§１重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

② 上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００５年３月８日至２０１０年１２月３１日）

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未发生利润分配情况。

§４i管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是２００１年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，２００１年５月１８日成立，注册资本为人民币１亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证１００九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为开放式基金，本基金对投资标的所属区域有明确要求。契约规定，基金非现金资产中不低于８０％的资金将投资在于泛沿海区域１９个省、市、自治区注册的上市公司发行的证券。本基金的投资风格与管理人旗下其它投资组合的投资风格存在较大差异。

由于投资风格的差异，本基金投资组合的业绩与管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年，Ａ股市场在宽松政策退出、结构调整和战略转型的旗帜下，结构性行情贯穿全年，上证综合指数全年下跌１４．３１％，沪深３００指数全年下跌１２．５１％，中小板指数上涨２１．２６％，代表中小企业的中证５００指数上涨１０．０７％。大盘指标股、强周期行业，包括房地产、钢铁、有色、化工等跌幅超过大盘，医药、零售、电力设备、信息技术、新能源等行业的表现强于大盘，中小市值公司和大市值公司的估值水平差距屡创新高。

在投资策略上，在基金合同的范围内，年初基于对宏观经济快速增长以及股指期货即将推出的预期，对市场走势偏于乐观，较高比例超配了券商、煤炭、有色等高弹性的股票，在市场调整中遭遇了较大损失。１０月份以来，本基金随市场的反弹，降低了银行、保险、钢铁、远洋运输、化工等周期类股票的配置比例，增加了部分食品饮料、医药、航空、高端装备制造等行业的配置，使得整体组合偏向均衡。由于前３季度组合中过于偏重大盘蓝筹股，全年的业绩表现明显落后于同类基金，本人特向全体基金持有人致以真诚的歉意。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金在本报告期内净值增长率是－２４．０４％，同期业绩比较基准收益率是－１０．８３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年乃至更长时间，我国发展中要解决的最重要问题应该是收入分配中贫富差距过大的问题，经济增长速度、通货膨胀水平以及宏观经济政策都将服务于这一问题的解决。目前我国ＧＤＰ增速很难下降到８％以下，一个重要原因就是收入分配差距大，经济增速低于一定水平，占人口相当比例的低收入人群的收入水平将绝对下降，从而影响社会稳定；同样的逻辑，我们预计未来３到５年的时间，ＣＰＩ高于３％的温和通胀应该是经济的常态，因为解决贫富差距过大，主要依靠新增收入的分配向低收入人群倾斜，低收入人群收入增长快于社会平均收入增长水平和劳动生产率提高速度，必然会导致生活必须品价格上涨，而这正是ＣＰＩ构成的主要部分。从国际经验看，一个国家经济高速增长期都会伴随收入差距过大的问题，而随后也都面临一个较长时间的增速下降和物价水平上升阶段，最终的结果是贫富差距的缩小。但我们一直不赞成简单类比国外或过去某一时期的某些特点，对我国未来的经济特点做出预测，因为社会和经济的变化因素非常复杂，简单类比无异于刻舟求剑。更长时期看，经济增长最根本的动力来自于人民日益提高物质生活水平的需求，我们之所以认为主要发达国家长期增长动力不足，主要是因为在目前的技术和产品条件下，其需求已基本得到满足，在大的革命性技术创新创造出新的需求之前，已失去持续增长的动力；而我国广大人民，尤其是中西部人民和发达国家物质生活水平以及城市化进程的巨大差距，足以提供未来５年以上的增长空间。这也是我们一直认为我国内生经济增长动力仍保持强劲的根本原因，未来即使经济增速有所下降，但仍会远高于发达国家的平均水平。在股票估值水平已经接近或者低于成熟市场的情况下，对于价值投资者，不应该对长期市场走势过于悲观。

２０１１年初的市场，面临一个两难的选择，一方面大盘蓝筹股以及强周期类股票估值便宜，但缺乏持续增长的动力，政策面面临的压力较大，业绩也存在隐忧；另一方面业绩成长性好、政策面支持的公司，价格都高高在上，估值很难得到进一步提升，这些都表明今年的市场将不会像去年一样，就某一题材或结构走出单边行情，而会是一个相对均衡的市场，低估值的大盘蓝筹股，因估值水平很难进一步下降，随业绩的增长能获得一定的绝对收益，以有色、煤炭、钢铁、机械为代表的强周期品种，在经济或政策预期乐观的时期，也会有阶段性表现，但在合理的估值范围内，成长性永远是永恒的主题，中小板经历年初泥沙俱下的调整后，真正优质的、有成长空间和增长潜力的公司仍将脱颖而出。在对市场的短期预测中，我们更经常看到的是用长期因素预测或解释短期走势，以及用一直都存在的因素预测或解释当前的走势，很多在逻辑上都缺乏必然性。所以我们虽然也对市场特点做出分析和判断，但并不倾向于将短期预测作为资产配置的主要依据，而会将更多的精力放在研究公司真实的价值，发现价值被低估的股票方面。目前基金的组合中，大部分股票都是我们经过认真研究，自下而上选择出的，有长期持续增长潜力，业绩有较大的增长或者改善空间，估值水平合理的优质公司，用于根据不同阶段市场特点的配置型品种只占很低的比例，我们希望以此提高基金业绩的稳定性和确定性。本基金将继续坚持价值投资的理念，以合理的估值区间为基础，构建相对均衡配置的投资组合，并在市场波动中寻找阶段性被低估的股票提高配置比例，降低相对高估股票的配置比例，为持有人追求相对低风险的稳定回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长，由投资部、研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定：

１、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金默认投资者选择获取现金红利；

２、每一基金份额享有同等分配权；

３、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

４、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；

５、当期基金收益分配的比例不低于当期基金已实现收益的９０％；

６、在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金收益分配每年最多四次。

法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

本报告期末可供分配利润－５２８，９４５，７４６．１０元，基金份额净值０．４９４５元，不符合利润分配条件，因此本报告期末无法实施利润分配。

§５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年，本基金托管人在对宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年，宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的管理人——宝盈基金管理有限公司在宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金２０１０年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６审计报告

本基金２０１０年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字（２０１１）第２０２５１号标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．４９４５元，基金份额总额４，２８４，４８３，３７３．１３份。

７．２ 利润表

会计主体：宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：汪钦，主管会计工作负责人：汪钦，会计机构负责人：何瑜

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监基金字？２００４？第２１８号《关于同意宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集４０１，９４０，８８９．８１元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００５）第１８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》于２００５年３月８日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为４０２，０５０，２２４．７４份基金份额，其中认购资金利息折合１０９，３３４．９３份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金更新招募说明书》和《关于宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于２００７年６月１１日进行了基金份额拆分，拆分比例为１：１．７３３６４２０６０（保留到小数点后９位），并于２００７年６月１２日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券、货币市场工具及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金财产中股票资产比例为６０％－９５％，债券资产比例为０％－３５％，现金或持有期限为１年以内政府债券的投资比例不低于５％。本基金的业绩比较基准为：中上证Ａ股指数Ｘ８０％＋上证国债指数Ｘ２０％。当市场出现合适的全市场统一指数时，本基金股票部分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５差错的更正说明

无。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费单位：人民币元

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注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数

７．４．８．２．２基金托管费单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本年度及上年度未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未参与关联方承销证券。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需披露其他关联交易事项。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金未持有因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１，９５０，０２６，７８８．４０元，无属于第二层级和第三层级的余额（２００９年１２月３１日：第一层级２，８６８，９１１，５９０．０４元，第二层级５５，０２０，０９７．１８，无第三层级）。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（２００９年度：同）。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人互联网网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ）的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

８．９．１报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

１1．１基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１1．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

２０１０年３月１９日，宝盈基金管理有限公司独立董事陈小悦先生病逝。２０１０年６月２８日，宝盈基金管理有限公司股东会以直接做出决定的方式通过更换宝盈基金管理有限公司独立董事事项：同意陈雨露辞去宝盈基金管理有限公司独立董事职务；同意贺颖奇和屈文洲担任宝盈基金管理有限公司独立董事。相关情况按规定已报监管部门备案。２０１０年４月１７日公司股东会同意原监事长王慧辞去监事职务，公司拟按规定程序增补监事。宝盈基金管理有限公司２０１０年８月６日公告，经公司董事会审议决定：不再聘任刘传葵先生担任督察长、不再聘任于志先生担任副总经理、同意陆金海先生辞去总经理职务。同意拟聘任汪钦先生担任宝盈基金管理有限公司总经理、同意拟聘任孙胜华先生为宝盈基金管理有限公司督察长。上述事项按规定报监管部门核准。宝盈基金管理有限公司２０１０年１１月４日公告，汪钦先生、孙胜华先生的基金行业高级管理人员任职资格已获中国证券监督管理委员会核准。宝盈基金管理有限公司２０１０年１１月９日公告，决定同意胡东良先生辞去公司副总经理职务，按规定报监管机构。２０１０年１２月１９日，公司股东会同意张建华女士担任宝盈基金管理有限公司监事，同意陆金海先生辞去董事职务，由汪钦先生担任宝盈基金管理有限公司管理层董事，同意钟鸣先生辞去董事职务，上述事项按规定报监管机构。

基金托管人经证监会审批，晏秋生任资产托管部副总经理。

１1．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本年度，基金管理人收到福田区人民法院传票，法院受理了胡博天诉本基金管理人证券投资基金交易纠纷案（案号：（２０１０）深福法民二初字第７６８０号）。２０１０年１２月２７日，法院开庭不公开审理了此案。２０１０年１２月２９日，法院裁定本案按自动撤诉处理。除上述案件外，本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１1．４基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。

１1．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所审计费１００，０００元，目前事务所已连续２年为本基金提供审计服务。

１1．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１1．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：１、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：

（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３ 亿元人民币。

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（４） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

２、席位变更情况

（１）租用交易单元情况

本基金本报告期内租用太平洋证券、广发证券和申银万国证券深圳交易单元各１个。

（２）退租交易单元情况

本基金本报告期内无退租交易单元。

§12影响投资者决策的其他重要信息

２０１０年１月６日至１月１５日，深圳证监局对我公司进行了现场检查。２０１０年３月３０日，中国证监会就现场检查中发现的问题出具了《关于对宝盈基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》》（以下简称“《决定》”），责令我公司进行为期６个月的整改，在整改期间暂停我公司新产品审核和特定客户资产管理合同备案。我公司将按照《决定》的要求进行整改，并及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。

宝盈基金管理有限公司

二〇一一年三月三十一日

基金简称	宝盈泛沿海增长股票
基金主代码	２１３００２
交易代码	２１３００２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年３月８日
基金管理人	宝盈基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４，２８４，４８３，３７３．１３份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司，有效分享中国经济快速增长的成果，在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。
投资策略	在区域资产配置及行业权重层面，本基金根据区域经济特点及区域内各行业经营发展情况、行业景气状况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业的权重。 在个股选择层面，本基金以ＰＥＧ、每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。
业绩比较基准	上证Ａ股指数×８０％＋上证国债指数×２０％ 当市场出现合适的全市场统一指数时，本基金股票部分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。
风险收益特征	本基金属于区域类增长型股票基金，风险介于价值型股票基金与积极成长型股票基金之间，适于能承担一定风险，追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。

资 产	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款		１６６，４７７，９１３．０２	１５８，８０２，９４９．６７
结算备付金		５，８５９，４４２．４８	５，４９５，９１２．５４
存出保证金		３，８２４，８１５．６５	５，２９４，８７４．２４
交易性金融资产		１，９５０，０２６，７８８．４０	２，９２３，９３１，６８７．２２
其中：股票投资		１，９４８，０８０，２１０．８０	２，９２３，９３１，６８７．２２
基金投资		－	－
债券投资		１，９４６，５７７．６０	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		２，５４７，５９２．２７	２０，３１５，４５３．７４
应收利息		３７，７０５．３４	４０，１９５．８６
应收股利		－	－
应收申购款		９７０，０１４．７６	３３２，３０１．２７
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		２，１２９，７４４，２７１．９２	３，１１４，２１３，３７４．５４
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	１８，３７６，１３９．４２
应付赎回款		８５６，４９２．９５	４，００７，６３１．６４
应付管理人报酬		２，７４３，４１２．００	３，８６３，０９７．６２
应付托管费		４５７，２３５．３６	６４３，８４９．６２
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		４，６０９，６２６．６９	５，８９４，１１４．９０
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		２，３５０，２８０．６７	１，３５４，１５６．４２
负债合计		１１，０１７，０４７．６７	３４，１３８，９８９．６２
所有者权益：
实收基金		２，４７１，３７９，４７９．５６	２，７２８，９８３，５３０．８７
未分配利润		－３５２，６５２，２５５．３１	３５１，０９０，８５４．０５
所有者权益合计		２，１１８，７２７，２２４．２５	３，０８０，０７４，３８４．９２
负债和所有者权益总计		２，１２９，７４４，２７１．９２	３，１１４，２１３，３７４．５４

项目		基金管理人	基金托管人
名称		宝盈基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	赵会军	赵会军
	联系电话	０１０—６６１０５７９９	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８８８－３００	９５５８８
传真		０７５５－８３５１５５９９	０１０—６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	－４１３，３７２，３５３．５９	－５０４，６２９，６１５．５４	－１，６１７，８７０，４４１．９２
本期利润	－７３１，７４９，２４４．８０	９５７，１６７，３５８．９５	－３，３９６，６１６，１９１．１６
加权平均基金份额本期利润	－０．１５９９	０．１８３５	－０．５８６５
本期基金份额净值增长率	－２４．０４％	３５．４３％	－５４．０７％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	－０．１２３５	－０．０３６７	－０．０９６２
期末基金资产净值	２，１１８，７２７，２２４．２５	３，０８０，０７４，３８４．９２	２，７１５，９７６，６６９．９４
期末基金份额净值	０．４９４５	０．６５１０	０．４８０７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	７．７３％	１．５２％	４．５８％	１．２５％	３．１５％	０．２７％
过去六个月	１０．４８％	１．３３％	１３．６７％	１．１０％	－３．１９％	０．２３％
过去一年	－２４．０４％	１．４９％	－１０．８３％	１．１４％	－１３．２１％	０．３５％
过去三年	－５２．７５％	１．８５％	－３６．２５％	１．７３％	－１６．５０％	０．１２％
过去五年	９２．２１％	１．７８％	１１６．７８％	１．６３％	－２４．５７％	０．１５％
自基金合同 生效起至今	９８．３８％	１．６６％	１００．７１％	１．５７％	－２．３３％	０．０９％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
高峰	本基金基金经理、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理、鸿阳证券投资基金基金经理、总经理助理兼投资部总监。	２０１０－０２－１２	－	１１年	男，１９７１年１０月生，北京大学光华管理学院经济学硕士，具有基金从业资格及律师资格，中国国籍。１９９５年８月至２０００年７月，就职于中国化工进出口总公司及其所属的中国对外经济贸易信托投资有限公司。２０００年８月参加宝盈基金管理有限公司的筹备工作，２００１年５月公司正式成立至２００３年８月，历任研究发展部高级策略分析师、副总经理。２００３年９月至２００９年１０月，历任中国对外经济贸易信托有限公司资产管理部副总经理、证券业务部总经理、资产管理总部执行总经理、高级投资经理、公司投资决策委员会成员及富韬证券投资集合资金信托的投资管理人。２００９年１０月至今，就职于宝盈基金管理有限公司，任总经理助理兼投资部总监。
夏和平	本基金基金经理	２００９－１２－２６	２０１０－１１－１９	１２年	夏和平先生，１９６７年１０月生，清华大学管理学博士。曾就职于湖北省鄂南啤酒厂、广发证券股份有限公司和广东粤财信托有限公司从事证券的研究与投资管理工作。并曾先后担任过广发证券股份有限公司固定收益部总经理、广东粤财信托有限公司副总裁。在宝盈基金管理有限公司工作期间负责投资管理、风险管理与绩效评价等工作。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
陆万山	本基金基金经理	２００９－０３－０２	２０１０－０９－０２	１２年	陆万山先生，１９６９年生，工商管理硕士，１２年证券从业经历。曾就职于深圳金地集团股份有限公司、亚洲控股有限公司、深圳市永泰投资有限公司从事证券投资及研究业务。２００６年２月至２００８年１月，任职于诺安基金管理有限公司，历任行业研究员，诺安平衡基金经理。２００８年３月加入宝盈基金管理有限公司，担任特定客户资产管理部投资经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。

７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６０１１１８	海南橡胶	２０１０－１２－３０	２０１１－０４－０７	新股网下申购	５．９９	５．９９	６１５，７７２	３，６８８，４７４．２８	３，６８８，４７４．２８	－

项 目	附注号	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入		－６５５，３６４，２６７．７１	１，０８１，６０４，１３７．９２
１．利息收入		２，０８４，０１４．４５	４，４０７，８９８．４８
其中：存款利息收入		２，０８３，２４３．７１	４，４０７，８９８．４８
债券利息收入		７７０．７４	－
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－３３９，１７８，５１５．６８	－３８５，１０３，４３４．４４
其中：股票投资收益		－３６５，７９０，４１６．０２	－４１８，２１９，７３６．７１
基金投资收益		－	－
债券投资收益		－	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		２６，６１１，９００．３４	３３，１１６，３０２．２７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－３１８，３７６，８９１．２１	１，４６１，７９６，９７４．４９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		１０７，１２４．７３	５０２，６９９．３９
减：二、费用		７６，３８４，９７７．０９	１２４，４３６，７７８．９７
１．管理人报酬		３５，３７０，７９９．４８	４８，２３９，８９０．４８
２．托管费		５，８９５，１３３．２３	８，０３９，９８１．７４
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		３４，６９９，７６９．８３	６７，７３６，９５５．３７
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		４１９，２７４．５５	４１９，９５１．３８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－７３１，７４９，２４４．８０	９５７，１６７，３５８．９５
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列		－７３１，７４９，２４４．８０	９５７，１６７，３５８．９５

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，７２８，９８３，５３０．８７	３５１，０９０，８５４．０５	３，０８０，０７４，３８４．９２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－７３１，７４９，２４４．８０	－７３１，７４９，２４４．８０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２５７，６０４，０５１．３１	２８，００６，１３５．４４	－２２９，５９７，９１５．８７
其中：１．基金申购款	１１２，４９９，４９４．６８	－６，３９０，３０８．２０	１０６，１０９，１８６．４８
２．基金赎回款	－３７０，１０３，５４５．９９	３４，３９６，４４３．６４	－３３５，７０７，１０２．３５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，４７１，３７９，４７９．５６	－３５２，６５２，２５５．３１	２，１１８，７２７，２２４．２５
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，２５９，３４５，５９８．８０	－５４３，３６８，９２８．８６	２，７１５，９７６，６６９．９４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	９５７，１６７，３５８．９５	９５７，１６７，３５８．９５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５３０，３６２，０６７．９３	－６２，７０７，５７６．０４	－５９３，０６９，６４３．９７
其中：１．基金申购款	１６２，５１８，９２１．１４	２２，２９２，００５．６４	１８４，８１０，９２６．７８
２．基金赎回款	－６９２，８８０，９８９．０７	－８４，９９９，５８１．６８	－７７７，８８０，５７０．７５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，７２８，９８３，５３０．８７	３５１，０９０，８５４．０５	３，０８０，０７４，３８４．９２

关联方名称	与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
中国对外经济贸易信托有限公司	基金管理人的股东
中铁信托有限责任公司	基金管理人的股东
成都工业投资集团有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３５，３７０，７９９．４８	４８，２３９，８９０．４８
其中：支付销售机构的客户维护费	６，７９６，４７４．０２	８，０９３，８１５．２０

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	５，８９５，１３３．２３	８，０３９，９８１．７４

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	１６６，４７７，９１３．０２	１，９４８，８５６．９８	１５８，８０２，９４９．６７	４，１９５，４４８．２２

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，９４８，０８０，２１０．８０	９１．４７
	其中：股票	１，９４８，０８０，２１０．８０	９１．４７
２	固定收益投资	１，９４６，５７７．６０	０．０９
	其中：债券	１，９４６，５７７．６０	０．０９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１７２，３３７，３５５．５０	８．０９
６	其他各项资产	７，３８０，１２８．０２	０．３５
７	合计	２，１２９，７４４，２７１．９２	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３，６８８，４７４．２８	０．１７
Ｂ	采掘业	１００，６５０，０００．００	４．７５
Ｃ	制造业	６１６，８３３，６７０．２４	２９．１１
Ｃ０	食品、饮料	５９，５９５，４５５．００	２．８１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３６，２９８，２１０．９２	１．７１
Ｃ５	电子	１０，８２０，７２５．４２	０．５１
Ｃ６	金属、非金属	２１５，０３４，６２２．２４	１０．１５
Ｃ７	机械、设备、仪表	２９５，０８４，６５６．６６	１３．９３
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	７０，４９０，８１７．０６	３．３３
Ｅ	建筑业	７６，６００，７７２．２２	３．６２
Ｆ	交通运输、仓储业	５３１，８４２，３７２．８１	２５．１０
Ｇ	信息技术业	１８８，５２６，６２７．００	８．９０
Ｈ	批发和零售贸易	３０，７０９，９２４．２０	１．４５
Ｉ	金融、保险业	２７７，７９７，１４１．９８	１３．１１
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	１５，７３９，５７５．００	０．７４
Ｍ	综合类	３５，２００，８３６．０１	１．６６
	合计	１，９４８，０８０，２１０．８０	９１．９５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００５０	中国联通	３９９，６０４，６４６．３７	１２．９７
２	６０１３１８	中国平安	３７５，９７８，０３５．３７	１２．２１
３	６００９００	长江电力	３７２，３６９，６７５．９４	１２．０９
４	６０１６０１	中国太保	３６６，６１１，３３９．６５	１１．９０
５	６０１１６６	兴业银行	３１２，６８０，９３５．８５	１０．１５
６	６０００１５	华夏银行	２６１，５４３，６１３．８４	８．４９
７	６０１９３９	建设银行	２４７，１１４，３０５．２０	８．０２
８	６０１８５７	中国石油	２４４，６２２，５５１．７４	７．９４
９	６０１１６９	北京银行	２３０，０８１，６６２．３２	７．４７
１０	６０００３６	招商银行	２２２，５８６，４５７．１４	７．２３
１１	６０１００９	南京银行	２１７，３６９，６４９．３８	７．０６
１２	６０１３２８	交通银行	２１１，５０８，３４９．０９	６．８７
１３	６０１１８６	中国铁建	２０５，９２２，４２２．９８	６．６９
１４	６０１６２８	中国人寿	２００，７９０，７０４．８４	６．５２
１５	６０００３０	中信证券	１９２，９２７，０１５．９５	６．２６
１６	６０１２９９	中国北车	１９０，８２２，２０４．５０	６．２０
１７	６０００００	浦发银行	１７９，４２８，７６５．４６	５．８３
１８	０００８９８	鞍钢股份	１７８，０６５，８０１．２０	５．７８
１９	６０００２８	中国石化	１７１，４１６，８４５．５１	５．５７
２０	０００７７６	广发证券	１６７，５９４，６９４．９３	５．４４
２１	６０１１１１	中国国航	１６７，５０８，９９１．７６	５．４４
２２	６０１００６	大秦铁路	１６３，９９８，７０１．９１	５．３２
２３	６０１７６６	中国南车	１５５，４７２，６２８．５９	５．０５
２４	６０１７８８	光大证券	１３８，８４２，９２９．１２	４．５１
２５	６０００２９	南方航空	１３４，４９１，８７０．２７	４．３７
２６	６０１９１９	中国远洋	１３０，４０１，８７５．６７	４．２３
２７	０００５６２	宏源证券	１２９，２７６，３４０．０３	４．２０
２８	００００６３	中兴通讯	１２８，５４７，１９８．７３	４．１７
２９	６００７３９	辽宁成大	１２６，４３２，９１０．５０	４．１０
３０	６００３１２	平高电气	１１８，２９８，１８４．３１	３．８４
３１	６０１６８８	华泰证券	１１４，２８２，８１５．７５	３．７１
３２	６０００１６	民生银行	１１２，５２２，２９７．６２	３．６５
３３	６００４９８	烽火通信	１１１，２２４，９２４．９３	３．６１
３４	０００００１	深发展Ａ	１１０，９７０，６５６．６７	３．６０
３５	６０１６９９	潞安环能	１０１，３００，０４７．４８	３．２９
３６	６００５８１	八一钢铁	９３，２７０，６７３．０４	３．０３
３７	６００４８９	中金黄金	９２，２３１，４７６．９８	２．９９
３８	０００６２３	吉林敖东	８８，３７２，８０２．１８	２．８７
３９	００２１９４	武汉凡谷	８６，０１５，０４８．４１	２．７９
４０	６００００９	上海机场	８６，００１，１３２．２９	２．７９
４１	６００５４７	山东黄金	８０，６４５，６７７．９４	２．６２
４２	６０００８９	特变电工	７８，２７７，７６３．２８	２．５４
４３	６００９９９	招商证券	７５，４２３，６１０．４６	２．４５
４４	６００３０９	烟台万华	７４，０２１，７１０．４８	２．４０
４５	０００４００	许继电气	７２，６９７，９５２．２８	２．３６
４６	０００７８３	长江证券	６６，２４２，７３４．５５	２．１５
４７	６００７９５	国电电力	６３，４８９，４５４．９８	２．０６
４８	００００６０	中金岭南	６３，４８２，０１１．７５	２．０６
４９	６０００１９	宝钢股份	６３，３２９，４６６．０３	２．０６
５０	６００００５	武钢股份	６３，３２１，４００．３０	２．０６

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００５０	中国联通	２１，０００，０００	１１２，３５０，０００．００	５．３０
２	０００８９８	鞍钢股份	１３，３７２，８８５	１０３，３７２，４０１．０５	４．８８
３	６０１９１９	中国远洋	１０，６９６，１８４	１００，５４４，１２９．６０	４．７５
４	６０１１１１	中国国航	６，３９９，２００	８７，５４１，０５６．００	４．１３
５	６０００２９	南方航空	８，３５０，０００	８１，３２９，０００．００	３．８４
６	６００００９	上海机场	６，４４０，９３５	７９，８０３，１８４．６５	３．７７
７	６０１１８６	中国铁建	１１，２９８，０４９	７６，６００，７７２．２２	３．６２
８	６０１９３９	建设银行	１６，０４９，９２２	７３，６６９，１４１．９８	３．４８
９	０００４００	许继电气	２，２００，０００	７３，２１６，０００．００	３．４６
１０	００００６３	中兴通讯	２，１２０，０００	５７，８７６，０００．００	２．７３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００５０	中国联通	５２３，６３０，８９７．４９	１７．００
２	６０１６０１	中国太保	４２３，８９２，２６１．６９	１３．７６
３	６０１３１８	中国平安	４２０，３０５，６０８．６１	１３．６５
４	６０１６２８	中国人寿	３７３，１３６，１６６．１３	１２．１１
５	６０００２８	中国石化	３４９，８１７，２６２．１９	１１．３６
６	６０００３０	中信证券	３２４，８４５，５６５．８３	１０．５５
７	６０１８５７	中国石油	３１０，６３６，８３７．４９	１０．０９
８	６００９００	长江电力	３０８，６３０，２５３．９４	１０．０２
９	６０１１６６	兴业银行	２８０，５８４，４９６．８７	９．１１
１０	６０００１５	华夏银行	２７２，２１８，７８０．１５	８．８４
１１	６０１００９	南京银行	２２４，７５５，８００．３９	７．３０
１２	６０００３６	招商银行	２１９，０１８，５３１．５１	７．１１
１３	６０１１６９	北京银行	２１５，１６３，７６４．２４	６．９９
１４	６０１２９９	中国北车	２１４，９０８，２８２．２９	６．９８
１５	６０００００	浦发银行	２０８，６３２，１６６．４２	６．７７
１６	６００８３７	海通证券	１７５，６６２，１６０．３０	５．７０
１７	６０１９３９	建设银行	１６７，２９６，５０７．３２	５．４３
１８	６０１７６６	中国南车	１６６，５６５，０４７．７８	５．４１
１９	６０１７８８	光大证券	１６０，２８１，３３０．４４	５．２０
２０	０００６２３	吉林敖东	１４９，２８５，１３２．２９	４．８５
２１	６０１３２８	交通银行	１４１，５６６，５４５．７９	４．６０
２２	０００７７６	广发证券	１３４，３６０，１７５．８２	４．３６
２３	６０１６９９	潞安环能	１３１，３２０，５２３．２２	４．２６
２４	６０００１６	民生银行	１２７，１４５，０７０．０１	４．１３
２５	０００８９８	鞍钢股份	１２５，５６６，１０７．０３	４．０８
２６	０００７８３	长江证券	１２４，４４８，９８９．５６	４．０４
２７	６００４９８	烽火通信	１２１，０６９，８８２．１２	３．９３
２８	６０１１８６	中国铁建	１１６，７８４，４８８．９３	３．７９
２９	６０００１９	宝钢股份	１１４，２７０，９０７．０５	３．７１
３０	０００５６２	宏源证券	１１２，１０９，５１４．０５	３．６４
３１	６０１００６	大秦铁路	１０７，７０３，４０３．２９	３．５０
３２	６００７３９	辽宁成大	１０５，６０３，０８７．５０	３．４３
３３	６００３４８	国阳新能	１０２，５５６，９６５．７１	３．３３
３４	６０１６８８	华泰证券	１０１，６１１，５８５．７３	３．３０
３５	６０１１１１	中国国航	９６，８５９，５２４．５１	３．１４
３６	００２１９４	武汉凡谷	９３，２２８，７１４．９３	３．０３
３７	６００５８１	八一钢铁	８３，４０７，４９５．９２	２．７１
３８	０００００１	深发展Ａ	７８，４１３，９５０．９３	２．５５
３９	６００３１２	平高电气	７７，３０４，７５０．２３	２．５１
４０	０００７２８	国元证券	７５，９２５，８０３．０２	２．４７
４１	６００４８９	中金黄金	７５，１２２，９３０．９８	２．４４
４２	０００６８６	东北证券	７５，０８８，８６６．１４	２．４４
４３	０００９３７	冀中能源	７４，３９１，３８３．４３	２．４２
４４	０００９８３	西山煤电	７４，１３７，８２９．４６	２．４１
４５	６００５４７	山东黄金	６９，４０７，７１４．６２	２．２５
４６	００００６０	中金岭南	６８，２３２，３５９．７１	２．２２
４７	６００７９５	国电电力	６６，７４９，６０２．５３	２．１７
４８	３０００９９	尤洛卡	６３，９４１，０７６．０１	２．０８
４９	６０１００１	大同煤业	６１，９９７，５５３．３６	２．０１
５０	６００１０９	国金证券	６１，８０７，５２４．７８	２．０１

买入股票的成本（成交）总额	１１，１３８，９１４，８４４．１０
卖出股票的收入（成交）总额	１１，４３０，２３６，４３５．６９

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	１，９４６，５７７．６０	０．０９
７	其他	－	－
８	合计	１，９４６，５７７．６０	０．０９

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１１	歌华转债	１５，８４０	１，９４６，５７７．６０	０．０９

序号	名称	金额
１	存出保证金	３，８２４，８１５．６５
２	应收证券清算款	２，５４７，５９２．２７
３	应收股利	－
４	应收利息	３７，７０５．３４
５	应收申购款	９７０，０１４．７６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７，３８０，１２８．０２

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２１５，４８１	１９，８８３．３５	１７，００１，７４３．３２	０．４０％	４，２６７，４８１，６２９．８１	９９．６０％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	２８２，４２０．４８	０．００６６％

基金合同生效日（２００５年３月８日）基金份额总额	４０２，０５０，２２４．７４
本报告期期初基金份额总额	４，７３１，０７５，０４０．５２
本报告期基金总申购份额	１９５，０３４，０９４．６６
减：本报告期基金总赎回份额	６４１，６２５，７６２．０５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４，２８４，４８３，３７３．１３

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中投证券	２	３，０４７，４１３，５９２．６９	１３．５４％	２，５９０，２８７．７１	１３．６９％	－
海通证券	１	２，８９０，２２８，０２３．１２	１２．８４％	２，４５６，６７７．５４	１２．９８％	－
英大证券	１	２，２７５，１１５，２２８．２４	１０．１１％	１，９３３，８４６．２０	１０．２２％	－
平安证券	２	２，２０５，５５２，２６６．３５	９．８０％	１，８４５，５７１．３５	９．７５％	－
齐鲁证券	１	１，５１５，５６４，２６３．３９	６．７３％	１，２８８，２３３．５５	６．８１％	－
渤海证券	１	１，２８８，２０４，８４７．３９	５．７２％	１，０９４，９７２．４４	５．７９％	－
东方证券	１	１，２７９，６１３，２９２．６７	５．６８％	１，０８７，６６２．９８	５．７５％	－
中航证券	１	１，１７３，９２６，６７４．３３	５．２１％	９９７，８３６．７２	５．２７％	－
广发证券	１	１，０５０，６５８，８３６．１６	４．６７％	８５３，６６４．８４	４．５１％	－
国泰君安	１	９３３，１１５，５６１．５９	４．１４％	７９３，１４７．８３	４．１９％	－
申银万国	１	９０２，５０３，２７５．８４	４．０１％	７３３，２９０．３２	３．８７％	－
国信证券	１	８５５，５２３，２２３．９８	３．８０％	６９５，１１７．３１	３．６７％	－
国金证券	１	８２９，５１７，１１０．９１	３．６８％	７０５，０８３．１０	３．７３％	－
高华证券	１	７８８，６１３，２８５．５５	３．５０％	６４０，７５５．９３	３．３９％	－
太平洋证券	１	６０４，３７８，３１１．６４	２．６８％	４９１，０６２．３２	２．５９％	－
长城证券	１	５２３，６７１，００３．６３	２．３３％	４２５，４８５．５８	２．２５％	－
第一创业	１	２７６，７０７，９５３．５２	１．２３％	２３５，２００．２７	１．２４％	－
安信证券	１	４０，５１３，０４０．５３	０．１８％	３２，９１７．２２	０．１７％	－
中信证券	１	３２，２７７，１９１．７４	０．１４％	２６，２２５．５３	０．１４％	－
国联证券	１	－	－	－	－	－
国盛证券	１	－	－	－	－	－