基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：二００九年三月三十一日

§ １ 重要提示

１．１ 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§ ２ 基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§ ３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１．本基金合同生效日为２００５年４月５日。

２．本表所示时间区间为２００５年４月５日起至２００８年１２月３１日止。

３．根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝上证Ａ股指数×７０％＋上证国债指数×２５％＋同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证Ａ股指数，债券投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证国债指数。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ７０％ *［上证Ａ股指数ｔ／（上证Ａ股指数ｔ－１）－１］ ＋２５％* ［上证国债指数ｔ／（上证国债指数ｔ－１）－１］＋ ５％ * 同业存款利率 ／ ３６０ ；

其中，ｔ＝１，２，３，···， Ｔ，Ｔ表示时间截至日；

期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：

ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１

其中，Ｔ＝２，３，４，···； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。

３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１．本基金合同生效日２００５年４月５日。

２．本图所示时间区间为２００５年４月５日至２００８年１２月３１日。

３．本基金于２００５年４月５日成立，建仓期６个月，从２００５年４月５日至２００５年１０月４日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于２００８年１月１７日拆分，规模急剧扩大，建仓期３个月，从２００８年１月２２日至２００８年４月２１日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

４．富国基金管理有限公司已于２００８年０１月１７日对投资者持有的富国天瑞强势地区混合型证券投资基金进行了基金份额拆分。经本基金托管人中国农业银行确认，拆分基准日（０１月１７日），本基金的基金份额净值为人民币２．３７２９元，精确到小数点后第９位（第９位以后舍去）为２．３７２９３９７９７元。本基金管理人按照１：２．３７２９３９７９７的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币１．００００元，相应地，原来每１份基金份额变为２．３７２９３９７９７份，基金份额计算结果保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。本基金的基金总份额由拆分前的１，０１１，７８３，０５４．９０份转换为拆分后的２，４００，９００，２７７．０８份。

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１．本基金合同生效日为２００５年４月５日。

２．本图所示时间区间为２００５年４月５日至２００８年１２月３１日。

３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注：本期内本基金未进行利润分配。

§ ４ 管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２００８年１２月３１日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金及富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金十只开放式证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

公司旗下开放式基金（混合型）２００８年业绩比较：

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４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

本基金在报告期内净值增长率－４８．４７％。从相对业绩来看，报告期内本基金在按照晨星分类的可比股票型基金中排名尚可，但从绝对收益来看，亏损幅度巨大。虽然宏观经济以及股票市场的系统性风险是造成基金资产大幅缩水的主要原因，但每每想起投资者的信任和支持，内心的愧疚之情还是难于抑制。

２００８年全球以及中国的宏观经济可谓变幻莫测。上半年还是通胀高企，而下半年随着美国次贷危机对全球金融市场和实体经济冲击加深，以原油为代表的大宗原材料价格崩盘式下跌，通缩阴影竟然卷土重来。经济趋势演变速度之快、力度之大、幅度之深超出所有市场参与者的预期。

从中国股票市场的表现来看，２００８年前三季度，受国际金融市场持续动荡，国内宏观经济发展不确定，以及估值过高等多重因素的影响，中国股票市场快速下跌，其调整幅度和强度都远远超出了市场预期，单日暴跌更成为这一阶段市场的主旋律。从市场表现来看，２００８年第一季度，中小市值股票表现较为强势，市场结构性机会尚存；本基金中小市值股票持仓比例相对为高，又多集中在长期持续增长潜力相对明确的公司，第一季度基金业绩相对表现尚可。而从２００８年第二季度开始，市场全面下挫，所谓的结构性机会也是荡然无存，“低仓位”成为市场唯一可以制胜的策略，本基金由于股票持仓比例相对为高，同时组合中高β系数的股票相对较多，基金净值损失较高，业绩表现差强人意。２００８年第四季度，随着国家积极财政政策以及适度宽松的货币政策的推出，投资者对中国经济长期发展的信心趋于恢复。具体到股票市场方面，与基础设施建设相关联行业以及一些基本面良好的“错杀”超跌股，估值水平得到迅速提升，市场表现良好。本基金由于股票仓位相对较高，同时资产中这两类股票的配置比例也相对较高，基金净值呈现相对快速的回升。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，尽管中国经济日趋融于全球经济之中，并已经成为全球经济当中非常重要的力量，但相对发达经济体而言，中国经济当前所处的发展阶段却有所不同，消费升级和城市化进程依然构成经济增长的核心动力，在全球原材料价格大幅下挫的背景下，这一动力反而有所加强，同时中国的财政和货币政策都有较大回旋空间，中国宏观经济的长期发展依然值得期待。由于市场交易过程中投资者情绪性因素的影响，股票市场对宏观经济不利因素的反应有过度之嫌。随着宏观经济发展过程中不确定性因素逐步消除，以及扩张性货币和财政政策的运用，投资者对经济发展的预期可能会向积极的方向演变，并带来市场整体估值水平的上升，２００９年的中国股票市场有望迎来温和上扬的修复期。在具体投资品种的选择方面，一些基本面良好的“错杀”超跌股以及与宏观经济关联度高的前期跌幅巨大的周期性股票可能有超出市场的表现。

本基金感谢投资者的信任和支持，我们将勤勉尽责，坚持价值投资理念，努力把握行业和市场机会，争取为投资者创造更大的收益。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同约定：“基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配”。本基金本期利润总额、本期已实现收益均为负数，则本基金本期不进行收益分配。

§ ５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议》的约定，对富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司２００８年１月１日至２００８年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

２００９年３月２７日

§ ６ 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§ ７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

报告截止日：２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１．本基金财务报表的实际编制期间系２００８年１月１日起至２００８年１２月３１日止。

２．报告截止日２００８年１２月３１日，本期末基金份额净值０．４９００元，本期末基金份额总额７，６５４，３１１，４０３．３２份。

７．２ 利润表

会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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７．４ 会计报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

７．４．１．１会计政策变更的说明

本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．２会计估计变更的说明

本基金本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致。

根据中国证券监督管理委员会证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称“指导意见”）的要求，本基金自２００８年９月１６日起，对特定投资品种变更了估值方法，具体如下：

（１）对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值进行估值；

（２）当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值进行估值；

本基金采用中国证券业协会基金估值工作小组推荐的“指数收益法”进行估值。另外，根据《指导意见》的要求，本基金的管理人对管理的不同基金持有的同一投资品种采用一致的估值政策、程序及相关的方法。对于该会计估计变更，本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更于２００８年度均系因股票长期停牌而引起，对２００８年９月１６日的净利润和资产净值的影响为减少人民币３，１５０，０００．００元，对本基金２００８年度净利润及２００８年末资产净值无影响。

７．４．１．３差错更正的说明

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大差错更正。

７．４．２关联方关系

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７．４．２．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情

注：本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

７．４．２．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．３．１．２ 权证交易

金额单位：人民币元

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７．４．３．１．３ 债券交易

金额单位：人民币元

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７．４．３．１．４ 回购交易

金额单位：人民币元

■

７．４．３．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．３．２关联方报酬

７．４．３．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：（１）基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（２）上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。

７．４．３．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：（１）基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（２）上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。

７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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注：本期内及上年度可比期间内本基金未通过银行间同业市场与基金托管人中国农业银行股份有限公司进行债券交易。

7．4．3．4各关联方投资本基金的情况

7．4．3．4．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本

基金。

7．4．3．4．2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本期末及上年度可比期末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

7．4．3．5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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7．4．3．6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

单位：人民币元

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注：本基金虽在承销期内从一级市场购入海通证券、申银万国证券担任副主承销商或分销商的上述证券，但并未直接向海通证券、申银万国证券购入上述证券。

7.4.4期末（２００８年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

注：本期末（２００８年１２月３１日）本基金未持有流通受限的证券。

7.4.4.1因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金未因认购新发／增发证券而于期末（２００８年１２月３１日）持有的流通受限证券。

7.4.4.2期末持有的暂时停牌股票

注：本期末（２００８年１２月３１日）本基金未持有暂时停牌的股票。

7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本期末２００８年１２月３１日止，本基金无正回购余额，无因正回购而作为抵押的债券。

7.4.5有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§ ８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：双鹭药业（００２０３８），因市场波动导致单只股票市值被动超过基金资产净值的１０％。本基金管理人将根据相关法规及基金合同规定，在规定时间内调整到位。

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

基金简称	富国天瑞
交易代码	前端交易代码：１０００２２ 后端交易代码：１０００２３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年４月５日
报告期末基金份额总额	７，６５４，３１１，４０３．３２份

投资目标	本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心，追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。
业绩比较基准	上证Ａ股指数收益率×７０％＋上证国债指数收益率×２５％＋同业存款利率×５％
风险收益特征	本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		富国基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李长伟	李芳菲
	联系电话	０２１－６８５９７７８８	０１０－６８４２４１９９
	电子邮箱	ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		９５１０５６８６、４００８８８０６８８	９５５９９
传真		０２１－６８５９７７９９	０１０－６８４２４１８１

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层 中国农业银行股份有限公司 北京市海淀区西三环北路１００号金玉大厦

３．１．１ 期间数据和指标	２００８年	２００７年	２００６年
本期已实现收益	－１，６４４，４６５，６１７．５３	１，３７４，３２４，６２８．５６	４３０，５０２，７０１．６８
本期利润	－３，７５５，７８８，０７５．１８	１，２５０，１６４，５９７．７３	７００，３８０，８９８．７１
加权平均基金份额本期利润	－０．５２３８	１．１８４３	１．２６１６
本期基金份额净值增长率	－４８．４７％	９２．４４％	１３３．５０％
３．１．２ 期末数据和指标	２００８年１２月３１日	２００７年１２月３１日	２００６年１２月３１日
期末可供分配基金份额利润	０．０６８６	１．０３３７	０．６２４６
期末基金资产净值	３，７５０，４１８，５３０．０１	１，５５０，０４３，８１０．５１	１，５３４，８７２，８１５．８３
期末基金份额净值	０．４９００	２．２５６６	２．１４８６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－８．１２％	２．５５％	－１３．５９％	１．９３％	５．４７％	０．６２％
过去六个月	－１９．８３％	２．５９％	－２２．６４％	１．９６％	２．８１％	０．６３％
过去一年	－４８．４７％	２．５８％	－５０．２３％	１．９８％	１．７６％	０．６０％
过去三年	１３１．５３％	２．０３％	４６．４１％	１．５７％	８５．１２％	０．４６％
自基金合同生效起至今	１４１．７８％	１．８５％	４６．６９％	１．４６％	９５．０９％	０．３９％

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６８６，８８６，５４１．８５	８６３，１５７，２６８．６６	１，５５０，０４３，８１０．５１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	—	－３，７５５，７８８，０７５．１８	－３，７５５，７８８，０７５．１８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	２，５３８，７５１，１９１．６０	３，４１７，４１１，６０３．０８	５，９５６，１６２，７９４．６８
其中：１．基金申购款	３，８５２，９７９，７４６．３７	４，２５６，２８５，６４１．３８	８，１０９，２６５，３８７．７５
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－１，３１４，２２８，５５４．７７	－８３８，８７４，０３８．３０	－２，１５３，１０２，５９３．０７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	—	—	—
五、期末所有者权益（基金净值）	３，２２５，６３７，７３３．４５	５２４，７８０，７９６．５６	３，７５０，４１８，５３０．０１
项目	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７１４，３６７，８２４．５４	８２０，５０４，９９１．２９	１，５３４，８７２，８１５．８３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	—	１，２５０，１６４，５９７．７３	１，２５０，１６４，５９７．７３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２７，４８１，２８２．６９	－３２４，７７４，２６６．１４	－３５２，２５５，５４８．８３
其中：１．基金申购款	１，９３４，２８０，４０２．６６	１，０９９，３０６，７６９．０７	３，０３３，５８７，１７１．７３
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－１，９６１，７６１，６８５．３５	－１，４２４，０８１，０３５．２１	－３，３８５，８４２，７２０．５６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	—	－８８２，７３８，０５４．２２	－８８２，７３８，０５４．２２
五、期末所有者权益（基金净值）	６８６，８８６，５４１．８５	８６３，１５７，２６８．６６	１，５５０，０４３，８１０．５１

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２００８年	—	—	—	—	—
２００７年	１０．３００	５６１，５４１，５６１．０６	３２１，１９６，４９３．１６	８８２，７３８，０５４．２２	３次分红
２００６年	１．２００	５１，７４３，９０９．６９	４，８５４，７１８．７３	５６，５９８，６２８．４２	３次分红
合计	１１．５００	６１３，２８５，４７０．７５	３２６，０５１，２１１．８９	９３９，３３６，６８２．６４

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
宋小龙	本基金基金经理兼任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。	２００７年６月１５日	－	１０年	硕士，曾任北京北大青鸟有限责任公司系统开发部项目经理；１９９９年至今任富国基金管理有限公司信息技术部项目经理、研究部行业研究员、高级研究员，现任富国天瑞基金经理、富国天鼎基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

项目	净值增长率	业绩比较基准收益率
富国天源平衡混合型证券投资基金	－４３．７４％	－４６．４０％
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金	－４８．４７％	－５０．２３％
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	－４７．３４％	－４９．４４％

资产	本期末 ２００８年１２月３１日	上年度末 ２００７年１２月３１日
资产：
银行存款	３１５，５６２，９７７．９９	７７，７９９，７９１．６１
结算备付金	２，７１５，９７１．５２	３，３７９，６０３．０４
存出保证金	１，１０８，２９８．７３	１６０，０００．００
交易性金融资产	３，４６７，１７９，０３１．０４	１，４４８，９９９，１４４．２３
其中：股票投资	３，１４４，５６９，４６５．５４	１，３８９，３５３，１４４．２３
债券投资	３２２，６０９，５６５．５０	５９，６４６，０００．００
资产支持证券	—	—
衍生金融资产	—	—
买入返售金融资产	—	—
应收证券清算款	—	—
应收利息	６，１９４，１４８．３７	８３０，０４２．９８
应收股利	—	—
应收申购款	２，４９０，４１９．４７	３３，５０５，１０３．０１
其他资产	—	—
资产合计	３，７９５，２５０，８４７．１２	１，５６４，６７３，６８４．８７
负债和所有者权益	本期末 ２００８年１２月３１日	上年度末 ２００７年１２月３１日
负债：
短期借款	—	—
交易性金融负债	—	—
衍生金融负债	—	—
卖出回购金融资产款	—	—
应付证券清算款	３３，２４４，１４２．４５	７，５５２，１１９．４０
应付赎回款	２，５４４，６７７．１０	３，９３８，３７５．８８
应付管理人报酬	４，９８２，８９５．１９	１，６７０，６６４．０３
应付托管费	８３０，４８２．５２	２７８，４４４．００
应付销售服务费	—	—
应付交易费用	２，６２８，１２１．９７	１，０９１，７００．２９
应付税费	—	—
应付利息	—	—
应付利润	—	—
其他负债	６０１，９９７．８８	９８，５７０．７６
负债合计	４４，８３２，３１７．１１	１４，６２９，８７４．３６
所有者权益
实收基金	３，２２５，６３７，７３３．４５	６８６，８８６，５４１．８５
未分配利润	５２４，７８０，７９６．５６	８６３，１５７，２６８．６６
所有者权益合计	３，７５０，４１８，５３０．０１	１，５５０，０４３，８１０．５１
负债和所有者权益总计	３，７９５，２５０，８４７．１２	１，５６４，６７３，６８４．８７

本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股）	总金额
海通证券	６０１１８６	中国铁建	公开发行	４６２，９６０	４，２０３，６７６．８０
海通证券	６０１９５８	金钼股份	公开发行	２８０，９２５	４，６５４，９２７．２５
上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
海通证券	６０１１６９	北京银行	公开发行	３８，０８８	４７６，１００．００
申银万国、海通证券	６０１３１８	中国平安	公开发行	２３，０００	７７７，４００．００
申银万国、海通证券	６０１９３９	建设银行	公开发行	２５３，４０４	１，６３４，４５５．８０
申银万国、海通证券	６０１８０８	中海油服	公开发行	２０，２９６	２７３，５９０．０８
申银万国、海通证券	６０１８５７	中国石油	公开发行	６２，６７０	１，０４６，５８９．００
申银万国、海通证券	６０１６０１	中国太保	公开发行	３１，９３７	９５８，１１０．００
海通证券	１２６００３	０７云化债	公开发行	６０，０１０	６，００１，０００．００

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	期末存款余额	当期存款利息收入	期末存款余额	当期存款利息收入
中国农业银行	３１５，５６２，９７７．９９	４，０９２，４２５．６３１	７７，７９９，７９１．６１	２，７７０，５８５．２００

资产	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
一、收入		－３，６２３，２８１，０５５．１５		１，３１７，１６６，５３１．５０
１．利息收入		１５，９２８，４１１．３２		３，６６４，９８２．７０
其中：存款利息收入		４，５７８，１０２．５０		３，０６４，０３９．４０
债券利息收入		１１，３５０，３０８．８２		６００，９４３．３０
资产支持证券利息收入		—		—
买入返售金融资产收入		—		—
其他利息收入		—		—
２．投资收益（损失以“－”填列）		－１，５３０，５１７，５３７．６３		１，４３３，４７８，６７４．８０
其中：股票投资收益		－１，５７８，３１９，５１５．６２		１，４１４，９７０，５５４．２４
债券投资收益		１，５９２，６９０．１９		８３１，３８４．５７
资产支持证券投资收益		—		—
衍生工具收益		４，７８６，３５４．５１		３，８８０，５４７．７３
股利收益		４１，４２２，９３３．２９		１３，７９６，１８８．２６
３．公允价值变动收益（损失以“－”填列）		－２，１１１，３２２，４５７．６５		－１２４，１６０，０３０．８３
４．其他收入		２，６３０，５２８．８１		４，１８２，９０４．８３
二、费用（以“－”填列）		－１３２，５０７，０２０．０３		－６７，００１，９３３．７７
１．管理人报酬		－７３，１４６，８３８．８０		－２７，８５９，５６５．６５
２．托管费		－１２，１９１，１３９．８１		－４，６４３，２６０．９０
３．销售服务费		—		—
４．交易费用		－４４，３３９，９８６．９２		－３２，７３６，７５９．５０
５．利息支出		－２，３８６，９５５．０２		－１，３４４，４２４．９６
其中：卖出回购金融资产支出		－２，３８６，９５５．０２		－１，３４４，４２４．９６
５．其他费用		－４４２，０９９．４８		－４１７，９２２．７６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－３，７５５，７８８，０７５．１８		１，２５０，１６４，５９７．７３

项目	与本基金的关系
富国基金管理有限公司		基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（原名“中国农业银行”）		基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）		基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”）		基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司		基金管理人的股东
加拿大蒙特利尔银行		基金管理人的股东

关联方名称	与本基金的关系
富国基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（原名：中国农业银行）	基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
海通证券	１，２６９，２２８，０２４．４３	８．０４％	８６４，５４３，１９７．５０	７．３０％
申银万国证券	１，３７８，８３４，６８０．２９	８．７３％	１，３３０，８２５，２９９．１４	１１．２４％

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
海通证券	２，１７０，９１０．７８	１１．５５％	—	—
申银万国证券	—	—	—	—

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
海通证券	９６，３１９，８２８．４４	３７．１６％	—	—
申银万国证券	５５，９９１，１５３．１１	２１．６０％	—	—

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期回购 成交总额的比例	成交金额	占当期回购 成交总额的比例
海通证券	—	—	—	—
申银万国证券	—	—	６８，０００，０００．００	１３．６５％

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占应付佣金总额的比例
海通证券	１，０７８，８３３．０７	８．１３％	６１２，０４６．７８	２３．２９％
申银万国证券	１，１７２，００７．５５	８．８３％	６６４，９１０．５３	２５．３０％
关联方名称	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占应付佣金总额的比例
海通证券	７０８，９２０．１９	７．３９％	７，８２３．６０	０．７２％
申银万国证券	１，０９０，９３１．２３	１１．３７％	６１，１２６．１３	５．６０％

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
当期应支付的管理费		７３，１４６，８３８．８０		２７，８５９，５６５．６５
其中：当期已支付		６８，１６３，９４３．６１		２６，１８８，９０１．６２
期末未支付		４，９８２，８９５．１９		１，６７０，６６４．０３

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
当期应支付的托管费	１２，１９１，１３９．８１	４，６４３，２６０．９０
其中：当期已支付	１１，３６０，６５７．２９	４，３６４，８１６．９０
期末未支付	８３０，４８２．５２	２７８，４４４．００

本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	—	—	—	—	２００，０００，０００．００	２４２，１４３．８４
上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	—	—	—	—	５９，４００，０００．００	１０７，０８２．７４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，１４４，５６９，４６５．５４	８２．８６
	其中：股票	３，１４４，５６９，４６５．５４	８２．８６
２	固定收益投资	３２２，６０９，５６５．５０	８．５０
	其中：债券	３２２，６０９，５６５．５０	８．５０
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３１８，２７８，９４９．５１	８．３９
６	其他资产	９，７９２，８６６．５７	０．２６
７	合计	３，７９５，２５０，８４７．１２	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１９，５７８，３６８．９７	０．５２
Ｂ	采掘业	２２１，２８８，８８２．１９	５．９０
Ｃ	制造业	１，８００，２４２，９７７．２２	４８．００
Ｃ０	食品、饮料	２７，５９３，９４８．４０	０．７４
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１１２，３０９，６８７．２０	２．９９
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	７７，４０５，３１９．１８	２．０６
Ｃ５	电子	２３２，６５０，７０７．９０	６．２０
Ｃ６	金属、非金属	４０４，１６９，４０９．３２	１０．７８
Ｃ７	机械、设备、仪表	４５２，８６２，７１８．９０	１２．０７
Ｃ８	医药、生物制品	４４２，８７２，３０５．５２	１１．８１
Ｃ９９	其他制造业	５０，３７８，８８０．８０	１．３４
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	４３，５１８，００１．６２	１．１６
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	９０，５６９，９５２．２０	２．４１
Ｇ	信息技术业	１６４，５８５，６３３．３８	４．３９
Ｈ	批发和零售贸易	１４１，１０８，６５７．３０	３．７６
Ｉ	金融、保险业	４８１，６７１，８８６．６３	１２．８４
Ｊ	房地产业	１７２，９９１，２３３．６８	４．６１
Ｋ	社会服务业	９，０１３，８７２．３５	０．２４
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３，１４４，５６９，４６５．５４	８３．８５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００００１	深发展Ａ	５５１，６５４，３４３．４９	３５．５９
２	６０００５０	中国联通	５４６，９５４，４２７．１６	３５．２９
３	６０００３０	中信证券	５３４，０７７，２４６．９５	３４．４６
４	６００３２０	振华港机	５０８，３８６，８４３．９１	３２．８０
５	６００６８６	金龙汽车	３５８，６８１，９４１．７３	２３．１４
６	６０００３６	招商银行	３４９，０１９，７５０．７３	２２．５２
７	００２０３８	双鹭药业	３２０，０３９，０７８．５０	２０．６５
８	６００５８４	长电科技	２９４，６８５，０３８．６４	１９．０１
９	６０１８５７	中国石油	２７３，７２５，７３７．５３	１７．６６
１０	６０００２８	中国石化	２６９，８０８，３１９．３９	１７．４１
１１	６０００００	浦发银行	２６７，３０７，３２９．２７	１７．２５
１２	６０１６０１	中国太保	２０３，３８０，５６７．５１	１３．１２
１３	６０１１６６	兴业银行	１９９，６３８，８２０．５７	１２．８８
１４	０００００２	万 科Ａ	１９６，０９７，０３７．２６	１２．６５
１５	６０００１９	宝钢股份	１９５，７５３，２２２．５９	１２．６３
１６	６０００９６	云 天 化	１８２，９７２，５２７．１８	１１．８０
１７	０００７２６	鲁 泰Ａ	１６６，００３，４１５．７０	１０．７１
１８	６００３８３	金地集团	１６４，３６５，９１６．６２	１０．６０
１９	０００８０７	云铝股份	１６１，３７０，５８１．００	１０．４１
２０	６０１００６	大秦铁路	１５８，６８３，３５６．７９	１０．２４
２１	６０１１６９	北京银行	１５２，４７０，２９０．２３	９．８４
２２	６０００３１	三一重工	１４４，２０５，３０３．５１	９．３０
２３	６０１９１９	中国远洋	１４０，５６９，９０１．８１	９．０７
２４	０００８９８	鞍钢股份	１３８，５４６，８０４．０５	８．９４
２５	６００８８７	伊利股份	１３６，９９１，２３０．４０	８．８４
２６	６００５８５	海螺水泥	１３６，１９５，５００．６８	８．７９
２７	００２１０６	莱宝高科	１３６，０４７，３３１．８１	８．７８
２８	６０００３３	福建高速	１２７，８３２，５３６．１９	８．２５
２９	６００３５２	浙江龙盛	１２６，４４１，４１１．６９	８．１６
３０	６００５２１	华海药业	１２５，８１９，８２１．２３	８．１２
３１	６００００５	武钢股份	１２１，９４５，５８５．１８	７．８７
３２	００２２５１	步 步 高	１１９，１３０，０６９．６４	７．６９
３３	０００８００	一汽轿车	１１８，３４６，２０９．４９	７．６４
３４	６００２０８	新湖中宝	１１５，４３４，３９１．９７	７．４５
３５	６０１３９８	工商银行	１１４，２０２，５１１．９０	７．３７
３６	００２０５６	横店东磁	１１３，６７２，０６１．３６	７．３３
３７	６００７９５	国电电力	１１２，７２２，４９７．１６	７．２７
３８	６０００９８	广州控股	１１２，４５０，６７６．００	７．２５
３９	０００７７８	新兴铸管	１１２，０７８，３１４．４７	７．２３
４０	６０１３２８	交通银行	１０９，８９３，１５３．８５	７．０９
４１	００２０２４	苏宁电器	１０６，９９３，２９４．６４	６．９０
４２	０００８５８	五 粮 液	１０５，８００，１１６．３７	６．８３
４３	６０００４８	保利地产	１０５，７０６，００２．４４	６．８２
４４	００００２４	招商地产	１０４，９７６，２０３．０９	６．７７
４５	０００９２７	一汽夏利	９９，２９４，８７８．１４	６．４１
４６	０００８７８	云南铜业	９９，１７２，７３２．４８	６．４０
４７	６００３４８	国阳新能	９９，０９０，４１７．５６	６．３９
４８	６００４８９	中金黄金	９６，２９９，４２０．６０	６．２１
４９	６００００９	上海机场	９５，８４４，４６８．５９	６．１８
５０	０００５０１	鄂武商Ａ	８９，３２３，４４２．９４	５．７６
５１	６０１３１８	中国平安	８７，８５５，０６６．２１	５．６７
５２	６００２７６	恒瑞医药	７２，５１１，８１９．６５	４．６８
５３	０００９８３	西山煤电	６７，２４７，５５４．９９	４．３４
５４	６００５９６	新安股份	６５，２１７，４０６．８７	４．２１
５５	００００６３	中兴通讯	６２，０２５，２４０．８７	４．００
５６	０００９６０	锡业股份	６１，９７２，１００．５０	４．００
５７	６０００１６	民生银行	６１，９４８，８４１．６６	４．００
５８	００２０４５	广州国光	５７，６１８，１１９．３３	３．７２
５９	６００８９７	厦门空港	５７，２３０，０３８．２３	３．６９
６０	６００３６１	华联综超	５３，６４５，０７７．４８	３．４６
６１	００００６０	中金岭南	５２，９１２，７４５．９９	３．４１
６２	６００９６２	国投中鲁	５０，７８５，８７８．３３	３．２８
６３	６０００１８	上港集团	５０，４５２，８６８．２３	３．２５
６４	００２１１５	三维通信	４９，９６９，１２３．７７	３．２２
６５	６００３５０	山东高速	４９，２５２，８３９．８３	３．１８
６６	６００８７９	火箭股份	４４，０２０，８１５．９４	２．８４
６７	６００３６０	华微电子	３６，５１２，０２２．１４	２．３６
６８	６００５１９	贵州茅台	３４，５２５，８５４．００	２．２３
６９	６０１７６６	中国南车	３３，２３３，６４９．９０	２．１４
７０	６００２１９	南山铝业	３３，０００，６９３．７１	２．１３
７１	６００５６３	法拉电子	３２，５６０，４９５．００	２．１０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２０３８	双鹭药业	１０，４０７，９１８	３８１，７６２，４３２．２４	１０．１８
２	６００３２０	振华港机	３６，８８９，２６８	３０１，３８５，３１９．５６	８．０４
３	０００００１	深发展Ａ	２２，６７２，９８７	２１４，４８６，４５７．０２	５．７２
４	０００７２６	鲁 泰Ａ	１８，２９１，４８０	１１２，３０９，６８７．２０	２．９９
５	６０００５０	中国联通	２０，４９０，４４０	１０３，０６６，９１３．２０	２．７５
６	００２２５１	步 步 高	２，４３０，４９９	１０２，３２４，００７．９０	２．７３
７	６０００００	浦发银行	７，２７６，２９２	９６，４１０，８６９．００	２．５７
８	６０００４８	保利地产	６，４０１，８１０	９２，１８６，０６４．００	２．４６
９	０００７７８	新兴铸管	１２，５６８，５５５	７０，５０９，５９３．５５	１．８８
１０	６０１１６６	兴业银行	４，７４１，８６９	６９，２３１，２８７．４０	１．８５

券商名称债券交易	交易单元数量	股票交易		债券交易		权证交易		回购交易		应支付该券商的佣金
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
东方证券	２	１，５２５，５３９，９７１．６２	９．６６％	４０，３３８，０２８．０６	１５．５６％	－	－	－	－	１，２５１，６９２．１７	９．４３％
海通证券	１	１，２６９，２２８，０２４．４３	８．０４％	９６，３１９，８２８．４４	３７．１６％	２，１７０，９１０．７８	１１．５５％	－	－	１，０７８，８３３．０７	８．１３％
申银万国	１	１，３７８，８３４，６８０．２９	８．７３％	５５，９９１，１５３．１１	２１．６０％	－	－	－	－	１，１７２，００７．５５	８．８３％
联合证券	１	２，８３５，８８５，４３２．４６	１７．９６％	２６９，３０９．２７	０．１０％	－	－	－	－	２，３０４，１７５．９３	１７．３６％
国金证券	１	３，５０８，５１４，４２０．９４	２２．２２％	３２，７７４，５０３．５３	１２．６４％	１，４０９，５５１．７８	７．５０％	３１１，１００，０００．００	２９．６５％	２，９８２，２３５．１９	２２．４７％
东海证券	１	３４，８４１，６３０．９６	０．２２％	－	－	－	－	－	－	２９，６１５．３０	０．２２％
中银国际	１	１，４８７，０５２，０９９．１０	９．４２％	１，８２３，０７５．９４	０．７０％	－	－	１１６，０００，０００．００	１１．０６％	１，２６３，９８６．４２	９．５２％
中信建投	１	５５７，４７２，２８１．４７	３．５３％	３，９４９，７３９．９０	１．５２％	－	－	２２８，０００，０００．００	２１．７３％	４７３，８４６．１８	３．５７％
高华证券	１	２，４９５，２８０，９１６．０１	１５．８０％	２６，３８４，８５０．８０	１０．１８％	１１，７３３，７６８．４５	６２．４４％	３９４，１００，０００．００	３７．５６％	２，１２０，９７９．２６	１５．９８％
瑞银证券	１	６９８，２５５，９１１．８２	４．４２％	１，３４１，５４０．３７	０．５２％	３，４７８，６２９．３５	１８．５１％	－	－	５９３，５１２．１３	４．４７％

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３０	中信证券	５２９，８７９，８６０．２４	３４．１８％
２	６０００５０	中国联通	３１８，６４６，４８４．４３	２０．５６％
３	６００６８６	金龙汽车	２６２，１８７，３０５．４６	１６．９１％
４	６０００２８	中国石化	２３１，７８３，０６２．６５	１４．９５％
５	６０００９６	云天化	２０２，３２８，６５８．１７	１３．０５％
６	６０１８５７	中国石油	１７８，８３４，２０９．８８	１１．５４％
７	６０００３６	招商银行	１６２，２４４，１９８．９１	１０．４７％
８	６００７９５	国电电力	１４９，６５６，７５３．３５	９．６６％
９	０００００２	万 科Ａ	１３９，１８１，５３０．４６	８．９８％
１０	６０００００	浦发银行	１２９，７５６，５７４．４１	８．３７％
１１	６０００１９	宝钢股份	１２７，２８２，１４０．７８	８．２１％
１２	６０１１６９	北京银行	１２２，７０８，３１２．６９	７．９２％
１３	６００５８４	长电科技	１１９，６３６，９９２．３６	７．７２％
１４	６０１１６６	兴业银行	１０２，９１３，６３３．４７	６．６４％
１５	６０１３９８	工商银行	１０２，８９５，１３８．４７	６．６４％
１６	６０１３２８	交通银行	１００，０００，５５４．７０	６．４５％
１７	６００３８３	金地集团	９１，８６１，３５８．９５	５．９３％
１８	００２０３８	双鹭药业	９１，４２３，３５４．２３	５．９０％
１９	００００６３	中兴通讯	８８，９９４，５１６．６８	５．７４％
２０	６００５８５	海螺水泥	８７，７１５，２７４．５７	５．６６％
２１	０００８５８	五 粮 液	８５，７０５，７６７．８５	５．５３％
２２	６００８８７	伊利股份	８３，６５７，６６５．５６	５．４０％
２３	００２０２４	苏宁电器	７２，０６８，５２０．１５	４．６５％
２４	６０１００６	大秦铁路	７１，８３２，５０１．７９	４．６３％
２５	６０００１６	民生银行	７１，７５７，２３０．７９	４．６３％
２６	００００２４	招商地产	６８，８５３，５６８．１９	４．４４％
２７	６０１３１８	中国平安	６４，４９８，８５３．９５	４．１６％
２８	６００３４８	国阳新能	６１，８２０，１１７．５０	３．９９％
２９	６００３５２	浙江龙盛	５９，０４５，４７２．４４	３．８１％
３０	６０１９１９	中国远洋	５７，９７６，７１９．６５	３．７４％
３１	６０００３３	福建高速	５７，８０６，６３９．８０	３．７３％
３２	６００５９６	新安股份	５７，５７４，４９６．０６	３．７１％
３３	６００００９	上海机场	５７，１９２，６１９．５２	３．６９％
３４	６００２７６	恒瑞医药	５３，３０７，６０９．７６	３．４４％
３５	６００３２０	振华港机	５２，３０８，５１４．８６	３．３７％
３６	６００１８３	生益科技	５２，０２８，７８８．０７	３．３６％
３７	６００５６３	法拉电子	５０，３８６，５７１．９６	３．２５％
３８	６００３５０	山东高速	５０，３７５，７０５．２８	３．２５％
３９	０００８９８	鞍钢股份	４２，５４１，５２９．６５	２．７４％
４０	０００５２７	美的电器	３６，９１４，９２６．７７	２．３８％
４１	６０１７６６	中国南车	３６，４８３，４７４．００	２．３５％
４２	６００３６１	华联综超	３６，４６８，２９４．５８	２．３５％
４３	６００２１９	南山铝业	３３，６９５，４６１．８５	２．１７％
４４	６０００９８	广州控股	３３，０６３，６３９．２９	２．１３％

买入股票成本（成交）总额	１０，６９０，５５６，３７３．４７
卖出股票收入（成交）总额	５，２３８，４５６，２３８．７９

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１１８，１０９，５６５．５０	３．１５
２	央行票据	２０４，５００，０００．００	５．４５
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	３２２，６０９，５６５．５０	８．６０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０１０１７	０８央行票据１７	１，０００，０００	１０６，３９０，０００．００	２．８４
２	０８０１１０６	０８央行票据１０６	１，０００，０００	９８，１１０，０００．００	２．６２
３	００９９０８	９９国债０８	６５３，０７０	６６，３８４，５６５．５０	１．７７
４	０１０１１０	２１国债１０	５００，０００	５１，７２５，０００．００	１．３８
５	－	－	－	－	－

案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8．9．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，１０８，２９８．７３
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	６，１９４，１４８．３７
５	应收申购款	２，４９０，４１９．４７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	９，７９２，８６６．５７