基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：二ＯＯ九年三月三十一日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年３月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２００８年８月４日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

３、本基金基金合同生效日为２００８年８月４日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金的业绩比较基准为８０％×沪深３００指数收益率＋２０％×上证国债指数收益率，每日进行再平衡过程；

２、本基金基金合同生效日为２００８年８月４日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２００８年８月４日至２００８年１２月３１日）

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注： １、本基金合同于２００８年８月４日生效，截至报告期末本基金合同生效未满６个月。

２、按基金合同规定，基金管理人应自基金合同生效起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资限制中规定的各项比例：本基金股票资产占基金资产的比例为６０％－９５％，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％；法律法规及本基金合同规定的其他比例限制。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图

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注：１、本基金基金合同生效日为２００８年８月４日。

２、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

本基金未进行过利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于２００５年６月２１日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为２亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格。

截至２００８年１２月３１日，公司旗下管理９只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金，证券投资基金管理规模达７５２亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期说明：陈守红的任职日期为基金合同生效的日期；

２、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

３、本基金无基金经理助理。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人认真遵循《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。按照时间优先、价格优先的原则，本公司在本报告期内对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且未发生当日反向交易、交叉交易和清算不到位的情况。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内无异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

（１）报告期内基金的投资策略

本基金于２００８年８月４日成立，２００８年内，本基金都处在建仓期内，期间的主要投资工作就是逐步建仓。鉴于年内宏观经济形势依然不容乐观，以美欧为主的外围经济体也依然面临金融危机的威胁，不容乐观的经济基本面对市场形成比较明显的制约和压力，因此２００８年本基金的投资主要希望达到两个目标：一是能最大程度回避市场系统风险，二是为２００９年的投资做准备。为此，在此期间本基金采取了缓步建仓的策略，坚持“便宜买进好股票”的基本策略，建仓过程采取“求价不求量”的基本原则，力求最终整个仓位既能达到一定水平，仓位结构与仓位成本又能控制在相对最优。截至年终，本基金制定的操作目标都基本达到。

（２）本基金业绩表现

本基金２００８年收益率为－３．５０％，较大幅度跑赢比较基准以及同期大盘指数。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２００９年本基金对市场与投资的基本看法与思路是：经济向左，股市向右，投资右倾。

简而言之，就是宏观经济状况不容乐观将是相对确定的。对于企业而言，原材料存货的消化与产成品存货的出清将是一个漫长而痛苦的过程，这个过程必然伴随着整体需求的萎缩以及企业盈利的下滑，这个最大的基本面将直接制约股市的表现。但２００８年股市的巨大跌幅已经在相当程度上对此基本面作出了反应，而政府采取的有力经济刺激措施将在一定程度上修正投资者对宏观经济的悲观预期，增加投资者对风险的容忍度。相对激进的货币政策与信贷投放力度将直接增加市场的流动性从而提升股票的估值水平，股市会出现丰富的局部盈利机会。在这种背景下，回避系统风险的工作不再象２００８年那么重要，在投资上适当增加对风险的偏好将是获取好的盈利的一个重要先决条件。

在市场风险偏好上升的背景下，那些周期性或半周期行业将成为资金追逐的对象。那些弹性比较高的行业诸如能源、原材料、化工、金融和可选消费等都是投资的可选对象。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

４．６．１．１职责分工

（１）参与估值小组成员为４人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

（２）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

４．６．１．２专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

４．６．２ 基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

４．６．３ 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．６．４已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

１、报告期内应分配的金额

２００８年８月４日至２００８年１２月３１日，基金已实现净收益为负，无应分配利润；

２、报告期内，本基金未实施利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 审计报告

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§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

报告截止日：２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１、报告截止日２００８年１２月３１日，基金份额净值 ０．９６５ 元，基金份额总额１，０９５，９１８，６８９．２１份。

２、本报告期间为２００８年８月４日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日。

７．２ 利润表

会计主体：工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期：２００８年８月４日至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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注：本报告期间为２００８年８月４日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日。

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期：２００８年８月４日至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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注：本报告期间为２００８年８月４日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日。

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字【２００８】７５４号文《关于同意工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金募集的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人于２００８年６月３０日至２００８年７月３１日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（２００８）验字第６０４３８５０６－Ａ０２号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于２００８年８月４日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币１，４３５，０４２，１５１．８９元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币２４１，４４１．５４ 元，以上实收基金（本息）合计为人民币１，４３５，２８３，５９３．４３元，折合１，４３５，２８３，５９３．４３份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金投资目标为：通过投资大盘蓝筹型股票，追求基金资产长期稳定的增值和收益，在合理风险限度内，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。本基金投资组合资产配置范围为：股票资产占基金资产的比例为６０％－９５％，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的股票资产主要投资于大盘蓝筹型股票，占股票资产的比例不低于８０％。本基金的业绩比较基准为：８０％×沪深３００指数收益率＋２０％×上证国债指数收益率。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２００８年１２月３１日的财务状况以及２００８年８月４日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日止会计期间内的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

７．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年１月１日起至１２月３１日止。本期财务报表的实际编制期间系２００８年８月４日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日止。

７．４．４．２ 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

７．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。

（１）金融资产分类

金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。

本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。

（２）金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

７．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

本基金金融工具的成本计价方法具体如下：

（１）股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

（２）债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转；

（３）权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该类权证初始成本为零；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；

（４）分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于确认日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（２）、（３）中相关原则进行计算；

（５）回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

７．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行估值。

本基金主要金融工具的估值方法如下：

（１） 股票投资

１） 上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

２） 未上市的股票的估值

Ａ． 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

Ｂ． 首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；

Ｃ． 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

Ｄ． 非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：

ａ． 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

ｂ． 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定处理；

（２）债券投资

１） 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

２） 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

３） 未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

４） 在全国银行间债券市场交易的债券及交易所固定收益平台交易的债券等，采用估值技术确定公允价值；

５） 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值；

（３）权证投资

１） 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

２） 未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

３） 因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；

（４）分离交易可转债

分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述（２）、（３）中相关原则进行估值；

（５）其他

１） 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

２） 如有新增事项，按国家最新规定估值。

７．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

７．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

７．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润／（累计亏损）”。

７．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

（１）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

（２）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

（３）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

（４）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在实际持有期间内逐日计提；

（５）股票投资收益／（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

（６）债券投资收益／（损失） 于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账；

（７）衍生工具收益／（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

（８）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

（９）公允价值变动收益／（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（１０）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

７．４．４．１０ 费用的确认和计量

（１）基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％的年费率逐日计提；

（２）基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率逐日计提；

（３）卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提；

（４）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

７．４．４．１１ 基金的收益分配政策

（１）基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；

（２）每一基金份额享有同等分配权；

（３）基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当期收益分配；

（４）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；

（５）如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；

（６）在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配不少于一次，至多六次；

（７）全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的５０％。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；

（８）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

７．４．４．１２其他重要的会计政策和会计估计

本基金无其他需说明的重要会计政策和会计估计。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无涉及会计政策变更事项。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期无涉及会计估计变更事项。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无涉及重大会计差错事项。

７．４．６ 税项

（一）印花税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００７］８４号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自２００７年５月３０日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的１％。调整为３％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（二）营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

（三）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利、债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

■

注：１、本报告期本基金关联方未发生变化；

２、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本报告期本基金未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注： １、基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

２、基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注： １、基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

２、基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未投资本基金。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

基金简称	工银蓝筹
交易代码	４８１００８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年８月４日
报告期末基金份额总额	１，０９５，９１８，６８９．２１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过投资大盘蓝筹型股票，追求基金资产长期稳定的增值和收益，在合理风险限度内，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
投资策略	本基金的股票资产主要投资于大盘蓝筹型股票，投资于大盘蓝筹股票的资产占股票投资资产的比例不低于８０％。蓝筹股票是指那些经营稳健、财务状况良好、公司在所属行业处于领导地位的公司股票。蓝筹股票一般具有较好的分红记录，在投资者心中形象良好。本基金建立系统化、纪律化的投资流程，遵循初选投资对象、公司治理评估、行业地位与竞争优势评估、公司财务分析、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程，选择具有投资价值的大盘蓝筹股票，构造投资组合。
业绩比较基准	８０％×沪深３００指数收益率＋２０％×上证国债指数收益率
风险收益特征	预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金，在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品

项目		基金管理人	基金托管人
名称		工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	朱碧艳	宁敏
	联系电话	０１０－５８６９８９１８	０１０－６６５９４９７７
	电子邮箱	ｃｕｓｔｏｍｅｒｓｅｒｖｉｃｅ＠ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		０１０－５８６９８９１８	９５５６６
传真		０１０－６６５８３１５８	０１０－６６５９４９４２

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	２００８年８月４日－２００８年１２月３１日
本期已实现收益	－１２，１２４，４７８．０８
本期利润	－４０，２７８，６２２．１３
加权平均基金份额本期利润	－０．０３０３
本期基金份额净值增长率	－３．５０％
３．１．２ 期末数据和指标	２００８年
期末可供分配基金份额利润	－０．０３４８
期末基金资产净值	１，０５７，７７６，０９１．３０
期末基金份额净值	０．９６５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－３．９８％	０．５８％	－１４．３８ ％	２．４３％	１０．４０％	－１．８５％
自基金合同生效起至今	－３．５０％	０．４６％	－２８．５２ ％	２．４８％	２５．０２％	－２．０２％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈守红	本基金的基金经理	２００８－８－４	－－－	１１	中国籍，毕业于中南财经政法大学，获博士学位。１９９７年７月至２０００年５月，任职于光大证券有限公司，担任高级经理。２０００年５月至２００３年８月，任职于平安证券有限公司，担任研究所负责人。２００３年８月至２００５年２月，任职于兴业基金管理有限公司，担任研究总监。２００５年３月至２００７年１１月，任职于巨田基金管理有限公司，担任投资副总监和基金经理。 ２００５年３月２５日至２００７年１１月１６日，担任巨田基础行业基金基金经理。２００７年１２月至今，任职于工银瑞信基金管理有限公司权益投资部。２００８年８月４日至今，担任工银瑞信大盘蓝筹基金基金经理。

中国 北京 中国注册会计师 成 超 ２００９年３月２０日

资 产	附注号	本期末 ２００８年１２月３１日
资 产：
银行存款		２８，５６７，８３１．９８
结算备付金		５６３，０９２．８２
存出保证金		－
交易性金融资产		１，０４０，４５１，６９６．５３
其中：股票投资		６４７，７８９，６９６．５３
基金投资		－
债券投资		３９２，６６２，０００．００
资产支持证券投资		－
衍生金融资产		－
买入返售金融资产		－
应收证券清算款		－
应收利息		２，４７８，４２１．００
应收股利		－
应收申购款		１８１，３２１．８７
递延所得税资产		－
其他资产		－
资产总计		１，０７２，２４２，３６４．２０
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２００８年１２月３１日
负 债：
短期借款		－
交易性金融负债		－
衍生金融负债		－
卖出回购金融资产款		－
应付证券清算款		８，０６０，３６４．９１
应付赎回款		３，４６８，１１３．２８
应付管理人报酬	７．４．８．２．１	１，４２５，６３７．６２
应付托管费	７．４．８．２．２	２３７，６０６．３０
应付销售服务费		－
应付交易费用		１，２０１，４８０．３３
应交税费		－
应付利息		－
应付利润		－
递延所得税负债		－
其他负债		７３，０７０．４６
负债合计		１４，４６６，２７２．９０
所有者权益：
实收基金		１，０９５，９１８，６８９．２１
未分配利润		－３８，１４２，５９７．９１
所有者权益合计		１，０５７，７７６，０９１．３０
负债和所有者权益总计		１，０７２，２４２，３６４．２０

项 目	附注号	本期 ２００８年８月４日至２００８年１２月３１日
一、收入		－２８，３５１，５１６．３４
１．利息收入		１０，４１３，１８２．９６
其中：存款利息收入		２，５５３，９４８．３２
债券利息收入		７，８５９，２３４．６４
资产支持证券利息收入		－
买入返售金融资产收入		－
其他利息收入		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－１１，０４５，６０８．５１
其中：股票投资收益		－１５，９９６，４０７．５３
基金投资收益		－
债券投资收益		５，９０７，９４５．０９
资产支持证券投资收益		－
衍生工具收益		－９８０，１８６．０７
股利收益		２３，０４０．００
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－２８，１５４，１４４．０５
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		４３５，０５３．２６
二、费用（以“－”号填列）		－１１，９２７，１０５．７９
１．管理人报酬	７．４．８．２．１	－８，１２８，１１３．３５
２．托管费	７．４．８．２．２	－１，３５４，６８５．５６
３．销售服务费		－
４．交易费用		－２，１５５，３５１．７６
５．利息支出		－１０３，０４０．９４
其中：卖出回购金融资产支出		－１０３，０４０．９４
６．其他费用		－１８５，９１４．１８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－４０，２７８，６２２．１３
所得税费用（以“－”号填列）		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－４０，２７８，６２２．１３

项目	本期 ２００８年８月４日至２００８年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，４３５，２８３，５９３．４３	－	１，４３５，２８３，５９３．４３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－４０，２７８，６２２．１３	－４０，２７８，６２２．１３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３３９，３６４，９０４．２２	２，１３６，０２４．２２	－３３７，２２８，８８０．００
其中：１．基金申购款	１０，７５８，０７６．７４	－１１，５９６．６４	１０，７４６，４８０．１０
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－３５０，１２２，９８０．９６	２，１４７，６２０．８６	－３４７，９７５，３６０．１０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，０９５，９１８，６８９．２１	－３８，１４２，５９７．９１	１，０５７，７７６，０９１．３０

本期 ２００８年８月４日至２００８年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行股份有限公司	－	５８，６３４，１４０．２７	－	－	－	－

关联方名称	与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司	基金管理人股东、基金代销机构
瑞士信贷	基金管理人股东
中国远洋运输（集团）总公司	基金管理人股东

项目	本期
２００８年８月４日至２００８年１２月３１日
当期应支付的管理费	８，１２８，１１３．３５
其中：当期已支付	６，７０２，４７５．７３
期末未支付	１，４２５，６３７．６２

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４２８１８	２５，５９４．８１	２６５，４５９，３０９．０９	２４．２２％	８３０，４５９，３８０．１２	７５．７８％

项目	本期
２００８年８月４日至２００８年１２月３１日
当期应支付的托管费	１，３５４，６８５．５６
其中：当期已支付？	１，１１７，０７９．２６
期末未支付	２３７，６０６．３０

关联方 名称	本期 ２００８年８月４日至２００８年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	２８，５６７，８３１．９８	２，５４９，８１０．４７

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
６００８８６	国投电力	２００８－１２－９	资产重组	７．９２	２００９－３－４	１０．０４	４，９８１，４２０	４３，６６１，６０８．９３	３９，４５２，８４６．４０

券商名称	交易单元数量	股票交易		债券交易		权证交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安	１	６０２，８２８，４４３．１９	３７．２９％	３７，６５３，０１０．４５	１００％	１３，１２１，８５５．２０	１００％	５１２，４０２．９０	３７．７４％
招商证券	１	４３６，０８９，４９５．６２	２６．９７％	－	－	－	－	３５４，３２６．２１	２６．０９％
海通证券	１	５７７，７９８，８７２．３０	３５．７４％	－	－	－	－	４９１，１３２．３７	３６．１７％
中银国际	１	－	－	－	－	－	－	－	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６４７，７８９，６９６．５３	６０．４１
	其中：股票	６４７，７８９，６９６．５３	６０．４１
２	固定收益投资	３９２，６６２，０００．００	３６．６２
	其中：债券	３９２，６６２，０００．００	３６．６２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２９，１３０，９２４．８０	２．７２
６	其他资产	２，６５９，７４２．８７	０．２５
７	合计	１，０７２，２４２，３６４．２０	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	７，１５２，７５４．５３	０．６８
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	２１１，７９０，４７６．３３	２０．０２
Ｃ０	食品、饮料	３４，７６４，５４６．６８	３．２９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	７９１，７００．００	０．０７
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２３，０９８，３００．００	２．１８
Ｃ５	电子	８，０８３，９７３．７４	０．７６
Ｃ６	金属、非金属	１，１９９，８００．００	０．１１
Ｃ７	机械、设备、仪表	７，４９３，６１７．２０	０．７１
Ｃ８	医药、生物制品	１３６，３５８，５３８．７１	１２．８９
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	２１３，６８９，００９．３６	２０．２０
Ｅ	建筑业	１１，３１５，２００．００	１．０７
Ｆ	交通运输、仓储业	２２，３６４，２４４．３５	２．１１
Ｇ	信息技术业	１１，２６０，０００．００	１．０６
Ｈ	批发和零售贸易	４５，３９５，６６６．０６	４．２９
Ｉ	金融、保险业	３４，１５５，１４７．８４	３．２３
Ｊ	房地产业	６７，６４４，６６０．２７	６．３９
Ｋ	社会服务业	８，８０９，３６６．６８	０．８３
Ｌ	传播与文化产业	７，６９５，６１４．１１	０．７３
Ｍ	综合类	６，５１７，５５７．００	０．６２
	合计	６４７，７８９，６９６．５３	６１．２４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００７９５	国电电力	７，１７１，５０８	３９，９４５，２９９．５６	３．７８
２	６００８８６	国投电力	４，９８１，４２０	３９，４５２，８４６．４０	３．７３
３	０００００２	万 科Ａ	５，８０６，８９５	３７，４５４，４７２．７５	３．５４
４	６０００１１	华能国际	５，０１２，２０１	３４，６８４，４３０．９２	３．２８
５	６０００３０	中信证券	１，９００，０００	３４，１４３，０００．００	３．２３
６	０００８７５	吉电股份	９，３５３，１４４	３０，４９１，２４９．４４	２．８８
７	６００６６４	哈药股份	２，６０７，９８１	２９，１５７，２２７．５８	２．７６
８	０００９９９	三九医药	１，９７０，０００	２８，４６６，５００．００	２．６９
９	００００２８	一致药业	１，４２３，４４９	２３，３５８，７９８．０９	２．２１
１０	６００５３３	栖霞建设	７，３５３，４９６	２２，９４２，９０７．５２	２．１７

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６０１９３９	建设银行	６５，８８２，９８８．７４	６．２３
２	０００００２	万 科Ａ	５４，５７４，７０８．６５	５．１６
３	６０１８５７	中国石油	５０，７４０，１０９．００	４．８０
４	６００５１９	贵州茅台	４８，８６２，０１９．７８	４．６２
５	６０００３６	招商银行	４５，８６２，２７４．２４	４．３４
６	６００７９５	国电电力	４３，９５０，７６４．９７	４．１６
７	６０００３０	中信证券	４３，９１９，１５５．０２	４．１５
８	６００８８６	国投电力	４３，６６１，６０８．９３	４．１３
９	６０００１１	华能国际	３７，３０５，４９５．６８	３．５３
１０	６００００９	上海机场	３１，７８７，８６０．７１	３．０１
１１	６００５８５	海螺水泥	３０，７２７，２９５．２８	２．９０
１２	０００８７５	吉电股份	３０，３４７，３７７．６５	２．８７
１３	６００５３３	栖霞建设	２９，４３５，０７６．２０	２．７８
１４	６００６６４	哈药股份	２９，１４０，５０４．２６	２．７５
１５	０００９９９	三九医药	２７，２０６，４５４．５９	２．５７
１６	６０１８９８	中煤能源	２５，６１４，２５２．００	２．４２
１７	６００５３５	天士力	２２，１９８，９６４．４０	２．１０
１８	６００６００	青岛啤酒	２２，０８９，８２７．２０	２．０９
１９	００００２８	一致药业	２２，０８８，８８０．１９	２．０９
２０	６００２７６	恒瑞医药	２２，０７９，８６９．１６	２．０９

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６０１９３９	建设银行	６０，０６３，７６８．８８	５．６８
２	６００５１９	贵州茅台	４９，９０６，３７１．４７	４．７２
３	６０１８５７	中国石油	４８，２９６，０００．２０	４．５７
４	６０００３６	招商银行	４４，２０５，８４４．９０	４．１８
５	６００５８５	海螺水泥	２７，４４４，６０３．１４	２．５９
６	６０００５０	中国联通	２０，５６７，２５７．０１	１．９４
７	６０１８９８	中煤能源	１７，１７３，２１０．５１	１．６２
８	０００８６９	张 裕Ａ	１６，９５６，９７８．７６	１．６０
９	００２０３７	久联发展	１２，９３２，６００．１７	１．２２
１０	０００００２	万 科Ａ	１０，８３３，５９７．４７	１．０２
１１	００２０９６	南岭民爆	１０，２２３，３６７．２２	０．９７
１２	６００４１５	小商品城	９，０６６，９４３．７０	０．８６
１３	６００９８５	雷鸣科化	８，７８１，６８７．０８	０．８３
１４	６０１０８８	中国神华	７，７２４，８２９．００	０．７３
１５	６００００９	上海机场	７，１４６，９７２．７６	０．６８
１６	０００８１２	陕西金叶	６，９５１，９８３．９１	０．６６
１７	６０１７６６	中国南车	６，６６０，０００．００	０．６３
１８	６００８５９	王府井	６，３１９，４８９．４８	０．６０
１９	０００４２３	东阿阿胶	６，０８４，４５３．１２	０．５８
２０	０００８９５	双汇发展	５，７７６，１２８．００	０．５５

买入股票成本（成交）总额	１，１６１，３５５，７９７．１１
卖出股票收入（成交）总额	４６１，０３８，５４９．００

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	１３６，９７６，０００．００	１２．９５
３	金融债券	２５５，６８６，０００．００	２４．１７
	其中：政策性金融债	２５５，６８６，０００．００	２４．１７
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	３９２，６６２，０００．００	３７．１２

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０４２０	０８农发２０	１，７００，０００	１７４，７２６，０００．００	１６．５２
２	０８０１０９２	０８央行票据９２	１，４００，０００	１３６，９７６，０００．００	１２．９５
３	０８０２２２	０８国开２２	８００，０００	８０，９６０，０００．００	７．６５

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２，４７８，４２１．００
５	应收申购款	１８１，３２１．８７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２，６５９，７４２．８７

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６００８８６	国投电力	３９，４５２，８４６．４０	３．７３	重大资产重组停牌

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	２３０，２９１．２９	０．０２％

基金合同生效日（２００８年８月４日）基金份额总额	１，４３５，２８３，５９３．４３
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	１０，７５８，０７６．７４
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	－３５０，１２２，９８０．９６
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	－
报告期期末基金份额总额	１，０９５，９１８，６８９．２１

　２００８年１２月３１日