未分配利润	１，８３５，６６０，８３３．５８	２，５８５，５７７，００１．１２
所有者权益合计	５，４６７，７９１，３０２．２３	７，０６０，１６９，３８２．３０
负债和所有者权益总计	５，５１１，１６９，２８３．４１	７，１７１，０４６，５８１．４０

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	４９，６４９，６３２．１９	５７８，７５３，１０１．３７	－	－	３５０，２１８，０００．００	１７４，２２７．０７
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	１９９，３６１，７５８．２４	２１０，２５７，１５７．５４	－	－	５８５，０００，０００．００	１７９，７０３．８０

姓名	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	－１４１，６７６，１４８．９７	３，２２８，５３５，９４２．１０
１．利息收入	１４，３６４，９５３．４２	１７，２７４，０４０．３５
其中：存款利息收入	３，６７４，６７９．７８	４，３１８，２３２．６０
债券利息收入	１０，３２５，０４３．８２	１２，９５５，８０７．７５
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	３６５，２２９．８２	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	６５８，０６５，６３６．７８	１，６０４，５８５，９１６．２７
其中：股票投资收益	６１６，８３４，２２４．４６	１，５３２，７０３，３９７．７７
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１０，３２２，９４８．３５	２５，８１６，４４３．３８
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	３０，９０８，４６３．９７	４６，０６６，０７５．１２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－８１４，６４１，５５５．７３	１，６０５，３９３，０５３．１５
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	５３４，８１６．５６	１，２８２，９３２．３３
减：二、费用	１３２，８４０，５７０．１０	１７２，９０３，８７３．３５
１．管理人报酬	８８，７３２，３８９．３２	９８，１４６，００５．８４
２．托管费	１４，７８８，７３１．５７	１６，３５７，６６７．５９
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２８，２２５，２８０．７６	５７，７１６，４５１．１１
５．利息支出	６１６，３３７．８６	２２９，３６６．０９
其中：卖出回购金融资产支出	６１６，３３７．８６	２２９，３６６．０９
６．其他费用	４７７，８３０．５９	４５４，３８２．７２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－２７４，５１６，７１９．０７	３，０５５，６３２，０６８．７５
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－２７４，５１６，７１９．０７	３，０５５，６３２，０６８．７５

７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００１０４	上海汽车	２０１０－１２－１５	２０１１－１２－１２	非公开发行流通受限	１３．８７	１３．９１	２，０００，０００	２７，７４０，０００．００	２７，８２０，０００．００	－
６００４２６	华鲁恒升	２０１０－１２－２９	２０１１－１２－２６	非公开发行流通受限	１３．２２	１３．２３	１，０００，０００	１３，２２０，０００．００	１３，２３０，０００．００	－
６００９６３	岳阳纸业	２０１０－１２－２８	２０１１－０１－０６	配股流通受限	７．７０	１０．０９	４，２３０，０００	３２，５７１，０００．００	４２，６８０，７００．００	－
６０１１２６	四方股份	２０１０－１２－２８	２０１１－０３－３１	新股流通受限	２３．００	３１．１１	６０，４４０	１，３９０，１２０．００	１，８８０，２８８．４０	－
６０１３７７	兴业证券	２０１０－０９－２９	２０１１－０１－１３	新股流通受限	１０．００	１６．２０	５０３，８３１	５，０３８，３１０．００	８，１６２，０６２．２０	－
６０１９３３	永辉超市	２０１０－１２－０９	２０１１－０３－１５	新股流通受限	２３．９８	３１．２４	１０８，８２５	２，６０９，６２３．５０	３，３９９，６９３．００	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，４７４，５９２，３８１．１８	２，５８５，５７７，００１．１２	７，０６０，１６９，３８２．３０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２７４，５１６，７１９．０７	－２７４，５１６，７１９．０７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－８４２，４６１，９１２．５３	－４０３，３２１，１５９．０８	－１，２４５，７８３，０７１．６１
其中：１．基金申购款	２０１，９３１，０７２．２５	９２，２３１，１５３．２３	２９４，１６２，２２５．４８
２．基金赎回款	－１，０４４，３９２，９８４．７８	－４９５，５５２，３１２．３１	－１，５３９，９４５，２９７．０９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－７２，０７８，２８９．３９	－７２，０７８，２８９．３９
五、期末所有者权益（基金净值）	３，６３２，１３０，４６８．６５	１，８３５，６６０，８３３．５８	５，４６７，７９１，３０２．２３
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５，３７９，４６７，７０７．６４	－１１４，０１０，２９８．６９	５，２６５，４５７，４０８．９５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３，０５５，６３２，０６８．７５	３，０５５，６３２，０６８．７５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－９０４，８７５，３２６．４６	－３５６，０４４，７６８．９４	－１，２６０，９２０，０９５．４０
其中：１．基金申购款	９６８，４７１，２２６．１７	３２９，９１４，２２０．７３	１，２９８，３８５，４４６．９０
２．基金赎回款	－１，８７３，３４６，５５２．６３	－６８５，９５８，９８９．６７	－２，５５９，３０５，５４２．３０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４，４７４，５９２，３８１．１８	２，５８５，５７７，００１．１２	７，０６０，１６９，３８２．３０

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００６６４	哈药股份	２０１０－１２－２９	重大事项	２２．５７	２０１１－２－１６	２４．８３	５，７８０，７７６	１３２，７１７，６３３．５０	１３０，４７２，１１４．３２	－

项目	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）	基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）	基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）	基金管理人股东
广东盈峰投资控股集团有限公司	基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司	基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司	基金管理人股东

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券	６１６，５３３，３９６．８８	３．４０％	１９６，７５０，２５９．５８	０．５３％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	５２３，６５９．８２	３．４６％	５１５，１８３．３０	１１．７９％
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	１５９，８６２．２２	０．５１％	－	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	８８，７３２，３８９．３２	９８，１４６，００５．８４
其中：支付销售机构的客户维护费	８，０８８，８２４．４５	８，８５１，０３７．９７

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１４，７８８，７３１．５７	１６，３５７，６６７．５９

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	３９７，４６５，９９８．５７	３，５７１，１３０．２９	６２７，６３２，００３．７８	４，０６７，９２６．８９

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
广发证券	６０１１２６	四方股份	公开发行	６０，４４０	１，３９０，１２０．００
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
广发证券	００２２９２	奥飞动漫	公开发行	１７，０６４	３９１，１０６．８８

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４，９２１，８６４，１３８．９４	８９．３１
	其中：股票	４，９２１，８６４，１３８．９４	８９．３１
２	固定收益投资	１６０，５６４，０００．００	２．９１
	其中：债券	１６０，５６４，０００．００	２．９１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４０２，１７８，６５３．９７	７．３０
６	其他各项资产	２６，５６２，４９０．５０	０．４８
７	合计	５，５１１，１６９，２８３．４１	１００．００

序号	行业类别		公允价值		占基金资产净值比例（％）
Ａ		农、林、牧、渔业		１００，１８４，０００．００		１．８３
Ｂ		采掘业		３０７，９４２，１４５．２０		５．６３
Ｃ		制造业		２，３４２，８９８，４０３．２３		４２．８５
Ｃ０		食品、饮料		２６０，７９３，６５２．７５		４．７７
Ｃ１		纺织、服装、皮毛		１６，５２０，０００．００		０．３０
Ｃ２		木材、家具		－		－
Ｃ３		造纸、印刷		２５３，３８０，５３８．５６		４．６３
Ｃ４		石油、化学、塑胶、塑料		２００，２８１，４８２．３２		３．６６
Ｃ５		电子		１３７，２８３，４４９．５８		２．５１
Ｃ６		金属、非金属		３８，４８６，１３２．７５		０．７０
Ｃ７		机械、设备、仪表		６０５，５７３，５５７．８０		１１．０８
Ｃ８		医药、生物制品		８３０，５７９，５８９．４７		１５．１９
Ｃ９９		其他制造业		－		－
Ｄ		电力、煤气及水的生产和供应业		４６，２９１，１５７．１０		０．８５
Ｅ		建筑业		４４，８４８，４０５．８８		０．８２
Ｆ		交通运输、仓储业		２６，７１６，６２９．６０		０．４９
Ｇ		信息技术业		５９１，７４０，４９６．３０		１０．８２
Ｈ		批发和零售贸易		７０８，１６５，０８３．９８		１２．９５
Ｉ		金融、保险业		４９２，５１４，４０５．５３		９．０１
Ｊ		房地产业		２４２，２０９，９１２．１２		４．４３
Ｋ		社会服务业		１８，３５３，５００．００		０．３４
Ｌ		传播与文化产业		－		－
Ｍ		综合类		－		－
		合计		４，９２１，８６４，１３８．９４		９０．０２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００００６３	中兴通讯	１８，７７５，３０９	５１２，５６５，９３５．７０	９．３７
２	６００５４６	山煤国际	８，９００，０６２	３０７，９４２，１４５．２０	５．６３
３	６０１３１８	中国平安	３，５００，０００	１９６，５６０，０００．００	３．５９
４	００２０３８	双鹭药业	３，３２０，０６７	１９５，８８３，９５３．００	３．５８
５	０００４１７	合肥百货	９，９９２，０７８	１９３，８４６，３１３．２０	３．５５
６	６００９６３	岳阳纸业	１８，７２９，９８４	１８８，９８５，５３８．５６	３．４６
７	００２３９９	海普瑞	１，３００，０００	１８０，８６９，０００．００	３．３１
８	６０００８９	特变电工	８，５５８，９２４	１５９，７０９，５２１．８４	２．９２
９	００２２７７	友阿股份	６，３６０，０００	１５１，３６８，０００．００	２．７７
１０	６００６６４	哈药股份	５，７８０，７７６	１３０，４７２，１１４．３２	２．３９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００００６３	中兴通讯	５８５，１１０，３００．１７	８．２９
２	６００９６３	岳阳纸业	２３９，２６１，９００．００	３．３９
３	６００１１５	东方航空	２２６，６４０，２８４．５１	３．２１
４	６０１２８８	农业银行	１９１，７４９，２５７．２０	２．７２
５	６００７３９	辽宁成大	１９１，２９２，３９０．８３	２．７１
６	００２３９９	海普瑞	１８８，５８８，９５０．４４	２．６７
７	６０００００	浦发银行	１８１，８９４，４９９．６４	２．５８
８	０００４１７	合肥百货	１７３，４０６，９２７．６９	２．４６
９	０００００１	深发展Ａ	１６６，０３０，６５４．２０	２．３５
１０	００２０３８	双鹭药业	１６５，５７８，５６４．２９	２．３５
１１	００２２７７	友阿股份	１６５，０９１，６８４．８０	２．３４
１２	６０００８９	特变电工	１６３，７４１，１９４．３２	２．３２
１３	６０１６８８	华泰证券	１４３，３７９，６８２．９１	２．０３
１４	６００６６４	哈药股份	１３２，７１７，６３３．５０	１．８８
１５	６０００１６	民生银行	１２０，６２１，８１６．３２	１．７１
１６	６０００４８	保利地产	１１８，５０２，２１１．１７	１．６８
１７	６０００２９	南方航空	１１２，７１６，９６０．０９	１．６０
１８	６００１０４	上海汽车	１０８，２７３，８２４．００	１．５３
１９	０００４２２	湖北宜化	１００，４６１，５９２．１９	１．４２
２０	６００３５１	亚宝药业	９７，９８３，５３３．７７	１．３９

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	３８９，７６６，３４９．７０	５．５２
２	０００８５８	五 粮 液	２９５，３０７，２１０．０７	４．１８
３	６００１１５	东方航空	２８７，３２８，９６６．３７	４．０７
４	６０１１６６	兴业银行	２２８，６１６，３１４．３１	３．２４
５	００００６３	中兴通讯	２２７，７６０，６４３．６７	３．２３
６	６００４３９	瑞贝卡	１９０，９５５，９４７．１９	２．７０
７	６０１２８８	农业银行	１８５，４７３，９２３．２０	２．６３
８	６００７３９	辽宁成大	１８１，９７４，２３３．０６	２．５８
９	００２１６５	红 宝 丽	１６７，８０６，００３．３０	２．３８
１０	６００３５２	浙江龙盛	１６３，４３９，８５５．０６	２．３１
１１	００２０７３	软控股份	１４７，２３９，５１３．９８	２．０９
１２	６００３６６	宁波韵升	１４６，１４３，５２４．２６	２．０７
１３	６００３４８	国阳新能	１３９，６４１，６０２．３２	１．９８
１４	６０００２９	南方航空	１３０，５１５，９９３．１８	１．８５
１５	６０１６８８	华泰证券	１２９，５７６，６６９．６０	１．８４
１６	０００９８３	西山煤电	１２４，８０４，０５３．７６	１．７７
１７	６０１８８８	中国国旅	１２１，７８１，７３９．２６	１．７２
１８	６００８５９	王府井	１１８，７４２，３５３．８８	１．６８
１９	６０００１６	民生银行	１０２，４４３，１５６．４２	１．４５
２０	６０００５０	中国联通	１０１，４３７，９８２．２４	１．４４

序号	８，６７１，７０２，５７９．５６
卖出股票收入（成交）总额	９，６３９，２５３，９３９．９５

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	１６０，５６４，０００．００	２．９４
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	１６０，５６４，０００．００	２．９４

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０１０４７	０８央行票据４７	１，０００，０００	１００，３９０，０００．００	１．８４
２	０８０１０３５	０８央行票据３５	６００，０００	６０，１７４，０００．００	１．１０

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，２５１，６１２．９８
２	应收证券清算款	１７，７４６，２４７．６２
３	应收股利	－
４	应收利息	５，３４１，２８８．３６
５	应收申购款	１，２２３，３４１．５４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２６，５６２，４９０．５０

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６００６６４	哈药股份	１３０，４７２，１１４．３２	２．３９	重大事项停牌
２	６００９６３	岳阳纸业	４２，６８０，７００．００	０．７８	配股流通受限

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１６９，９０７	２１，３７７．１７	２２５，７６６，１７６．１０	６．２２％	３，４０６，３６４，２９２．５５	９３．７８％

持有人户数（户）	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１６，０７３．２８	0.0004%

基金合同生效日（２００６年８月１６日）基金份额总额	３，６５７，１１０，８１３．０８
本报告期期初基金份额总额	４，４７４，５９２，３８１．１８
本报告期基金总申购份额	２０１，９３１，０７２．２５
减：本报告期基金总赎回份额	１，０４４，３９２，９８４．７８
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３，６３２，１３０，４６８．６５

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
兴业证券	１	２，６７１，３５６，４１１．５３	１４．７５％	２，２７０，６４９．５３	１５．０２％	－
高华证券	１	２，６７１，１０１，１９１．２４	１４．７５％	２，１７０，２８５．５２	１４．３６％	－
光大证券	１	２，３６８，６２６，４９０．３８	１３．０８％	２，０１３，３２７．４４	１３．３２％	－
日信证券	１	２，２４７，６１６，７６０．８１	１２．４１％	１，９１０，４６６．６６	１２．６４％	－
招商证券	１	１，８１４，２８０，５９７．６８	１０．０２％	１，４７４，１１４．０７	９．７５％	－
申银万国	１	１，４９７，６１０，４１１．９１	８．２７％	１，２１６，８１７．８６	８．０５％	－
中信建投	１	１，３６７，８９６，０７６．１６	７．５５％	１，１６２，７１５．６６	７．６９％	－
中信证券	２	１，０２３，９６５，３４０．４５	５．６５％	８３１，９７９．１８	５．５０％	－
广发证券	２	６１６，５３３，３９６．８８	３．４０％	５２３，６５９．８２	３．４６％	－
华泰联合	１	５４５，２９３，０８０．４０	３．０１％	４６３，４９５．８５	３．０７％	－
国元证券	１	４６９，７０６，２８９．７７	２．５９％	３９９，２５０．６３	２．６４％	－
国泰君安	２	４２０，８２１，７２４．０８	２．３２％	３４１，９２０．３４	２．２６％	－
国信证券	１	３８７，２８７，６５９．９１	２．１４％	３２９，１９４．４７	２．１８％	－
中金公司	１	１２，１９７，７９０．６７	０．０７％	１０，３６７．７４	０．０７％	－
西南证券	１	－	－	－	－	－
银河证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
兴业证券	－	－	－	－	－	－
高华证券	１，９１７，３２０．４６	５．３６％	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
日信证券	２４，２６３，６８３．４０	６７．８２％	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
中信建投	８，６４２，４８５．５０	２４．１６％	－	－	－	－
中信证券	１９９，３７５．８０	０．５６％	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
华泰联合	－	－	－	－	－	－
国元证券	７５４，０２０．００	２．１１％	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
西南证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－