基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二○○九年三月三十一日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年３月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２００８年０１月０１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

３、本基金基金合同生效日为２００７年７月１８日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同生效日为２００７年７月１８日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

工银瑞信红利股票型基金份额累计净值增长率

与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２００７年７月１８日至２００８年１２月３１日）

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注：本基金合同于２００７年７月１８日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（三）投资范围、（八）投资限制中规定的各项比例。本基金的投资组合比例为：封闭期间，股票等权益类资产占基金资产的比例为６０％－１００％，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为０％－４０％，权证投资占基金资产净值的比例不超过３％；开放期间，股票等权益类资产占基金资产的比例为６０％－９５％，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证投资占基金资产净值的比例不超过３％。若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。法律法规及本基金合同规定的其他比例限制。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银瑞信红利股票型基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图

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注：１、本基金基金合同生效日为２００７年７月１８日。

２、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元

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注：本基金基金合同生效日为２００７年７月１８日。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于２００５年６月２１日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为２亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格。

截至２００８年１２月３１日，公司旗下管理９只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金，证券投资基金管理规模达７５２亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期说明：

１） 杨建勋的任职日期为基金合同生效的日期

２） 詹粤萍的任职日期为基金合同生效的日期

３） 章叶飞的任职日期为公司执委会决议日期

离任日期说明：

詹粤萍的离职日期为公司执委会决议日期

２、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。按照时间优先、价格优先的原则，本公司在本报告期内对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且未发生当日反向交易、交叉交易和清算不到位的情况。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内无异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

２００８年Ａ股市场呈现了前所未有的单边下跌的行情，这一年应该是过了多少年之后所有市场参与者都不会忘记的一年。本基金在年初的股票组合一度相对积极，但在一月以后宏观经济和股票市场的判断趋于负面，本基金相对较快的降低了股票仓位并调整了持股结构，规避了一部分市场风险。在股票市场持续的下跌过程中，本基金基于对基本面的判断，也没有进行抄底反弹之类的操作。但是，本基金对经济周期、大宗商品的判断仍有不足之处，如二季度大量超配并带来正收益的煤炭类个股没有在三季度初及时减持一定程度上影响了组合收益，其中的教训值得认真检讨。总之，本基金虽然在同业内相对收益较好，但事实上是可以做得更好。

截至报告期末，本基金份额净值为０．６１７１元，份额累计净值为０．６５７１元，本报告期份额净值增长率为－４７．４９％。同期业绩比较基准收益率为－６２．４０％ 。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２００９年，国内宏观经济仍面临巨大的考验，企业经济效益虽然从去年的四季度探底回升，但仍可能在相对的低水平徘徊；美国、欧盟、日本三大经济体仍然处在衰退之中，这必将导致外需继续萎缩，不过大规模的政府主导投资将是对经济的一个重要支撑。从目前的情况看，超出市场预期的是中央政府强有力的财政和货币刺激措施，低于预期的可能是以美国为代表的发达经济体的恢复速度。就Ａ股市场而言，虽然２００９年存在诸多问题，但２００８年市场的暴跌很大程度上已经反映了对２００９年的预期。值得注意的是目前投资者对Ａ股市场的预期收益率已经超过了其他大类资产如债券、房地产等，这有利于吸引社会资金重新进入市场，Ａ股市场不会再现持续的单边下跌行情，结构分化逐渐会主导市场，一定会有部分行业和公司提供绝对回报。我们将重点关注的公司包括：受益于大规模政府投资、估值上具有较大安全边际、接近行业周期底部的周期性行业和公司等。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１ 参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

４．６．１．１ 职责分工

４．６．１．１．１ 参与估值小组成员为４人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

４．６．１．１．２ 各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

４．６．１．２ 专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

４．６．２ 基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

４．６．３ 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．６．４ 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

１、报告期内，已实施的利润分配情况

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注：报告期第１次分红，是为按基金合同的约定对２００７年度基金已实现净收益进行分配。

２、报告期内，年度基金已实现净收益为负，无应分配利润。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例并及时通知了基金管理人，对基金份额持有人利益未造成损害。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

普华永道中天审字（２００９）第２０２６５号

工银瑞信红利股票型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的工银瑞信红利股票型证券投资基金（以下简称“工银瑞信红利股票型基金”）的财务报表，包括２００８年１２月３１日的资产负债表、２００８年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是工银瑞信红利股票型基金的基金管理人工银瑞信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

（２）选择和运用恰当的会计政策；

（３）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了工银瑞信红利股票型基金２００８年１２月３１日的财务状况以及２００８年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天 注册会计师

会计师事务所有限公司 许 康 玮

中国 上海市 注册会计师

２００９年３月２５日 陈 宇

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：工银瑞信红利股票型证券投资基金

报告截止日：２００８年１２月３１日单位：人民币元

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注：１、报告截止日２００８年１２月３１日，基金份额净值０．６１７１元，基金份额总额５，８３２，０６６，７４３．０８份。

２、本基金上期财务报表的实际编制期间系２００７年７月１８日（基金合同生效日）起至２００７年１２月３１日止。

７．２ 利润表

会计主体：工银瑞信红利股票型证券投资基金

本报告期：２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日单位：人民币元

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注：本基金上期财务报表的实际编制期间系２００７年７月１８日（基金合同生效日）起至２００７年１２月３１日止。

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信红利股票型证券投资基金

本报告期：２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日单位：人民币元

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注：本基金上期财务报表的实际编制期间系２００７年７月１８日（基金合同生效日）起至２００７年１２月３１日止。

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

工银瑞信红利股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字（２００７］第１８５号《关于同意工银瑞信红利股票型证券投资基金募集的批复》核准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信红利股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集５，８４０，３７８，９９６．４２元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００７）第０９０号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信红利股票型证券投资基金基金合同》于２００７年７月１８日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为５，８４０，５４５，２９８．１１份基金份额，其中认购资金利息折合１６６，３０１．６９份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信红利股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：封闭期间，股票等权益类资产占基金资产的比例为６０％－１００％，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为０％－４０％，权证投资占基金资产净值的比例不超过３％；开放期间，股票等权益类资产占基金资产的比例为６０％－９５％，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证投资占基金资产净值的比例不超过３％。本基金投资于红利型股票的比例不低于本基金持有的股票资产的８０％。本基金的业绩比较基准为新华富时１５０红利指数收益率。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会基金部通知［２００９］４号关于发布《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信红利股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如报表附注７．４．４所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２００８年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２００８年１２月３１日的财务状况以及２００８年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致，采用的会计估计发生变更。

７．４．４．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

７．４．４．２ 会计估计变更的说明

７．４．４．２．１ 长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值政策及重大变化

本公司自２００８年９月１６日开始，对旗下管理的证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的估值方法确定公允价值，并已发布相关公告。

７．４．４．２．１．１ 估值政策

７．４．４．２．１．１．１ 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，应采用最近交易市价确定公允价值。

７．４．４．２．１．１．２ 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

７．４．４．２．１．１．３ 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。

７．４．４．２．１．２ 估值模型

７．４．４．２．１．２．１ 对于长期停牌股票等没有市价的投资品种采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的指数收益法确定公允价值。

７．４．４．２．１．２．２ 对于需要进行估值的股票，使用指数收益法进行估值分为两个步骤：第一，在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率；第二步，根据第一步所得的收益率计算该股票当日的公允价值。

７．４．４．２．１．３ 估值假设

长期停牌股票等没有市价的投资品种所在的交易所现均为活跃市场，估值调整包括所有停牌的股票，但不包括因召开股东大会而例行停牌的股票。

７．４．４．２．１．４ 估值参数

调整长期停牌股票等没有市价投资品种的公允价值所采用的参数为在估值日以公开发布的相应行业指数的日收益率；行业指数现分别为上证行业分类指数，由上海证券交易所提供；深证行业分类指数，由深圳证券交易所提供。

７．４．４．２．１．５ 对基金资产净值及当期损益的影响

根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自２００８年９月１６日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。

上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于２００８年９月１６日下调３４，２１８，８０４．４４元，相应调减本基金的净利润３４，２１８，８０４．４４元和基金资产净值３４，２１８，８０４．４４元。

７．４．４．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．５ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（ａ）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（ｂ）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（ｃ）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（ｄ）基金买卖股票于２００８年４月２４日之前按照０．３％的税率缴纳股票交易印花税，自２００８年４月２４日起至２００８年９月１８日止按０．１％的税率缴纳。自２００８年９月１９日起基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（ｅ）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

７．４．６ 关联方关系

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注：１、本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

２、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．７．２ 关联方报酬

７．４．７．２．１ 基金管理费单位：人民币元

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注： １、基金管理费按前一日基金资产净值的１．５０％年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

２、基金管理费每日计提，按月支付。

３、上述表格中“当年已支付”不包含当年已支付的上年应付管理费。

７．４．７．２．２ 基金托管费单位：人民币元

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注： １、基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝ Ｅ×年托管费率÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

２、基金托管费每日计提，按月支付。

３、上述表格中“当年已支付”不包含当年已支付的上年应付托管费。

７．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期与上年度可比期间２００７年０７月１８日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日与关联方均没有进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

７．４．７．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。

７．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

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７．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间２００７年７月１８日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。

７．４．８ 期末（２００８年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．８．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元

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７．４．８．２ 期末持有的暂时停牌股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

７．４．８．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．８．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．８．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．９ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

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注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

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８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

基金简称	工银红利
交易代码	４８１００６
基金运作方式	契约型，本基金合同生效后一年内为封闭式，基金合同生效满一年后转为开放式。
基金合同生效日	２００７年７月１８日
报告期末基金份额总额	５，８３２，０６６，７４３．０８份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略	本基金专注基本面研究，遵循系统化、程序化的投资流程以保证投资决策的科学性与一致性。
业绩比较基准	新华富时１５０红利指数收益率
风险收益特征	本基金属于股票型基金中的红利主题型基金，其风险与预期收益高于债券型基金以及混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		工银瑞信基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	朱碧艳	尹东
	联系电话	０１０－５８６９８９１８	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	Ｃｕｓｔｏｍｅｒｓｅｒｖｉｃｅ＠ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙｉｎｄｏｎｇ＠ｃｃｂ．ｃｎ
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３．１．１ 期间数据和指标	２００８年	２００７年０７月１８日－２００７年１２月３１日
本期已实现收益	－１，２８７，８６５，１３５．０５	３５６，４０４，８２７．２２
本期利润	－３，２８９，８５６，７５１．８１	１，２６７，８３６，３０１．０３
加权平均基金份额本期利润	－０．５６０８	０．２１７１
本期基金份额净值增长率	－４７．４９％	２１．７６％
３．１．２ 期末数据和指标	２００８年	２００７年
期末可供分配基金份额利润	－０．３８２９	０．０４１０
期末基金资产净值	３，５９８，７５５，０５３．２３	６，９９１，５７０，６０３．５５
期末基金份额净值	０．６１７１	１．１９７１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－１２．６７％	１．８４％	－１４．０４％	２．９４％	１．３７％	－１．１０％
过去六个月	－２５．４４％	１．８９％	－３２．１１％	３．０２％	６．６７％	－１．１３％
过去一年	－４７．４９％	２．０５％	－６２．４０％	３．２０％	１４．９１％	－１．１５％
自基金合同生效起至今	－３６．０６％	１．９５％	－４３．８２％	２．９４％	７．７６％	－０．９９％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
２００８年	０．２００	１１６，８１０，９９５．５９	－	１１６，８１０，９９５．５９	－
２００７年	０．２００	１１６，８１０，９９５．５９	－	１１６，８１０，９９５．５９	－
合计	０．４００	２３３，６２１，９９１．１８	－	２３３，６２１，９９１．１８	－

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杨建勋	本基金的基金经理，工银成长的基金经理，权益投资部总监	２００７－７－１８	－	８	中国籍，毕业于北京大学，获经济学硕士学位。１９９３年７月至１９９７年７月，任职于沈阳财政局会计师事务所。２０００年７月至２００６年１１月，任职于鹏华基金管理有限公司。２０００年７月至２００２年１２月，担任研究员；２００３年１月至２００４年８月担任基金经理助理；２００４年８月１２日至２００６年９月２７日，担任普润基金经理； ２００５年２月２６日至２００６年１１月２３日，担任鹏华行业成长基金经理。２００７年３月１９日至２００７年１１月１２日，担任工银瑞信精选平衡混合型基金基金经理。２００７年３月１９日至今，担任工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。２００７年７月１８日至今，担任工银瑞信红利股票型基金基金经理。２００８年６月起担任权益投资部总监。
詹粤萍	本基金的基金经理；研究部总监	２００７－７－１８	２００８－２－１５	１３	中国籍，毕业于中国人民大学，获经济学学士学位。１９９２年１月至１９９４年１月，任职于安达信企业咨询有限公司，担任注册会计师。１９９４年１月至１９９９年１月，任职于法国兴业证券公司上海办事处，担任高级研究员。１９９９年１月至２００４年６月，任职于博时基金管理有限公司，担任首席分析师，研究部经理，投资决策委员会委员。２００４年６月至２００５年６月，任职于友邦华泰基金管理有限公司，担任研究部总监，投资决策委员会委员。２００５年７月至今，任职于工银瑞信基金管理有限公司，担任研究部总监，并于２００７年５月８日至１１月２９日兼任工银瑞信核心价值基金基金经理。２００７年７月１８日至２００８年２月１５日兼任工银瑞信红利股票型基金基金经理。
章叶飞	本基金的基金经理助理	２００７－１０－９	－	５	中国籍，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。２００４年３月至２００６年８月，任职于红塔证券股份有限公司，历任研究员、投资经理助理。２００４年３月至２００５年１２月，担任研究员；２００５年１２月至２００６年７月，担任投资经理助理。２００６年８月加入工银瑞信基金管理有限公司，２００６年８月至２００７年１０月，任职于研究部，担任研究员；２００７年１０月起兼任工银红利股票型基金基金经理助理；２００９年２月至今，任职于权益投资部，担任工银红利股票型基金基金经理助理。

	分红预告日	分红公告日	权益登记日	每１０份基金份额收益分配金额（元）	收益分配金额（元）
本年度第１次分红	－	２００８－０２－２６	２００８－０２－２７	０．２００	１１６，８１０，９９５．５９
累计收益分配金额	－	－	－	０．２００	１１６，８１０，９９５．５９

资 产	附注号	本期末 ２００８年１２月３１日	上年度末 ２００７年１２月３１日
资 产：
银行存款		２７８，５４５，２０２．５５	９３９，００１，３９５．４７
结算备付金		２，１１４，１４０．４２	６，４１８，７４４．７９
存出保证金		５４７，２４１．９９	４，４４７，２４１．８０
交易性金融资产		３，３１２，００３，４３４．７５	６，０７８，４１５，１０９．１４
其中：股票投资		２，４４４，１６３，０２０．１２	６，０５０，６４６，３４７．０１
基金投资		－	－
债券投资		８６７，８４０，４１４．６３	２７，７６８，７６２．１３
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	７，４３４，９７３．６８
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		１０，６７２，５６２．４６	－
应收利息		５，８３９，７１３．０５	２２５，８９１．１４
应收股利		－	－
应收申购款		４２５，４２４．０８	－
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		３，６１０，１４７，７１９．３０	７，０３５，９４３，３５６．０２
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２００８年１２月３１日	上年度末 ２００７年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	２７，００６，４２７．９４
应付赎回款		１，９２０，９２０．０９	－
应付管理人报酬	７．４．７．２．１	４，７６１，７６４．０２	８，４６１，４６３．４９
应付托管费	７．４．７．２．２	７９３，６２７．３３	１，４１０，２４３．９２
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		３，１８２，７２１．４５	６，８３４，６１７．１２
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		７３３，６３３．１８	６６０，０００．００
负债合计		１１，３９２，６６６．０７	４４，３７２，７５２．４７
所有者权益：
实收基金		５，８３２，０６６，７４３．０８	５，８４０，５４５，２９８．１１
未分配利润		－２，２３３，３１１，６８９．８５	１，１５１，０２５，３０５．４４
所有者权益合计		３，５９８，７５５，０５３．２３	６，９９１，５７０，６０３．５５
负债和所有者权益总计		３，６１０，１４７，７１９．３０	７，０３５，９４３，３５６．０２

项 目	附注号	本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年０７月１８日至２００７年１２月３１日
一、收入		－３，１６９，６５９，７８８．８０	１，３６７，９３９，２０１．６０
１．利息收入		２０，８４５，０９２．３１	４，４０７，１２０．１５
其中：存款利息收入		９，８３６，９２８．３７	４，３９９，５４５．４４
债券利息收入		１０，０２８，２１４．０５	７，５７４．７１
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		９７９，９４９．８９	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－１，１８８，８３４，９４１．６２	４５２，１００，６０７．６４
其中：股票投资收益		－１，２３４，６３２，６１３．３２	４５０，７７６，３７１．６０
基金投资收益		－	－
债券投资收益		７，５５９，６４１．９７	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		５，８８１，５９７．１５	－
股利收益		３２，３５６，４３２．５８	１，３２４，２３６．０４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－２，００１，９９１，６１６．７６	９１１，４３１，４７３．８１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		３２１，６７７．２７	－
二、费用（以“－”号填列）		－１２０，１９６，９６３．０１	－１００，１０２，９００．５７
１．管理人报酬	７．４．７．２．１	－７６，００９，３９０．９８	－４６，４６９，８７６．１７
２．托管费	７．４．７．２．２	－１２，６６８，２３１．８６	－７，７４４，９７９．４２
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		－３１，０２２，９７１．１０	－４５，６５４，７４８．２８
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		－４９６，３６９．０７	－２３３，２９６．７０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－３，２８９，８５６，７５１．８１	１，２６７，８３６，３０１．０３
所得税费用（以“－”号填列）		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－３，２８９，８５６，７５１．８１	１，２６７，８３６，３０１．０３

项目	本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５，８４０，５４５，２９８．１１	１，１５１，０２５，３０５．４４	６，９９１，５７０，６０３．５５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－３，２８９，８５６，７５１．８１	－３，２８９，８５６，７５１．８１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－８，４７８，５５５．０３	２２，３３０，７５２．１１	１３，８５２，１９７．０８
其中：１．基金申购款	６２０，６１６，２４５．８８	－１５７，３８０，２９７．７４	４６３，２３５，９４８．１４
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－６２９，０９４，８００．９１	１７９，７１１，０４９．８５	－４４９，３８３，７５１．０６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１１６，８１０，９９５．５９	－１１６，８１０，９９５．５９
五、期末所有者权益（基金净值）	５，８３２，０６６，７４３．０８	－２，２３３，３１１，６８９．８５	３，５９８，７５５，０５３．２３
项目	上年度可比期间 ２００７年０７月１８日至２００７年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５，８４０，５４５，２９８．１１	－	５，８４０，５４５，２９８．１１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１，２６７，８３６，３０１．０３	１，２６７，８３６，３０１．０３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１１６，８１０，９９５．５９	－１１６，８１０，９９５．５９
五、期末所有者权益（基金净值）	５，８４０，５４５，２９８．１１	１，１５１，０２５，３０５．４４	６，９９１，５７０，６０３．５５

关联方名称	与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司	基金管理人股东、基金代销机构
瑞士信贷	基金管理人股东
中国远洋运输（集团）总公司	基金管理人股东

项目	本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年０７月１８日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日
当期应支付的管理费	７６，００９，３９０．９８	４６，４６９，８７６．１７
其中：当期已支付	７１，２４７，６２６．９６	３８，００８，４１２．６８
期末未支付	４，７６１，７６４．０２	８，４６１，４６３．４９

项目	本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年０７月１８日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日
当期应支付的托管费	１２，６６８，２３１．８６	７，７４４，９７９．４２
其中：当期已支付	１１，８７４，６０４．５３	６，３３４，７３５．５０
期末未支付	７９３，６２７．３３	１，４１０，２４３．９２

关联方 名称	本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年０７月１８日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	２７８，５４５，２０２．５５	９，７７０，６０９．０８	９３９，００１， ３９５．４７	４，３０２，２８８．６８

７．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额
００２２５７	立立电子	２００８－０６－３０	未公布	认购新发	２１．８１	２１．８１	１２，５００	２７２，６２５．００	２７２，６２５．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，４４４，１６３，０２０．１２	６７．７０
	其中：股票	２，４４４，１６３，０２０．１２	６７．７０
２	固定收益投资	８６７，８４０，４１４．６３	２４．０４
	其中：债券	８６７，８４０，４１４．６３	２４．０４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２８０，６５９，３４２．９７	７．７７
６	其他资产	１７，４８４，９４１．５８	０．４８
７	合计	３，６１０，１４７，７１９．３０	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	４１，６０４，９３２．１６	１．１６
Ｂ	采掘业	１４６，６６７，７８４．０２	４．０８
Ｃ	制造业	７２２，７０５，８００．９０	２０．０８
Ｃ０	食品、饮料	３０４，１９８，３７６．２０	８．４５
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	２７２，６２５．００	０．０１
Ｃ６	金属、非金属	５０，６３６，７９４．５９	１．４１
Ｃ７	机械、设备、仪表	３０３，６００，５５９．０６	８．４４
Ｃ８	医药、生物制品	６３，９９７，４４６．０５	１．７８
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	３３，７２３，４１９．５２	０．９４
Ｅ	建筑业	３４５，０４７，２１９．１８	９．５９
Ｆ	交通运输、仓储业	２１５，７０４，７９７．４１	５．９９
Ｇ	信息技术业	５９，４３０，９１８．７６	１．６５
Ｈ	批发和零售贸易	２７４，０９１，５２９．２５	７．６２
Ｉ	金融、保险业	３６８，５４１，７４３．８７	１０．２４
Ｊ	房地产业	２１６，３２１，５０９．６３	６．０１
Ｋ	社会服务业	２０，３２３，３６５．４２	０．５６
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２，４４４，１６３，０２０．１２	６７．９２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３９０	中国中铁	２７，３５３，００３	１４８，２５３，２７６．２６	４．１２
２	０００５６８	泸州老窖	５，０９１，４５８	９２，６６４，５３５．６０	２．５７
３	６００９７０	中材国际	２，７６７，８０７	８８，５６９，８２４．００	２．４６
４	０００６５１	格力电器	４，５０１，５７０	８７，５１０，５２０．８０	２．４３
５	６０００３０	中信证券	４，３５０，０００	７８，１６９，５００．００	２．１７
６	６００５１９	贵州茅台	６９９，９３９	７６，０８３，３６９．３０	２．１１
７	０００９３７	金牛能源	５，３００，８７４	７４，２１２，２３６．００	２．０６
８	６０１３３３	广深铁路	１９，３０６，７８３	７１，６２８，１６４．９３	１．９９
９	６０１６２８	中国人寿	３，８２６，１１１	７１，３５６，９７０．１５	１．９８
１０	６０１７６６	中国南车	１６，２３９，５９１	６９，９９２，６３７．２１	１．９４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６０１	中国太保	２２１，７８７，６３５．８２	３．１７
２	６０００１９	宝钢股份	２１２，５４４，４３９．２６	３．０４
３	６０１６２８	中国人寿	１９６，０４２，９０２．６３	２．８０
４	６００８１６	安信信托	１７７，８３６，４６１．５６	２．５４
５	６０００１５	华夏银行	１７０，６８７，２０２．３４	２．４４
６	６０１３９０	中国中铁	１６２，３５８，９４７．０４	２．３２
７	６０００３６	招商银行	１５２，４２６，３１７．３５	２．１８
８	６０００２８	中国石化	１５２，０９４，５１７．００	２．１８
９	６０１０８８	中国神华	１２９，８０８，２２４．７８	１．８６
１０	６００３２５	华发股份	１２１，２３１，７０９．４２	１．７３
１１	６００５１９	贵州茅台	１０８，６５９，０５５．７０	１．５５
１２	０００６６７	名流置业	１０４，７５４，９８８．５１	１．５０
１３	０００５６８	泸州老窖	１０４，２６３，４７９．５５	１．４９
１４	６０１３１８	中国平安	９７，８３７，０９７．４５	１．４０
１５	００２０２４	苏宁电器	９６，３０３，６６２．６０	１．３８
１６	６０００３０	中信证券	９３，３４０，９７１．０８	１．３４
１７	０００８５８	五 粮 液	９２，８５１，７７５．１８	１．３３
１８	６００３６１	华联综超	９１，９４１，４０７．１８	１．３２
１９	０００４０２	金 融 街	８７，０３９，８３９．３０	１．２４
２０	６００５８２	天地科技	８４，５７７，８６７．７１	１．２１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	３３２，８７９，２１０．６５	４．７６
２	６００１５０	中国船舶	２４８，１３７，１６２．５７	３．５５
３	６０１６０１	中国太保	２１０，６７４，７１０．９３	３．０１
４	６０１９１９	中国远洋	１８８，１７２，５７７．９０	２．６９
５	６０００２８	中国石化	１８１，９６３，０４３．１６	２．６０
６	６００７３９	辽宁成大	１６４，２１９，９９７．５３	２．３５
７	０００００２	万 科Ａ	１４９，００７，９３５．８５	２．１３
８	０００９３７	金牛能源	１４８，７１９，５５８．１９	２．１３
９	０００６８３	远兴能源	１４２，１８６，５３６．１１	２．０３
１０	６００８８６	国投电力	１３４，７５３，１６１．８７	１．９３
１１	６０１６６６	平煤股份	１３１，４１６，６７７．３８	１．８８
１２	６００４８９	中金黄金	１３０，１２４，２４８．４７	１．８６
１３	６０００００	浦发银行	１２８，５２４，０２３．０２	１．８４
１４	６０００１９	宝钢股份	１２２，９１７，０２５．３７	１．７６
１５	６０００３０	中信证券	１２１，１４２，２１８．４５	１．７３
１６	０００４０１	冀东水泥	１２１，１２９，６６８．１０	１．７３
１７	０００７０９	唐钢股份	１２１，０８１，０１８．５３	１．７３
１８	６０００１５	华夏银行	１１７，７８２，８７３．９８	１．６８
１９	６００４０８	安泰集团	１１２，１２０，４７９．３３	１．６０
２０	６０１６２８	中国人寿	９４，５６７，１８６．８１	１．３５

买入股票成本（成交）总额	５，０４８，９３０，２２９．１９
卖出股票收入（成交）总额	５，４０８，７４６，８９７．１８

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	３５４，７２５，０００．００	９．８６
２	央行票据	４９０，８５０，０００．００	１３．６４
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	２２，２６５，４１４．６３	０．６２
７	其他	－	－
８	合计	８６７，８４０，４１４．６３	２４．１２

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０１１０８	０８央行票据１０８	５，０００，０００	４９０，８５０，０００．００	１３．６４
２	０８００２５	０８国债２５	３，５００，０００	３５４，７２５，０００．００	９．８６
３	１１０００３	新钢转债	１５１，９４０	１４，５７１，０４６．００	０．４０
４	１２５７０９	唐钢转债	７５，８２９	７，６９４，３６８．６３	０．２１

序号	名称	金额
１	存出保证金	５４７，２４１．９９
２	应收证券清算款	１０，６７２，５６２．４６
３	应收股利	－
４	应收利息	５，８３９，７１３．０５
５	应收申购款	４２５，４２４．０８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１７，４８４，９４１．５８

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２５７０９	唐钢转债	７，６９４，３６８．６３	０．２１

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１４７，９３３	３９，４２３．７０	５９７，３７３，９８６．０８	１０．２４％	５，２３４，６９２，７５７．００	８９．７６％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，１６２，７９９．６６	０．０２％

基金合同生效日（２００７年０７月１８日）基金份额总额	５，８４０，５４５，２９８．１１
报告期期初基金份额总额	５，８４０，５４５，２９８．１１
报告期期间基金总申购份额	６２０，６１６，２４５．８８
报告期期间基金总赎回份额	－６２９，０９４，８００．９１
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	－
报告期期末基金份额总额	５，８３２，０６６，７４３．０８

券商名称	交易单元数量	股票交易		债券交易		权证交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
东方证券	１	１，７３５，２９３，５３３．３１	１６．８３％	１０９，８８４，９８７．３０	９１．２０％	３４，２９９，７０９．５６	７８．７５％	１，４７４，９９０．３１	１７．０２％	－
国金证券	１	１，０２４，０４６，２６３．２７	９．９３％	２，１０１，８８７．００	１．７４％	－	－	８３２，０４４．１７	９．６０％	－
长江证券	１	２，０５６，６８６，３４２．５４	１９．９４％	－	－	４，５７０，８９２．３４	１０．５０％	１，７４８，１７８．５８	２０．１７％	－
海通证券	１	１，５８４，２０６，１２０．１１	１５．３６％	－	－	－	－	１，２８７，１７８．９４	１４．８５％	－
平安证券	１	１，８８２，５９９，９７６．２１	１８．２６％	１，６６０，８９２．８０	１．３８％	７２０，４５１．８３	１．６５％	１，６００，２０１．００	１８．４６％	－
安信证券	１	２，０２９，１８５，１５７．２５	１９．６８％	６，８３５，９６８．７０	５．６７％	３，９６１，４６０．５１	９．１０％	１，７２４，８０４．７３	１９．９０％	－