基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇〇九年三月三十一日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年３月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２００８年１月１日起至２００８年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位： 人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金泰证券投资基金

累计份额净值增长率历史走势图

（１９９８年３月２７日至２００８年１２月３１日）

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注：本基金的合同生效日为１９９８年３月２７日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于１９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京设有分公司。

截至２００８年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：基金金泰、基金金鑫、基金金盛，以及９只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由基金金鼎转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。

２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月２４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于２００８年３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。＠ ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括：封闭式基金、开放式基金的股票型基金、指数型股票基金、混合基金（偏股型）、债券基金（债券型）、保本基金和货币基金等，其中封闭式基金三只、股票型基金三只、混合基金（偏股型）三只。本基金和本基金管理人管理的其他同类型基金的业绩表现差异均在５％之内。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

２００８年，次贷危机引发全球经济衰退，中国出口制造业陷入亏损，国内产能过剩，房地产销售乏力，经济前景令人担心。此外，大小非的持续减持也打击了投资者信心，全年Ａ股市场单边下跌，沪深３００指数跌幅高达６５％。

本基金全年跌幅为４７．９３％，损失较大。回顾过去一年投资，经验教训很多。在市场大势的判断上存在诸多不足，没能把握好市场趋势变化，是导致亏损的主要原因。

在行业配置上，把握了一些阶段热点，对业绩有一定的贡献。资产配置上，股票仓位踏错节拍，是业绩不理想的主要原因。０８年一季度，由于对风险认识不足，本基金股票仓位一直保持在７０％以上，在一季度的大幅下跌中净值损失超过２０％。４月份由于大幅分红原因未充分把握印花税行情，此后因抱有过于乐观的政策预期，股票仓位保持了较高比例。下半年宏观经济和企业盈利情况进一步恶化，我们判断市场仍存在下跌风险，股票配置比重有所降低。到８月下旬，随着对次贷危机产生的负面影响对全球经济影响进一步加深，从降低系统风险出发，本基金再次大幅降低了仓位。１１月份以来，在持续利好刺激下，市场急速反弹，本基金因仓位较低未充分把握该行情，此后逐步增加了仓位。

在方向、结构上，本基金把握了一些阶段性热点，行业配置对业绩有一定贡献。上半年，市场热点主要在农业、化肥、煤炭、新能源等领域，消费类的医药、商业零售表现也较为抗跌，本基金在投资结构上超配了化肥、煤炭、医药和零售。１１月份在４万亿财政投资政策出台后，本基金及时对结构进行了较大调整，大幅增加了财政投资受益行业，如电网设备、电力设备、铁路建设、工程机械、水泥等，大幅降低了金融行业配置，取得了一定效果。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２００９年我们持谨慎乐观态度，Ａ股市场将呈现宽幅振荡的格局，但其中不乏结构性和阶段性的投资机会。经过一年的大幅下跌，股市应该较充分反应了经济面的恶化，已经进入一个可长期投资的区域。但是，在经济数据没有好转之前，投资者信心难以得到有效恢复，市场出现大幅上涨的可能性也很小，市场这段期间很可能以盘整筑底走势为主。

上半年我们将保持谨慎乐观的投资策略。预计到０９年三季度后，在全球经济逐渐回暖，国内积极财政政策和适度宽松的货币政策刺激下，国内经济有望温和复苏，数据将逐渐好转，市场则有望迎来较好的投资机会。我们将密切关注经济复苏的信号出现，并相应增加股票配置。

在投资结构上，我们看好：（１）财政投资受益和积极产业政策推动行业，包括电网设备、铁路建设、节能环保、新能源、相关机械行业；（２）医改受益的医药行业和内需扩张受益的超市、软件、互联网、必需消费品；（３）农业、企业重组并购、科技创新类主题性投资机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人按照相关法律法规规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金分别于２００８年４月１日和２００８年４月３０日共实施利润分配３，４１６，０００，０００．３７元。

根据法律法规和本基金合同的约定，无应分配但尚未实施的利润。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２００８年，本基金托管人在对金泰证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２００８年，金泰证券投资基金的管理人——国泰基金管理有限公司在金泰证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国泰基金管理有限公司编制和披露的金泰证券投资基金２００８年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司（资产托管部）

２００９年３月２０日

§６ 审计报告

本基金２００８年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：金泰证券投资基金

报告截止日：２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２００８年１２月３１日，基金份额净值０．８２１１元，基金份额总额２，０００，０００，０００．００份。

７．２ 利润表

会计主体：金泰证券投资基金

本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金泰证券投资基金

本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．４ 报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

７．４．１．１会计政策变更的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．２ 会计估计变更的说明

本报告期所采用的会计估计变更情况如下：

根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自２００８年９月１６日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。

上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于２００８年９月１６日下调７，９８３，０６１．１０元，相应调减本基金的净利润７，９８３，０６１．１０元和基金资产净值７，９８３，０６１．１０元。

７．４．１．３ 差错更正的说明

本基金本报告期不存在重大会计差错。

７．４．２ 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．３．１．２ 权证交易

金额单位：人民币元

■

７．４．３．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位： 人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．３．２ 关联方报酬

７．４．３．２．１ 基金管理费

单位： 人民币元

■

注： 支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／当年天数。

７．４．３．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／当年天数。

７．４．３．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．３．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注： （１） 根据中国证监会证监基金字［２００５］９６号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的有关规定，国泰基金运用固有资金投资本基金，其持有本基金份额的比例不得超过本基金总份额的１０％，且持有的基金份额在基金合同终止前不得出售。

（２） 封闭式基金均是通过交易所买入，除交易所统一收取的手续费外无其他费用。

７．４．３．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注： 封闭式基金均是通过交易所买入，除交易所统一收取的手续费外无其他费用。

７．４．３．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位： 人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．３．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内，本基金在承销期内未买入关联方所承销的证券。（２００７年１月１日至２００７年１２月３１日：无）

７．４．４ 期末（２００８年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至２００８年１２月３１日止，本基金未持有因认购新发／增发证券而流通受限制的证券。

７．４．４．２ 期末持有的暂时停牌股票

金额单位： 人民币元

■

注：截至２００８年１２月３１日止，本基金持有以上因将公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。

７．４．４．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至２００８年１２月３１日止，本基金无正回购余额，因此没有作为抵押的债券。

７．４．５ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位： 人民币元

基金简称	基金金泰
交易代码	５００００１
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	１９９８ 年３ 月２７ 日
报告期末基金份额总额	２，０００，０００，０００ 份
基金合同存续期	至２０１３年３ 月２６ 日止
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	１９９８ 年４ 月７ 日

投资目标	本基金是平衡型基金，并以价值型和成长型股票为投资重点；投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求长期稳定的投资收益。
投资策略	为保证基金资产的流动性和收益性，在国债投资组合中，长期国债和短期国债将保持适当的比例。 在不违反《证券投资基金法》及配套规则等法律法规规定及基金合同有关约定的前提下，基金管理人可根据具体情况，对基金投资组合进行调整。
风险收益特征	承担中等风险、获取中等的超额收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	丁昌海	蒋松云
	联系电话	０２１－３８５６１６００转	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８８－８６８８	９５５８８
传真		０２１－３８５６１８００	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

３．１．１ 期间数据和指标	２００８年	２００７年	２００６年
本期已实现收益	－６４８，６７５，２３８．０４	３，７９５，２０４，１００．５５	７８３，４５６，４６２．０４
本期利润	－２，５５７，８４７，８７０．１１	４，００６，８０７，７３０．８９	２，２３１，７１８，４３２．１２
加权平均基金份额本期利润	－１．２７８９	２．００３４	１．１１５９
本期基金份额净值增长率	－４７．９３％	１０７．２８％	１１４．００％
３．１．２ 期末数据和指标	２００８年	２００７年	２００６年
期末可供分配基金份额利润	－０．１７８９	１．９２３７	０．３１６１
期末基金资产净值	１，６４２，１８０，０４６．６７	７，６１６，０２７，９１７．１５	４，１８９，２２０，１８６．２６
期末基金份额净值	０．８２１１	３．８０８０	２．０９４６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－５．９５％	３．６０％	－	－	－	－
过去六个月	－１８．０１％	３．２０％	－	－	－	－
过去一年	－４７．９３％	３．４９％	－	－	－	－
过去三年	１３８．９９％	３．４８％	－	－	－	－
过去五年	１２４．４３％	３．０４％	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	２７６．８６％	２．６２％	－	－	－	－

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２００８年	１７．０８０	３，４１６，０００，０００．３７	－	３，４１６，０００，０００．３７	２００７年度收益分配
２００７年	２．９００	５８０，０００，０００．００	－	５８０，０００，０００．００	２００６年度收益分配
２００６年	－	－	－	－	－
合计	１９．９８０	３，９９６，０００，０００．３７	－	３，９９６，０００，０００．３７	－

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，０００，０００，０００．００	５，６１６，０２７，９１７．１５	７，６１６，０２７，９１７．１５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２，５５７，８４７，８７０．１１	－２，５５７，８４７，８７０．１１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－３，４１６，０００，０００．３７	－３，４１６，０００，０００．３７
五、期末所有者权益（基金净值）	２，０００，０００，０００．００	－３５７，８１９，９５３．３３	１，６４２，１８０，０４６．６７
项目	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，０００，０００，０００．００	２，１８９，２２０，１８６．２６	４，１８９，２２０，１８６．２６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４，００６，８０７，７３０．８９	４，００６，８０７，７３０．８９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－５８０，０００，０００．００	－５８０，０００，０００．００
五、期末所有者权益（基金净值）	２，０００，０００，０００．００	５，６１６，０２７，９１７．１５	７，６１６，０２７，９１７．１５

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
唐珂	本基金的基金经理、国泰金鹿保本基金（二期）的基金经理	２００８－０４－０３	－	６	硕士研究生，ＣＦＡ。曾任职于江苏丹化集团、德国远东投资有限公司、中国网络、上海德茂投资。２００３年２月加盟国泰基金管理有限公司，历任高级行业研究员、基金经理助理；２００８年４月起任基金金泰的基金经理；２００８年８月起兼任国泰金鹿保本基金（二期）的基金经理。
崔海峰	本基金前任基金经理	２００６－０７－０７	２００８－０４－０３	９	硕士研究生。１９９９年４月加盟国泰基金管理有限公司，先后任研究开发部行业研究员、基金金鑫基金经理助理，２００３年１月至２００４年１月任基金金盛基金经理，２００３年１２月至２００６年７月担任国泰金龙行业精选基金基金经理，２００６年７月至２００８年４月担任基金金泰基金经理，２００７年３月至２００８年４月兼任基金金鼎（２００７年４月１１日起封转开转型为国泰金鼎价值基金）基金经理。

资 产	本期末 ２００８年１２月３１日	上年度末 ２００７年１２月３１日
资 产：
银行存款	４０，８５５，９５３．９６	７７７，１７７，２４９．９２
结算备付金	３，９９９，５３３．１０	３，８３４，４２２．７０
存出保证金	１，０９８，７８０．４９	２，４０６，７８５．１９
交易性金融资产	１，６０４，９４１，２２０．７８	６，９０８，４１１，３４３．１３
其中：股票投资	９６９，１４６，０４２．９８	５，２８６，９０４，７０５．９３
债券投资	６３５，７９５，１７７．８０	１，６２１，５０６，６３７．２０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	１０，９３５，８３３．５４	－
应收利息	１５，１９６，９６２．７０	３０，２０１，８０７．０５
应收股利	－	－
应收申购款	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，６７７，０２８，２８４．５７	７，７２２，０３１，６０７．９９
负债和所有者权益	本期末 ２００８年１２月３１日	上年度末 ２００７年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２８，５４２，５９２．９８	８８，３５１，７９７．６４
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	２，１１１，８４２．２１	９，２９７，３７１．９１
应付托管费	３５１，９７３．７１	１，５４９，５６２．００
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，５１６，６８７．０４	４，５３４，６１７．３３
应交税费	１，７２５，１４１．９６	１，５７０，３４１．９６
应付利息	－	－
应付利润	－	－
其他负债	６００，０００．００	７００，０００．００
负债合计	３４，８４８，２３７．９０	１０６，００３，６９０．８４
所有者权益：
实收基金	２，０００，０００，０００．００	２，０００，０００，０００．００
未分配利润	－３５７，８１９，９５３．３３	５，６１６，０２７，９１７．１５
所有者权益合计	１，６４２，１８０，０４６．６７	７，６１６，０２７，９１７．１５
负债和所有者权益总计	１，６７７，０２８，２８４．５７	７，７２２，０３１，６０７．９９

项 目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
一、收入	－２，４２５，４４５，００１．３７	４，１８８，１９１，１１０．３９
１．利息收入	３７，４２６，７６４．４７	４６，７１７，５７６．４２
其中：存款利息收入	２，５０８，８１１．８７	３，５２６，８３８．３９
债券利息收入	３４，６５６，２９８．３５	３８，８３６，２３８．０３
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２６１，６５４．２５	４，３５４，５００．００
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－５５３，７４３，０４６．６９	３，９２９，８３９，１０５．２３
其中：股票投资收益	－５５８，６３３，４３３．９４	３，８９８，２９８，９８４．７６
债券投资收益	３，９６３，４９０．６０	－８，５８３，５８１．５４
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－１０，３２０，９５４．１２	１３，８６２，４２５．７３
股利收益	１１，２４７，８５０．７７	２６，２６１，２７６．２８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１，９０９，１７２，６３２．０７	２１１，６０３，６３０．３４
４．其他收入（损失以“－”号填列）	４３，９１２．９２	３０，７９８．４０
二、费用（以“－”号填列）	－１３２，４０２，８６８．７４	－１８１，３８３，３７９．５０
１．管理人报酬	－５０，２４７，０６４．４１	－８９，９３３，３００．７９
２．托管费	－８，４２３，２７８．６０	－１４，９８８，８８３．６０
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	－６４，１２２，６９３．９４	－５９，０４０，１８７．９４
５．利息支出	－３，１７９，４３２．５５	－１５，２７８，４０９．１６
其中：卖出回购金融资产支出	－３，１７９，４３２．５５	－１５，２７８，４０９．１６
６．其他费用	－６，４３０，３９９．２４	－２，１４２，５９８．０１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－２，５５７，８４７，８７０．１１	４，００６，８０７，７３０．８９

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司（“国泰基金”）	基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人
中国建银投资有限责任公司（“中国建投”）	基金管理人的控股股东
万联证券有限责任公司（“万联证券”）	基金管理人的股东
中国电力财务有限公司（“中电财务”）	基金发起人、基金管理人的股东
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）	基金发起人
中投信托有限责任公司（“中投信托”，原名为“浙江省国际信托投资有限责任公司”）	基金发起人
上海爱建信托投资公司（“爱建信托”）	基金发起人
中国国际金融有限公司（“中金公司”）	受中国建投重大影响的公司

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
国泰君安	１，０２５，９７２，２２８．２８	５．３２％	１，１６０，０９３，８３２．７６	６．４４％
中金公司	２，３２８，２２０，６６９．８２	１２．０７％	４，９１４，８５１，５５１．７６	２７．２８％

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
国泰君安	－	－	３０，３１４，６４５．２２	１９．４０％
中金公司	２５１，１１７．９０	０．４３％	１０，０８２，３５２．６３	６．４５％

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国泰君安	８７２，０７６．７７	５．３８％	３３，８５０．２０	２．２４％
中金公司	１，９７８，９７８．９４	１２．２１％	５３，１１３．８５	３．５１％
关联方名称	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国泰君安	９３９，７０１．２６	６．４７％	３６５，９６４．２３	８．０８％
中金公司	４，０１１，７１２．４５	２７．６２％	１，１０７，５４２．４７	２４．４５％

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
当期应支付的管理费	５０，２４７，０６４．４１	８９，９３３，３００．７９
其中：当期已支付	４８，１３５，２２２．２０	８０，６３５，９２８．８８
期末未支付	２，１１１，８４２．２１	９，２９７，３７１．９１

项目	２００８年１月１日至 ２００８年１２月３１日	２００７年１月１日至 ２００７年１２月３１日
当期应支付的托管费	８，４２３，２７８．６０	１４，９８８，８８３．６０
其中：当期已支付	８，０７１，３０４．８９	１３，４３９，３２１．６０
期末未支付	３５１，９７３．７１	１，５４９，５６２．００

本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
国泰君安	３０，０２９，２３５．６２	－	－	－	－	－
中国工商银行	４８，３０６，２３０．８２	２８４，１６３，１５６．４５	－	－	－	－
上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
国泰君安	－	－	－	－	－	－
中国工商银行	－	－	－	－	－	－

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
期初持有的基金份额	１３，６６９，０７６．００	７，０００，０００．００
期间认购总份额	－	－
期间申购／买入总份额	－	６，６６９，０７６．００
期间因拆分增加的份额	－	－
期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	１３，６６９，０７６．００	１３，６６９，０７６．００
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	０．６８％	０．６８％

关联方名称	本期末 ２００８年１２月３１日		上年度末 ２００７年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
国泰君安	１６，５００，０００．００	０．８３％	２７，８０７，５１４．００	１．３９％
中电财务	４，５００，０００．００	０．２３％	４，５００，０００．００	０．２３％
中投信托	４，５００，０００．００	０．２３％	４，５００，０００．００	０．２３％
爱建信托	４，５００，０００．００	０．２３％	４，５００，０００．００	０．２３％

关联方 名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	４０，８５５，９５３．９６	２，３５２，５１１．２５	７７７，１７７，２４９．９２	３，３３５，５２３．３８

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估 值单价	复牌 日期	复牌开 盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
６００９００	长江电力	０８／０５／０８	资产重组	７．３５	未知	未知	９９５，１６９	１６，８１７，６４３．３９	７，３１４，４９２．１５

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９６９，１４６，０４２．９８	５７．７９
	其中：股票	９６９，１４６，０４２．９８	５７．７９
２	固定收益投资	６３５，７９５，１７７．８０	３７．９１
	其中：债券	６３５，７９５，１７７．８０	３７．９１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４４，８５５，４８７．０６	２．６７
６	其他资产	２７，２３１，５７６．７３	１．６２
７	合计	１，６７７，０２８，２８４．５７	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	４６，０６９，４７５．２６	２．８１
Ｃ	制造业	４４８，６２５，５０５．１９	２７．３２
Ｃ０	食品、饮料	２８，０２１，３６４．５０	１．７１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	３，８６３，２１４．３２	０．２４
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	４５，７６３，３３６．８２	２．７９
Ｃ５	电子	３２，７０４，７０１．０６	１．９９
Ｃ６	金属、非金属	８５，３１９，８３１．５６	５．２０
Ｃ７	机械、设备、仪表	１７３，３０８，２１５．９８	１０．５５
Ｃ８	医药、生物制品	７９，６４４，８４０．９５	４．８５
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	７，３１４，４９２．１５	０．４５
Ｅ	建筑业	７３，５３７，１７８．２４	４．４８
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	１２６，９０７，４４９．６６	７．７３
Ｈ	批发和零售贸易	７８，１５８，８０６．５０	４．７６
Ｉ	金融、保险业	１１１，７０２，３１７．６４	６．８０
Ｊ	房地产业	３１，８４２，１８７．２０	１．９４
Ｋ	社会服务业	３９，２４６，２５８．４０	２．３９
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	５，７４２，３７２．７４	０．３５
	合计	９６９，１４６，０４２．９８	５９．０２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国泰君安证券股份有限公司	２	１，０２５，９７２，２２８．２８	５．３２％	８７２，０７６．７７	５．３８％
国信证券股份有限公司	２	３，６０２，３３３，４１１．８７	１８．６７％	３，０３２，１５７．９８	１８．７２％
中信金通证券有限责任公司	２	２，５４８，５８５，９１８．６６	１３．２１％	２，０８３，４９９．００	１２．８６％
海通证券股份有限公司	１	３，６４６，６８７，９４１．７２	１８．９０％	３，０９９，６８０．３３	１９．１３％
申银万国证券股份有限公司	２	２，５４８，１９９，８３０．３８	１３．２１％	２，１５９，０４０．２１	１３．３３％
中国银河证券股份有限公司	２	４１６，３７５，７８８．１４	２．１６％	３５３，９１８．３０	２．１８％	本期新增一个
中国国际金融有限公司	１	２，３２８，２２０，６６９．８２	１２．０７％	１，９７８，９７８．９４	１２．２１％
联合证券有限责任公司	１	２，１５８，２８４，２５７．７３	１１．１８％	１，７５３，６２７．９０	１０．８２％
西南证券有限责任公司	１	１，０２１，７１０，３８０．４３	５．２９％	８６８，４５４．５３	５．３６％	本期新增
上海爱建信托投资有限责任公司	２	－	－	－	－
合计	１６	１９，２９６，３７０，４２７．０３	１００．００％	１６，２０１，４３３．９６	１００．００％

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司	１２４，９０４，４２２．９０	８．９８％	３００，０００，０００．００	２０．８３％	－	－
国信证券股份有限公司	１８７，１９４，０３４．０８	１３．４６％	１５０，０００，０００．００	１０．４２％	１６，７６２．４１	０．０３％
中信金通证券有限责任公司	－	－	２０，０００，０００．００	１．３９％	２２，５２５，８６３．９８	３８．３９％
海通证券股份有限公司	３０５，３４１，４６１．８０	２１．９６％	１３０，０００，０００．００	９．０３％	９５８，５０２．４３	１．６３％
申银万国证券股份有限公司	４７，６６５，０８１．７０	３．４３％	１９０，９００，０００．００	１３．２６％	５８７，５６７．９４	１．００％
中国银河证券股份有限公司	８０，１３４，８３０．００	５．７６％	－	－	－	－
中国国际金融有限公司	４７７，０３２，７６８．７０	３４．３１％	４５０，０００，０００．００	３１．２５％	２５１，１１７．９０	０．４３％
联合证券有限责任公司	７，０７２，１９４．３０	０．５１％	－	－	３４，３３５，２３１．９０	５８．５２％
西南证券有限责任公司	１６１，２１２，１５０．７０	１１．５９％	１９９，１００，０００．００	１３．８３％	－	－
上海爱建信托投资有限责任公司	－	－	－	－	－	－
合计	１，３９０，５５６，９４４．１８	１００．００％	１，４４０，０００，０００．００	１００．００％	５８，６７５，０４６．５６	１００．００％

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００１００	同方股份	５，６０８，８２２	５５，６９５，６０２．４６	３．３９
２	６００１５３	建发股份	８，０２９，０３７	５１，２２５，２５６．０６	３．１２
３	６０１００１	大同煤业	３，７１９，９８９	４２，１８４，６７５．２６	２．５７
４	００００６３	中兴通讯	１，３７８，０５７	３７，４８３，１５０．４０	２．２８
５	６０１１８６	中国铁建	３，２４９，９１９	３２，６２９，１８６．７６	１．９９
６	６００８０４	鹏博士	３，２３６，２３１	３１，４８８，５２７．６３	１．９２
７	６００２５６	广汇股份	３，１７５，６８０	２８，９６２，２０１．６０	１．７６
８	６０１１６６	兴业银行	１，９２９，９０１	２８，１７６，５５４．６０	１．７２
９	６００４８６	扬农化工	１，１１９，４７５	２８，０７６，４３３．００	１．７１
１０	００２１４０	东华科技	９８９，２７８	２５，０２８，７３３．４０	１．５２

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	４２６，０４３，８１３．０４	５．５９
２	６０００３６	招商银行	１８８，２３１，１６７．５０	２．４７
３	６０００００	浦发银行	１８１，３１６，９２９．０６	２．３８
４	００００６３	中兴通讯	１７２，３６８，２４８．９６	２．２６
５	６０１３１８	中国平安	１６２，９２７，１０９．９０	２．１４
６	６００００５	武钢股份	１４６，４３１，６０６．６８	１．９２
７	６０１００１	大同煤业	１２６，９５８，７２２．５２	１．６７
８	６００９９７	开滦股份	１２６，０５２，８５０．１６	１．６６
９	０００００１	深发展Ａ	１２４，７０１，３９９．４７	１．６４
１０	６０００１９	宝钢股份	１１７，２１９，９７３．０６	１．５４
１１	６００００１	邯郸钢铁	１１４，９８９，０４９．７４	１．５１
１２	６０００２８	中国石化	１１１，２６５，１７８．１１	１．４６
１３	０００００２	万 科Ａ	１０７，２９４，６１９．３０	１．４１
１４	６０００３０	中信证券	１０４，９５１，７２４．３５	１．３８
１５	６００５８５	海螺水泥	９８，１９７，７２４．６２	１．２９
１６	００２０２４	苏宁电器	９８，０７３，９６０．８７	１．２９
１７	０００６２３	吉林敖东	９６，０３６，４１８．１９	１．２６
１８	６０１０８８	中国神华	８７，４１２，９３６．８８	１．１５
１９	０００４２２	湖北宜化	８６，３１８，７３１．８９	１．１３
２０	６０１６２８	中国人寿	８５，５５９，９５４．５８	１．１２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	３８２，５６９，９３３．９９	５．０２
２	６００９００	长江电力	３８１，１９９，５３３．２８	５．０１
３	６０００００	浦发银行	３１９，０６７，０５７．０７	４．１９
４	０００００２	万 科Ａ	２９３，１１３，５１３．０４	３．８５
５	６０１１６６	兴业银行	２８７，６９５，４８６．５２	３．７８
６	６０００５０	中国联通	２６９，２３２，６７３．５２	３．５４
７	６０００３０	中信证券	２４４，１３５，９０６．８７	３．２１
８	６０１３１８	中国平安	２１４，８７８，８９７．２９	２．８２
９	６００１００	同方股份	１９８，８５０，７８６．０２	２．６１
１０	６００５１９	贵州茅台	１８０，３８８，８００．４６	２．３７
１１	６０１６２８	中国人寿	１７９，９４７，０６１．２９	２．３６
１２	６００２９９	蓝星新材	１６９，８５０，８５８．５１	２．２３
１３	６０００２８	中国石化	１６９，７６６，６４９．９６	２．２３
１４	６０００８９	特变电工	１５２，９７３，１４０．２２	２．０１
１５	６００８７９	火箭股份	１５１，６９２，４４５．５６	１．９９
１６	６０１３９０	中国中铁	１５１，３４４，８２５．５１	１．９９
１７	６０００１９	宝钢股份	１４４，３６６，０４２．６０	１．９０
１８	６０１０８８	中国神华	１３３，０８４，３７２．７９	１．７５
１９	０００４２３	东阿阿胶	１２６，５８９，６５２．０２	１．６６
２０	０００８９５	双汇发展	１２６，４２５，２７２．２９	１．６６

买入股票成本（成交）总额	８，７５４，９７９，９２３．１１
卖出股票收入（成交）总额	１０，５９７，９３６，４７０．３１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１８３，４１１，１７７．８０	１１．１７
２	央行票据	２３６，６６２，０００．００	１４．４１
３	金融债券	２００，８３０，０００．００	１２．２３
	其中：政策性金融债	２００，８３０，０００．００	１２．２３
４	企业债券	１４，８９２，０００．００	０．９１
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	６３５，７９５，１７７．８０	３８．７２

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０１０４４	０８央行票据４４	１，０００，０００	１０６，８５０，０００．００	６．５１
２	０８０４１０	０８农发１０	１，０００，０００	１０１，１５０，０００．００	６．１６
３	０１０００４	２０国债⑷	９８４，３８０	１００，４９５，３５４．２０	６．１２
４	０７０２０８	０７国开０８	１，０００，０００	９９，６８０，０００．００	６．０７
５	０８０１０８７	０８央行票据８７	１，０００，０００	９７，７３０，０００．００	５．９５

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，０９８，７８０．４９
２	应收证券清算款	１０，９３５，８３３．５４
３	应收股利	－
４	应收利息	１５，１９６，９６２．７０
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	其他	－
８	合计	２７，２３１，５７６．７３

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
７８，０９６	２５，６０９．５１	７２２，９０２，６４２	３６．１５％	１，２７７，０９７，３５８	６３．８５％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	中国太平洋保险公司	９３，２４９，６３１	４．６６％
２	中国人寿保险股份有限公司	８４，５５１，８９４	４．２３％
３	中国太平洋保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金－０１２Ｇ－ＺＹ００１沪	８２，２１４，３４２	４．１１％
４	阳光财产保险股份有限公司－自有资金	６６，９１５，２１１	３．３５％
５	全国社保基金六零一组合	２９，４１６，５７９	１．４７％
６	中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１３Ｃ－ＣＴ００１沪	２５，５９３，８５６	１．２８％
７	阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品	２０，６００，０００	１．０３％
８	泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪	２０，０００，０００	１．００％
９	兵器装备集团财务有限责任公司	１９，１７０，７１０	０．９６％
１０	王月升	１８，８９３，４２４	０．９４％

　２００８年１２月３１日