基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 二○○九年三月三十一日
§１ 重要提示
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§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４信息披露方式
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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：１．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
３．本基金基金合同生效日为２００７年５月１１日。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
１．工银强债Ａ
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２．工银强债Ｂ
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注：本基金基金合同生效日为２００７年５月１１日。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金累计份额净值增长率
与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００７年５月１１日至２００８年１２月３１日）
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注：１． 本基金合同于２００７年５月１１日生效，截至报告期末本基金合同生效已满一年。
２． 按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（三）投资范围、（八）投资限制中规定的各项比例。本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的８０％，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的２０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的３０％，本基金股票资产投资只进行首次发行及增发新股投资，不直接从二级市场买入股票。
３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
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注：１、本基金基金合同生效日为２００７年５月１１日。
２、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
３．３ 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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注：本基金基金合同生效日为２００７年５月１１日。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于２００５年６月２１日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为２亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格。
截至２００８年１２月３１日，公司旗下管理９只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金，证券投资基金管理规模达７５２亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：１、任职日期说明：杜海涛的任职日期为基金合同生效的日期。
２、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
３、本基金无基金经理助理。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。按照时间优先、价格优先的原则，本公司在本报告期内对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且未发生当日反向交易、交叉交易和清算不到位的情况。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内无异常交易行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
０８年债券市场上演了一轮罕见的牛市行情，中债总指数累计涨幅超越１１％。回顾全年债券市场走势，年初在美联储连续大幅度降息刺激下，债券市场走出了一轮小行情，并持续到６月初，期间中债总指数涨幅达到２％；随后在全球通胀以及部分国家央行纷纷加息的影响下，债券市场有所回调，中债总指数一度回落至年初水平；８月中下旬，拉开了这波凌厉牛市上攻行情的序幕。
主导０８年债券市场走势的核心因素：宏观经济基本面以及宏观调控政策发生了转折性变化。事实上ＧＤＰ增速在０７年２季度达到本轮经济周期的顶点后即开始持续回落，通胀压力在０８年２月份达到峰值后也开始掉头向下。但是，上半年我们国家仍然实行从紧的调控政策，调控基调主要是“防止宏观经济过热，防止通货膨胀”；当调控部门逐步意识到美国次贷危机演化而来的经济危机对中国冲击越来越大后，宏观调控基调才逐步过渡到“保持经济平稳较快增长、控制物价过快上涨”，再到“保持宏观经济平稳较快发展”。期间货币政策从上半年的“从紧”，过渡到３季度的“适度从紧”，再到４季度的“适度宽松”。
宏观经济持续下行赋予了债券市场的做多动能，但是持续的物价上涨以及从紧的货币政策决定了上半年债券市场的小幅波动行情；当市场和调控部门都意识到宏观经济已经步入衰退边缘后，物价持续快速回落以及宽松货币政策直接点燃了本轮债券牛市行情。
０８年工银强债Ａ份额净值增长率９．８５％，工银强债Ｂ份额净值增长率９．３９％。
１季度股票市场持续大幅度下跌，工银强债持有的部分新股给基金净值带来较大的负贡献，１季度末工银强债Ａ净值增长率一度达到－２．５％。０８年３月底和４月初随着网下申购新股的逐步解冻，工银强债几乎清空了组合内股票持仓；同时加大了债券市场的投资和研究力度，７、８月份以来工银强债即开始逐步构建中长期债券组合，拉长组合久期，并始终保持较高组合久期至年底。正是因为下半年较好的把握了债券市场的牛市行情，方使得工银强债在弥补１季度股票市值损失后并最终给持有人带来较好的回报。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
金融危机对于全球实体经济的影响仍在继续，且没有结束的迹象。
目前欧美经济纷纷陷入衰退，而且随着企业的破产和裁员，全社会的失业率也在大幅度攀升；由此导致以消费为主导的欧美经济仍将会在低谷徘徊。虽然欧美各国也在积极推行宽松的货币政策和积极的财政政策，但是全社会的去杠杆化仍在继续；尤其是居民户一方面在积极恢复储蓄率同时又面临失业冲击，因此主导美欧经济的消费的恢复性增长是个相当漫长而痛苦的过程。积极的财政政策和不断的压缩贸易逆差，短期内能够给经济带来一定的推动作用，但是中长期来看欧美经济并不是很乐观。
就中国经济来看，受欧美等国经济陷入衰退影响，我们的出口必然要受到巨大冲击，而这恰恰是过去几年来中国经济增长的主要动力。就出口来看，短期内看不到恢复的迹象，而且随着全球贸易保护主义的进一步抬头，我国出口仍将面临巨大的挑战和压力。内需的增长受制于收入增长以及收入预期的影响。事实上我国隐性失业率也在不断增加，大量的农民工失业以及大学毕业生找不到工作，同时部分企业的减薪行为都对消费构成较大压力。目前来看，我们的积极因素就是４万亿的财政政策，能够使得投资出现较快增长，由此可以在一定程度上弥补出口以及消费下滑对中国经济的冲击。
总体上来看，我们认为中国经济中长期仍将面临较大的压力，短期内随着财政政策的不断推进，以及大量银行信贷的跟进，经济会出现一些积极因素，部分数据将会有所反弹。同时，就物价来看，０９年出现通缩的概率相当大。再有，宽松的货币政策在０９年仍将延续，在信贷快速恢复性增长的情况下，短期降息预期在逐步下降；但数量化宽松仍将维系，而且我们认为随着２季度后经济数据的进一步回软，降息预期将会再次被强化。
展望０９年债券市场走势，我们认为债券市场牛市的基础并没有动摇；但是随着０８年债券收益率的大幅度下降，市场投资价值有所下降。而且我们认为低利率的市场环境酝酿着更多的投资机会，债券市场短期可能面临股市回暖的冲击；但就全年来看，债券市场仍有较好的投资机会。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
４．６．１参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
４．６．１．１职责分工
４．６．１．１．１参与估值小组成员为４人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
４．６．１．１．２各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
４．６．１．２专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
４．６．２基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
４．６．３参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
４．６．４已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
１、报告期内，已实施的利润分配情况
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２、报告期每次收益分配比例不低于可分配收益的８０％，符合基金合同的要求。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§６ 审计报告
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§７ 年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
报告截止日：２００８年１２月３１日
单位：人民币元
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注：１．报告截止日２００８年１２月３１日，工银强债Ａ基金份额净值１．１３６０ 元，基金份额总额４，１００，７９８，４７４．７３份；工银强债Ｂ基金份额净值 １．１２７７ 元，基金份额总额３，８３６，６０２，５４８．８７份；工银强债份额总额７，９３７，４０１，０２３．６０份。
２．本基金上期财务报表的实际编制期间系２００７年５月１１日（基金合同生效日）起至２００７年１２月３１日止。
７．２ 利润表
会计主体：工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
本报告期：２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日
单位：人民币元
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注：本基金上期财务报表的实际编制期间系２００７年５月１１日（基金合同生效日）起至２００７年１２月３１日止。
７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
本报告期：２００８年１月１日到２００８年１２月３１日
单位：人民币元
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注：本基金上期财务报表的实际编制期间系２００７年５月１１日（基金合同生效日）起至２００７年１２月３１日止。
７．４ 报表附注
７．４．１ 基金基本情况
工银瑞信增强收益债券型投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００７］１１７号文《关于同意工银瑞信增强收益债券型证券投资基金募集的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００７年５月１１日生效。首次募集规模为３，６８０，９０７，５０３．４２份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
Ａ类基金在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用或赎回时收取后端认购、申购费用及赎回费用；Ｂ类基金不收取前端或后端认购、申购费用及赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的８０％，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的２０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金股票资产投资只参与首次发行及增发新股投资，不直接从二级市场买入股票。本基金的业绩比较基准为：新华巴克莱资本中国综合债券指数。
７．４．２ 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２００８年１２月３１日的财务状况以及２００８年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．４．１ 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策变更。
７．４．４．２ 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计变更。
７．４．４．３ 差错更正的说明
本基金本报告期内无差错更正事项。
７．４．５ 税项
１． 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００７］８４号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自２００７年５月３０日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的１％。调整为３％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
２． 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股权的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
３． 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
７．４．６ 关联方关系
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注：１、本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
２、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间２００７年５月１１日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日均无通过关联方交易单元进行的交易。
７．４．７．２ 关联方报酬
７．４．７．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注： １．基金管理费按前一日基金资产净值的０．６％的年费率计提，计算方法如下：Ｈ＝Ｅ×０．６０％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
２．上述表格中“当期已支付”不包含当年／期已支付的上期应付管理费。
７．４．７．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注： １．基金托管费按前一日基金资产净值的０．２０％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年实际天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
２．上述表格中“当期已支付”不包含当年／期已支付的上期应付托管费。
７．４．７．２．３ 销售服务费
单位：人民币元
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注：１．基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｂ类基金份额的销售服务费年费率为０．４％。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日Ｂ类基金资产净值的０．４％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．４％÷当年天数
Ｈ 为Ｂ类基金份额每日应计提的销售服务费
Ｅ 为Ｂ类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。
２．上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付销售服务费。
７．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２００８年０１月０１日起至１２月３１日止。 |
基金简称 |
工银强债 |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
２００７年５月１１日 |
报告期末基金份额总额 |
７，９３７，４０１，０２３．６０份 |
下属两级基金的基金简称 |
工银强债Ａ |
工银强债Ｂ |
下属两级基金的交易代码 |
４８５１０５ |
４８５００５ |
报告期末下属两级基金的份额总额 |
４，１００，７９８，４７４．７３份 |
３，８３６，６０２，５４８．８７份 |
基金合同存续期 |
不定期 |
投资目标 |
在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产波动性低于业绩比较基准，追求资产的长期稳定增值，获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。 |
投资策略 |
在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下，通过固定收益产品的投资来获取稳定的收益。同时适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种，为基金持有人增加收益，实现资产的长期稳定增值。 |
业绩比较基准 |
本基金的业绩比较基准为新华巴克莱资本中国综合债券指数。 |
风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。 |
项目 |
基金管理人 |
基金托管人 |
名称 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中国建设银行股份有限公司 |
信息披露负责人 |
姓名 |
朱碧艳 |
尹东 |
联系电话 |
０１０－５８６９８９１８ |
０１０－６７５９５００３ |
电子邮箱 |
Ｃｕｓｔｏｍｅｒｓｅｒｖｉｃｅ＠ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ |
ｙｉｎｄｏｎｇ＠ｃｃｂ．ｃｎ |
客户服务电话 |
０１０－５８６９８９１８ |
０１０－６７５９５０９６ |
传真 |
０１０－６６５８３１５８ |
０１０－６６２７５８５３ |
３．１．１ 期间数据和指标 |
２００８年 |
２００７年５月１１日－２００７年１２月３１日 |
Ａ类 |
Ｂ类 |
Ａ类 |
Ｂ类 |
本期已实现收益 |
３６９，００７，８５２．８２ |
１８０，４０８，９９５．７８ |
１６１，８９３，２０８．６４ |
９４，８６４，６０７．８５ |
本期利润 |
３７６，０５４，４６６．５０ |
１８１，２３５，７０５．６８ |
４５９，８１３，４６０．４８ |
２９１，１４６，０４６．５３ |
加权平均基金份额本期利润 |
０．０９４３ |
０．０８８３ |
０．１４１３ |
０．１２６４ |
本期基金份额净值增长率 |
９．８５％ |
９．３９％ |
１３．０７％ |
１２．７７％ |
３．１．２ 期末数据和指标 |
２００８年 |
２００７年 |
Ａ类 |
Ｂ类 |
Ａ类 |
Ｂ类 |
期末可供分配基金份额利润 |
０．０３１８ |
０．０２４０ |
０．０２３５ |
０．０２０６ |
期末基金资产净值 |
４，６５８，４５５，６７２．０７ |
４，３２６，４２０，４４８．５９ |
５，１４０，４３３，１１０．４７ |
２，８３６，９９９，５１３．７０ |
期末基金份额净值 |
１．１３６０ |
１．１２７７ |
１．１１０５ |
１．１０７５ |
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 |
ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ |
基金年度报告备置地点 |
基金管理人和基金托管人的办公场所 |
阶段 |
份额净值增长率① |
份额净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去三个月 |
８．１９％ |
０．２６％ |
４．５２％ |
０．１１％ |
３．６７％ |
０．１５％ |
过去六个月 |
１１．４１％ |
０．２０％ |
６．６３％ |
０．０９％ |
４．７８％ |
０．１１％ |
过去一年 |
９．８５％ |
０．２２％ |
９．３２％ |
０．０８％ |
０．５３％ |
０．１４％ |
自基金合同生效起至今 |
２４．２０％ |
０．２９％ |
８．４６％ |
０．０８％ |
１５．７４％ |
０．２１％ |
阶段 |
份额净值增长率① |
份额净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去三个月 |
８．０７％ |
０．２６％ |
４．５２％ |
０．１１％ |
３．５５％ |
０．１５％ |
过去六个月 |
１１．１８％ |
０．２０％ |
６．６３％ |
０．０９％ |
４．５５％ |
０．１１％ |
过去一年 |
９．３９％ |
０．２２％ |
９．３２％ |
０．０８％ |
０．０７％ |
０．１４％ |
自基金合同生效起至今 |
２３．３６％ |
０．２９％ |
８．４６％ |
０．０８％ |
１４．９０％ |
０．２１％ |
项 目 |
附注号 |
本期
２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年０５月１１日至２００７年１２月３１日 |
一、收入 |
|
６５４，９４２，５１４．２６ |
８３８，４４７，２９５．３２ |
１．利息收入 |
|
２９５，０４７，６０７．７５ |
９３，４０２，１４２．５６ |
其中：存款利息收入 |
|
３，３９４，５７１．５５ |
１０，４１３，３４７．１４ |
债券利息收入 |
|
２９０，５７１，８０５．８９ |
７８，３６４，９０４．６４ |
资产支持证券利息收入 |
|
－ |
－ |
买入返售金融资产收入 |
|
１，０８１，１４７．８１ |
４，６２３，８４６．７８ |
其他利息收入 |
|
８２．５０ |
４４．００ |
２．投资收益（损失以“－”填列） |
|
３４９，１９４，５２６．２８ |
２４９，１４０，２２７．０１ |
其中：股票投资收益 |
|
３００，９８６，１６７．６７ |
２８２，４２１，２８４．２９ |
基金投资收益 |
|
－ |
－ |
债券投资收益 |
|
３６，６７１，０１３．３５ |
－３９，３９３，７４２．８１ |
资产支持证券投资收益 |
|
－ |
－ |
衍生工具收益 |
|
１１，５２４，７８０．６５ |
６，１０７，３７３．２８ |
股利收益 |
|
１２，５６４．６１ |
５，３１２．２５ |
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
７，８７３，３２３．５８ |
４９４，２０１，６９０．５２ |
４．汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
－ |
－ |
５．其他收入（损失以“－”号填列） |
|
２，８２７，０５６．６５ |
１，７０３，２３５．２３ |
二、费用（以“－”号填列） |
|
－９７，６５２，３４２．０８ |
－８７，４８７，７８８．３１ |
１．管理人报酬 |
７．４．７．２．１ |
－４０，０３５，４４４．６１ |
－２２，８２９，１８１．３７ |
２．托管费 |
７．４．７．２．２ |
－１３，３４５，１４８．１９ |
－７，６０９，７２７．１３ |
３．销售服务费 |
７．４．７．２．３ |
－９，０３２，１９９．０３ |
－６，２７１，２０７．８９ |
４．交易费用 |
|
－３，４６７，４９８．４５ |
－２，７９２，２２５．６０ |
５．利息支出 |
|
－３１，２２５，３１７．２３ |
－４７，５５２，７２２．２１ |
其中：卖出回购金融资产支出 |
|
－３１，２２５，３１７．２３ |
－４７，５５２，７２２．２１ |
６．其他费用 |
|
－５４６，７３４．５７ |
－４３２，７２４．１１ |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|
５５７，２９０，１７２．１８ |
７５０，９５９，５０７．０１ |
所得税费用（以“－”号填列） |
|
－ |
－ |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
５５７，２９０，１７２．１８ |
７５０，９５９，５０７．０１ |
年度 |
每１０份基金份额分红数 |
现金形式发放总额 |
再投资形式发放总额 |
年度利润分配
合计 |
备注 |
２００８年 |
０．８００ |
１３７，０１９，３２５．８９ |
２８５，０５５，２３８．７２ |
４２２，０７４，５６４．６１ |
－ |
２００７年 |
０．２００ |
６２，８４９，９７０．８９ |
７４，５６９，１２４．７１ |
１３７，４１９，０９５．６０ |
－ |
合计 |
１．０００ |
１９９，８６９，２９６．７８ |
３５９，６２４，３６３．４３ |
５５９，４９３，６６０．２１ |
－ |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
杜海涛 |
本基金的基金经理；工银货币基金的基金经理；固定收益部副总监 |
２００７－５－１１ |
－－－ |
１１ |
中国籍，毕业于复旦大学，获工商管理硕士学位。１９９７年７月至２００２年１０月，任职于长城证券有限责任公司，担任债券与金融工程研究员。２００２年１０月至２００３年６月，任职于宝盈基金管理有限公司，担任基金经理助理。２００３年６月至２００６年５月，任职于招商基金管理有限公司。２００３年６月至２００５年５月，担任债券研究员；２００５年５月１３日至２００６年５月２６日，担任招商现金增值基金基金经理。２００６年９月２１日至今，担任工银瑞信货币市场基金基金经理。２００７年５月１１日至今，担任工银瑞信增强收益债券型基金基金经理。２００８年６月起担任固定收益部副总监。 |
|
分红预告日 |
分红公告日 |
权益登记日 |
每１０份基金份额收益分配金额（元） |
收益分配
金额（元） |
本年度第１次分红 |
２００８－１０－３０ |
２００８－１１－５ |
２００８－１１－４ |
０．８００ |
４２２，０７４，５６４．６１ |
累计收益分配金额 |
－ |
－ |
－ |
－ |
４２２，０７４，５６４．６１ |
中国·北京 中国注册会计师 成 超
２００９年３月２０日 |
资 产 |
附注号 |
本期末
２００８年１２月３１日 |
上年度末
２００７年１２月３１日 |
资 产： |
|
|
|
银行存款 |
|
１４２，２４１，０４２．５２ |
８３，２９７，９０２．３７ |
结算备付金 |
|
５，６８４，４３０．６８ |
２３，６９０，７４１．２５ |
存出保证金 |
|
１０２，４４０．１６ |
２５０，０００．００ |
交易性金融资产 |
|
９，８６９，４８８，７２０．３５ |
７，８６５，６６０，２１３．２２ |
其中：股票投资 |
|
－ |
９７１，４３１，２４５．８２ |
基金投资 |
|
－ |
－ |
债券投资 |
|
９，８６９，４８８，７２０．３５ |
６，８９４，２２８，９６７．４０ |
资产支持证券投资 |
|
－ |
－ |
衍生金融资产 |
|
－ |
１０，７３９，５１５．４６ |
买入返售金融资产 |
|
－ |
９５０，００１，１２０．００ |
应收证券清算款 |
|
－ |
８３８，０８０．９３ |
应收利息 |
|
１６１，２９４，９５３．１８ |
７９，９８６，３８６．７５ |
应收股利 |
|
－ |
－ |
应收申购款 |
|
１１８，２３２，８６５．９２ |
３９，６４７，０８１．６７ |
递延所得税资产 |
|
－ |
－ |
其他资产 |
|
－ |
－ |
资产总计 |
|
１０，２９７，０４４，４５２．８１ |
９，０５４，１１１，０４１．６５ |
负债和所有者权益 |
附注号 |
本期末
２００８年１２月３１日 |
上年度末
２００７年１２月３１日 |
负 债： |
|
|
|
短期借款 |
|
－ |
－ |
交易性金融负债 |
|
－ |
－ |
衍生金融负债 |
|
－ |
－ |
卖出回购金融资产款 |
|
１，２８３，９９８，５３０．００ |
－ |
应付证券清算款 |
|
－ |
１，０００，０００，０００．００ |
应付赎回款 |
|
２０，７２３，６３０．３６ |
６９，５７０，６１０．６７ |
应付管理人报酬 |
７．４．７．２．１ |
３，７３４，１７６．５１ |
３，７７６，４３４．１７ |
应付托管费 |
７．４．７．２．２ |
１，２４４，７２５．５１ |
１，２５８，８１１．３９ |
应付销售服务费 |
７．４．７．２．３ |
９９７，８４５．０７ |
９４５，３０９．６６ |
应付交易费用 |
|
２１９，５３２．０３ |
５４１，７２１．７２ |
应交税费 |
|
－ |
－ |
应付利息 |
|
２７８，２４２．８４ |
－ |
应付利润 |
|
－ |
－ |
递延所得税负债 |
|
－ |
－ |
其他负债 |
|
９７１，６４９．８３ |
５８５，５２９．８７ |
负债合计 |
|
１，３１２，１６８，３３２．１５ |
１，０７６，６７８，４１７．４８ |
所有者权益： |
|
|
|
实收基金 |
|
７，９３７，４０１，０２３．６０ |
７，１９０，６９８，７２８．８７ |
未分配利润 |
|
１，０４７，４７５，０９７．０６ |
７８６，７３３，８９５．３０ |
所有者权益合计 |
|
８，９８４，８７６，１２０．６６ |
７，９７７，４３２，６２４．１７ |
负债和所有者权益总计 |
|
１０，２９７，０４４，４５２．８１ |
９，０５４，１１１，０４１．６５ |
本期
２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日 |
银行间市场交易的各关联方名称 |
债券交易金额 |
基金逆回购 |
基金正回购 |
基金买入 |
基金卖出 |
交易金额 |
利息收入 |
交易金额 |
利息支出 |
中国建设银行股份有限公司 |
－ |
－ |
９００，０００，０００ |
６２，７９９．８６ |
１８，９０５，２５０，０００．００ |
４，２１１，２８４．１０ |
上年度可比期间
２００７年０５月１１日至２００７年１２月３１日 |
银行间市场交易的各关联方名称 |
债券交易金额 |
基金逆回购 |
基金正回购 |
基金买入 |
基金卖出 |
交易金额 |
利息收入 |
交易金额 |
利息支出 |
中国建设银行股份有限公司 |
９９，５７８，９３６．２６ |
－ |
－ |
－ |
３，７２７，４００，０００．００ |
４，２５８，７１２．８６ |
项目 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
实收基金 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
一、期初所有者权益（基金净值） |
７，１９０，６９８，７２８．８７ |
７８６，７３３，８９５．３０ |
７，９７７，４３２，６２４．１７ |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） |
－ |
５５７，２９０，１７２．１８ |
５５７，２９０，１７２．１８ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） |
７４６，７０２，２９４．７３ |
１２５，５２５，５９４．１９ |
８７２，２２７，８８８．９２ |
其中：１． 基金申购款 |
７，２６３，４０５，１７１．３１ |
８２５，１５２，２３５．２８ |
８，０８８，５５７，４０６．５９ |
２． 基金赎回款（以“－”号填列） |
－６，５１６，７０２，８７６．５８ |
－６９９，６２６，６４１．０９ |
－７，２１６，３２９，５１７．６７ |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） |
－ |
－４２２，０７４，５６４．６１ |
－４２２，０７４，５６４．６１ |
五、期末所有者权益（基金净值） |
７，９３７，４０１，０２３．６０ |
１，０４７，４７５，０９７．０６ |
８，９８４，８７６，１２０．６６ |
项目 |
上年度可比期间
２００７年５月１１日至２００７年１２月３１日 |
实收基金 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
一、期初所有者权益（基金净值） |
３，６８０，９０７，５０３．４２ |
－ |
３，６８０，９０７，５０３．４２ |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） |
－ |
７５０，９５９，５０７．０１ |
７５０，９５９，５０７．０１ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） |
３，５０９，７９１，２２５．４５ |
１７３，１９３，４８３．８９ |
３，６８２，９８４，７０９．３４ |
其中：１． 基金申购款 |
９，０１５，５９６，４９２．８３ |
５０３，１４７，９８０．１３ |
９，５１８，７４４，４７２．９６ |
２． 基金赎回款（以“－”号填列） |
－５，５０５，８０５，２６７．３８ |
－３２９，９５４，４９６．２４ |
－５，８３５，７５９，７６３．６２ |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） |
－ |
－１３７，４１９，０９５．６０ |
－１３７，４１９，０９５．６０ |
五、期末所有者权益（基金净值） |
７，１９０，６９８，７２８．８７ |
７８６，７３３，８９５．３０ |
７，９７７，４３２，６２４．１７ |
关联方名称 |
与本基金的关系 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金托管人、基金代销机构 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金管理人股东、基金代销机构 |
瑞士信贷 |
基金管理人股东 |
中国远洋运输（集团）总公司 |
基金管理人股东 |
项目 |
本期
２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年０５月１１日至２００７年１２月３１日 |
当期应支付的管理费 |
４０，０３５，４４４．６１ |
２２，８２９，１８１．３７ |
其中：当期已支付 |
３６，３０１，２６８．１０ |
１９，０５２，７４７．２０ |
期末未支付 |
３，７３４，１７６．５１ |
３，７７６，４３４．１７ |
项目 |
本期
２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年０５月１１日至２００７年１２月３１日 |
当期应支付的托管费 |
１３，３４５，１４８．１９ |
７，６０９，７２７．１３ |
其中：当期已支付 |
１２，１００，４２２．６８ |
６，３５０，９１５．７４ |
期末未支付 |
１，２４４，７２５．５１ |
１，２５８，８１１．３９ |
获得销售服务费的
各关联方名称 |
本期
２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日 |
当期应支付的销售服务费 |
当期已支付 |
期末未支付 |
合计 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
２４５，５０６．８７ |
８２，３８６．３７ |
３２７，８９３．２４ |
中国工商银行股份有限公司 |
５，７８８，１１４．６４ |
６９８，０９６．０８ |
６，４８６，２１０．７２ |
中国建设银行股份有限公司 |
８９６，２８７．６０ |
８６，３５１．４３ |
９８２，６３９．０３ |
合计 |
６，９２９，９０９．１１ |
８６６，８３３．８８ |
７，７９６，７４２．９９ |
获得销售服务费的
各关联方名称 |
上年度可比期间
２００７年０５月１１日至２００７年１２月３１日 |
当期应支付的销售服务费 |
当期已支付 |
期末未支付 |
合计 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
１５５，７２８．０６ |
２２，２６５．６６ |
１７７，９９３．７２ |
中国工商银行股份有限公司 |
４，０６２，６３３．６３ |
６９１，４９６．７３ |
４，７５４，１３０．３６ |
中国建设银行股份有限公司 |
５７７，９５９．８６ |
１１０，１２０．５３ |
６８８，０８０．３９ |
合计 |
４，７９６，３２１．５５ |
８２３，８８２．９２ |
５，６２０，２０４．４７ |
份额级别 |
持有人户数（户） |
户均持有的基金份额 |
持有人结构 |
机构投资者 |
个人投资者 |
持有份额 |
占总份额比例 |
持有份额 |
占总份额比例 |
工银强债Ａ |
２７，４４３ |
１４９，４２９．６７ |
３，０２２，３２５，３６３．３１ |
３８．０８％ |
１，０７８，４７３，１１１．４２ |
１３．５９％ |
工银强债Ｂ |
４９，９７５ |
７６，７７０．４４ |
４１３，５８４，５０４．６３ |
５．２１％ |
３，４２３，０１８，０４４．２４ |
４３．１３％ |
合计 |
７７，４１８ |
１０２，５２６．５６ |
３，４３５，９０９，８６７．９４ |
４３．２９％ |
４，５０１，４９１，１５５．６６ |
５６．７１％ |
项目 |
本期
２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年０５月１１日至２００７年１２月３１日 |
期初持有的基金份额 |
１４１，８６３，１６０．２０ |
－ |
期间认购总份额 |
－ |
－ |
期间申购／买入总份额 |
－ |
１４１，８６３，１６０．２０ |
期间因拆分增加的份额 |
－ |
－ |
期间赎回／卖出总份额 |
－ |
－ |
期末持有的基金份额 |
１４１，８６３，１６０．２０ |
１４１，８６３，１６０．２０ |
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 |
１．７９％ |
１．９７％ |
券商名称 |
交易单元数量 |
股票交易 |
债券交易 |
债券回购交易 |
权证交易 |
应支付该券商的佣金 |
备注 |
成交金额 |
占当期股票成交总额的比例 |
成交金额 |
占当期债券成交总额的比例 |
成交金额 |
占当期回购成交总额的比例 |
成交金额 |
占当期权证成交总额的比例 |
佣金 |
占当期佣金总量的比例 |
长江证券 |
１ |
９７４，０２０，１１２．３６ |
９２．８３％ |
７１８，３７９，１５５．６０ |
７９．１５％ |
９，０１６，６００，０００．００ |
１００．００％ |
７１，４５５，０３２．８４ |
８２．９１％ |
７９５，７１４．１６ |
９２．８７％ |
－ |
中信建投 |
１ |
７５，１８２，２８９．８４ |
７．１７％ |
１８９，２０５，６７５．６６ |
２０．８５％ |
－ |
－ |
１４，７２７，３１６．９４ |
１７．０９％ |
６１，０８６．１９ |
７．１３％ |
－ |
关联方
名称 |
本期
２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年０５月１１日至２００７年１２月３１日 |
期末余额 |
当期利息收入 |
期末余额 |
当期利息收入 |
中国建设银行股份有限公司 |
１４２，２４１，０４２．５２ |
３，２３４，７３６．８７ |
８３，２９７，９０２．３７ |
１０，１９７，６８３．８４ |
债券代码 |
债券名称 |
回购到期日 |
期末估值单价 |
数量（张） |
期末估值总额 |
０８０１０５０ |
０８央票５０ |
２００９－１－５ |
１０６．９４ |
１，０００，０００．００ |
１０６，９４０，０００．００ |
０８０１０１６ |
０８央票１６ |
２００９－１－７ |
９６．４７ |
３，２００，０００．００ |
３０８，７０４，０００．００ |
０８０１０２３ |
０８央票２３ |
２００９－１－７ |
１０６．４９ |
４，０００，０００．００ |
４２５，９６０，０００．００ |
０８０４０１ |
０８农发０１ |
２００９－１－７ |
１０６．０４ |
３，０００，０００．００ |
３１８，１２０，０００．００ |
合计 |
－ |
－ |
－ |
１１，２００，０００．００ |
１，１５９，７２４，０００．００ |
序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
－ |
－ |
|
其中：股票 |
－ |
－ |
２ |
固定收益投资 |
９，８６９，４８８，７２０．３５ |
９５．８５ |
|
其中：债券 |
９，８６９，４８８，７２０．３５ |
９５．８５ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
１４７，９２５，４７３．２０ |
１．４４ |
６ |
其他资产 |
２７９，６３０，２５９．２６ |
２．７２ |
７ |
合计 |
１０，２９７，０４４，４５２．８１ |
１００．００ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计买入金额 |
占期初基金资产净值比例（％） |
１ |
６０１８９８ |
中煤能源 |
８６，１１２，１７６．０４ |
１．０８ |
２ |
６０１１８６ |
中国铁建 |
７６，７６０，０５０．００ |
０．９６ |
３ |
０００４０２ |
金 融 街 |
２４，０５７，４２１．３０ |
０．３０ |
４ |
６０１７６６ |
中国南车 |
１４，９９３，８１７．６４ |
０．１９ |
５ |
６０１８９９ |
紫金矿业 |
１４，６８０，６７０．００ |
０．１８ |
６ |
６０１９５８ |
金钼股份 |
１１，８４７，５５０．００ |
０．１５ |
７ |
００２２６９ |
美邦服饰 |
２，２４４，９７３．１２ |
０．０３ |
８ |
００２２６７ |
陕天然气 |
２，１００，６９５．９４ |
０．０３ |
９ |
００２２４４ |
滨江集团 |
２，０００，５３５．００ |
０．０３ |
１０ |
００２２４０ |
威华股份 |
１，５０７，２００．００ |
０．０２ |
１１ |
００２２４２ |
九阳股份 |
１，２２８，４３０．００ |
０．０２ |
１２ |
００２２３７ |
恒邦股份 |
９８７，２４０．００ |
０．０１ |
１３ |
００２２５１ |
步 步 高 |
９４２，５８３．３６ |
０．０１ |
１４ |
００２２１５ |
诺 普 信 |
９２５，６５８．４５ |
０．０１ |
１５ |
００２２４１ |
歌尔声学 |
８０７，５４０．００ |
０．０１ |
１６ |
００２２３３ |
塔牌集团 |
７０２，１００．００ |
０．０１ |
１７ |
００２２０４ |
华锐铸钢 |
６１６，７０２．２４ |
０．０１ |
１８ |
００２２７２ |
川润股份 |
６０７，７２２．８４ |
０．０１ |
１９ |
００２２０３ |
海亮股份 |
６０１，６０５．０３ |
０．０１ |
２０ |
００２２３６ |
大华股份 |
５８１，７６０．００ |
０．０１ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计卖出金额 |
占期初基金资产净值比例（％） |
１ |
６０１０８８ |
中国神华 |
２１１，１６０，４８６．６８ |
２．６５ |
２ |
６０１８５７ |
中国石油 |
１７９，４７２，９９６．２４ |
２．２５ |
３ |
６０１３９０ |
中国中铁 |
１７０，５９３，８４７．５８ |
２．１４ |
４ |
６０１８９８ |
中煤能源 |
９９，６７２，１２９．７９ |
１．２５ |
５ |
６０１１８６ |
中国铁建 |
８１，３８６，５０１．８１ |
１．０２ |
６ |
６０１８６６ |
中海集运 |
７２，１９１，１６３．３９ |
０．９０ |
７ |
６０１６０１ |
中国太保 |
３７，２０１，６８９．８９ |
０．４７ |
８ |
６０１７６６ |
中国南车 |
２８，１３２，２３３．６０ |
０．３５ |
９ |
６０１８０８ |
中海油服 |
２３，１４１，４８１．８３ |
０．２９ |
１０ |
６０１８９９ |
紫金矿业 |
２０，５２５，０８５．８２ |
０．２６ |
１１ |
６０１９１９ |
中国远洋 |
１９，９２１，４７１．１７ |
０．２５ |
１２ |
０００４０２ |
金 融 街 |
１６，７７５，７６６．５８ |
０．２１ |
１３ |
６０１９５８ |
金钼股份 |
１４，６８２，２４６．１５ |
０．１８ |
１４ |
６０１１６９ |
北京银行 |
１３，６０９，５４４．３５ |
０．１７ |
１５ |
００２２０２ |
金风科技 |
４，７３４，３６０．９７ |
０．０６ |
１６ |
００２２１５ |
诺 普 信 |
２，９９８，６９６．２５ |
０．０４ |
１７ |
００２２６９ |
美邦服饰 |
２，９４４，０４０．９７ |
０．０４ |
１８ |
００２２６７ |
陕天然气 |
２，５５３，４４４．２１ |
０．０３ |
１９ |
００２２４４ |
滨江集团 |
２，５１７，５８０．８３ |
０．０３ |
２０ |
００２２３７ |
恒邦股份 |
２，３１９，１２６．７７ |
０．０３ |
买入股票成本（成交）总额 |
２５３，４１８，６８９．３１ |
卖出股票收入（成交）总额 |
１，０４９，２０２，４０２．２０ |
序号 |
债券品种 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
１，９８５，０２８，４３１．４０ |
２２．０９ |
２ |
央行票据 |
２，８１６，４４０，０００．００ |
３１．３５ |
３ |
金融债券 |
３，７７３，８３９，０００．００ |
４２．００ |
|
其中：政策性金融债 |
３，４３３，８５８，０００．００ |
３８．２２ |
４ |
企业债券 |
９８８，００５，４６１．５０ |
１１．００ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
－ |
６ |
可转债 |
３０６，１７５，８２７．４５ |
３．４１ |
７ |
其他 |
－ |
－ |
８ |
合计 |
９，８６９，４８８，７２０．３５ |
１０９．８５ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０８０４１７ |
０８农发１７ |
５，０００，０００ |
５３４，８５０，０００．００ |
５．９５ |
２ |
０８０１０５０ |
０８央行票据５０ |
５，０００，０００ |
５３４，７００，０００．００ |
５．９５ |
３ |
０７０１０９２ |
０７央行票据９２ |
５，０００，０００ |
５１９，９００，０００．００ |
５．７９ |
４ |
０８００１８ |
０８国债１８ |
４，２５０，０００ |
４６０，３６０，０００．００ |
５．１２ |
５ |
０８０３０８ |
０８进出０８ |
４，０００，０００ |
４３１，３６０，０００．００ |
４．８０ |
８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
序号 |
名称 |
金额 |
１ |
存出保证金 |
１０２，４４０．１６ |
２ |
应收证券清算款 |
－ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
１６１，２９４，９５３．１８ |
５ |
应收申购款 |
１１８，２３２，８６５．９２ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
２７９，６３０，２５９．２６ |
８．９．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
１１０００２ |
南山转债 |
９４，４６８，０４７．２０ |
１．０５ |
２ |
１１００７８ |
澄星转债 |
１，８５９，７１１．７０ |
０．０２ |
３ |
１１０５９８ |
大荒转债 |
９９，０１９，０２５．００ |
１．１０ |
４ |
１２５７０９ |
唐钢转债 |
５０，９７４，９７６．５５ |
０．５７ |
项目 |
份额级别 |
持有份额总数（份） |
占基金总份额比例 |
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 |
工银强债Ａ |
４５，７０７．９７ |
０．００％ |
工银强债Ｂ |
２３０，３８６．９２ |
０．００％ |
合计 |
２７６，０９４．８９ |
０．００％ |
|
工银强债Ａ |
工银强债Ｂ |
基金合同生效日（２００７年５月１１日）基金份额总额 |
１，２８９，４１０，１７６．８６ |
２，３９１，４９７，３２６．５６ |
报告期期初基金份额总额 |
４，６２９，０７４，３４０．５３ |
２，５６１，６２４，３８８．３４ |
报告期期间基金总申购份额 |
２，４８９，５７１，３６２．１６ |
４，７７３，８３３，８０９．１５ |
报告期期间基金总赎回份额 |
－３，０１７，８４７，２２７．９６ |
－３，４９８，８５５，６４８．６２ |
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） |
－ |
－ |
报告期期末基金份额总额 |
４，１００，７９８，４７４．７３ |
３，８３６，６０２，５４８．８７ |
２、基金托管人基金托管部门：
２００８年６月１３日，中国证券监督管理委员会核准本行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。 |
报告期内应支付给安永华明会计师事务所审计费用十万元整，该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。 |
序号 |
公告事项 |
法定披露方式 |
法定披露日期 |
１ |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金２００７年第４季度报告 |
三大报 公司网站 |
２００８年１月２２日 |
２ |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金暂停申购及转换转入业务的公告 |
三大报 公司网站 |
２００８年３月３日 |
３ |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金恢复申购及转换转入业务的公告 |
三大报 公司网站 |
２００８年３月１２日 |
４ |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金２００７年年度报告 |
三大报 公司网站 |
２００８年３月２７日 |
５ |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金２００８年第１季度报告 |
三大报 公司网站 |
２００８年４月１８日 |
６ |
工银瑞信基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上直销业务及部分基金申购费率优惠的公告 |
三大报 公司网站 |
２００８年５月２９日 |
７ |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金２００８年第２季度报告 |
三大报 公司网站 |
２００８年７月１８日 |
８ |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金暂停申购及转换转入业务的公告， |
三大报 公司网站 |
２００８年８月７日 |
９ |
关于工银瑞信增强收益债券型证券投资基金恢复申购及转换转入业务的公告 |
三大报 公司网站 |
２００８年８月２２日 |
１０ |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金２００８年半年度报告 |
三大报 公司网站 |
２００８年８月２７日 |
１１ |
工银瑞信基金管理有限公司关于开通网上交易定期定额投资业务和费率优惠的公告 |
三大报 公司网站 |
２００８年１０月７日 |
１２ |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金２００８年第三季度报告 |
三大报 公司网站 |
２００８年１０月２４日 |
１３ |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金第二次分红预告 |
三大报 公司网站 |
２００８年１０月３０日 |
１４ |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金第二次分红公告 |
三大报 公司网站 |
２００８年１１月５日 |
１５ |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金业绩比较基准更名的提示性公告 |
三大报 公司网站 |
２００８年１１月１２日 |
３、２００８年１１月１７日，本行公告美国银行公司行使认购期权的事宜；
４、２００８年１２月２日，中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动报告书。 |
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