基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期： ２０１１年３月３０日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

４、本基金于２００８年６月２７日成立，２００８年的报告期间为２００８年６月２７日至２００８年１２月３１日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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本基金于２００８年６月２７日成立，建仓期为六个月，建仓期结束时和报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金于２００８年６月２７日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００２］４４号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司，住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路４５０号，注册资本１亿元人民币。目前管理八只开放式基金，分别为万家１８０指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金和万家精选股票型证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期以及离任日期均以公告日为准。

２、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。

公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

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基金间年收益率差异绝对值为２．５４％，小于５％，不存在非公平交易现象。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

报告期内无异常交易。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

回顾２０１０年，国内Ａ股市场在经济周期波动、宏观政策与国外超宽松货币环境的多方驱动下，呈现出宽幅波动，各板块严重分化的走势。上半年尤其是二季度，在新一轮房地产紧缩的环境下，市场出现大幅度的下滑，下半年在美国二次量化宽松的预期之下，市场大幅反弹。全年整体来看，各个板块之间分化明显，中小板与主板之间，消费与周期之间都呈现出迥然不同的走势，这既是中国经济结构转型带来的增长前景的分化，也是周期波动带来的估值分化，同时也是市场情绪的集中体现。

在２０１０年的操作中，上半年在政策紧缩的强烈预期之下，本基金主要以调整结构为主，初期我们对军工、医药、重组等几个方面进行了配置，进一步加大了实地调研的力度，逐步淡化区域经济中的板块效应，二季度适度增加了医药、节能环保、商业等受调控政策影响不大的行业比重，减持了银行、地产、煤炭以及有色等强周期的行业。三季度国内Ａ 股市场结构性分化，基金适度增加了医药、节能环保、商业等受调控政策影响不大的行业比重，减持了部分受调控影响较多的行业。第四季度则增加了煤炭、有色金属等低估值行业景气向上的行业比重，减持了部分受调控影响较多的行业。

在全球经济波云诡谲，全球各国政府强势介入的情况下，市场运行的趋势与驱动因素与以往相比都有了很大的不同，我们尽力作好仓位控制、行业与个股配置，提高投资效率以提升基金业绩。

４．４．２报告期内基金业绩的表现

截至报告期末，该基金份额净值为１．０１８１元，报告期基金份额净值增长率为－２．９８％，同期业绩比较基准增长率－５．８３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，从宏观基本面判断，国内经济将逐步进入新一轮的经济增长周期，随着“十二五”开局，保障房建设等民生工程不断展开，海外经济复苏，将拉动资源品、原材料需求。海外方面，虽然中东局势不稳，欧洲债务危机还没有完全解除警报，但是总体经济回稳的局面不会改变。从政策来看，政府进一步收紧流动性的的态度异常坚决，打击房地产炒作的政策也会长时间的存在，而美国在二次量化宽松之后的货币政策也存在着紧缩的可能性。

从以上经济基本面与流动性的分析来看，２０１１年将会是相当纠结的一年，纠结于经济的强劲增长与流动性不断收紧，纠结于微观主体的兴兴向荣与宏观局势的波云诡谲，纠结于中长期的主导产业发展与短期的行业盈利前景。

在这些条件相互作用下，２０１１年本基金将结合国内长期发展格局和短期推动因素，重点布局：第一、新经济周期进入稳定增长阶段带来的投资机会，如：机械设备、通信系统等。第二、政策推动经济结构转型带来的投资机会，其中包括区域经济、低碳／新能源等、节能减排、医疗保健等。另外，我们还将持续重点挖掘具有独特盈利模式，并可以通过复制实现快速扩张的成长型投资标的。２０１１年将是震荡的一年，而其中的投资机会预计会是局部性的和结构性的。我们将通过良好的仓位控制和行业个股配置，努力实现基金绩效平稳增长。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

基金管理人

公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。

会计师事务所

会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

２、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与和决定基金估值。

３、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

４、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兴业银行股份有限公司资产托管部

２０１１年３月２５日

§６ 审计报告

本基金２０１０ 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了安永华明（２０１１）审字第６０７７８２９８＿Ｂ０７号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．０１８１元，基金份额总额７１，４８８，１６３．９９份。

７．２利润表

会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１ 至７．４ 财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：毕玉国 主管会计工作负责人：杨峰 会计机构负责人：陈广益

７．４报表附注

７．４．１ 基金基本情况

万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］３１６号文《关于核准万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００８年６月２７日正式生效，首次设立的募集规模为３５３，８３５，５２１．８４份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过股票、债券的有效配置，谋求基金资产的持续稳健增值。本基金的业绩比较基准为：６０％×沪深３００指数收益率＋４０％×上证国债指数收益率。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告［２０１０］５号关于发布《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．６ 关联方关系

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金２０１０年度及２００９年度均未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．７．２ 关联方报酬

７．４．７．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：

基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

７．４．７．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：

依照基金合同，在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

７．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金２０１０年度及２００９年度均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券（含回购）交易。

７．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人于本基金募集期间认购本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。

７．４．７．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于２０１０年末及２００９年末均未投资本基金。

７．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司，２０１０年度获得的利息收入为１２，２９４．５７元（２００９年度：人民币１６，２２５．４４元），２０１０年末结算备付金余额为人民币３３６，６０９．３４元（２００９年末：人民币３，２１１，３１４．４３元）。

７．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金２０１０年度和２００９年度均不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。

７．４．８ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．８．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金报告期末未持有新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

７．４．８．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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７．４．８．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．８．３．１ 银行间市场债券正回购

报告期末不存在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．８．３．２ 交易所市场债券正回购

报告期末不存在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

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８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金期末未持有任何债券品种。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金期末未持有任何债券品种。

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２ 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位： 份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

１、经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】２７４号文核准，钱华先生担任我公司副总经理职务，我公司于２０１０年３月２０日在《证券时报》发布“万家基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告”。

２、２０１０年７月３日发布《万家基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》，聘任吴印为万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理，鞠英利不再担任该基金基金经理。

３、２０１０年９月１８日发布《万家基金管理有限公司关于公司副总经理离任的公告》，钱华先生不再担任公司副总经理职务。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期期内基金投资策略未发生改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自２００９年４月起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。

本基金２０１０年度需向安永华明会计师事务所支付审计费６００００元。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、基金专用交易席位的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

３、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：

无。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

报告期内本基金未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

万家基金管理有限公司

２０１１年３月３０日

基金简称	万家双引擎灵活配置混合
基金主代码	５１９１８３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年６月２７日
基金管理人	万家基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	７１，４８８，１６３．９９份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过股票、债券的有效配置，把握价值、成长风格特征，精选个股，构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。
投资策略	本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析，确定大类资产的动态配置。本基金股票投资组合采取自下而上的策略，以量化指标分析为基础，结合定性分析，精选具有明显价值、成长风格特征且具备估值优势的股票，构建投资组合，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。
业绩比较基准	６０％×沪深３００指数收益率＋４０％×上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		万家基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	兰剑	张志永
	联系电话	０２１－３８６１９８１０	０２１－６２６７７７７７＊２１２００４
	电子邮箱	ｌａｎｊ＠ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ	ｚｈａｎｇｚｈｙ＠ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００８８８０８００	９５５６１
传真		０２１－３８６１９８８８	０２１－６２１５９２１７

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基金年度报告备置地点	上海市浦东新区福山路４５０号新天国际大厦２３楼基金管理人办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年０６月２７日至２００８年１２月３１日
本期已实现收益	４２２，６６６．６５	２８，５７０，５１４．２８	３，７３５，４０５．７７
本期利润	－１，８００，９９３．６３	３１，９７４，９４３．６８	４，８４３，３２６．０４
加权平均基金份额本期利润	－０．０２３１	０．３２２０	０．０２３３
本期基金份额净值增长率	－２．９８％	４９．３５％	４．１９％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	０．０１８１	０．０２０３	０．０１１５
期末基金资产净值	７２，７８４，５３０．１２	１１６，２８０，６１３．７４	５５，９０７，０４７．９８
期末基金份额净值	１．０１８１	１．０４９４	１．０２１９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去３个月	－３．１９％	１．４３％	４．００％	１．０６％	－７．１９％	０．３７％
过去６个月	１４．４１％	１．２１％	１３．３３％	０．９３％	１．０８％	０．２８％
过去１年	－２．９８％	１．２３％	－５．８３％	０．９５％	２．８５％	０．２８％
自基金合同生效起至今	５０．９６％	１．２２％	１１．２３％	１．２８％	３９．７３％	－０．０６％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
２０１０年	０．０００	０．００	０．００	０．００	－
２００９年	４．７００	８０２，６２４，２１０．７５	１２，０１３，８００．２５	８１４，６３８，０１１．００	－
２００８年	０．２００	９１５，２７９．１６	１５８，０６６．２０	１，０７３，３４５．３６	－
合计	４．９００	８０３，５３９，４８９．９１	１２，１７１，８６６．４５	８１５，７１１，３５６．３６	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
鞠英利	本基金基金经理、万家公用事业基金基金经理、万家和谐基金基金经理	２００９年３月４日	２０１０年７月３日	１１年	男、博士学位，曾任汕头证券上海总部研究中心投资主管、渤海证券上海资产管理部投资主管、华林证券有限责任公司投资经理、上海鑫地投资管理有限公司证券投资部总经理等职。
吴印	本基金基金经理	２０１０年７月３日	－	４年	男，工学学士，经济学硕士，２００６年加入万家基金，从事证券投资和研究工作，历任研究发展部行业分析师、基金经理助理等职。

组合	报告期组合收益
本基金	－２．９８％
万家和谐增长混合型证券投资基金	－５．５２％
差异	２．５４％

资产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	２１，８０４，３９３．８８	１１，７１３，３１２．１４
结算备付金	３３６，６０９．３４	３，２１１，３１４．４３
存出保证金	９１，７９６．０６	４９４，７１４．７６
交易性金融资产	３３，２５３，３８５．２２	８９，１４７，７４８．４６
其中：股票投资	３３，２５３，３８５．２２	８９，１４７，７４８．４６
债券投资	０．００	０．００
资产支持证券投资	０．００	０．００
衍生金融资产	０．００	０．００
买入返售金融资产	０．００	０．００
应收证券清算款	０．００	２３，８４４，２５６．１２
应收利息	３，９９６．５７	１１９，４８８．３６
应收股利	０．００	０．００
应收申购款	２１，５６４，４８６．０２	１３９，０２１．２１
其他资产	０．００	０．００
资产总计	７７，０５４，６６７．０９	１２８，６６９，８５５．４８
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	０．００	０．００
交易性金融负债	０．００	０．００
衍生金融负债	０．００	０．００
卖出回购金融资产款	０．００	０．００
应付证券清算款	３，６０９，５７２．４５	０．００

应付赎回款	９６９．１６	１０，３２０，７１６．９９
应付管理人报酬	６０，２１８．８９	２６８，８０３．５２
应付托管费	１０，０３６．４９	４４，８００．６０
应付销售服务费	０．００	０．００
应付交易费用	２２９，３３６．３３	１，３５６，０２３．４６
应交税费	０．００	０．００
应付利息	０．００	０．００
应付利润	０．００	０．００
其他负债	３６０，００３．６５	３９８，８９７．１７
负债合计	４，２７０，１３６．９７	１２，３８９，２４１．７４
所有者权益：
实收基金	７１，４８８，１６３．９９	１１０，８０２，４０１．６９
未分配利润	１，２９６，３６６．１３	５，４７８，２１２．０５
所有者权益合计	７２，７８４，５３０．１２	１１６，２８０，６１３．７４
负债和所有者权益总计	７７，０５４，６６７．０９	１２８，６６９，８５５．４８

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	２，３５８，１８２．２７	３９，３５９，９１７．２３
１．利息收入	１７９，１１４．０７	６７０，２０５．７７
其中：存款利息收入	１７９，１１４．０７	５９９，４８３．１９
债券利息收入	０．００	７０，７２２．５８
资产支持证券利息收入	０．００	０．００
买入返售金融资产收入	０．００	０．００
其他利息收入	０．００	０．００
２．投资收益（损失以“－”填列）	４，３１４，２０６．７７	３２，９５７，９６７．７７
其中：股票投资收益	４，０３１，２４１．２４	３２，２９１，３６５．５０
债券投资收益	０．００	４０６，１１０．６１
资产支持证券投资收益	０．００	０．００
衍生工具收益	０．００	２２，９０５．３２
股利收益	２８２，９６５．５３	２３７，５８６．３４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－２，２２３，６６０．２８	３，４０４，４２９．４０
４．其他收入（损失以“－”号填列）	８８，５２１．７１	２，３２７，３１４．２９
减：二、费用	４，１５９，１７５．９０	７，３８４，９７３．５５
１．管理人报酬	１，１７８，６６８．９９	１，７７６，４８４．９３
２．托管费	１９６，４４４．８１	２９６，０８０．７６
３．销售服务费	０．００	０．００
４．交易费用	２，４０５，４９１．６０	４，９３３，８３６．８６
５．利息支出	０．００	０．００
其中：卖出回购金融资产支出	０．００	０．００
６．其他费用	３７８，５７０．５０	３７８，５７１．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－１，８００，９９３．６３	３１，９７４，９４３．６８

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１１０，８０２，４０１．６９	５，４７８，２１２．０５	１１６，２８０，６１３．７４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，８００，９９３．６３	－１，８００，９９３．６３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３９，３１４，２３７．７０	－２，３８０，８５２．２９	－４１，６９５，０８９．９９
其中：１．基金申购款	３８，９８０，２８６．１９	４６２，１７３．６４	３９，４４２，４５９．８３
２．基金赎回款	－７８，２９４，５２３．８９	－２，８４３，０２５．９３	－８１，１３７，５４９．８２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	７１，４８８，１６３．９９	１，２９６，３６６．１３	７２，７８４，５３０．１２
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５４，７１０，９９３．４９	１，１９６，０５４．４９	５５，９０７，０４７．９８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３１，９７４，９４３．６８	３１，９７４，９４３．６８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	５６，０９１，４０８．２０	７８６，９４５，２２４．８８	８４３，０３６，６３３．０８
其中：１．基金申购款	１，８２５，４７１，７６１．６９	８８２，１４９，２９９．６７	２，７０７，６２１，０６１．３６
２．基金赎回款	－１，７６９，３８０，３５３．４９	－９５，２０４，０７４．７９	－１，８６４，５８４，４２８．２８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－８１４，６３８，０１１．００	－８１４，６３８，０１１．００
五、期末所有者权益（基金净值）	１１０，８０２，４０１．６９	５，４７８，２１２．０５	１１６，２８０，６１３．７４

关联方名称	与本基金的关系
万家基金管理有限公司	基金管理人，发起人，基金销售机构
兴业银行股份有限公司	基金托管人，基金代销机构
齐鲁证券有限公司	基金管理人股东，基金代销机构
上海久事公司	基金管理人股东
深圳市中航投资管理有限公司	基金管理人股东
山东省国有资产投资控股有限公司	基金管理人股东
中国证券登记结算有限公司	基金注册与登记过户人

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１，１７８，６６８．９９	１，７７６，４８４．９３
其中：支付销售机构的客户维护费	１０２，７２４．７２	１３８，５２８．８８

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１９６，４４４．８１	２９６，０８０．７６

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
基金合同生效日（２００８年６月２７日）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	１０，０２１，６０２．１６	１０，０２１，６０２．１６
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动的份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	１０，０２１，６０２．１６	１０，０２１，６０２．１６
期末持有的基金份额占基金总份额比例	１４．０２％	９．０４％

关联方 名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
兴业银行股份有限公司	２１，８０４，３９３．８８	１６６，４９３．９４	１１，７１３，３１２．１４	４７７，５７３．０２

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００００５９	辽通化工	２０１０－１２－０２	资产重组	１１．２９	－	－	１６５，０００	１，９８６，２６０．０６	１，８６２，８５０．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３３，２５３，３８５．２２	４３．１６
	其中：股票	３３，２５３，３８５．２２	４３．１６
２	固定收益投资	０．００	０．００
	其中：债券	０．００	０．００
	资产支持证券	０．００	０．００
３	金融衍生品投资	０．００	０．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００９６５	天保基建	１２，５４８，９８３．４１	１０．７９
２	６０１６７８	滨化股份	１１，６９４，４３７．２１	１０．０６
３	６００１７６	中国玻纤	１１，００５，４１６．３０	９．４６
４	０００５３７	广宇发展	１０，５０９，２９７．０３	９．０４
５	６００２０８	新湖中宝	９，６０１，６３３．２２	８．２６
６	６０００３０	中信证券	９，５６４，７９３．５０	８．２３
７	６００２５６	广汇股份	９，５５１，６６７．００	８．２１
８	６０１３１８	中国平安	９，５４９，８０７．２０	８．２１
９	６００５３５	天士力	９，５２９，３４４．４８	８．２０
１０	００２００８	大族激光	９，２６５，１９９．１０	７．９７
１１	６００５４９	厦门钨业	９，２３２，０８２．８１	７．９４
１２	０００５４６	光华控股	７，８２９，０４４．４４	６．７３
１３	６００１００	同方股份	７，５５１，５８５．２３	６．４９
１４	６００４８９	中金黄金	７，４６８，３５４．８５	６．４２
１５	６０００１６	民生银行	７，３４５，５００．００	６．３２
１６	６０１６０１	中国太保	７，３１０，３０８．６２	６．２９
１７	６００１１１	包钢稀土	７，２４４，８１１．４９	６．２３
１８	６００５２３	贵航股份	７，１１９，９３５．１６	６．１２
１９	６００１９３	创兴置业	７，０５０，８８５．７４	６．０６
２０	６０００３６	招商银行	６，９０３，１０６．０１	５．９４
２１	６００１３７	浪莎股份	６，８６７，８７３．５４	５．９１
２２	０００４２２	湖北宜化	６，８３６，０７９．９２	５．８８
２３	６００１８８	兖州煤业	６，７８４，０７０．５０	５．８３
２４	００２０１３	中航精机	６，７５７，１０３．０２	５．８１
２５	３０００３９	上海凯宝	６，５２５，４９２．７０	５．６１
２６	６００１１８	中国卫星	６，１５７，３２６．１６	５．３０
２７	６００５８１	八一钢铁	５，７６９，４７９．８６	４．９６
２８	６００１９７	伊力特	５，７２０，９０４．１０	４．９２
２９	６００３３９	天利高新	５，５４２，９７２．５３	４．７７
３０	６００１２３	兰花科创	５，４９９，７７７．０３	４．７３
３１	００２０８６	东方海洋	５，２６４，３５９．６２	４．５３
３２	０００８９８	鞍钢股份	５，２２２，１００．００	４．４９
３３	６００３１６	洪都航空	５，１２３，１３５．３４	４．４１
３４	６０００３８	哈飞股份	５，０２３，１７０．０６	４．３２
３５	６０１８９９	紫金矿业	４，９７１，１０６．９１	４．２８
３６	６０１７８８	光大证券	４，８３０，４９７．８４	４．１５
３７	６０１６２８	中国人寿	４，７０３，３７９．０２	４．０４
３８	６０１１６８	西部矿业	４，６６１，５７８．２２	４．０１
３９	６００３１２	平高电气	４，６４６，３９９．９９	４．００
４０	００２３５８	森源电气	４，５８３，１３３．５０	３．９４
４１	６０１９３９	建设银行	４，５７０，７６６．１０	３．９３
４２	６００２６７	海正药业	４，５６０，９２６．１３	３．９２
４３	６００４５６	宝钛股份	４，５０６，０１４．００	３．８８
４４	６０１６０７	上海医药	４，４４０，１１８．９０	３．８２
４５	６００９９９	招商证券	４，４２３，０７１．０４	３．８０
４６	６００５４５	新疆城建	４，４２１，２７６．２８	３．８０
４７	００２１５５	辰州矿业	４，４１３，７２６．７９	３．８０
４８	６００５８０	卧龙电气	４，３８１，９４８．０６	３．７７
４９	６００２５１	冠农股份	４，３５７，９２２．５６	３．７５
５０	６００３４８	国阳新能	４，２６２，６３７．５８	３．６７
５１	６００１４１	兴发集团	４，２２２，６３６．５８	３．６３
５２	００００６３	中兴通讯	４，１５２，０８９．８８	３．５７
５３	６０１８８８	中国国旅	４，０８９，１３５．５７	３．５２
５４	６００５４７	山东黄金	４，０１０，０８９．３５	３．４５
５５	０００８９３	东凌粮油	３，９９９，１８２．５０	３．４４
５６	６００７８９	鲁抗医药	３，９３５，３００．８８	３．３８
５７	６００８２３	世茂股份	３，９２６，０３３．５０	３．３８
５８	６００７７８	友好集团	３，７０８，８７０．４０	３．１９
５９	６００８９３	航空动力	３，６９６，８１４．００	３．１８
６０	０００４００	许继电气	３，６５４，８７３．３７	３．１４
６１	０００６８０	山推股份	３，６５４，６３５．７０	３．１４
６２	０００５５１	创元科技	３，６００，３８２．７２	３．１０
６３	６００８３７	海通证券	３，５７０，８１４．００	３．０７
６４	６００８８１	亚泰集团	３，５５８，９２７．５４	３．０６
６５	６００８１２	华北制药	３，５３８，４５８．２０	３．０４
６６	６００８５９	王府井	３，５３２，２７５．５０	３．０４
６７	６００５９０	泰豪科技	３，５１４，０２５．３３	３．０２
６８	０００６２３	吉林敖东	３，５０２，３５５．３５	３．０１
６９	６００７７７	新潮实业	３，４７８，２７１．００	２．９９
７０	６０１６９９	潞安环能	３，４６７，９６０．００	２．９８
７１	００２１２８	露天煤业	３，４５０，９１４．０４	２．９７
７２	６０１１６９	北京银行	３，４３７，７４５．０１	２．９６
７３	６０１９５８	金钼股份	３，４０９，０８９．８１	２．９３
７４	００００４６	泛海建设	３，３７３，２１８．８６	２．９０
７５	６０００１５	华夏银行	３，３５８，５９５．９６	２．８９
７６	３０００８０	新大新材	３，３４７，９２６．３０	２．８８
７７	６００５８３	海油工程	３，３４６，０００．００	２．８８
７８	６００４３８	通威股份	３，３３３，９０９．２８	２．８７
７９	０００９３３	神火股份	３，２８５，０５５．３６	２．８３
８０	６００２６８	国电南自	３，２６９，２９８．００	２．８１
８１	６００５３１	豫光金铅	３，２６０，３６４．９４	２．８０
８２	００２１２３	荣信股份	３，２５３，８７７．００	２．８０
８３	６００３８３	金地集团	３，２１８，５００．００	２．７７
８４	６００３６８	五洲交通	３，１９６，９８９．８９	２．７５
８５	６０１００１	大同煤业	３，１６３，９５１．００	２．７２
８６	６０１６００	中国铝业	３，０９２，３７３．００	２．６６
８７	６０００００	浦发银行	３，０８６，８３３．４６	２．６５
８８	６００７２０	祁连山	３，０８５，２７４．００	２．６５
８９	００２０９２	中泰化学	３，０４３，８５４．３６	２．６２
９０	０００９９９	华润三九	３，００６，０９１．８５	２．５９
９１	６００５０９	天富热电	２，９８６，６３８．４０	２．５７
９２	６０１６６６	平煤股份	２，９７８，９２９．４０	２．５６
９３	０００８６０	顺鑫农业	２，９１９，９３３．５０	２．５１
９４	６０００８９	特变电工	２，８９５，６９２．６０	２．４９
９５	０００９２６	福星股份	２，８８１，０８０．０５	２．４８
９６	６００６９７	欧亚集团	２，８４９，３５２．００	２．４５
９７	６０００４８	保利地产	２，８２４，５９４．００	２．４３
９８	０００１５８	常山股份	２，８０２，５１５．１８	２．４１
９９	６００１０９	国金证券	２，７９９，３２８．００	２．４１
１００	６０１１０６	中国一重	２，７８６，８８９．００	２．４０
１０１	６０００５６	中国医药	２，７５７，３９５．５０	２．３７
１０２	００２０３３	丽江旅游	２，７１１，４６２．０１	２．３３
１０３	６００５１８	康美药业	２，７０４，６９３．６２	２．３３
１０４	００２１１０	三钢闽光	２，６９０，５７７．３２	２．３１
１０５	６００４７０	六国化工	２，６８６，６８１．２２	２．３１
１０６	６００３２２	天房发展	２，６７３，４８８．００	２．３０
１０７	０００９９８	隆平高科	２，６６８，８９０．５８	２．３０
１０８	６００５９４	益佰制药	２，６５７，３３７．９６	２．２９
１０９	６０００３７	歌华有线	２，６４６，２１５．００	２．２８
１１０	６００７３９	辽宁成大	２，６４１，５０８．００	２．２７
１１１	０００４０１	冀东水泥	２，６３２，８３４．００	２．２６
１１２	６００８０４	鹏博士	２，６２０，３００．００	２．２５
１１３	６０００８５	同仁堂	２，６１０，０６１．６５	２．２４
１１４	６０１８５７	中国石油	２，６０２，５００．００	２．２４
１１５	６００６９３	东百集团	２，５６５，１９２．０５	２．２１
１１６	００２２６２	恩华药业	２，５５４，５７４．２９	２．２０
１１７	６００１３９	西部资源	２，５２２，４３１．９５	２．１７
１１８	６００１１７	西宁特钢	２，５１９，９００．２５	２．１７
１１９	６０００５０	中国联通	２，５０４，０００．００	２．１５
１２０	０００９８３	西山煤电	２，４９７，２９８．９８	２．１５
１２１	６０００１９	宝钢股份	２，４９０，０００．００	２．１４
１２２	６００８４３	上工申贝	２，４７５，７３２．０９	２．１３
１２３	００２０３８	双鹭药业	２，４７２，４７１．９９	２．１３
１２４	０００８３９	中信国安	２，４６０，６８９．３８	２．１２
１２５	６００５５７	康缘药业	２，４５８，５１８．０２	２．１１
１２６	６００６７３	东阳光铝	２，４２３，５７１．００	２．０８
１２７	００２１９３	山东如意	２，３９６，９８２．６７	２．０６
１２８	６００２３６	桂冠电力	２，３７９，０１０．００	２．０５
１２９	００２０１１	盾安环境	２，３４８，３０６．００	２．０２
１３０	６００８２８	成商集团	２，３４５，７０８．２０	２．０２
１３１	０００８９７	津滨发展	２，３４５，３９５．００	２．０２
１３２	６０００８７	长航油运	２，３３８，７５０．００	２．０１
１３３	６０００８６	东方金钰	２，３３６，２４４．００	２．０１
１３４	６０００２８	中国石化	２，３３３，０００．００	２．０１

４	买入返售金融资产	０．００	０．００
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	０．００	０．００
５	银行存款和结算备付金合计	２２，１４１，００３．２２	２８．７３
６	其他各项资产	２１，６６０，２７８．６５	２８．１１
７	合计	７７，０５４，６６７．０９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２，７６２，９６４．１２	３．８０
Ｂ	采掘业	６，５９４，７００．００	９．０６
Ｃ	制造业	１５，２６９，６０３．７４	２０．９８
Ｃ０	食品、饮料	１，８２９，４００．００	２．５１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	０．００	０．００
Ｃ２	木材、家具	０．００	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	０．００	０．００
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１，８６２，８５０．００	２．５６
Ｃ５	电子	１，２６７，３５３．７４	１．７４
Ｃ６	金属、非金属	６５０，０００．００	０．８９
Ｃ７	机械、设备、仪表	５，８３８，４００．００	８．０２
Ｃ８	医药、生物制品	３，８２１，６００．００	５．２５
Ｃ９９	其他制造业	０．００	０．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	０．００	０．００
Ｅ	建筑业	６９６，０００．００	０．９６
Ｆ	交通运输、仓储业	０．００	０．００
Ｇ	信息技术业	５７０，８６０．００	０．７８
Ｈ	批发和零售贸易	１，２９８，５００．００	１．７８
Ｉ	金融、保险业	１，６８４，８００．００	２．３１
Ｊ	房地产业	６７４，０００．００	０．９３
Ｋ	社会服务业	２，１３０，１５７．３６	２．９３
Ｌ	传播与文化产业	１，５７１，８００．００	２．１６
Ｍ	综合类	０．００	０．００
	合计	３３，２５３，３８５．２２	４５．６９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００４６８	百利电气	８５，０００	３，０５６，６００．００	４．２０
２	６００１２３	兰花科创	４０，０００	１，８８３，２００．００	２．５９
３	００００５９	辽通化工	１６５，０００	１，８６２，８５０．００	２．５６
４	６０１６９９	潞安环能	３０，０００	１，７８９，２００．００	２．４６
５	６００３４８	国阳新能	６０，０００	１，７２０，８００．００	２．３６
６	６０１３１８	中国平安	３０，０００	１，６８４，８００．００	２．３１
７	０００９９８	隆平高科	４９，９１６	１，６２５，７６４．１２	２．２３
８	００２０３８	双鹭药业	２４，０００	１，４１６，０００．００	１．９５
９	６００５１９	贵州茅台	７，５００	１，３７９，４００．００	１．９０
１０	６００８５９	王府井	２５，０００	１，２９８，５００．００	１．７８

买入股票成本（成交）总额	７５１，４８８，２１２．９１
卖出股票收入（成交）总额	８０９，１９０，１５７．１１

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，２４４，９４０．２５	１．７４％

基金合同生效日（２００８年６月２７日）基金份额总额	３５３，８３５，５２１．８４
本报告期期初基金份额总额	１１０，８０２，４０１．６９
本报告期基金总申购份额	３８，９８０，２８６．１９
减：本报告期基金总赎回份额	７８，２９４，５２３．８９
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	７１，４８８，１６３．９９

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
东北证券	１	２５８，２７４，８０２．６８	１６．５５％	２１９，５３３．５７	１６．７７％	－
光大证券	１	２２６，４０７，２５６．７９	１４．５１％	１９２，４４４．４７	１４．７０％	－
华泰证券	１	４８７，３４６，８９７．３０	３１．２３％	４１４，２４３．２７	３１．６４％	－
中投证券	１	３４９，２７４，００１．４０	２２．３９％	２８３，７８８．１０	２１．６８％	－
东海证券	１	１０４，０６８，５９９．３１	６．６７％	８８，４５７．６５	６．７６％	－
招商证券	２	１３４，９２４，９８７．５４	８．６５％	１１０，７６８．５４	８．４６％	－
江南证券	１	－	－	－	－	－
国泰君安	１	－	－	－	－	－
中金公司	１	－	－	－	－	－
英大证券	１	－	－	－	－	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
联合证券	１	－	－	－	－	－
国信证券	１	－	－	－	－	－
海通证券	１	－	－	－	－	－
山西证券	１	－	－	－	－	－
齐鲁证券	１	－	－	－	－	－
中信建投	１	－	－	－	－	－

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５２３	贵航股份	１４，２５４，３９３．５１	１２．２６
２	６００２５６	广汇股份	１３，５２６，９６４．１０	１１．６３
３	６００４６８	百利电气	１３，４２３，５７２．８５	１１．５４
４	０００９６５	天保基建	１１，９５７，２５３．５０	１０．２８
５	６００１７６	中国玻纤	１０，９５４，９０９．６５	９．４２
６	６０１６７８	滨化股份	１０，８５０，５３８．０３	９．３３
７	０００５３７	广宇发展	１０，３１６，９２６．６２	８．８７
８	６００２０８	新湖中宝	９，５７４，３９２．０９	８．２３
９	６００５３５	天士力	９，５０８，２３６．３６	８．１８

１０	６０００３０	中信证券	９，４１１，７４５．１８	８．０９
１１	６０００３６	招商银行	９，０７９，７７９．９０	７．８１
１２	６００５４９	厦门钨业	８，９７３，０９８．８５	７．７２
１３	００２００８	大族激光	８，７０８，２２２．１１	７．４９
１４	６００１１１	包钢稀土	８，３５４，８０７．１７	７．１９
１５	６０１３１８	中国平安	８，１６４，７４０．０７	７．０２
１６	０００５４６	光华控股	７，６３６，１８２．７２	６．５７
１７	６００４８９	中金黄金	７，２９５，３８３．６４	６．２７
１８	６０１６０１	中国太保	７，２３７，９９５．８４	６．２２
１９	６００１００	同方股份	７，２２３，８１６．７６	６．２１
２０	６００１９３	创兴置业	７，２１５，９７１．５０	６．２１
２１	３０００３９	上海凯宝	７，１６１，０２０．９７	６．１６
２２	００００６３	中兴通讯	７，０２３，０７２．５８	６．０４
２３	００２０１３	中航精机	６，９３２，３６５．９３	５．９６
２４	６００６６０	福耀玻璃	６，９０２，７９２．６４	５．９４
２５	６００１３７	浪莎股份	６，８４４，４７７．７７	５．８９
２６	６０００１６	民生银行	６，８００，７９６．００	５．８５
２７	６００１８８	兖州煤业	６，５７８，１７９．９６	５．６６
２８	０００４２２	湖北宜化	６，４３４，８５５．００	５．５３
２９	６００１１８	中国卫星	６，３５９，２１０．３７	５．４７
３０	６００５８１	八一钢铁	６，１２８，８５３．９０	５．２７
３１	６００１４１	兴发集团	６，０９６，１０４．００	５．２４
３２	６０００１９	宝钢股份	５，９２２，０００．００	５．０９
３３	６００１９７	伊力特	５，９１８，４３１．５９	５．０９
３４	００２２２６	江南化工	５，８８６，４７２．８５	５．０６
３５	６００３３９	天利高新	５，４７２，０７６．３５	４．７１
３６	６０１８５７	中国石油	５，２４７，２３３．８６	４．５１
３７	００２０８６	东方海洋	５，２４２，５１７．４４	４．５１
３８	００２０９２	中泰化学	５，１３９，０４６．２６	４．４２
３９	６０００００	浦发银行	５，０６５，３８９．６６	４．３６
４０	０００８９８	鞍钢股份	５，０３４，２８２．９２	４．３３
４１	６００３１６	洪都航空	５，０３０，９３１．２８	４．３３
４２	６００５４５	新疆城建	４，９４３，００２．５８	４．２５
４３	６０１８９９	紫金矿业	４，９０３，５９４．００	４．２２
４４	６０００２８	中国石化	４，８８５，４５９．００	４．２０
４５	６００８３７	海通证券	４，８６２，１９０．００	４．１８
４６	６００５０９	天富热电	４，６９８，８６６．８０	４．０４
４７	６０１１６８	西部矿业	４，６７６，２４４．９４	４．０２
４８	００２３５８	森源电气	４，６６７，６７７．０１	４．０１
４９	６００４５６	宝钛股份	４，６４５，５３５．７０	４．００
５０	６０１７８８	光大证券	４，５５５，３３１．４８	３．９２
５１	６００３１２	平高电气	４，４８２，９７３．７３	３．８６
５２	６０００３８	哈飞股份	４，４６２，３４１．３５	３．８４
５３	６０１６２８	中国人寿	４，４３１，５６５．１０	３．８１
５４	６０１９３９	建设银行	４，３７８，４００．００	３．７７
５５	６００４９８	烽火通信	４，２３８，６５６．００	３．６５
５６	００２１５５	辰州矿业	４，２３１，０８９．８０	３．６４
５７	６００５８０	卧龙电气	４，２００，１５０．６９	３．６１
５８	６００７７８	友好集团	４，１８３，９７０．０６	３．６０
５９	６００９９９	招商证券	４，１１６，１５８．８０	３．５４
６０	６００５４７	山东黄金	４，１１６，１０３．８０	３．５４
６１	３０００８０	新大新材	４，０６５，９３１．２０	３．５０
６２	００２０２４	苏宁电器	４，０４０，５９２．４７	３．４７
６３	０００８９３	东凌粮油	３，９６９，１８１．６３	３．４１
６４	６００６９３	东百集团	３，９１０，８３５．６０	３．３６
６５	６００５９０	泰豪科技	３，８９９，７４４．５７	３．３５
６６	６０１６０７	上海医药	３，８１２，６５３．８５	３．２８
６７	６００８９３	航空动力	３，８１０，５６８．１０	３．２８
６８	００２１２８	露天煤业	３，８０９，７７９．２６	３．２８
６９	６００８１２	华北制药	３，６５３，４２９．９６	３．１４
７０	６００７８９	鲁抗医药	３，６４５，１０７．２８	３．１３
７１	６００８２３	世茂股份	３，６３２，５７５．９４	３．１２
７２	６００１２３	兰花科创	３，６１９，７７４．００	３．１１
７３	０００５５１	创元科技	３，５４８，７９２．５２	３．０５
７４	０００６８０	山推股份	３，５２７，７３５．３５	３．０３
７５	６００７７７	新潮实业	３，５０２，６２０．００	３．０１
７６	６００５７０	恒生电子	３，４９７，１１３．３１	３．０１
７７	６００３８０	健康元	３，４８９，６１９．００	３．００
７８	６００２６８	国电南自	３，４６３，５３７．００	２．９８
７９	６００８８１	亚泰集团	３，４３１，２５５．０６	２．９５
８０	６００７２０	祁连山	３，４２９，９７３．００	２．９５