基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

送出日期： 二ＯＯ九年三月三十一日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年０３月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２００８年０１月０１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

２、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

３、本基金基金合同生效日为２００６年１２月６日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金业绩比较基准为８０％×沪深３００指数收益率＋２０％×上证国债指数收益率，每日进行再平衡过程；

２、本基金基金合同生效日为２００６年１２月６日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金份额累计净值增长率

与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2006年12月6日至2008年12月31日）

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注：１、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（三）投资范围、（七）投资限制中规定的各项比例。本基金股票资产占基金资产的比例为６０％－９５％，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，法律法规及本基金合同规定的其他投资比例限制。

２、本基金基金合同生效日为２００６年１２月６日。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金净值增长率与业绩比较基准

历史收益率的对比图

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注：１、本基金基金合同生效日为２００６年１２月６日。

２、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年没有进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于２００５年６月２１日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为２亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格。

截至２００８年１２月３１日，公司旗下管理９只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金，证券投资基金管理规模达７５２亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期说明：

１） 杨建勋的任职日期为公司执委会决议日期；

２） 温震宇的任职日期为公司执委会决议日期；

３） 王筱苓的任职日期为公司公告日期。

２、离任日期说明：

１）王筱苓的离职日期为公司执委会决议日期。

３、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

４、本基金无基金经理助理。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。按照时间优先、价格优先的原则，本公司在本报告期内对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且未发生当日反向交易、交叉交易和清算不到位的情况。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内无异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

２００８年注定是使Ａ股投资者难忘的一年。境外实体经济的雪崩式下滑对中国经济负面影响显著，甚至导致国内经济在四季度一段时间内呈“休克”状态。同样，Ａ股市场年初在经过短暂反弹后，指数一路下跌；中途虽有反复，但上证指数直到１１月才见底回升，全年上证指数跌幅巨大，一定程度上也是反映了实体经济运行的不乐观。

本基金组合在２００８年年初较激进，但在春节前后及时对经济运行和股市前景做出了较清晰判断，及时把股票仓位降低、并保持了全年低资产配置，同时及早减持大量周期性行业，规避了一部分市场风险。但是，本基金对经济周期、大宗商品的判断仍有不足之处，如二季度大量超配并带来正收益的煤炭类个股没有在三季度初及时减持、最后两个月没有把握住国家经济刺激政策给股市带来的正面效应，一定程度上影响了组合收益。总之，本基金虽然在同业内相对收益较好，却未能给投资人带来绝对收益。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２００９年，受政府出台一系列放松货币、振兴产业等刺激经济计划的影响，国内实体经济运行有望形成触底回升的态势，企业经营活动从２００８年四季度的“休克”转为有序生产，经济运行重回正轨。但国内宏观经济最大的不确定性仍来自于全球经济实体的动荡，如果发达国家经济不能迅速见底起稳，国内经济在一段时间政策刺激后，可能会维持在低于前几年高速运行的一个中位水平，用时间来修复本轮全球经济危机带来的负面影响，通过产业结构调整，寻找下一轮经济起飞的机会。所以，我们对２００９年国内经济的判断较为中性，相信政府刺激经济的各种方法会在一定时间内迅速见效，中期仍需观察。

在这种背景下，２００９年Ａ股市场很可能处于箱体结构、但个股分化活跃的阶段。宏观经济相对于高峰期的低速运行使上市公司业绩会出现一定的下滑，这使得Ａ股市场在估值上呈现业绩压力。大量的流动性释放、固定收益产品收益率的下降又使权益类产品吸引力加强。这些反映到Ａ股市场上，就构成了整个箱体振荡的头部和底部。２００８年大幅下跌的市场很大程度上反映了投资者对宏观经济的悲观预期，而 １１月底以来的触底反弹也同样反映了经济刺激政策的预期，反弹高度、持续时间最终还是取决于经济活动的质量；但这个阶段，市场会处于躁动状态，投资机会显著。中期而言，国内经济活动仍处于修复期，证券市场也会类似。

本基金在２００９年会以偏谨慎的心态关注Ａ股市场。一方面组合中核心持仓以大消费、医药和符合产业政策的基建、电力设备等确定性行业来保持稳定性，另一方面持有部分周期性行业来面对可能提前到来的经济实际复苏或预期效应。我们认为， ２００９年实际给组合净值带来超额收益的绝大部分机会来自于周期性行业、包括对宏观经济影响反映滞后的大金融行业，这些行业伴随市场大幅下跌估值优势逐渐体现，且是宏观经济复苏最先受益的行业。在这种前提下，本基金会积极寻找２００９年尽可能多的投资机会，以开放的心态、灵活的操作面对市场机遇，争取更多的绝对收益回报给投资者。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１ 参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

４．６．１．１ 职责分工

（１）参与估值小组成员为４人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

（２）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

４．６．１．２ 专业胜任能力及相关工作经历

小组成员由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

４．６．２ 基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

４．６．３ 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．６．４ 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（一）报告期内，本基金未实施利润分配。

（二）可供分配但未分配的利润，本基金管理人将按照相关法律法规的要求和基金合同的约定，以稳妥的原则安排收益分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例并及时通知了基金管理人，对基金份额持有人利益未造成损害。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

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§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

报告截止日：２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２００８年１２月３１日，基金份额净值１．０３６８元，基金份额总额４，５１８，８９９，４９０．７４份。

７．２ 利润表

会计主体：工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

本报告期：２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

本报告期：２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］２３９号文《关于同意工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金募集的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００６年１２月６日正式生效，首次设立募集规模为１２，２２９，３６８，６７０．２６份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金目标为：有效控制投资组合风险，追求基金长期资本增值。本基金投资组合资产配置范围为：股票资产占基金资产的比例为６０％－９５％，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２００８年１２月３１日的财务状况以及２００８年度的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致，采用的会计估计发生变更。

７．４．４．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

７．４．４．２ 会计估计变更的说明

本公司自２００８年９月１６日开始，对旗下管理的证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的估值方法确定公允价值，并已发布相关公告。

７．４．４．２．１ 估值政策

对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，应采用最近交易市价确定公允价值。

对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。

７．４．４．２．２ 估值模型

对于长期停牌股票等没有市价的投资品种采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的指数收益法确定公允价值。

对于需要进行估值的股票，使用指数收益法进行估值分为两个步骤：第一，在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率；第二步，根据第一步所得的收益率计算该股票当日的公允价值。

７．４．４．２．３ 估值假设

长期停牌股票等没有市价的投资品种所在的交易所现均为活跃市场，估值调整包括所有停牌的股票，但不包括因召开股东大会而例行停牌的股票。

７．４．４．２．４ 估值参数

调整长期停牌股票等没有市价投资品种的公允价值所采用的参数为在估值日以公开发布的相应行业指数的日收益率；行业指数现分别为上证行业分类指数，由上海证券交易所提供；深证行业分类指数，由深圳证券交易所提供。

７．４．４．２．５ 对基金资产净值及当期损益的影响

因上述估值事项而进行的会计估计变更，本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更对本基金２００８年９月１６日资产净值和净利润的影响为减少人民币３２，１０２，８８０．９０元，由于本年年末不再持有以上投资品种，故对本基金２００８年１２月３１日资产净值和本年度净利润均无影响。

７．４．４．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．５ 税项

（１）印花税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００７］８４号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自２００７年５月３０日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的１％。调整为３％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（２）营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

（３）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利，债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．６ 关联方关系

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注：１、本报告期本基金关联方未发生变化。

２、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．７．２ 关联方报酬

７．４．７．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注： １、基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年实际天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

２、基金管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

３、上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。

７．４．７．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注： １、基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年实际天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

２、基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

３、上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。

７．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

７．４．７．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。

７．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。

７．４．８ 期末（２００８年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．８．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：上表中苏宁电器的“认购价格”为初始认购价格，“数量”为期末持有数量。苏宁电器股份有限公司２００８年９月２６日（除权除息日）每１０股转增１０股同时派发现金红利１元（含税），转增后，本基金持有的苏宁电器流通受限股票数量由３，３００，０００股增加至６，６００，０００股。

７．４．８．２ 期末持有的暂时停牌股票

本基金期末没有持有暂时停牌股票。

７．４．８．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．９ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

基金简称	工银成长
交易代码	４８１００４
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年１２月６日
报告期末基金份额总额	４，５１８，８９９，４９０．７４份
基金合同存续期	不定期

投资目标	有效控制投资组合风险，追求基金长期资本增值。
投资策略	选择经营稳健、具有长期可持续成长能力的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资，获取超过市场平均水平的长期投资收益
业绩比较基准	８０％×沪深３００指数收益率＋２０％×上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金是成长型股票基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金，属于风险水平相对较高的基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		工银瑞信基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	朱碧艳	尹东
	联系电话	０１０－５８６９８９１８	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｃｕｓｔｏｍｅｒｓｅｒｖｉｃｅ＠ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙｉｎｄｏｎｇ＠ｃｃｂ．ｃｎ
客户服务电话		０１０－５８６９８９１８	０１０－６７５９５０９６
传真		０１０－６６５８３１５８	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	２００８年	２００７年	２００６年１２月６日－２００６年１２月３１日
本期已实现收益	－１５５，０６７，２８７．６７	６，００１，５５８，０７８．５８	３０，６５６，１５０．８５
本期利润	－４，８６２，６５４，７４８．０９	９，６３３，４９３，２８７．７１	２７２，１１１，０００．５２
加权平均基金份额本期利润	－０．９８１５	０．９９５２	０．０２２１
本期基金份额净值增长率	－４７．９７％	９５．０５％	２．１６％
３．１．２ 期末数据和指标	２００８年	２００７年	２００６年
期末可供分配基金份额利润	０．０３６８	０．７９６６	０．００２５
期末基金资产净值	４，６８５，０２６，７５３．３６	１１，４３３，８１６，９５８．０８	１３，８４７，８７９，６７０．６５
期末基金份额净值	１．０３６８	１．９９２６	１．０２１６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－１０．８９％	１．７４％	－１４．３８％	２．４３％	３．４９％	－０．６９％
过去六个月	－２５．６３％	１．７７％	－２７．４２％	２．３９％	１．７９％	－０．６２％
过去一年	－４７．９７％	１．９８％	－５６．１８％	２．４４％	８．２１％	－０．４６％
自基金合同生效起至今	３．６８％	１．８８％	５．９１％	２．１６％	－２．２３％	－０．２８％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
建 勋	本基金的基金经理，工银红利的基金经理，权益投资部总监	２００７－３－１９	－－－	８	中国籍，毕业于北京大学，获经济学硕士学位。１９９３年７月至１９９７年７月，任职于沈阳财政局会计师事务所。２０００年７月至２００６年１１月，任职于鹏华基金管理有限公司。２０００年７月至２００２年１２月，担任研究员；２００３年１月至２００４年８月担任基金经理助理；２００４年８月１２日至２００６年９月２７日，担任普润基金经理； ２００５年２月２６日至２００６年１１月２３日，担任鹏华行业成长基金经理。２００７年３月１９日至２００７年１１月１２日，担任工银瑞信精选平衡混合型基金基金经理。２００７年３月１９日至今，担任工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。２００７年７月１８日至今，担任工银瑞信红利股票型基金基金经理。２００８年６月起担任权益投资部总监。
震 宇	本基金的基金经理	２００７－１１－５	－－－	１０	中国籍，毕业于中国人民大学，获管理学硕士学位。１９９２年７月至１９９８年１月，任职于北京钢铁设计研究总院，担任工程师。１９９８年２月至２０００年１２月，任职于华夏证券有限责任公司，担任高级研究员。２０００年１２月至２００１年１２月，任职于大成基金管理有限公司，担任研究员。２００１年１２月至２００７年４月，任职于泰达荷银基金管理有限公司，２００１年１２月至２００３年１２月担任研究员，２００４年１月至２００５年２月担任研究部副总经理。２００５年２月２５日至２００７年４月３０日，担任泰达荷银价值优化型周期类行业基金基金经理。２００６年１２月１日至２００７年４月３０日，担任泰达荷银首选企业基金基金经理。２００７年１１月５日至今，担任工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。
筱 苓	本基金的基金经理；工银平衡的基金经理	２００７－１－５	２００８－２－２０	１１	中国籍，毕业于清华大学，获工商管理硕士学位。１９９７年７月任职于中国银行总行全球金融市场部，从事对外筹资业务。１９９８年１２月至２００２年１２月，任职于中国银行全球金融市场部，从事外汇、衍生产品交易，担任客户业务处副处长。２００２年１２月至２００５年６月任职于中国银行全球金融市场部，担任首席交易员，负责管理信用产品投资组合，结构性产品投资组合，以及客户资金投资管理。２００５年８月至今，任职于工银瑞信基金管理有限公司，历任于投资管理部、固定收益部、权益投资部、专户投资部。２００７年１月５日至２００７年１１月２９日担任工银瑞信核心价值基金基金经理。２００７年１月５日至２００８年２月２０日担任工银瑞信精选平衡混合型基金基金经理。２００７年１月５日至２００８年２月２０日担任工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。

中国 北京 中国注册会计师 成 超 ２００９年３月２０日

资 产	附注号	本期末 ２００８年１２月３１日	上年度末 ２００７年１２月３１日
资 产：
银行存款		３２７，３１１，６０５．３８	１２４，８８８，４１４．５９
结算备付金		１，４６８，５６４．２２	５，８３７，０３４．３０
存出保证金		９０３，７７６．６３	５，８８４，３４４．８６
交易性金融资产		４，３６８，８２４，１７３．０９	１０，８５６，９６１，０３５．１７
其中：股票投资		３，０４５，１７２，０３４．９８	１０，０５３，３２６，５１１．５６
基金投资		－	－
债券投资		１，３２３，６５２，１３８．１１	８０３，６３４，５２３．６１
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	２，８９１，４３３．１７
买入返售金融资产		－	５００，０００，８７０．００
应收证券清算款		－	７，２５９，６００．５７
应收利息		８，２７８，５８１．２２	１９，１５９，００９．４２
应收股利		－	－
应收申购款		２３０，９４２．６３	２，０７６，４２６．４８
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		４，７０７，０１７，６４３．１７	１１，５２４，９５８，１６８．５６
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２００８年１２月３１日	上年度末 ２００７年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		６，０００，６８０．７０	１９，５９２，３５８．５１
应付赎回款		１，７９４，２９５．２３	４６，７３７，０３１．２７
应付管理人报酬	７．４．７．２．１	６，１１１，２５４．３６	１４，０１１，３１１．３２
应付托管费	７．４．７．２．２	１，０１８，５４２．４２	２，３３５，２１８．５４
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		６，２６４，５８２．７５	７，７６０，７２７．６４
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		８０１，５３４．３５	７０４，５６３．２０
负债合计		２１，９９０，８８９．８１	９１，１４１，２１０．４８
所有者权益：
实收基金		４，５１８，８９９，４９０．７４	５，７３８，０３３，９８３．５７
未分配利润		１６６，１２７，２６２．６２	５，６９５，７８２，９７４．５１
所有者权益合计		４，６８５，０２６，７５３．３６	１１，４３３，８１６，９５８．０８
负债和所有者权益总计		４，７０７，０１７，６４３．１７	１１，５２４，９５８，１６８．５６

项 目	附注号	本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年０１月０１日至２００７年１２月３１日
一、收入		－４，６９３，２１１，５２６．５９	９，９８６，７８０，８６７．８２
１．利息收入		４４，８８４，２９７．８８	４９，６１７，３３１．２３
其中：存款利息收入		９，７３５，５９８．５６	１４，１９７，４４１．１９
债券利息收入		３３，４７３，１０８．１１	３２，１３７，３０９．２５
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		１，６７５，５９１．２１	３，２８２，５８０．７９
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－３３，４６３，７４９．６２	６，２７９，３４７，４３３．７２
其中：股票投资收益		－９２，０１７，８７８．７１	６，１８３，５７４，９４１．３１
基金投资收益		－	－
债券投资收益		５，０５４，０９２．６８	５，６７６，７１３．６７
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		１３，６６３，６１０．６５	２３，１０３，２８０．８３
股利收益		３９，８３６，４２５．７６	６６，９９２，４９７．９１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－４，７０７，５８７，４６０．４２	３，６３１，９３５，２０９．１３
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		２，９５５，３８５．５７	２５，８８０，８９３．７４
二、费用（以“－”号填列）		－１６９，４４３，２２１．５０	－３５３，２８７，５８０．１１
１．管理人报酬	７．４．７．２．１	－１０８，２７１，８３８．２１	－２１５，１８２，７２５．２５
２．托管费	７．４．７．２．２	－１８，０４５，３０６．４６	－３５，８６３，７８７．５０
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		－４０，４２８，８７６．３１	－９９，６５８，４８１．２１
５．利息支出		－２，２０２，５２８．６８	－２，１１２，４４４．３１
其中：卖出回购金融资产支出		－２，２０２，５２８．６８	－２，１１２，４４４．３１
６．其他费用		－４９４，６７１．８４	－４７０，１４１．８４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－４，８６２，６５４，７４８．０９	９，６３３，４９３，２８７．７１
所得税费用（以“－”号填列）		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－４，８６２，６５４，７４８．０９	９，６３３，４９３，２８７．７１

７．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	说明
００２０２４	苏宁电器 苏宁电器	２００８－５－２２	２００９－５－２２	非公开发行流通受限	４５．００	１７．９１	６，６００，０００	１４８，５００，０００．００	１１８，２０６，０００．００	２００８－０９－２６（除权除息日），１０转增１０股派１．００元
００２２５７	立立电子	２００８－６－３０	未公布	新股申购流通受限	２１．８１	２１．８１	１２，５００	２７２，６２５．００	２７２，６２５．００

项目	本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５，７３８，０３３，９８３．５７	５，６９５，７８２，９７４．５１	１１，４３３，８１６，９５８．０８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－４，８６２，６５４，７４８．０９	－４，８６２，６５４，７４８．０９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，２１９，１３４，４９２．８３	－６６７，０００，９６３．８０	－１，８８６，１３５，４５６．６３
其中：１．基金申购款	７９１，６２８，８８４．７９	４５５，１７３，８９９．４９	１，２４６，８０２，７８４．２８
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－２，０１０，７６３，３７７．６２	－１，１２２，１７４，８６３．２９	－３，１３２，９３８，２４０．９１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４，５１８，８９９，４９０．７４	１６６，１２７，２６２．６２	４，６８５，０２６，７５３．３６
项目	上年度可比期间 ２００７年０１月０１日至２００７年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１３，５５４，５６５，４６０．５７	２９３，３１４，２１０．０８	１３，８４７，８７９，６７０．６５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	９，６３３，４９３，２８７．７１	９，６３３，４９３，２８７．７１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－７，８１６，５３１，４７７．００	－４，２３１，０２４，５２３．２８	－１２，０４７，５５６，０００．２８
其中：１．基金申购款	７，５５６，３１２，６１７．２１	１，１７６，１８５，０５９．３２	８，７３２，４９７，６７６．５３
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－１５，３７２，８４４，０９４．２１	－５，４０７，２０９，５８２．６０	－２０，７８０，０５３，６７６．８１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５，７３８，０３３，９８３．５７	５，６９５，７８２，９７４．５１	１１，４３３，８１６，９５８．０８

关联方名称	与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司	基金管理人股东、基金代销机构
瑞士信贷	基金管理人股东
中国远洋运输（集团）总公司	基金管理人股东

项目	本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年０１月０１日至２００７年１２月３１日
当期应支付的管理费	１０８，２７１，８３８．２１	２１５，１８２，７２５．２５
其中：当期已支付	１０２，１６０，５８３．８５	２０１，１７１，４１３．９３
期末未支付	６，１１１，２５４．３６	１４，０１１，３１１．３２

项目	本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年０１月０１日至２００７年１２月３１日
当期应支付的托管费	１８，０４５，３０６．４６	３５，８６３，７８７．５０
其中：当期已支付	１７，０２６，７６４．０４	３３，５２８，５６８．９６
期末未支付	１，０１８，５４２．４２	２，３３５，２１８．５４

本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行股份有限公司	－	－	－	－	６７８，０００，０００．００	４４０，３２１．１０
上年度可比期间 ２００７年０１月０１日至２００７年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行股份有限公司	－	－	－	－	３８８，０００，０００．００	２３４，５６５．０１

关联方 名称	本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年０１月０１日至２００７年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	３２７，３１１，６０５．３８	９，６５２，２３１．５１	１２４，８８８，４１４．５９	１３，８９４，５９１．５４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，０４５，１７２，０３４．９８	６４．６９
	其中：股票	３，０４５，１７２，０３４．９８	６４．６９
２	固定收益投资	１，３２３，６５２，１３８．１１	２８．１２
	其中：债券	１，３２３，６５２，１３８．１１	２８．１２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３２８，７８０，１６９．６０	６．９８
６	其他资产	９，４１３，３００．４８	０．２０
７	合计	４，７０７，０１７，６４３．１７	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１６，６１１，７６７．０４	０．３５
Ｂ	采掘业	１５７，８０５，０７８．０８	３．３７
Ｃ	制造业	１，１０６，１８８，７６６．１９	２３．６１
Ｃ０	食品、饮料	２９０，６１９，９６１．１０	６．２０
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２０，４６９，９８５．８０	０．４４
Ｃ５	电子	２７２，６２５．００	０．０１
Ｃ６	金属、非金属	６９，２８４，９７２．３１	１．４８
Ｃ７	机械、设备、仪表	５３０，７０９，８８６．０２	１１．３３
Ｃ８	医药、生物制品	１９４，８３１，３３５．９６	４．１６
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	５２，３６９，０８８．０８	１．１２
Ｅ	建筑业	３５０，０２４，０６３．２０	７．４７
Ｆ	交通运输、仓储业	２２１，８４２，９１２．４４	４．７４
Ｇ	信息技术业	９２，０６０，０６２．４０	１．９６
Ｈ	批发和零售贸易	４８４，８２６，４１６．０９	１０．３５
Ｉ	金融、保险业	３９０，２０３，５３７．８７	８．３３
Ｊ	房地产业	１５４，８７５，７２８．２５	３．３１
Ｋ	社会服务业	１８，３６４，６１５．３４	０．３９
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３，０４５，１７２，０３４．９８	６５．００

券商名称	交易单元数量	股票交易		债券交易		权证交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例	佣金？	占当期佣金 总量的比例
中金公司	１	２，３５１，３８９，１４１．１９	１７．７１％	７５，３９１，２９０．５０	５６．７４％	３４，０６４，３８９．９６	６９．９９％	１，９９８，６７５．３２	１７．９２％	－
申银万国	１	１，４４６，７４１，０２３．４７	１０．８９％	１９，５７６，２７６．３０	１４．７３％	５，２５３，９５９．５１	１０．８０％	１，２２９，７２５．１４	１１．０３％	－
光大证券	１	２２４，７６７，７７０．０４	１．６９％	－	－	－	－	１８２，６２４．４３	１．６４％	－
招商证券	１	３１２，４３９，１９０．２５	２．３５％	－	－	－	－	２６５，５７１．５０	２．３８％	－
联合证券	１	２，３１６，５９９，２４０．６７	１７．４４％	１０，４６５，０２０．２５	７．８８％	３，７０７，６７９．４０	７．６２％	１，８８２，２５０．６６	１６．８８％	－
北京高华	１	４，７２５，１０７，４３６．５０	３５．５８％	２７，４３３，５３１．４０	２０．６５％	２，５８１，９５２．７８	５．３１％	４，０１６，３２４．５６	３６．０１％	－
银河证券	１	１，０４５，８３５，０７０．７５	７．８８％	－	－	－	－	８４９，７４８．４５	７．６２％	－
中信建投	１	８５７，１６４，８６２．８３	６．４５％	－	－	３，０５９，７８２．４３	６．２９％	７２８，５８５．６６	６．５３％	－

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５８２	天地科技	１４，８７８，２７２	２０３，５３４，７６０．９６	４．３４
２	００２０２４	苏宁电器	８，４００，０００	１５０，４４４，０００．００	３．２１
３	６０１３９０	中国中铁	２７，３６３，７６０	１４８，３１１，５７９．２０	３．１７
４	６００５１９	贵州茅台	１，２００，０２１	１３０，４４２，２８２．７０	２．７８
５	６０１６２８	中国人寿	６，５４０，８８１	１２１，９８７，４３０．６５	２．６０
６	０００５６８	泸州老窖	６，３２９，６７０	１１５，１９９，９９４．００	２．４６
７	０００６５１	格力电器	５，９０１，５３４	１１４，７２５，８２０．９６	２．４５
８	６００８２５	新华传媒	８，３２９，４３２	１０６，０３３，６６９．３６	２．２６
９	６００９７０	中材国际	３，３０６，０３９	１０５，７９３，２４８．００	２．２６
１０	６０００３０	中信证券	５，６００，０００	１００，６３２，０００．００	２．１５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	３０９，４４０，６７７．３１	２．７１
２	６０１６２８	中国人寿	２５９，６６４，８１９．８９	２．２７
３	６０００１９	宝钢股份	２５０，７３３，００４．０５	２．１９
４	６０００１５	华夏银行	２４６，９４８，３６１．８９	２．１６
５	００２０２４	苏宁电器	２０２，９３５，２５３．９０	１．７７
６	６０１６０１	中国太保	１９７，３１４，８３８．４５	１．７３
７	０００６５１	格力电器	１８７，５４５，５３４．１９	１．６４
８	６０１３１８	中国平安	１８６，５９３，４４１．９９	１．６３
９	６００５１９	贵州茅台	１７４，８９９，２４６．９１	１．５３
１０	６０１３９０	中国中铁	１６１，９５６，８３５．９５	１．４２
１１	０００４０２	金 融 街	１５８，８０９，１５７．８４	１．３９
１２	０００９８３	西山煤电	１４６，８８６，０５９．６７	１．２８
１３	０００００２	万 科Ａ	１３０，１４５，９３７．１１	１．１４
１４	６０１０８８	中国神华	１２０，８８６，５４３．４６	１．０６
１５	６０００３０	中信证券	１２０，７１７，６６１．８０	１．０６
１６	６０００２８	中国石化	１１３，７００，０６３．００	０．９９
１７	６００７１７	天津港	１１０，７３４，９７５．１２	０．９７
１８	６０００６９	银鸽投资	１０６，４９８，２９０．４６	０．９３
１９	６０００５０	中国联通	９５，３４１，２３０．３７	０．８３
２０	６０１３３３	广深铁路	８３，９８２，５５１．９９	０．７３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	８０６，７４４，５５０．０５	７．０６
２	０００７０９	唐钢股份	３５９，３８７，５３７．０１	３．１４
３	６０１９１９	中国远洋	２９５，７６５，３２９．７２	２．５９
４	６０００３０	中信证券	２７８，３３８，９３５．４２	２．４３
５	０００００２	万 科Ａ	２７０，８４３，４７０．４２	２．３７
６	６００３０９	烟台万华	２４５，４７５，７１１．４０	２．１５
７	６０１１６６	兴业银行	２３９，７８０，８９１．０７	２．１０
８	６０１６２８	中国人寿	２１６，０３８，５８３．６４	１．８９
９	６０００００	浦发银行	２１２，４８６，４３３．９５	１．８６
１０	６０００１５	华夏银行	２０８，７０２，８５０．５０	１．８３
１１	６０００１９	宝钢股份	１８６，８２６，９７５．５１	１．６３
１２	０００６８３	远兴能源	１７９，８８５，５４３．３５	１．５７
１３	０００９３７	金牛能源	１７５，７７０，７０１．１４	１．５４
１４	６００３４８	国阳新能	１６３，１６６，１４９．１２	１．４３
１５	６００１５０	中国船舶	１５２，９７４，５０８．８２	１．３４
１６	６００９９７	开滦股份	１５２，４７７，８７８．００	１．３３
１７	６０００２２	济南钢铁	１５１，１７４，１７８．４７	１．３２
１８	６０１３１８	中国平安	１４６，５００，２２７．２４	１．２８
１９	０００９８３	西山煤电	１３９，２４７，３６０．４４	１．２２
２０	６０１６０１	中国太保	１３８，９１５，８９７．２６	１．２１

买入股票成本（成交）总额	５，７３９，２２６，８３９．０３
卖出股票收入（成交）总额	７，９３５，９５０，４３５．７２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	６０８，１００，０００．００	１２．９８
２	央行票据	６８７，１９０，０００．００	１４．６７
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	２８，３６２，１３８．１１	０．６１
７	其他	－	－
８	合计	１，３２３，６５２，１３８．１１	２８．２５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０１１０８	０８央票１０８	７，０００，０００	６８７，１９０，０００．００	１４．６７
２	０８００２５	０８国债２５	６，０００，０００	６０８，１００，０００．００	１２．９８
３	１１０００３	新钢转债	１５１，９４０	１４，５７１，０４６．００	０．３１
４	１２５７０９	唐钢转债	１３５，９１３	１３，７９１，０９２．１１	０．２９

序号	名称	金额
１	存出保证金	９０３，７７６．６３
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	８，２７８，５８１．２２
５	应收申购款	２３０，９４２．６３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	９，４１３，３００．４８

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２５７０９	唐钢转债	１３，７９１，０９２．１１	０．２９

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	００２０２４	苏宁电器	１１８，２０６，０００．００	２．５２	申购非公开发行股票获配

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１７８，７４１	２５，２８１．８３	５８３，１５４，８７５．１４	１２．９０％	３，９３５，７４４，６１５．６０	８７．１０％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金		４５１，３７３．０３	０．０１％
	合计	４５１，３７３．０３	０．０１％

基金合同生效日（２００６年１２月６日）基金份额总额	１２，２２９，３６８，６７０．２６
报告期期初基金份额总额	５，７３８，０３３，９８３．５７
报告期期间基金总申购份额	７９１，６２８，８８４．７９
报告期期间基金总赎回份额	－２，０１０，７６３，３７７．６２
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	－
报告期期末基金份额总额	４，５１８，８９９，４９０．７４