基金管理人：新华基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一一年三月三十日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司托管业务部根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

２、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普３００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信标普全债指数，复和业绩比较基准为６０％×中信标普３００指数＋４０％×中信标普全债指数。

２、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华优选分红混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００５年９月１６日至２０１０年１２月３１日）

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注：本基金于 ２００５年９月１６日基金合同生效。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

新华优选分红混合型证券投资基金

过去五年净值增长率图

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注：本基金于 ２００５年９月１６日基金合同生效。

３．３过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未有利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于２００４年１２月９日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。

截至２０１０年１２月３１日，新华基金管理有限公司旗下管理着五只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金和新华行业周期轮换股票型证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

２、证券从业的含义遵从行业协会，《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，新华基金管理有限公司作为新华优选分红混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人一直坚持公平交易原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年Ａ股市场呈现震荡向下格局，上证综合指数从年初的３２９０点下跌到年底的２８０８点，跌幅为１４．３％。分析股指震荡向下的原因，我们认为主要是过于偏紧缩的政策特别是房地产政策导致的对经济的担心以及由此带来的资金偏紧。虽然我们在２００９年底判断２０１０年股指将会处于震荡之中，但由于相对看好２０１０上半年的行情，因此对上半年市场较大幅度下跌预期不足，导致整个上半年在股票资产配置上过于激进，加上本基金长期以投资中大盘蓝筹股为主，２０１０年全年仍超配蓝筹，这使得基金全年业绩表现不尽如意，在这里对投资人再次表示真诚的歉意。今后我们新华投研团队一定加倍努力，争取长时期为投资者赚取满意的回报。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１０年１２月３１日，本基金份额净值为０．８５６３元，本报告期份额净值增长率为－２．１８％，同期比较基准的增长率为－５．４０％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，虽然全球以及国内经济出现大幅波动的可能性不大，但通胀则日益显现。物价以及大宗商品的波动，不但对宏观经济和企业盈利有较大影响，而且影响政策走向。

当然，就像通胀于经济和企业一样，通胀于股市也并非一定是负面的。通胀之初，流动性宽裕，企业盈利能力逐渐提高，这时通胀可能是有利于股市。而随着通胀压力进一步上升，货币政策会趋向紧缩，此时市场震荡调整的可能性较大。

２０１１年的市场，很可能将处在以上通胀的正负交替影响中，一会儿左一会儿右，因此，对于Ａ股市场来说，２０１１年可能是最为复杂的一年。

对于复杂的市场，操作最好更为灵活，一但市场出现大幅波动，应及时采取相应的策略。

在通胀中，如果有投资机会的话，其更可能体现在周期相关的行业，因此，比较看好低估值的周期股如金融、煤炭、建材、机械、家电、汽车、钢铁和地产等。而以食品饮料及医药为代表的非周期类行业，则在通胀回落之后，作重点配置。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工

４．６．１．１ 估值工作小组的职责分工

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责：

① 制定估值制度并在必要时修改；

② 确保估值方法符合现行法规；

③ 批准证券估值的步骤和方法；

④ 对异常情况做出决策。

运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组２／３或以上多数票通过。

４．６．１．２ 基金会计的职责分工

基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金会计职责：

① 获得独立、完整的证券价格信息；

② 每日证券估值；

③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；

④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；

⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。

基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。

４．６．１．３ 投资管理部的职责分工

① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；

② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；

④ 向估值工作小组报告任何他／她认为可能的估值偏差。

４．６．１．４ 中央交易室的职责分工

① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；

② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

４．６．１．５监察稽核部的职责分工

① 监督证券的整个估值过程；

② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；

⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期，本基金未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管新华优选分红混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》、《新华优选分红混合型证券投资基金托管协议》的约定，对新华优选分红混合型证券投资基金管理人——新华基金管理有限公司２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，新华基金管理有限公司在新华优选分红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，新华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的新华优选分红混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

２０１１年３月２５ 日

§６ 审计报告

本报告期基金财务报告经国富浩华会计师事务所有限公司审计，注册会计师刁云涛、李荣坤签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．８５６３元，基金份额总额１，８４８，６８３，６７１．５２份。

７．２利润表

会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：陈重，主管会计工作负责人：孙枝来，会计机构负责人：徐端骞

７．４报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．２会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金报告期内未发生会计差错更正。

７．４．３税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８ 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８ 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１ 号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３ 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字［２００５］１０７ 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自２００８ 年４ 月２４ 日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％ 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金买卖股票于２００８ 年４ 月２４ 日前按照０．３％的税率缴纳股票交易印花税，自２００８ 年４ 月２４ 日起按０．１％的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从２００８年９月１９日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据按０．１％的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按０．１％的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

（５）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

７．４．４关联方关系

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注：２０１０年７月１２日经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕９４０号文件批复，山东海化集团有限公司将所持的公司３０％股权全部转让给陕西蓝潼电子投资有限公司，同时批复股东上海隽基环境产业有限公司更名为上海大众环境产业有限公司。

７．４．５本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．５．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．５．１．１股票交易

本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

７．４．５．１．２权证交易

本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．５．１．３债券交易

本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

７．４．５．１．４债券回购交易

本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

７．４．５．２关联方报酬

７．４．５．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率逐日计提确认。计算公式为：

每日基金管理费＝前一日基金资产净值×（１．５％÷当年天数）

７．４．５．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值２．５％。的年费率逐日计提确认。计算公式为

每日基金托管费＝前一日基金资产净值×（２．５％。÷当年天数）

７．４．５．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内未发生银行间市场债券正回购。

７．４．５．４各关联方投资本基金的情况

７．４．５．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

７．４．５．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

７．４．５．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．５．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在报告期内未参与关联方承销证券。

７．４．６期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．６．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末没有因认购新发／增发证券流通受限的证券。

７．４．６．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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７．４．６．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．６．３．１银行间市场债券正回购

本基金本报告期内未发生银行间债券正回购。

７．４．６．３．２交易所市场债券正回购

本基金本报告期内未发生交易所市场债券正回购。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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１．１ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项＂买入金额＂均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项＂卖出金额＂均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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8．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8．6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8．7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

8．9投资组合报告附注

８．９．１本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。

８．９．２ 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票中没有流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

２．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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２．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经新华基金管理有限公司２０１０年第二届董事会第十四次会议审议通过，并经中国证监会证监基金字（２０１０）７２２号文核准，公司于２０１０年６月３日对外披露，聘任王卫东、徐端骞先生担任本公司副总经理。

报告期内本基金托管人的托管部门无重大人事变动。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

公司原副总经理姚西（已离职）因离职前劳动报酬及终止劳动合同与公司发生争议，向重庆市渝中区劳动仲裁委员会申请劳动仲裁，２００９年５月１３日重庆市渝中区劳动仲裁委员会开庭进行了审理。２００９年６月３０日公司接到重庆市渝中区劳动仲裁委员会渝中劳仲案字（２００８）第５３０号仲裁裁决书，驳回了姚西的全部仲裁申请。姚西不服劳动仲裁机构的仲裁结果于２００９年７月９日向重庆市渝中区法院递交了诉讼申请，经重庆市渝中区法院审理，于２０１０年１月５日宣判：驳回姚西的所有诉讼请求。姚西对判决不服向重庆市第五中级人民法院上诉，重庆市第五中级人民法院于２０１０年６月７日宣判，驳回姚西的上诉，该判决为终审判决。

11．４基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

公司于２０１０年１月２１日第二届董事会第十二次会议中通过决议，为本基金提供审计的会计师事务所变更为国富浩华会计师事务所有限公司。公司已于２０１０年１月２５日编制临时公告，披露于中国证券报、上海证券报和证券时报。报告年度应支付给其报酬情况是８００００元人民币。审计年限为１年。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字［１９９８］２９号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，本基金报告期内增加四个交易席位，其中包括光大证券深圳席位，民生证券上海席位，东兴证券上海席位，齐鲁证券上海席位。

（１）租用专用席位选择证券经营机构的标准

①公司实力雄厚，资信状况良好。公司净资产超过人民币三亿元，并且最近三年没有重大违规行为；

②公司财务状况和经营状况良好，各项财务指标显示公司运行稳定；

③公司具有较强的研究能力。有固定的研究机构或人员，能及时为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

④公司内部管理规范、严格。内部运行高效，内部控制严格，能满足基金操作的高度保密要求

⑤公司信息服务周全。能提供基金运作的高效通讯条件，并有能力为基金提供全面的信息服务。

（２）席位租用期限及更换方式

①席位租用期限暂定为一年，一年之后我公司将根据各证券经营机构在一年中向我公司提供的研究报告和信息服务的质量、通讯及信息保密等情况，按照根据上述选择标准细化的评价体系，进行评比排名。对不能及时有效提供信息服务的有关证券经营机构将予以淘汰，重新选择研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

若有关证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合我公司管理基金投资工作的要求，我公司有权中止租用其交易席位。

（３）基金专用交易席位的选择程序如下：

①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

②基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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新华基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

基金简称	新华优选分红混合
基金主代码	５１９０８７
交易代码	５１９０８７	５１９０８８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年９月１６日
基金管理人	新华基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，８４８，６８３，６７１．５２份

投资目标	有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。
投资策略	采用战术型资产配置策略；寻找品质优异的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司，并辅助以国际竞争力比较，寻找具有市场估值合理的股票，确定最终的投资组合。
业绩比较基准	６０％×中信标普３００指数＋４０％×中信标普全债指数
风险收益特征	本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于股票基金与债券基金之间。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		新华基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	齐岩	李芳菲
	联系电话	０１０－８８４２３３８６	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｑｉｙａｎ＠ｎｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８１９８８６６	９５５９９
传真		０１０－８８４２３３１０	０１０－６３２０１８１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｎｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公地

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	２１０，６９１，０５８．０３	６３５，０６８，８６８．６９	－１，２１６，７４５，５７９．７６
本期利润	－３９，７８４，１００．２２	９０４，５５４，２９８．５６	－１，２５２，４８１，７９６．７８
加权平均基金份额本期利润	－０．０１７８	０．４３９５	－０．５８８４
本期基金份额净值增长率	－２．１８％	９９．７２６２％	－５５．９６００％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	０．２３４６	０．１５５３	－０．１８３４
期末基金资产净值	１，５８２，９８１，７１０．１６	２，０００，４７０，９７０．４４	９３０，５３２，６３３．３０
期末基金份额净值	０．８５６３	０．８７５４	０．４３８３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	５．３６％	１．４７％	３．４０％	１．０５％	１．９６％	０．４２％
过去六个月	２４．７０％	１．３５％	１２．９０％	０．９２％	１１．８０％	０．４３％
过去一年	－２．１８％	１．４０％	－５．４０％	０．９４％	３．２２％	０．４６％
过去三年	－１３．９５％	１．８０％	－１８．２４％	１．３８％	４．２９％	０．４２％
过去五年	２５６．７７％	１．７９％	１４１．１６％	１．３０％	１１５．６１％	０．４９％
自基金成立起至今	２６０．２８％	１．７４％	１３５．３４％	１．２７％	１２４．９４％	０．４７％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
曹名长	本基金基金经理；新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理；新华基金管理有限公司基金管理部副总监	２００６－０７－１２	－	１３年	经济学硕士，历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理，现任新华基金管理有限公司基金管理部副总监，新华优选分红混合型证券投资基金基金经理，新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理。

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	７４，３２２，２９１．７８	１９１，０５８，０４２．６６
结算备付金	３，５８６，４５３．４０	３，６０７，９３３．１２
存出保证金	１，３８１，４３８．９７	２，７１４，７６２．６１
交易性金融资产	１，４７７，５８２，６７３．２１	１，７９７，６２５，１９２．８５
其中：股票投资	１，３９９，２１８，７５４．６１	１，７８３，４０６，２７４．６５
基金投资	－	－
债券投资	７８，３６３，９１８．６０	１４，２１８，９１８．２０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	３４，５１６，５３８．３２	２９，００７，０９０．０７
应收利息	１５７，４７３．３３	３６２，５５５．９１
应收股利	－	－
应收申购款	１７５，９１２．３４	２，４３４，１３６．０１
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，５９１，７２２，７８１．３５	２，０２６，８０９，７１３．２３
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１，２７３，１６６．７９	１１，６８２，５１３．６９
应付赎回款	４８９，７８５．８３	７，８９８，３７６．８７
应付管理人报酬	２，０７５，２９９．０６	２，３９０，８９１．４７
应付托管费	３４５，８８３．１８	３９８，４８１．９２
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，９５８，４２６．８６	１，４４１，２８０．４７
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２，５９８，５０９．４７	２，５２７，１９８．３７
负债合计	８，７４１，０７１．１９	２６，３３８，７４２．７９
所有者权益：
实收基金	１，１４９，２５５，９８４．３９	１，４２０，６６９，４６８．１２
未分配利润	４３３，７２５，７２５．７７	５７９，８０１，５０２．３２
所有者权益合计	１，５８２，９８１，７１０．１６	２，０００，４７０，９７０．４４
负债和所有者权益总计	１，５９１，７２２，７８１．３５	２，０２６，８０９，７１３．２３

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００８９４	广钢股份	２０１０－１１－０９	重大事项	７．７８	２０１１－０１－１０	８．５６	６００，０００	３，８５２，５５６．９９	４，６６８，０００．００	－
０００９０３	云内动力	２０１０－１２－０８	重大事项	１７．６０	２０１１－０１－０７	１８．８０	３７，７３６	４２４，２１０．７９	６６４，１５３．６０	－

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	４，４５７，６２５．６２	９４１，８９２，５４１．５０
１．利息收入	１，３８２，１５５．９２	４，５０７，３４０．２８
其中：存款利息收入	１，０６１，６６３．６５	８０２，８００．８７
债券利息收入	３２０，４９２．２７	３，７０４，５３９．４１
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	２５２，７３３，３４６．５７	６６７，５４４，９３１．８７
其中：股票投资收益	２３２，６０４，２２９．２９	６５７，１６３，５８４．２２
基金投资收益	－	－
债券投资收益	４，２４９，００２．４９	１，５７２，２６７．４８
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１５，８８０，１１４．７９	８，８０９，０８０．１７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－２５０，４７５，１５８．２５	２６９，４８５，４２９．８７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	８１７，２８１．３８	３５４，８３９．４８
减：二、费用	４４，２４１，７２５．８４	３７，３３８，２４２．９４
１．管理人报酬	２７，１４６，４９６．６２	２０，４９２，６７４．６５
２．托管费	４，５２４，４１６．１２	３，４１５，４４５．６９
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１２，１７２，１４３．１０	１３，０２２，５２２．６０
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	３９８，６７０．００	４０７，６００．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－３９，７８４，１００．２２	９０４，５５４，２９８．５６
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	－３９，７８４，１００．２２	９０４，５５４，２９８．５６

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，４２０，６６９，４６８．１２	５７９，８０１，５０２．３２	２，０００，４７０，９７０．４４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－３９，７８４，１００．２２	－３９，７８４，１００．２２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２７１，４１３，４８３．７３	－１０６，２９１，６７６．３３	－３７７，７０５，１６０．０６
其中：１．基金申购款	３５７，２３８，９８５．６４	１１９，３４７，１２９．３８	４７６，５８６，１１５．０２
２．基金赎回款	－６２８，６５２，４６９．３７	－２２５，６３８，８０５．７１	－８５４，２９１，２７５．０８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，１４９，２５５，９８４．３９	４３３，７２５，７２５．７７	１，５８２，９８１，７１０．１６
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，３１９，９３９，２２６．０６	－３８９，４０６，５９２．７６	９３０，５３２，６３３．３０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	９０４，５５４，２９８．５６	９０４，５５４，２９８．５６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１００，７３０，２４２．０６	６４，６５３，７９６．５２	１６５，３８４，０３８．５８
其中：１．基金申购款	４５２，３３９，５００．５６	１２５，３５５，３２６．４８	５７７，６９４，８２７．０４
２．基金赎回款	－３５１，６０９，２５８．５０	－６０，７０１，５２９．９６	－４１２，３１０，７８８．４６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，４２０，６６９，４６８．１２	５７９，８０１，５０２．３２	２，０００，４７０，９７０．４４

关联方名称	与本基金的关系
中国农业银行股份有限公司	基金托管人
新华基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人
新华信托股份有限公司	基金管理人股东
山东海化集团有限公司	基金管理人股东
上海大众环境产业有限公司	基金管理人股东
陕西蓝潼电子投资有限公司	基金管理人股东

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２７，１４６，４９６．６２	２０，４９２，６７４．６５
其中：支付销售机构的客户维护费	３３４，８１４．２８	４６，５０７．９２

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	４，５２４，４１６．１２	３，４１５，４４５．６９

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司	７４，３２２，２９１．７８	１，０１３，６０７．３１	１９１，０５８，０４２．６６	７４９，８２２．４０

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，３９９，２１８，７５４．６１	８７．９１
	其中：股票	１，３９９，２１８，７５４．６１	８７．９１
２	固定收益投资	７８，３６３，９１８．６０	４．９２
	其中：债券	７８，３６３，９１８．６０	４．９２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７７，９０８，７４５．１８	４．８９
６	其他各项资产	３６，２３１，３６２．９６	２．２８
７	合计	１，５９１，７２２，７８１．３５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１５１，５２７，７６１．００	９．５７
Ｃ	制造业	５５７，３９７，３１１．２９	３５．２１
Ｃ０	食品、饮料	１５５，８５７，２２４．９２	９．８５
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	４，６８８，４０４．４０	０．３０
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	１２，６３２，３３４．８４	０．８０
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	５０，４９５，２９８．００	３．１９
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	４７，９９４，１２３．０４	３．０３
Ｃ７	机械、设备、仪表	２７９，０４０，２１４．０９	１７．６３
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	６，６８９，７１２．００	０．４２
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１２，９２６，０００．００	０．８２
Ｅ	建筑业	１２，０３１，７３４．００	０．７６
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	９４，０７８，５９２．５０	５．９４
Ｈ	批发和零售贸易	５５，０９４，４９６．００	３．４８
Ｉ	金融、保险业	４５４，７６８，１６８．３６	２８．７３
Ｊ	房地产业	１，７５０，０００．００	０．１１
Ｋ	社会服务业	５９，６４４，６９１．４６	３．７７
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１，３９９，２１８，７５４．６１	８８．３９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	２，３７０，０００．００	１３３，０９９，２００．００	８．４１
２	００２２０２	金风科技	５，８８１，８２８．００	１３１，１６４，７６４．４０	８．２９
３	６０００３６	招商银行	８，９６６，１９０．００	１１４，８５６，８９３．９０	７．２６
４	６００５１９	贵州茅台	３９４，９９９．００	７２，６４８，２１６．０８	４．５９
５	６０１６０１	中国太保	３，１０５，６１３．００	７１，１１８，５３７．７０	４．４９
６	００２２４２	九阳股份	３，７７６，１８０．００	５６，９０７，０３２．６０	３．５９
７	６００６００	青岛啤酒	１，５９５，４３８．００	５５，３２９，７８９．８４	３．５０
８	０００５５０	江铃汽车	１，７３７，９７５．００	４７，８６３，８３１．５０	３．０２
９	６００００７	中国国贸	４，１２１，８３７．００	４１，５４８，１１６．９６	２．６２
１０	６０００５０	中国联通	７，１５０，０００．００	３８，２５２，５００．００	２．４２
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２２０２	金风科技	１８１，１１０，７３７．８４	９．０５
２	６００５１９	贵州茅台	１１２，２２１，１９５．３０	５．６１
３	６０１００６	大秦铁路	１０３，８３３，８６６．１１	５．１９
４	６０００３６	招商银行	９９，０８９，８６９．９３	４．９５
５	０００７１２	锦龙股份	９４，８２０，１４３．８３	４．７４
６	６００９００	长江电力	９１，９５７，５１９．１０	４．６０
７	０００００１	深发展Ａ	８７，３４４，９７１．４５	４．３７
８	６０１６０１	中国太保	７３，５４２，７２２．９２	３．６８
９	６０１０８８	中国神华	７２，１９８，１２８．９３	３．６１
１０	００２２４２	九阳股份	７１，２８７，３４７．７７	３．５６
１１	６０１３１８	中国平安	７０，４６５，３９６．５１	３．５２
１２	６００６００	青岛啤酒	６４，４１９，４８８．７２	３．２２
１３	６０００５０	中国联通	６１，９４２，５６８．１６	３．１０
１４	０００６０２	金马集团	５７，９３８，５０３．８１	２．９０
１５	６０００３０	中信证券	４９，０６９，０１１．７４	２．４５
１６	０００６２３	吉林敖东	４８，４４３，６３４．００	２．４２
１７	０００７７６	广发证券	４７，９３３，１６１．７４	２．４０
１８	６００１６９	太原重工	４４，４１５，５７５．５８	２．２２
１９	０００９８３	西山煤电	４１，７８６，７１０．２０	２．０９
２０	０００５５０	江铃汽车	４１，５８９，４０２．２７	２．０８
２１	００００６３	中兴通讯	４０，２８１，７７７．１９	２．０１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	１５１，５７９，３７５．０５	７．５８
２	０００３３８	潍柴动力	１２０，８９４，７７０．６０	６．０４
３	００２００１	新 和 成	１１５，３９４，２０３．９１	５．７７
４	６０１００６	大秦铁路	９７，９０１，３４１．４３	４．８９
５	６００９００	长江电力	９０，２８５，４８１．００	４．５１
６	０００７１２	锦龙股份	８５，０４４，０４１．５５	４．２５
７	６０００５０	中国联通	８２，２４３，０６０．０６	４．１１
８	６０００３６	招商银行	８０，８１２，３９１．４７	４．０４
９	００２２０２	金风科技	７６，５１４，５４９．５８	３．８２
１０	０００００１	深发展Ａ	７５，６５２，１６７．６５	３．７８
１１	００２２４２	九阳股份	６６，８５２，３８４．２５	３．３４
１２	６０００００	浦发银行	６４，２７０，９４７．１５	３．２１
１３	６０１０８８	中国神华	６０，９２３，３６７．４０	３．０５
１４	６０１１６９	北京银行	５７，８１７，５１２．６９	２．８９
１５	６０１１６６	兴业银行	５７，５９４，９７６．３７	２．８８
１６	６０１００９	南京银行	５４，９８５，９７１．９７	２．７５
１７	００２１５２	广电运通	５３，９７９，９８１．１９	２．７０
１８	６００１６９	太原重工	５３，２７５，７７０．２７	２．６６
１９	０００６０２	金马集团	５２，００１，３８４．１１	２．６０
２０	６０００１６	民生银行	５１，１５３，０７３．０９	２．５６
２１	６０１３１８	中国平安	４８，２９５，７０１．４１	２．４１
２２	６０１９３９	建设银行	４７，１７８，８２９．２７	２．３６
２３	６０１６０１	中国太保	４６，２８８，３６３．２３	２．３１
２４	０００７７６	广发证券	４３，５９１，９００．６１	２．１８
２５	６００００７	中国国贸	４３，１９８，４６２．６０	２．１６
２６	００２０３８	双鹭药业	４３，１００，１１８．１０	２．１５
２７	０００６８０	山推股份	４３，０６２，２６６．１７	２．１５
２８	６０００３０	中信证券	４１，３３４，０４６．５６	２．０７
２９	６００３２７	大厦股份	４０，８４０，７８０．１５	２．０４
３０	０００４１３	宝 石Ａ	４０，６９８，９６３．３４	２．０３
３１	６００３６１	华联综超	４０，４３４，０４８．０１	２．０２
３２	０００６２３	吉林敖东	４０，２９７，９５３．７４	２．０１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	７８，３６３，９１８．６０	４．９５
７	其他	－	－
８	合计	７８，３６３，９１８．６０	４．９５

买入股票的成本（成交）总额	３，７７５，１０４，３１４．０１
卖出股票的收入（成交）总额	４，１３０，１７６，７０９．２４

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	４６６，５１０	５１，２５０，７８８．６０	３．２４
２	１１３００２	工行转债	２２９，５００	２７，１１３，１３０．００	１．７１

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，３８１，４３８．９７
２	应收证券清算款	３４，５１６，５３８．３２
３	应收股利	－
４	应收利息	１５７，４７３．３３
５	应收申购款	１７５，９１２．３４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３６，２３１，３６２．９６

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	５１，２５０，７８８．６０	３．２４

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
６５，６０７	２８，１７８．１５	８５，５１６，１２５．１７	４．６３％	１，７６３，１６７，５４６．３５	９５．３７％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，１７８，６７２．２９	０．０６％

基金合同生效日（２００５年９月１６日）基金份额总额	６１８，８１８，１２９．０３
本报告期期初基金份额总额	２，２８５，２８７，５７９．７５
本报告期基金总申购份额	５７４，６４８，９４１．７４
减：本报告期基金总赎回份额	１，０１１，２５２，８４９．９７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，８４８，６８３，６７１．５２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
新时代证券	２	１，０６６，６６８，３１４．００	１３．５７％	９０２，６８１．７７	１３．７５％	－
国泰君安	１	９９８，４０５，３９９．２７	１２．７０％	８４８，６３９．９３	１２．９３％	－
招商证券	１	８７１，１５２，５１１．３５	１１．０８％	７０７，８１６．２４	１０．７８％	－
兴业证券	１	７８８，０１６，０２２．９７	１０．０２％	６４０，２６６．４７	９．７６％	－
光大证券	１	７１８，０２３，４３９．０９	９．１３％	５８３，３９９．１９	８．８９％	－
中金公司	１	６０３，０１２，８７１．８９	７．６７％	５１２，５５８．４１	７．８１％	－
平安证券	１	４７９，７１０，６５２．２８	６．１０％	３８９，７６８．０８	５．９４％	－
申银万国	１	４３９，８４０，５６１．１３	５．５９％	３７３，８６２．４９	５．７０％	－
国金证券	１	４３５，０９８，０８５．２１	５．５３％	３６９，８３１．５０	５．６４％	－
民生证券	１	４１７，５５８，０１８．００	５．３１％	３５４，９２１．８２	５．４１％	－
中信证券	２	４１５，０５１，５２０．７８	５．２８％	３４４，２２８．７１	５．２４％	－
东兴证券	１	３６１，１０７，２９７．２５	４．５９％	３０６，９４０．５０	４．６８％	－
齐鲁证券	１	２６８，４４４，７０３．２７	３．４１％	２２８，１７６．７９	３．４８％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
新时代证券	３４，８５１，０８４．３７	２９．０６％	－	－	－	－
国泰君安	１０，４２０，５１１．８６	８．６９％	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	２３，８５５，７３２．９０	１９．８９％	－	－	－	－
国金证券	６，３１０，８６７．２０	５．２６％	－	－	－	－
民生证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	１７，９１６，５１０．１０	１４．９４％	－	－	－	－
东兴证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	２６，５９０，７５４．２０	２２．１７％	－	－	－	－