基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一一年一月二十二日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１０年１０月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２． 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１０年６月２４日至２０１０年１２月３１日）

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注：本基金合同生效日为２０１０ 年６ 月２４ 日，建仓期为２０１０ 年６ 月２４ 日至２０１０ 年１２ 月２３ 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定；截至本报告期末，基金合同生效不满一年。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，保护投资者的合法权益。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截至报告期末，本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合，因此无法进行业绩比较。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金不存在异常交易行为。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年四季度，在美国继续实施量化宽松的货币政策以及热钱流入国内的预期下，１０月份Ａ股走出一波由大盘股领涨的上升行情。之后由于国内ＣＰＩ上升、货币政策紧缩导致股市快速下调。在股市调整的过程中，行业前景良好、高成长性的中小盘股的股价纷纷创出新高。

四季度，本基金利用增强策略，配置节能减排、新能源、电子信息等中小市值股票，达到较好的配置效果。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金净值增长率为３．２２％，同期业绩比较基准增长率为６．２８％，基金投资收益低于同期业绩比较基准。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年一季度，在ＣＰＩ仍处于高位、货币政策紧缩以及经济探底回升的双重预期下，Ａ股走出箱体震荡的概率较大。看好高端制造业股票，前期涨幅较大的节能减排、新能源、电子信息类股票经过调整后，中长期仍具有上涨空间。周期类权重股在货币政策紧缩、房地产政策没有明显放松之前，只有阶段性行情。

本基金将继续利用增强策略，灵活应对，力争取得更好的投资业绩。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

５．２．１ 积极投资按行业分类的股票投资组合

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５．２．２ 指数投资按行业分类的股票投资组合

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５．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

５．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

５．８．３ 其他各项资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

５．８．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）相关批准文件

２、《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》

３、《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》

４、《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》

５、基金管理人业务资格批件、营业执照

６、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

７．２ 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

７．３ 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：０２１－６８６０９７００，４００－７００－９７００

中欧基金管理有限公司

二〇一一年一月二十二日

基金简称	中欧沪深３００指数增强（ＬＯＦ）
基金主代码	１６６００７
交易代码	１６６００７
基金运作方式	契约型上市开放式（ＬＯＦ）
基金合同生效日	２０１０年６月２４日
报告期末基金份额总额	３５２，６８７，８９９．８０份
投资目标	本基金以沪深３００指数作为基金投资组合跟踪的标的指数，在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过０．５％，年化跟踪误差不超过７．７５％，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
投资策略	本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化调整，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力求取得超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准	９５％×沪深３００指数收益率＋５％×银行活期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人	中欧基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１０年１０月１日－２０１０年１２月３１日）
１．本期已实现收益	３２，３３４，４６３．７１
２．本期利润	３２，８６６，１１７．０５
３．加权平均基金份额本期利润	０．０７７０
４．期末基金资产净值	３５５，５３７，７６５．７９
５．期末基金份额净值	１．００８１

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．２２％	１．５３％	６．２８％	１．６８％	－３．０６％	－０．１５％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
林钟斌	本基金基金经理，中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理，研究部总监	２０１０－６－２４	－	１１年	世界经济学硕士。历任招商证券研究发展中心研究员、行业研究主管，融通基金管理有限公司研究策划部总监助理。２００９年６月加入中欧基金管理有限公司，任研究部副总监、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理、研究部总监、中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３３１，４０９，６１２．７１	９２．２０
	其中：股票	３３１，４０９，６１２．７１	９２．２０
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２７，５６６，５６５．９２	７．６７
６	其他各项资产	４８７，８４７．８４	０．１４
７	合计	３５９，４６４，０２６．４７	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	３５，０８２，５２５．８７	９．８７
Ｃ０	食品、饮料	２，４５４，０００．００	０．６９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	４，０７０，８００．００	１．１４
Ｃ５	电子	６，８９３，８８１．７５	１．９４
Ｃ６	金属、非金属	３，７４７，５００．００	１．０５
Ｃ７	机械、设备、仪表	１７，９１６，３４４．１２	５．０４
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	５，８９５，７９７．００	１．６６
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	４０，９７８，３２２．８７	１１．５３

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１，４５７，５１１．３４	０．４１
Ｂ	采掘业	３４，３６１，０５２．０９	９．６６
Ｃ	制造业	９８，００８，３４２．８６	２７．５７
Ｃ０	食品、饮料	１２，８０２，３７３．４０	３．６０
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１，０８１，７９４．１４	０．３０
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	３６８，７２２．６２	０．１０
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	７，３０５，１８９．７２	２．０５
Ｃ５	电子	１，３６０，４５８．３０	０．３８
Ｃ６	金属、非金属	２５，３６８，１９０．８６	７．１４
Ｃ７	机械、设备、仪表	３７，２０５，２１９．３１	１０．４６
Ｃ８	医药、生物制品	１１，３３０，６６８．７１	３．１９
Ｃ９９	其他制造业	１，１８５，７２５．８０	０．３３
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	９，４２６，４７７．８９	２．６５
Ｅ	建筑业	９，４２８，４０４．６５	２．６５
Ｆ	交通运输、仓储业	１２，８４２，５０７．８２	３．６１
Ｇ	信息技术业	８，７３３，２８１．４９	２．４６
Ｈ	批发和零售贸易	８，７４０，４０７．７６	２．４６
Ｉ	金融、保险业	８０，９８５，７２０．２７	２２．７８
Ｊ	房地产业	１６，０８０，９５１．９３	４．５２
Ｋ	社会服务业	２，６９７，５０２．３１	０．７６
Ｌ	传播与文化产业	５２８，８５１．２２	０．１５
Ｍ	综合类	７，１４０，２７８．２１	２．０１
	合计	２９０，４３１，２８９．８４	８１．６９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	１，２４８，００８	１５，９８６，９８２．４８	４．５０
２	６０００１６	民生银行	２，１８３，１５７	１０，９５９，４４８．１４	３．０８
３	６０１３２８	交通银行	１，２００，１２５	６，５７６，６８５．００	１．８５
４	６０１３１８	中国平安	９６，４７３	５，４１７，９２３．６８	１．５２
５	６０００３０	中信证券	４１５，１４５	５，２２６，６７５．５５	１．４７
６	６０００００	浦发银行	４１３，７４５	５，１２６，３００．５５	１．４４
７	０００００２	万 科Ａ	５９１，０７６	４，８５８，６４４．７２	１．３７
８	６０１０８８	中国神华	１８５，６３６	４，５８７，０６５．５６	１．２９
９	６０１６０１	中国太保	１７８，４０５	４，０８５，４７４．５０	１．１５
１０	６０１３９８	工商银行	９４２，０５３	３，９９４，３０４．７２	１．１２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	３０００４８	合康变频	１０３，０６４	６，２３８，４６３．９２	１．７５
２	３００１０５	龙源技术	３９，９５８	４，８７０，８８０．２０	１．３７
３	００２００６	精功科技	９２，０００	４，１４４，６００．００	１．１７
４	６００１７２	黄河旋风	２５０，０００	３，７４７，５００．００	１．０５
５	００２２７３	水晶光电	７２，０００	３，６３５，２８０．００	１．０２

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	４０１，３０７．５８
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	７，０３９．８０
５	应收申购款	７９，５００．４６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４８７，８４７．８４

本报告期期初基金份额总额	６７２，８１６，８４６．７９
本报告期基金总申购份额	３８，７２６，６３３．０６
减：本报告期基金总赎回份额	３５８，８５５，５８０．０５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３５２，６８７，８９９．８０