一、重要声明与提示

　上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅２００９年１２月２日刊登于《中国证券报》、２００９年１２月７日刊登于《上海证券报》和博时基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ）的本基金招募说明书。

　二、基金概览

　１、基金二级市场交易简称：超大ＥＴＦ。

　２、二级市场交易代码：５１００２０。

　３、基金申购、赎回简称：超大申赎。

　４、申购、赎回代码：５１００２１。

　５、２０１０年３月１２日基金份额总额：５，１８８，４５９，１５９份。

　６、２０１０年３月１２日基金份额净值：０．２４２元。

　７、本次上市交易份额：５，１８８，４５９，１５９份。

　８、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

　９、上市交易日期：２０１０年３月１９日。

　１０、基金管理人：博时基金管理有限公司。

　１１、基金托管人：中国建设银行股份有限公司。

　１２、上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。

　１３、申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：安信证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司等２６家证券公司。

　三、基金的募集与上市交易

　（一）本基金上市前基金募集情况

　１、基金募集申请的核准机构和核准文号：２００９年１１月２６日中国证监会证监许可［２００９］１２５８号文。

　２、基金运作方式：交易型、开放式。

　３、基金合同期限：不定期。

　４、发售日期：本基金自２００９年１２月７日至２００９年１２月２３日进行发售。其中，网上现金认购的日期为２００９年１２月２３日，网下现金认购的日期为２００９年１２月７日至２００９年１２月２３日，通过发售代理机构进行网下股票认购的日期为２００９年１２月７日至２００９年１２月２３日，通过基金管理人进行网下现金认购的发售日期为２００９年１２ 月７日至２００９年１２月２３日。

　５、发售价格：１．００元人民币。

　６、发售期限：网下现金发售１３个工作日，网上现金发售１个工作日，通过发售代理机构进行网下股票认购１３个工作日。

　７、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购３种方式。

　８、发售机构

　（１）直销机构

　投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。

　（２）代销机构

　本基金的网下现金发售和网下股票发售的发售代理机构为：国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、世纪证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、财通证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司、华宝证券经纪有限责任公司、厦门证券有限公司、爱建证券有限责任公司、信达证券股份有限公司。

　本基金的网上现金发售代理机构：国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份公司、上海证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华西证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、宏源证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、西藏证券经纪有限责任公司、方正证券有限责任公司、联讯证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、江海证券有限公司、银泰证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券经纪有限责任公司、厦门证券有限公司、爱建证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华融证券股份有限公司。

　（二）基金合同生效

　上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金自２００９年１２月７日起向全社会公开募集，于２００９年１２月２３日募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集确认的募集金额总额为１，４０６，７０８，９６６．００元人民币（含所募集股票市值），折合基金份额１，４０６，７０８，９６６．００份；经基金注册登记机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计４５，８４０．００元人民币，折合基金份额４５，８４０．００份。本次募集所有资金已于２００９年１２月２９日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的本基金托管专户，所募集股票已于２００９年１２月２８日过户至本基金开立在中国证券登记结算有限责任公司的本基金证券账户。

　本次募集有效认购总户数为１０，２７６户，按照每份基金份额初始面值１．００元人民币计算，本次募集期间募集金额（含所募集股票市值）和利息结转的基金份额共计１，４０６，７５４，８０６．００份，已全部计入相应基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）及本公司的基金从业人员没有认购本基金。本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

　按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金已符合基金合同生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于２００９年１２月２９日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

　（三）基金份额折算

　根据《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定２０１０年１月２６日为上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日上证超级大盘指数收盘值为２４７７．０５点，基金资产净值为１，２８５，２０７，６９５．５８元，折算前基金份额总额为１，４０６，７５４，８０６份，折算前基金份额净值为０．９１４元。

　根据《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为３．６８８２４８１８（以四舍五入的方法保留小数点后８位），折算后基金份额总额为５，１８８，４５９，１５９份，折算后基金份额净值为０．２４８元。

　本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于２０１０年１月２７日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。投资者可以自２０１０年１月２８日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

　本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理，并互相核对。

　（四）基金上市交易

　１、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证债字［２０１０］３７号。

　２、上市交易日期：２０１０年３月１９日。

　３、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

　４、基金二级市场交易简称：超大ＥＴＦ。

　５、二级市场交易代码：５１００２０。

　投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。

　６、基金申购、赎回简称：超大申赎。

　７、申购、赎回代码：５１００２１。

　投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

　目前本基金的一级交易商包括安信证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司等２６家证券公司。

　８、本次上市交易份额：５，１８８，４５９，１５９份。

　９、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

　四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

　（一）持有人户数

　截至２０１０年３月１２日，本基金份额持有人户数为１０，２７６户，平均每户持有的基金份额为５０４，９１０．３９份。

　（二）持有人结构

　截至２０１０年３月１２日，本基金份额持有人结构如下：

　机构投资者持有的基金份额为３，２３５，８４３，０２４份，占基金总份额的６２．３７％；个人投资者持有的基金份额为１，９５２，６１６，１３５份，占基金总份额的３７．６３％。

　（三）前十名基金份额持有人的情况：

　截至２０１０年３月１２日，前十名基金份额持有人的情况如下表。

　■

　五、基金主要当事人简介

　（一）基金管理人

　１、名称：博时基金管理有限公司

　２、法定代表人：杨鶤

　３、总裁：肖风

　４、注册资本：壹亿元人民币

　５、注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦２９层

　６、设立批准文号：中国证监会证监基金字［１９９８］２６号

　７、工商登记注册的法人营业执照文号：４４０３０１１０３４６５１９４号

　８、经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务（涉及行政许可的凭许可证经营）

　９、股权结构：招商证券股份有限公司，持有股份４９％；中国长城资产管理公司，持有股份２５％；天津港（集团）有限公司，持有股份６％；璟安实业有限公司，持有股份６％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份６％；丰益实业发展有限公司，持有股份６％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份２％。

　１０、内部组织结构及职能：

　本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的合法权益。公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

　公司下设十四个直属部门和两大销售业务体系，分别是：研究部、特定资产管理部、交易部、固定收益部、股票投资部、产品规划部、市场部、基金运作部、总裁办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、零售业务和机构业务。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。固定收益部负责进行固定收益证券的研究、选择和组合管理。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。产品规划部负责新产品设计、产品维护和业绩分析等。市场部负责基金营销策划、渠道沟通等工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记及直销业务。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。零售业务下辖北京区域、上海区域、南方区域和客户服务中心，负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售和服务工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、年金顾问部、战略客户部、机构理财部－上海和机构理财部－南方。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。年金顾问部负责为客户提供年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构理财部－上海和机构理财部－南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。另设非独立核算盈亏的北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪处理公务人员给予协助。

　１１、人员情况：

　截止２００９年１２月３１日，博时公司总人数２５７人，其中６１％以上的员工具有硕士以上学历，从事产品设计和投资研究的人员中，有４名博士后。研究员和基金经理超过９０％拥有硕士及以上学位。

　１２、信息披露负责人：孙麒清

　电话：０７５５－８３１６９９９９－１５０６

　１３、基金管理业务情况简介：

　截至２００９年１２月３１日，博时基金管理有限公司旗下共管理１５只开放式基金和３只封闭式基金，公募基金资产管理规模近１５０４亿元。旗下管理的封闭式基金有裕阳证券投资基金、裕隆证券投资基金和裕泽证券投资基金。开放式基金有博时价值增长证券投资基金、博时裕富沪深３００指数证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金、博时特许价值股票型证券投资基金、博时信用债券投资基金、博时策略灵活配置混合型证券投资基金、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金和博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

　１４、本基金基金经理

　张晓军先生，博士。１９９２年起在新疆水利电力物资总公司财务科工作。２００５年３月加入博时基金管理有限公司，历任数量化投资部金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼博时裕富证券投资基金基金经理助理。现任博时沪深３００指数、博时上证超大盘ＥＴＦ及联接基金基金经理。

　王政先生，１９６６年生，博士。１９９５年毕业于美国普林斯顿大学，获得博士学位。１９９５年至１９９７年在哈佛大学从事博士后研究工作。１９９７年起先后在美国新泽西州道琼斯公司、美国新泽西州彭博公司研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工作。２００９年５月加入博时基金管理有限公司。现任ＥＴＦ组投资总监兼博时上证超大盘ＥＴＦ及联接基金基金经理。

　（二）基金托管人情况

　１、基本情况

　（１）名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

　（２）住所：北京市西城区金融大街２５号

　（３）办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

　（４）法定代表人：郭树清

　（５）成立时间：２００４年０９月１７日

　（６）组织形式：股份有限公司

　（７）注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

　（８）存续期间：持续经营

　（９）基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号

　（１０）联系人：尹东

　（１１）联系电话：（０１０） ６７５９ ５００３

　中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后建设银行的已发行股份总数为：２３３，６８９，０８４，０００股（包括２２４，６８９，０８４，０００股Ｈ股及９，０００，０００，０００股Ａ股）。

　２００９年上半年，中国建设银行实现净利润５５８．４１亿元，同比下降４．８６％，每股盈利为０．２４元（半年），同比减少０．０１ 元，盈利水平符合预期；年化平均资产回报率、年化平均股东权益回报率分别为１．３４％和２２．５４％，较上年全年分别提高０．０３和１．８６个百分点，整体盈利趋势向好；总资产达到９１，１０１．７１ 亿元，较上年末增长２０．５８％；资产质量稳步上升，不良贷款额和不良贷款率实现双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为１．７１％，较上年末下降０．５个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为１５０．５１％，较上年末提升１８．９３ 个百分点。

　中国建设银行在中国内地设有１．４万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约设有分行，在伦敦设有全资子银行、在悉尼设有代表处。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机（ＡＴＭ）３１，８９６台，居全球银行业首位。

　中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，在２００９ 年上半年共获得４０ 多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的“全球金融品牌５００ 强”、“全球银行１０００ 强”中分列第９ 位和第１２ 位，被《亚洲货币》杂志评为２００９ 年度“中国最佳银行”，被《欧洲货币》杂志评为２００９ 年度“中国最佳银行”，连续两年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”，荣获《亚洲银行家》杂志颁发的“中国风险管理成就奖”，中国扶贫基金会颁发的“２０ 年特别贡献奖”等奖项，被中国红十字基金会评为“最具责任感企业”，连续两年荣获香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”。

　中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室，现有员工１３０余人。２００８年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（ＡＩＣＰＡ）颁布的审计准则公告第７０号（ＳＡＳ７０）进行的内部控制审计，安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的ＳＡＳ７０国际专项认证的托管银行。

　２、主要人员情况

　罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。

　李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　３、基金托管业务经营情况

　截止到２００９年１２月３１日，中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、融通通乾封闭、银河银丰封闭等６只封闭式证券投资基金，以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华－道琼斯８８指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票（ＬＯＦ）、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证１８０ＥＴＦ、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合（ＬＯＦ）、华夏中小板ＥＴＦ、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票（ＬＯＦ）、中信稳定双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国天博创新股票、融通领先成长股票（ＬＯＦ）、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票（ＱＤＩＩ）、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴业海外中国股票（ＱＤＩＩ）、海富通中国海外股票（ＱＤＩＩ）、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信２０２６周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票（ＱＤＩＩ）、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票（ＬＯＦ）、华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合、长城双动力股票、上投摩根中小盘股票、华商收益增强债券、泰达荷银品质生活股票、光大保德信均衡精选股票、银河行业优选股票、海富通领先成长股票、诺德增强收益债券、工银瑞信沪深３００指数、信诚经典优债债券、国泰双利债券、民生加银品牌蓝筹混合、信达澳银稳定价值债券、中欧稳健收益债券、万家精选股票、浦银安盛精致生活混合、长盛同庆可分离交易股票、富国优化增强债券、长城景气行业龙头混合、天治趋势精选灵活配置混合、中欧价值发现股票、长信恒利优势股票、民生加银增强收益债券、国联安主题驱动股票、宝盈货币市场基金、博时策略灵活配置混合、信诚优胜精选股票、易方达沪深３００指数、中银中证１００指数增强、鹏华精选成长股票、金元比联价值增长股票、诺德成长优势股票、摩根士丹利华鑫领先优势、华宝兴业中证１００指数、华安上证１８０ＥＴＦ联接基金、农银汇理策略价值股票、国泰中小盘成长股票、银华沪深３００指数（ＬＯＦ）、光大保德信动态优选混合、华商动态阿尔法灵活配置混合、信达澳银中小盘股票、泰达荷银红利先锋股票、汇丰晋信中小盘股票、华夏盛世精选股票、银河沪深３００价值指数、博时超级大盘ＥＴＦ、博时超级大盘ＥＴＦ联接、东吴新经济股票基金等１３７只开放式证券投资基金。

　（三）上市推荐人

　１、国泰君安证券股份有限公司

　注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

　法定代表人：祝幼一

　联系人：芮敏祺

　电话：０２１－３８６７６６６６

　传真：０２１－３８６７０１６１

　客户服务电话：９５５２１

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ／

　２、中国银河证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座２－６层

　法定代表人：胡关金

　联系人：李洋

　电话：０１０－６６５６８０４７

　传真：０１０－６６５６８５３６

　客户服务电话：４００－８８８８－８８８

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　（四）一级交易商１、安信证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元

　办公地址：深圳市福田区深南大道２０２８号中国凤凰大厦１号楼７层

　法定代表人：牛冠兴

　联系人：陈剑虹

　电话：０７５５－８２５５８３２３

　传真：０７５５－８２５５８３５５

　客户服务电话：４００８００１００１

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　２、财通证券有限责任公司

　注册地址：杭州市解放路１１１号

　法定代表人：沈继宁

　联系人：乔骏

　电话：０５７１－８７９２５１２９

　传真：０５７１－８７９２５１００

　客户服务电话：９６３３６（上海地区９６２３３６）

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ／

　３、长城证券有限责任公司

　注册地址：深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

　办公地址：深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

　法定代表人：黄耀华

　联系人：高峰

　电话：０７５５－８３５１６０９４

　传真：０７５５－８３５１６１９９

　客户服务电话：４００６６６６８８８

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｎｅｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ／

　４、长江证券股份有限公司

　注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

　办公地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

　法定代表人：胡运钊

　联系人：李良

　电话：０２１－６８７５１９２９

　传真：０２１－５１０６２９２０

　客户服务电话：４００８８８８９９９；０２７－８５８０８３１８

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ／

　５、东方证券股份有限公司

　注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

　办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

　法定代表人：王益民

　联系人：吴宇

　电话：０２１－６３３２５８８８－３１０８

　传真：０２１－６３３２６１７３

　客户服务电话：９５５０３

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　６、光大证券股份有限公司

　注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

　法定代表人：徐浩明

　联系人：刘晨

　电话：０２１－２２１６９０８１

　传真：０２１－２２１６９１３４

　客户服务电话：４００８８８８７８８；９５５２５

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ／

　７、广发证券股份有限公司

　注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼

　办公地址：广东广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３７、４１和４２楼

　法定代表人：王志伟

　联系人：黄岚

　电话：０２０－８７５５５８８８

　传真：０２０－８７５５５３０５

　客户服务电话：９５５７５

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　８、国泰君安证券股份有限公司

　注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

　法定代表人：祝幼一

　联系人：芮敏祺

　电话：０２１－３８６７６６６６

　传真：０２１－３８６７０１６１

　客户服务电话：９５５２１

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ／

　９、国信证券股份有限公司

　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

　法定代表人：何如

　联系人：齐晓燕

　电话：０７５５－８２１３０８３３

　传真：０７５５－８２１３３３０２

　客户服务电话：９５５３６

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　１０、海通证券股份有限公司

　注册地址：上海市淮海中路９８号

　办公地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦

　法定代表人：王开国

　联系人：金芸、李笑鸣

　电话：０２１－２３２１９２７５

　传真：０２１－６３６０２７２２

　客户服务电话：９５５５３

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ／

　１１、华宝证券有限责任公司

　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３层

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３层

　法定代表人：陈林

　联系人：徐方亮

　电话：０２１－５０１２２２２２

　传真：０２１－５０１２２２００

　客户服务电话：４００８２０９８９８；０２１－３８９２９９０８

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　１２、华龙证券有限责任公司

　注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号

　办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号

　法定代表人：李晓安

　联系人：李昕田

　电话：０９３１－８８８８０８８

　传真：０９３１－４８９０５１５

　客户服务电话：０９３１－４８９０６１９ ４８９０６１８ ４８９０１００

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ／

　１３、华泰证券股份有限公司

　注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

　办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

　法定代表人：吴万善

　联系人：舒萌菲

　电话：０２５－８４４５７７７７

　传真：０２５－８４５７９７６３

　客户服务电话：９５５９７

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　１４、华泰联合证券有限责任公司

　注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层

　办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层

　法定代表人：马昭明

　联系人：盛宗凌

　电话：０７５５－８２４９２０００

　传真：０７５５－８２４９２９６２

　客户服务电话：４００８８８８５５５；９５５１３

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ／

　１５、平安证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

　办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

　法定代表人：杨宇翔

　联系人：袁月

　电话：０７５５－２２６２７８０２

　传真：０７５５－８２４３３７９４

　客户服务电话：４００８８１６１６８

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ／

　１６、齐鲁证券有限公司

　注册地址：山东省济南市经十路２０５１８号

　办公地址：山东省济南市经十路１７７０３号

　法定代表人：李玮

　联系人：吴阳

　电话：０５３１－８１２８３９３８

　传真：０５３１－８１２８３９００

　客户服务电话：９５５３８

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　１７、申银万国证券股份有限公司

　注册地址：上海市常熟路１７１号

　办公地址：上海市常熟路１７１号

　法定代表人：丁国荣

　联系人：黄维琳、曹晔

　电话：０２１－５４０３３８８８

　传真：０２１－５４０３８８４４

　客户服务电话：０２１－９６２５０５

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ／

　１８、西南证券股份有限公司

　注册地址：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ幢

　办公地址：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ幢

　法定代表人：王珠林

　联系人：徐雅筠

　电话：０２３－６３７８６０６０

　传真：０２３－６３８１０４２２

　客户服务电话：４００８０９６０９６

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　１９、招商证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

　法定代表人：宫少林

　联系人：黄健

　电话：０７５５－８２９４３６６６

　传真：０７５５－８２９４３６３６

　客户服务电话：４００８８８８１１１；９５５６５

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　２０、浙商证券有限责任公司

　注册地址：杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６－７楼

　法定代表人：吴承根

　联系人：吴颖

　电话：０５７１－８７９０２０８０

　传真：０５７１－８７９０２０８１

　客户服务电话：０５７１－９６７７７７

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　２１、中国建银投资证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２１层

　办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２１层

　法定代表人：杨小阳

　联系人：刘权

　电话：０７５５－８２０２６５２１

　传真：０７５５－８２０２６５３９

　客户服务电话：４００６００８００８

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ／

　２２、中国银河证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座２－６层

　法定代表人：胡关金

　联系人：李洋

　电话：０１０－６６５６８０４７

　传真：０１０－６６５６８５３６

　客户服务电话：４００８８８８８８８

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　２３、中信建投证券有限责任公司

　注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

　办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

　法定代表人：张佑君

　联系人：权唐

　传真：０１０－６５１８２２６１

　客户服务电话：４００８８８８１０８

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ／

　２４、中信金通证券有限责任公司

　注册地址：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座

　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９层、２０层

　法定代表人：刘军

　联系人：俞会亮

　电话：０５７１－８５７７６１１５

　传真：０５７１－８５７８３７７１

　客户服务电话：０５７１－９６５９８

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．９６５９８．ｃｏｍ．ｃｎ／

　２５、中信万通证券有限责任公司

　注册地址：青岛市东海西路２８号

　办公地址：青岛市东海西路２８号

　法定代表人：史洁民

　联系人：刘光明

　电话：０５３２－８５０２２０２６

　传真：０５３２－８５０２２０２６

　客户服务电话：０５３２－９６５７７

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　２６、中信证券股份有限公司

　注册地址：深圳市深南路７０８８号招商银行大厦Ａ层

　办公地址：北京朝阳区新源南路６号京城大厦

　法定代表人：王东明

　联系人：陈忠

　电话：０１０－８４５８８８８８

　传真：０１０－８４８６５５６０

　客户服务电话：０１０－８４８６８３３０

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ／

　（五）基金验资机构

　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室

　办公地址：上海市卢湾区湖滨路２０２号企业天地２号楼普华永道中心１１楼

　法定代表人：杨绍信

　联系电话：０２１－２３２３８８８８

　传真：０２１－２３２３８８００

　联系人：陈宇

　经办注册会计师：薛竞、陈宇

　六、基金合同摘要

　基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。

　七、基金财务状况

　（一）基金募集期间费用

　本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金认购费用中支付，不由基金资产承担。

　（二）基金上市前重要财务事项

　本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

　（三）基金资产负债表

　本基金截至２０１０年３月１２日的资产负债表如下：

　■

　■

　■

　注：１、截至２０１０年３月１２日，基金份额净值０．２４２元，基金份额总额５，１８８，４５９，１５９份。

　２、本报告期自２００９年１２月２９日起至２０１０年３月１２日止。本基金合同于２００９年１２月２９日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。

　八、基金投资组合

　截至２０１０年３月１２日，本基金的投资组合情况如下：

　（一）基金资产组合情况

　■

　（二）按行业分类的股票投资组合

　■

　（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　■

　（四）按券种分类的债券投资组合

　截至２０１０年３月１２日，本基金未持有债券。

　（五）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　截至２０１０年３月１２日，本基金未持有债券。

　（六）投资组合报告附注

　１、自基金合同生效日至２０１０年３月１２日，本基金前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　２、本基金前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　３、其他资产构成如下：

　■

　４、权证投资情况

　截至２０１０年３月１２日，本基金未持有权证；自基金合同生效日至２０１０年３月１２日，本基金未投资任何权证。

　５、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　截至２０１０年３月１２日，本基金未持有可转换债券。

　６、本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

　截至２０１０年３月１２日，本基金未持有资产支持证券。

　７、投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　九、重大事件揭示

　以２０１０年１月２６日为基金份额折算日，本基金进行了基金份额折算，具体内容详见第三章的“（三）基金份额折算”。

　十、基金管理人承诺

　基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：

　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

　（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

　十一、基金托管人承诺

　基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。

　（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

　基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。

　基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

　十二、基金上市推荐人意见

　本基金上市推荐人为国泰君安证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司。上市推荐人与本基金管理人、基金托管人之间不存在任何关联关系。

　上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见：

　１、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件；

　２、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实。

　十三、基金份额的申购与赎回

　（一）申购、赎回办理的场所

　投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购、赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。

　目前，基金申购、赎回代办证券公司（一级交易商）包括安信证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司。

　（二）申购、赎回的开放日和开放时间

　１、申购、赎回的开始时间

　自２０１０年３月１９日起，本基金开始办理申购、赎回业务。

　２、开放日及开放时间

　投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午９∶３０－１１∶３０和下午１∶００－３∶００。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在可操作的前提下在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　（三）申购、赎回的数额限制

　投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。

　本基金的最小申购赎回单位为１００万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　（四）申购、赎回的原则

　１、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。

　２、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

　３、申购、赎回申请提交后不得撤消。

　４、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。

　５、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人最迟须于新规则开始实施日前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　（五）申购、赎回的程序

　１、申购、赎回申请的提出

　投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。

　２、申购、赎回申请的确认与通知

　投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败；如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。

　３、申购、赎回的清算交收与登记

　投资人Ｔ日申购、赎回成功后，登记结算机构在Ｔ日收市后为投资人办理基金份额与组合证券的清算交收及现金替代等的清算，在Ｔ＋１日办理现金替代等的交收及现金差额的清算，在Ｔ＋２日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

　登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　（六）申购、赎回的对价、费用及价格

　１、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据交易当日申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

　２、Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

　３、申购对价、赎回对价根据交易当日申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购赎回清单由基金管理人编制。Ｔ日申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

　４、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照０．５％的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

　（七）申购赎回清单的内容与格式

　１、申购赎回清单的内容

　Ｔ日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、Ｔ日预估现金部分、Ｔ－１日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

　２、组合证券相关内容

　组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

　３、现金替代相关内容

　现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

　１）现金替代分为３种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

　禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

　２）可以现金替代

　①适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。

　②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

　替代金额＝替代证券数量×该证券最新价格×（１＋现金替代溢价比例）

　其中，“最新价格”的确定原则包括但不限于：

　ａ．该证券正常交易时，采用最新成交价。

　ｂ．该证券正常交易中出现涨停时，采用涨停价格。

　ｃ．该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价。

　ｄ．该证券停牌且当日无成交时，采用前一交易日收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。

　收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

　③替代金额的处理程序如下：

　Ｔ日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

　在Ｔ日后被替代的部分证券有正常交易的２个交易日（即Ｔ＋２日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

　Ｔ＋２日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照Ｔ＋２日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

　特殊情况：若自Ｔ日起，上海证券交易所正常交易日已达２０日而该部分证券的正常交易日低于２日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

　若现金替代日（Ｔ日）后至Ｔ＋２日（在特殊情况下则为Ｔ日起的第２０个正常交易日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股，以及由于股权分置改革等发生的其他权益变动，则进行相应调整。

　Ｔ＋２日后的第１个市场交易日（在特殊情况下则为Ｔ日起的第２１个市场交易日），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收，将于此后３个工作日内完成。

　④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

　■

　３）必须现金替代

　①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券，或出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

　②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其Ｔ日预估开盘价。

　（４）预估现金部分相关内容

　预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

　Ｔ日申购赎回清单中公告Ｔ日预估现金部分，其计算公式为：

　Ｔ日预估现金部分＝Ｔ－１日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其Ｔ日预估开盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其Ｔ日预估开盘价乘积之和）

　其中，Ｔ日预估开盘价是对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若Ｔ日为基金分红除息日，则计算公式中的“Ｔ－１日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

　５、现金差额相关内容

　Ｔ日现金差额在Ｔ＋１日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

　Ｔ日现金差额＝Ｔ日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其Ｔ日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其Ｔ日收盘价乘积之和）

　Ｔ日投资人申购、赎回基金份额时，需按Ｔ＋１日公告的Ｔ日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

　６、申购赎回清单的格式

　Ｔ日申购赎回清单的格式举例如下：

　■

　■

　（八）暂停申购、赎回的情形

　在以下情况下，基金管理人可暂停接受投资人的申购、赎回申请：

　１、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回。

　２、上海证券交易所决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

　３、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

　当发生上述暂停申购、赎回情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。

　当发生上述情形之一时，基金管理人应于当日报中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除后，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。

　（九）集合申购与其他服务

　在条件允许时，基金管理人可开放集合申购业务，即允许多个投资人集合其持有的组合证券共同构成最小申购赎回单位或其整数倍进行申购。

　在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行前的至少３个工作日予以公告。

　基金管理人指定的销售代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方须签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。

　十四、备查文件目录

　（一）中国证监会核准上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

　（二）《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

　（三）《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

　（四）基金管理人业务资格批件、营业执照；

　（五）基金托管人业务资格批件、营业执照；

　（六）关于申请募集上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书。

　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　博时基金管理有限公司

　二零一零年三月十六日

　附件：基金合同摘要

　第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

　（一）基金份额持有人的权利

　根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：

　１．分享基金财产收益；

　２．参与分配清算后的剩余基金财产；

　３．依法转让或赎回其持有的基金份额；

　４．按照规定要求召开基金份额持有人大会；

　５．出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

　６．查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

　７．监督基金管理人的投资运作；

　８．对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

　９．法律法规和基金合同规定的其他权利。

　每份基金份额具有同等的合法权益。

　（二）基金份额持有人的义务

　根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：

　１．遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

　２．交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

　３．在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

　４．不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

　５．执行生效的基金份额持有人大会决议；

　６．返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；

　７．法律法规和基金合同规定的其他义务。

　（三）基金管理人的权利

　根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：

　１．自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；

　２．依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

　３．发售基金份额；

　４．依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

　５．在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

　６．根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

　７．在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

　８．在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

　９．更换登记结算机构，获取基金份额持有人名册，并对登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查；

　１０．选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；

　１１．选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

　１２．在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

　１３．依法召集基金份额持有人大会；

　１４．法律法规和基金合同规定的其他权利。

　（四）基金管理人的义务

　根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：

　１．依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　２．办理基金备案手续；

　３．自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

　４．配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

　５．建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

　６．除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

　７．依法接受基金托管人的监督；

　８．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价；

　９．采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销对价的方法符合基金合同等法律文件的规定；

　１０．按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资者申购的份额或赎回的股票、现金替代金额及现金差额；

　１１．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　１２．编制中期和年度基金报告；

　１３．严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

　１４．保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

　１５．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　１６．依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　１７．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　１８．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　１９．组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　２０．因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　２１．基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

　２２．面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

　２３．建立并保存基金份额持有人名册；

　２４．按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

　２５．执行生效的基金份额持有人大会决议；

　２６．不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

　２７．依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

　２８．法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

　（五）基金托管人的权利

　根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：

　１．依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

　２．监督基金管理人对本基金的投资运作；

　３．自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；

　４．在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

　５．根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

　６．依法召集基金份额持有人大会；

　７．按规定取得基金份额持有人名册资料；

　８．法律法规和基金合同规定的其他权利。

　（六）基金托管人的义务

　根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：

　１．安全保管基金财产；

　２．设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

　３．对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

　４．除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

　５．保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

　６．按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

　７．保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

　８．对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

　９．保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　１０．按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

　１１．办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

　１２．复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；

　１３．按照规定监督基金管理人的投资运作；

　１４．按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

　１５．依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；

　１６．按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

　１７．因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　１８．基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

　１９．参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　２０．面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

　２１．执行生效的基金份额持有人大会决议；

　２２．不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

　２３．建立并保存基金份额持有人名册；

　２４．法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

　第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

　（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。

　本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。

　联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

　联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

　（二）召开事由

　１．当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额１０％以上（含１０％，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会：

　（１）终止基金合同；

　（２）转换基金运作方式；

　（３）变更基金类别；

　（４）变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

　（５）变更基金份额持有人大会程序；

　（６）更换基金管理人、基金托管人；

　（７）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；

　（８）本基金与其他基金的合并；

　（９）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外；

　（１０）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

　（１１）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

　２．出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：

　（１）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

　（２）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

　（３）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

　（４）因为基金管理人、基金托管人名称、住所、法定代表人变更，基金管理人、基金托管人分立、合并等原因导致基金合同内容必须作出相应变动的；

　（５）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

　（６）经中国证监会允许，基金管理人、交易所和注册登记机构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则；

　（７）按照法律法规或本基金合同和中国证监会规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

　（三）召集人和召集方式

　１．除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

　２．基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

　３．代表基金份额１０％以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额１０％以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开。

　４．代表基金份额１０％以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额１０％以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前３０日向中国证监会备案。

　５．基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

　（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

　１．基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前３０日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：

　（１）会议召开的时间、地点和出席方式；

　（２）会议拟审议的主要事项；

　（３）会议形式；

　（４）议事程序；

　（５）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；

　（６）代理投票的授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

　（７）表决方式；

　（８）会务常设联系人姓名、电话；

　（９）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

　（１０）召集人需要通知的其他事项。

　２．采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

　３．如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

　（五）基金份额持有人出席会议的方式

　１．会议方式

　（１）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

　（２）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。

　鉴于本基金的联接基金与本基金的相关性，联接基金的持有人可以凭所持有的本基金份额直接参加本基金的持有人大会表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。

　（３）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

　（４）会议的召开方式由召集人确定。

　２．召开基金份额持有人大会的条件

　（１）现场开会方式

　在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

　１）对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的５０％以上（含５０％，下同）；

　２）到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。

　（２）通讯开会方式

　在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

　１）召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在２个工作日内连续公布相关提示性公告；

　２）召集人按基金合同规定通知基金托管人或／和基金管理人（分别或共同称为“监督人”）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；

　３）召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效力；

　４）本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的５０％以上；

　５）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记结算机构记录相符。

　（六）议事内容与程序

　１．议事内容及提案权

　（１）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

　（２）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额１０％以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

　（３）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

　关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

　程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

　（４）单独或合并持有权益登记日基金总份额１０％以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于６个月。法律法规另有规定的除外。

　（５）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前３０日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有３０日的间隔期。

　２．议事程序

　（１）现场开会

　在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。

　大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额５０％以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

　召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名（或单位名称）等事项。

　（２）通讯方式开会

　在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前３０日公布提案，在所通知的表决截止日期后第２个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。

　３．基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

　（七）决议形成的条件、表决方式、程序

　１．基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

　２．基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

　（１）一般决议

　一般决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的５０％以上通过方为有效，除下列（２）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；

　（２）特别决议

　特别决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。

　３．基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。

　４．采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

　５．基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

　６．基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

　（八）计票

　１．现场开会

　（１）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

　（２）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。

　（３）如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

　２．通讯方式开会

　在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权３名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

　（九）基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

　１．基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起５日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第（二）条所规定的第（１）－（８）项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，关于本章第（二）条所规定的第（９）、（１０）项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。

　２．生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。

　３．基金份额持有人大会决议应自生效之日起２日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

　（十）法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

　第三部分 基金收益分配原则、执行方式

　（一）基金利润的构成

　基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

　（二）基金可供分配利润

　基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

　（三）收益分配原则

　本基金收益分配应遵循下列原则：

　１．基金收益分配采用现金方式。

　２．每份基金份额享有同等分配权。

　３．基金收益评价日核定的基金累计收益率超过标的指数同期累计收益率达到１％以上，方可进行收益分配。

　４．在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配２次，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的５％，基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。若自基金合同生效日起不满３个月，可不进行收益分配。

　５．期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

　６．基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过１５个工作日。

　７．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　（四）收益分配方案

　基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

　（五）收益分配的时间和程序

　１．基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案；

　２．在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

　第四部分 基金管理人、基金托管人报酬的管理费、托管费的提取、支付方式

　（一）基金费用的种类

　１．基金管理人的管理费；

　２．基金托管人的托管费；

　３．基金上市费及年费

　４．基金收益分配发生的费用

　５．基金财产拨划支付的银行费用；

　６．基金合同生效后的基金信息披露费用；

　７．基金份额持有人大会费用；

　８．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　９．基金的证券交易费用；

　１０．在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

　１１．依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　１．基金管理人的管理费

　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．５０％年费率计提。计算方法如下：

　Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　Ｅ为前一日基金资产净值

　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　２．基金托管人的托管费

　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．１０％年费率计提。计算方法如下：

　Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　Ｅ为前一日基金资产净值

　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　３．除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　（四）不列入基金费用的项目

　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。

　第五部分 基金财产的投资方向和投资限制

　（一）投资方向

　本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的９０％。

　为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　（二）投资限制

　１．投资限制

　依照《运作办法》，本基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情形：

　（１）基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过基金总资产，单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　（２）违反基金合同关于投资范围和投资策略的约定；

　（３）本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的９０％；

　（４）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的２０％；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的２０％。

　（５）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；

　（６）本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的０．５％，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 ３％，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的１０％。投资于其他权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定；

　（７）中国证监会规定禁止的其他情形。

　如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

　由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、成份股价格的市场变化等基金管理人之外的因素导致基金投资不符合上述约定比例的，基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。

　２．禁止行为

　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

　（１）承销证券；

　（２）向他人贷款或者提供担保；

　（３）从事承担无限责任的投资；

　（４）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

　（５）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

　（６）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股票或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　（７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　（８）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；

　对于因上述（５）、（６）项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适当替代。

　法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

　第六部分 基金资产净值的计算方法和公告方式

　（一）估值日

　本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

　（二）估值方法

　１．证券交易所上市的有价证券的估值

　（１）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，或参考同业价格，确定公允价格。

　（２）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

　（３）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

　（４）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

　２．处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

　（１）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

　（２）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

　（３）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

　３．因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。

　４．全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

　５．同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

　６．如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

　７．相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

　如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

　根据《基金法》，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

　（三）公告方式

　基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

　第七部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

　（一）本基金合同的终止

　有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：

　１．基金份额持有人大会决定终止的；

　２．基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在６个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

　３．基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在６个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

　４．中国证监会规定的其他情况。

　（二）基金财产的清算

　１．基金财产清算组

　（１）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。

　（２）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

　（３）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

　２．基金财产清算程序

　基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：

　（１）基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

　（２）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

　（３）对基金财产进行清理和确认；

　（４）对基金财产进行估价和变现；

　（５）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

　（６）聘请律师事务所出具法律意见书；

　（７）将基金财产清算结果报告中国证监会；

　（８）参加与基金财产有关的民事诉讼；

　（９）公布基金财产清算结果；

　（１０）对基金剩余财产进行分配。

　３．清算费用

　清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

　４．基金财产按下列顺序清偿：

　（１）支付清算费用；

　（２）交纳所欠税款；

　（３）清偿基金债务；

　（４）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　基金财产未按前款（１）－（３）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

　５．基金财产清算的公告

　基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后５个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

　６．基金财产清算账册及文件的保存

　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存１５年以上。

　第八部分 争议解决方式

　对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

　争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

　本基金合同受中国法律管辖。

　第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

　本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	持有人名称（全称）	持有基金份额（份）	占场内总份额比例（％）
１	华龙证券有限责任公司	２５８，１７７，３７３	４．９８％
２	招商证券股份有限公司	２０７，５７６，４４１	４．００％
３	长城证券有限责任公司	２０７，４８８，８５６	４．００％
４	海通证券股份有限公司	２０２，２８７，８０３	３．９０％
５	长江证券股份有限公司	１８４，４１２，４０９	３．５５％
６	华泰证券股份有限公司	１８４，４１２，４０９	３．５５％
７	国泰君安证券股份有限公司	１８３，７４１，１４８	３．５４％
８	东方证券股份有限公司	１８１，５１９，７８６	３．５０％
９	广发－交行－广发集合资产管理计划（３号）	１５８，６１３，７０３	３．０６％
１０	中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	１４７，５４７，６３１	２．８４％

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

资 产	本报告期末
２０１０年３月１２日
资 产：
银行存款	１５，５３７，３６９．４３
结算备付金
存出保证金	２５０，０００．００
交易性金融资产	１，２４０，０２３，３５８．８７
其中：股票投资	１，２４０，０２３，３５８．８７
债券投资
资产支持证券投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收证券清算款
应收利息	２３１，１７１．８０
应收股利
应收申购款
其他资产
资产总计	１，２５６，０４１，９００．１０
负债和所有者权益	本报告期末
２０１０年３月１２日
	负 债：
短期借款	－

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

交易性金融负债	－
衍生金融负债	－
卖出回购金融资产款	－
应付证券清算款
应付赎回款
应付管理人报酬	２０７，６５６．９３
应付托管费	４１，５３１．３９
应付销售服务费
应付交易费用	８３３，６５５．０２
应交税费
应付利息

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

应付利润
其他负债	３２７，８０７．４８
负债合计	１，４１０，６５０．８２
所有者权益：
实收基金	１，４０６，７５４，８０６．００
未分配利润	－１５２，１２３，５５６．７２
所有者权益合计	１，２５４，６３１，２４９．２８
负债和所有者权益总计	１，２５６，０４１，９００．１０

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，２４０，０２３，３５８．８７	９８．７２
	其中：股票	１，２４０，０２３，３５８．８７	９８．７２
２	固定收益投资
	其中：债券
	资产支持证券
３	金融衍生品投资
４	买入返售金融资产
	其中：买断式回购的买入返售金融资产
５	银行存款和结算备付金合计	１５，５３７，３６９．４３	１．２４
６	其他资产	４８１，１７１．８０	０．０４
７	合计	１，２５６，０４１，９００．１０	１００．００

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业
Ｂ	采掘业	３０１，６７７，６５０．３８	２４．０５
Ｃ	制造业	１７８，６４２，１２７．９５	１４．２４
Ｃ０	食品、饮料
Ｃ１	纺织、服装、皮毛
Ｃ２	木材、家具
Ｃ３	造纸、印刷
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料
Ｃ５	电子
Ｃ６	金属、非金属	１７８，６４２，１２７．９５	１４．２４
Ｃ７	机械、设备、仪表
Ｃ８	医药、生物制品
Ｃ９９	其他制造业
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业
Ｅ	建筑业	１９２，０２５，３７６．７０	１５．３１
Ｆ	交通运输、仓储业	１２８，３２１，９３１．０３	１０．２３
Ｇ	信息技术业	６２，３２１，１７３．９３	４．９７
Ｈ	批发和零售贸易
Ｉ	金融、保险业	３７７，０３５，０９８．８８	３０．０５
Ｊ	房地产业
Ｋ	社会服务业
Ｌ	传播与文化产业
Ｍ	综合类
	合计	１，２４０，０２３，３５８．８７	９８．８４

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０００００	浦发银行	４，３２４，８９２	９０，９９５，７２７．６８	７．２５
２	６０１３９８	工商银行	１７，１５７，８２１	８３，３８７，０１０．０６	６．６５
３	６０００３０	中信证券	２，８８４，９９０	７９，９４３，０７２．９０	６．３７
４	６０１８５７	中国石油	５，１１２，５３３	６５，５４２，６７３．０６	５．２２
５	６０１１８６	中国铁建	７，７２９，５３０	６４，８５０，７５６．７０	５．１７
６	６０１９１９	中国远洋	５，０８２，３４９	６４，５９６，６５５．７９	５．１５
７	６０１００６	大秦铁路	６，８５９，５５６	６３，７２５，２７５．２４	５．０８
８	６０１３９０	中国中铁	１１，２１４，９８３	６３，７０１，１０３．４４	５．０８
９	６０１６６８	中国建筑	１４，９７０，１６９	６３，４７３，５１６．５６	５．０６
１０	６００８３７	海通证券	３，６８２，０８２	６２，８５３，１３９．７４	５．０１

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	其他资产	金额（元）
１	存出保证金	２５０，０００．００
２	应收证券清算款
３	应收利息	２３１，１７１．８０
４	其他资产
５	合计	４８１，１７１．８０

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基本信息
最新公告日期				２０１０年３月１６日
基金名称				上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称				博时基金管理有限公司
一级市场基金代码				５１００２１
２０１０年３月１２日信息内容
现金差额（单位：元）				９６２．９２
最小申购赎回单位资产净值（单位：元）				２４１，８１１．９２
基金份额净值（单位：元）				０．２４２
２０１０年３月１２日信息内容
预估现金部分（单位：元）				１，０１７．９２
可以现金替代比例上限				４０％
是否需要公布ＩＯＰＶ				是
最小申购赎回单位（单位：份）				１，０００，０００份
申购、赎回的允许情况				允许
２０１０年３月１２日成份股信息内容
股票代码	股票简称	股票数量	现金替代 　标志		现金替代 　溢比价率	固定替代 　金额
６０００００	浦发银行	９００	允许		２１％
６００００５	武钢股份	１７００	允许		２１％
６０００１９	宝钢股份	１４００	允许		２１％
６０００２８	中国石化	１０００	允许		２１％
６０００３０	中信证券	６００	允许		２１％
６０００３６	招商银行	０	必须			０．００
６０００５０	中国联通	１９００	允许		２１％
６００８３７	海通证券	７００	允许		２１％
６０１００６	大秦铁路	１３００	允许		２１％
６０１０８８	中国神华	４００	允许		２１％
６０１１８６	中国铁建	１５００	允许		２１％
６０１３１８	中国平安	２００	允许		２１％
６０１３９０	中国中铁	２２００	允许		２１％
６０１３９８	工商银行	３４００	允许		２１％
６０１６００	中国铝业	９００	允许		２１％

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

６０１６６８	中国建筑	２９００	允许	２１％
６０１８５７	中国石油	１０００	允许	２１％
６０１８９８	中煤能源	１０００	允许	２１％
６０１８９９	紫金矿业	１４００	允许	２１％
６０１９１９	中国远洋	１０００	允许	２１％

　博时基金管理有限公司

　二O一O年三月十六日

　博时基金管理有限公司关于

　增加西南证券股份有限公司为上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代办证券公司的公告

　经上海证券交易所确认，根据博时基金管理有限公司（下称“本公司”）与西南证券股份有限公司（下称“西南证券”）签署的协议，自２０１０年３月１９日起，本公司将新增西南证券为上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金（一级市场申购赎回代码：５１００２１）申购赎回代办证券公司。

　有关详情敬请咨询西南证券客户服务电话：４００８０９６０９６，或访问西南证券网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ；或致电博时基金管理有限公司客户服务中心：９５１０５５６８（免长途话费）、登录博时基金管理有限公司网站ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ了解有关情况。

　博时基金管理有限公司

　２０１０年３月１６日