基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：２０１１年３月３０日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：基金业绩比较基准增长率＝８０％×巨潮公共服务指数收益率＋２０％×同业存款利率

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金成立于２００５年７月１５日，建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００２］４４号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司，住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路４５０号，注册资本１亿元人民币。目前管理八只开放式基金，分别为万家１８０指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金和万家稳健增利债券型证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

２、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。

公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

在本报告期，我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

报告期内无异常交易

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０中国Ａ股市场成为全球跌幅最大的市场之一，上海综合指数自开盘的３２８９点下跌至２８０８点，跌幅达１４．３１％， ２０１０年我国ＧＤＰ增长强劲，ＣＰＩ涨幅在可控范围之内，我国经济总量首次超过日本成为全球第二大经济体，在国际上产生较大反响。然而，我国证券市场表现似乎与经济的强劲增长不一致，主要原因在于，宏观经济增长恢复得到确认之后的流动性回收。

２０１０年全球经济复苏明确，从而资本市场（中国除外）表现比较好。美国宏观经济及救业数据均有好转，道指创了两年来的新高，大宗商品呈出“Ｖ”字型走势，２０１０年６月份以后振荡向上，多数品种创出新高，比如铜，锡等。由于去年全球天气变化异常，国际农产品期货价格大幅上涨，棉花、天然橡胶创出历史新高。

作为两市唯一的以巨潮公共服务指数为主要投资标的准指数基金，在巨潮公共服务指数成份股的投资方面，第一季度煤炭板块处于超配态状，有一定的超额收益，４月份下旬市场开始加速下跌，也受到一定影响，逐步减持了煤炭股。２０１０年中期以后，市场以中小板及大消费类上涨为主，不在本基金成份股之范围，第四季开始再次加大了煤炭股的配置。在非成股的投资方面，依然采取自下而上的策略，通过深入研究，选择行业景气向上、容量巨大，政策长期支持，业绩成长性明确的个股进行长期战略性投资。

２０１０年国内国际环境错综复杂，是波动较大，分歧较大的一年。本基金投资过程中，在基金合同规定的范围内积极投资，努力把握市场的运行脉络，以持有人利益最大化的原则指导下，为基金业绩的增长而持续努力。

４．４．２报告期内基金业绩的表现

截至报告期末，本基金份额净值为０．８０１３元，本报告期份额净值增长率为－３．５７％，同期业绩比较基准增长率为－８．７１％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

面对２０１１年的市场环境，我们认为全球主要大的经济体将进一步向好的方面发展，在某些时候还可能超出市场的预期，只有确认经济复苏以后才可能退出宽松的经济政策；中国综合国力进一步提升，国际知名度进一步增加，这些是有利的国际环境，另一方面，国际大宗商品价格居高不下，成本推动型通货膨胀预期增加，个别国家动荡不安，也会使投资人产生不良的预期，甚至局部冲突升级对全球资本市场造成较大的短期波动。

国内方面，新房地调控政策严历程度前所未有，各地方限购令相继出台，上海、重庆房产税终于成为现实。农产品价格居高不下，通货膨胀预期依然强烈，经济的结构性问题仍然存在。这些构成了Ａ股市场投资的不确定因素。然而另一方面２０１１年是“十二五”开局之年，结构调整及经济转型的力度将超出预期，对民生问题的重视，保障房的建设等将产生相应的投资机会。区域经济规划的持续及战略性新兴产业政策的相续出台也将产生局部的市场热点。

总之，２０１１年的市场环境将更加难以把握，市场波动将更加剧烈。在成份股的投资方面，我们将更加注重灵活性，在周期类与稳定类之间进行及时切换。在非成份股的投资方面，我们将侧重于战略性新行业中进行选择，力争为基金获取更大收益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

基金管理人

公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。

会计师事务所

会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

２、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与和决定基金估值。

３、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

４、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同规定： “基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值；基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多６次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的６０％”。

２０１０年１月１９日，本基金以２００９年１２月３１日为基准日进行了利润分配，每１０份基金份额派０．２６元。

２０１０年本基金期末可分配收益为负。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年度，基金托管人在万家公用事业行业股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年度，万家基金管理有限公司在万家公用事业行业股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了１次收益分配，分配金额为２２，７８６，９４７．１３元，符合基金合同的规定。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１０年度，由万家基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关万家公用事业行业股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６ 审计报告

本基金２０１０ 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了安永华明（２０１１）审字第６０７７８２９８＿Ｂ０４号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．８０１３元，基金份额总额１，３６０，３４５，７２９．９３份。

７．２利润表

会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１ 至 ７．４财务报表由下列负责人签署：

毕玉国 杨峰 陈广益

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４会计报表附注

７．４．１ 基金基本情况

万家公用事业行业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），原名天同公用事业行业股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］８３号文《关于同意天同公用事业行业股票型开放式证券投资基金募集的批复》的核准，由天同基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００５年７月１５日正式生效，首次设立的募集规模为３０９，９５８，６１３．２４份基金份额。经中国证监会证监基金字［２００６］１３号文《关于同意天同基金管理有限公司变更名称及修改公司章程的批复》的核准，天同基金管理有限公司于２００６年２月更名为万家基金管理有限公司；另经基金管理人董事会审议通过，基金托管人同意，中国证监会基金部核准，本基金于２００６年２月更名为万家公用事业行业股票型证券投资基金。本基金为契约型上市开放式（ＬＯＦ），存续期限不定。本基金经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上［２００５］６６号文审核同意，于２００５年８月１５日在深交所挂牌交易。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

２００８年３月３日（拆分日），本基金管理人万家基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币１．７７４１元，根据基金份额拆分公式，计算精确到小数点后第９位（第９位以后舍去）为人民币１．７７４１０３６２６元。本基金管理人于拆分日，按照１：１．７７４１０３６２６的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币１．００００元，基金份额面值为人民币０．５６３７元。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金采用指数优化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为：８０％×巨潮公共服务指数＋２０％×同业存款利率。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告［２０１０］５号关于发布《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 税项

１． 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２． 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３． 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．６ 关联方关系

■

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．７．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．７．１．２ 权证交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．７．１．３ 债券交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

７．４．７．１．４ 债券回购交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。

７．４．７．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．７．２ 关联方报酬

７．４．７．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．３０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．３０％÷当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

７．４．７．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

７．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本期及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人于２０１０年度及２００９年度申购及赎回本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。

７．４．７．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于２０１０年年末及２００９年年末均未投资本基金。

７．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，２０１０年度获得的利息收入为人民币８７６，７６８．６８元 （２００９年度：人民币４９９，１０８．０２元），２０１０年末结算备付金余额为人民币８８，８９７，７６５．８７元（２００９年末：人民币７７，１８６，８６１．５１元）。

７．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金２０１０年度及２００９年度未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。

７．４．８ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．８．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金２０１０年末无因认购新发／增发证券而持有的流通受限证券

７．４．８．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金２０１０年末未持有流通受限证券。

７．４．８．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金２０１０年末无债券正回购交易中作为抵押的债券

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末按行业分类的股票投资组合

８．２．１ 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．２．２ 积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

８．３．１ 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

８．３．２ 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末无债券投资

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末无债券投资

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

８．９．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况

８．９．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位： 份

■

９．２ 期末上市基金前十名持有人

■

９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

１、经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】２７４号文核准，钱华先生担任我公司副总经理职务，我公司于２０１０年３月２０日在《证券时报》发布“万家基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告”。

２、２０１０年９月１８日发布《万家基金管理有限公司关于公司副总经理离任的公告》，钱华先生不再担任公司副总经理职务。

基金托管人：

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

自２００９年４月起，本基金聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。

本基金２０１０年度需向安永华明会计师事务所支付审计费７０，０００．００元。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

１、基金专用交易席位的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议

３、２０１０年度席位增加：兴业证券一个席位

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金２０１０年未通过租用证券交易单元进行其它证券投资。

万家基金管理有限公司

２０１１年３月３０日

基金名称	万家公用事业行业股票型证券投资基金
基金简称	万家公用事业行业股票（ＬＯＦ）
基金主代码	１６１９０３
基金运作方式	上市型契约开放式（ＬＯＦ）
基金合同生效日	２００５年７月１５日
基金管理人	万家基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，３６０，３４５，７２９．９３份
基金合同存续期	无
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２００５年８月１５日

投资目标	本基金主要运用增强型指数化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金采用指数优化投资方法，基于巨潮公共服务指数成份股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研究因素，实施指数增强投资管理，寻找高质量的公用事业上市公司构造股票投资组合，力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。
业绩比较基准	８０％×巨潮公共服务指数收益率＋２０％×同业存款利率
风险收益特征	本基金是一只指数增强股票型基金，主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票，长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		万家基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	兰剑	张咏东
	联系电话	０２１－３８６１９８１０	０２１－３２１６９９９９
	电子邮箱	ｌａｎｊ＠ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ	ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８８０８００	９５５５９
传真		０２１－３８６１９８８８	０２１－６２７０１２１６

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	－１００，９０７，９３５．１４	１０９，８１５，２９５．０６	－２４０，８１９，１６３．１４
本期利润	－２３，９３３，４６９．６８	１７４，２７６，６８６．８７	－３１０，６６０，５４０．５９
加权平均基金份额本期利润	－０．０２０５	０．２５１１	－０．５８２１
本期基金份额净值增长率	－３．５７％	６６．５２％	－５０．４２％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０７５１	０．０４２０	－０．１３３９
期末基金资产净值	１，０９０，００２，９１３．７６	７６３，３８９，２０３．４７	２７６，４１３，０６９．３３
期末基金份额净值	０．８０１３	０．８５５６	０．５１３８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人办公场所

３．１．１ 期间数据和指标

份额净值增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去３个月

１０．３９％

２．０１％

８．３６％

１．５４％

２．０３％

０．４７％

过去６个月

２１．１２％

１．６５％

１７．６１％

１．３５％

３．５１％

０．３０％

过去１年

－３．５７％

１．５８％

－８．７１％

１．３６％

５．１４％

０．２２％

过去３年

－２０．３８％

１．９８％

－３２．９２％

１．８６％

１２．５４％

０．１２％

过去５年

１６７．７３％

１．８１％

１１５．８６％

１．７７％

５１．８７％

０．０４％

自基金合同生效起至今

１６２．７８％

１．７４％

１１９．８９％

１．７０％

４２．８９％

０．０４％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
２０１０年	０．２６０	１７，２４０，８８３．３５	５，５４６，０６３．７８	２２，７８６，９４７．１３	－
２００９年	０．０００	０．００	０．００	０．００	－
２００８年	０．０００	０．００	０．００	０．００	－
合计	０．２６０	１７，２４０，８８３．３５	５，５４６，０６３．７８	２２，７８６，９４７．１３	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
鞠英利	本基金基金经理、万家和谐基金经理	２００８年９月２７日	－	１１年	南开大学企业管理博士，曾任汕头证券上海总部研究中心投资主管、渤海证券上海资产管理部投资主管、华林证券有限责任公司投资经理、上海鑫地投资管理有限公司证券投资部总经理、万家双引擎基金基金经理等职。

姓名	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	２８，５９２，３１１．１５	６６，２１３，４３７．６４
结算备付金	８８，８９７，７６５．８７	７７，１８６，８６１．５１
存出保证金	１，０９７，９７６．０６	１，０１４，５８９．０３
交易性金融资产	９７５，０３５，０８６．５８	６２１，８０７，６６５．５８
其中：股票投资	９７５，０３５，０８６．５８	６２１，８０７，６６５．５８
基金投资	－	－
债券投资	０．００	０．００
资产支持证券投资	０．００	０．００
衍生金融资产	０．００	０．００
买入返售金融资产	０．００	０．００
应收证券清算款	０．００	４，１９２，５５８．１６
应收利息	３３，５４４．４４	５２，１６７．８２
应收股利	０．００	０．００
应收申购款	４６２，３４３．９６	３１７，８７９．７８
递延所得税资产	－	－
其他资产	０．００	０．００
资产总计	１，０９４，１１９，０２８．０６	７７０，７８５，１５９．５２
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	０．００	０．００
交易性金融负债	０．００	０．００
衍生金融负债	０．００	０．００
卖出回购金融资产款	０．００	０．００
应付证券清算款	０．００	９２５，４５９．５３
应付赎回款	５２７，７５８．７０	２，７３７，５４０．１４
应付管理人报酬	１，１９０，７６２．４６	８４９，４０３．７４
应付托管费	１８３，１９４．２４	１３０，６７７．４９
应付销售服务费	０．００	０．００
应付交易费用	１，５９２，５３５．９５	２，１３４，５１９．４６
应交税费	０．００	０．００
应付利息	０．００	０．００
应付利润	０．００	０．００
递延所得税负债	－	－
其他负债	６２１，８６２．９５	６１８，３５５．６９
负债合计	４，１１６，１１４．３０	７，３９５，９５６．０５
所有者权益：
实收基金	７６６，７７１，１８８．３２	５０２，９０８，３２１．７３
未分配利润	３２３，２３１，７２５．４４	２６０，４８０，８８１．７４
所有者权益合计	１，０９０，００２，９１３．７６	７６３，３８９，２０３．４７
负债和所有者权益总计	１，０９４，１１９，０２８．０６	７７０，７８５，１５９．５２

姓名	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	１，６２７，２６０．６６	１９２，０５４，２５７．５４
１．利息收入	１，４６５，３６８．４１	８１０，０９６．９６
其中：存款利息收入	１，４６５，３６８．４１	８１０，０９６．９６
债券利息收入	０．００	０．００
资产支持证券利息收入	０．００	０．００
买入返售金融资产收入	０．００	０．００
其他利息收入	０．００	０．００
２．投资收益（损失以“－”填列）	－７７，０１９，０７９．６２	１２６，０７１，１４２．５９
其中：股票投资收益	－８３，０２０，８７７．３８	１２２，９６５，１０１．０９
基金投资收益	－	－
债券投资收益	０．００	０．００
资产支持证券投资收益	０．００	０．００
衍生工具收益	０．００	０．００
股利收益	６，００１，７９７．７６	３，１０６，０４１．５０
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７６，９７４，４６５．４６	６４，４６１，３９１．８１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２０６，５０６．４１	７１１，６２６．１８
减：二、费用	２５，５６０，７３０．３４	１７，７７７，５７０．６７
１．管理人报酬	１１，６４３，５９４．２６	６，９３７，３００．３５
２．托管费	１，７９１，３２２．１５	１，０６７，２７６．９２
３．销售服务费	０．００	０．００
４．交易费用	１１，６７７，３４３．１４	９，３３４，６７０．４０
５．利息支出	０．００	０．００
其中：卖出回购金融资产支出	０．００	０．００
６．其他费用	４４８，４７０．７９	４３８，３２３．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－２３，９３３，４６９．６８	１７４，２７６，６８６．８７
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－２３，９３３，４６９．６８	１７４，２７６，６８６．８７

项目		本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日				上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
		期末余额		当期利息收入		期末余额		当期利息收入
交通银行	２８，５９２，３１１．１５		５８７，２７２．２４		６６，２１３，４３７．６４		３０９，６７７．４７

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５０２，９０８，３２１．７３	２６０，４８０，８８１．７４	７６３，３８９，２０３．４７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２３，９３３，４６９．６８	－２３，９３３，４６９．６８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	２６３，８６２，８６６．５９	１０９，４７１，２６０．５１	３７３，３３４，１２７．１０
其中：１．基金申购款	４１６，７５７，４０４．６４	１７６，０７７，００８．７９	５９２，８３４，４１３．４３
２．基金赎回款	－１５２，８９４，５３８．０５	－６６，６０５，７４８．２８	－２１９，５００，２８６．３３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２２，７８６，９４７．１３	－２２，７８６，９４７．１３
五、期末所有者权益（基金净值）	７６６，７７１，１８８．３２	３２３，２３１，７２５．４４	１，０９０，００２，９１３．７６
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３０３，２６６，３２３．９７	－２６，８５３，２５４．６４	２７６，４１３，０６９．３３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１７４，２７６，６８６．８７	１７４，２７６，６８６．８７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	１９９，６４１，９９７．７６	１１３，０５７，４４９．５１	３１２，６９９，４４７．２７
其中：１．基金申购款	６３９，５１３，７５７．２６	３０２，７２２，６２１．１９	９４２，２３６，３７８．４５
２．基金赎回款	－４３９，８７１，７５９．５０	－１８９，６６５，１７１．６８	－６２９，５３６，９３１．１８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	０．００	０．００
五、期末所有者权益（基金净值）	５０２，９０８，３２１．７３	２６０，４８０，８８１．７４	７６３，３８９，２０３．４７

项目	与本基金的关系
万家基金管理有限公司	基金管理人，发起人，基金销售机构
交通银行股份有限公司	基金托管人，基金代销机构
齐鲁证券有限公司	基金管理人股东，基金代销机构
上海久事公司	基金管理人股东
深圳市中航投资管理有限公司	基金管理人股东
山东省国有资产投资控股有限公司	基金管理人股东
中国证券登记结算有限公司	基金注册与登记过户人

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
齐鲁证券	３，００９，３８３，５６０．７０	３８．９５％	１，９５７，２２３，７８１．４９	３１．６５％

关联方名称		本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
		当期佣金	占当期佣金总量的比例		期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券		２，５５７，９６０．３２	３９．３５％		７８５，５７１．７４	４９．３３％
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期佣金		占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额		占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券	１，６６３，６２６．７４		３２．１４％	７２０，１４８．３１		３３．７４％

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１１，６４３，５９４．２６	６，９３７，３００．３５
其中：支付销售机构的客户维护费	１，７１６，４５４．９３	１，３３２，９０７．０８

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，７９１，３２２．１５	１，０６７，２７６．９２

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
基金合同生效日（２００５年７月１５日）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	０．００	１５，３６５，８６９．１６
期间申购／买入总份额	８，８８９，２０７．２０	０．００
期间因拆分变动份额	０．００	０．００
减：期间赎回／卖出总份额	０．００	１５，３６５，８６９．１６
期末持有的基金份额	８，８８９，２０７．２０	０．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０．６５％	０．００％

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９７５，０３５，０８６．５８	８９．１２
	其中：股票	９７５，０３５，０８６．５８	８９．１２
２	固定收益投资	０．００	０．００
	其中：债券	０．００	０．００
	资产支持证券	０．００	０．００
３	金融衍生品投资	０．００	０．００
４	买入返售金融资产	０．００	０．００
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	０．００	０．００
５	银行存款和结算备付金合计	１１７，４９０，０７７．０２	１０．７４
６	其他各项资产	１，５９３，８６４．４６	０．１５
７	合计	１，０９４，１１９，０２８．０６	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	０．００	０．００
Ｂ	采掘业	５０９，３５６，５８６．１０	４６．７３
Ｃ	制造业	３１，６９９，８４７．８４	２．９１
Ｃ０	食品、饮料	０．００	０．００
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	０．００	０．００
Ｃ２	木材、家具	０．００	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	０．００	０．００
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	０．００	０．００
Ｃ５	电子	０．００	０．００
Ｃ６	金属、非金属	０．００	０．００
Ｃ７	机械、设备、仪表	３１，６９９，８４７．８４	２．９１
Ｃ８	医药、生物制品	０．００	０．００
Ｃ９９	其他制造业	０．００	０．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	７２，６３３，８１９．８８	６．６６
Ｅ	建筑业	０．００	０．００
Ｆ	交通运输、仓储业	１３９，６２７，１８３．０４	１２．８１
Ｇ	信息技术业	１１，３４５，０００．００	１．０４
Ｈ	批发和零售贸易	１９，４００，０００．００	１．７８
Ｉ	金融、保险业	０．００	０．００
Ｊ	房地产业	１６，７７２，０００．００	１．５４
Ｋ	社会服务业	１３，６００，０００．００	１．２５
Ｌ	传播与文化产业	６８，７１６，４４９．７２	６．３０
Ｍ	综合类	３，９７５，０００．００	０．３６
	合计	８８７，１２５，８８６．５８	８１．３９

买入股票成本（成交）总额	４，０４２，４３１，０６２．９８
卖出股票收入（成交）总额	３，６８３，１５７，２３０．０６

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	０．００	０．００
Ｂ	采掘业	０．００	０．００
Ｃ	制造业	８７，９０９，２００．００	８．０７
Ｃ０	食品、饮料	０．００	０．００
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	０．００	０．００
Ｃ２	木材、家具	０．００	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	０．００	０．００
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	０．００	０．００
Ｃ５	电子	０．００	０．００
Ｃ６	金属、非金属	０．００	０．００
Ｃ７	机械、设备、仪表	８７，９０９，２００．００	８．０７
Ｃ８	医药、生物制品	０．００	０．００
Ｃ９９	其他制造业	０．００	０．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	０．００	０．００
Ｅ	建筑业	０．００	０．００
Ｆ	交通运输、仓储业	０．００	０．００
Ｇ	信息技术业	０．００	０．００
Ｈ	批发和零售贸易	０．００	０．００
Ｉ	金融、保险业	０．００	０．００
Ｊ	房地产业	０．００	０．００
Ｋ	社会服务业	０．００	０．００
Ｌ	传播与文化产业	０．００	０．００
Ｍ	综合类	０．００	０．００
	合计	８７，９０９，２００．００	８．０７

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	徐杰	３，２１６，３９８．００	７．７１％
２	王明瑞	１，５０４，２９９．００	３．６０％
３	王海英	９４３，１９５．００	２．２６％
４	上海证券有限责任公司	８８７，３００．００	２．１３％
５	王毓璋	５２７，４１０．００	１．２６％
６	晁广华	４５１，９００．００	１．０８％
７	胡培安	３５６，２４０．００	０．８５％
８	李清亮	３５１，５２０．００	０．８４％
９	谢永祥	２９６，４５１．００	０．７１％
１０	王育和	２９３，８３４．００	０．７０％

代码		股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	６００１２３		兰花科创		１，２００，０００		５６，４９６，０００．００		５．１８
２	６００１８８		兖州煤业		１，６９９，９６２		４８，２６１，９２１．１８		４．４３
３	６００９７１		恒源煤电		９００，０００		４６，７６４，０００．００		４．２９
４	６００２２１		海南航空		５，０００，０００		４４，８５０，０００．００		４．１１
５	６００５０８		上海能源		１，４９９，９０１		４２，４３２，１９９．２９		３．８９
６	６００３９５		盘江股份		１，１００，０００		３５，８０５，０００．００		３．２８
７	６００１２５		铁龙物流		２，４００，０００		３４，６０８，０００．００		３．１８
８	０００９８３		西山煤电		１，１９９，９７３		３２，０２７，２７９．３７		２．９４
９	０００５７１		新大洲Ａ		４，９９９，９７６		３１，６９９，８４７．８４		２．９１
１０	６００８８０		博瑞传播		１，４９９，８８９		２９，３６７，８２６．６２		２．６９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００２２１	海南航空	１２８，２６８，９００．７５	１６．８０
２	６００１２５	铁龙物流	１２７，２４４，９９９．６３	１６．６７
３	６００１２３	兰花科创	１２５，５２８，２５１．９８	１６．４４
４	６００２５６	广汇股份	１１５，３６１，８６０．３５	１５．１１
５	６０００５０	中国联通	１０９，９８３，０５１．９０	１４．４１
６	６０１６７８	滨化股份	９９，６９８，８４２．２９	１３．０６
７	６０００２９	南方航空	９７，８９７，２７５．０４	１２．８２
８	６００１８８	兖州煤业	９６，４３３，９６０．８６	１２．６３
９	０００９３３	神火股份	８９，１２９，４３１．５５	１１．６８
１０	６００５０８	上海能源	８２，３４６，２３５．９９	１０．７９
１１	６００８４３	上工申贝	７４，４６４，９７４．８５	９．７５
１２	６００５８３	海油工程	７４，３５４，６８１．３４	９．７４
１３	０００５７１	新大洲Ａ	７１，７６５，０７８．００	９．４０
１４	６０１６６６	平煤股份	６８，８４２，７３８．８５	９．０２
１５	０００９１７	电广传媒	６５，３３９，０７１．７７	８．５６
１６	６０１１１１	中国国航	６４，２２８，９７６．３９	８．４１
１７	６００８８０	博瑞传播	６１，４８３，３１４．９０	８．０５
１８	６００８０４	鹏博士	６１，４０６，９４４．７７	８．０４
１９	６００５０９	天富热电	６１，２３５，４５５．４９	８．０２
２０	６００９００	长江电力	６０，０６６，４７１．８９	７．８７
２１	６０１００６	大秦铁路	５７，１９５，９９４．５５	７．４９
２２	６００３４８	国阳新能	５７，１３７，７０５．７１	７．４８
２３	０００８３９	中信国安	５４，０４６，２１７．４７	７．０８
２４	６０１６９９	潞安环能	５３，３３２，８５４．７７	６．９９
２５	６０００３７	歌华有线	５２，５７５，７７６．８７	６．８９
２６	６００１２１	郑州煤电	４９，７１３，５０２．２７	６．５１
２７	０００９３７	金牛能源	４９，５９５，０６２．６２	６．５０
２８	００２０１３	中航精机	４９，０５０，０５４．９６	６．４３
２９	６００９６０	滨州活塞	４８，８８０，６２５．８１	６．４０
３０	６００８３１	广电网络	４８，４４０，４３２．４０	６．３５
３１	６０１８９８	中煤能源	４４，５９７，１４１．９６	５．８４
３２	６００８７４	创业环保	４４，３５４，９５９．１７	５．８１
３３	６００８２５	新华传媒	４３，４０７，２７４．１６	５．６９
３４	６０１００１	大同煤业	４１，８６２，１２５．６９	５．４８
３５	６００２７０	外运发展	４１，４４０，６８０．１５	５．４３
３６	６０００３５	楚天高速	４１，０５９，２９１．９６	５．３８
３７	３０００８０	新大新材	４０，１６３，４１３．０５	５．２６
３８	６００１３７	浪莎股份	３９，９６７，２２２．５８	５．２４

序号	持有份额总数（份）		占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金		２４３，５４６．１８		０．０２％

基金合同生效日（２００５年７月１５日）基金份额总额	３０９，９５８，６１３．２４
本报告期期初基金份额总额	８９２，２１３，５５１．４７
本报告期基金总申购份额	７３９，３８４，０７７．８１
减：本报告期基金总赎回份额	２７１，２５１，８９９．３５
本报告期基金拆分变动份额	０．００
本报告期期末基金份额总额	１，３６０，３４５，７２９．９３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００４６８	百利电气	２，０２０，０００	７２，６３９，２００．００	６．６６
２	６００８４３	上工申贝	１，０００，０００	１５，２７０，０００．００	１．４０

３９	６００２３６	桂冠电力	３９，２９６，００７．５２	５．１５
４０	６００２６９	赣粤高速	３８，９５３，９３５．３３	５．１０
４１	０００１５９	国际实业	３８，８３１，５６８．６１	５．０９
４２	６００１９３	创兴置业	３８，６１３，８９２．６２	５．０６
４３	０００９８３	西山煤电	３７，４０６，３１４．２９	４．９０
４４	６００４２８	中远航运	３７，１６３，６８９．３５	４．８７
４５	００２１２８	露天煤业	３５，８１１，６４８．７２	４．６９
４６	６００９７１	恒源煤电	３５，４９０，０８４．５７	４．６５
４７	６００３２３	南海发展	３４，７６４，６２９．８４	４．５５
４８	０００５４８	湖南投资	３３，９１８，８４４．３１	４．４４
４９	６００３９５	盘江股份	３３，０７６，３５２．１３	４．３３
５０	６００３５０	山东基建	３２，９５６，９１９．４１	４．３２
５１	６００６４９	城投控股	３２，７８５，９２３．９３	４．２９
５２	６００１０６	重庆路桥	３１，８９３，６７１．４４	４．１８
５３	６００８６３	内蒙华电	３１，５６５，６０９．４０	４．１３
５４	０００９６８	煤 气 化	３１，００９，０１７．７７	４．０６
５５	６０００２８	中国石化	３０，６４５，７１１．２５	４．０１
５６	６００９９７	开滦股份	２９，４５０，３６０．８０	３．８６
５７	６０１８０８	中海油服	２８，６３１，６２３．６９	３．７５
５８	６００６４４	乐山电力	２７，６１６，２３９．３４	３．６２
５９	０００７８０	平庄能源	２７，２２１，３４１．２２	３．５７
６０	６００１７６	中国玻纤	２６，５３４，６１８．０９	３．４８
６１	００２２２６	江南化工	２６，３３１，５２８．８４	３．４５
６２	６０００２６	中海发展	２５，８１４，４０１．４７	３．３８
６３	６０１１０７	四川成渝	２３，４１８，１７１．８８	３．０７
６４	００２２９８	鑫龙电器	２２，１４９，４８７．７１	２．９０
６５	６００００４	白云机场	２１，７１１，８３８．５７	２．８４
６６	０００７９３	华闻传媒	２１，１６３，６６８．７２	２．７７
６７	０００９０５	厦门港务	２０，６９５，０３６．３９	２．７１
６８	６００００８	首创股份	２０，６３２，４２０．７１	２．７０
６９	６０００８７	长航油运	２０，２１４，７４０．８５	２．６５
７０	０００３０１	东方市场	１９，８５３，７６９．０７	２．６０
７１	６０００３３	福建高速	１９，７７５，２８８．１７	２．５９
７２	６０１８５７	中国石油	１９，４４９，５１２．６３	２．５５
７３	０００５４６	光华控股	１９，１９８，５３２．７０	２．５１
７４	００２３０２	西部建设	１６，８６４，１９８．３３	２．２１
７５	６００３７７	宁沪高速	１５，２７１，９３４．４６	２．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００２５６	广汇股份	１４２，５３７，１１１．２０	１８．６７
２	６０００５０	中国联通	１２２，８０２，１５９．６８	１６．０９
３	０００９３３	神火股份	１１０，２５４，０９３．５６	１４．４４
４	６０００２９	南方航空	１０１，７１６，８６２．３０	１３．３２
５	６００２２１	海南航空	１０１，４５０，３７４．８２	１３．２９
６	６００１２３	兰花科创	８８，６８２，０５６．３７	１１．６２
７	６００１２５	铁龙物流	８７，９１３，０６３．６０	１１．５２
８	６０１６７８	滨化股份	８５，５５３，２９９．３８	１１．２１
９	６０１１１１	中国国航	６９，５７２，４３６．５５	９．１１
１０	６００１８８	兖州煤业	６８，７８６，１７１．１５	９．０１
１１	６００５０９	天富热电	６６，１７２，６３８．３９	８．６７
１２	６００５８３	海油工程	６２，８２３，３２６．７１	８．２３
１３	０００９１７	电广传媒	６２，２６２，５６４．９１	８．１６
１４	６００８０４	鹏博士	５９，０３４，０１３．４３	７．７３
１５	６００８４３	上工申贝	５８，５４６，７４６．１４	７．６７
１６	６０１００６	大秦铁路	５７，４３４，３８３．４４	７．５２
１７	６００９００	长江电力	５６，５４９，８０３．１４	７．４１
１８	０００８３９	中信国安	５３，３６９，９２６．６７	６．９９
１９	６０１６６６	平煤股份	５１，５８５，９４１．００	６．７６
２０	００２０１３	中航精机	４９，４２１，６１８．７６	６．４７
２１	６００９６０	滨州活塞	４９，０９６，０５７．８９	６．４３
２２	６００３４８	国阳新能	４８，５３２，４３０．９０	６．３６
２３	６００５０８	上海能源	４８，４８４，４０１．５１	６．３５
２４	００２２２６	江南化工	４７，１０８，２１３．５６	６．１７
２５	０００１５９	国际实业	４４，９２１，５９６．００	５．８８
２６	６００８８０	博瑞传播	４３，８４１，０４５．９６	５．７４
２７	６０１６９９	潞安环能	４２，８８５，９９５．２２	５．６２
２８	６００１０６	重庆路桥	４２，１４４，９４７．０８	５．５２
２９	６０００３７	歌华有线	４１，７６５，６８１．０６	５．４７
３０	３０００８０	新大新材	４０，９９９，２７９．５４	５．３７
３１	６００３２３	南海发展	４０，６１５，８９９．４８	５．３２
３２	６０００２８	中国石化	４０，３３１，３２８．５９	５．２８
３３	６００５２３	贵航股份	３９，２７１，７６０．４０	５．１４
３４	６００１３７	浪莎股份	３９，１６８，４７２．７３	５．１３
３５	６００１２１	郑州煤电	３８，８６７，６８５．１６	５．０９
３６	６００１９３	创兴置业	３８，８３８，６６９．９７	５．０９
３７	６０００３５	楚天高速	３８，５５４，１７０．７５	５．０５
３８	６００８３１	广电网络	３８，５０５，７８８．５３	５．０４
３９	６００４６８	百利电气	３８，１５１，３７７．８０	５．００
４０	６００２３６	桂冠电力	３７，９８８，３７０．７２	４．９８
４１	６００４２８	中远航运	３７，１４６，２１７．２７	４．８７
４２	６００２６９	赣粤高速	３７，０３４，７３７．０２	４．８５
４３	６００８７４	创业环保	３６，６８８，０６９．２７	４．８１
４４	０００９３７	金牛能源	３５，３７２，８０４．３６	４．６３
４５	６００６４９	城投控股	３４，２７２，４１９．２４	４．４９
４６	６００２７０	外运发展	３３，９８９，９４４．７６	４．４５
４７	６０１００１	大同煤业	３３，３６０，６５６．０５	４．３７
４８	０００５７１	新大洲Ａ	３２，８６４，６２６．６５	４．３１
４９	６０１８５７	中国石油	３２，０００，０３５．５０	４．１９
５０	６０１８９８	中煤能源	３１，２３７，６８２．２６	４．０９
５１	６００３５０	山东基建	３０，７２２，８０７．８８	４．０２
５２	０００９６８	煤 气 化	３０，２６２，９４８．８２	３．９６
５３	０００９８３	西山煤电	２６，７５６，７０５．２６	３．５０
５４	６００１７６	中国玻纤	２４，７６０，８６２．０３	３．２４
５５	０００５４８	湖南投资	２４，５６５，６８７．８４	３．２２
５６	６００００９	上海机场	２４，４０９，７９２．１３	３．２０
５７	６０１８０８	中海油服	２３，２４６，２１７．３８	３．０５
５８	６０００８７	长航油运	２１，４４３，０３４．８０	２．８１
５９	６００６４４	乐山电力	２１，３１９，９１４．００	２．７９
６０	６０００２６	中海发展	２１，０８０，８４９．４０	２．７６
６１	０００９０５	厦门港务	２０，９４６，０３５．５８	２．７４
６２	０００７９３	华闻传媒	２０，１９０，９０３．９６	２．６４
６３	６００７１７	天津港	２０，０８５，７７８．２３	２．６３
６４	００２２９８	鑫龙电器	１９，８２３，５６４．８５	２．６０
６５	６００００４	白云机场	１９，６８２，７６７．４６	２．５８
６６	００２１２８	露天煤业	１９，５３４，４３０．１０	２．５６
６７	６００３９５	盘江股份	１９，４１６，４８９．７３	２．５４
６８	６０００３３	福建高速	１９，４０２，３２１．９３	２．５４
６９	０００５４６	光华控股	１８，６１８，７４８．７２	２．４４
７０	０００３０１	东方市场	１８，５１５，２８４．６０	２．４３
７１	６００８２５	新华传媒	１８，３３１，２６７．４２	２．４０
７２	６００８６３	内蒙华电	１８，２４３，７０６．９７	２．３９
７３	００２３０２	西部建设	１６，９４０，９４４．８７	２．２２
７４	６０００１２	皖通高速	１６，７６８，８７９．３６	２．２０
７５	６００９９７	开滦股份	１６，１５８，１４４．２９	２．１２
７６	６００００８	首创股份	１５，９１５，６１６．７３	２．０８