基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：二〇一一年三月三十日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达５０指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００４年３月２２日至２０１０年１２月３１日）

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注：１．基金合同中有关投资比例限制的约定：

（１） 由于《证券投资基金管理暂行办法》已经废止，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同、招募说明书有关条款的规定，自２００４年１１月５日起本基金的业绩比较基准和资产配置比例适用如下规定：

１） 基金的业绩比较基准为：上证５０指数

２） 基金的资产配置比例限制为：在目前的法律法规限制下，本基金应当保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，正常情况下股票投资占基金净资产的比例不低于９０％。

（２） 遵守中国证监会规定的其他比例限制。

因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。

２．本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为１２８．４５％，同期业绩比较基准收益率为８４．５０％。

３．２．３过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达５０指数证券投资基金

过去五年净值增长率图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未发生利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字［２００１］４号文批准，易方达基金管理有限公司成立于２００１年４月１７日，注册资本１．２亿元。截至２０１０年１２月３１日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至２０１０年１２月３１日，易方达基金管理有限公司共管理１只封闭式基金、２３只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达５０指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深３００指数基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达岁丰添利债券型基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１．此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

年初以来，经济回升的趋势进一步延续，相比０９年，出口及私人部门消费复苏较快，经济增长结构也更趋均衡。与此同时，通胀压力随着需求的复苏逐渐显现，下半年持续攀升的通胀数据逐渐成为市场关注的主要焦点，居民消费价格指数连续两个月超过４％，并创下两年以来新高，工业品出厂价格指数也呈现同步上涨趋势。央行连续动用了上调存款准备金率和加息等调控手段，宏观政策在逐渐调整的同时，在增长和通胀间寻找着新的平衡。经济并未明显过热背景下的通胀压力让市场对未来经济的潜在增速产生了一定担忧，对实质性紧缩政策预期进一步增强，这些变化都对今年以来市场的运行节奏及内部结构产生了较为明显的影响。２０１０年市场估值重心整体回落，围绕小盘股、持续成长和区域等主题为主线的结构分化朝极端方向演绎，传统型、周期型行业在经济结构调整、政策退出预期以及供给压力增加的叠加影响下，受到更为明显的抑制，在避险需求和市场走势相互强化的过程中，不同板块估值差距相比２００９年进一步扩大。上证指数最终全年涨幅－１４．３１％，５０指数同期涨幅－２２．５７％，作为增强型指数基金，５０指数基金净值跟随基准指数出现较大幅度的下跌。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为０．７５７３元，本报告期份额净值增长率为－１９．１８％，同期基准指数收益率为－２２．５７％，年化跟踪误差２．１１％，在合同规定的控制范围之内。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望明年，经济政策的调整对通胀压力的缓解作用将得到逐步体现，在新的外部环境下，经济结构将更趋均衡，经济增长将更为平稳。整体来看，推动中国经济增长的长期基本面因素并未发生趋势性变化，我们对国内经济内生增长潜力依然维持相对乐观的判断，企业盈利稳步增长的趋势将在明年进一步延续，市场的趋势和结构特征也将逐步反映经济及企业基本面逐渐改善的过程。５０指数基金将继续在努力控制基金相对基准指数的跟踪误差的前提下，根据对市场未来结构性变化的判断，对投资组合做适度的优化和增强，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。期望本基金为投资者分享中国证券市场大盘蓝筹股未来长期稳定的增长提供良好的投资机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期出现亏损，不进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年度，基金托管人在易方达５０指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年度，易方达基金管理有限公司在易方达５０指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１０年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达５０指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６ 审计报告

安永华明会计师事务所审计了２０１０年１２月３１日的资产负债表、２０１０年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：易方达５０指数证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．７５７３元，基金份额总额３２，３０４，８８０，８４１．４６份。

７．２ 利润表

会计主体：易方达５０指数证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达５０指数证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：梁棠，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

易方达５０指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００４］１３号文《关于同意易方达５０指数证券投资基金设立的批复》的批准，由易方达基金管理有限公司作为基金发起人，向社会公开发行募集并于２００４年３月２２日正式成立，首次设立募集规模为５，０４８，９０２，３３０．２６份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

７．４．２会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会２０１０年２月８日颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度会计期间的经营成果和净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

７．４．６税项

７．４．６．１印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

７．４．６．２营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

７．４．６．３ 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险金后的净额列示，管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．２％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．２％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人本报告期和上年度可比期间持有本基金份额变动相关的申购、赎回费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

７．４．８．７其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为２３，０８７，２８０，２８７．６９元，第二层级的余额为１，１３７，１１８，３１４．８２元，无属于第三层级的余额（２００９年１２月３１日：第一层级的余额为２４，３４９，６５７，８７２．７４元，第二层级的余额为１，５４５，６４２，８０６．９７元，无属于第三层级的余额）。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（２００９年度：同）。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，并于限售期满后从第二层级转入第一层级（２００９年度：同）。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

８．２．１指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．２．２积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

８．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

８．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。

8．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．９ 投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来连续７年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，本报告年度的审计费用为１３００００．００元。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：ａ） 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。ｂ） 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

１） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

２） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

３） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

ｃ） 基金交易单元的选择程序如下：

１） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

２） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

易方达基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

基金简称	易方达上证５０指数
基金主代码	１１０００３
交易代码	１１０００３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年３月２２日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３２，３０４，８８０，８４１．４６份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。
投资策略	本基金为指数增强型基金，股票投资部分以上证５０指数作为标的指数，资产配置上追求充分投资，不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的偏离风险，追求超越基准的收益水平。
业绩比较基准	上证５０指数
风险收益特征	本基金为中等风险的证券投资基金，基金控制与基准的偏离风险，同时力争获得超越基准的收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张南	张咏东
	联系电话	０２０－３８７９９００８	０２１－３２１６９９９９
	电子邮箱	ｃｓｃ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００ ８８１ ８０８８	９５５５９
传真		０２０－３８７９９４８８	０２１－６２７０１２１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	广州市体育西路１８９号城建大厦２８楼

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	－１，５４３，２６０，５３５．５８	－３，３４６，１５８，９７７．４３	－４，８５７，３６６，９０９．０３
本期利润	－５，２２５，２９６，４４７．３２	１１，０６１，７９０，９０５．０４	－２２，１１５，５５２，５０５．５３
加权平均基金份额本期利润	－０．１７００	０．３９７４	－０．９０５０
本期基金份额净值增长率	－１９．１８％	７７．３６％	－６３．９４％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	－０．３２７５	－０．２７７５	－０．４７１７
期末基金资产净值	２４，４６４，５６３，１１４．２２	２６，２８３，６５３，６２３．８９	１４，２９１，７６２，０１８．１１
期末基金份额净值	０．７５７３	０．９３７０	０．５２８３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．２５％	１．７３％	３．３６％	１．７８％	０．８９％	－０．０５％
过去六个月	１０．９９％	１．５１％	８．７０％	１．５２％	２．２９％	－０．０１％
过去一年	－１９．１８％	１．５３％	－２２．５７％	１．５６％	３．３９％	－０．０３％
过去三年	－４８．３１％	２．２０％	－５３．２２％	２．３４％	４．９１％	－０．１４％
过去五年	１６１．６２％	２．０４％	１４８．２９％	２．１８％	１３．３３％	－０．１４％
自基金合同生效起至今	１２８．４５％	１．８３％	８４．５０％	１．９６％	４３．９５％	－０．１３％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
林飞	本基金的基金经理、易方达深证１００交易型开放式指数基金的基金经理、易方达沪深３００指数基金的基金经理、易方达深证１００交易型开放式指数基金联接基金的基金经理、指数与量化投资部总经理助理	２００７－０２－１０	－	７年	博士研究生，历任融通基金管理有限公司基金经理助理，易方达基金管理有限公司基金经理助理。

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	２３８，９９２，４１１．０４	４００，８８２，３７４．１５
结算备付金	９，５０８，３６７．３６	３，１２４，３９１．８３
存出保证金	６７９，９８７．２７	３５３，９１３．６３
交易性金融资产	２４，２２４，３９８，６０２．５１	２５，８９５，３００，６７９．７１
其中：股票投资	２３，１５８，３００，６０２．５１	２４，７９８，９３０，６７９．７１
基金投资	－	－
债券投资	１，０６６，０９８，０００．００	１，０９６，３７０，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	５９，５５７，９７３．４８	６，５４４，７００．１４
应收利息	２３，０１５，６８６．２５	８９３，７６８．３０
应收股利	－	－
应收申购款	９１，０５０，０８８．７８	３３７，７８２，１９６．４４
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２４，６４７，２０３，１１６．６９	２６，６４４，８８２，０２４．２０
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１１８，３６９，４３４．３３	１８０，１１５，４７０．２２
应付赎回款	２４，５４１，７１８．５７	１４３，７３６，１７４．２０
应付管理人报酬	２５，２９１，５１０．９９	２５，８８７，８４２．９０
应付托管费	４，２１５，２５１．８２	４，３１４，６４０．４７
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	８，７８４，６６１．８９	４，４５８，８１５．６５
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，４３７，４２４．８７	２，７１５，４５６．８７
负债合计	１８２，６４０，００２．４７	３６１，２２８，４００．３１
所有者权益：
实收基金	３２，３０４，８８０，８４１．４６	２８，０５２，０８９，８２８．５６
未分配利润	－７，８４０，３１７，７２７．２４	－１，７６８，４３６，２０４．６７
所有者权益合计	２４，４６４，５６３，１１４．２２	２６，２８３，６５３，６２３．８９
负债和所有者权益总计	２４，６４７，２０３，１１６．６９	２６，６４４，８８２，０２４．２０

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	－	－	－	－	１０２，９００，０００．００	１２，７５６．２６
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－	－	－	－	－

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	－４，８５０，４３３，７３３．４０	１１，４１０，５２０，３１０．０４
１．利息收入	２３，８９３，３２９．８９	１２，４４４，７５８．５２
其中：存款利息收入	２，８６９，００６．４０	８，５８２，６２５．４５
债券利息收入	２１，０２４，３２３．４９	３，８４０，３２９．６６
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	２１，８０３．４１
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１，２０１，０６４，４１９．２０	－３，０３３，５３１，４８６．８５
其中：股票投资收益	－１，４９７，７２８，３３８．８５	－３，２６５，０２３，４０６．９４
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１４，３９７，１４６．４２	１７，８００．００
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２８２，２６６，７７３．２３	２３１，４７４，１２０．０９
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－３，６８２，０３５，９１１．７４	１４，４０７，９４９，８８２．４７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	８，７７３，２６７．６５	２３，６５７，１５５．９０
减：二、费用	３７４，８６２，７１３．９２	３４８，７２９，４０５．００
１．管理人报酬	２８７，８２４，０８７．１２	２６８，４０９，５１１．９４
２．托管费	４７，９７０，６８１．１９	４４，７３４，９１８．５７
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３８，２６１，７７７．０１	３５，１１１，２４７．７４
５．利息支出	３２６，２９２．６０	－
其中：卖出回购金融资产支出	３２６，２９２．６０	－
６．其他费用	４７９，８７６．００	４７３，７２６．７５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－５，２２５，２９６，４４７．３２	１１，０６１，７９０，９０５．０４
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－５，２２５，２９６，４４７．３２	１１，０６１，７９０，９０５．０４

７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００１０４	上海汽车	２０１０－１２－１５	２０１１－１２－１２	非公开发行流通受限	１３．８７	１３．９１	５，１０５，７０２	７０，８１６，０８６．７４	７１，０２０，３１４．８２	－
６０１３７７	兴业证券	２０１０－０９－２９	２０１１－０１－１３	新股流通受限	１０．００	１６．２０	５０３，８３１	５，０３８，３１０．００	８，１６２，０６２．２０	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２８，０５２，０８９，８２８．５６	－１，７６８，４３６，２０４．６７	２６，２８３，６５３，６２３．８９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－５，２２５，２９６，４４７．３２	－５，２２５，２９６，４４７．３２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	４，２５２，７９１，０１２．９０	－８４６，５８５，０７５．２５	３，４０６，２０５，９３７．６５
其中：１．基金申购款	１６，１４９，２８４，８１６．８７	－３，１７５，８９０，１７７．９０	１２，９７３，３９４，６３８．９７
２．基金赎回款	－１１，８９６，４９３，８０３．９７	２，３２９，３０５，１０２．６５	－９，５６７，１８８，７０１．３２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３２，３０４，８８０，８４１．４６	－７，８４０，３１７，７２７．２４	２４，４６４，５６３，１１４．２２
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２７，０５３，２７５，３０９．４９	－１２，７６１，５１３，２９１．３８	１４，２９１，７６２，０１８．１１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１１，０６１，７９０，９０５．０４	１１，０６１，７９０，９０５．０４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	９９８，８１４，５１９．０７	－６８，７１３，８１８．３３	９３０，１００，７００．７４
其中：１．基金申购款	２７，１２９，７６６，５４７．２７	－４，６１２，８６６，５０４．５２	２２，５１６，９００，０４２．７５
２．基金赎回款	－２６，１３０，９５２，０２８．２０	４，５４４，１５２，６８６．１９	－２１，５８６，７９９，３４２．０１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２８，０５２，０８９，８２８．５６	－１，７６８，４３６，２０４．６７	２６，２８３，６５３，６２３．８９

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）	基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）	基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）	基金管理人股东
广东盈峰投资控股集团有限公司	基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司	基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司	基金管理人股东

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券	１１，１７６，８８０，５１６．４１	４３．５１％	２，０１４，１９２，３０５．５４	８．８５％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	９，４１２，７０１．９５	４３．２９％	３，３６７，７４８．２２	３８．３６％
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	１，６９２，２６０．５２	８．７６％	６２５，６９４．６６	１４．０５％

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２８７，８２４，０８７．１２	２６８，４０９，５１１．９４
其中：支付销售机构的客户维护费	５０，７３４，２８８．６５	５０，１４３，６０８．６７

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	４７，９７０，６８１．１９	４４，７３４，９１８．５７

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
期初持有的基金份额	６５，４２８，６６３．８８	－
期间申购／买入总份额	５３９，５８０，８４２．３５	３６５，４２８，６６３．８８
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	３００，０００，０００．００
期末持有的基金份额	６０５，００９，５０６．２３	６５，４２８，６６３．８８
期末持有的基金份额占基金总份额比例	１．８７％	０．２３％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	２３８，９９２，４１１．０４	２，２７７，９０３．３８	４００，８８２，３７４．１５	７，４８２，９６６．８３

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
广发证券	００２３４５	潮宏基	公开发行	５００	１６，５００．００
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
－	－	－	－	－	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２３，１５８，３００，６０２．５１	９３．９６
	其中：股票	２３，１５８，３００，６０２．５１	９３．９６
２	固定收益投资	１，０６６，０９８，０００．００	４．３３
	其中：债券	１，０６６，０９８，０００．００	４．３３
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２４８，５００，７７８．４０	１．０１
６	其他各项资产	１７４，３０３，７３５．７８	０．７１
７	合计	２４，６４７，２０３，１１６．６９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	３，６８４，４５９，２２０．９１	１５．０６
Ｃ	制造业	２，２１６，１１６，９０１．５６	９．０６
Ｃ０	食品、饮料	６５８，２８４，８０８．７２	２．６９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	９４３，９５０，８４７．８６	３．８６
Ｃ７	机械、设备、仪表	６１３，８８１，２４４．９８	２．５１
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	３７５，３８９，０６３．０８	１．５３
Ｅ	建筑业	３７７，８７９，９３５．４６	１．５４
Ｆ	交通运输、仓储业	７７７，９６６，４１４．８０	３．１８
Ｇ	信息技术业	２８８，９２１，０７３．６５	１．１８
Ｈ	批发和零售贸易	７２６，０７６，０９３．４４	２．９７
Ｉ	金融、保险业	１１，９１６，０００，３０５．６８	４８．７１
Ｊ	房地产业	４９５，５７８，２１２．８４	２．０３
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２０，８５８，３８７，２２１．４２	８５．２６

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	３０３，９９７，９６２．００	１．２４
Ｃ	制造业	４８０，２２４，０６１．２１	１．９６
Ｃ０	食品、饮料	２１，４３０，７５６．５０	０．０９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２６，３９３，２７３．３６	０．１１
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	９０，３０３，５８９．１２	０．３７
Ｃ７	机械、设备、仪表	２６７，４８２，８９４．９１	１．０９
Ｃ８	医药、生物制品	４９，０８７，９６５．９６	０．２０
Ｃ９９	其他制造业	２５，５２５，５８１．３６	０．１０
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	３０，０９４，７２９．２８	０．１２
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	４２２，０４０，４４６．１０	１．７３
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	７９１，３３１，８５２．２４	３．２３
Ｊ	房地产业	１６９，８３３，８７７．４０	０．６９
Ｋ	社会服务业	１０２，３９０，４５２．８６	０．４２
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２，２９９，９１３，３８１．０９	９．４０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	４０，９２５，６３９	２，２９８，３８３，８８６．２４	９．３９
２	６０００３６	招商银行	１５７，１１５，０３７	２，０１２，６４３，６２３．９７	８．２３
３	６０００００	浦发银行	１５４，３０４，４８８	１，９１１，８３２，６０６．３２	７．８１
４	６０１１６６	兴业银行	６９，７５８，２９３	１，６７７，６８６，９４６．６５	６．８６
５	６０１３９８	工商银行	２４５，７１７，４５１	１，０４１，８４１，９９２．２４	４．２６
６	６０００１６	民生银行	１７１，０６３，４８３	８５８，７３８，６８４．６６	３．５１
７	６０１０８８	中国神华	３４，５１５，０２０	８５２，８６６，１４４．２０	３．４９
８	６００７３９	辽宁成大	２４，１０６，１１２	７２６，０７６，０９３．４４	２．９７
９	６００５１９	贵州茅台	３，５７９，１９１	６５８，２８４，８０８．７２	２．６９
１０	６０１１６９	北京银行	５２，７３７，６５１	６０３，３１８，７２７．４４	２．４７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１８１８	光大银行	１９７，７７０，１４９	７８３，１６９，７９０．０４	３．２０
２	００００６３	中兴通讯	１５，４５９，３５７	４２２，０４０，４４６．１０	１．７３
３	６００３４８	国阳新能	１０，５９９，６５０	３０３，９９７，９６２．００	１．２４
４	０００６５１	格力电器	１４，７５３，６０７	２６７，４８２，８９４．９１	１．０９
５	００００２４	招商地产	１０，６４７，８９２	１６９，８３３，８７７．４０	０．６９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６０１	中国太保	１，２９３，７６５，１１５．００	４．９２
２	６０１１６６	兴业银行	１，０５９，５５２，５８４．０４	４．０３
３	６０００００	浦发银行	１，０３２，０５９，９０２．４０	３．９３
４	６００７３９	辽宁成大	７８３，８７４，９６０．０９	２．９８
５	６０１８１８	光大银行	７５４，０９８，４７１．３１	２．８７
６	６０１３１８	中国平安	７３５，６９５，５８１．９０	２．８０
７	６０１２８８	农业银行	６７８，７２１，６６４．４７	２．５８
８	６０００１９	宝钢股份	６３８，２０３，０８８．８１	２．４３
９	６０００３６	招商银行	５１９，２６１，５７５．３６	１．９８
１０	６０１１６９	北京银行	４９１，７２９，２１１．５２	１．８７
１１	６００３８３	金地集团	４３３，７４６，２２９．５４	１．６５
１２	６０１６９９	潞安环能	４２４，９３３，６２５．６９	１．６２
１３	００００６３	中兴通讯	３７７，３１１，５０１．２６	１．４４
１４	６０１３９８	工商银行	３６９，９９２，２７６．３４	１．４１
１５	６００５４７	山东黄金	３５４，８９１，６５６．００	１．３５
１６	６００３４８	国阳新能	３０３，７６８，２１７．８９	１．１６
１７	６００３６２	江西铜业	３００，３６２，６４６．９４	１．１４
１８	０００６５１	格力电器	２５７，９８１，５３３．５７	０．９８
１９	６０１８９９	紫金矿业	２５５，６３１，４２０．５４	０．９７
２０	００００２４	招商地产	２４０，０５３，０２７．６４	０．９１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６０１	中国太保	９５５，９２９，８５０．５２	３．６４
２	６０００１６	民生银行	７５８，４９５，９４３．６１	２．８９
３	６０１３１８	中国平安	６２５，５０７，４８７．３７	２．３８
４	６０００００	浦发银行	５８２，５００，８６３．２１	２．２２
５	６０１２８８	农业银行	５１９，２１０，４２１．２５	１．９８
６	６００００５	武钢股份	４６９，５３８，３０９．３５	１．７９
７	６０１１６６	兴业银行	４５９，３８９，１３８．３３	１．７５
８	６０１９３９	建设银行	４５２，８３６，６９７．７０	１．７２
９	６０１３９８	工商银行	４１０，４６７，７１９．２１	１．５６
１０	６００７３９	辽宁成大	３９２，１５１，３０５．４５	１．４９
１１	６０００３０	中信证券	３５１，８１５，３５１．０８	１．３４
１２	６０００５０	中国联通	３３７，７５３，７８９．３０	１．２９
１３	６０１９５８	金钼股份	３０７，１９８，６４０．４０	１．１７
１４	６００５８２	天地科技	２７８，０２３，７８７．１８	１．０６
１５	６０１７６６	中国南车	２７３，２０４，８４４．３９	１．０４
１６	６０１０８８	中国神华	２４６，５４１，６９０．８８	０．９４
１７	６００５４７	山东黄金	２３０，７２８，４８９．７９	０．８８
１８	６０１６２８	中国人寿	２２９，２１２，７９６．９２	０．８７
１９	００２１４６	荣盛发展	２０９，５１９，５４０．９７	０．８０
２０	６００７９５	国电电力	２０５，４３７，２２６．８３	０．７８

买入股票成本（成交）总额	１４，９４０，１７２，５００．５８
卖出股票收入（成交）总额	１１，４０５，２３５，２２７．１９

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	１，０６６，０９８，０００．００	４．３６
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	１，０６６，０９８，０００．００	４．３６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１００１００７	１０央行票据０７	５，５００，０００	５３８，７２５，０００．００	２．２０
２	１００１００５	１０央行票据０５	２，０００，０００	１９５，９６０，０００．００	０．８０
３	０８０１０４７	０８央行票据４７	１，９００，０００	１９０，７４１，０００．００	０．７８
４	０８０１０６２	０８央行票据６２	１，４００，０００	１４０，６７２，０００．００	０．５８

序号	名称	金额
１	存出保证金	６７９，９８７．２７
２	应收证券清算款	５９，５５７，９７３．４８
３	应收股利	－
４	应收利息	２３，０１５，６８６．２５
５	应收申购款	９１，０５０，０８８．７８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１７４，３０３，７３５．７８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１，３９８，２８４	２３，１０３．２３	７，９７８，０９８，４３２．２５	２４．７０％	２４，３２６，７８２，４０９．２１	７５．３０％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	６４６，７３３．３５	０．００２０％

基金合同生效日（２００４年３月２２日）基金份额总额	５，０４８，９０２，３３０．２６
本报告期期初基金份额总额	２８，０５２，０８９，８２８．５６
本报告期基金总申购份额	１６，１４９，２８４，８１６．８７
减：本报告期基金总赎回份额	１１，８９６，４９３，８０３．９７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３２，３０４，８８０，８４１．４６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
海通证券	１	２，９４７，１３３，７２５．６６	１１．４７％	２，５０５，０６８．９６	１１．５２％	－
中信建投	１	４４２，５１４，８１２．７５	１．７２％	３７６，１３４．８８	１．７３％	－
广发证券	３	１１，１７６，８８０，５１６．４１	４３．５１％	９，４１２，７０１．９５	４３．２９％	－
光大证券	１	８６０，５８２，６９２．８３	３．３５％	７３１，４９７．２８	３．３６％	－
中银国际	１	１，２５７，０８１，６３５．４４	４．８９％	１，０６８，５１４．２２	４．９１％	－
国泰君安	１	３１８，７５１，１０６．０３	１．２４％	２７０，９３７．２７	１．２５％	－
万联证券	１	８１６，１２４，５８２．０１	３．１８％	６９３，６９９．７２	３．１９％	－
银河证券	２	２９１，５１５，６０８．４４	１．１３％	２４７，７８７．４０	１．１４％	－
财通证券	１	３６０，３０５，８９０．２７	１．４０％	３０６，２６２．２８	１．４１％	－
国信证券	２	３５６，９７５，３５６．４６	１．３９％	３０３，４２９．２４	１．４０％	－
齐鲁证券	１	１，１６４，８８１，５１２．８１	４．５４％	９９０，１４５．１２	４．５５％	－
国都证券	１	１，１２５，３７６，２６８．４８	４．３８％	９５６，５６４．３９	４．４０％	－
渤海证券	１	４，４７３，４４３，８５９．３６	１７．４２％	３，８０２，４０２．４０	１７．４９％	－
安信证券	１	９４，７５４，６３５．９２	０．３７％	８０，５４０．６８	０．３７％	－
金通证券	１	－	－	－	－	－
中信证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
海通证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
中银国际	１３７，１１４，８２０．００	１００．００％	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
万联证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
财通证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
国都证券	－	－	－	－	－	－
渤海证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
金通证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－