重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会２０１０年４月１９日证监许可〔２０１０〕４８０号文核准募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。

本基金初始募集净值１元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为２０１１年２月１５日，有关财务数据和净值表现数据截止日为２０１０年１２月３１日。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：工银瑞信基金管理有限公司

住所：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦

办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦８层

邮政编码：１００１４０

法定代表人：杨凯生

成立日期：２００５年６月２１日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监基金字［２００５］９３号

中国银监会银监复［２００５］１０５号

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

联系人：朱碧艳

联系电话：０１０－５８６９８９１８

股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的５５％；瑞士信贷占公司注册资本的２５％；中国远洋运输（集团）总公司占公司注册资本的２０％。

存续期间：持续经营

（二）主要人员情况

１．董事会成员

李晓鹏先生：董事长，经济学博士。自２００５年１０月起任中国工商银行股份有限公司副行长。１９８４年加入中国工商银行，２００４年９月任中国工商银行副行长，曾任中国工商银行河南省分行副行长、总行营业部总经理、四川省分行行长、中国华融资产管理公司副总裁、中国工商银行行长助理兼北京市分行行长等职。目前兼任中国工商银行（阿拉木图）股份公司董事长、中国工商银行（中东）有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长、中国银行业协会金融租赁专业委员会主任和行业发展研究委员会主任。

Ｎｅｉｌ Ｈａｒｖｅｙ先生：董事。瑞士信贷董事总经理，长驻香港工作，负责资产管理部的环球新兴市场及亚太区市场业务，是资产管理部的全球管理委员会成员并兼任瑞士信贷亚太地区执行委员会成员。２０１０年重返瑞士信贷工作，在此之前任职于复兴集团（Ｒｅｎａｉｓｓａｎｃｅ Ｇｒｏｕｐ），最后担任复兴集团的副首席执行官及全球主席。在２００６年加盟复兴集团之前，Ｈａｒｖｅｙ先生合作创立了以亚太地区市场为主的多策略对冲基金——Ｂｅｎｎｅｌｏｎｇ资产管理公司。Ｈａｒｖｅｙ先生１９９３年初次加入瑞士信贷香港公司。他在任的十年间，分别在投资银行业务方面担任了多种不同的职务、涉足多个区域。他离任前是香港投资银行部和客户拓展业务的负责人。此外，他创立并管理了瑞士信贷在亚洲（除日本）的固定收益业务，并担任了多个领导职务，包括新兴市场固定收益分配全球负责人，管理中东、非洲、土耳其和拉丁美洲的业务。

Ｄａｖｉｄ Ｐｅｔｅｒ Ｗａｌｋｅｒ先生：独立董事，１９７８年至１９８３年任职于Ｊ．Ｐ．Ｍｏｒｇａｎ，负责跨国企业的资金管理咨询研究的推广及进行，以及推广及执行债务融资；１９８３年至１９９０年任职于Ｂａｎｋｅｒｓ Ｔｒｕｓｔ，先后担任资本市场部发起成员、执行董事及美国资本市场部主管、负责亚太区（日本除外）的银行及证券业务；１９９０年至２００３年５月，任职于瑞士信贷第一波士顿，担任执行董事、证券产品业务主管、投资银行部主管等职；２００３年６月至今，成立物业发展业务公司，并兼任几家英国公司的董事。

陈晓燕女士：董事，学士。１９８２－１９８４年任职于中国人民银行会发局。１９８４－１９８６年任中国工商银行会计部营业处处长。１９８６－１９９８年任中国工商银行会计部副主任。１９９８－１９９９年任中国工商银行银行卡部主任。１９９９－２００１年任中国工商银行资金营运部总经理。２００１年１月至２００９年７月任中国工商银行个人金融业务部总经理。２００９年７月至今任中国工商银行资产业务总监兼资产管理部总经理。

刘国恩先生：独立董事，经济学博士，北京大学光华管理学院经济学教授，北大光华卫生经济与管理研究院执行院长，北京大学中国医药经济研究中心主任，博士生导师。曾执教美国南加利福尼亚大学（１９９５－１９９９）、美国北卡大学（２０００－２００６，获终身教职）；曾担任中国留美经济学会２００４－２００５届主席以及国际医药经济学会亚太联合会主席。目前担任国务院城镇居民医疗保险试点评估专家组成员等职，同时承担了包括国家发改委、世界银行等直接立项资助的重大课题。

牛大鸿先生：独立董事，博士。１９９５－２０００年ＡＳＩＡＮ ＭＥＲＣＨＡＮＴＳ ＰＴＥ ＬＴＤ副总经理、总经理。１９９９－２０００年ＭＥＲＣＨＡＮＴＳ ＨＯＬＤＩＮＧＳ （ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ） ＰＴＥ ＬＴＤ副总裁（兼）。２０００年至今ＰＨＱ ＨＯＬＤＩＮＧＳ （ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ） ＰＴＥ ＬＴＤ执行总裁。

蔡昀先生：董事，学士。１９９０－１９９３年任职于中远总公司审计处。１９９３－１９９４年任职于中远（集团）总公司审计处。１９９４－１９９６年任职于中远英国公司。１９９６－１９９８年任中远（集团）总公司监督部审计室副主任。１９９８－１９９９年任中远（集团）总公司监督部审计处处长。１９９９－２００６年任中远英国公司副总经理。２００６年１１月至今任中远（集团）总公司财务部副总经理。

赵跃女士：董事，硕士。１９８７－１９９４年在中国工商银行信托投资公司工作。１９９４－１９９８年在工商国际金融有限公司工作，１９９８．０１－１９９８．０９任工商国际金融有限公司常务董事、副总经理。１９９８－２００２年任中国工商银行证券基金托管部总经理。２００２－２００４年任中国工商银行资产托管部副总经理（总经理级）。２００４年至今任中国工商银行养老金业务部（原企业年金中心）总经理。

郭特华女士：董事，总经理，博士。１９８９－１９９８年中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长，１９９８－２００５年中国工商银行总行资产托管部历任处长，副总经理。

２、监事会成员

张衢先生：监事会主席，博士。１９９７．５－１９９８．８任中国工商银行浙江省分行行长、党组书记。１９９８．８－２０００．１１任中国工商银行广东省分行行长、党委书记。２０００．１１－２００５．１０中国工商银行副行长、党委委员。２００５．１０－２００８．５年任中国工商银行股份有限公司副行长、党委委员。

Ｓａｒａｈ Ｐｅａｒｓｏｎ女士：监事，法学学士。拥有英格兰、香港和澳大利亚（新南威尔士州）的执业事务律师资格。现任瑞士信贷董事总经理兼首席运营官，负责亚太区及全球新兴市场的资产管理业务。Ｐｅａｒｓｏｎ女士于１９９４年加盟伦敦瑞士信贷金融产品（Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ），１９９６年至２０１０年年中曾先后派驻香港、新加坡、东京和悉尼。出任现有职务前，Ｐｅａｒｓｏｎ女士曾任亚太区区域总顾问六年，并在２００６年至２０１０年期间担任瑞士信貸澳洲區首席运营官以及亚太区副信誉风险核准人。加入瑞士信贷之前，Ｐｅａｒｓｏｎ女士曾在高伟绅律师事务所的伦敦银行部门担任事务律师。

王妍敏女士：监事，硕士，会计师。１９９７．０８－１９９９．０４中远（集团）总公司资产管理中心员工。１９９９．０４－２００９．０２中远（集团）总公司监督部员工。２００９．０２至今任中远（集团）总公司监督部财务审计室副经理。２０１０年７月起兼任中远慈善基金会监事。

江明波先生：毕业于复旦大学，获理学硕士学位。２０００年７月至２００１年１２月，任职于长城证券有限责任公司，担任研究员。２００１年１２月至２００６年１２月，任职于鹏华基金管理有限公司，２００１年１２月至２００３年７月担任债券研究员；２００３年７月至２００３年１１月担任基金经理助理；２００３年１１月２６日至２００７年１月２０日担任普天债券基金经理；２００４年６月至２００６年１２月，担任全国社保基金债券组合和回购组合基金经理；２００６年８月至２００６年１２月担任机构理财部总监助理；２００４年６月至２００６年１２月担任固定收益小组负责人。２００８年４月１４日至今，担任工银瑞信信用添利基金基金经理。２００８年１１月起，担任专户投资部副总监。２００９年１１月起，担任专户投资部固定收益总监。２０１０年６月起，担任专户投资部总监。

刘坤女士：监事，硕士，中国注册会计师协会会员、英国特许公认会计师公会会员。２００２年至２００７年，任职于华安基金管理有限公司北京分公司，担任高级经理；２０００年至２００２年，任职于环球太阳海网络电视有限公司，担任高级财务经理；１９９８年至２０００年，任职于北京东方龙马系统集成有限公司，担任财务经理。１９９５年至１９９８年，任职于北京康拓科技开发集团总公司，担任主管会计。１９９１年至１９９４年，任职于北京康捷电子工程有限公司，担任主管会计。２００７年１１月加入工银瑞信基金管理有限公司，担任高级经理。２０１０年８月起担任财务部业务主管。

３、其他高级管理人员

朱碧艳女士：督察长，硕士，国际注册内部审计师。１９９７－１９９９年中国华融信托投资公司证券总部经理，２０００－２００５年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。

夏洪彬先生：副总经理，工商管理硕士。１９９９年至２００３年任职于瑞士信贷资产管理公司，历任高级风险分析师、副总裁；２００３年至２００５年，任职于瑞士信贷第一波士顿，曾担任ＣＳＦＢ／Ｔｒｅｍｏｎｔ对冲基金指数的数量分析员、基金经理、副总裁。２００６年加入瑞士信贷集团资产管理部，历任副总裁、董事。

肖在翔先生：副总经理，毕业于中国社会科学院研究生院。１９８０年至１９８２年任职于中国人民银行，１９８４年至２００７年任职于中国工商银行，历任储蓄部储蓄业务处处长，零售业务部副总经理，个人金融业务部副总经理。

４．本基金基金经理

欧阳凯先生，毕业于复旦大学，获得经济学硕士学位。２００２年７月至２００６年５月，任职于国泰君安证券有限公司，担任业务董事。２００６年５月至２０１０年３月，任职于中海基金管理有限公司，历任基金经理助理、基金经理。２０１０年３月加入工银瑞信基金管理有限公司。２０１０年８月１６日至今，担任工银瑞信双利债券型基金基金经理。

杜海涛先生，毕业于复旦大学，获工商管理硕士学位。１９９７年７月至２００２年１０月，任职于长城证券有限责任公司，担任债券与金融工程研究员。２００２年１０月至２００３年６月，任职于宝盈基金管理有限公司，担任基金经理助理。２００３年６月至２００６年５月，任职于招商基金管理有限公司。２００３年６月至２００５年５月，担任债券研究员；２００５年５月１３日至２００６年５月２６日，担任招商现金增值基金基金经理。２００６年９月２１日至今，担任工银瑞信货币市场基金基金经理。２００７年５月１１日至今，担任工银瑞信增强收益债券型基金基金经理。２０１０年８月１６日至今，担任工银瑞信双利债券型基金基金经理。２００８年６月至２００９年１１月，担任固定收益部副总监。２００９年１１月起，担任固定收益部总监。

胡文彪先生，毕业于清华大学，获理学硕士学位。２００１年７月至２００３年１０月，任职于国泰君安证券资产管理总部，担任研究员。２００３年１１月至２００４年３月，任职于华林证券资产管理部，担任研究员。２００４年４月至２００６年７月，任职于海富通基金管理有限公司产品开发部，担任产品经理。２００６年７月，加入工银瑞信基金管理有限公司，历任产品开发部高级经理和权益投资部高级经理、基金经理。２００９年３月５日至２０１１年２月１０日，担任工银瑞信沪深３００基金基金经理。２００９年８月２６日至２０１１年２月１０日，担任工银瑞信上证央企ＥＴＦ基金基金经理。２０１０年２月１０日至今，担任工银瑞信中小盘基金基金经理。２０１１年２月１０日至今，担任工银瑞信双利债券基金基金经理。

５．投资决策委员会成员

郭特华女士，投资决策委员会主任，简历同上。

何江旭先生，毕业于上海财经大学，金融学专业，获硕士学位。１９９４年８月至１９９７年７月，任职于浙江金达期货经纪有限公司，担任交易员。１９９７年７月至１９９８年５月，任职于君安证券公司，担任投资顾问。１９９８年５月至２０００年５月，任职于国信证券公司，担任客户经理；２０００年５月至２００９年１１月任职于国泰基金管理有限公司，历任基金经理、基金管理部总监兼权益投资副总监。２０００年５月至２００２年１１月，历任研究部经理、研究部总监助理。其中２００２年１１月５日至２００４年７月１９日，担任基金金鑫的基金经理；２００３年１月２９日至２００４年３月２０日，担任基金金鼎的基金经理；２００４年７月２１日至２００８年４月３日，担任国泰金马稳健回报基金的基金经理；２００７年４月３０日至２００８年５月１７日，担任国泰金鹰增长基金的基金经理；２００７年５月２１日至２００９年１２月２日，担任国泰金牛创新成长基金的基金经理。２００９年１２月，加入工银瑞信基金管理有限公司。２０１０年４月１２日至今，担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理。

江明波先生，简历同上。

陈超先生：首席经济学家，毕业于中国人民银行研究生部，获经济学博士学位。２０００年８月至２００５年２月，任职于中国人民银行，担任主任科员。２００５年２月至２００７年９月，任职于中央汇金投资有限责任公司，担任副主任。２００７年９月至２００９年１０月，任职于中国投资有限责任公司，担任高级经理。２００９年１０月，加入工银瑞信基金管理有限公司，担任首席经济学家。

曹冠业先生，毕业于上海交通大学，获材料科学和技术经济双学士学位；２００１年毕业于法国马赛经济科技法律大学，获工商管理硕士和法学硕士学位；并获注册金融分析师（ＣＦＡ）和金融风险管理师（ＦＲＭ）资格。１９９８年４月至１９９８年９月，任职于中海信托，担任证券投资部分析员。２００１年５月至２００１年９月，任职于法国雷诺机车集团从事投资研究工作。２００１年９月至２００６年１０月，任职于法国东方汇理资产管理公司巴黎总部和香港公司。２００１年９月至２００２年８月，担任国际协调发展部亚太区主管；２００２年８月至２００４年１１月，担任结构基金部基金经理；２００４年１１月至２００５年１２月，担任亚太结构基金投资主管；２００５年１２月至２００６年１０月，担任亚太股票投资部投资经理。２００６年１０月２５日至２００７年８月２８日，任职于香港恒生投资管理公司，担任香港中国股票和ＱＦＩＩ基金投资经理。２００７年８月至今，任职于工银瑞信基金管理有限公司。２００７年１１月２９日至２００９年５月１７日，担任工银核心价值基金基金经理。２００８年２月１４日至２００９年１２月２５日，担任工银全球基金基金经理。２００９年５月１８日至今，担任工银成长基金基金经理。２０１０年６月２５日起，担任权益投资部总监。

郝康先生，毕业于澳大利亚莫纳西大学，获哲学博士学位，拥有超过１２年海外金融从业经历。１９９５年５月至１９９７年８月，任职于美洲银行，担任高级经理。１９９７年９月至２０００年８月，任职于首源投资管理公司，担任基金经理。２００１年２月至２００４年６月，任职于联和运通投资顾问管理公司，担任执行董事。２００４年７月至２００６年１２月，任职于北京博动科技有限责任公司，担任执行董事和财务总监。２００７年８月至今，任职于工银瑞信基金管理有限公司权益投资部。２００８年２月１４日至今，担任工银全球基金基金经理。２０１０年６月２５日起，担任国际业务总监。

杜海涛先生，简历同上。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＣＯ．，ＬＴＤ

法定代表人：胡怀邦

住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

办公地址：上海市仙霞路１８号

邮政编码：２００３３６

注册时间：１９８７年３月３０日

注册资本：５６２．５９亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］２５号

联系人：张咏东

电话：０２１－３２１６９９９９

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

１．直销机构

名称：工银瑞信基金管理有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦８层

注册地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦

法定代表人：杨凯生

客户服务电话：０１０－５８６９８９１８

全国统一客户服务电话：４００－８１１－９９９９

传真：０１０－６６５８３１１１、６６５８３１１０

联系人：柳剑

公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．代销机构

（１）交通银行股份有限公司

住所：上海市银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

电话：５８７８１２３４

传真：５８４０８４８３

客户服务电话：９５５５９

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（２）中国工商银行股份有限公司

注册地址：中国北京复兴门内大街５５号

办公地址：中国北京复兴门内大街５５号

法定代表人：姜建清

客户服务电话：９５５８８（全国）

网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号

法定代表人：项俊波

客户服务电话：９５５９９

网址：ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ

（４）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

法定代表人：肖钢

客户服务电话：９５５６６

网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

（５）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

法定代表人：秦晓

联系人：刘衍波

客户服务统一咨询电话：９５５５５

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（６）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

法定代表人：刘宝凤

客服电话：４００－８８８－８８１１

联系人：王宏

联系电话：０２２－５８３１６６６６

（７）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号

办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号

法定代表人：吴建

客服电话：９５５７７

网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（８）北京农村商业银行

注册地址：北京市西城区阜成门内大街４１０号

办公地址：北京市西城区金融大街９号金融街中心Ｂ座

法人：乔瑞

联系人：王薇娜

联系电话：６３２２９４７５

传真：６３２２９４７８

客服电话：９６１９８

公司网址：ｗｗｗ．ｂｊｒｃｂ．ｃｏｍ

（９）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

法定代表人：张志军

组织形式：股份有限公司

联系人：王春峰

客户服务电话：４００６５１５９８８

公司网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

网址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

电话：０２１－２２１６９９９９

传真：０２１－２２１６９１３４

网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（１１）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９层

法定代表人：祝幼一

联系人：芮敏祺

电话：０２１－３８６７６１６１

传真：０２１－３８６７０１６１

客户服务热线：４００－８８８８－６６６

网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

（１２）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

基金业务联系人：齐晓燕

联系电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３３３０２

全国统一客户服务电话：９５５３６

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１３）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路９８号

办公地址：上海市广东路６８９号

法定代表人：王开国

电话：０２１－２３２１９０００

传真：０２１－２３２１９１００

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（１４）华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层

办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层

法定代表人：马昭明

电话：０７５５－８２４９２１９０

传真：０７５５－８２４９２９６２

客服电话：４００－８８８８－５５５，０７５５－２５１２５６６６

网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

（１５）联讯证券有限责任公司

注册地址：广东省惠州市下埔路１４号

法定代表人：徐刚　

客服电话：４００－８８８８－９２９

联系人：丁宁

电话：０１０－６４４０８８２０

传真：０１０－６４４０８２５２

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１６）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

办公地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

电话：０２１－５４０３３８８８

传真：０２１－５４０３５３３３

客服电话：０２１－９６２５０５

网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

（１７）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

法定代表人：宫少林

电话：０７５５－８２９４３６６６

传真：０７５５－８２９４３６３６

客户服务热线：９５５６５、４００８８８８１１１

网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１８）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层

办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层

法定代表人：赵大建

联系人：李微

电话：（０１０）５９３５５９４１

传真：０１０）６６５５３７９１

客服电话：４００－８８９－５６１８

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ

（１９）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：顾伟国

联系人：李洋

电话：０１０－６６５６８０４７

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２０）中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街１８８号

法定代表人：张佑君

开放式基金咨询电话：４００－８８８８－１０８

开放式基金业务传真：０１０－６５１８２２６１

联系人：魏明

网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

（２１）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层

法定代表人：王东明

电话：０１０－８４６８３８９３

联系人：陈忠

公司网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（２２）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼

办公地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼，１７楼

法定代表人：吴志明

电话：０２０－８７３２２６６８

传真：０２０－８７３２５０３６

联系人：樊刚正

客户服务电话：０２０－９６１３０３

网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２３）齐鲁证券有限公司

注册地址：济南市经十路２０５１８号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：０５３１－８１２８３９０６

传真：０５３１－８１２８３９００

客户服务热线：９５５３８

公司网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２４）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区月坛北街２６号

办公地址：北京市西城区金融大街８号Ａ座３、５层

法定代表人：丁之锁

联系人：梁宇

联系电话：０１０－５８５６８００７

联系传真：０１０－５８５６８０６２

公司网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

客服电话：０１０－５８５６８１１８

（２５）厦门证券有限公司

注册地址：厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼

法定代表人：傅毅辉

联系人：卢金文

联系方式：０５９２－５１６１６４２

网址：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ

客户服务电话：０５９２－５１６３５８８

（２６）中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号

法定代表人：石保上

联系人：程月艳 耿铭

联系电话：０３７１—６５５８５６７０

联系传真：０３７１－－６５５８５６６５

公司网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ

客服电话：９６７２１８ ４００－８１３－９６６６

（２７）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

联系电话：０１０－６３０８１０００

传真：０１０－６３０８０９７８

客服电话：４００－８００－８８９９

公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

（２８）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

办公地址：南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：０２５－８４４５７７７７

联系人：樊昊

客服电话：０２５－９５５９７（江苏省外需加区号）

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）基金注册登记机构

名称：工银瑞信基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦

注册登记业务办公地址：北京经济技术开发区西环中路地盛南街１号国光高科大厦４层

法定代表人：杨凯生

客户服务电话：０１０－５８６９８９１８

全国统一客户服务电话：４００－８１１－９９９９

传真：０１０－６６５８３１００

联系人：朱辉毅

（三）律师事务所及经办律师

名称：北京市德恒律师事务所

住所：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座十二层

办公地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座十二层

负责人：王丽

电话：（０１０）６６５７５８８８

传真：（０１０）６５２３２１８１

经办律师：徐建军、李晓明

（四）会计师事务所及经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所

住 所：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城，东三办公楼１６层

办公地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城，东三办公楼１６层

法定代表人：葛明

经办注册会计师：王静、王珊珊

联系电话：（０１０）５８１５２１４５

传真：（０１０）５８１１４６４５

联系人：王珊珊

四、基金的名称

本基金名称：工银瑞信双利债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：债券型基金

六、基金的投资目标

在适度承担风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离债券）、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、短期融资券和债券回购等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合资产配置比例：债券（含可转换债券）等固定收益类资产占基金资产的比例不低于８０％，股票等权益类资产占基金资产的比例不超过２０％，基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于５％。

八、基金的投资策略

本基金将在资产配置策略的基础上，通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。

１、资产配置策略

本基金将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本市场变动特征，依据定量分析和定性分析相结合的方法，考虑经济环境、政策取向、类别资产收益风险预期等因素，采取“自上而下”的方法将基金资产在债券与股票等资产类别之间进行动态资产配置。

本基金将在稳健的资产配置策略基础上，根据股票一级市场和二级市场的运行状况和收益预期，在严格控制风险的基础上，积极并适时适度的参与权益类资产配置，把握市场时机力争为基金资产获取增强型回报。

２、固定收益品种投资策略

本基金将采取利率策略、信用策略、债券选择策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，以实现组合增值的目标。

（１）利率策略

通过全面研究ＧＤＰ、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析宏观经济运行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期，制定出组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。

（２）信用策略

根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定企业债券、公司债券的信用风险利差。

债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息，同时需要考虑企业的经营环境等外部因素，着重分析企业未来的偿债能力，评估其违约风险水平。

（３）债券选择策略

根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，主要选择定价合理或价值被低估的企业（公司）债券进行投资。

（４）可转换债券投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。

本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。

（５）资产支持证券等品种投资策略

包括资产抵押贷款支持证券（ＡＢＳ）、住房抵押贷款支持证券（ＭＢＳ）等在内的资产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。

３、股票投资策略

（１）新股投资

在股票发行市场上，股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定价差，从而使新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究首次发行股票（ＩＰＯ）及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，并参考一级市场资金供求关系，从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票，将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。

（２）二级市场股票投资

在资产配置策略的基础上，本基金可直接进行二级市场股票投资。对于二级市场股票投资将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。

ａ．行业配置

本基金将密切关注国内外经济运行情况、国内财政政策和产业政策等政策取向，深入分析国民经济各行业的发展现状及政策影响，并结合行业景气分析，对具有良好发展前景特别是国家重点扶植的行业进行重点配置。

ｂ．个股精选策略

上市公司持续的现金收益和盈利的稳定增长前景是股价上涨的长期内在推动力。本基金在个股选择中将坚持价值投资理念，理性地分析中国证券市场的特点和运行规律，用产业投资眼光，采用长期投资战略，辅以金融工程技术，发掘出价值被市场低估的，具有长期增长能力的公司的股票，买入并长期持有，将中国经济长期增长的潜力最大程度地转化为投资者的长期稳定收益。

４、权证投资策略

为实现基金投资目标，在有效控制风险的前提下，本基金还将在法规和基金合同允许的范围内并基于谨慎原则适度进行权证投资。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债综合财富指数收益率

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合的报告期为２０１０年１０月１日起至１２月３１日止。

１ 报告期末基金资产组合情况

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８ 投资组合报告附注

８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

８．３ 其他资产构成

■

８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

１、本基金合同生效日为２０１０年８月１６日，基金合同生效以来（截至２０１０年１２月３１日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：

工银双利债券Ａ

■

工银双利债券Ｂ

■

２、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

（２０１０年８月１６日至２０１０年１２月３１日）

■

■

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

１、基金费用的种类

（１）基金管理人的管理费；

（２）基金托管人的托管费；

（３）基金的证券交易费用；

（４）基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用；

（５）基金份额持有人大会费用；

（６）基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费；

（７）基金银行汇划费用；

（８）本基金从Ｂ类基金份额基金的财产中计提销售服务费；

（９）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

上述费用从基金财产中支付。

２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

本基金的管理费率为年费率０．７％。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（２）基金托管人的基金托管费

本基金的托管费率为年费率０．２％。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

（３）销售服务费

本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｂ类基金份额的销售服务费年费率为０．４％。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日Ｂ类基金资产净值的０．４０％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．４０％÷当年天数

Ｈ为Ｂ类基金份额每日应计提的销售服务费

Ｅ为Ｂ类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。

（４）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

３、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

（二）基金管理费和基金托管费的调整

在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下，基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。

（三）其他费用

按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。

（四）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于２０１０年７月５日刊登的《工银瑞信双利债券型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：

１、在“三、基金管理人”部分，更新了本公司董事会成员；更新了本公司监事会成员；更新了本基金基金经理；更新了投资决策委员会成员的情况。

２、在“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的最新信息对本基金托管人的情况进行了更新。

３、在“五、相关服务机构”部分，更新了直销机构信息；根据相关公告更新了代销机构的相关信息。

４、在“六、基金的募集”部分，更新了相关内容。

５、在“七、基金合同的生效”部分，更新了相关内容。

６、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分，更新了申购与赎回办理的开放日及时间、基金转换、定期定额投资计划部分的相关内容。

７、在“十、基金的投资”部分，增加了本基金最近一期基金投资组合报告的内容。

８、增加了十一、基金的业绩”部分的相关内容。

９、在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分，更新了相关内容。

１０、在“二十三、其他应披露事项”部分，增加了本次更新内容期间与本基金及管理人相关的历次公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６３３，９０７，２７２．７５	９．５４
	其中：股票	６３３，９０７，２７２．７５	９．５４
２	固定收益投资	５，３８２，９３７，０２９．２０	８０．９８
	其中：债券	５，３８２，９３７，０２９．２０	８０．９８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５６４，０４６，８８５．６８	８．４９
６	其他资产	６６，４３６，４５７．１５	１．００
７	合计	６，６４７，３２７，６４４．７８	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	７，６２３，５１４．６４	０．１６
Ｂ	采掘业	３，５９２，０００．００	０．０８
Ｃ	制造业	３２５，３８０，３８９．４４	６．８１
Ｃ０	食品、饮料	５６，３６３，４７４．０６	１．１８
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	１９，８０９，５６９．８８	０．４１
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３６，０７７，８０４．８８	０．７６
Ｃ５	电子	４６，６７２，７３６．７０	０．９８
Ｃ６	金属、非金属	４，５１３，１６０．５５	０．０９
Ｃ７	机械、设备、仪表	９７，７６３，７５９．４５	２．０５
Ｃ８	医药、生物制品	５７，２２３，８８３．９２	１．２０
Ｃ９９	其他制造业	６，９５６，０００．００	０．１５
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	５，０７５，３６７．９５	０．１１
Ｇ	信息技术业	５１，９６０，０４２．４０	１．０９
Ｈ	批发和零售贸易	１１０，５９４，５１４．８０	２．３２
Ｉ	金融、保险业	１２６，５７６，４４３．５２	２．６５
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	３，１０５，０００．００	０．０７
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	６３３，９０７，２７２．７５	１３．２８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０１９８８	中国银行	３０，０００，０００	９６，９００，０００．００	２．０３
２	６００８５９	王府井	１，１００，０００	５７，１３４，０００．００	１．２０
３	６００４８７	亨通光电	１，２７９，８０４	５１，９６０，０４２．４０	１．０９
４	０００８５８	五 粮 液	１，５００，０００	５１，９４５，０００．００	１．０９
５	０００９９９	华润三九	１，６００，０００	４０，８８０，０００．００	０．８６
６	００２２６６	浙富股份	８００，０００	３７，６００，０００．００	０．７９
７	０００７５９	武汉中百	３，０００，０００	３７，５６０，０００．００	０．７９
８	００２５０９	天广消防	１，０００，０００	３１，２５０，０００．００	０．６５
９	６００３３１	宏达股份	１，９９９，９８８	３１，０１９，８１３．８８	０．６５
１０	００２５００	山西证券	２，４４０，４９７	２９，６７６，４４３．５２	０．６２

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	３０７，５９０，５２５．００	６．４４
２	央行票据	１，７４１，１７８，０００．００	３６．４６
３	金融债券	４０１，８２０，０００．００	８．４２
	其中：政策性金融债	４０１，８２０，０００．００	８．４２
４	企业债券	２，２２３，７４９，８５４．２０	４６．５７
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	７０８，５９８，６５０．００	１４．８４
７	其他	－	－
８	合计	５，３８２，９３７，０２９．２０	１１２．７３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１２６０１１	０８石化债	７，９８５，７３０	７１０，８８９，６８４．６０	１４．８９
２	１１３００１	中行转债	６，１９０，０００	６８０，０３３，４００．００	１４．２４
３	１２６０１６	０８宝钢债	６，１７５，７３０	５４１，４２６，２４９．１０	１１．３４
４	１００１０３２	１０央行票据３２	５，３００，０００	５２０，３０１，０００．００	１０．９０
５	１２６００８	０８上汽债	５，７２０，２１０	５１７，９０７，８１３．４０	１０．８５

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	２５０，０００．００
２	应收证券清算款	２３，７６０，１３８．８７
３	应收股利	－
４	应收利息	４１，６６０，８１４．６１
５	应收申购款	７６５，５０３．６７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	６６，４３６，４５７．１５

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	６８０，０３３，４００．００	１４．２４
２	１１０００３	新钢转债	５，７６１，５００．００	０．１２
３	１２５７０９	唐钢转债	５，４７６，０００．００	０．１１

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	００２５０９	天广消防	３１，２５０，０００．００	０．６５	新股锁定
２	００２５００	山西证券	２９，６７６，４４３．５２	０．６２	新股锁定

阶段	净值增长率（１）	净值增长率标准差（２）	业绩比较基准收益率（３）	业绩比较基准收益率标准差（４）	（１）－（３）	（２）－（４）
２０１０．８．１６－２０１０．１２．３１	０．７０％	０．１８％	－１．６０％	０．０９％	２．３０％	０．０９％
自基金合同生效起至今	０．７０％	０．１８％	－１．６０％	０．０９％	２．３０％	０．０９％

阶段	净值增长率（１）	净值增长率标准差（２）	业绩比较基准收益率（３）	业绩比较基准收益率标准差（４）	（１）－（３）	（２）－（４）
２０１０．８．１６－２０１０．１２．３１	０．６０％	０．１９％	－１．６０％	０．０９％	２．２０％	０．１０％
自基金合同生效起至今	０．６０％	０．１９％	－１．６０％	０．０９％	２．２０％	０．１０％

　基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　基金托管人：交通银行股份有限公司

　二○一一年三月