基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：２００９年３月３１日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２００８年１月１日起至２００８年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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２．５ 其他相关资料

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：１．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位：人民币元

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注：本基金业绩比较基准为天相小市值指数。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：图示时间段自２００５年２月２日至２００８年１２月３１日

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人成立于２００３年，截至本报告期末，本基金管理人旗下管理１０只开放式基金，管理资产规模为６６９．４６亿元，基金总份额为９４３．７９亿份。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

投资决策的内部控制方面，投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，超过一定投资比例后必须来源于核心股票库，或通过投资决策委员会的审批；公司建立严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，不同投资组合经理下达的对同一证券的交易指令，由同一交易员执行。交易员通过投资交易系统，公平对待各投资组合。

督察长、监察稽核部以及绩效评估与风险管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控、准实时监控及预警，实现投资风险的事中和事后风险控制；金融工程部绩效评估与风险管理岗通过技术系统平台，及时有效地评估投资组合的绩效和风险状况，对投资风险进行事后的评估及管理。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

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本报告期，本基金与广发聚丰股票型基金的业绩表现差异未超过５％，本基金与广发核心股票型基金的业绩差异为－５６．３５％。本基金与广发核心股票型基金的业绩差异较大的原因：广发核心股票基金基金合同生效于本报告期第三季度，较低的股票资产仓位使其受市场系统性风险的影响较小。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

２００８年的全球资本市场风雨飘摇。中国的Ａ股市场更是令人难忘。全年市场基本上呈现单边下跌走势。上证综指从年初的５２６１．５６点下跌到年末的１８２０．８１点，跌幅达６５．３９％；深证综指从年初的１４４７．０２点下跌到年末的５５３．３点，跌幅也达６１．７６％。众所周知，由于内外交织的多重因素的影响，本报告期我国经济基本面呈现前高后低且不断恶化的趋势，尤其从第三季度开始，欧美经济体的急剧恶化，直接导致我国出口企业的订单骤降，企业存货迅速上升，利润急剧下降甚至亏损，企业裁员盛行，而失业率的上升，又影响了人们的消费预期，导致内需的疲弱…。虽然政府果断采取了一系列的刺激经济的政策，但由于企业的去库存化仍在延续，企业利润短期难以回升。国际方面，报告期内全球各国所公布的各项不断恶化的经济数据，也使得全球各地股市不断走低。从行业及板块来看， 本报告期市场中表现相对抗跌的有医药、农林牧渔、电力设备等行业。

广发小盘基金本报告期内净值增长率为－５９．２５％。报告期内，我们犯的主要错误就是上半年没有在基金合同约定的范围内尽可能降低股票仓位，而是将工作重点放在投资组合的结构调整上。覆巢之下，焉有完卵。回头来看，面对这场世所罕见的金融危机所引致的经济危机，唯一正确的应对办法就是远离这个市场。具体到投资方向的取舍上，上半年我们配置的重点也过多地集中在周期性的银行、地产、煤炭和制造业上，因而净值下跌幅度比较大。下半年，随着政府刺激经济的政策出台，我们对组合进行了比较大的调整，配置的重点主要有建筑建材、房地产、中医药、装备制造、煤炭等估值便宜、未来业绩确定性较大或具自主创新技术优势且在未来产业整合中有望胜出的企业。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于０９年的市场趋势，我们认为，尽管目前Ａ股市场中相当一部分公司的估值已对产业资本都具有吸引力，但Ａ股市场的上行，仍受制于全球经济的趋稳和复苏，国内宏观经济运行态势的趋好以及大小非减持的规模等三方面因素。短期来看，市场将在政策利好与不断报出的恶化经济数据的交织中震荡运行，市场存在结构性的机会。中长期来看，影响中国经济增长的因素仍未消失，如产业转移和升级，城乡二元结构消除所带来内需增长等，宏观经济在未来相当长一段时期仍将以较高的速度增长，中国的资本市场也必将长期受益于此。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同第十九部分“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，由于本基金本报告期内为净亏损，可不进行利润分配。本报告期内本基金对上一报告期利润分配１次，共计分配利润１，０２５，５１５，９８７．８７元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

上海浦东发展银行股份有限公司依据《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》与《广发小盘成长股票型证券投资基金托管协议》，托管广发小盘成长股票型证券投资基金。２００８年，在对广发小盘成长股票型证券投资基金的托管过程中，上海浦东发展银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对广发小盘成长股票型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对基金投资运作的说明

２００８年，上海浦东发展银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对广发小盘成长股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告发表意见

经上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部复核，由广发基金管理有限公司编制的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６ 审计报告

本基金本年度财务会计报告由深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师出具了 “无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：广发小盘成长股票型证券投资基金

报告截止日：２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２００８年１２月３１日，基金份额净值１．１５２７ 元，基金份额总额６，０５３，３７３，２９０．６７ 份。

７．２ 利润表

会计主体：广发小盘成长股票型证券投资基金

本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发小盘成长股票型证券投资基金

本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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７．４ 报表附注

７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。

７．４．２ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．２．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

７．４．２．２ 会计估计变更的说明

根据中国证券监督管理委员会公告 ［２００８］ ３８号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会发布的《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，本基金自２００８年９月１２日起，按照指数收益法对相关停牌股票的估值调整为“如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。当股票不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定股票的公允价值。” 上述估值调整对本基金期末资产净值和本期净利润无影响。

７．４．２．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

７．４．３ 关联方关系

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７．４．３．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

７．４．３．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．４．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．４．１．２债券交易 金额单位：人民币元

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７．４．４．１．３ 债券回购交易

本基金２００８年１月１日－１２月３１日本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。

７．４．４．１．４ 权证交易

金额单位：人民币元

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７．４．４．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注： 股票交易佣金的计提标准：支付佣金＝股票成交金额＊佣金比例－证管费－经手费－结算风险金（含债券交易）。

上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。

７．４．４．２ 关联方报酬

７．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

基金名称	广发小盘成长股票型证券投资基金
基金简称	广发小盘股票型基金
交易代码	１６２７０３
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	２００５年２月２日
报告期末基金份额总额	６，０５３，３７３，２９０．６７
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２００５年４月２９日

投资目标	通过投资于具有高成长性的小市值公司股票，以寻求资本的长期增值
投资策略	本基金在投资策略上采取小市值成长导向型，主要投资于基本面良好，具有高成长性的小市值公司股票。
业绩比较基准	天相小市值指数
风险收益特征	较高风险，较高收益

项目		基金管理人	基金托管人
名称		广发基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	段西军	周倩芝
	联系电话	０２０－８９８９９１１７	０２１－６１６１８８８８
	电子邮箱	ｄｘｊ＠ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｈｏｕｑｚ＠ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５１０５８２８、０２０－８３９３６９９９	９５５２８
传真		０２０－８９８９９１５８	０２１－６３６０２５４０

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址		会计师事务所		注册登记机构
名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司		中国证券登记结算有限责任公司
办公地址	深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ座７楼		北京西城区金融大街２７ 号投资广场２３ 层

３．１．１ 期间数据和指标	２００８年	２００７年	２００６年
本期已实现收益	－２，７２３，２２４，５９０．３５	１，７９０，９７９，４２７．６８	８２２，９３６，６１７．１４
本期利润	－１２，２１６，８９２，９２２．３１	５，３７２，９２５，４２１．７２	９６７，５３４，９４３．６４
加权平均基金份额本期利润	－１．８０８２	１．４９３４	１．１４０７
本期基金份额净值增长率	－５９．２５％	１４８．１９％	１３２．２９％
３．１．２ 期末数据和指标	２００８年	２００７年	２００６年
期末可供分配基金份额利润	－０．２１９４	０．３４０９	－０．００１０
期末基金资产净值	６，９７８，０１２，６９３．１５	１７，８５１，８２６，９０８．５８	２，２６９，０５６，１０２．６４
期末基金份额净值	１．１５２７	３．０２８１	１．３１０１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－１０．９５％	２．８３％	－９．８９％	３．１６％	－１．０６％	－０．３３％
过去六个月	－２９．９８％	２．７１％	－３１．７２％	３．２０％	１．７４％	－０． ４９％
过去一年	－５９．２５％	２．７６％	－６１．３４％	３．３１％	２．０９％	－０． ５５％
过去三年	１３４．９２％	２．２４％	１２８．５５％	２．６２％	６．３７％	－０． ３８％
自基金合同生效起至今	１４６．２６％	２．０３％	１０９．１２％	２．４４％	３７．１４％	－０． ４１％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
２００８年	１．５００	４４８，６８０，０９２．７２	５７６，８３５，８９５．１５	１，０２５，５１５，９８７．８７
２００７年	２．０００	４５２，５４２，５０６．１９	５９１，５１９，３７１．７６	１，０４４，０６１，８７７．９５
２００６年	９．６００	５１８，８９１，２６９．１７	２１４，５１２，２６９．６５	７３３，４０３，５３８．８２
合计	１３．１００	１，４２０，１１３，８６８．０８	１，３８２，８６７，５３６．５６	２，８０２，９８１，４０４．６４

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈仕德	投资管理部副总经理、基金经理	２００５．２．２	—	１４．５	陈仕德，男，中国籍，硕士研究生学历，１９９７年至２００１年任职于广发证券股份有限公司，２００１年至２００２年７月曾任广发基金管理有限公司筹备人员，２００２年８月至今在广发基金管理有限公司投资管理部工作，现任公司投资管理部副总经理、基金经理。

管理人旗下股票型基金业绩比较
	广发聚丰股票型基金	广发核心股票型基金
本基金与其他同类基金的业绩比较	－３．６５％	－５６．３５％
本报告期净值增长率	－５５．６０％	－２．９０％

资 产	本期末 ２００８年１２月３１日	上年度末 ２００７年１２月３１日
资 产：
银行存款	１，０５５，７５９，４０７	１，８０９，７９３，４１２．８３
结算备付金	９，５７７，３０９．０１	７，４３４，７７０．９１
存出保证金	２，５８０，０００	４，６２２，９１４．８
交易性金融资产	６，００４，５０９，０８１．７	１５，５６８，２６８，４２１．７７
其中：股票投资	６，００４，５０９，０８１．７	１５，５５９，３００，８０３．７７
基金投资	－	－
债券投资	－	８，９６７，６１８
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	２８０，８５６，８９０．７５
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	５４，３３６，８３４．４２
应收利息	３４８，２３０．３７	８３９，４４１．９６
应收股利	－	－
应收申购款	７，６２５，７１２．７４	２２８，２７５，３３９．８５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	７，０８０，３９９，７４０．８２	１７，９５４，４２８，０２７．２９
负债和所有者权益	本期末 ２００８年１２月３１日	上年度末 ２００７年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１３，６８１，３４４．８７	１７，７２９，７６２．６８
应付赎回款	７２，１７２，５４６．３	５３，１３６，５４２．５３
应付管理人报酬	９，６１１，１１６．２９	２０，６７７，５２３．６５
应付托管费	１，６０１，８５２．７１	３，４４６，２５３．９６
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	３，６７３，３３２．５１	６，０３５，９２４．４７
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，６４６，８５４．９９	１，５７５，１１１．４２
负债合计	１０２，３８７，０４７．６７	１０２，６０１，１１８．７１
所有者权益：
实收基金	６，０５３，３７３，２９０．６７	５，８９５，４５９，９８０．５９
未分配利润	９２４，６３９，４０２．４８	１１，９５６，３６６，９２７．９９
所有者权益合计	６，９７８，０１２，６９３．１５	１７，８５１，８２６，９０８．５８
负债和所有者权益总计	７，０８０，３９９，７４０．８２	１７，９５４，４２８，０２７．２９

资 产	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
一、收入	－１１，９５２，３５９，５０４．５８	５，６０９，５７１，５１７．８９
１．利息收入	２７，４７３，９１４．８	１９，６９９，５６７．３７
其中：存款利息收入	２７，４３１，３１８．９３	１９，６８５，１２２．８５
债券利息收入	４２，５９５．８７	１４，４４４．５２
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－２，４９５，６４９，３７９．１４	１，９９３，１７８，３４０．３８
其中：股票投资收益	－２，６３６，４３５，３７８．０６	１，９０１，８６１，４３１．８５
基金投资收益	－	－
债券投资收益	４，１８２，５７１．０１	９，９７４，４１８．２４
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	２５，４２４，９０３．３９	３６，１７１，８６９．８１
股利收益	１１１，１７８，５２４．５２	４５，１７０，６２０．４８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－９，４９３，６６８，３３１．９６	３，５８１，９４５，９９４．０４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	９，４８４，２９１．７２	１４，７４７，６１６．１０
二、费用（以“－”号填列）	－２６４，５３３，４１７．７３	－２３６，６４６，０９６．１７
１．管理人报酬	－１９２，８５２，５１１．６５	－１３８，８４４，４７１．５０
２．托管费	－３２，１４２，０８５．３６	－２３，１４０，７４５．２８
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	－３９，０５４，７４２．４６	－７４，２４０，０８６．１０
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	－４８４，０７８．２６	－４２０，７９３．２９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－１２，２１６，８９２，９２２．３１	５，３７２，９２５，４２１．７２
所得税费用（以“－”号填列）	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－１２，２１６，８９２，９２２．３１	５，３７２，９２５，４２１．７２

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５，８９５，４５９，９８０．５９	１１，９５６，３６６，９２７．９９	１７，８５１，８２６，９０８．５８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１２，２１６，８９２，９２２．３１	－１２，２１６，８９２，９２２．３１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	１５７，９１３，３１０．０８	２，２１０，６８１，３８４．６７	２，３６８，５９４，６９４．７５
其中：１．基金申购款	４，１６１，４６８，２４５．２８	５，７６１，４９０，９２９．９０	９，９２２，９５９，１７５．１８
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－４，００３，５５４，９３５．２	－３，５５０，８０９，５４５．２３	－７，５５４，３６４，４８０．４３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１，０２５，５１５，９８７．８７	－１，０２５，５１５，９８７．８７
五、期末所有者权益（基金净值）	６，０５３，３７３，２９０．６７	９２４，６３９，４０２．４８	６，９７８，０１２，６９３．１５
项目	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，７３１，９１７，５９１．８８	５３７，１３８，５１０．７６	２，２６９，０５６，１０２．６４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５，３７２，９２５，４２１．７２	５，３７２，９２５，４２１．７２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	４，１６３，５４２，３８８．７１	７，０９０，３６４，８７３．４６	１１，２５３，９０７，２６２．１７
其中：１．基金申购款	９，０４４，８９６，９９５．８９	１４，００７，１０１，４９３．４４	２３，０５１，９９８，４８９．３３
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－４，８８１，３５４，６０７．１８	－６，９１６，７３６，６１９．９８	－１１，７９８，０９１，２２７．１６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１，０４４，０６１，８７７．９５	－１，０４４，０６１，８７７．９５
五、期末所有者权益（基金净值）	５，８９５，４５９，９８０．５９	１１，９５６，３６６，９２７．９９	１７，８５１，８２６，９０８．５８

关联方名称	与本基金的关系
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
上海浦东发展银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司	基金管理人股东的子公司
广发期货经纪有限公司	基金管理人股东的子公司
广州科技风险投资有限公司	基金管理人股东
香江投资有限公司	基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司	基金管理人股东
广东康美药业股份有限公司	基金管理人股东

关联方名称	与本基金的关系
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
上海浦东发展银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、代销机构

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
广发证券股份有限公司	５，２２１，３９４，６２３．２７	３６．０７％	７，３１１，１８０，２４０．４７	３３．２１％

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
广发证券股份有限公司	８，７９１，２１０．９２	３５．９３％	２５，１１８，７８８．００	１００．００％

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
广发证券股份有限公司	－	－	９８，３３７，４５７．６２	５２．９６％

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	４，３０８，０１１．９５	３５．６３％	１，９３８，９４４．８７	５２．７８％
关联方名称	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	５，８１２，１４５．７２	３２．８１％	１，９１５，７９３．５５	３１．７４％

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
当期应支付的管理费	１９２，８５２，５１１．６５	１３８，８４４，４７１．５０
其中：当期已支付	１８３，２４１，３９５．３６	１１８，１６６，９４７．８５
期末未支付	９，６１１，１１６．２９	２０，６７７，５２３．６５

序号	户均持有的基金份额		持有人结构
			机构投资者				个人投资者
			持有份额		占总份额比例		持有份额		占总份额比例
４９８，３４７	１２，１４６．９０		４９０，９８０，９１７．１９		８．１１％		５，５６２，３９２，３７３．４８		９１．８９％

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
当期应支付的托管费	３２，１４２，０８５．３６	２３，１４０，７４５．２８
其中：当期已支付	３０，５４０，２３２．６５	１９，６９４，４９１．３２
期末未支付	１，６０１，８５２．７１	３，４４６，２５３．９６

关联方 名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
上海浦东发展银行股份有限公司	１，０５５，７５９，４０７．００	２６，７５７，３１２．９９	１，８０９，７９３，４１２．８３	１８，１５２，３７６．８２

７．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	说明
６００２５１	冠农股份	２００８－６－６	２００９－６－４	非公开发行流通受限	５８．００	２９．４８	１，０００，０００	５８００００００	２９４８００００
６００３６０	华微电子	２００８－１－９	２００９－１－７	非公开发行流通受限	８．２５	３．４８	６，０００，０００	４９５０００００	２０８８００００	２００８年５月９日每１０股转增１０股。

券商名称	交易单元数量	股票交易		债券交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
广发证券	２	５，２２１，３９４，６２３．２７	３６．０７％	８，７９１，２１０．９２	３５．９３％	４，３０８，０１１．９５	３５．６３％
长城证券	１	６００，３０１，５８７．３３	４．１５％	－	－	５１０，２４９．３７	４．２２％
申银万国	１	１，７９５，８３４，４３３．０４	１２．４１％	－	－	１，５２６，４４６．５９	１２．６２％
国信证券	１	８８９，９９６，４３９．８１	６．１５％	－	－	７５６，４９５．８１	６．２６％
渤海证券	１	２８７，５８７，７９７．７０	１．９９％	－	－	２３３，６６６．９６	１．９３％
国金证券	１	１，６９４，２０９，０５２．６３	１１．７０％	１５，６７５，４３０．７２	６４．０７％	１，３７６，５６０．８８	１１．３９％
兴业证券	１	１，１２７，２１０，３３８．３５	７．７９％	－	－	９５８，１２５．３９	７．９２％
财通证券	１	１１０，５８３，４１８．９４	０．７６％	－	－	８９，８４９．５１	０．７４％
广州证券	１	１０８，８８１，４９５．６１	０．７５％	－	－	８８，４６７．６１	０．７３％
中金公司	１	９８５，１９８，４５６．７０	６．８１％	－	－	８３７，４０５．７１	６．９３％	新增
银河证券	１	７４４，０２２，８９２．６９	５．１４％	－	－	６３２，４１１．５４	５．２３％	新增
东海证券	１	９０９，６３６，０９６．４３	６．２８％	－	－	７７３，１８６．６３	６．３９％	新增
合计	１３	１４，４７４，８５６，６３２．５０	１００．００％	２４，４６６，６４１．６４	１００％	１２，０９０，８７７．９５	１００．００％

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６，００４，５０９，０８１．７０	８４．８０
	其中：股票	６，００４，５０９，０８１．７０	８４．８０
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１，０６５，３３６，７１６．０１	１５．０５
６	其他资产	１０，５５３，９４３．１１	０．１５
７	合计	７，０８０，３９９，７４０．８２	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１４９，９４８，７０３．３８	２．１５
Ｂ	采掘业	３６２，６８４，１２７．０２	５．２０
Ｃ	制造业	２，６９５，８１７，７５４．０４	３８．６３
Ｃ０	食品、饮料	３２２，７７６，５９７．７４	４．６３
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	６４，０９５，７７８．２３	０．９２
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	７８，４１１，０００．５５	１．１２
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２０６，７８１，４５８．１１	２．９６
Ｃ５	电子	８４，１００，０００．００	１．２１
Ｃ６	金属、非金属	６１４，２００，２６６．１１	８．８０
Ｃ７	机械、设备、仪表	８２６，８９４，３８１．７１	１１．８５
Ｃ８	医药、生物制品	４３４，３８１，８９３．１７	６．２３
Ｃ９９	其他制造业	６４，１７６，３７８．４２	０．９２
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	９２，４５１，８３５．９２	１．３２
Ｅ	建筑业	１０１，６４０，０００．００	１．４６
Ｆ	交通运输、仓储业	３７２，０６２，９５１．４０	５．３３
Ｇ	信息技术业	８７，７３８，６９９．７４	１．２６
Ｈ	批发和零售贸易	３６５，７７６，４４２．４７	５．２４
Ｉ	金融、保险业	４９９，２３４，４２１．００	７．１５
Ｊ	房地产业	９７８，５７５，５６９．６８	１４．０２
Ｋ	社会服务业	２０５，９９１，８３０．９２	２．９５
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	９２，５８６，７４６．１３	１．３３
	合计	６，００４，５０９，０８１．７０	８６．０５

代码	股票代码	股票名称	数量（股）	期末市值（元）	市值占净值％
１	０００００１	深发展Ａ	４７，０００，０００	４４４，６２０，０００．００	６．３７
２	０００００２	万 科Ａ	６８，０００，０００	４３８，６００，０００．００	６．２９
３	６００５８５	海螺水泥	８，４８５，１５３	２２０，０２０，０１７．２９	３．１５
４	６００７７９	水井坊	１８，４１２，０２８	２０６，２１４，７１３．６０	２．９６
５	６００５３５	天士力	１５，９００，０５７	１９６，６８３，７０５．０９	２．８２
６	００２０２４	苏宁电器	１０，５４１，５８９	１８８，７９９，８５８．９９	２．７１
７	０００１５７	中联重科	１６，５００，０００	１８４，４７０，０００．００	２．６４
８	６０１６９９	潞安环能	１３，３００，０００	１６６，１１７，０００．００	２．３８
９	６０００８９	特变电工	６，８６１，８６０	１６３，８６１，２１６．８０	２．３５
１０	００００６９	华侨城Ａ	２０，０２３，７５４	１６３，７９４，３０７．７２	２．３５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１５	华夏银行	５００，４３７，３４５．７１	２．８０
２	０００３３８	潍柴动力	３８５，６９８，５５０．５８	２．１６
３	６０１１８６	中国铁建	３６９，４６２，４６０．７２	２．０７
４	００００６９	华侨城Ａ	３６１，０７７，８２７．０８	２．０２
５	０００００２	万 科Ａ	３４９，３９８，９６９．７６	１．９６
６	０００８５８	五 粮 液	２９７，６２０，８００．７８	１．６７
７	０００１５７	中联重科	２７０，６３７，１６５．０４	１．５２
８	０００６６７	名流置业	２５７，７６６，２０６．０３	１．４４
９	６００３２５	华发股份	２５２，８６８，２１９．６８	１．４２
１０	０００００１	深发展Ａ	２３２，７５７，５９３．７４	１．３０
１１	６０１００１	大同煤业	２２０，５３６，９０３．６５	１．２４
１２	６０００５８	五矿发展	２１３，６１４，８７４．４１	１．２０
１３	６００２５１	冠农股份	１９５，８０８，６２６．６０	１．１０
１４	００２０２４	苏宁电器	１９０，１２９，８２９．６２	１．０７
１５	０００８７８	云南铜业	１７４，１９４，８５３．６９	０．９８
１６	０００７５８	中色股份	１６４，３３１，４７８．９７	０．９２
１７	６０００１６	民生银行	１６３，４９１，７４１．２８	０．９２
１８	６００５８５	海螺水泥	１６３，４７６，８１０．１０	０．９２
１９	６００４２８	中远航运	１５８，９８６，３４２．２６	０．８９
２０	６０００３０	中信证券	１５３，１８１，８５９．２６	０．８６

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	３８６，６８９，６３８．５３	２．１７
２	６０１１８６	中国铁建	３１４，２２７，４３７．１１	１．７６
３	０００９６０	锡业股份	３１０，８６１，６５８．６２	１．７４
４	６００９９７	开滦股份	２５４，１８９，２４８．１０	１．４２
５	６０１００６	大秦铁路	２０１，６０１，４９７．４５	１．１３
６	０００３３８	潍柴动力	１９８，８４１，２６７．１８	１．１１
７	６００４３８	通威股份	１９１，４６５，５００．９５	１．０７
８	６００６８５	广船国际	１８７，６４５，５７５．９８	１．０５
９	０００８５８	五 粮 液	１７３，５８２，４３８．８７	０．９７
１０	６０００５０	中国联通	１６８，６５５，２５５．８０	０．９４
１１	６０００２２	济南钢铁	１６１，１８９，９４２．９３	０．９０
１２	６００００５	武钢股份	１５４，９４５，４２４．４２	０．８７
１３	０００９３７	金牛能源	１３８，３９９，４８７．６０	０．７８
１４	６０００１９	宝钢股份	１３４，９２５，４２６．５６	０．７６
１５	６０００３０	中信证券	１３０，９４７，５１１．８１	０．７３
１６	６００３６２	江西铜业	１２８，８２３，３３０．６７	０．７２
１７	０００８７８	云南铜业	１２５，６８０，３９２．２７	０．７０
１８	６０００１５	华夏银行	１２１，８６８，６４２．７８	０．６８
１９	６００２３０	沧州大化	１１４，９７０，５３９．１３	０．６４
２０	０００５２８	柳 工	１１１，３６２，４２９．４８	０．６２

买入股票成本（成交）总额	８，６５９，３２９，６８８．０９
卖出股票收入（成交）总额	６，２３２，０９３，６５４．４９

序号	名称	金额（人民币元）
１	存出保证金	２，５８０，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	３４８，２３０．３７
５	应收申购款	７，６２５，７１２．７４
６	其他应收款	－
７	其他	－
８	合计	１０，５５３，９４３．１１

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	信诚人寿保险有限公司	４６，４６２，６６２．００	１０．８２％
２	中国平安人寿保险股份有限公司	４４，１８０，３２２．００	１０．２９％
３	北京海莱茨文化传播有限责任公司	１１，４６６，８００．００	２．６７％
４	国信证券股份有限公司	１０，００１，２００．００	２．３３％
５	联合证券有限责任公司	５，４００，０００．００	１．２６％
６	中国人寿保险股份有限公司－分红账户	５，０００，０００．００	１．１６％
７	中国人寿保险股份有限公司	３，８９４，２３９．００	０．９１％
８	厦门市担保投资有限公司	３，０６６，７１７．００	０．７１％
９	余建伟	２，３２０，０００．００	０．５４％
１０	张晓华	１，６６０，０００．００	０．３９％
合计		１３３，４５１，９４０．００	３１．０７％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	７７９，４３６．２６	０．０１２９％

基金合同生效日基金份额总额	１，１７５，４３６，１７１．１０
报告期期初基金份额总额	５，８９５，４５９，９８０．５９
报告期期间基金总申购份额	４，１６１，４６８，２４５．２８
报告期期间基金总赎回份额	４，００３，５５４，９３５．２０
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	－
报告期期末基金份额总额	６，０５３，３７３，２９０．６７