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§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
富国天博创新主题股票型证券投资基金由原汉博证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会2007年4月16日证监基金字[2007]108号文《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，汉博证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金，并更名为"富国天博创新主题股票型证券投资基金"。自2007年4月27日起，汉博证券投资基金在上海证券交易所终止上市，《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》正式生效，原《汉博证券投资基金基金合同》失效。
本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金由原汉博证券投资基金转型而成，基金合同于２００７年４月２７日生效。
根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中信标普３００指数×８０％＋中信国债指数×１５％＋同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普３００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普３００指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国Ａ股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：
ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ８０％ ＊［中信标普３００指数ｔ／（中信标普３００指数ｔ－１）－１］ ＋１５％＊ ［中信国债指数ｔ／（中信国债指数ｔ－１）－１］＋ ５％ ＊ 同业存款利率 ／ ３６０ ；
其中，ｔ＝１，２，３，···， Ｔ，Ｔ表示时间截至日；
期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：
ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１
其中，Ｔ＝２，３，４，···； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。
３．２．２自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：截止日期为２００８年１２月３１日。
本基金于２００７年４月２７日由原汉博证券投资基金转型而成，建仓期６个月，从２００７年４月２７日至２００７年１０月２６日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
３．２．３自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金由原汉博证券投资基金转型而成，基金合同于２００７年４月２７日生效。２００７年净值增长率数据按实际存续期计算。
３．３ 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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注：本基金由原汉博证券投资基金转型而成，基金合同于２００７年４月２７日生效。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２００８年１２月３１日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金及富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金十只开放式证券投资基金。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
公司旗下开放式基金（股票型）业绩比较：
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根据经托管行和会计师事务所审定的基金年报数据，本公司旗下相近投资风格的富国天益和富国天博的２００８年度基金净值增长率分别为－４３．８３％和－５１．５２％，二者之差超过５％，其原因分析如下：
从ＢＡＲＲＡ收益分解来看，天益和天博的收益均来自于时机选择收益和股票选择收益，风格收益小于０。基金的之间的差异主要来自于时机选择收益。
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就时机选择收益来说，基金之间的差异在于基金股票仓位的不同导致的现金策略收益的差异。整个２００８年股票市场大幅下跌，市场基准全年累计下跌６４．９７％。相对天博基金，天益基金持续保持相对较低的股票仓位（见下图），表现出较强的抗跌性。尽管８月份以后，天博基金逐步降低仓位，但由于之前保持较高的股票仓位，使得其现金策略的收益小于０。
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注：１、基准定义：天相２８０收益 ＊ ８０％
２、 基于ＢＡＲＲＡ风险模型，可以将基金的超额收益分解成：时机选择（Ｍａｒｋｅｔ Ｔｉｍｉｎｇ）、风格收益（Ｒｉｓｋ Ｉｎｄｉｃｅｓ）、行业收益（Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）、股票选择收益（Ａｓｓｅｔ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）。时机选择收益可进一步分解为：ｂｅｔａ策略和现金策略。其中 现金策略收益就是指仓位收益（当然这个仓位都是和基准相比，这里我们选择的是８０％）； Ｂｅｔａ策略收益是指股票组合的ｂｅｔａ（股票市场上涨的时候，应该选择ｂｅｔａ较大的股票组合，股市下跌的时候，应该选择ｂｅｔａ较小的组合）。
同时，对二者的投资过程的检查结果未发现与制度不一致的情况。
综上所述，二者之间的净值增长率之差系基金经理投资策略不同所致，没有证据显示存在利益输送的情况。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
本基金在报告期内净值下滑５１．５２％。按照晨星分类，报告期内本基金在１８９个可比股票型基金中排名第８６。
虽然业绩排名位居中游，但高达５１．５２％的亏损是令人失望的，也难以向持有人交代。在此，我们深表歉意。
在经历了不堪回首的２００８年，我们得到的教训要远大于经验。
首先，最大的失误在于对于宏观经济过于乐观。面对上半年实体经济依旧强劲的盈利增长数据，我们简单认为通货膨胀是输入性的，中国有能力平稳渡过次贷危机引发的全球金融危机。而事实却告诉我们，目前所面对是自上世纪三十年代以来全球最大的一次经济衰退，同时我们自身经济周期调整与之双重叠加。这对我们的宏观经济把握能力提出了更高要求。
其次，牛市思维下的高仓位操作，欠缺策略的灵活性。面对经济不确定性，０７年我们虽然看到市场所面临的全球经济下滑、通货膨胀和大小非解禁等问题，但我们并没有形成相应的组合策略加以防范。而连续两年的牛市思维使得我们习惯了当时高估值水平，将希望建立在通过精选个股的业绩增长来抵御市场振荡，降低估值风险。事实表明，高仓位操作难以回避系统风险，特别是如此大的经济周期调整。尽管我们在三季度将仓位由原来的８５％降低到７０％以下，但时机太晚，对组合的实际贡献不大。
再者，行业轮动不及时。分析期初持仓结构，我们发现周期类个股持有比例较高，这些个股在上半年给组合带来了较大的负面影响。而持有的防御类个股表现尽管战胜了市场，但同样表现差强人意。
总之，我们一方面必须坚持长期投资理念，对核心个股重点持有，另一方面需要针对市场、经济的不确定性，我们必须以多种组合策略弹性应对市场的变化。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国股市０８年史无前例的暴跌走势，既是对０６、０７年市场巨幅上涨的一次修复，也是中国经济调整与全球经济衰退共振的结果。其背后的真实原因是美国经济的过度消费和全球经济多年失衡造成的恶果。
展望０９年，我们将面临更多的挑战。一方面，全球经济依旧处于下滑趋势，特别是发达国家大多进入衰退，而国内经济也面临增速继续下滑，有硬着陆的风险。另一方面，国家出台四万亿积极的财政政策和宽松的货币信贷政策，在如此大力度的经济政策刺激下，经济很有可能使得逐步企稳。在衰退抑或企稳的困惑中，市场的走势将令人难以琢磨。
我们判断，０９年将是中国经济增长的年度低点，再度出现０８年１１月份存货清理导致经济休克似调整的概率很低，最坏的时刻似乎已经过去。不过，大多数行业累积了巨大的产能。在总需求不足的情况下，行业产能利用率将在较长时间处于不足状态。企业盈利随着存货的出清会有所恢复，盈利不会显著改观。０９年宏观经济能否恢复适度增长将取决于国家刺激政策的执行力度、国内汽车、房地产等支柱产业能否及时走出调整以及海外市场特别是美国经济的恢复。
从０９年１月的宏观数据来看，自０８年１１月开始的３个月银行信贷资金连续保持高速增长，短期虽不会迅速改善宏观经济的基本面，但这将改变了市场的悲观预期，也有助于改善流动性，提升市场的估值水平。
基于市场系统性风险较低的判断，０９年我们将逢低增加仓位，在坚持核心仓位的基础上，更加注重组合的适度均衡，并加大波段操作和行业轮动的力度。重点关注和跟踪周期性行业能否有实质性的业绩回升，寻找可能的投资机会。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同约定：“基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配”。本基金本期利润总额、本期已实现收益均为负数，则本基金本期不进行收益分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国建设银行股份有限公司托管业务部
２００９年３月２７日
§６ 审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１ 资产负债表
会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金
报告截止日：２００８年１２月３１日
单位：人民币元
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注：报告截止日２００８年１２月３１日，本期末基金份额净值０．５４６５元，本期末基金份额总额１２，３５１，６１４，１３５．８９份。
７．２ 利润表
会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金
本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
单位：人民币元
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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金
本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
单位：人民币元
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注：—
７．４ 会计报表附注
７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
７．４．１．１会计政策变更的说明
本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
７．４．１．２会计估计变更的说明
本基金本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致。
根据中国证券监督管理委员会证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称“指导意见”）的要求，本基金自２００８年９月１６日起，对特定投资品种变更了估值方法，具体如下：
（１）对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值进行估值；
（２）当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值进行估值；
本基金采用中国证券业协会基金估值工作小组推荐的“指数收益法”进行估值。另外，根据《指导意见》的要求，本基金的管理人对管理的不同基金持有的同一投资品种采用一致的估值政策、程序及相关的方法。对于该会计估计变更，本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更于２００８年度均系因股票长期停牌而引起，对本基金２００８年９月１６日的净利润和资产净值的影响为减少人民币８８，６８３，９４７．８０元，对本基金２００８年度净利润的影响为减少利润人民币１，０１７，０１７．７５元，对２００８年末资产净值的影响为减少净值人民币１，０１７，０１７．７５元。
７．４．１．３差错更正的说明
本基金本期未发生重大会计差错，无需更正。
７．４．２关联方关系
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７．４．２．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
７．４．２．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易
７．４．３．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
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７．４．３．１．２ 权证交易
金额单位：人民币元
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７．４．３．１．３ 债券交易
金额单位：人民币元
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７．４．３．１．４ 回购交易
金额单位：人民币元
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７．４．３．１．５ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖））证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
７．４．３．２关联方报酬
７．４．３．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
７．４．３．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。
７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
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７．４．３．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．３．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注：本基金管理人投资本基金的费率按照公告费率执行，不存在费率优惠的情况。
７．４．３．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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注：本基金管理人的股东海通证券股份有限公司投资本基金的费率按照公告费率执行，不存在费率优惠的情况。
７．４．３．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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７．４．３．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
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注：本基金虽在承销期内从一级市场购入海通证券、申银万国证券担任副主承销商或分销商的上述证券，但并未直接向海通证券、申银万国证券购入上述证券。
７．４．４期末（２００８年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
注： 本基金于本报告期末未持有因认购新发、增发证券而流通受限的证券。
７．４．４．２期末持有的暂时停牌股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌的股票。
７．４．４．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注：本基金本期末无正回购余额，没有因正回购而作为抵押的债券。
７．４．５有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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8．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
基金管理人： |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司
（简称中国建设银行） |
报告送出日期： |
２００９年０３月３１日 |
基金简称 |
富国天博 |
交易代码 |
前端交易代码：５１９０３５
后端交易代码：５１９０３６ |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
２００７年０４月２７日 |
报告期末基金份额总额（单位：份） |
１２，３５１，６１４，１３５．８９ |
投资目标 |
本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司，在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上，力争实现资本的长期稳定增值。 |
投资策略 |
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中。 |
业绩比较基准 |
中信标普３００指数×８０％＋中信标普国债指数×１５％＋同业存款利率×５％ |
风险收益特征 |
本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。 |
项目 |
基金管理人 |
基金托管人 |
名称 |
富国基金管理有限公司 |
中国建设银行股份有限公司（简称中国建设银行） |
信息披露负责人 |
姓名 |
李长伟 |
尹东 |
联系电话 |
０２１－６８５９７７８８ |
０１０－６７５９５００３ |
电子邮箱 |
ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ |
ｙｉｎｄｏｎｇ＠ｃｃｂ．ｃｎ |
客户服务电话 |
９５１０５６８６、４００８８８０６８８ |
０１０－６７５９５０９６ |
传真 |
０２１－６８５９７７９９ |
０１０－６７５９５８５３ |
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 |
ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ |
基金年度报告备置地点 |
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 |
３．１．１ 期间数据和指标 |
２００８年 |
２００７年（自基金合同生效日２００７年４月２７日起至２００７年１２月３１日） |
本期已实现收益 |
－２，７６４，２０１，７５８．７８ |
９３２，８８８，８５３．７６ |
本期利润 |
－７，６４４，４８７，５４９．２２ |
３，１２６，２０９，２６０．８９ |
加权平均基金份额本期利润 |
－０．５８８８ |
０．３２１５ |
本期基金份额净值增长率 |
－５１．５２％ |
５５．５３％ |
３．１．２ 期末数据和指标 |
２００８年１２月３１日 |
２００７年１２月３１日 |
期末可供分配基金份额利润 |
－０．２１９４ |
－０．００２３ |
期末基金资产净值 |
６，７４９，８５０，４６９．７１ |
１５，８２４，２２７，６４９．６３ |
期末基金份额净值 |
０．５４６５ |
１．１２７３ |
阶段 |
份额净值增长率① |
份额净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去三个月 |
－６．０４％ |
１．７１％ |
－１３．６６％ |
２．４０％ |
７．６２％ |
－０．６９％ |
过去六个月 |
－２２．４７％ |
１．８６％ |
－２７．０４％ |
２．３６％ |
４．５７％ |
－０．５０％ |
过去一年 |
－５１．５２％ |
２．１２％ |
－５５．１０％ |
２．４０％ |
３．５８％ |
－０．２８％ |
自基金转型日起至今 |
－２４．６０％ |
１．９９％ |
－３６．９８％ |
２．１９％ |
１２．３８％ |
－０．２０％ |
年度 |
每１０份基金份额分红数 |
现金形式发放总额 |
再投资形式发放总额 |
年度利润分配
合计 |
备注 |
２００８年 |
— |
— |
— |
— |
— |
２００７年 |
２．５８０ |
１，３５２，９５３，５３６．６９ |
７１２，３１４，７０５．８９ |
２，０６５，２６８，２４２．５８ |
当期２次分红 |
合计 |
２．５８０ |
１，３５２，９５３，５３６．６９ |
７１２，３１４，７０５．８９ |
２，０６５，２６８，２４２．５８ |
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项目 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
实收基金 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
一、期初所有者权益（基金净值） |
５，２４５，４１２，２１６．７２ |
１０，５７８，８１５，４３２．９１ |
１５，８２４，２２７，６４９．６３ |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） |
— |
－７，６４４，４８７，５４９．２２ |
－７，６４４，４８７，５４９．２２ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） |
－６２９，８８４，２７３．２６ |
－８００，００５，３５７．４４ |
－１，４２９，８８９，６３０．７０ |
其中：１．基金申购款 |
５７４，８８５，１４０．０３ |
１，０２０，４４４，００６．６６ |
１，５９５，３２９，１４６．６９ |
２．基金赎回款（以“－”号填列） |
－１，２０４，７６９，４１３．２９ |
－１，８２０，４４９，３６４．１０ |
－３，０２５，２１８，７７７．３９ |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） |
— |
— |
— |
五、期末所有者权益（基金净值） |
４，６１５，５２７，９４３．４６ |
２，１３４，３２２，５２６．２５ |
６，７４９，８５０，４６９．７１ |
项目 |
上年度可比期间
２００７年４月２７日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日 |
实收基金 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
一、期初所有者权益（基金净值） |
５００，０００，０００．００ |
７２１，６８４，１３１．９４ |
１，２２１，６８４，１３１．９４ |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） |
— |
３，１２６，２０９，２６０．８９ |
３，１２６，２０９，２６０．８９ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） |
４，７４５，４１２，２１６．７２ |
８，７９６，１９０，２８２．６６ |
１３，５４１，６０２，４９９．３８ |
其中：１．基金申购款 |
７，０２２，３８６，０４０．１１ |
１３，２７０，９６０，２９２．６０ |
２０，２９３，３４６，３３２．７１ |
２．基金赎回款（以“－”号填列） |
－２，２７６，９７３，８２３．３９ |
－４，４７４，７７０，００９．９４ |
－６，７５１，７４３，８３３．３３ |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） |
— |
－２，０６５，２６８，２４２．５８ |
－２，０６５，２６８，２４２．５８ |
五、期末所有者权益（基金净值） |
５，２４５，４１２，２１６．７２ |
１０，５７８，８１５，４３２．９１ |
１５，８２４，２２７，６４９．６３ |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
毕天宇 |
本基金基金经理 |
２００５年１１月２６日 |
－ |
９年 |
硕士，曾任中国燕兴桂林公司汽车经营部经理助理；中国北方工业上海公司处长助理；兴业证券研究员；２００２．３至今任富国基金管理有限公司行业研究员，现任富国天博基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
李晓铭 |
本基金基金经理助理 |
２００８年３月１日 |
－ |
４年 |
硕士，曾任华富基金管理有限公司研究员，现任富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员，兼任富国天博基金基金经理助理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
项目 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
富国天益价值证券投资基金 |
－４３．８３％ |
－６２．４３％ |
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 |
－４６．７５％ |
－５５．１０％ |
富国天博创新主题股票型证券投资基金 |
－５１．５２％ |
－５５．１０％ |
基金 |
ｂｅｔａ策略 |
现金策略 |
时机选择 |
股票组合 |
Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ |
股票仓位 |
Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ |
Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ |
Ｉｎｆｏ |
ＢＥＴＡ偏离 |
（％ Ｒｅｔｕｒｎ） |
偏离 |
（％ Ｒｅｔｕｒｎ） |
（％ Ｒｅｔｕｒｎ） |
Ｒａｔｉｏ |
天益 |
－０．１２７ |
５．８４ |
－７．５４％ |
３．４２ |
９．２６ |
２．６２ |
天博 |
－０．１１４ |
５．１９ |
０．０２％ |
－１．７７ |
３．４２ |
１．１０ |
资产 |
本期末
２００８年１２月３１日 |
上年度末
２００７年１２月３１日 |
资产： |
|
|
银行存款 |
５８３，７８９，２９０．９１ |
９６５，１４３，５７８．８７ |
结算备付金 |
９１１，６７０．６６ |
６，４４１，８９１．５２ |
存出保证金 |
４７８，５９７．４１ |
３，７２２，２３３．８５ |
交易性金融资产 |
６，１６４，３９３，６５５．７７ |
１４，９３５，２６５，０８６．６０ |
其中：股票投资 |
４，４８７，９９２，８０５．５７ |
１４，２７０，７５７，４０１．４０ |
债券投资 |
１，６７６，４００，８５０．２０ |
６６４，５０７，６８５．２０ |
资产支持证券投资 |
— |
— |
衍生金融资产 |
１，７６３，３６５．６３ |
４，１３０，４３１．９１ |
买入返售金融资产 |
— |
— |
应收证券清算款 |
— |
— |
应收利息 |
２６，４１７，６９６．９５ |
１１，３３４，０２１．８５ |
应收股利 |
— |
— |
应收申购款 |
１８４，８５５．４５ |
３６，１５４，１４３．６０ |
其他资产 |
— |
— |
资产合计 |
６，７７７，９３９，１３２．７８ |
１５，９６２，１９１，３８８．２０ |
负债和所有者权益 |
本期末
２００８年１２月３１日 |
上年度末
２００７年１２月３１日 |
负债： |
|
|
短期借款 |
— |
— |
交易性金融负债 |
— |
— |
衍生金融负债 |
— |
— |
卖出回购金融资产款 |
— |
— |
应付证券清算款 |
１４，７８３，０５８．２５ |
１６，９２６，０１１．３４ |
应付赎回款 |
１，７１３，３３０．００ |
９６，１５５，９９５．４２ |
应付管理人报酬 |
８，７７２，１０２．４９ |
１９，２０１，２９７．８３ |
应付托管费 |
１，４６２，０１７．０５ |
３，２００，２１６．３３ |
应付销售服务费 |
— |
— |
应付交易费用 |
５８０，１４６．６５ |
１，３６７，７９３．６１ |
应交税费 |
１１９，２８８．５１ |
１０２，４２１．３１ |
应付利息 |
— |
— |
应付利润 |
— |
— |
其他负债 |
６５８，７２０．１２ |
１，０１０，００２．７３ |
负债合计 |
２８，０８８，６６３．０７ |
１３７，９６３，７３８．５７ |
所有者权益： |
|
|
实收基金 |
４，６１５，５２７，９４３．４６ |
５，２４５，４１２，２１６．７２ |
未分配利润 |
２，１３４，３２２，５２６．２５ |
１０，５７８，８１５，４３２．９１ |
所有者权益合计 |
６，７４９，８５０，４６９．７１ |
１５，８２４，２２７，６４９．６３ |
负债和所有者权益总计 |
６，７７７，９３９，１３２．７８ |
１５，９６２，１９１，３８８．２０ |
项目 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年４月２７日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日 |
一、收入 |
－７，４４１，２３４，３７６．０４ |
３，３２４，１８８，９３３．２３ |
１．利息收入 |
４５，２９７，４８１．１１ |
１７，６３９，０３３．８１ |
其中：存款利息收入 |
６，８９７，８３０．０５ |
８，３１２，０４０．１０ |
债券利息收入 |
３７，９９５，５４７．０６ |
９，３２６，９９３．７１ |
资产支持证券利息收入 |
— |
— |
买入返售金融资产收入 |
４０４，１０４．００ |
— |
其他利息收入 |
— |
— |
２．投资收益（损失以“－”填列） |
－２，６１０，１００，４１６．５６ |
１，１０４，７２１，４９０．４３ |
其中：股票投资收益 |
－２，７１２，２４９，８１６．１６ |
１，０７１，８１６，８９９．８４ |
债券投资收益 |
３，５５４，６０５．６７ |
３，８２０，２３２．２２ |
资产支持证券投资收益 |
— |
— |
衍生工具收益 |
１４，８８６，９０６．３４ |
１，９２０，８８８．３０ |
股利收益 |
８３，７０７，８８７．５９ |
２７，１６３，４７０．０７ |
３．公允价值变动收益（损失以“－”填列） |
－４，８８０，２８５，７９０．４４ |
２，１９３，３２０，４０７．１３ |
４．其他收入（损失以“－”号填列） |
３，８５４，３４９．８５ |
８，５０８，００１．８６ |
二、费用（以“－”填列） |
－２０３，２５３，１７３．１８ |
－１９７，９７９，６７２．３４ |
１．管理人报酬 |
－１５０，４８６，３３０．４１ |
－１０８，１８１，１４０．７７ |
２．托管费 |
－２５，０８１，０５５．０３ |
－１８，０３０，１９０．０９ |
３．销售服务费 |
— |
— |
４．交易费用 |
－２３，０００，２７４．３３ |
－６３，９１１，１７０．０１ |
５．利息支出 |
－４，１７７，２１３．５０ |
－７，４９１，２４９．２２ |
其中：卖出回购金融资产支出 |
－４，１７７，２１３．５０ |
－７，４９１，２４９．２２ |
６．其他费用 |
－５０８，２９９．９１ |
－３６５，９２２．２５ |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
－７，６４４，４８７，５４９．２２ |
３，１２６，２０９，２６０．８９ |
关联方名称 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年４月２７日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日 |
持有的
基金份额 |
持有的基金份额占基金总份额的比例 |
持有的
基金份额 |
持有的基金份额占基金总份额的比例 |
海通证券 |
— |
— |
３，３４５，１２６．００ |
０．０２％ |
关联方
名称 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年４月２７日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日 |
期末存款余额 |
当期存款利息收入 |
期末存款余额 |
当期存款利息收入 |
中国建设银行 |
５８３，７８９，２９０．９１ |
６，７４０，３４５．８６ |
９６５，１４３，５７８．８７ |
７，５０７，３３８．０９ |
名称 |
与本基金的关系 |
富国基金管理有限公司 |
基金管理人、基金发起人
基金销售机构 |
中国建设银行股份有限公司
（简称“中国建设银行”） |
基金托管人、基金代销机构 |
海通证券股份有限公司
（简称“海通证券”） |
基金管理人的股东、基金代销机构 |
申银万国证券股份有限公司
（简称“申银万国证券”） |
基金管理人的股东、基金代销机构 |
山东省国际信托有限公司 |
基金管理人的股东 |
蒙特利尔银行 |
基金管理人的股东 |
名称 |
与本基金的关系 |
富国基金管理有限公司 |
基金管理人、基金发起人
基金销售机构 |
中国建设银行股份有限公司
（简称“中国建设银行”） |
基金托管人、基金代销机构 |
海通证券股份有限公司
（简称“海通证券”） |
基金管理人的股东、基金代销机构 |
申银万国证券股份有限公司
（简称“申银万国证券”） |
基金管理人的股东、基金代销机构 |
关联方名称 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年４月２７日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日 |
成交金额 |
占当期股票
成交总额的比例 |
成交金额 |
占当期股票
成交总额的比例 |
海通证券 |
６３，６８６，４３７．２７ |
０．９０％ |
１，９３０，２６８，５１３．５２ |
１１．７１％ |
申银万国证券 |
１４７，４７３，０１８．６４ |
２．０８％ |
９０７，９８５，４７８．３０ |
５．５１％ |
关联方名称 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年４月２７日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日 |
成交金额 |
占当期权证
成交总额的比例 |
成交金额 |
占当期权证
成交总额的比例 |
海通证券 |
— |
— |
— |
— |
申银万国证券 |
— |
— |
１，７６３，９３０．２４ |
６０．８６％ |
关联方名称 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年４月２７日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日 |
成交金额 |
占当期债券
成交总额的比例 |
成交金额 |
占当期债券
成交总额的比例 |
海通证券 |
１０６，４３８，３７９．２３ |
１１．３８％ |
１０，４８３，８００．００ |
４．６８％ |
申银万国证券 |
８４，６７５．００ |
０．０１％ |
１０，３５８，０６１．６０ |
４．６３％ |
关联方名称 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年４月２７日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日 |
成交金额 |
占当期回购
成交总额的比例 |
成交金额 |
占当期回购
成交总额的比例 |
海通证券 |
— |
— |
— |
— |
申银万国证券 |
— |
— |
７９，６００，０００．００ |
６．７２％ |
关联方名称 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
当期佣金 |
占当期佣金总量的比例 |
期末应付佣金余额 |
占期末应付佣金总额的比例 |
海通证券 |
５１，７４５．６６ |
０．８７％ |
４３，９３５．０７ |
７．５８％ |
申银万国证券 |
１２５，３５１．１５ |
２．１０％ |
２７，４６４．６４ |
４．７４％ |
关联方名称 |
上年度可比期间
２００７年４月２７日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日 |
当期佣金 |
占当期佣金总量的比例 |
期末应付佣金余额 |
占期末应付佣金总额的比例 |
海通证券 |
１，５７１，３６５．９４ |
１１．７９％ |
４３，７３０．１３ |
３．２１％ |
申银万国证券 |
７４４，０６６．２０ |
５．５８％ |
１１１，３０９．０３ |
８．１７％ |
项目 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年４月２７日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日 |
当期应支付的管理费 |
１５０，４８６，３３０．４１ |
１０８，１８１，１４０．７７ |
其中：当期已支付 |
１４１，７１４，２２７．９２ |
８８，９７９，８４２．９４ |
期末未支付 |
８，７７２，１０２．４９ |
１９，２０１，２９７．８３ |
项目 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年４月２７日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日 |
当期应支付的托管费 |
２５，０８１，０５５．０３ |
１８，０３０，１９０．０９ |
其中：当期已支付 |
２３，６１９，０３７．９８ |
１４，８２９，９７３．７６ |
期末未支付 |
１，４６２，０１７．０５ |
３，２００，２１６．３３ |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
银行间市场交易的各关联方名称 |
债券交易金额 |
基金逆回购 |
基金正回购 |
基金买入 |
基金卖出 |
交易金额 |
利息收入 |
交易金额 |
利息支出 |
中国建设银行 |
— |
— |
— |
— |
１，０５５，９００，０００．００ |
９３７，７６９．２７ |
上年度可比期间
２００７年４月２７日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日 |
银行间市场交易的各关联方名称 |
债券交易金额 |
基金逆回购 |
基金正回购 |
基金买入 |
基金卖出 |
交易金额 |
利息收入 |
交易金额 |
利息支出 |
中国建设银行 |
— |
— |
— |
— |
２，０８３，６５０，０００．００ |
１，５９８，０４８．５３ |
项目 |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
上年度可比期间
２００７年４月２７日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日 |
期初持有的基金份额 |
— |
２１，９０４，１４３．００ |
期间认购总份额 |
— |
— |
期间申购／买入总份额 |
— |
— |
期间因拆分增加的份额 |
— |
３６，７１３，５５４．００ |
期间赎回／卖出总份额 |
— |
５８，６１７，６９７．００ |
期末持有的基金份额 |
— |
— |
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 |
— |
— |
本期
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
关联方名称 |
证券代码 |
证券名称 |
发行方式 |
基金在承销期内买入 |
数量（单位：张／股） |
总金额 |
海通证券 |
６０１８９８ |
中煤能源 |
公开发行 |
４４８，８２３ |
７，５５３，６９１．０９ |
海通证券 |
６０１１８６ |
中国铁建 |
公开发行 |
９６３，６００ |
８，７４９，４８８．００ |
海通证券 |
６０１９５８ |
金钼股份 |
公开发行 |
４２１，３８７ |
６，９８２，３８２．５９ |
海通证券 |
１１０００３ |
新钢转债 |
公开发行 |
１５１，９４０ |
１５，１９４，０００．００ |
上年度可比期间
２００７年４月２７日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日 |
关联方名称 |
证券代码 |
证券名称 |
发行方式 |
基金在承销期内买入 |
数量（单位：张／股） |
总金额 |
海通证券、
申银万国证券 |
６０１９１９ |
中国远洋 |
公开发行 |
８９８，８００ |
７，６２１，８２４．００ |
海通证券 |
６０１１６８ |
西部矿业 |
公开发行 |
２９，３５３ |
３９５，６７８．４４ |
海通证券 |
６０１１６９ |
北京银行 |
公开发行 |
１，４９１，４００ |
１８，６４２，５００．００ |
海通证券、
申银万国证券 |
６０１８０８ |
中海油服 |
公开发行 |
３７７，６００ |
５，０９０，０４８．００ |
海通证券、
申银万国证券 |
６０１０８８ |
中国神华 |
公开发行 |
１，３４３，０４０ |
４９，６７９，０４９．６０ |
海通证券、
申银万国证券 |
６０１８５７ |
中国石油 |
公开发行 |
１，７５１，５８２ |
２９，２５１，４１９．４０ |
海通证券、
申银万国证券 |
６０１３９０ |
中国中铁 |
公开发行 |
３，８９９，９５５ |
１８，７１９，７８４．００ |
申银万国 |
６０１８６６ |
中海集运 |
公开发行 |
１，０１５，７５２ |
６，７２４，２７８．２４ |
海通证券、
申银万国证券 |
６０１６０１ |
中国太保 |
公开发行 |
６３８，７４２ |
１９，１６２，２６０．００ |
海通证券 |
１２６００８ |
０８上汽债 |
公开发行 |
１２６，２８０ |
１２，６２８，０００．００ |
海通证券、
申银万国证券 |
１１００２６ |
中海转债 |
公开发行 |
１０２，６７０ |
１０，２６７，０００．００ |
序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
４，４８７，９９２，８０５．５７ |
６６．２１ |
|
其中：股票 |
４，４８７，９９２，８０５．５７ |
６６．２１ |
２ |
固定收益投资 |
１，６７６，４００，８５０．２０ |
２４．７３ |
|
其中：债券 |
１，６７６，４００，８５０．２０ |
２４．７３ |
|
资产支持证券 |
— |
— |
３ |
金融衍生品投资 |
１，７６３，３６５．６３ |
０．０３ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
５８４，７００，９６１．５７ |
８．６３ |
６ |
其他资产 |
２７，０８１，１４９．８１ |
０．４０ |
７ |
合计 |
６，７７７，９３９，１３２．７８ |
１００．００ |
券商
名称 |
交易单元数量 |
回购交易 |
股票交易 |
债券交易 |
权证交易 |
应支付该券商的佣金 |
备注 |
成交
金额 |
占当期回购交总额的比例（％） |
成交
金额 |
占当期股票交总额的比例（％） |
成交
金额 |
占当期债券成交总额的比例（％） |
成交
金额 |
占当期权证成交总额的比例（％） |
佣金 |
占当期佣金总量的比例（％） |
海通证券 |
２ |
— |
— |
６３，６８６，４３７．２７ |
０．９０ |
１０６，４３８，３７９．２３ |
１１．３８ |
— |
— |
５１，７４５．６６ |
０．８７ |
— |
兴业证券 |
１ |
４００，０００，０００．００ |
２２．０８ |
１２４，９５７，３８２．３０ |
１．７６ |
１，６８７，３４４．７８ |
０．１８ |
— |
— |
１０６，２１１．８４ |
１．７８ |
— |
申银万国 |
１ |
— |
— |
１４７，４７３，０１８．６４ |
２．０８ |
８４，６７５．００ |
０．０１ |
— |
— |
１２５，３５１．１５ |
２．１０ |
— |
国泰君安 |
２ |
— |
— |
８９８，５５２，９３３．０８ |
１２．６６ |
６３，４０２，９５２．６０ |
６．７８ |
— |
— |
７５９，５０６．４９ |
１２．７５ |
— |
湘财证券 |
１ |
４９，９００，０００．００ |
２．７５ |
７９２，９１８，９０８．５８ |
１１．１７ |
８４５，４０１．８８ |
０．０９ |
９５０，９５４．７６ |
１．４９ |
６７３，９８５．５７ |
１１．３２ |
— |
中信建投 |
１ |
— |
— |
１６６，２０３，９９０．７１ |
２．３４ |
３４，８９７，１４８．５３ |
３．７３ |
— |
— |
１４１，２７２．６１ |
２．３７ |
— |
中银国际 |
１ |
— |
— |
９８１，９３６，３０８．３８ |
１３．８３ |
１４，５１６，４６６．８１ |
１．５５ |
５，３７２，３９６．４９ |
８．４４ |
７９７，８３３．７４ |
１３．３９ |
— |
上海证券 |
１ |
１５９，５００，０００．００ |
８．８０ |
５１５，９８０，７７７．８１ |
７．２７ |
８，９１５，３６８．００ |
０．９５ |
５，７８３，６３３．２６ |
９．０９ |
４３８，５８１．３４ |
７．３６ |
— |
高华证券 |
１ |
７９，９００，０００．００ |
４．４１ |
６０７，７２９，９１８．３５ |
８．５６ |
１７７，７６４，５８６．６７ |
１９．００ |
— |
— |
５１６，５７０．５５ |
８．６７ |
— |
长城证券 |
１ |
— |
— |
９３，８５３，８２３．９１ |
１．３２ |
４８，８５７，３０９．８９ |
５．２２ |
— |
— |
７９，７７６．５３ |
１．３４ |
— |
国信证券 |
１ |
— |
— |
９１５，７６２，４６４．９３ |
１２．９０ |
１５，１３９，３７０．５０ |
１．６２ |
— |
— |
７４４，０６１．９５ |
１２．４９ |
— |
安信证券 |
１ |
２４４，８００，０００．００ |
１３．５１ |
６３８，８６７，０９９．９１ |
９．００ |
２７４，２２３，５５１．４７ |
２９．３１ |
２０，２８１，３９０．１７ |
３１．８７ |
５４３，０４３．３２ |
９．１２ |
— |
中信证券 |
１ |
２１９，９００，０００．００ |
１２．１４ |
４１６，７５５，８４０．２３ |
５．８７ |
— |
— |
２，０５９，５９７．９３ |
３．２４ |
３５４，２３４．１３ |
５．９５ |
— |
中投证券 |
１ |
１６４，５００，０００．００ |
９．０８ |
３２７，６２５，１８１．１５ |
４．６２ |
１７，２４９，６７０．０４ |
１．８４ |
７１４，８５４．３６ |
１．１２ |
２７８，４８４．３４ |
４．６８ |
— |
长江证券 |
１ |
４９３，５００，０００．００ |
２７．２４ |
４０６，６７５，２６８．０５ |
５．７３ |
１７１，４５０，７７３．７４ |
１８．３３ |
２８，４８３，７８４．７２ |
４４．７５ |
３４５，６６８．１４ |
５．８０ |
— |
合计 |
１７ |
１，８１２，０００，０００．００ |
１００．００ |
７，０９８，９７９，３５３．３０ |
１００．００ |
９３５，４７２，９９９．１４ |
１００．００ |
６３，６４６，６１１．６９ |
１００．００ |
５，９５６，３２７．３６ |
１００．００ |
— |
代码 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
－ |
－ |
Ｂ |
采掘业 |
１０６，７５３，３９７．３１ |
１．５８ |
Ｃ |
制造业 |
２，３４３，１６４，０１７．５２ |
３４．７１ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
６３０，２１８，４８０．５０ |
９．３４ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
－ |
－ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
－ |
－ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
５９７，８０２，１６２．４４ |
８．８６ |
Ｃ５ |
电子 |
－ |
－ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
２０６，９１７，６６３．６６ |
３．０７ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
３５１，５４０，９４８．７３ |
５．２１ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
５３３，３５４，４４４．４１ |
７．９０ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
２３，３３０，３１７．７８ |
０．３５ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
－ |
－ |
Ｅ |
建筑业 |
－ |
－ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
１９１，４８５，４７２．２９ |
２．８４ |
Ｇ |
信息技术业 |
７１１，０２６，２７４．０８ |
１０．５３ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
７５０，０５４，８０７．０６ |
１１．１１ |
Ｉ |
金融、保险业 |
３２３，９６５，９４２．５６ |
４．８０ |
Ｊ |
房地产业 |
３２，５５０，０００．００ |
０．４８ |
Ｋ |
社会服务业 |
－ |
－ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
２８，９９２，８９４．７５ |
０．４３ |
Ｍ |
综合类 |
－ |
－ |
|
合计 |
４，４８７，９９２，８０５．５７ |
６６．４９ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
００２０２４ |
苏宁电器 |
３２，０４９，８８２ |
５７４，０１３，３８６．６２ |
８．５０ |
２ |
６００５１９ |
贵州茅台 |
４，５２８，３８６ |
４９２，２３５，５５８．２０ |
７．２９ |
３ |
６００２７１ |
航天信息 |
１７，５００，５３８ |
４４１，１８８，５６２．９８ |
６．５４ |
４ |
６００５９６ |
新安股份 |
８，１００，５９６ |
２５３，８７２，６７８．６４ |
３．７６ |
５ |
０００７９２ |
盐湖钾肥 |
４，０６８，０７１ |
２３０，９８５，０７１．３８ |
３．４２ |
６ |
００００６３ |
中兴通讯 |
７，９５９，４３３ |
２１６，４９６，５７７．６０ |
３．２１ |
７ |
６０１３９８ |
工商银行 |
５０，２９５，４６４ |
１７８，０４５，９４２．５６ |
２．６４ |
８ |
６０００３６ |
招商银行 |
１２，０００，０００ |
１４５，９２０，０００．００ |
２．１６ |
９ |
６００２７６ |
恒瑞医药 |
３，７２６，３０７ |
１４３，５００，０８２．５７ |
２．１３ |
１０ |
００２０２８ |
思源电气 |
５，０２３，１５８ |
１４０，６４８，４２４．００ |
２．０８ |
序号 |
证券代码 |
证券名称 |
累计买入金额 |
占期初基金资产净值比例（％） |
１ |
００２０２４ |
苏宁电器 |
２６５，５９４，４９３．１８ |
１．６８ |
２ |
６００５１９ |
贵州茅台 |
２２２，４６４，７７２．８３ |
１．４１ |
３ |
６００４５６ |
宝钛股份 |
１９７，３９０，１４０．９７ |
１．２５ |
４ |
６００５８５ |
海螺水泥 |
１７６，９８７，６９１．５２ |
１．１２ |
５ |
６０１００６ |
大秦铁路 |
１４７，４５０，０４３．７８ |
０．９３ |
６ |
６００１９６ |
复星医药 |
１１８，０３５，０６７．６２ |
０．７５ |
７ |
６０１３９８ |
工商银行 |
１０９，４６３，０４７．８０ |
０．６９ |
８ |
６００５９６ |
新安股份 |
１０８，５２０，１２４．３１ |
０．６９ |
９ |
０００８９８ |
鞍钢股份 |
１０１，５９７，４８２．６０ |
０．６４ |
１０ |
００２０２８ |
思源电气 |
９７，１１５，５０７．９０ |
０．６１ |
１１ |
００２００７ |
华兰生物 |
９６，４６９，９５７．５６ |
０．６１ |
１２ |
６００２７１ |
航天信息 |
９３，２０５，５６３．１３ |
０．５９ |
１３ |
６０００３６ |
招商银行 |
８４，９１３，５５１．５６ |
０．５４ |
１４ |
６０１１６６ |
兴业银行 |
７８，５６５，７６７．４５ |
０．５０ |
１５ |
００２０８８ |
鲁阳股份 |
５１，３４３，９３１．３３ |
０．３２ |
１６ |
６００３２７ |
大厦股份 |
４８，２３３，５６４．７０ |
０．３０ |
１７ |
００２００３ |
伟星股份 |
４７，５９４，８１９．１７ |
０．３０ |
１８ |
６００３１５ |
上海家化 |
４５，６２７，０１５．２６ |
０．２９ |
１９ |
６００８８０ |
博瑞传播 |
４３，５６３，９４４．８８ |
０．２８ |
２０ |
６００５５７ |
康缘药业 |
３８，６２５，３６０．６８ |
０．２４ |
序号 |
证券代码 |
证券名称 |
累计卖出金额 |
占期初基金资产净值比例（％） |
１ |
６０００３０ |
中信证券 |
４９３，１６４，２５９．６６ |
３．１２ |
２ |
６０１３１８ |
中国平安 |
２９６，３１９，８６４．３２ |
１．８７ |
３ |
６０００１９ |
宝钢股份 |
２５４，５７１，７０３．８４ |
１．６１ |
４ |
６０００３６ |
招商银行 |
２５１，３３３，６１７．７２ |
１．５９ |
５ |
０００９８３ |
西山煤电 |
２２８，６３４，６４６．８２ |
１．４４ |
６ |
６０００２８ |
中国石化 |
２２７，０８４，９０６．９３ |
１．４４ |
７ |
００００２４ |
招商地产 |
２２５，３２８，１７０．５２ |
１．４２ |
８ |
６０１９１９ |
中国远洋 |
２０８，２７０，３１３．５６ |
１．３２ |
９ |
０００００２ |
万 科Ａ |
１８９，４７０，６７８．２９ |
１．２０ |
１０ |
６０１６２８ |
中国人寿 |
１６７，１０９，７０７．７９ |
１．０６ |
１１ |
６００９００ |
长江电力 |
１５０，１６６，０６４．９１ |
０．９５ |
１２ |
６０００００ |
浦发银行 |
１３３，７５９，７２７．３２ |
０．８５ |
１３ |
６００３４８ |
国阳新能 |
１２７，７９３，８７４．９８ |
０．８１ |
１４ |
６０１１６６ |
兴业银行 |
１１２，２１８，８９２．８７ |
０．７１ |
１５ |
６００２１９ |
南山铝业 |
１０１，５９１，１２１．４３ |
０．６４ |
１６ |
６０１３９８ |
工商银行 |
９０，３３０，４０１．９３ |
０．５７ |
１７ |
０００４０２ |
金 融 街 |
８３，４５４，３４８．３１ |
０．５３ |
１８ |
０００１５７ |
中联重科 |
８２，４２１，１４８．６８ |
０．５２ |
１９ |
６００４２８ |
中远航运 |
７８，０５８，２６０．７８ |
０．４９ |
２０ |
６００１２３ |
兰花科创 |
７５，５４５，５０６．５８ |
０．４８ |
买入股票的成本（成交）总额 |
２，６７４，９０６，００７．０６ |
卖出股票的收入（成交）总额 |
４，７８０，９４６，７６５．７０ |
序号 |
债券品种 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
１９７，５４８，４１７．４０ |
２．９３ |
２ |
央行票据 |
８０９，０００，０００．００ |
１１．９９ |
３ |
金融债券 |
１６２，２００，０００．００ |
２．４０ |
|
其中：政策性金融债 |
１６２，２００，０００．００ |
２．４０ |
４ |
企业债券 |
４０１，７７７，５３８．８０ |
５．９５ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
－ |
６ |
可转债 |
１０５，８７４，８９４．００ |
１．５７ |
７ |
其他 |
－ |
－ |
８ |
合计 |
１，６７６，４００，８５０．２０ |
２４．８４ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０８０１０３５ |
０８央票３５ |
３，０００，０００ |
３２０，０７０，０００．００ |
４．７４ |
２ |
０８０１１０６ |
０８央行票据１０６ |
２，０００，０００ |
１９６，２２０，０００．００ |
２．９１ |
３ |
００９９０８ |
９９国债⑻ |
９６６，５９０ |
９８，２５３，８７３．５０ |
１．４６ |
４ |
０８０１１０１ |
０８央行票据１０１ |
１，０００，０００ |
９８，０００，０００．００ |
１．４５ |
５ |
０８０１０９８ |
０８央行票据９８ |
１，０００，０００ |
９７，９４０，０００．００ |
１．４５ |
序号 |
权证代码 |
权证名称 |
持有数量（份） |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０３１００７ |
阿胶ＥＪＣ１ |
２０２，４５３ |
１，７６３，３６５．６３ |
０．０３ |
序号 |
名称 |
金额 |
１ |
存出保证金 |
４７８，５９７．４１ |
２ |
应收证券清算款 |
－ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
２６，４１７，６９６．９５ |
５ |
应收申购款 |
１８４，８５５．４５ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
２７，０８１，１４９．８１ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
市值 |
市值占基金资产净值比例（％） |
１ |
１１０００２ |
南山转债 |
８１，７１３，７４８．００ |
１．２１ |
合计 |
８１，７１３，７４８．００ |
１．２１ |
持有人户数（户） |
户均持有的基金份额 |
持有人结构 |
机构投资者 |
个人投资者 |
持有份额 |
占总份额比例（％） |
持有份额 |
占总份额比例（％） |
５８０，８０２ |
２１，２６６．４８ |
３２８，４３８，８９６．０２ |
２．６６ |
１２，０２３，１７５，２３９．８７ |
９７．３４ |
项目 |
持有份额总数（份） |
占基金总份额比例 |
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 |
１，４０９，１６４．９２ |
０．０１１４％ |
基金合同生效日（２００７年４月２７日）基金份额总额 |
５００，０００，０００．００ |
报告期期初基金份额总额 |
１４，０３７，２５６，３６４．９２ |
报告期期间基金总申购份额 |
１，５３８，４４７，０２７．６６ |
报告期期间基金总赎回份额 |
－３，２２４，０８９，２５６．６９ |
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） |
— |
报告期期末基金份额总额 |
１２，３５１，６１４，１３５．８９ |
上一期 下一期
