基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：二零零九年三月三十一日

§１ 重要提示及目录

一、基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

二、基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年３月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

四、基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

五、本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

六、立信会计师事务所为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

七、本报告期自２００８年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１基金的基本情况

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２．２基金产品说明

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注：本基金以货币市场工具为投资对象，每日的平均剩余期限控制在１８０天内，自２００６年８月２日基金合同生效日起至２００８年８月２６日期间本基金的业绩比较基准为银行６个月定期存款税后收益率。为更好地体现货币市场基金流动性管理的特点，本基金业绩比较基准自２００８年８月２７日起变更为银行税后活期利率。

２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①本基金无基金份额持有人认购或交易基金的各项费用；

②本基金收益实行按日分配收益按月结转份额；

③本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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３．２．３自基金合同生效以来净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注： 本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中以红利再投资方式支付收益。

§４ 管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字［２００４］８０号）于２００４年６月１１日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本１亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份４６％；中辉国华实业（集团）有限公司，持有股份１８％；上海城投控股股份有限公司，持有股份１８％；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份１８％。截止２００８年１２月３１日，本公司管理五只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的行为。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

２００８年对于债券市场来说，是跌宕起伏的一年。上半年，ＣＰＩ由于翘尾因素的影响持续高企，ＰＰＩ更是突破了１０％，央行实行从紧的货币政策，６次上调法定存款准备金率，债券市场呈现先扬后抑的行情。到了年中，美国的金融危机愈演愈烈，随着雷曼兄弟的倒掉，全球金融市场的信心遭遇重创，为减小危机从金融领域向实体经济蔓延产生的严重后果，各国央行纷纷大幅降息至历史新低。我国央行也从８月初放弃了从紧的货币政策，转而执行适度宽松的货币政策，并在短短的２个多月时间里，将一年期定存利率从４．１４％降至２．２５％，法定存款准备金率从１７．５％降至１３．５％，债券市场迎来了久违的大牛市。

本基金在２００８年的运作坚持以流动性管理为主，上半年由于基金规模较小，主要投资流动性较好的央行票据，下半年以来，基金规模逐渐上升，面对不断下降的市场利率，果断地增持了央行票据，并在部分高危短融安全兑付后，提高了优质短融的配置比例。由于２００８年四季度，货币市场利率急速下降，银行间７天回购利率从３．５５％下滑至１％，１年央票从３．９８％下滑至１．０５％，本基金的偏离度也迅速提升，为保护基金持有人的利益，逐步兑现了组合的浮动盈利，提高了总回报。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２００９年，货币市场的绝对收益率已降至历史低位，由于年初２个月信贷投放大规模增长，部分领先指标出现反弹，降息的幅度和必要性大大降低，另一方面，经济短期内不会迅速复苏，低利率的市场环境有望在年内维持。但一年内的收益率曲线几乎完全平坦，资本利得的获取难度加大，但本基金规模相对较小，市场波动将会带来较好的投资机会。同时，潜在的不利因素主要是ＩＰＯ的开闸和股市的持续向好，这将分流债市的资金及引发货币基金的持续大规模赎回，对于股市的分流影响，本基金将保持密切的关注。

“诚信是基，回报为金”，我们珍惜持有人的每一份利益，用我们的专业知识、勤恳态度，实现满意的回报。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本公司成立估值委员会，成员由总经理、副总经理、督察长、基金经理和金融工程部、交易部、登记清算部、监察稽核部部门经理或部门指定人员组成，上述人员均具备相关领域专业知识，两年以上基金行业工作经历，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规，具备较强的专业胜任能力。职责分工分别如下：

总经理、副总经理、督察长：参与估值小组的日常工作，主要负责决议基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法；基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议。交易部：提请估值委员会就相关估值事宜召开会议，并将适用重估方法的股票明细提供给金融工程部；金融工程部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价；登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据金融工程部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作。监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。

在估值程序中，基金经理参与估值小组对相关停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截止本报告期期末，本公司没有已签约的与估值有关的任何定价服务。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况，本基金应分配且已分配利润４，０７２，２７７．２７元。

§５ 托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

中国民生银行根据《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》和《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》，托管东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称东方金账簿基金）。

本年度，中国民生银行在东方金账簿基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本年度，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——东方基金管理有限责任公司在东方金账簿基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本年度，基金管理人——东方基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由东方金账簿基金管理人——东方基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§６ 审 计 报 告

立信会计师事务所为本基金出具了信会师报字［２００９］第８０３４２号标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：东方金账簿货币市场证券投资基金

报告截止日：２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２００８年１２月３１日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额７４４，０８９，１５７．４９份。

７．２利润表

会计主体：东方金账簿货币市场证券投资基金

本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方金账簿货币市场证券投资基金

本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

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７．４报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

７．４．２关联方关系

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注：经本公司股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００８〕７９９号《关于核准东方基金管理有限责任公司股权转让及章程修改的批复》核准，中辉国华实业（集团）有限公司受让四川南方希望实业有限公司所持本公司１８％的股权，河北省国有资产控股运营有限公司受让河北宝硕股份有限公司所持有本公司１８％ 的股权，本公司于２００８年７月２４日在法定信息披露媒体和公司网站进行了公告，并办理了工商变更登记手续。

７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１债券回购交易

金额单位：人民币元

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７．４．３．１．２应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：①上年度可比期间２００７年１月１日至２００７年１２月３１日“当期佣金”及“期末应付佣金余额”－５，１７９．６５元为交易风险金。

②上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

③该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．３．２关联方报酬

７．４．３．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：①计提标准：基金管理费按前一日基金资产净值的０．３３％年费率计提。计算方法为：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值×０．３３％÷当年天数。

②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次日起２ 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

７．４．３．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：①计提标准：基金托管费按前一日基金资产净值的０．１％年费率计提。计算方法为：每日应计提的基金托管费＝前一日的基金资产净值×０．１０％÷当年天数。

②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次日起２ 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

７．４．３．２．３销售服务费

单位：人民币元

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注：①计提标准：基金销售服务费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法为：每日应计提的基金销售服务费＝前一日的基金资产净值×０．２５％÷当年天数。

②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次日起２ 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

２００８年度及２００７年度，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．３．４各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

２００８年度及２００７年度，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

７．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与承销由关联方承销的证券。

７．４．４期末（２００８年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

截止２００８年１２月３１日，本基金未持有因认购新发／增发证券而于期末流通受限的证券。

７．４．４．２期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．４．２．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１３６，５９９，５９５．１０元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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７．４．４．２．２ 交易所市场债券正回购

截止本报告期末２００８年１２月３１日，本基金无证券交易所债券正回购余额。

７．４．５有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§８ 投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２债券回购融资情况

金额单位：人民币元

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

８．３基金投资组合平均剩余期限

８．３．１投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

８．３．２期末投资组合平均剩余期限分布比例

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８．４期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

基金简称	东方金账簿货币市场基金
交易代码	４００００５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年８月２日
报告期末基金份额总额	７４４，０８９，１５７．４９份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
投资策略	本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。
业绩比较基准	银行税后活期利率
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		东方基金管理有限责任公司	中国民生银行股份有限公司
信息披露责任人	姓名	吕日	辛洁
	联系电话	０１０－６６２９５８８８	０１０－５８５６０６６６
	电子邮箱	ｌｖｒ＠ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｘｉｎｊｉｅ＠ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		０１０－６６５７８５７８	９５５６８
传真		０１０－６６５７８７００	０１０－５８５６０７９４

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	本基金管理人及本基金托管人住所

期间数据和指标	２００８年	２００７年	２００６年８月２日－２００６年１２月３１日
本期已实现收益	４，０７２，２７７．２７	５，１９０，０４２．５９	５，０４５，７０２．７６
本期利润	４，０７２，２７７．２７	５，１９０，０４２．５９	５，０４５，７０２．７６
本期净值净收益率	３．２９％	３．１９％	０．７９％
期末数据和指标	２００８年	２００７年	２００６年８月２日－２００６年１２月３１日
期末基金资产净值	７４４，０８９，１５７．４９	２２６，０９３，９５９．２６	３４４，４９４，５９３．２０
期末基金份额净值	１．００００	１．００００	１．００００

阶段	基金净值收益率①	基金净值收益率标准差？②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．０９９８％	０．０１４９％	０．１４６２％	０．０００５％	０．９５３６％	０．０１４４％
过去六个月	１．９０５０％	０．０１０９％	０．７７２５％	０．００３８％	１．１３２５％	０．００７１％
过去一年	３．２８９７％	０．００８４％	２．５６３１％	０．００３９％	０．７２６６％	０．００４５％
自合同成立	７．４２１５％	０．００７３％	５．７５０１％	０．００２８％	１．６７１４％	０．００４５％

项 目	附注号	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
一、收入		５，３６５，３２１．９７	６，８０５，４９３．３８
１．利息收入		４，５３１，９５８．７５	６，７３６，２２６．６７
其中：存款利息收入	７．４．７．９	２３２，４０１．５７	２９５，５９８．２４
债券利息收入		３，６３８，７４１．２３	４，４５４，４３５．２３
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		６６０，８１５．９５	１，９８６，１９３．２０
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		８３３，３６３．２２	６９，２６６．７１
其中：股票投资收益		－	－
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１０	８３３，３６３．２２	６９，２６６．７１
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－	－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		－	－
二、费用（以“－”号填列）		－１，２９３，０４４．７０	－１，６１５，４５０．７９
１．管理人报酬		－４１２，３３６．７７	－６０９，４４６．６８
２．托管费		－１２４，９５０．５３	－１８４，６８０．７３
３．销售服务费		－３１２，３７６．１５	－４６１，７０１．８４
４．交易费用		－	－
５．利息支出		－１５３，２１６．５９	－１６６，１６２．３７
其中：卖出回购金融资产支出		－１５３，２１６．５９	－１６６，１６２．３７
６．其他费用	７．４．７．１１	－２９０，１６４．６６	－１９３，４５９．１７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４，０７２，２７７．２７	５，１９０，０４２．５９
所得税费用（以“－”号填列）		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		４，０７２，２７７．２７	５，１９０，０４２．５９

年度	再投资形式发放总额	备注
２００８年	４，０７２，２７７．２７
２００７年	５，１９０，０４２．５９
２００６年	５，０４５，７０２．７６
合计	１４，３０８，０２２．６２

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
于鑫	本基金基金经理	２００７－８－１４	－	８年	清华大学ＭＢＡ，ＣＦＡ；具有基金从业资格，曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；２００５年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。２００６年８月２日至２００６年１２月２９日担任本基金基金经理；２００７年７月２０日至２００８年９月２０日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理；２００８年９月２０日至今担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理；２００８年６月３日至今担任东方策略成长股票型证券投资基金基金经理。
王丹丹	本基金基金经理助理	２００７－５－１４		２年	中国人民银行研究生部金融学硕士，２００６年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券研究员、债券交易员，２００７年５月至今担任本基金基金经理助理。

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２２６，０９３，９５９．２６	－	２２６，０９３，９５９．２６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４，０７２，２７７．２７	４，０７２，２７７．２７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	５１７，９９５，１９８．２３	－	５１７，９９５，１９８．２３
其中：１．基金申购款	１，６９６，８７９，２９１．８６	－	１，６９６，８７９，２９１．８６
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－１，１７８，８８４，０９３．６３	－	－１，１７８，８８４，０９３．６３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－４，０７２，２７７．２７	－４，０７２，２７７．２７
五、期末所有者权益（基金净值）	７４４，０８９，１５７．４９	－	７４４，０８９，１５７．４９
项目	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３４４，４９４，５９３．２０	－	３４４，４９４，５９３．２０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５，１９０，０４２．５９	５，１９０，０４２．５９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１１８，４００，６３３．９４	－	－１１８，４００，６３３．９４
其中：１．基金申购款	９３８，７６２，１１２．４４	－	９３８，７６２，１１２．４４
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－１，０５７，１６２，７４６．３８	－	－１，０５７，１６２，７４６．３８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－５，１９０，０４２．５９	－５，１９０，０４２．５９
五、期末所有者权益（基金净值）	２２６，０９３，９５９．２６	－	２２６，０９３，９５９．２６

关联方名称	与本基金的关系
东北证券股份有限公司	本基金管理人股东（自２００４年６月１１日公司成立至今）、代销机构
中辉国华实业（集团）有限公司	本基金管理人股东（自２００８年６月１２日至今）
上海城投控股股份有限公司	本基金管理人股东（自２００４年６月１１日公司成立至今）
河北省国有资产控股运营有限公司	本基金管理人股东（自２００８年６月１２日至今）
四川南方希望实业有限公司	本基金管理人股东（自２００４年６月 １１日公司成立至２００８年６月１１日）
河北宝硕股份有限公司	本基金管理人股东（自２００４年６月 １１日公司成立至２００８年６月１１日）
东方基金管理有限责任公司	本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国民生银行股份有限公司	本基金托管人、代销机构

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
东北证券股份有限公司	６０３，１００，０００．００	１００％	１，００１，９００，０００．００	１００％

资 产	附注号	本期末 ２００８年１２月３１日	上年度末 ２００７年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	６３９，０８２，７６４．０９	１０，６２３，５０６．０４
结算备付金		－	３，１２８，５２０．３１
存出保证金		－	－
交易性金融资产	７．４．７．２	２４０，８８０，９６６．０４	１４９，２２１，８５２．２５
其中：股票投资		－	－
基金投资		－	－
债券投资		２４０，８８０，９６６．０４	１４９，２２１，８５２．２５
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产	７．４．７．３	－	６３，８００，３０３．２０
应收证券清算款		－	－
应收利息	７．４．７．４	１，６７６，９２１．１０	３５，２６３．３３
应收股利		－	－
应收申购款		－	－
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		８８１，６４０，６５１．２３	２２６，８０９，４４５．１３
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２００８年１２月３１日	上年度末 ２００７年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		１３６，５９９，５９５．１０	－
应付证券清算款		－	－
应付赎回款		８，２０８．５０
应付管理人报酬		７１，５１２．９３	５６，７７１．５５
应付托管费		２１，６７０．５８	１７，２０３．５２
应付销售服务费		５４，１７６．４４	４３，００８．７３
应付交易费用	７．４．７．５	１４，８０６．２４	－３，５０７．３５
应交税费		－	－
应付利息		３，８２３．４５
应付利润		６９３，１３３．６４	５１６，７５２．５７
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．６	８４，５６６．８６	８５，２５６．８５
负债合计		１３７，５５１，４９３．７４	７１５，４８５．８７
所有者权益：
实收基金	７．４．７．７	７４４，０８９，１５７．４９	２２６，０９３，９５９．２６
未分配利润	７．４．７．８	－	－
所有者权益合计		７４４，０８９，１５７．４９	２２６，０９３，９５９．２６
负债和所有者权益总计		８８１，６４０，６５１．２３	２２６，８０９，４４５．１３

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
０７０３０９	０７进出０９	２００９年１月５日	１００．３６	８００，０００	８０，２８４，３９８．５８
０８０１１０６	０８央行票据１０６	２００９年１月５日	９８．７１	２００，０００	１９，７４２，０６７．５５
０８０３０２	０８进出０２	２００９年１月５日	１００．５７	１００，０００	１０，０５６，８５６．０３
０８８１２５３	０８陕有色ＣＰ０２	２００９年１月５日	１００．５６	２００，０００	２０，１１１，９００．３１
０８８１２６０	０８蒙电力ＣＰ０１	２００９年１月５日	１００．４８	１００，０００	２０，０９５，１１３．０３
合计					１５０，２９０，３３５．５０

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券股份有限公司	－ － －	－ －	－ －	－ －
关联方名称	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券股份有限公司	－５，１７９．６５	１００％	－５，１７９．６５	１００％

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
当期应支付的管理费	４１２，３３６．７７	６０９，４４６．６８
其中：当期已支付	３４０，８２３．８４	５５２，６７５．１３
期末未支付	７１，５１２．９３	５６，７７１．５５

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４，２７１	１７４，２１８．９６	４３１，７３０，０００．００	５８．０２％	３１２，３５９，１５７．４９	４１．９８％

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
当期应支付的托管费	１２４，９５０．５３	１８４，６８０．７３
其中：当期已支付	１０３，２７９．９５	１６７，４７７．２１
期末未支付	２１，６７０．５８	１７，２０３．５２

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
	当期应支付的销售服务费
	当期已支付	期末未支付	合计
东方基金管理有限责任公司	１２，６８０．９０	２，２０８．４１	１４，８８９．３１
中国民生银行股份有限公司	５，３２３．５５	６９９．６０	６，０２３．１５
东北证券股份有限公司	１１，１９８．０２	１，１９１．０６	１２，３８９．０８
合计	２９，２０２．４７	４，０９９．０７	３３，３０１．５４
获得销售服务费的 各关联方名称	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	当期应支付的销售服务费
	当期已支付	期末未支付	合计
东方基金管理有限责任公司	３７，４３５．５２	６，９０２．１３	４４，３３７．６５
中国民生银行股份有限公司	５２，５２４．００	３，５５４．１１	５６，０７８．１１
东北证券股份有限公司	９９１．９７	１７７．１７	１，１６９．１４
合计	９０，９５１．４９	１０，６３３．４１	１０１，５８４．９０

关联方 名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国民生银行股份有限公司	６３９，０８２，７６４．０９	２１６，０２４．４９	１０，６２３，５０６．０４	２５７，９７６．９４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	２４０，８８０，９６６．０４	２７．３２
	其中：债券	２４０，８８０，９６６．０４	２７．３２
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	６３９，０８２，７６４．０９	７２．４９
４	其他资产	１，６７６，９２１．１０	０．１９
５	合计	８８１，６４０，６５１．２３	１００．００

序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	１，７８０，８８５，４２８．６７	４．７３
	其中：买断式回购融资	－	－
２	报告期末债券回购融资余额	１３６，５９９，５９５．１０	１８．３６
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	５４
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１６２
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	２５

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	８５．８９	１８．３６
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
２	３０天（含）—６０天	１０．７９	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
３	６０天（含）—９０天	－	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）—１８０天	１．３５	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	２０．２３	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
合计		１１８．２６	１８．３６

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	１９，７４２，０６７．５５	２．６５
３	金融债券	９０，３４１，２５４．６１	１２．１４
	其中：政策性金融债	９０，３４１，２５４．６１	１２．１４
４	企业债券	１３０，７９７，６４３．８８	１７．５８
５	企业短期融资券	－	－
６	其他	－	－
７	合计	２４０，８８０，９６６．０４	３２．３７
８	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	－	－

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	０７０３０９	０７进出０９	８００，０００	８０，２８４，３９８．５８	１０．７９
２	０８８１２６７	０８邯钢ＣＰ０１	３００，０００	３０，０００，８８５．０６	４．０３
３	０８８１１４２	０８华侨城ＣＰ０１	２００，０００	２０，２２９，３３２．００	２．７２
４	０８８１２５３	０８陕有色ＣＰ０２	２００，０００	２０，１１１，９００．３１	２．７０
５	０８８１２６０	０８蒙电力ＣＰ０１	２００，０００	２０，０９５，１１３．０３	２．７０
６	０８０１１０６	０８央行票据１０６	２００，０００	１９，７４２，０６７．５５	２．６５
７	０８８１２３８	０８哈药ＣＰ０１	１００，０００	１０，１２２，６４５．９７	１．３６
８	０８８１１５１	０８厦钨ＣＰ０１	１００，０００	１０，０８９，０２５．７５	１．３６
９	０８８１１８３	０８农六师ＣＰ０１	１００，０００	１０，０８６，１８４．２２	１．３６
１０	０８８１２１５	０８日照港ＣＰ０１	１００，０００	１０，０６２，５５７．５４	１．３５

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	２５
报告期内偏离度的最高值	０．５０１６％
报告期内偏离度的最低值	－０．０１９６％
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	０．０７７８％

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	１，６７６，９２１．１０
４	应收申购款	－
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	１，６７６，９２１．１０

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	２，８１８．１０	０．０００４％

基金合同生效日（２００６年８月２日）基金份额总额	４８９，９８９，５０８．８４
报告期期初基金份额总额	２２６，０９３，９５９．２６
报告期期间基金总申购份额	１，６９６，８７９，２９１．８６
报告期期间基金总赎回份额	１，１７８，８８４，０９３．６３
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	－
报告期期末基金份额总额	７４４，０８９，１５７．４９

券商名称	交易单元数量	回购交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期回购成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
东北证券股份有限公司	１	６０３，１００，０００．００	１００％	－	－

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
１	本基金收益结转公告	指定报刊、网站	２００８－０１－０３
２	本基金２００７年第４季度报告	指定报刊、网站	２００８－０１－２２
３	本公司增安信证券股份有限公司为代销机构的公告	指定报刊、网站	２００８－０１－２９
４	关于本基金“春节”长假前暂停申购的提示公告	指定报刊、网站	２００８－０１－２９
５	本基金收益结转公告	指定报刊、网站	２００８－０２－０１
６	本基金收益结转公告	指定报刊、网站	２００８－０３－０３
７	本公司增加招商银行股份有限公司为代销机构的公告	指定报刊、网站	２００８－０３－１２
８	关于招商银行股份有限公司开通本公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告	指定报刊、网站	２００８－０３－１３
９	本基金招募说明书更新摘要（２００７年第２号）	指定报刊、网站	２００８－０３－１４
１０	本基金招募说明书更新（２００７年第２号）	网站	２００８－０３－１４
１１	本公司增加北京银行股份有限公司为代销机构的公告	指定报刊、网站	２００８－０３－２７
１２	本基金２００７年年度报告摘要	指定报刊、网站	２００８－０３－２７
１３	本基金２００７年年度报告	网站	２００８－０３－２７
１４	本收益结转公告	指定报刊、网站	２００８－０４－０１
１５	本基金２００８年第１季度报告	指定报刊、网站	２００８－０４－２１
１６	本基金２００８年４月２９日暂停申购的提示公告	指定报刊、网站	２００８－０４－２５
１７	本基金收益结转公告	指定报刊、网站	２００８－０５－０５
１８	关于北京银行开通东方基金旗下开放式基金定期定额投资业务的公告	指定报刊、网站	２００８－０５－２７
１９	本公司为地震灾区持有人提供专线服务的公告	指定报刊、网站	２００８－０５－２８
２０	本基金收益结转公告	指定报刊、网站	２００８－０６－０２
２１	本收益结转公告	指定报刊、网站	２００８－０７－０１
２２	本公司旗下基金截止２００８年６月３０日基金净值公告	指定报刊、网站	２００８－０７－０１
２３	本公司在中国民生银行股份有限公司开通定期定额投资业务的公告	指定报刊、网站	２００８－０７－０９
２４	本公司在中信建投证券有限责任公司开通定期定额投资业务并参加于２００８年７月１４日至２００９年１２月３１日定期定投申购费率优惠活动的公告	指定报刊、网站	２００８－０７－０９
２５	本公司旗下开放式基金延长在中国邮政储蓄银行定期定额投资申购费率优惠时间的公告	指定报刊、网站	２００８－０７－１１
２６	本基金２００８年第２季度报告	指定报刊、网站	２００８－０７－１７
２７	本公司关于股权变更的公告	指定报刊、网站	２００８－０７－２４
２８	本基金收益结转公告	指定报刊、网站	２００８－０８－０１
２９	本公司旗下四只基金审计机构变更的公告	指定报刊、网站	２００８－０８－０６
３０	本基金２００８年半年度报告	网站	２００８－０８－２５
３１	本基金２００８年半年度报告摘要	指定报刊、网站	２００８－０８－２５
３２	本基金基金合同（０８０８２７修订）	网站	２００８－０８－２７
３３	本基金更改业绩比较基准的公告	指定报刊、网站	２００８－０８－２７
３４	本公司推出电子对账单服务的公告	指定报刊、网站	２００８－０８－２８
３５	本基金收益结转公告	指定报刊、网站	２００８－０９－０１
３６	本基金招募说明书更新摘要（２００８年第１号）	指定报刊、网站	２００８－０９－１２
３７	本基金招募说明书更新（２００８年第１号）	网站	２００８－０９－１２
３８	本节日前暂停申购的提示公告	指定报刊、网站	２００８－０９－２２
３９	本基金收益结转公告	指定报刊、网站	２００８－１０－０６
４０	本公司旗下基金增加定期定额投资业务渠道的公告	指定报刊、网站	２００８－１０－０８
４１	关于在中国建设银行股份有限公司开通旗下基金定期定额投资业务的公告	指定报刊、网站	２００８－１０－１４
４２	本公司关于股东名称变更的公告	指定报刊、网站	２００８－１０－２２
４３	本基金２００８年第３季度报告	指定报刊、网站	２００８－１０－２４
４４	关于在广发证券股份有限公司开通旗下基金定期定额投资业务的公告	指定报刊、网站	２００８－１０－２７
４５	本公司关于开展旗下基金转换业务的公告	指定报刊、网站	２００８－１０－２７
４６	本基金收益结转公告	指定报刊、网站	２００８－１１－０４
４７	本公司关于网上交易平台开通农行金穗卡定期定额投资业务的公告	指定报刊、网站	２００８－１１－０５
４８	本公司关于旗下基金开通农业银行金穗卡网上交易的公告	指定报刊、网站	２００８－１１－０５
４９	本公司关于旗下开放式证券投资基金增加长江证券股份有限公司为代销机构的公告	指定报刊、网站	２００８－１１－１０
５０	本基金偏离度的临时公告	指定报刊、网站	２００８－１１－１４
５１	关于在东北证券股份有限公司开通旗下基金定期定额投资业务的公告	指定报刊、网站	２００８－１１－２１
５２	本基金基金收益结转公告	指定报刊、网站	２００８－１２－０１
５３	本基金元旦前暂停申购及基金转换转入的公告	指定报刊、网站	２００８－１２－２５
５４	关于中国建设银行网上基金直销业务交易费率调整的公告	指定报刊、网站	２００８－１２－２６
５５	关于延长旗下开放式证券投资基金在中国邮政储蓄银行定期定额投资申购费率优惠时间的公告	指定报刊、网站	２００８－１２－２９
５６	本公司旗下基金截止２００８年１２月３１日基金净值公告	指定报刊、网站	２００８－１２－３１

项目	发生日期	偏离度	法定披露报刊	法定披露日期
报告期内偏离度绝对值在０．５％（含）以上	２００８年１１月１３日	０．５０１６％	上海证券报 公司网站	２００８年１１月１４日

　二零零八年十二月三十一日