基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：２００９年３月３１日
§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
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１．２ 目录
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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■基准＝ 沪深３００指数ｘ７０％＋上证国债指数ｘ３０％
３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
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注：＊ 基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率
３．３ 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着六只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：１、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。
２、 证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛优势股票证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
中国证监会于２００８年３月２０日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人旗下共有６只基金，分别为德盛稳健证券投资基金、德盛小盘精选证券投资基金、德盛安心成长混合型证券投资基金、德盛精选股票证券投资基金、德盛优势股票证券投资基金和德盛红利股票证券投资基金。目前本基金管理人将各基金投资风格分别确定为一般配置型、小盘配置型、保守型、股票成长型和股票价值型，其中，德盛优势股票证券投资基金和德盛红利股票证券投资基金为投资风格相似的投资组合，均为股票价值型。截至２００８年１２月３１日，德盛红利股票基金成立尚不足３个月，因此该报告期内暂无法对上述两只基金的业绩表现差异进行比较。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
２００８年是全球金融危机扩散的一年，也是我国证券市场深度调整的一年。２００８年上证指数下跌了６５．３９％，沪深３００指数下跌了６６．２５％，是全球跌幅最大的市场之一。股票市值和基金规模均随之大幅缩水。
在Ａ股处于历史高位的时候，美国次贷危机全面爆发。金融创新自由化和信用的滥用放大了危机程度，雷曼、美林、ＡＩＧ、花旗等的危机引发信用危机，信用危机伴随流动性危机，大批资金抽离市场，几乎所有能够交易的指数（除黄金）均随之暴跌。随之国内经济开始调头：投资、消费、出口三驾马车均急剧减速；ＧＤＰ增速逐季下滑，一季度增长１０．６％，二季度增长１０．１％，三季度增长９．０％，四季度增长６．８％。上市公司的盈利随之锐减，２００８年整个市场利润预计负增长，而０７年增长超过４０％。这些都是导致中国证券市场大幅调整的原因。
２００８年我国股市的演变充分反映了我国乃至世界经济、社会的深刻变化。上半年鉴于宏观调控的持续及金融危机的逐步展开，金融、周期类等行业跌幅居前；相反，医药等消费类行业由于受经济影响较小，表现较为抗跌。下半年开始，随着经济的全面下滑，几乎所有行业开始普跌。１１月份开始，随着四万亿投资等刺激经济的措施陆续出台，基建等相关行业率先启动，并带动其他行业开始复苏行情。
本基金２００８ 年迎来第一个完整年度，一季度由于仓位较重，跌幅较大，有一定损失；之后，迅速降低仓位至下限附近，并重点配置医药、商业、食品、交通运输等防御性行业，获得了良好效果，避免大的损失。
截至２００８年１２月３１日，本基金的净值增长率为－４９．４０％，业绩比较基准收益率为－５０．４６％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
２００９年中国经济增长的外部环境非常严峻。预计美国、欧洲和日本２００９年仍将继续衰退，发展中经济体增速也将明显回落。在去年四季度，由于企业和中间商去库存的原因，在剔除季节因素后，工业生产和总体经济都出现负增长。由于去年年底去库存化已接近尾声，今年一季度工业生产和经济将恢复环比正增长。我们认为中国经济增长最坏的阶段已经在去年四季度走过，中国经济将进入一个新的转型期，如果经济能够逐步转型成功，经济增长的质量会提高，真正的创新型企业会成长壮大。
在市场策略方面，我们相信２００９年的机会将远大于２００８年，较低的估值水平、积极的政策预期、好转的资金状况将对市场形成较强大的支撑。政府出台重大刺激经济措施将陆续实施，其中四万亿元投资计划、各行业振兴计划和退税等均陆续展开；另一方面，由于整个经济环境仍比较严峻，刺激经济措施的实行效果仍有待检验，我们认为２００９年市场的震荡频率将远多于以前几年，特别是周期性股票的震荡频率和幅度都将是２００９年的机会和挑战。
在资产配置方面，我们将重点配置医药、电力设备、商业等增长成长比较确定的行业，来应对上述不确定性。考虑政策预期，适时加大配置钢铁／有色／煤炭／工程机械／基建建材等受益于财政刺激政策的周期性行业。
展望２００９年，本基金会继续坚持价值投资理念，挖掘持续高增长性的股票，以分享中国经济长期成长带来的机会。在完成行业的基本配置后，我们将主要精力放在：（１）寻找优势公司。通过深入的基本面研究以挖掘出具有竞争优势的上市公司，长期持有获得满意回报。（２）适度参与有整体上市的个股机会。这是我国这一阶段特有的投资机会，整体上市对参与各方是共赢的，是我国制度变革过程中为市场提供的制度红利。（３）针对市场的风格变化、行业轮动，适时适度参与市场热点。（４）寻找坠落的天使。２００８年一些优势龙头公司因为某些特殊的原因经营上出现困难，比如牛奶、汽车等行业。我们认为这些行业的长期发展前景良好，优质公司必将重新获得应有的市场份额。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员１／２以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于２００８年４月３日实施分红，向截至２００８年４月２日止在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每１０份基金份额１．００元派发红利。该分红的发放日为２００８年４月３日，共发放红利１６１，１２６，３３８．４９元，其中以现金形式发放９０，８７８，６８９．５９元，以红利再投资形式发放７０，２４７，６４８．９０元。
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本报告期内不存在应分配但尚未实施的利润。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明：在本报告期内，基金托管人――招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
§６ 审计报告
毕马威华振会计师事务所负责项目的注册会计师王国蓓和联合签字的注册会计师黄小熠对国联安德盛优势股票证券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告（报告编号ＫＰＭＧ－Ｂ（２００９）ＡＲ Ｎｏ．００９４）。具体内容详见本基金年度报告正文。
§７ 年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：国联安德盛优势股票证券投资基金
报告截止日：＿２００８＿年＿１２＿月＿３１＿日
单位：人民币元
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注：报告截止日２００８年１２月３１日，基金份额净值０．８０６元，基金份额总额 １，４２５，００４，６４８．４４份。
７．２ 利润表
会计主体：国联安德盛优势股票证券投资基金
本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
单位：人民币元
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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国联安德盛优势股票证券投资基金
本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
单位：人民币元
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７．４ 报表附注
７．４．１ 基金基本情况
国联安德盛优势股票证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证监会《关于同意德盛优势股票证券投资基金募集的批复》（证监基金字［２００６］２２３号文）批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《德盛优势股票证券投资基金基金合同》发售，基金合同于２００７年１月２４日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为４，４６２，８８３，０２６．８４份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《德盛优势股票证券投资基金基金合同》和《德盛优势股票证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票，债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的６０％－９０％；债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的１０％－４０％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：沪深３００ 指数×７０％＋上证国债指数×３０％。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
７．４．２ 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则（２００６）、中国证券业协会２００７年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《德盛优势股票证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注７．４．４所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。
７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则（２００６）的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注７．４．２所列示的其他有关规定的要求。
７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致，不存在重大会计差错。
７．４．５ 税项
根据财税字［１９９８］５５号文、［２００１］６１号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字［２００５］１１号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００７］８４号文《财政部国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００８］１号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
（１） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（２） 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
（３） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（４） 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，自２００５年６月１３日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按５０％计算个人所得税。
（５） 自２００５年１月２４日起，基金买卖Ａ股、Ｂ股股权所书立的股权转让书据按照０．１％的税率征收证券（股票）交易印花税。自２００７年５月３０日起，该税率上调至０．３％。自２００８年４月２４日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券（股票）交易印花税税率，由０．３％降至０．１％。自２００８年９月１９日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出Ａ股、Ｂ股股权按０．１％的税率征收。
（６） 对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
７．４．６ 关联方关系
７．４．６．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，股东安联集团受让国泰君安股份有限公司持有的公司１６％的股权。股权转让后，公司股东及持股比例分别为：国泰君安股份有限公司持股５１％，安联集团持股４９％。除此之外，未发生控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
７．４．６．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易
７．４．７．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
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７．４．７．１．２ 债券交易
金额单位：人民币元
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７．４．７．１．３ 回购交易
金额单位：人民币元
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７．４．７．１．４ 权证交易
金额单位：人民币元
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７．４．７．１．５ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×１％。－清算库中买（卖）经手费
上海证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×１％。－买（卖）经手费－买（卖）证管费
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
７．４．７．２ 关联方报酬
７．４．７．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数
７．４．７．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注： 支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数
７．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金在本年度与自２００７年１月２４日至２００７年１２月３１日止期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
７．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人在本年度与自２００７年１月２４日至２００７年１２月３１日止期间均未持有过本基金。
７．４．７．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方在本年度与自２００７年１月２４日至２００７年１２月３１日止期间均未持有过本基金。
７．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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７．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与自２００７年１月２４日至２００７年１２月３１日止期间，在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
７．４．８ 期末（２００８年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
于２００８年１２月３１日，本基金未持有流通受限证券。
§８ 投资组合报告
８．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国联安基金管理有限公司网站的年度报告正文。
８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２００８年１月１日起至１２月３１日止。 |
基金简称 |
国联安优势 |
交易代码 |
２５７０３０（前端）／２５７０３１（后端） |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
２００７年１月２４日 |
报告期末基金份额总额 |
１，４２５，００４，６４８．４４份 |
投资目标 |
本基金主要通过投资于具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行的债券，在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，实现基金资产的持续、稳定增值。 |
投资策略 |
权证投资的包括两个方面：一是基金经理提出投资要求；二是数量策略研究员提供投资建议。
基金经理提出投资权证的要求，相关的数量策略研究员应该根据投资目的进行相关的投资价值分析，作为投资决策的依据。对于作为基础证券备选方案的权证，研究基础证券与权证在风险和收益方面的区别；对于在组合管理层面利用权证调整组合风险收益特征的投资，测算所选权证与投资组合的相关性及其稳定性，并研究此项投资的风险因素等。 |
业绩比较基准 |
本基金的业绩基准为沪深３００指数×７０％＋上证国债指数×３０％ |
风险收益特征 |
较高的预期收益和风险。 |
投资目标 |
基金管理人 |
基金托管人 |
名称 |
国联安基金管理有限公司 |
招商银行股份有限公司 |
信息披露负责人 |
姓名 |
古韵 |
张燕 |
联系电话 |
０２１－５０４７８０８０ |
０７５５－８３１９９０８４ |
电子邮箱 |
ｃｕｓｔｏｍｅｒ．ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ |
ｙａｎ＿ｚｈａｎｇ＠ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
客户服务电话 |
０２１－３８７８４７６６
４００７０００３６５ |
９５５５５ |
传真 |
０２１－５０４７８９２０ |
０７５５－６１３８９９６８ |
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ｗｗｗ．ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ |
基金年度报告备置地点 |
上海市浦东新区世纪大道８８号金茂大厦４６楼 |
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 |
２００８年 |
２００７年１月２４日－２００７年１２月３１日 |
本期已实现收益 |
－６２４，１１５，３９４．７８ |
１，８８３，０８８，２０１．０４ |
本期利润 |
－１，３３０，６１１，７７２．１１ |
２，４４４，６６６，８３９．１５ |
加权平均基金份额本期利润 |
－０．８５３１ |
０．８０８０ |
本期基金份额净值增长率 |
－４９．４０％ |
７３．００％ |
３．１．２ 期末数据和指标 |
２００８年 |
２００７年１月２４日－２００７年１２月３１日 |
期末可供分配基金份额利润 |
－０．１９４３ |
０．７２９９ |
期末基金资产净值 |
１，１４８，０６７，３４２．６５ |
３，１７１，９０１，１１６．８３ |
期末基金份额净值 |
０．８０６ |
１．７３０ |
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份额净值增长率① |
份额净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去三个月 |
－６．３９％ |
１．７０％ |
－１２．０６％ |
２．１３％ |
５．６７％ |
－０．４３％ |
|
过去六个月 |
－２０．５９％ |
１．８２％ |
－２３．５１％ |
２．０９％ |
２．９２％ |
－０．２７％ |
|
过去一年 |
－４９．４０％ |
２．１４％ |
－５０．４６％ |
２．１３％ |
１．０６％ |
０．０１％ |
|
过去三年 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
过去五年 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
自基金合同生效起至今 |
－１２．４６％ |
２．０５％ |
－１５．３７％ |
１．９１％ |
２．９１％ |
０．１４％ |
|
年度 |
每１０份基金份额分红数 |
现金形式发放总额 |
再投资形式发放总额 |
年度利润分配合计 |
备注 |
２００８ |
１．００元 |
９０，８７８，６８９．５９ |
７０，２４７，６４８．９０ |
１６１，１２６，３３８．４９ |
－ |
２００７ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
合计 |
１．００元 |
９０，８７８，６８９．５９ |
７０，２４７，６４８．９０ |
１６１，１２６，３３８．４９ |
－ |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
陈苏桥 |
研究部总监、本基金的基金经理 |
２００７－０８－２１ |
－ |
１０年（自１９９９年开始） |
陈苏桥先生，清华大学经济学硕士。曾任职于上海瑞士达国际贸易有限公司，１９９９年５月加入华安基金管理有限公司从事投资、研究工作。２００７年１月加入本公司，现任研究部总监。２００７年８月起任本基金的基金经理。 |
李洪波 |
德盛精选股票证券投资基金基金经理、兼任本基金基金经理 |
２００７－０１－２４ |
－ |
１５年（自１９９４年开始） |
李洪波先生，北京大学经济学硕士。曾任申银万国证券公司证券分析员、投资经理，华夏证券公司上海分公司营业部总经理，大通证券公司营业部总经理、资产管理总部副总经理。２００４年１０月加盟国联安基金管理公司，从事投资组合管理工作。２００５年１２月起任德盛精选股票证券投资基金基金经理，２００７年１月起兼任本基金基金经理。 |
资 产 |
附注号 |
本期末
２００８年１２月３１日 |
上年度末
２００７年１２月３１日 |
资 产： |
|
|
|
银行存款 |
|
１１７，７７６，０４５．２８ |
３０４，７２２，３５４．９４ |
结算备付金 |
|
１，８８４，６４５．９９ |
３，４０６，６４９．４７ |
存出保证金 |
|
１，７６０，０００．００ |
２，２３７，０４１．０６ |
交易性金融资产 |
|
１，０５１，２８７，４０１．５４ |
２，７７０，４０７，６７５．４４ |
其中：股票投资 |
|
７３２，１５７，９５３．５４ |
２，５７３，９０８，６２３．９４ |
基金投资 |
|
－ |
－ |
债券投资 |
|
３１９，１２９，４４８．００ |
１９６，４９９，０５１．５０ |
资产支持证券投资 |
|
－ |
－ |
衍生金融资产 |
|
－ |
９２，７３６，９４７．２８ |
买入返售金融资产 |
|
－ |
－ |
应收证券清算款 |
|
－ |
１４，０８５，５５０．８６ |
应收利息 |
|
６，６８６，５７０．６５ |
３，７１８，６９５．７１ |
应收股利 |
|
－ |
－ |
应收申购款 |
|
１１，０４１．９４ |
４５７，７１８．６５ |
递延所得税资产 |
|
－ |
－ |
其他资产 |
|
－ |
－ |
资产总计 |
|
１，１７９，４０５，７０５．４０ |
３，１９１，７７２，６３３．４１ |
负债和所有者权益 |
附注号 |
本期末２００８年１２月３１日 |
上年度末２００７年１２月３１日 |
负 债： |
|
|
|
短期借款 |
|
－ |
－ |
交易性金融负债 |
|
－ |
－ |
衍生金融负债 |
|
－ |
－ |
卖出回购金融资产款 |
|
－ |
－ |
应付证券清算款 |
|
２６，７１３，０４９．４１ |
１９８，６４８．５６ |
应付赎回款 |
|
１７３，０４０．１５ |
１０，８４７，７３３．８２ |
应付管理人报酬 |
|
１，４８６，１９６．３５ |
３，９１１，０６９．２４ |
应付托管费 |
|
２４７，６９９．３９ |
６５１，８４４．８９ |
应付销售服务费 |
|
－ |
－ |
应付交易费用 |
|
１，００７，４８７．４２ |
２，４８７，０３５．５２ |
应交税费 |
|
－ |
－ |
应付利息 |
|
－ |
－ |
应付利润 |
|
－ |
－ |
递延所得税负债 |
|
－ |
－ |
其他负债 |
|
１，７１０，８９０．０３ |
１，７７５，１８４．５５ |
负债合计 |
|
３１，３３８，３６２．７５ |
１９，８７１，５１６．５８ |
所有者权益： |
|
|
|
实收基金 |
|
１，４２５，００４，６４８．４４ |
１，８３３，５６０，２１９．２６ |
未分配利润 |
|
－２７６，９３７，３０５．７９ |
１，３３８，３４０，８９７．５７ |
所有者权益合计 |
|
１，１４８，０６７，３４２．６５ |
３，１７１，９０１，１１６．８３ |
负债和所有者权益总计 |
|
１，１７９，４０５，７０５．４０ |
３，１９１，７７２，６３３．４１ |
项 目 |
附注号 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年１月２４日至２００７年１２月３１日 |
一、收入 |
|
－１，２７７，４４２，９６１．８０ |
２，５６４，８１０，５５７．４８ |
１．利息收入 |
|
９，６２７，６０１．３４ |
９，８３６，３６４．４７ |
其中：存款利息收入 |
|
２，２５７，８０１．５５ |
７，６６１，６２２．３１ |
债券利息收入 |
|
７，３６９，７９９．７９ |
１，６９３，９６２．１６ |
资产支持证券利息收入 |
|
|
|
买入返售金融资产收入 |
|
－ |
４８０，７８０．００ |
其他利息收入 |
|
|
|
２．投资收益（损失以“－”填列） |
|
－５８１，１２０，５０６．６６ |
１，９８７，９０６，９０４．２３ |
其中：股票投资收益 |
|
－６１２，９３１，１８１．６０ |
１，９３２，２３８，８１０．９０ |
基金投资收益 |
|
－ |
－ |
债券投资收益 |
|
－８，６８６，１０１．９１ |
２５，２２１，５６６．０３ |
资产支持证券投资收益 |
|
－ |
－ |
衍生工具收益 |
|
３０，５６１，７４１．４５ |
１，１９９，４１５．０７ |
股利收益 |
|
９，９３５，０３５．４０ |
２９，２４７，１１２．２３ |
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
－７０６，４９６，３７７．３３ |
５６１，５７８，６３８．１１ |
４．汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
－ |
－ |
５．其他收入（损失以“－”号填列） |
|
５４６，３２０．８５ |
５，４８８，６５０．６７ |
二、费用（以“－”号填列） |
|
－５３，１６８，８１０．３１ |
－１２０，１４３，７１８．３３ |
１．管理人报酬 |
|
－２６，９８２，３２０．８６ |
－５７，６５１，７８６．６２ |
２．托管费 |
|
－４，４９７，０５３．４７ |
－９，６０８，６３１．１０ |
３．销售服务费 |
|
－ |
－ |
４．交易费用 |
|
－２１，０５１，６６５．４２ |
－５２，３１５，４３５．８０ |
５．利息支出 |
|
－１９２，５１５．４４ |
－１１５，１４３．７３ |
其中：卖出回购金融资产支出 |
|
－１９２，５１５．４４ |
－１１５，１４３．７３ |
６．其他费用 |
|
－４４５，２５５．１２ |
－４５２，７２１．０８ |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|
－１，３３０，６１１，７７２．１１ |
２，４４４，６６６，８３９．１５ |
项目 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
实收基金 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
一、期初所有者权益（基金净值） |
１，８３３，５６０，２１９．２６ |
１，３３８，３４０，８９７．５７ |
３，１７１，９０１，１１６．８３ |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） |
－ |
－１，３３０，６１１，７７２．１１ |
－１，３３０，６１１，７７２．１１ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） |
－４０８，５５５，５７０．８２ |
－１２３，５４０，０９２．７６ |
－５３２，０９５，６６３．５８ |
其中：１．基金申购款 |
８６，９２２，４４３．９３ |
２１，１２６，１９３．８７ |
１０８，０４８，６３７．８０ |
２．基金赎回款（以“－”号填列） |
－４９５，４７８，０１４．７５ |
－１４４，６６６，２８６．６３ |
－６４０，１４４，３０１．３８ |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） |
－ |
－１６１，１２６，３３８．４９ |
－１６１，１２６，３３８．４９ |
五、期末所有者权益（基金净值） |
１，４２５，００４，６４８．４４ |
－２７６，９３７，３０５．７９ |
１，１４８，０６７，３４２．６５ |
项目 |
上年度可比期间
２００７年１月２４日至２００７年１２月３１日 |
实收基金 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
一、期初所有者权益（基金净值） |
４，４６２，８８３，０２６．８４ |
－ |
４，４６２，８８３，０２６．８４ |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） |
－ |
２，４４４，６６６，８３９．１５ |
２，４４４，６６６，８３９．１５ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） |
－２，６２９，３２２，８０７．５８ |
－１，１０６，３２５，９４１．５８ |
－３，７３５，６４８，７４９．１６ |
其中：１．基金申购款 |
４８６，６１２，４４８．７０ |
１４７，５４７，１９０．７６ |
６３４，１５９，６３９．４６ |
２．基金赎回款（以“－”号填列） |
－３，１１５，９３５，２５６．２８ |
－１，２５３，８７３，１３２．３４ |
－４，３６９，８０８，３８８．６２ |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） |
－ |
－ |
－ |
五、期末所有者权益（基金净值） |
１，８３３，５６０，２１９．２６ |
１，３３８，３４０，８９７．５７ |
３，１７１，９０１，１１６．８３ |
关联方名称 |
与本基金的关系 |
国联安基金管理有限公司 |
基金管理人 |
招商银行股份有限公司（“招商银行”） |
基金托管人 |
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”） |
基金管理人的股东 |
安联集团 |
基金管理人的股东 |
关联方名称 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年１月２４日至２００７年１２月３１日 |
成交金额 |
占当期股票
成交总额的比例 |
成交金额 |
占当期股票
成交总额的比例 |
国泰君安 |
８６６，２７５，９９８．８６ |
１２．２８％ |
３，３７１，２２６，７３０．２３ |
２０．１３％ |
关联方名称 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年１月２４日至２００７年１２月３１日 |
成交金额 |
占当期债券
成交总额的比例 |
成交金额 |
占当期债券
成交总额的比例 |
国泰君安 |
－ |
－ |
６８，９０３，０３９．８０ |
２６．２６％ |
关联方名称 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年１月２４日至２００７年１２月３１日 |
成交金额 |
占当期回购
成交总额的比例 |
成交金额 |
占当期回购
成交总额的比例 |
国泰君安 |
－ |
－ |
２１９，０００，０００．００ |
４３．０３％ |
关联方名称 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年１月２４日至２００７年１２月３１日 |
成交金额 |
占当期权证
成交总额的比例 |
成交金额 |
占当期权证
成交总额的比例 |
国泰君安 |
５４，９６４，６０４．６６ |
７５．９２％ |
－ |
－ |
关联方名称 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
当期
佣金 |
占当期佣金总量的比例 |
期末应付佣金余额 |
占期末应付佣金总额的比例 |
国泰君安 |
７３６，３３３．０５ |
１２．４１％ |
１６，９３７．３７ |
１．６８％ |
关联方名称 |
上年度可比期间
２００７年１月２４日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日 |
当期
佣金 |
占当期佣金总量的比例 |
期末应付佣金余额 |
占期末应付佣金总额的比例 |
国泰君安 |
２，７６３，１８７．１５ |
２０．４１％ |
５６６，７８１．９９ |
２２．８０％ |
项目 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年１月２４日至２００７年１２月３１日 |
当期应支付的管理费 |
２６，９８２，３２０．８６ |
５７，６５１，７８６．６２ |
其中：当期已支付 |
２５，４９６，１２４．５１ |
５３，７４０，７１７．３８ |
期末未支付 |
１，４８６，１９６．３５ |
３，９１１，０６９．２４ |
项目 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年１月２４日至２００７年１２月３１日 |
当期应支付的托管费 |
４，４９７，０５３．４７ |
９，６０８，６３１．１０ |
其中：当期已支付 |
４，２４９，３５４．０８ |
８，９５６，７８６．２１ |
期末未支付 |
２４７，６９９．３９ |
６５１，８４４．８９ |
关联方
名称 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年１月２４日至２００７年１２月３１日 |
期末余额 |
当期利息收入 |
期末余额 |
当期利息收入 |
招商银行 |
１１７，７７６，０４５．２８ |
２，２０３，７４６．１６ |
３０４，７２２，３５４．９４ |
６，７４６，３０１．３３ |
序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
７３２，１５７，９５３．５４ |
６２．０８ |
|
其中：股票 |
７３２，１５７，９５３．５４ |
６２．０８ |
２ |
固定收益投资 |
３１９，１２９，４４８．００ |
２７．０６ |
|
其中：债券 |
３１９，１２９，４４８．００ |
２７．０６ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
１１９，６６０，６９１．２７ |
１０．１５ |
６ |
其他资产 |
８，４５７，６１２．５９ |
０．７２ |
７ |
合计 |
１，１７９，４０５，７０５．４０ |
１００．００ |
代码 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
０．００ |
０．００ |
Ｂ |
采掘业 |
４１，８２１，８４０．３０ |
３．６４ |
Ｃ |
制造业 |
２４１，４２２，６０２．１２ |
２１．０３ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
７４，２１７，６１８．９０ |
６．４６ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
０．００ |
０．００ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
０．００ |
０．００ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
０．００ |
０．００ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
２０，３９０，７４９．５０ |
１．７８ |
Ｃ５ |
电子 |
５，５６４，０７０．００ |
０．４８ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
６６，６１９，８１２．７８ |
５．８０ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
２２，４７９，１３２．３２ |
１．９６ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
５０，４９６，８１８．６２ |
４．４０ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
１，６５４，４００．００ |
０．１４ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
７，１３９，４５２．６０ |
０．６２ |
Ｅ |
建筑业 |
２３，５４７，７９３．７２ |
２．０５ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
１１３，４９７，４９１．５８ |
９．８９ |
Ｇ |
信息技术业 |
３２，９６３，６８８．７４ |
２．８７ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
６０，１１０，０００．００ |
５．２４ |
Ｉ |
金融、保险业 |
８０，７４０，０７４．００ |
７．０３ |
Ｊ |
房地产业 |
３３，８４９，６００．００ |
２．９５ |
Ｋ |
社会服务业 |
１５，２９４，２１０．４８ |
１．３３ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
０．００ |
０．００ |
Ｍ |
综合类 |
８１，７７１，２００．００ |
７．１２ |
|
合计 |
７３２，１５７，９５３．５４ |
６３．７７ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
期末数量（股） |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６００４１５ |
小商品城 |
１，４９０，０００ |
８１，７７１，２００．００ |
７．１２ |
２ |
６０１００６ |
大秦铁路 |
７，０２５，１７８ |
５６，３４１，９２７．５６ |
４．９１ |
３ |
００２０２４ |
苏宁电器 |
３，０００，０００ |
５３，７３０，０００．００ |
４．６８ |
４ |
６０１３９８ |
工商银行 |
１３，８８０，０００ |
４９，１３５，２００．００ |
４．２８ |
５ |
６００５１９ |
贵州茅台 |
４００，０００ |
４３，４８０，０００．００ |
３．７９ |
６ |
６００２６９ |
赣粤高速 |
４，３９９，３９８ |
３４，３１５，３０４．４０ |
２．９９ |
７ |
００００２４ |
招商地产 |
２，５８０，０００ |
３３，８４９，６００．００ |
２．９５ |
８ |
６０１３１８ |
中国平安 |
１，１８８，６００ |
３１，６０４，８７４．００ |
２．７５ |
９ |
６００５５７ |
康缘药业 |
１，６９９，９９７ |
２９，０５２，９４８．７３ |
２．５３ |
１０ |
６０００５０ |
中国联通 |
５，０９９，９５８ |
２５，６５２，７８８．７４ |
２．２３ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计买入金额 |
占期初基金资产净值比例（％） |
１ |
６０１３９８ |
工商银行 |
２１６，８７５，４１４．３１ |
６．８４ |
２ |
６０１０８８ |
中国神华 |
１７３，３６７，６７７．２２ |
５．４７ |
３ |
６００５８５ |
海螺水泥 |
１４９，１２９，２５４．４１ |
４．７０ |
４ |
６００４１５ |
小商品城 |
１４４，８０５，７８０．０７ |
４．５７ |
５ |
６００５１９ |
贵州茅台 |
１１７，８２３，３７７．３１ |
３．７１ |
６ |
６０１６２８ |
中国人寿 |
１１０，２２２，１８８．８５ |
３．４７ |
７ |
６０１００６ |
大秦铁路 |
１０７，３２５，５９８．８６ |
３．３８ |
８ |
６０００５０ |
中国联通 |
９１，１３５，８４２．７２ |
２．８７ |
９ |
６０００００ |
浦发银行 |
９０，２４５，６４８．９２ |
２．８５ |
１０ |
６０１１８６ |
中国铁建 |
８８，１３９，５９１．６４ |
２．７８ |
１１ |
００００２４ |
招商地产 |
８５，０５８，８５７．４３ |
２．６８ |
１２ |
６０１１６６ |
兴业银行 |
８２，０５５，２４２．０７ |
２．５９ |
１３ |
６００６６０ |
福耀玻璃 |
８１，０４８，８７７．８０ |
２．５６ |
１４ |
０００７０９ |
唐钢股份 |
７９，４１３，３１２．３６ |
２．５０ |
１５ |
０００８５８ |
五 粮 液 |
７８，３０２，７７４．１６ |
２．４７ |
１６ |
００２０２４ |
苏宁电器 |
７７，６１２，５１５．９５ |
２．４５ |
１７ |
０００００２ |
万 科Ａ |
７５，４１７，５１１．５２ |
２．３８ |
１８ |
６００２０１ |
金宇集团 |
７０，２１９，６３３．５１ |
２．２１ |
１９ |
６００１２２ |
宏图高科 |
６４，３０５，８９７．８０ |
２．０３ |
２０ |
０００４２２ |
湖北宜化 |
５９，６１６，７９６．９４ |
１．８８ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计卖出金额 |
占期初基金资产净值比例（％） |
１ |
６００１５０ |
中国船舶 |
１５５，９８０，８５１．８６ |
４．９２ |
２ |
６０００００ |
浦发银行 |
１５１，９８１，０６８．４５ |
４．７９ |
３ |
６０１０８８ |
中国神华 |
１５１，０６６，３９５．８２ |
４．７６ |
４ |
６００５２５ |
长园集团 |
１３８，８３９，５８４．６９ |
４．３８ |
５ |
６００３４８ |
国阳新能 |
１３０，３６７，２１０．２２ |
４．１１ |
６ |
６０１３９８ |
工商银行 |
１２８，８１０，４８４．９５ |
４．０６ |
７ |
６０１１６６ |
兴业银行 |
１２２，４２４，９９１．４５ |
３．８６ |
８ |
６００５８２ |
天地科技 |
１１０，５２２，９９６．４２ |
３．４８ |
９ |
６００００５ |
武钢股份 |
１０７，２６０，０３７．５５ |
３．３８ |
１０ |
０００８５８ |
五 粮 液 |
１０１，６５１，３８２．９６ |
３．２０ |
１１ |
６０００７５ |
新疆天业 |
１００，５５２，７８６．２０ |
３．１７ |
１２ |
００００２４ |
招商地产 |
１００，５４３，０２０．５１ |
３．１７ |
１３ |
６０００１６ |
民生银行 |
９２，６１９，６０６．７７ |
２．９２ |
１４ |
６００５８５ |
海螺水泥 |
９２，６１２，９８２．３７ |
２．９２ |
１５ |
６００１２２ |
宏图高科 |
９１，８６４，９３６．６３ |
２．９０ |
１６ |
０００００２ |
万 科Ａ |
８４，１０８，２６６．６９ |
２．６５ |
１７ |
６００５１９ |
贵州茅台 |
８３，３０１，１６０．１８ |
２．６３ |
１８ |
６０１６２８ |
中国人寿 |
８１，１８０，５００．１９ |
２．５６ |
１９ |
０００６１２ |
焦作万方 |
７９，９８７，１２７．５９ |
２．５２ |
２０ |
０００７０９ |
唐钢股份 |
７８，３０２，４５７．０４ |
２．４７ |
２１ |
６０００３０ |
中信证券 |
７２，１３０，０５０．５２ |
２．２７ |
２２ |
６０００５０ |
中国联通 |
６７，７３１，０６２．９５ |
２．１４ |
２３ |
６０００８７ |
长航油运 |
６７，６８０，７５０．０２ |
２．１３ |
２４ |
６００４１５ |
小商品城 |
６６，１１４，２１２．２７ |
２．０８ |
２５ |
６００４２６ |
华鲁恒升 |
６５，５９４，９９５．６６ |
２．０７ |
２６ |
６００７９５ |
国电电力 |
６４，９１２，３４６．６４ |
２．０５ |
２７ |
６０１３９０ |
中国中铁 |
６４，７９０，３１７．３０ |
２．０４ |
买入股票成本（成交）总额 |
３，３０４，５９７，９１３．５２ |
卖出股票收入（成交）总额 |
３，８５８，５５９，７５２．１２ |
序号 |
债券品种 |
公允价值 |
占基金资产净值
比例（％） |
１ |
国家债券 |
２２，１９１，４４８．００ |
１．９３ |
２ |
央行票据 |
２９６，９３８，０００．００ |
２５．８６ |
３ |
金融债券 |
－ |
－ |
|
其中：政策性金融债 |
－ |
－ |
４ |
企业债券 |
－ |
－ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
－ |
６ |
可转债 |
－ |
－ |
７ |
其他 |
－ |
－ |
８ |
合计 |
３１９，１２９，４４８．００ |
２７．８０ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０８０１０１３ |
０８央票１３ |
１，２００，０００ |
１１５，６２０，０００．００ |
１０．０７ |
２ |
０８０１１０６ |
０８央票１０６ |
１，０００，０００ |
９８，１１０，０００．００ |
８．５５ |
３ |
０７０１０９５ |
０７央票９５ |
８００，０００ |
８３，２０８，０００．００ |
７．２５ |
４ |
０１０２１０ |
０２国债⑽ |
１１９，３１０ |
１２，０２６，４４８．００ |
１．０５ |
５ |
００９９０８ |
９９国债⑻ |
１００，０００ |
１０，１６５，０００．００ |
０．８９ |
８．９．１本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 |
８．９．２本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 |
序号 |
名称 |
金额 |
１ |
存出保证金 |
１，７６０，０００．００ |
２ |
应收证券清算款 |
－ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
６，６８６，５７０．６５ |
５ |
应收申购款 |
１１，０４１．９４ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
８，４５７，６１２．５９ |
持有人户数（户） |
户均持有的基金份额 |
机构投资者 |
个人投资者 |
持有份额 |
占总份额比例 |
持有份额 |
占总份额比例 |
３２，５１９ |
４３，８２０．６８ |
１２８，６４５，１９３．２０ |
９．０３％ |
１，２９６，３５９，４５５．２４ |
９０．９７％ |
项 目 |
持有份额的总数（份） |
占本基金总份额的比例 |
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 |
０．００ |
０．００％ |
基金合同生效日（２００７年１月２４日）基金份额总额（份） |
４，４６２，８８３，０２６．８４ |
报告期期初基金份额总额（份） |
１，８３３，５６０，２１９．２６ |
报告期期间基金总申购份额（份） |
８６，９２２，４４３．９３ |
报告期期间基金总赎回份额（份） |
４９５，４７８，０１４．７５ |
报告期期间基金拆分变动份额（份） |
－ |
报告期期末基金份额总额（份） |
１，４２５，００４，６４８．４４ |
５、２００８年８月９日，基金管理人发布关于变更高级管理人员的公告。根据董事会会议决议，并报中国证监会备案，张维寰先生不再担任公司副总经理职务。
６、２００８年９月２０日，基金管理人发布关于变更高级管理人员的公告。根据董事会会议决议，并报中国证监会备案，石正同先生不再担任公司副总经理职务。 |
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 |
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为１１万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续２年的审计服务。 |
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 |
证券公司名称 |
租用交易单元数量 |
股票成交金额 |
占总成交额的比例（％） |
佣金 |
占佣金总量的比例（％） |
国泰君安证券股份有限公司 |
１ |
８６６，２７５，９９８．８６ |
１２．２８ |
７３６，３３３．０５ |
１２．４１ |
中国建银投资证券有限责任公司 |
１ |
４２９，６９５，９８５．９１ |
６．０９ |
３４９，１３０．８７ |
５．８８ |
申银万国证券股份有限公司 |
１ |
１，８１１，３０２，６６１．４４ |
２５．６７ |
１，５３９，６１２．７１ |
２５．９５ |
中银国际证券有限责任公司 |
１ |
３４６，８６６，５８６．４５ |
４．９２ |
２９４，８３３．６８ |
４．９７ |
中信建投证券有限责任公司 |
１ |
１４２，６９８，２６２．５７ |
２．０２ |
１２１，２９４．２４ |
２．０４ |
中国银河证券有限责任公司 |
１ |
０ |
０．００ |
０ |
０．００ |
联合证券有限责任公司 |
１ |
１９５，５２０，２１１．０７ |
２．７７ |
１５８，８６１．１１ |
２．６８ |
中国国际金融有限公司 |
１ |
１，６４２，７７３，８８２．５７ |
２３．２８ |
１，３９６，３５１．７５ |
２３．５３ |
国金证券有限责任公司 |
１ |
０ |
０．００ |
０ |
０．００ |
中信证券股份有限公司 |
１ |
４３１，３３５，４９２．７０ |
６．１１ |
３５０，４６１．３５ |
５．９１ |
长城证券有限责任公司 |
１ |
４８４，６０８，９８５．５３ |
６．８７ |
３９３，７４７．４０ |
６．６４ |
招商证券股份有限公司 |
１ |
１８６，０３８，９１０．６５ |
２．６４ |
１５１，１５８．２５ |
２．５５ |
广发证券股份有限公司 |
１ |
２９４，２６７，０１９．９０ |
４．１７ |
２５０，１２８．２６ |
４．２２ |
北京高华证券有限责任公司 |
１ |
２２５，１１７，３２１．４７ |
３．１９ |
１９１，３５１．２４ |
３．２３ |
证券公司名称 |
债券成交金额 |
占总成交额的比例（％） |
债券回购成交金额 |
占总成交额的比例（％） |
国泰君安证券股份有限公司 |
０ |
０．００ |
０ |
０．００ |
中国建银投资证券有限责任公司 |
０ |
０．００ |
０ |
０．００ |
申银万国证券股份有限公司 |
３，３４９，４７０．００ |
５．５４ |
０ |
０．００ |
中银国际证券有限责任公司 |
１９，６９１，９１５．９０ |
３２．５４ |
０ |
０．００ |
中信建投证券有限责任公司 |
１３，９４３，０２０．００ |
２３．０４ |
０ |
０．００ |
中国银河证券有限责任公司 |
０ |
０．００ |
０ |
０．００ |
联合证券有限责任公司 |
０ |
０．００ |
０ |
０．００ |
中国国际金融有限公司 |
１１，９５６，４１０．５０ |
１９．７６ |
０ |
０．００ |
国金证券有限责任公司 |
０ |
０．００ |
０ |
０．００ |
中信证券股份有限公司 |
０ |
０．００ |
０ |
０．００ |
长城证券有限责任公司 |
１，６０８，２８２．１０ |
２．６６ |
０ |
０．００ |
招商证券股份有限公司 |
０ |
０．００ |
０ |
０．００ |
广发证券股份有限公司 |
０ |
０．００ |
０ |
０．００ |
北京高华证券有限责任公司 |
９，９５９，９９１．２０ |
１６．４６ |
０ |
０．００ |
证券公司名称名称 |
权证成交金额 |
占总成交额的比例（％） |
国泰君安证券股份有限公司 |
５４，９６４，６０４．６６ |
７５．９２ |
中国建银投资证券有限责任公司 |
１７，０７２，７４２．２４ |
２３．５８ |
申银万国证券股份有限公司 |
０ |
０．００ |
中银国际证券有限责任公司 |
０ |
０．００ |
中信建投证券有限责任公司 |
０ |
０．００ |
中国银河证券有限责任公司 |
０ |
０．００ |
联合证券有限责任公司 |
０ |
０．００ |
中国国际金融有限公司 |
３６３，５９９．４１ |
０．５０ |
国金证券有限责任公司 |
０ |
０．００ |
中信证券股份有限公司 |
０ |
０．００ |
长城证券有限责任公司 |
０ |
０．００ |
招商证券股份有限公司 |
０ |
０．００ |
广发证券股份有限公司 |
０ |
０．００ |
北京高华证券有限责任公司 |
０ |
０．００ |
|
证券公司名称 |
新增／减少交易单元数量 |
报告期内新增交易单元 |
北京高华证券有限责任公司 |
１ |
报告期内减少交易单元 |
广发证券股份有限公司 |
１ |
上一期 下一期
