基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年１月２１日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为２０１０年１０月１日至２０１０年１２月３１日。

§２ 基金产品概况

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：根据《华富中证１００指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于中证１００指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的９０％～９５％，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金建仓期为２００９年１２月３０日到２０１０年６月３０日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富中证１００指数证券投资基金基金合同》的规定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：韩玮的任职日期为该基金成立之日，郭晨的任职日期为公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注：本基金为被动型指数基金，与本基金管理人旗下的其他基金没有可比性．

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内无异常交易行为发生。

４．４报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾２０１０年第四季度，沪深３００指数上涨６．５６％，涨幅不大，但是走势却异常波折。十一长假结束之后，全球各国量化宽松政策纷纷出台，汇率战争愈演愈烈，通胀成为市场最为担心的因素，我国政府对房地产的打压政策持续出台，这些因素共同作用导致大量资金突然流入股市，强周期类股票全面启动，市场出现了久违了的二八现象，成交量迅速放大，上证综指迅速冲到了３０００点以上。１１月份，各类不乐观的经济数据纷纷出炉，国内ＣＰＩ创出新高，通胀超出预期，央行出乎意料的再次上调存款准备金向市场传达管理流动性的决心。国际市场也并不平静，新一轮的欧债危机来临，美元在达到历史低位之后开始大幅反弹，原油、金属期货等大宗商品均出现盘整或者下跌，国内商品期货也跟随大幅下跌，股票市场也跟随调整，尤其是以周期类股票为代表的大盘蓝筹股。而以创业板为代表的新经济类股票本月表现依然活跃，市场热点不断。进入１２月份以后，市场交投逐渐清淡，热点不明显，市场窄幅震荡。通胀是本季度市场的主线，央行先后两次宣布加息宣布了加息周期开始。未来我们将继续关注通胀的走势以及与之相关的各种经济政策。

作为被动型指数基金，华富中证１００指数基金严格恪守本基金的投资理念和投资目标，本季度实现了对基准的有效跟踪。目前本基金运作良好，跟踪偏离度和跟踪误差均符合基金合同的要求。

４．５ 报告期内基金的业绩表现

本基金于２００９年１２月３０日正式成立。截止２０１０年１２月３１日，本基金份额净值为０．８２９４元，累计份额净值为０．８２９４元．报告期，本基金份额净值增长率为５．５１％，同期业绩比较基准收益率为５．２９％。

４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于２０１１年第一季度的市场，我们并不悲观。经济同比指标低点可能出现在一季度，随后有望逐渐回升，２０１１年总体将呈现前低后高的态势，市场在此预期之下有望提前见底。预计明年政府仍将对房地产行业保持高压政策，但保障房的大规模投资将弥补商品房投资的缺口。作为“十二五”计划的开局之年，国内投资可以保证，仍是拉动经济重要动力。消费仍是未来经济的长期亮点，在维持经济平稳增长的前提下，“促消费、调结构”以及“防通胀”将是未来的政策主线。

目前处于历史低位的估值是对２０１１年股市最大的支撑，上市公司明年有望继续保持２０％左右的业绩增长，市场未来下跌的空间不大。但在经济处于转型期，高通胀以及流动性紧缩的背景之下，市场大幅上涨的概率也不大，未来市场可能依然是结构性行情，前期小盘股被挖掘的十分充分，估值较大盘股的差距很大，沉寂许久的大盘蓝筹股未来出现价值回归的概率很大。

本基金是完全复制的指数基金，为投资者提供有效跟踪市场的投资工具，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争实现对中证１００指数的有效跟踪。我们将恪守基金合同的规定，保持对指数的紧密跟踪，使投资者分享中国经济长期快速增长的成果。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

５．２．１报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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注：本基金本报告期指数投资部分含拟于２０１１年１月１日调入中证１００指数的备选成分股，具体情况请查阅中证指数有限公司相关公告。

５．２．２报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

５．３．１报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．３．２报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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注：本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．８．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

５．８．３ 其他资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

５．８．５．１报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

５．８．５．２报告期末积极投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、华富中证１００指数证券投资基金基金合同

２、华富中证１００指数证券投资基金托管协议

３、华富中证１００指数证券投资基金招募说明书

４、报告期内华富中证１００指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

７．２ 存放地点

基金管理人、基金托管人处

７．３ 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

基金简称	华富中证１００指数
交易代码	４１０００８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年１２月３０日
报告期末基金份额总额	２４５，２８９，８８６．４２ 份
投资目标	本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％和年跟踪误差不超过４％，以实现对中证１００指数的有效跟踪。
投资策略	本基金为被动式指数基金，本基金的标的指数为中证１００指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略，即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。
业绩比较基准	中证１００指数收益率×９５％＋一年期银行定期存款收益率（税后）×５％
风险收益特征	本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	华富基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１０年１０月１日 － ２０１０年１２月３１日 ）
１．本期已实现收益	－５，８７６，４３９．９９
２．本期利润	１１，２３５，１１９．３９
３．加权平均基金份额本期利润	０．０４５６
４．期末基金资产净值	２０３，４４９，５８０．１６
５．期末基金份额净值	０．８２９４

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	５．５１％	１．６８％	５．２９％	１．６９％	０．２２％	－０．０１％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
韩玮	华富中证１００指数基金基金经理、华富价值增长基金基金经理、公司投资部总监	２００９年１２月３０日	－	十年	清华大学工商管理硕士。历任五洋期货经纪有限公司交易部经理、总经理助理，中国银河证券股份有限公司资产管理总部研究员、研究开发部副经理、投资管理部经理、投资副总监、总监。
郭晨	华富中证１００指数基金基金经理	２０１０年１２月２７日	－	三年	四川大学管理学硕士。历任平安资产管理公司运营管理部绩效分析师，东吴基金管理有限公司研究部、产品策略部金融工程研究员。２００９年１１月加入华富基金管理有限公司，任投资部华富中证１００指数基金基金经理助理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１９２，２７４，６９７．２７	９３．７９
	其中：股票	１９２，２７４，６９７．２７	９３．７９
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１１，６７５，１２２．４５	５．７０
６	其他资产	１，０５３，３３７．５６	０．５１
７	合计	２０５，００３，１５７．２８	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	２８，９７５，２７９．４１	１４．２４
Ｃ	制造业	４６，８３６，９９５．０６	２３．０２
Ｃ０	食品、饮料	９，８１１，５２８．５６	４．８２
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	６８７，９６０．００	０．３４
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２，７７９，２６９．２０	１．３７
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	１１，１８２，８９９．５４	５．５０
Ｃ７	机械、设备、仪表	２１，９５７，９４７．７６	１０．７９
Ｃ８	医药、生物制品	４１７，３９０．００	０．２１
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	４，８４２，５０５．８９	２．３８
Ｅ	建筑业	５，８３５，６２３．００	２．８７
Ｆ	交通运输、仓储业	９，０４７，６４８．２０	４．４５
Ｇ	信息技术业	５，０９７，８８０．４０	２．５１
Ｈ	批发和零售贸易	３，１１０，５９５．００	１．５３
Ｉ	金融、保险业	７９，０２３，２４１．８１	３８．８４
Ｊ	房地产业	７，６７０，１９２．５０	３．７７
Ｋ	社会服务业	１，０６７，９８５．００	０．５２
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	７６６，７５１．００	０．３８
	合计	１９２，２７４，６９７．２７	９４．５１

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	－	－
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	－	－

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	１８９，５２５	１０，６４３，７２４．００	５．２３
２	６０００３６	招商银行	８０５，２５７	１０，３１５，３４２．１７	５．０７
３	６０００１６	民生银行	１，５３７，０６０	７，７１６，０４１．２０	３．７９
４	６０１１６６	兴业银行	２８６，６００	６，８９２，７３０．００	３．３９
５	６０００００	浦发银行	５１５，８３２	６，３９１，１５８．４８	３．１４
６	６０００３０	中信证券	３９３，８００	４，９５７，９４２．００	２．４４
７	６０１３９８	工商银行	１，１６９，２８３	４，９５７，７５９．９２	２．４４
８	６０１０８８	中国神华	１８６，５７１	４，６１０，１６９．４１	２．２７
９	０００００２	万 科Ａ	５４７，６００	４，５０１，２７２．００	２．２１
１０	６０１６０１	中国太保	１７７，８００	４，０７１，６２０．００	２．００

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	－	－

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	２５０，０００．００
２	应收证券清算款	４０５，１３７．８７
３	应收股利	－
４	应收利息	４，００３．０６
５	应收申购款	３９４，１９６．６３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，０５３，３３７．５６

本报告期期初基金份额总额	２４３，７４３，４１１．０６
本报告期期间基金总申购份额	５６，８６１，４８０．３４
减：本报告期期间基金总赎回份额	５５，３１５，００４．９８
报告期期间基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２４５，２８９，８８６．４２