基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２００９年３月３１日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自２００８年１月１日起至２００８年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本基金基金合同２００８年３月２７日生效，自基金合同生效以来至披露时点未满一年。

（２）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（３）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（４）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：基金业绩比较基准为中证全债指数。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：（１）本基金基金合同生效日为２００８年３月２７日，自基金合同生效以来至披露时点未满一年，图示时间段为２００８年３月２７日至２００８年１２月３１日。

（２）本基金的建仓期为２００８年３月２７日至２００８年６月２６日，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

本基金成立于２００８年３月２７日，本基金本年度未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人成立于２００３年，截至本报告期末，本基金管理人旗下管理１０只开放式基金，管理资产规模为６６９．４６亿元，基金总份额为９４３．７９亿份。

４．１．２ 基金经理及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发增强债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

投资决策的内部控制方面，投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，超过一定投资比例后必须来源于核心股票库，或通过投资决策委员会的审批；公司建立严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，不同投资组合经理下达的对同一证券的交易指令，由同一交易员执行。交易员通过投资交易系统，公平对待各投资组合。

督察长、监察稽核部以及绩效评估与风险管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控、准实时监控及预警，实现投资风险的事中和事后风险控制；金融工程部绩效评估与风险管理岗通过技术系统平台，及时有效地评估投资组合的绩效和风险状况，对投资风险进行事后的评估及管理。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人仅管理一只债券基金，因而没有其他比较标的。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

０８年国内经济周期调整有明显的、大的国际背景，一是美国国内信用周期出现崩溃式调整，二是全球化进程以来累积的不平衡，重新寻找新平衡的过程。这种明显的背景使得本轮国内经济调整至少具有明显的中长期特征。这种难得一遇的中长期周期调整结合短期存货调整周期使得全球大类资产呈现非常明显的周期性特征。

２００８年，债券市场的收益率曲线经历了经典的模式“平行下移——陡峭化上移——平坦化下移——陡峭化下移”四个阶段。

平行下移。２００７年底，大宗商品价格仍然在高位运行，但美联储率先降息，标志着全球经济周期下行阶段到来。各期限债券收益率开始小幅平行下移， １季度末，国债各关键期限收益率从年初的４．４％出现了３０ｂｐ－５０ｂｐ不等的降幅。

陡峭化上移：二季度全球经济周期进入滞胀最后阶段，大宗商品价格进入快速拉升阶段，伴随的是国内物价指数节节攀升，货币政策趋于严厉。债市迎来黎明前的最后黑暗。市场收益率呈快速陡峭化上移，国债收益率二季度上移３０ｂｐ－６０ｂｐ不等，其中３０年期国债收益率上涨最多，为６０ｂｐ。１０年期国债收益率上到４．５％。

平坦化下移：国内经济下滑趋势显现，政策基调也开始逐渐转向。国际经济衰退形势日趋明显。伴随大宗商品价格崩盘，国内物价环比下降，债市正式拉开牛市序幕。收益率曲线呈现平坦化下移的走势。三季度各期限国债收益率降幅为１０ｂｐ－６０ｂｐ不等。

陡峭化下移：随着２００８年９月１６日央行宣布下调存款准备金率和贷款利率，货币政策由“从紧”开始转向“适度宽松”，本轮降息周期正式开始。受到央行一级市场发行利率的引导，短期利率加速下滑，明显快于长期债券收益率下滑速度。

２００８ 年国债金融债券利率曲线呈现大幅度平坦化下行的态势。国债利率曲线平均下降幅度达到１５０ＢＰ，其中，２ 年期下行超过２５０ ｂｐ，１０ 年期下行超过１７０ ｂｐ。

金融债券利率曲线平均下行幅度接近２００ＢＰ，其中，１ 年期下行 ３００ｂｐ，１０ 年期下行２００ｂｐ。

基于对经济处于萧条阶段的认识，基金管理人在下半年保持了相对较高久期，获取较好的资本利得。自基金合同生效以来至本报告期末，本基金总体收益为１１．５％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望０９年，由于０８年１１月至０９年１月贷款超预期增长，银行放贷意愿目前看来非常强烈，有可能反映银行资产负债表较为健康，结合８月份以来萧条过程中第一阶段，快速去库存化进程进入尾声引发微观经济指标有所反弹，市场通缩预期转为更加温和。对债市而言，由于银行放贷意愿已经很猛烈地体现出来，央行在这个阶段大幅提高基础货币量供应和大幅降息的动力在下降。

另一方面，在前期累积的巨大不均衡打破之后，全球化的再平衡尚未看见新的范式，信用消费端的银行业和个人仍然有巨大的资产负债表修正压力，个人增加储蓄，银行囤积资金。作为生产国，失去国际消费端这一链，我国国内经济目前的应对方法是依靠财政拉动投资，通过乘数和加速效应缓解需要进行重大调整的生产链的痛苦。国内消费的培养并非当前能够看得出曙光，结合房地产行业这个重要的国内消费端目前价格仍然高企难以形成增量拉动力。预期中长期实体经济的回报依然较低，中短期的高品质债券取得正的持有期收益仍然是个大概率事件。

总得来说，债市单边大规模盈利的阶段已经过去，整体思路转为防御为主，进攻为辅。同时期间我们将关注转债和债市上的波段操作机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同第十五部分“基金收益与分配”之“三、基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内应分配利润为６０，２５１，１５２．０４元。本报告期内本基金未对本报告期实施利润分配。本基金管理人已于２００９年２月实施收益分配，实际分配利润为１２２，３２０，６０７．８１元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２００８年，本基金托管人在对广发增强债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对基金投资运作的说明

２００８年，广发增强债券型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发增强债券型证券投资基金２００８年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本基金本年度财务会计报告由深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师出具了 “无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：广发增强债券型证券投资基金

报告截止日：２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２００８年１２月３１日，基金份额净值１．１１５元，基金份额总额６，０９３，６０８，９３４．３１份。基金合同生效日为２００８年３月２７日，自基金合同生效以来至披露时点未满一年。

７．２ 利润表

会计主体：广发增强债券型证券投资基金

本报告期：２００８年 ３ 月２７日（合同生效日）至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发增强债券型证券投资基金

本报告期：２００８年３月２７日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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７．４ 报表附注

７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。

７．４．２ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．２．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

７．４．２．２ 会计估计变更的说明

根据中国证券监督管理委员会公告 ［２００８］ ３８号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会发布的《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，本基金自２００８年９月１２日起，按照指数收益法对相关停牌股票的估值调整为“如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。当股票不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定股票的公允价值。” 上述估值调整对本基金期末资产净值和本期净利润无影响。

７．４．２．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

７．４．３ 关联方关系

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７．４．３．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

７．４．３．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．４．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．４．１．２ 债券交易

金额单位：人民币元

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７．４．４．１．３ 回购交易

金额单位：人民币元

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７．４．４．１．４权证交易

金额单位：人民币元

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７．４．４．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注： 股票交易佣金的计提标准：支付佣金＝股票成交金额＊佣金比例－证管费－经手费－结算风险金（含债券交易）。

上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。 根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。

７．４．４．２ 关联方报酬

７．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．６％年费率计提。管理费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．６％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

７．４．４．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

７．４．４．２．３ 销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金的销售服务费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计算，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．３０％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的销售服务费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金名称	广发增强债券型证券投资基金
基金简称	广发增强债券型基金
交易代码	２７０００９
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年３月２７日
报告期末基金份额总额	６，０９３，６０８，９３４．３１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下，追求基金资产长期稳健的增值
投资策略	本基金通过利率预测、收益曲线预测、债券类属配置、信用策略和套利机会挖掘构建固定收益类资产投资组合；本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择新股申购参与标的、参与规模和退出时机
业绩比较基准	中证全债指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，具有低风险，低预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金

项目		基金管理人	基金托管人
名称		广发基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	段西军	蒋松云
	联系电话	０２０－８９８９９１１７	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｄｘｊ＠ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５１０５８２８、０２０－８３９３６９９９	９５５８８
传真		０２０－８９８９９１５８	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

３．１．１ 期间数据和指标	２００８年３月２７日－－２００８年１２月３１日
本期已实现收益	２７６，８１２，７６６．７０
本期利润	５５４，８５２，２５５．００
加权平均基金份额本期利润	０．１１３８
本期基金份额净值增长率	１１．５０％
３．１．２ 期末数据和指标	２００８年
期末可供分配基金份额利润	０．０４９４
期末基金资产净值	６，７９２，４７７，０７９．００
期末基金份额净值	１．１１５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	７．１１％	０．２８％	７．８４％	０．２９％	－０．７３％	－０．０１％
过去六个月	１０．８３％	０．２１％	１２．２７％	０．２６％	－１．４４％	－０．０５％
自基金合同生效起至今	１１．５０％	０．１８％	１２．６０％	０．２２％	－１．１０％	－０．０４％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
谢军	固定收益部副总经理、基金经理	２００８．３． ２７	—	５．５	谢军，男，中国籍，硕士研究生学历，持有特许金融分析师证（ＣＦＡ），２００３年７月至今在广发基金管理有限公司工作，曾任公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员，现任公司固定收益部副总经理、广发货币市场基金和广发增强债券基金的基金经理。

项目	本期 ２００８年３月２７日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，８２８，１０６，８９６．０４	－	４，８２８，１０６，８９６．０４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５５４，８５２，２５５．００	５５４，８５２，２５５．００
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	１，２６５，５０２，０３８．２７	１４４，０１５，８８９．６９	１，４０９，５１７，９２７．９６
其中：１．基金申购款	７，４６１，９３１，６３５．８５	５３９，８３５，１６５．７９	８，００１，７６６，８０１．６４
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－６，１９６，４２９，５９７．５８	－３９５，８１９，２７６．１０	－６，５９２，２４８，８７３．６８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６，０９３，６０８，９３４．３１	６９８，８６８，１４４．６９	６，７９２，４７７，０７９．００

资 产	本期 ２００８年１２月３１日
资 产：
银行存款	１３５，０１５，８８０．８５
结算备付金	９７，０１９．４９
存出保证金	２５０，０００．００
交易性金融资产	７，３５３，６８５，０２４．９４
其中：股票投资	－
债券投资	７，３５３，６８５，０２４．９４
资产支持证券投资	－
衍生金融资产	－
买入返售金融资产	－
应收证券清算款	－
应收利息	８０，７４８，２２６．６９
应收股利
应收申购款	８７，５３７，３１３．９２
递延所得税资产	－
其他资产	－
资产总计	７，６５７，３３３，４６５．８９
负债和所有者权益	本期 ２００８年１２月３１日
负 债：
短期借款	－
交易性金融负债	－
衍生金融负债	－
卖出回购金融资产款	７６９，６７８，７１０．４８
应付证券清算款	１７，７８４，６６５．８３
应付赎回款	７０，３２５，７１５．７５
应付管理人报酬	３，４６４，９５４．００
应付托管费	１，１５４，９８４．６９
应付销售服务费	１，７３２，４７６．９７
应付交易费用	５５，０９９．９９
应交税费	－
应付利息	３１７，９７２．９５
应付利润	－
其他负债	３４１，８０６．２３
负债合计	８６４，８５６，３８６．８９
所有者权益：
实收基金	６，０９３，６０８，９３４．３１
未分配利润	６９８，８６８，１４４．６９
所有者权益合计	６，７９２，４７７，０７９．００
负债和所有者权益总计	７，６５７，３３３，４６５．８９

资 产	本期 ２００８年３月２７日至２００８年１２月３１日
一、收入		６０７，７６１，１９０．４３
１．利息收入		１４４，３１９，３０９．３２
其中：存款利息收入		４，５４６，６４０．２２
债券利息收入		１３７，１８９，４７５．９５
资产支持证券利息收入		－
买入返售金融资产收入		２，５８３，１９３．１５
其他利息收入		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		１８４，３３５，３６６．５２
其中：股票投资收益		９，６６０，９５９．８１
债券投资收益		１７２，２３７，０５７．２１
资产支持证券投资收益		－
衍生工具收益		２，４３７，３４９．５０
股利收益		－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		２７８，０３９，４８８．３０
４．其他收入（损失以“－”号填列）		１，０６７，０２６．２９
二、费用（以“－”号填列）		－５２，９０８，９３５．４３
１．管理人报酬		－２３，１１９，３４６．７２
２．托管费		－７，７０６，４４８．８７
３．销售服务费		－１１，５５９，６７３．２６
４．交易费用		－２１３，４４７．７９
５．利息支出		－９，９２３，５１３．９７
其中：卖出回购金融资产支出		－９，９２３，５１３．９７
６．其他费用		－３８６，５０４．８２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		５５４，８５２，２５５．００
所得税费用（以“－”号填列）		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		５５４，８５２，２５５．００

本期 ２００８年３月２７日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行股份有限公司	１０３，２６１，３２４．６６	４９６，８２４，１１９．１８	－	－	３９２，０００，０００．００	１８９，８２８．４９

本期 ２００８年３月２７日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日	本期 ２００８年３月２７日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司
135，015，880.85	4,194,920.69

关联方名称	与本基金的关系
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司	基金管理人股东的子公司、代销机构
广发期货经纪有限公司	基金管理人股东的子公司
广州科技风险投资有限公司	基金管理人股东
香江投资有限公司	基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司	基金管理人股东
广东康美药业股份有限公司	基金管理人股东

关联方名称	与本基金的关系
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、代销机构

关联方名称		本期 ２００８年３月２７日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
		成交金额		占当期股票 成交总额的比例
广发证券股份有限公司	３６，８３３，３０８．０６		１００．００％

关联方名称	本期 ２００８年３月２７日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
广发证券股份有限公司	１，５１１，３１５，２３３．１１	１００．００％

关联方名称	本期 ２００８年３月２７日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
	成交金额	占当期回购 成交总额的比例
广发证券股份有限公司	１，０６０，９００，０００．００	１００．００％

关联方名称	本期 ２００８年３月２７日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
广发证券股份有限公司	６，２０５，９６８．８０	１００．００％

关联方名称	本期 ２００８年３月２７日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	３０，９５３．１１	１００．００％	７，２１０．４７	１００．００％

项目	本期 ２００８年３月２７日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
当期应支付的管理费	２３，１１９，３４６．７２
其中：当期已支付	１９，６５４，３９２．７２
期末未支付	３，４６４，９５４．００

项目	本期 ２００８年３月２７日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
当期应支付的托管费	７，７０６，４４８．８７
其中：当期已支付	６，５５１，４６４．１８
期末未支付	１，１５４，９８４．６９

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 ２００８年３月２７日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
	当期应支付的销售服务费
	当期已支付	期末未支付	合计
广发基金管理有限公司	２，１４８，３２３．５６	３４４，９６１．００	２，４９３，２８４．５６
中国工商银行股份有限公司	２，４３７，０２５．９７	４１１，１４１．３１	２，８４８，１６７．２８
广发证券股份有限公司	１，２９０，８１２．６７	１４５，３８４．７４	１，４３６，１９７．４１
合计	５，８７６，１６２．２０	９０１，４８７．０５	６，７７７，６４９．２５

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
８３，０４５	７３，３７７．１９	１，０９３，５３８，３９５．５３	１７．９５％	５，０００，０７０，５３８．７８	８２．０５％

本期 ２００８年３月２７日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：张）	总金额
广发证券股份有限公司	０８８０７０	０８海航债	公募	２００，０００	２０，０００，０００
中国工商银行股份有限公司	０８１００１	０８兴业０１	公募	５００，０００	５０，０００，０００
中国工商银行股份有限公司	０８１１０１	０８招行债０１	公募	１，０００，０００	１００，０００，０００

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
０８０１０６２	０８央行票据６２	２００９－０１－０６	１０７．１７	３，０００，０００	３２１，５１０，０００．００
０８０１１１０	０８央票１１０	２００９－０１－０８	９８．３０	２，０８０，０００	２０４，４６４，０００．００
０８０１１１２	０８央票１１２	２００９－０１－１３	９８．３９	１，２５０，０００	１２２，９８７，５００．００
合计	－	－	－	６，３３０，０００	６４８，９６１，５００．００

券商名称

交易单元数量

股票交易

债券交易

回购交易

权证交易

应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票成交总额的比例

成交金额

占当期债券成交总额的比例

成交金额

占当期回购成交总额的比例

成交金额

占当期权证成交总额的比例

佣金

占当期佣金总量的比例

广发证券

２

３６，８３３，３０８．０６

１００％

１，５１１，３１５，２３３．１１

１００％

１，０６０，９００，０００．００

１００％

６，２０５，９６８．８０

１００％

３０，９５３．１１

１００％

新增

合计

２

３６，８３３，３０８．０６

１００％

１，５１１，３１５，２３３．１１

１００％

１，０６０，９００，０００．００

１００％

６，２０５，９６８．８０

１００％

３０，９５３．１１

１００％

－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	固定收益投资	７，３５３，６８５，０２４．９４	９６．０３
	其中：债券	７，３５３，６８５，０２４．９４	９６．０３
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１３５，１１２，９００．３４	１．７６
６	其他资产	１６８，５３５，５４０．６１	２．２０
７	合计	７，６５７，３３３，４６５．８９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	－	－
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	０．００	０．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６０１９５８	金钼股份	１２，６７６，０５０．００	０．１９
２	６０１８９９	紫金矿业	４，４９１，９００．００	０．０７
３	６０１７６６	中国南车	２，２３６，４２２．７６	０．０３
４	００２２４１	歌尔声学	１，２６０，７９５．３０	０．０２
５	００２２３３	塔牌集团	１，０７６，１８８．９１	０．０２
６	００２２４２	九阳股份	１，０７０，３７９．５２	０．０２
７	００２２６９	美邦服饰	８４９，７９８．５６	０．０１
８	００２２４９	大洋电机	７６３，６４８．００	０．０１
９	００２２５１	步步高	５７７，４６３．３６	０．０１
１０	００２２３７	恒邦股份	４７３，９２７．１６	０．０１
１１	００２２５２	上海莱士	３４７，６７６．２１	０．０１
１２	００２２３６	大华股份	３０４，７６９．５２	０．００
１３	００２２３４	民和股份	２７２，１１４．６７	０．００
１４	００２２２５	璞耐股份	１９８，７８５．００	０．００
１５	００２２４８	华东数控	１７６，４０９．８０	０．００
１６	００２２２４	三力士	１７３，５３０．００	０．００
１７	００２２６８	卫士通	１３５，４８９．４８	０．００
１８	００２２７０	法因数控	８７，０００．００	０．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６０１９５８	金钼股份	１６，２９２，７６８．００	０．２４
２	６０１８９９	紫金矿业	６，２８２，５００．００	０．０９
３	６０１７６６	中国南车	４，７８７，４４８．８６	０．０７
４	００２２４１	歌尔声学	１，６１３，５１５．６３	０．０２
５	００２２４２	九阳股份	１，４１３，６８４．６０	０．０２
６	００２２３３	塔牌集团	１，０９６，０４８．７０	０．０２
７	００２２６９	美邦服饰	１，０５３，６４７．００	０．０２
８	００２２５１	步步高	７３６，４６８．６０	０．０１
９	００２２３４	民和股份	５３６，６９６．９０	０．０１
１０	００２２５２	上海莱士	５２３，８３５．３０	０．０１
１１	００２２４９	大洋电机	５０７，７０６．６０	０．０１
１２	００２２３７	恒邦股份	４８８，８８５．６０	０．０１
１３	００２２２５	璞耐股份	４６０，６８１．７８	０．０１
１４	００２２３６	大华股份	３６３，３５９．７０	０．０１
１５	００２２２４	三力士	２９２，８２３．００	０．００
１６	００２２６８	卫士通	１６０，５２９．８９	０．００
１７	００２２４８	华东数控	１４２，２０７．９０	０．００
１８	００２２７０	法因数控	８０，５００．００	０．００

买入股票成本（成交）总额	２７，１７２，３４８．２５
卖出股票收入（成交）总额	３６，８３３，３０８．０６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２，２９３，８７９，６１２．３０	３３．７７
２	央行票据	１，７３３，７２３，５００．００	２５．５２
３	金融债券	２，０６３，０５７，０００．００	３０．３７
	其中：政策性金融债	２，００９，９７７，０００．００	２９．５９
４	企业债券	１，０８５，１６４，１１８．８０	１５．９８
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	７０，０５５，７９３．８４	１．０３
７	其他	１０７，８０５，０００．００	１．５９
８	合计	７，３５３，６８５，０２４．９４	１０８．２６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０２１９	０８国开１９	４，５００，０００	４６４，０８５，０００．００	６．８３
２	０８００２６	０８国债２６	４，５００，０００	４４９，３７０，０００．００	６．６２
３	０８０１０４７	０８央票４７	４，０００，０００	４２７，６００，０００．００	６．３０
４	０８０２１５	０８国开１５	３，５００，０００	３９１，３３５，０００．００	５．７６
５	０８０１０６２	０８央票６２	３，６００，０００	３８５，８１２，０００．００	５．６８

序号		名称		金额
１	存出保证金		２５０，０００．００
２	应收证券清算款		０．００
３	应收股利		－
４	应收利息		８０，７４８，２２６．６９
５	应收申购款		８７，５３７，３１３．９２
６	其他应收款		－
７	其他		－
８	合计		１６８，５３５，５４０．６１

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２５７０９	唐钢转债	４２，８８９，５４２．５４	０．６３
２	１１０５６７	山鹰转债	１８，７５１，２９５．１０	０．２８
３	１１００７８	澄星转债	８，４１４，９５６．２０	０．１２

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	３，６７７，６６７．９	０．０６０４％

基金合同生效日（２００８年３月２７日）基金份额总额	４，８２８，１０６，８９６．０４
基金合同生效日至报告期末基金总申购份额	７，４６１，９３１，６３５．８５
基金合同生效日至报告期末基金总赎回份额	６，１９６，４２９，５９７．５８
基金合同生效日至报告期末基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	０
报告期期末基金份额总额	６，０９３，６０８，９３４．３１