基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２００９年３月３１日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２００８年１月１日起至２００８年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

■

２．２ 基金产品说明

■

２．３ 基金管理人和基金托管人

■

２．４ 信息披露方式

■

§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：

（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（２）期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

（３）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：１、业绩比较基准： ８０％×新华富时Ａ６００指数＋２０％×新华巴克莱资本中国全债指数。

２、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本基金基金合同生效日为２００５年１２月２３日，图示时间段为２００５年１２月２３日至２００８年１２月３１日。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

■

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人成立于２００３年，截至本报告期末，本基金管理人旗下管理１０只开放式基金，管理资产规模为６６９．４６亿元，基金总份额为９４３．７９亿份。

４．１．２ 基金经理及基金经理助理简介

■

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

投资决策的内部控制方面，投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，超过一定投资比例后必须来源于核心股票库，或通过投资决策委员会的审批；公司建立严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，不同投资组合经理下达的对同一证券的交易指令，由同一交易员执行。交易员通过投资交易系统，公平对待各投资组合。

督察长、监察稽核部以及绩效评估与风险管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控、准实时监控及预警，实现投资风险的事中和事后风险控制；金融工程部绩效评估与风险管理岗通过技术系统平台，及时有效地评估投资组合的绩效和风险状况，对投资风险进行事后的评估及管理。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

■

本报告期，本基金与广发小盘股票型基金的业绩表现差异未超过５％，本基金与广发核心股票型基金的业绩差异为－５２．７０％。本基金与广发核心股票型基金的业绩差异较大的原因：广发核心股票基金基金合同生效于本报告期第三季度，较低的股票资产仓位使其受市场系统性风险的影响较小。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

２００８年，次贷危机全面爆发，已经由金融危机演变成全球经济危机。从影响范围及危害程度来看，本次危机应是１９４５年以来全球最严重的经济危机。全球证券市场成为重灾区，投资者信心崩溃，股市一泻千里，叠创新低，不少全球性金融机构纷纷破产倒闭。下半年，各国政府联手采取了一系列经济拯救政策来应对危机，避免了经济形势进一步恶化，但投资者信心恢复及证券市场的企稳还有待救市政策的效果显现。

本基金尽管在年初也预见了２００８年证券市场面临调整的压力，但对百年不遇的经济危机危害程度预见性不强，错误地认为中国经济发展已经同美国经济“脱钩”，因而在整体策略方面没有对大类资产配置进行较大的调整，没有大比例降低权益类资产配置的比重，这是本基金运做三年来最需要检讨、吸取教训之处。第四季度，本基金吸取前三季度教训，加大了对大类资产配置的调整，在权益持仓结构上也加大了调整力度，配置重点转向与内需相关的行业及国家重点加大投资受益的领域。基金净值全年下跌４９．５％，同期基金比较基准下跌５０．３１％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

全球经济格局达到再平衡及金融去杠杆需要一个相当长的时间，因此全球经济复苏可能也需要一个相当长的时间。国内来看，经济增长模式需要重新调整，存货出清到产能出清需要一段痛苦漫长的过程，因而经济复苏也要假以时日，接下来将会是一个较长的调整期，应该强调的是这种调整是相对中国连续３０多年高增长奇迹的理性休整，是经济结构调整及经济增长模式转型期的中速增长期，不是经济下行期。

２００８年下半年，全球各国政府联手干预救市，无论是力度还是规模都是前所未有的。救市带来的宽裕的流动性会逐步稳固经济，证券市场也会稳固反弹。从历史经验看，危机爆发的次年，证券市场也会回升３０％到５０％。预计０９年证券市场能给投资者带来许多期待。流动性暂时“泛滥”及经济活动从危机最严重时期停滞萧条逐步向较低水平复苏，周期性行业会有阶段性投资机会。本基金在继续保持重点投资在下游中受益于内需及国家重点投资和扶持的相关产业的同时，阶段性参与流动性充裕带来的上游原材料价格回升带来的投资机会，如煤炭、有色、航运等。本基金认为，流动性过剩的盛宴终将曲终人散，不可能持续较长时间，证券市场最终会回归于经济基本面。因此本基金将不断进行结构的优化，寻找并投资于能穿透本次经济危机、具有强大创新能力、适应经济结构调整的企业，力争取得较好的长期投资绩效。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同第十五部分“基金收益与分配”之“三、基金收益分配原则”的相关规定，由于本基金本报告期内为净亏损，可不进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２００８年，本基金托管人在对广发聚丰股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对基金投资运作的说明

２００８年，广发聚丰股票型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发聚丰股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发聚丰股票型证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发聚丰股票型证券投资基金２００８年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本基金本年度财务会计报告由深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师出具了 “无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：广发聚丰股票型证券投资基金

报告截止日：２００８年１２月３１日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２００８年１２月３１日，基金份额净值０．４６２６元，基金份额总额３８，３９８，０１４，５２６．０５份。

７．２ 利润表

会计主体：广发聚丰股票型证券投资基金

本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发聚丰股票型证券投资基金

本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．４ 报表附注

７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。

７．４．２ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．２．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

７．４．２．２ 会计估计变更的说明

根据中国证券监督管理委员会公告 ［２００８］ ３８号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会发布的《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，本基金自２００８年９月１２日起，按照指数收益法对相关停牌股票的估值调整为“如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。当股票不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定股票的公允价值。”上述估值调整影响本基金期末资产净值－１，７９８，７９８．５０元，影响本期净利润－１，７９８，７９８．５０元。

７．４．２．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

７．４．３ 关联方关系

■

７．４．３．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

注：本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

７．４．３．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．４．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．４．１．２ 权证交易

金额单位：人民币元

■

７．４．４．１．３ 债券交易

金额单位：人民币元

■

７．４．４．１．４ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

股票交易佣金的计提标准：支付佣金＝股票成交金额＊佣金比率－证管费－经手费－结算风险金（含债券交易）。

上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。

７．４．４．２ 关联方报酬

７．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：

基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５ ％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

７．４．４．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内不存在与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。本基金上年度可比期间不存在与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

■

注：期间申购／买入总份额含红利再投、转换入份额。

期间赎回／卖出总份额含转换出份额。

上年度可比期间，本基金管理人申购基金份额２５，５５９，９１３．２１份，申购费为１，０００．００元。

７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。截至上报告期末２００７年１２月３１日止，本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

２００８年度，本基金无在承销期内参与关联方承销的证券。２００７年度，本基金无在承销期内参与关联方承销的证券。

７．４．５ 期末（２００８年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌股票

截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本基金未持有暂时停牌股票。

７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

基金名称	广发聚丰股票型证券投资基金
基金简称	广发聚丰股票型基金
交易代码	２７０００５／２７００１５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年１２月２３日
报告期末基金份额总额	３８，３９８，０１４，５２６．０５份
基金合同存续期	不定期

投资目标	依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金资产长期增值
投资策略	本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产，在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票，同时保持两类资产的适度均衡配置，构建股票投资组合
业绩比较基准	８０％×新华富时Ａ６００指数＋２０％×新华巴克莱资本中国全债指数
风险收益特征	较高风险，较高收益

项目		基金管理人	基金托管人
名称		广发基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	段西军	蒋松云
	联系电话	０２０－８９８９９１１７	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｄｘｊ＠ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５１０５８２８、０２０－８３９３６９９９	９５５８８
传真		０２０－８９８９９１５８	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

３．１．１ 期间数据和指标	２００８年	２００７年	２００６年
本期已实现收益	－８，４３９，４３８，４６５．２３	１，８５８，８６８，７１４．２８	８３９，０００，４７５．８２
本期利润	－２２，３４６，０７６，４０１．４１	４，５３３，０２８，０７９．６２	１，８６７，９２５，５９９．３３
加权平均基金份额本期利润	－０．５８２９	０．４１７２	１．２４２０
本期基金份额净值增长率	－５５．６０％	１５７．６８％	１４４．０８％
３．１．２ 期末数据和指标	２００８年	２００７年	２００６年
期末可供分配基金份额利润	０．００６７	０．２２７２	０．３５５９
期末基金资产净值	１７，７６２，１４１，３３２．３９	４０，０１８，３２３，２８６．１８	３，１６６，６４１，４１７．２４
期末基金份额净值	０．４６２６	１．０４２０	２．１５３８

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－７．０９％	２．１０％	－１２．１７％	２．４２％	５．０８％	－０．３２％
过去六个月	－２３．９９％	２．１２％	－２６．０６％	２．３９％	２．０７％	－０．２７％
过去一年	－５５．６０％	２．３３％	－５０．３１％	２．４４％	－５．２９％	－０．１１％
过去三年	１７９．２５％	１．９８％	８０．１５％	１．９０％	９９．１０％	０．０８％
自基金合同生效起至今	１７９．１４％	１．９７％	８３．６１％	１．８９％	９５．５３％	０．０８％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
２００８年	－	－	－	－
２００７年	４．５００	４８８，２４０，６１３．９６	８９７，２３０，６５１．７９	１，３８５，４７１，２６５．７５
２００６年	２．０００	２０５，７７６，２２１．３９	９２，１０３，６４８．３９	２９７，８７９，８６９．７８
合计	６．５００	６９４，０１６，８３５．３５	９８９，３３４，３００．１８	１，６８３，３５１，１３５．５３

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
易阳方	投资总监、投资管理部总经理、基金经理	２００５．１２．２３	—	１３	易阳方，男，中国籍，硕士研究生学历，１９９７年１月至２００２年１１月任职于广发证券股份有限公司，２００２年１１月至今在广发基金管理有限公司工作，２００３年１２月至２００７年３月曾任广发聚富基金基金经理，曾任公司总经理助理，现任公司投资总监、投资管理部总经理、基金经理。
傅友兴	研究发展部副总经理、基金经理助理	２００８．１０．１０	—	７	傅友兴，男，中国籍，硕士研究生学历，持有特许金融分析师证（ＣＦＡ），曾任职于天同基金管理有限公司，２００６年４月至今在广发基金管理有限公司工作，曾任研究发展部研究员、规划发展部副总经理，现任公司研究发展部副总经理、基金经理助理。

管理人旗下股票型基金业绩比较
	广发小盘股票型基金	广发核心股票型基金
本报告期净值增长率	－５９．２５％	－２．９０％
本基金与其他同类基金的业绩比较	３．６５％	－５２．７０％

资 产	本期末 ２００８年１２月３１日	上年度末 ２００７年１２月３１日
资 产：
银行存款	２，４８３，１８０，９３０．２２	９，９０５，８９７，６２５．５３
结算备付金	１２，５２４，０３４．８１	３６，０６５，２３６．４９
存出保证金	２，２２２，２７３．３６	２，８０９，６３７．００
交易性金融资产	１５，１３７，０４９，３６２．３３	３０，０３５，８１０，５６２．４６
其中：股票投资	１２，０６１，４３７，０４９．７４	２９，９９２，９６６，８６５．０４
基金投资	－	－
债券投资	３，０７５，６１２，３１２．５９	４２，８４３，６９７．４２
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	３００，６２２，０８２．９３
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	２３６，２５５，４８７．２３	１１２，５１８，８０１．３６
应收利息	５７，５６２，９２４．７１	２，６７５，１５５．１３
应收股利	－	－
应收申购款	８，３７７，５５８．０２	７０，７４４，２３３．０７
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１７，９３７，１７２，５７０．６８	４０，４６７，１４３，３３３．９７
负债和所有者权益	本期末 ２００８年１２月３１日	上年度末 ２００７年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	５１，６０２，３７７．２７	３０２，４６４，５３９．８４
应付赎回款	８９，７７８，９４２．５３	７３，１１６，２４３．２０
应付管理人报酬	２３，７７５，４９１．３０	４８，４６８，４８６．８５
应付托管费	３，９６２，５８１．９１	８，０７８，０８１．１３
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	４，０９８，０７８．８１	１４，９９０，１７６．４５
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，８１３，７６６．４７	１，７０２，５２０．３２
负债合计	１７５，０３１，２３８．２９	４４８，８２０，０４７．７９
所有者权益：	－	－
实收基金	８，４８２，２２２，００２．５５	８，４８４，１０１，９８２．２９
未分配利润	９，２７９，９１９，３２９．８４	３１，５３４，２２１，３０３．８９
所有者权益合计	１７，７６２，１４１，３３２．３９	４０，０１８，３２３，２８６．１８
负债和所有者权益总计	１７，９３７，１７２，５７０．６８	４０，４６７，１４３，３３３．９７

项 目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
一、收入	－２１，８１８，４９５，４８３．５６	４，８８６，７０５，１８６．７９
１．利息收入	９９，０５１，５０６．２５	２７，７５７，９２５．４３
其中：存款利息收入	４３，４６４，７５７．９０	２７，７４６，０９７．７５
债券利息收入	５５，０２７，８８２．１５	１１，８２７．６８
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	５５８，８６６．２０	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－８，０１７，２３４，７６５．０１	２，１７５，３３０，４１２．３９
其中：股票投资收益	－８，１８５，３５１，３９８．４７	２，１６４，０２９，４９５．１６
基金投资收益	－	－
债券投资收益	６７，３３４，９７０．５８	４１，９６２．２３
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－５９，５４９，３０４．０９	－１３，３８４，３１９．２３
股利收益	１６０，３３０，９６６．９７	２４，６４３，２７３．８３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１３，９０６，６３７，９３６．１８	２，６７４，１５９，３６５．３４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６，３２５，７１１．３８	９，４５７，４８３．６３
二、费用（以“－”号填列）	－５２７，５８０，９１７．８５	－３５３，６７７，１０７．１７
１．管理人报酬	－３９０，８６７，９０５．０３	－１９３，６２６，０１４．７５
２．托管费	－６５，１４４，６５０．８８	－３２，２７１，００２．３５
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	－７１，１２０，１２１．４３	－１２７，４３６，２７０．９６
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	－４４８，２４０．５１	－３４３，８１９．１１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－２２，３４６，０７６，４０１．４１	４，５３３，０２８，０７９．６２
所得税费用（以“－”号填列）	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－２２，３４６，０７６，４０１．４１	４，５３３，０２８，０７９．６２

７．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末估值总额	说明
６００３６０	华微电子	２００８－１－９	２００９－１－７	非公开发行流通受限	８．２５	３．４８	８，０００，０００	６６，０００，０００．００	２７，８４０，０００．００	２００８年５月９日，华微电子送股，比例：１０送１０
６００５８３	海油工程	２００８－１２－３１	２００９－１２－３１	非公开发行流通受限	１１．５５	１１．５７	１９，０００，０００	２１９，４５０，０００．００	２１９，８３０，０００．００
６００８８８	新疆众和	２００８－１－３１	２００９－１－２９	非公开发行流通受限	１９．５０	７．８３	５，０００，０００	９７，５００，０００．００	３９，１５０，０００．００	２００８年６月１９日，新疆众和每股派发现金红利 ０．０４２３３元（含税）
００２２５７	立立电子	２００８－６－３０	－	新发	２１．８１	２１．８１	２６，０００	５６７，０６０．００	５６７，０６０．００
００２０２４	苏宁电器	２００８－５－２２	２００９－５－２２	非公开发行流通受限	２２．５０	１７．９１	８，０００，０００	１８０，０００，０００．００	１４３，２８０，０００．００	２００８年９月２６日，苏宁电器送股，比例：１０送１０，派息：每１０股派发现金红利１元（含税）

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８，４８４，１０１，９８２．２９	３１，５３４，２２１，３０３．８９	４０，０１８，３２３，２８６．１８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２２，３４６，０７６，４０１．４１	－２２，３４６，０７６，４０１．４１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，８７９，９７９．７４	９１，７７４，４２７．３６	８９，８９４，４４７．６２
其中：１．基金申购款	１，５９０，４３８，６０８．２５	３，８８０，１００，２９５．７３	５，４７０，５３８，９０３．９８
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－１，５９２，３１８，５８７．９９	－３，７８８，３２５，８６８．３７	－５，３８０，６４４，４５６．３６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	８，４８２，２２２，００２．５５	９，２７９，９１９，３２９．８４	１７，７６２，１４１，３３２．３９
项目	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，４７０，２８４，０２６．０１	１，６９６，３５７，３９１．２３	３，１６６，６４１，４１７．２４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４，５３３，０２８，０７９．６２	４，５３３，０２８，０７９．６２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	７，０１３，８１７，９５６．２８	２６，６９０，３０７，０９８．７９	３３，７０４，１２５，０５５．０７
其中：１．基金申购款	９，３３６，７４０，５５５．５６	３２，５９６，４６８，６８８．７６	４１，９３３，２０９，２４４．３２
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－２，３２２，９２２，５９９．２８	－５，９０６，１６１，５８９．９７	－８，２２９，０８４，１８９．２５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１，３８５，４７１，２６５．７５	－１，３８５，４７１，２６５．７５
五、期末所有者权益（基金净值）	８，４８４，１０１，９８２．２９	３１，５３４，２２１，３０３．８９	４０，０１８，３２３，２８６．１８

关联方名称	与本基金的关系
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司	基金管理人股东的子公司、代销机构
广发期货经纪有限公司	基金管理人股东的子公司
广州科技风险投资有限公司	基金管理人股东
香江投资有限公司	基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司	基金管理人股东
广东康美药业股份有限公司	基金管理人股东

关联方名称	与本基金的关系
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司	基金管理人股东的子公司、代销机构

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
广发证券股份有限公司	９，５４４，３３５，９４２．５７	３７．９１％	５，９９９，２５６，８５１．４６	１６．６１％
广发华福证券有限责任公司	２，６７６，７９２，００３．５４	１０．６３％	１０，２２８，６６１，９５９．７４	２８．３１％

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
广发证券股份有限公司	－	－	７９，９２３，１５６．６５	１２．４７％
广发华福证券有限责任公司	５６，２０７，８３４．４４	７０．０２％	９３，０４４，９００．２６	１４．５２％

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
广发证券股份有限公司	１２，０２６，３７５．９０	３．６１％	－	－
广发华福证券有限责任公司	３９，６２９，１６２．５０	１１．９１％	－	－

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	８，０６６，２７６．０９	３８．０５％	２，８８７，１９０．９５	７０．８０％
广发华福证券有限责任公司	２，１８２，４８８．２６	１０．２９％	２８９，２５５．４０	７．０９％
关联方名称	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	４，８３６，４９９．６６	１６．５６％	２，５９６，３１６．７１	１７．３２％
广发华福证券有限责任公司	８，３７８，２９３．６０	２８．６８％	４，５１１，５２９．４７	３０．１０％

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
当期应支付的管理费	３９０，８６７，９０５．０３	１９３，６２６，０１４．７５
其中：当期已支付	３６７，０９２，４１３．７３	１４５，１５７，５２７．９０
期末未支付	２３，７７５，４９１．３０	４８，４６８，４８６．８５

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
当期应支付的托管费	６５，１４４，６５０．８８	３２，２７１，００２．３５
其中：当期已支付	６１，１８２，０６８．９７	２４，１９２，９２１．２２
期末未支付	３，９６２，５８１．９１	８，０７８，０８１．１３

项 目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
期初持有的基金份额	２８２，１１４，２４９．５２	４６，４９４，３８９．０９
期间认购总份额	－	－
期间申购／买入总份额	－	２５，５５９，９１３．２１
期间因拆分增加的份额	－	２１０，０５９，９４７．２２
期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	２８２，１１４，２４９．５２	２８２，１１４，２４９．５２
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０．７３％	０．７３％

关联方 名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	２，４８３，１８０，９３０．２２	４３，１６４，９３４．２３	９，９０５，８９７，６２５．５３	２６，４１７，６０６．２２

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３，１４３，９７３	１２，２１３．２１	４９８，３４８，１５５．６８	１．３０％	３７，８９９，６６６，３７０．３７	９８．７０％

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１２，０６１，４３７，０４９．７４	６７．２４
	其中：股票	１２，０６１，４３７，０４９．７４	６７．２４
２	固定收益投资	３，０７５，６１２，３１２．５９	１７．１５
	其中：债券	３，０７５，６１２，３１２．５９	１７．１５
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２，４９５，７０４，９６５．０３	１３．９１
６	其他资产	３０４，４１８，２４３．３２	１．７０
７	合计	１７，９３７，１７２，５７０．６８	１００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	７５３，０００．００	０．００
Ｂ	采掘业	１，３７２，８０４，７１３．４８	７．７３
Ｃ	制造业	４，９３３，８８２，６５５．３３	２７．７８
Ｃ０	食品、饮料	１，３８８，５０４，１９４．９４	７．８２
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	４，７３５，０００．００	０．０３
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	８２，２９９，５１２．１０	０．４６
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	７４３，３８４，５２１．０６	４．１９
Ｃ５	电子	１３５，０６６，４５４．２６	０．７６
Ｃ６	金属、非金属	３２１，９７７，０７７．６４	１．８１
Ｃ７	机械、设备、仪表	２，０５８，０２７，８５３．４３	１１．５９
Ｃ８	医药、生物制品	１７７，７００，５１６．１９	１．００
Ｃ９９	其他制造业	２２，１８７，５２５．７１	０．１２
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	３５７，９６１，８１３．５６	２．０２
Ｇ	信息技术业	２６６，８９９，３１４．４８	１．５０
Ｈ	批发和零售贸易	１，２４７，１３１，９３９．４８	７．０２
Ｉ	金融、保险业	１，９２３，００８，２１８．１８	１０．８３
Ｊ	房地产业	１，７４９，００７，７８７．０１	９．８５
Ｋ	社会服务业	１４９，８９１，６１４．４０	０．８４
Ｌ	传播与文化产业	１４，９１７，４２５．９０	０．０８
Ｍ	综合类	４５，１７８，５６７．９２	０．２５
	合计	１２，０６１，４３７，０４９．７４	６７．９１

券商名称	交易单元数量	股票交易		债券交易		权证交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
广发证券	２	９，５４４，３３５，９４２．５７	３７．９１％	１２，０２６，３７５．９０	３．６１％	－	－	８，０６６，２７６．０９	３８．０５％
国泰君安	１	８８，０５３，３５３．１１	０．３５％	－	－	－	－	７１，５４３．１５	０．３４％
银河证券	１	１，５８１，０２１，４３７．０７	６．２８％	－	－	－	－	１，３４３，８７７．６３	６．３４％
申银万国	１	１，４９７，６２５，４２５．２３	５．９５％	５，２２３，５４５．７３	１．５７％	１３，４１９，５３６．３８	１６．７２％	１，２７２，９８０．３４	６．００％
广发华福	２	２，６７６，７９２，００３．５４	１０．６３％	３９，６２９，１６２．５０	１１．９１％	５６，２０７，８３４．４４	７０．０２％	２，１８２，４８８．２６	１０．２９％
中信建投	１	１，９５６，２６６，３３４．１７	７．７７％	－	－	－	－	１，６６２，８１５．５８	７．８４％
长江证券	１	１，４０８，３１６，７６３．４１	５．５９％	－	－	－	－	１，１９７，０６１．０９	５．６５％
联合证券	１	９６２，１３３，１１３．６９	３．８２％	２８，５００，２１１．４０	８．５７％	－	－	９４５，１８８．２８	４．４６％
中信证券	１	２，９２２，９８５，５５５．８３	１１．６１％	２４７，３２３，１８７．７４	７４．３４％	１０，６４８，１７３．１０	１３．２６％	２，３７４，９５５．９５	１１．２０％
德邦证券	１	３０６，８７５，１２８．４３	１．２２％	－	－	－	－	２６０，８３９．３４	１．２３％
国联证券	１	１，０１９，４０４，１５２．５２	４．０５％	－	－	－	－	８２８，２７３．９４	３．９１％	新增
平安证券	１	９４９，５２９，５３８．８２	３．７７％	－	－	－	－	７７１，５００．２６	３．６４％	新增
国金证券	１	２６２，６２９，８５０．３０	１．０４％	－	－	－	－	２２３，２３４．６１	１．０５％	新增
合计	１５	２５，１７５，９６８，５９８．６９	１００％	３３２，７０２，４８３．２７	１００％	８０，２７５，５４３．９２	１００．００％	２１，２０１，０３４．５２	１００％

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２０２４	苏宁电器	５８，２８４，５５０	１，０４３，８７６，２９０．５０	５．８８
２	６００５１９	贵州茅台	７，９６３，３２２	８６５，６１３，１０１．４０	４．８７
３	６０００４８	保利地产	５２，４００，０００	７５４，５６０，０００．００	４．２５
４	６０００８９	特变电工	２８，８０９，６２５	６８７，９７３，８４５．００	３．８７
５	６０１１６６	兴业银行	４３，４２７，６９０	６３４，０４４，２７４．００	３．５７
６	６０００００	浦发银行	４６，５００，０００	６１６，１２５，０００．００	３．４７
７	０００７９２	盐湖钾肥	７，１９５，１９４	４０８，５４３，１１５．３２	２．３０
８	６００８７５	东方电气	１３，０８５，７７９	３９０，０８７，０７１．９９	２．２０
９	０００１５７	中联重科	３０，３５０，０００	３３９，３１３，０００．００	１．９１
１０	０００８５８	五 粮 液	２３，００６，８８９	３０６，９１１，８９９．２６	１．７３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００００２	万 科Ａ	１，００１，０２８，４１７．４５	２．５０
２	６０１１６６	兴业银行	８３６，４８４，８０３．３４	２．０９
３	００２０２４	苏宁电器	５７０，０２８，６６０．６０	１．４２
４	６０１９１９	中国远洋	５５２，２３８，６２１．５４	１．３８
５	６０００４８	保利地产	５１３，４１３，７１６．７３	１．２８
６	６００５１９	贵州茅台	５１２，４９４，２４２．８７	１．２８
７	０００８５８	五 粮 液	５０９，８４０，７７７．８０	１．２７
８	６００８７５	东方电气	４５２，８２８，１４５．６２	１．１３
９	０００１５７	中联重科	４０６，６５９，５８１．３４	１．０２
１０	６００１２３	兰花科创	３６７，５７３，９８３．７２	０．９２
１１	６０１８９８	中煤能源	３３８，０４４，８２３．６３	０．８４
１２	６０００３１	三一重工	３１８，１６３，８６３．０８	０．８０
１３	６０００３０	中信证券	２９６，９３９，５１２．８７	０．７４
１４	０００８７８	云南铜业	２９６，０２１，９２１．７４	０．７４
１５	６０１３１８	中国平安	２８９，１９９，２１８．５５	０．７２
１６	６０００００	浦发银行	２８０，７９８，９０４．６５	０．７０
１７	６００３２５	华发股份	２７６，１２６，７３０．１０	０．６９
１８	６００５９６	新安股份	２５８，６６１，８６８．７５	０．６５
１９	６０００８９	特变电工	２４８，０５１，６５９．４８	０．６２
２０	６００３６２	江西铜业	２３８，７２７，９６５．９０	０．６０

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１９３９	建设银行	５２７，０９８，６２１．３０	１．３２
２	０００００２	万 科Ａ	５１６，５２４，１１２．９１	１．２９
３	６０００１９	宝钢股份	４７５，５４３，９１０．５６	１．１９
４	６０１８５７	中国石油	４２１，１５６，５２７．９１	１．０５
５	６００９００	长江电力	３６３，５０４，６３５．５６	０．９１
６	０００７０９	唐钢股份	３０２，２８２，１５６．６３	０．７６
７	６０１３１８	中国平安	２９８，２９４，３８９．１８	０．７５
８	００００６３	中兴通讯	２７７，６６６，４５０．９０	０．６９
９	６００３６２	江西铜业	２７０，０６２，１３０．５０	０．６７
１０	６０００００	浦发银行	２６６，１３１，８４３．５８	０．６７
１１	００００６０	中金岭南	２６１，４１１，５１４．３４	０．６５
１２	６０００３０	中信证券	２５２，０８０，２１７．４５	０．６３
１３	０００００１	深发展Ａ	２１６，７４３，６４７．６９	０．５４
１４	０００７５５	山西三维	２１４，１７５，９８６．６９	０．５４
１５	６００８７５	东方电气	２０５，４２１，８９５．９０	０．５１
１６	０００８７８	云南铜业	１９３，６７４，４６５．８６	０．４８
１７	６００３３１	宏达股份	１８５，４９４，９２０．２４	０．４６
１８	０００８５８	五 粮 液	１８３，８０３，０４４．６１	０．４６
１９	００２０１８	华星化工	１８２，３４７，４４９．５２	０．４６
２０	６０１９１９	中国远洋	１８２，１３３，１４２．８０	０．４６

买入股票成本（成交）总额	１５，６５２，３９９，６９１．０３
卖出股票收入（成交）总额	１１，４３４，２０５，１８５．０９

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	３１１，０７０，０００．００	１．７５
２	央行票据	１，５１１，５１９，０００．００	８．５１
３	金融债券	８４４，８００，０００．００	４．７６
	其中：政策性金融债	８４４，８００，０００．００	４．７６
４	企业债券	４０８，２２３，３１２．５９	２．３０
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	３，０７５，６１２，３１２．５９	１７．３２

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０１０４４	０８央票４４	４，３００，０００	４５９，４５５，０００．００	２．５９
２	０８０１０４７	０８央票４７	３，８００，０００	４０６，２２０，０００．００	２．２９
３	０８００１９	０８国债１９	３，０００，０００	３１１，０７０，０００．００	１．７５
４	０８０１０６５	０８央票６５	２，２００，０００	２３５，８８４，０００．００	１．３３
５	１１２００６	０８万科Ｇ２	２，０８３，４５１	２２０，８２４，９７１．４９	１．２４

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，２２２，２７３．３６
２	应收证券清算款	２３６，２５５，４８７．２３
３	应收股利	－
４	应收利息	５７，５６２，９２４．７１
５	应收申购款	８，３７７，５５８．０２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３０４，４１８，２４３．３２

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	００２０２４	苏宁电器	１４３，２８０，０００．００	０．８１	非公开发行

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	６６４，４５４．８９	０．００１７％

基金合同生效日基金份额总额	１，３１５，８５６，０２４．９６
报告期期初基金份额总额	３８，４０６，５４７，８３１．８３
报告期期间基金总申购份额	７，１９９，６８５，５４７．１６
报告期期间基金总赎回份额	７，２０８，２１８，８５２．９４
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	０
报告期期末基金份额总额	３８，３９８，０１４，５２６．０５

　２００８年１２月３１日