基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２００９年３月３１日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２００８年１月１日起至２００８年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（３）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、业绩比较基准：７５％×沪深 ３００指数收益＋２５％×上证国债指数收益。

２、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注： 图示时间为２００７年６月１３日至２００８年１２月３１日。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

本基金未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人成立于２００３年，截至本报告期末，本基金管理人旗下管理１０只开放式基金，管理资产规模为６６９．４６亿元，基金总份额为９４３．７９亿份。

４．１．２ 基金经理及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

投资决策的内部控制方面，投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，超过一定投资比例后必须来源于核心股票库，或通过投资决策委员会的审批；公司建立严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，不同投资组合经理下达的对同一证券的交易指令，由同一交易员执行。交易员通过投资交易系统，公平对待各投资组合。

督察长、监察稽核部以及绩效评估与风险管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控、准实时监控及预警，实现投资风险的事中和事后风险控制；金融工程部绩效评估与风险管理岗通过技术系统平台，及时有效地评估投资组合的绩效和风险状况，对投资风险进行事后的评估及管理。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

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本报告期，本基金与广发稳健增长混合型基金、广发优选混合型基金的业绩表现差异均未超过５％，本基金与广发聚富混合型基金的业绩差异为－５．１３％。本基金与广发大盘混合型基金业绩差异相对较大的原因：１、股票仓位相对较高；２、在配置结构上，报告期内防御性行业的配置比例相对较低。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

２００８年风云突变，一切喧嚣到达顶点嘎然而止。２００８年，极其不平静的一年。２００８年主要分为两个阶段：上半年天灾人祸频演，大宗商品高位运行。各国政府，尤其是新兴市场国家，关注点都放在治理通胀问题，连续采取紧缩性货币政策，而对于在美国爆发次贷危机的危害性认识不够，没有预料到次贷危机的漪涟式的深远影响力，在次贷危机逐渐对实体经济产生负面影响时，许多国家央行依旧保持紧缩的货币政策。国内众多中小企业在外部需求逐渐下降，内部资金成本大幅提升的压力下，开始感到巨大的经营压力。下半年，次贷危机冲击波愈加显现，美国五大投行从此消失，其中雷曼的破产引发更大幅度的金融恐慌，一场全球化背景下由过度繁荣的金融泡沫破裂引发的经济衰退兵临城下。三季度，经济形势逆转直下，对上游投资品行业几乎是休克性的打击。大宗商品开始了从高位的直落式暴跌，ＣＰＩ开始快速回落，全球政府集中密集出台经济拯救计划，试图挽救衰退边缘的经济。

全球股市早已提前反应经济的糟糕，尤其是新兴市场国家的股市，跌幅巨大。中国股市在２００８年的跌幅达到６５％，全年最高点５４９７点，最低点１６６４．９３点。１１月底才开始出现比较有影响力的反弹。周期性行业跌幅最大，而具备防御性以及业绩比较平稳的行业跌幅较小。本基金管理人在２００８年的操作前瞻性不够、宏观研究不够，在投资方法上依旧采取自下而上的投资模式，因此在２００８年以自上而下方式为主导的市场风格里，本基金的资产配置和仓位控制出现偏差，反应不够灵敏，没有及时避免股市的系统性风险。下半年，在认识到宏观判断上的失误后，本基金在第三季度初进行了较大幅度的减仓，集中减持了强周期行业，并向防御型行业配置，虽然已经让基金相对于市场跌幅缩小很多，但这并不能在很大程度上挽回上半年对于市场形势的误判。本基金全年跌幅５４．６３％，同年上证指数下跌６５．３９％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２００９年局势十分不明朗。经济下行周期力量与政府救市决心和效果将交相影响经济的具体表现。全球经济面临是Ｖ型反转还是Ｕ型，Ｌ型，或者是Ｗ型的困惑。各国政府决心十足、力度巨大的拯救经济计划最终能否挽救经济出衰退泥潭还需要进一步观察。次贷危机到底还在多深远的程度给实体经济带来危害，目前还无法定论。

预计２００９年，中国经济在政府保八的政策支持下，能够达到７％以上的增长，除非发生黑天鹅事件。并且银行流动性的释放，低资金成本将会使股市相对于其他投资品具备优势。但是，由于经济的不确定性，以及行业恢复的反复，股市维持震荡行情，全年指数收益估计很低，但是期间交易性机会很多。本基金的投资将顺势而为，依照政府政策思路选择确定较强的行业，关注建材，机械，基建。其次，关注未来中国经济转型的方向性行业，比如具备技术升级，具有技术壁垒，或者是新兴技术方向的行业。再者，对于节能环保以及新能源行业也会给予配置。经过０７－０８年暴涨暴跌的洗礼，我们将保持冷静思考，灵活的心态，恪守基金管理人的职责，为基金持有人做好投资管理工作。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同第十五部分“基金收益与分配”之“三、基金收益分配原则”的相关规定，由于本基金本报告期内为净亏损，不需进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２００８年，本基金托管人在对广发大盘成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对基金投资运作的说明

２００８年，广发大盘成长混合型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发大盘成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发大盘成长混合型证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发大盘成长混合型证券投资基金２００８年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本基金本年度财务会计报告由深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师出具了 “无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：广发大盘成长混合型证券投资基金

报告截止日：２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２００８年１２月３１日，基金份额净值０．５５０１元，基金份额总额１７，０６６，９３７，５１８．５１份。基金合同生效日为２００７年６月１３日，上年度可比期自基金合同生效日至上年度报告期末未满一年。

７．２ 利润表

会计主体：广发大盘成长混合型证券投资基金

本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发大盘成长混合型证券投资基金

本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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７．４ 报表附注

７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。

７．４．２ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．２．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

７．４．２．２ 会计估计变更的说明

根据中国证券监督管理委员会公告 ［２００８］ ３８号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会发布的《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，本基金自２００８年９月１２日起，按照指数收益法对相关停牌股票的估值调整为“如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。当股票不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定股票的公允价值。” 上述估值调整影响本基金期末资产净值－３７，５５２，６６２．００元，影响本期净利润－３７，５５２，６６２．００元。

７．４．２．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

７．４．３ 关联方关系

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７．４．３．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

７．４．３．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．４．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．４．１．２ 权证交易

金额单位：人民币元

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７．４．４．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注： 股票交易佣金的计提标准：支付佣金＝股票成交金额＊佣金比例－证管费－经手费－结算风险金（含债券交易）。

上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。

７．４．４．２ 关联方报酬

７．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５ ％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

７．４．４．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

２００８年度无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。２００７年６月１３日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日，无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

２００８年度基金管理人无运用固有资金投资本基金。２００７年６月１３日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日，基金管理人无运用固有资金投资本基金。

７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

截至本报告期末２００８年１２月３１日止，无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。截至本报告期末２００８年１２月３１日止，无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。

７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

２００８年度，本基金无在承销期内参与关联方承销的证券。２００７年６月１３日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日，本基金无在承销期内参与关联方承销的证券。

７．４．５ 期末（２００８年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

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７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。

７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

基金名称	广发大盘成长混合型证券投资基金
基金简称	广发大盘混合型基金
交易代码	２７０００７／２７００１７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年６月１３日
报告期末基金份额总额	１７，０６６，９３７，５１８．５１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过投资于成长性较好的大市值公司股票，追求基金资产的长期稳定增值
投资策略	本基金通过“自下而上”为主的股票分析流程，以成长性分析为重点，对大市值公司的基本面进行科学、全面的考察，挖掘投资机会，构建股票投资组合；通过利率预测、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析进行债券投资；同时严格遵守有关权证投资的比例限制。
业绩比较基准	７５％×沪深３００指数＋２５％×上证国债指数
风险收益特征	较高风险，较高收益

项目		基金管理人	基金托管人
名称		广发基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	段西军	蒋松云
	联系电话	０２０－８９８９９１１７	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｄｘｊ＠ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５１０５８２８、０２０－８３９３６９９９	９５５８８
传真		０２０－８９８９９１５８	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

３．１．１ 期间数据和指标	２００８年	２００７年６月１３日—２００７年１２月３１日
本期已实现收益	－２，９１９，６８８，７９７．７９	１，２５３，４３３，８１９．４８
本期利润	－１１，９８２，７１７，０２６．６４	４，５６１，６５５，２４３．０７
加权平均基金份额本期利润	－０．６６８３	０．２１９２
本期基金份额净值增长率	－５４．６３％	２１．２５％
３．１．２ 期末数据和指标	２００８年	２００７年６月１３日—２００７年１２月３１日
期末可供分配基金份额利润	－０．４４９９	０．０５３６
期末基金资产净值	９，３８８，７０１，６５６．０４	２５，１７０，５０５，０９３．５１
期末基金份额净值	０．５５０１	１．２１２５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－６．９２％	１．７４％	－１３．１７％	２．２８％	６．２５％	－０．５４％
过去六个月	－２４．４３％	１．８３％	－２４．４３％	２．２３％	０．００％	－０．４０％
过去一年	－５４．６３％	２．１７％	－４７．１１％	２．２７％	－７．５２％	－０．１０％
自基金合同生效起至今	－４４．９９％	１．９４％	－３８．７３％	２．０６％	－６．２６％	－０．１２％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
李琛	基金经理	２００７．６．１３	—	８．５	李琛，女，中国籍，本科学历，２０００年７月至２００２年８月任职于广发证券股份有限公司，２００２年８月至今在广发基金管理有限公司工作，曾任中央交易室主管，现任基金经理。
朱纪刚	研究发展部副总经理、基金经理助理	２００８．１０．９	—	２．５	朱纪刚，男，中国籍，硕士研究生学历，曾任职于招商证券股份有限公司，２００６年１１月至今在广发基金管理有限公司研究发展部工作，现任公司研究发展部副总经理、基金经理助理。

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２０，７５８，９５７，５４１．５５	４，４１１，５４７，５５１．９６	２５，１７０，５０５，０９３．５１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１１，９８２，７１７，０２６．６４	－１１，９８２，７１７，０２６．６４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３，６９２，０２０，０２３．０４	－１０７，０６６，３８７．７９	－３，７９９，０８６，４１０．８３
其中：１．基金申购款	１１７，２１８，５０１．９４	－８，６３６，５９８．００	１０８，５８１，９０３．９４
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－３，８０９，２３８，５２４．９８	－９８，４２９，７８９．７９	－３，９０７，６６８，３１４．７７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１７，０６６，９３７，５１８．５１	－７，６７８，２３５，８６２．４７	９，３８８，７０１，６５６．０４
项目	上年度可比期 ２００７年６月１３日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１４，８５１，７００，２０３．４０	－	１４，８５１，７００，２０３．４０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４，５６１，６５５，２４３．０７	４，５６１，６５５，２４３．０７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	５，９０７，２５７，３３８．１５	－１５０，１０７，６９１．１１	５，７５７，１４９，６４７．０４
其中：１．基金申购款	１２，４１１，４３５，１０９．２６	９９８，５７５，６８５．０８	１３，４１０，０１０，７９４．３４
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－６，５０４，１７７，７７１．１１	－１，１４８，６８３，３７６．１９	－７，６５２，８６１，１４７．３０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２０，７５８，９５７，５４１．５５	４，４１１，５４７，５５１．９６	２５，１７０，５０５，０９３．５１

管理人旗下混合型基金业绩比较
	广发聚富混合型基金	广发稳健增长混合型基金	广发优选混合型基金
本报告期净值增长率	－４９．５０％	－５１．６８％	－５３．２７％
本基金与其他同类基金的业绩比较	－５．１３％	－２．９５％	－１．３６％

资 产	本期 ２００８年１２月３１日	上年度可比期 ２００７年１２月３１日
资 产：
银行存款	１，３８２，４８６，７９７．５５	２，８２２，３７０，４６４．７８
结算备付金	２，１２８，６９５．２８	５，７６８，２６２．０５
存出保证金	１，５００，０００．００	９，４５２，２３１．２３
交易性金融资产	７，９９７，３５３，６３９．８２	２２，３０７，７５３，９５６．０９
其中：股票投资	５，６８８，０３８，６６０．２２	２２，２８９，４７１，４８９．０９
债券投资	２，３０９，３１４，９７９．６０	１８，２８２，４６７．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	３０，２４１，９６２．９７	２２０，５１７，８６８．６６
应收利息	３４，２１２，２９５．６８	７９３，３６８．７２
应收股利	－	－
应收申购款	１７９，９７０．３７	３４１，４８０．８０
其他资产	－	－
资产总计	９，４４８，１０３，３６１．６７	２５，３６６，９９７，６３２．３３
负债和所有者权益	本期 ２００８年１２月３１日	上年度可比期 ２００７年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	３８，２７３，５６０．２２	－
应付赎回款	３，１５２，３８２．６７	１５０，８５２，６２３．０７
应付管理人报酬	１２，４５５，８２３．６６	３１，０５９，６２９．８０
应付托管费	２，０７５，９７０．６３	５，１７６，６０４．９８
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，８４０，６７３．７７	７，３４９，４５０．０６
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
其他负债	１，６０３，２９４．６８	２，０５４，２３０．９１
负债合计	５９，４０１，７０５．６３	１９６，４９２，５３８．８２
所有者权益：
实收基金	１７，０６６，９３７，５１８．５１	２０，７５８，９５７，５４１．５５
未分配利润	－７，６７８，２３５，８６２．４７	４，４１１，５４７，５５１．９６
所有者权益合计	９，３８８，７０１，６５６．０４	２５，１７０，５０５，０９３．５１
负债和所有者权益总计	９，４４８，１０３，３６１．６７	２５，３６６，９９７，６３２．３３

项 目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期 ２００７年６月１３日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日
一、收入	－１１，６８４，７４３，０２７．１８	４，９２２，３３４，２５１．０６
１．利息收入	６６，０７９，７７３．２９	３２，９５６，６８４．７７
其中：存款利息收入	２６，５０６，８９０．８８	３２，９３４，７５６．６６
债券利息收入	３８，０９３，２８１．１４	２１，９２８．１１
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	１，４７９，６０１．２７	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－２，６９２，９０９，９８４．４７	１，５７１，５９０，５３４．４７
其中：股票投资收益	－２，８０７，８５１，９８２．１２	１，５４６，９７２，１６０．１０
债券投资收益	３０，５６４，３７７．１７	－９５，９５９．３２
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	７，８９６，８１０．４５
股利收益	８４，３７７，６２０．４８	１６，８１７，５２３．２４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－９，０６３，０２８，２２８．８５	３，３０８，２２１，４２３．５９
４．其他收入（损失以“－”号填列）	５，１１５，４１２．８５	９，５６５，６０８．２３
二、费用（以“－”号填列）	－２９７，９７３，９９９．４６	－３６０，６７９，００７．９９
１．管理人报酬	－２２０，１２０，４０２．７９	－１９７，９３０，０６４．３６
２．托管费	－３６，６８６，７３３．８４	－３２，９８８，３４４．１０
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	－４０，７１１，１６９．２０	－１２９，５４７，９００．７４
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	－４５５，６９３．６３	－２１２，６９８．７９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－１１，９８２，７１７，０２６．６４	４，５６１，６５５，２４３．０７
所得税费用（以“－”号填列）	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－１１，９８２，７１７，０２６．６４	４，５６１，６５５，２４３．０７

关联方 名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期 ２００７年６月１３日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	１，３８２，４８６，７９７．５５	２６，４４６，６７０．７３	２，８２２，３７０，４６４．７８	３２，３４７，３０７．９９

７．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	说明
００２０２４	苏宁电器	０８．５．２２	０９．５．２２	非公开发行流通受限	２２．５０	１７．９１	４，０００，０００	９０，０００，０００．００	７１，６４０，０００．００	２００８年９月２６日每１０股转增１０股，税后每１０股派现金红利０．９元。
６００５８３	海油工程	０８．１２．３１	０９．１２．３１	非公开发行流通受限	１１．５５	１１．５７	５，０００，０００	５７，７５０，０００．００	５７，８５０，０００．００	－

关联方名称	与本基金的关系
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司	基金管理人股东的子公司、代销机构
广发期货经纪有限公司	基金管理人股东的子公司
广州科技风险投资有限公司	基金管理人股东
香江投资有限公司	基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司	基金管理人股东
广东康美药业股份有限公司	基金管理人股东

关联方名称	与本基金的关系
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、代销机构

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期 ２００７年６月１３日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
广发证券股份有限公司	２，６３１，６８３，６００．９３	１８．９２％	１７，３８６，９７４，２８１．５５	５３．８６％

关联方名称	本期 ００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期 ２００７年６月１３日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
广发证券股份有限公司	－	－	３，８７８，８５４．００	３５．１０％

关联方名称	本期 ２００８年１月１日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	２，２２３，５６１．９８	１９．０６％	３３８，８５４．７７	１８．４９％
关联方名称	上年度可比期 ２００７年６月１３日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	１４，１５６，６８２．９２	５４．２９％	３，６２０，４７５．３２	４９．２６％

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期 ２００７年６月１３日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日
当期应支付的管理费	２２０，１２０，４０２．７９	１９７，９３０，０６４．３６
其中：当期已支付	２０７，６６４，５７９．１３	１６６，８７０，４３４．５６
期末未支付	１２，４５５，８２３．６６	３１，０５９，６２９．８０

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期 ２００７年６月１３日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日
当期应支付的托管费	３６，６８６，７３３．８４	３２，９８８，３４４．１０
其中：当期已支付	３４，６１０，７６３．２１	２７，８１１，７３９．１２
期末未支付	２，０７５，９７０．６３	５，１７６，６０４．９８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
７５７，８２１	２２，５２１．０７	２９２，３１１，１５９．１４	１．７１％	１６，７７４，６２６，３５９．３７	９８．２９％

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
６００９００	长江电力	０８．０５．０８	重大事项	７．３５	－	－	５，３６４，６６６	８７，６１５，６１７．５９	３９，４３０，２９５．１０
６００８８６	国投电力	０８．１２．０９	重大事项	９．１３	０９．０３．０４	１０．０４	１０，０００	８０，５００．００	９１，３００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５，６８８，０３８，６６０．２２	６０．２０
	其中：股票	５，６８８，０３８，６６０．２２	６０．２０
２	固定收益投资	２，３０９，３１４，９７９．６０	２４．４４
	其中：债券	２，３０９，３１４，９７９．６０	２４．４４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１，３８４，６１５，４９２．８３	１４．６５
６	其他资产	６６，１３４，２２９．０２	０．７０
７	合计	９，４４８，１０３，３６１．６７	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	８，８４９，２０３．２９	０．０９
Ｂ	采掘业	４３９，７２７，７２５．５５	４．６８
Ｃ	制造业	１，８６７，５１１，６０８．６９	１９．８９
Ｃ０	食品、饮料	２７６，７３１，３９４．４７	２．９５
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	７１，００１，３９１．２９	０．７６
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	２４，９３５，８９８．３０	０．２７
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１８７，５１７，４２４．１７	２．００
Ｃ５	电子	１９，５１４，９６２．３５	０．２１
Ｃ６	金属、非金属	３１５，１１６，０２０．８３	３．３６
Ｃ７	机械、设备、仪表	７６９，６４３，７４４．３０	８．２０
Ｃ８	医药、生物制品	１９５，１０５，５７８．５８	２．０８
Ｃ９９	其他制造业	７，９４５，１９４．４０	０．０８
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	５４，８２８，８８５．５０	０．５８
Ｅ	建筑业	１４３，４８９，６２９．７０	１．５３
Ｆ	交通运输、仓储业	２９０，８０９，４８８．６５	３．１０
Ｇ	信息技术业	１６８，０９４，１４８．８０	１．７９
Ｈ	批发和零售贸易	５１３，３６３，００９．１０	５．４７
Ｉ	金融、保险业	１，２１７，４４３，０９３．４０	１２．９７
Ｊ	房地产业	９２２，０９８，８４７．０６	９．８２
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	５７，２２１，４９２．３８	０．６１
Ｍ	综合类	４，６０１，５２８．１０	０．０５
	合计	５，６８８，０３８，６６０．２２	６０．５８

券商名称	交易单元数量	股票交易		债券交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
广发证券	２	２，６３１，６８３，６００．９３	１８．９２％			２，２２３，５６１．９８	１９．０６％
银河证券	１	３００，８０２，８４０．８８	２．１６％			２５５，６８１．３８	２．１９％
华泰证券	１	１，８７３，２７６，０１６．３０	１３．４７％			１，６２３，９５２．５９	１３．９２％
联合证券	１	４３１，６４３，１２６．７７	３．１０％			３５０，７１２．１４	３．０１％
中金公司	１	７７７，９４３，２０９．１８	５．５９％			６３２，０８２．９６	５．４２％
国信证券	１	１，５８９，６２５，３２１．１１	１１．４３％			１，３５１，１７４．９３	１１．５８％
国泰君安	１	９３７，０２７，０３３．４８	６．７４％			７６１，３３９．６６	６．５３％
招商证券	１	１，９１９，８９７，６９０．１７	１３．８０％	１９，３７５，９３７．９０	１００．００％	１，５５９，９２２．００	１３．３７％
中投证券	１	１，２０１，９８９，７８２．４６	８．６４％			１，０２１，６９３．３６	８．７６％
中信建投	１	５９３，５５１，６９６．３１	４．２７％			４８２，２６４．８５	４．１３％	新增
瑞银证券	１	１，１４３，７１２，６１７．４１	８．２２％			９７２，１５４．１７	８．３３％	新增
安信证券	１	２０４，５７１，８８３．６０	１．４７％			１７３，８８６．３０	１．４９％	新增
东方证券	１	３０３，０４０，１７９．１８	２．１８％			２５７，５８４．５０	２．２１％	新增
合计	１４	１３，９０８，７６４，９９７．７８	１００．００％	１９，３７５，９３７．９０	１００．００％	１１，６６６，０１０．８２	１００．００％

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００００	浦发银行	２６，３２６，９７８	３４８，８３２，４５８．５０	３．７２
２	００２０２４	苏宁电器	１７，４２１，１６８	３１２，０１３，１１８．８８	３．３２
３	６０１１６６	兴业银行	１９，８２４，２９０	２８９，４３４，６３４．００	３．０８
４	６０００４８	保利地产	１８，４５７，９３７	２６５，７９４，２９２．８０	２．８３
５	６００３８３	金地集团	３９，５２９，４６６	２５７，３３６，８２３．６６	２．７４
６	６０００８９	特变电工	１０，３８８，２００	２４８，０７０，２１６．００	２．６４
７	０００００１	深发展Ａ	２４，１０３，３００	２２８，０１７，２１８．００	２．４３
８	０００００２	万 科Ａ	３４，６４５，１４０	２２３，４６１，１５３．００	２．３８
９	６００５１９	贵州茅台	１，５１３，２４５	１６４，４８９，７３１．５０	１．７５
１０	６０１６６６	平煤股份	１２，７０６，１１９	１５８，５７２，３６５．１２	１．６９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００００２	万 科Ａ	３９４，８６９，００９．０９	１．５７
２	６０００２６	中海发展	３０７，９１１，２０３．３５	１．２２
３	００２０２４	苏宁电器	２２８，２６８，２７４．８０	０．９１
４	６００００５	武钢股份	１９０，０６７，９５８．９８	０．７６
５	０００１５７	中联重科	１８９，１７６，５２７．５１	０．７５
６	０００００１	深发展Ａ	１８７，６７８，６３３．１９	０．７５
７	６０１９１９	中国远洋	１７０，２３２，８２０．２９	０．６８
８	６０１３１８	中国平安	１４７，４８７，２８６．３７	０．５９
９	６００４３９	瑞贝卡	１３１，７１７，１７２．２５	０．５２
１０	６０００３１	三一重工	１１８，２４６，８５２．５９	０．４７
１１	６０１６２８	中国人寿	１０３，７５５，０７９．３６	０．４１
１２	６０００５０	中国联通	１０１，３７１，０１０．９７	０．４０
１３	６０００３０	中信证券	９８，０７６，０７７．５３	０．３９
１４	６０００７５	新疆天业	９５，４１８，３９４．０７	０．３８
１５	６０１６９９	潞安环能	９４，１８１，６６３．５７	０．３７
１６	６０１８９８	中煤能源	９３，７１３，３１２．１８	０．３７
１７	６０１１６６	兴业银行	９３，５４０，９５５．４７	０．３７
１８	６００４２６	华鲁恒升	８５，９９６，５０９．１５	０．３４
１９	００００２４	招商地产	８５，８８９，４９７．８５	０．３４
２０	６０００１９	宝钢股份	８５，８４９，７４０．６６	０．３４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００７９２	盐湖钾肥	７４３，３３５，３２８．２６	２．９５
２	６０００３６	招商银行	４６４，６５０，５８５．３４	１．８５
３	０００６５１	格力电器	４２０，６８５，５６５．９８	１．６７
４	６００５１９	贵州茅台	４１２，６１５，２９０．５１	１．６４
５	６０００００	浦发银行	３９６，６７９，２３９．５２	１．５８
６	６００５９６	新安股份	３３８，４５９，１５２．４０	１．３４
７	６００９００	长江电力	２８９，２１３，３２４．９３	１．１５
８	０００００１	深发展Ａ	２７９，１７８，０７０．３０	１．１１
９	６００３３１	宏达股份	２６１，９４４，７９２．００	１．０４
１０	６０１３１８	中国平安	２３６，８４４，４０４．２４	０．９４
１１	０００５６８	泸州老窖	２２８，７７２，５２３．８８	０．９１
１２	００００６３	中兴通讯	２２７，３７１，４９７．９２	０．９０
１３	６０１６２８	中国人寿	２１５，０７２，４７３．３４	０．８５
１４	６００００１	邯郸钢铁	２０１，３６０，６９４．０１	０．８０
１５	００００６０	中金岭南	１９８，０６１，９０９．９７	０．７９
１６	０００８７８	云南铜业	１９１，９１３，３７７．９２	０．７６
１７	０００７１７	韶钢松山	１８２，３４４，９２０．０４	０．７２
１８	６００１５０	中国船舶	１７４，０４８，２１４．７７	０．６９
１９	０００７０９	唐钢股份	１６９，８４３，２４５．０３	０．６７
２０	０００００２	万 科Ａ	１６５，６９０，０１０．１２	０．６６

买入股票成本（成交）总额	４，７４５，４５２，０６９．４４
卖出股票收入（成交）总额	９，４５７，７６７，６９６．２７

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	３１１，０７０，０００．００	３．３１
２	央行票据	１，４８６，９２５，０００．００	１５．８４
３	金融债券	３５１，４１８，０００．００	３．７４
	其中：政策性金融债	３５１，４１８，０００．００	３．７４
４	企业债券	１８，０８４，９７９．６０	０．１９
５	企业短期融资券	１４１，８１７，０００．００	１．５１
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	２，３０９，３１４，９７９．６０	２４．６０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０１０９８	０８央票９８	１０，０００，０００	９７９，４００，０００．００	１０．４３
２	０８００１９	０８国债１９	３，０００，０００	３１１，０７０，０００．００	３．３１
３	０３０２０２０	０３国开０２	１，３００，０００	１４１，２５８，０００．００	１．５０
４	０８０１０４７	０８央票４７	１，０００，０００	１０６，９００，０００．００	１．１４
５	０８０４１６	０８农发１６	１，０００，０００	１０６，１９０，０００．００	１．１３

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，５００，０００．００
２	应收证券清算款	３０，２４１，９６２．９７
３	应收股利	－
４	应收利息	３４，２１２，２９５．６８
５	应收申购款	１７９，９７０．３７
６	其他应收款	－
７	其他	－
８	合计	６６，１３４，２２９．０２

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比列	流通受限说明
１	００２０２４	苏宁电器	７１，６４０，０００．００	０．７６％	非公开发行流通受限

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	４，８７７．０８	０．００００％

基金合同生效日基金份额总额	１４，８５１，７００，２０３．４０
报告期期初基金份额总额	２０，７５８，９５７，５４１．５５
报告期期间基金总申购份额	１１７，２１８，５０１．９４
报告期期间基金总赎回份额	３，８０９，２３８，５２４．９８
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	０
报告期期末基金份额总额	１７，０６６，９３７，５１８．５１