重要提示
上证５０交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会２００４年１１月２２日证监基金字［２００４］１９６号文批准募集。本基金基金合同于２００４年１２月３０日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，本基金的特定风险等。本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证５０指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。投资有风险，投资人申购基金时，应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为２００８年１２月３０日，有关财务数据截止日为２００８年９月３０日，净值表现数据截止日为２００８年６月３０日。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区
办公地址：北京市西城区金融大街３３号通泰大厦Ｂ座３层
设立日期：１９９８年４月９日
法定代表人：凌新源
总经理：范勇宏
联系人：廖为
客户服务电话：４００－８１８－６６６６
传真：０１０－８８０６６５１１
华夏基金管理有限公司注册资本为１３８００万元，公司股权结构如下：
■
（二）主要人员情况
１、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
王东明先生：董事长，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、中信基金管理有限责任公司董事长、中国国际信托投资公司董事、协理，中信控股有限责任公司董事、中信国际金融控股有限公司董事、中信资本市场控股有限公司董事。曾任中信证券有限责任公司副总经理、总经理、董事，北京华远经济建设公司副总经理，加拿大枫叶银行证券公司部门副经理，南方证券公司副总裁，华夏证券公司发行部副总经理等职务。
范勇宏先生：董事、总经理，博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华北业务总监、华夏证券股份有限公司北京东四营业部总经理、中国建设银行总行干部。
王连洲先生：独立董事，学士。现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《基金法》三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在全国人大财经委员会和中国人民银行总行印制管理局工作。
龙涛先生：独立董事，硕士。现任海问投资咨询有限责任公司董事长、中央财经大学会计系副教授。曾在毕马威国际会计纽约分部从事审计和财务分析工作。
涂建先生：独立董事，学士。现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中国国际贸易促进委员会资产监督管理委员会资产管理中心主任。
滕天鸣先生：执行副总经理，硕士。曾任公司总经理助理和机构理财部总经理等。
方瑞枝女士：督察长，硕士。曾在中国金融出版社工作。
周伟明先生：监事，硕士。现任西南证券有限责任公司研究发展中心高级研究员、市场研究部经理、副总经理。曾任江苏联合信托投资有限公司研究发展部研究员、上海分部经理。
张鸣溪先生，监事，学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任北京证券有限责任公司投资银行部执行总经理、财务总监。曾任华夏证券股份有限公司并购业务管理部常务副总经理、计划财务部副总经理、投资银行总部副总经理，中华会计师事务所注册会计师。
瞿颖女士：监事，硕士，中国注册会计师协会非执业会员。现任华夏基金管理有限公司稽核部总经理助理。曾就职于安永华明会计师事务所、泰康人寿保险公司。
２、本基金基金经理
方军先生，硕士。１９９９年加入华夏基金管理公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。现任金融工程部副总经理，上证５０交易型开放式指数证券投资基金基金经理（２００４年１２月３０日起任职）、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理（２００６年６月８日起任职）。
３、本公司投资决策委员会（股票投资）成员
范勇宏先生：华夏基金管理有限公司董事、总经理。
王亚伟先生：华夏大盘精选证券投资基金基金经理、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
刘文动先生：华夏基金管理有限公司投资总监，共同担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。
程海泳先生：华夏基金管理有限公司国际投资总监，华夏基金管理有限公司基金经理。
张益驰先生：华夏基金管理有限公司投资执行副总监，华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理。
孙建冬先生：华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理，华夏复兴股票型证券投资基金基金经理，共同担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。
郭树强先生：华夏基金管理有限公司机构投资总监，华夏基金管理有限公司基金经理。
４、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
成立时间：１９８４年１月１日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币３３４，０１８，８５０，０２６元
联系电话：０１０－６６１０５７９９
联系人：蒋松云
（二）主要人员情况
截至２００８年１２月末，中国工商银行资产托管部共有员工１１７人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至２００８年１２月，托管证券投资基金１０７只，其中封闭式８只，开放式９９只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产等产品在内的托管业务体系。２００８年初，中国工商银行先后被《全球托管人》、《环球金融》、《财资》、《证券时报》和《上海证券报》等国际国内媒体评选为２００７年度“中国最佳托管银行”，自２００４年以来，工商银行托管服务获得的该类奖项累计已经达到１２项。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
１、申购赎回代办证券公司（简称“一级交易商”）
（１）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
法定代表人：祝幼一
电话：０２１－３８６７６６６６
传真：０２１－３８６７０６６６
联系人：韩星宇
网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
客户服务电话：０２１－９６２５８８、４００－８８８－８６６６
（２）中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人：张佑君
客户服务电话：４００－８８８－８１０８
传真：０１０－６５１８２２６１
联系人：权唐
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ
（３）国信证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１０号国际信托大厦９楼
法定代表人：何如
电话：０７５５－８２１３０８３３
传真：０７５５－８２１３３３０２
联系人：林建闽
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：８００－８１０－８８６８
（４）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座４０层
法定代表人：宫少林
电话：０７５５－８２９４３６６６
传真：０７５５－８２９４３６３６
联系人：黄健
网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：４００－８８８－８１１１、９５５６５
（５）广发证券股份有限公司
住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６楼２６１１室
办公地址：广东省广州市天河北路１８３号大都会广场３６、３８、４１、４２楼
法定代表人：王志伟
电话：０２０－８７５５５８８８
传真：０２０－８７５５７９８５
联系人：肖中梅
网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０２０－８７５５５８８８－８７５
（６）中信证券股份有限公司
住所：北京朝阳区新源南路６号京城大厦
办公地址：北京朝阳区新源南路６号京城大厦
法定代表人：王东明
电话：０１０－８４５８８２６６
传真：０１０－８４８６５５６０
联系人：陈忠
网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
客户服务电话：各地营业部咨询电话
（７）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：肖时庆
客户服务电话：８００－８２０－１８６８
传真：０１０－６６５６８５３６
联系人：李洋
网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（８）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路９８号
办公地址：上海市黄浦区广东路６８９号１０楼
法定代表人：王开国
电话：０２１－２３２１９０００
传真：０２１－６３４１０４５６
联系人：金芸、李笑鸣
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
客户服务电话：０２１－９６２５０３、４００－８８８－８００１或拨打各城市营业网点咨询电话
（９）联合证券有限责任公司
住所：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
法定代表人：马昭明
电话：０７５５－８２４９２０００
传真：０７５５－８２４９２９６２
联系人：盛宗凌
网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－８８８－８５５５，０７５５－２５１２５６６６
（１０）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路１７１号
办公地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
电话：０２１－５４０３３８８８
传真：０２１－５４０３０２９４
联系人：李清怡
网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０２１－９６２５０５
（１１）兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路９９号标力大厦
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦２２楼
法定代表人：兰荣
电话：０２１－６８４１９９７４
传真：０２１－６８４１９８６７
联系人：谢高得
网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０２１－６８４１９３９３转１０９８
（１２）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特８号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：０２１－６３２１９７８１
传真：０２１－５１０６２９２０
联系人：李良
网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－８８８－８９９９、０２７－８５８０８３１８
（１３）中信金通证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
办公地址：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
法定代表人：刘军
电话：０５７１－８５７８３７１５
传真：０５７１－８５７８３７７１
联系人：王勤
网址：ｗｗｗ．９６５９８．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０５７１－９６５９８
（１４）国元证券股份有限公司
住所：合肥市寿春路１７９号
办公地址：合肥市寿春路１７９号
法定代表人：凤良志
电话：０５５１－２２０７９３８
传真：０５５１－２６３４４００－１１７１
联系人：祝丽萍
网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：全国：４００－８８８－８７７７、安徽地区：９６８８８
（１５）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：０２５－８４４５７７７７－８９３
传真：０２５－８４５７９８７９
联系人：程高峰
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：４００－８８８－８１６８、０２５－８４５７９８９７
（１６）中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）
办公地址：青岛市东海西路２８号
法定代表人：史洁民
电话：０５３２－８５０２２０２６
传真：０５３２－８５０２２０２６
联系人：丁韶燕
网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０５３２－９６５７７
（１７）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
法定代表人：王益民
电话：０２１－６３３２５８８８
传真：０２１－６３３２６１７３
联系人：吴宇
网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：９５５０３
（１８）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：徐浩明
电话：０２１－６８８１６０００
传真：０２１－６８８１５００９
联系人：刘晨
网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
客户服务电话：１０１０８９９８或拨打各城市营业网点咨询电话
（１９）南京证券有限责任公司
住所：南京市鼓楼区大钟亭８号
办公地址：南京市鼓楼区大钟亭８号
法定代表人：张华东
客户服务电话：０２５－８３３６４０３２
传真：０２５－８３３６４０３２
联系人：石健
网址：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２０）上海证券有限责任公司
住所：上海市西藏中路３３６号
办公地址：上海市西藏中路３３６号
法定代表人：蒋元真
电话：０２１－５１５３９８８８
传真：０２１－６５２１７２０６
联系人：谢秀峰
网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ
客户服务电话：０２１－９６２５１８
（２１）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法人代表：陈敬达
电话：０７５５－８２４５０８２６
传真：０７５５－８２４３３７９４
联系人：袁月
网址：ｗｗｗ．ｐａ１８．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－８８６－６３３８
（２２）国海证券有限责任公司
住所：广西南宁市滨湖路４６号
办公地址：广西南宁市滨湖路４６号
法定代表人：张雅锋
电话：０７７１－５５３９２６２
传真：０７７１－５５３９０３３
联系人：覃清芳
网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：全国：４００－８８８－８１００、广西：９６１００
（２３）中原证券股份有限公司
住所：许昌市南关大街３８号
办公地址：郑州市经三路１５号广汇国贸大厦１１楼
法定代表人：石保上
电话：０３７１－６５５８５６７０
传真：０３７１－６５５８５６７０
联系人：程月艳
网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ、ｗｗｗ．ｚｙｚｑ．ｃｎ
客户服务电话：０３７１－９６７２１８
（２４）国都证券有限责任公司
住所：深圳市福田中心区金田路４０２８号荣超经贸中心２６层１１、１２
办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层
法定代表人：王少华
电话：０１０－８４１８３３８９
传真：０１０－６４４８２０９０
联系人：黄静
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－８１８－８１１８
（２５）东海证券有限责任公司
住所：常州延陵西路５９号常信大厦１８、１９楼
办公地址：上海市浦东区东方路９８９号中达广场１７楼
法定代表人：朱科敏
电话：０２１－５０５８６６６０
传真：０２１－５０５８６６６０－８８８０
联系人：邵一明
网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０５１９－８１６６２２２、０３７９－６４９１２２６６
（２６）齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经十路１２８号
办公地址：山东省济南市经十路１２８号
法定代表人：李玮
电话：０５３１－８１２８３７２８
传真：０５３１－８１２８３７３５
联系人：傅咏梅
网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０５３１－８２０８４１８４
（２７）第一创业证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层
法定代表人：刘学民
电话：０７５５－２５８３２４９４
传真：０７５５－２５８３１７１８
联系人：王立洲
网址：ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ
客户服务电话：０７５５－２５８３２５２３
（２８）信泰证券有限责任公司
住所：南京市长江路８８号
办公地址：南京市长江路８８号
法定代表人：钱凯法
客户服务电话：０２５－８４７８４７６５
传真：０２５－８４７８４８３０
联系人：舒萌菲
网址：ｗｗｗ．ｔｈｏｐｅ．ｃｏｍ
（２９）中国国际金融有限公司
住所：北京建国门外大街一号国贸大厦２座２８层
办公地址：北京市建国门外大街一号国贸大厦２座２８层
法定代表人：汪建熙
电话：０２１－５８７９６２２６
传真：０２１－６８８７５１２３
联系人：王欢
网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
２、二级市场交易代办证券公司
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
３、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时公告。
（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：中国北京西城区金融大街２７号投资广场２２－２３层
办公地址：中国北京西城区金融大街２７号投资广场２２－２３层
法定代表人：陈耀先
联系人：刘永卫
联系电话：０２１－５８８７２６２５
传真：０２１－６８８７０３１１
（三）律师事务所
名称：北京市德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座十二层
办公地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座十二层
法定代表人：王丽
联系电话：０１０－６６５７５８８８
传真：０１０－６５２３２１８１
联系人：李娜
经办律师：李志宏、李娜
（四）会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
住所：北京市东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层
办公地址：北京市东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层
法定代表人：葛明
联系电话：０１０－５８１５３０００
传真：０１０－８５１８８２９８
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
四、基金的名称
本基金名称：上证５０交易型开放式指数证券投资基金。
五、基金的类型
本基金类型：交易型开放式。
六、基金的投资目标
本基金的投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七、基金的投资方向
本基金的投资方向：主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
八、基金的投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
１、决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
２、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。
３、投资程序
研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
（１）研究：金融工程小组依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（２）投资决策：投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。
（３）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制指数成份股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
（４）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（５）投资绩效评估：金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
（６）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证５０指数。
如果上海证券交易所变更或停止上证５０指数的编制及发布、或上证５０指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证５０指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。
十、基金的风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证５０指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于２００８年１０月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至２００８年９月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。
１、报告期末基金资产组合情况
■
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值１，１８７，１６７．４５元。
２、报告期末按行业分类的股票投资组合
持股单位 |
持股占总股本比例 |
中信证券股份有限公司 |
１００％ |
合计 |
１００％ |
阶 段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
２００４年１２月３０日至
２００４年１２月３１日 |
－０．１０％ |
０．０７％ |
－０．１２％ |
０．０５％ |
０．０２％ |
０．０２％ |
２００５年１月１日至
２００５年１２月３１日 |
－３．２９％ |
１．２１％ |
－５．５０％ |
１．２５％ |
２．２１％ |
－０．０４％ |
２００６年１月１日至
２００６年１２月３１日 |
１２７．７８％ |
１．３３％ |
１２６．６９％ |
１．３９％ |
１．０９％ |
－０．０６％ |
２００７年１月１日至
２００７年１２月３１日 |
１３５．７９％ |
２．２０％ |
１３４．１３％ |
２．２８％ |
１．６６％ |
－０．０８％ |
２００８年１月１日至２００８年６月３０日 |
－４６．１９％ |
２．８７％ |
－４８．５３％ |
３．０６％ |
２．３４％ |
－０．１９％ |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
２０，０９６，７７２，３５１．７５ |
９５．３１ |
|
其中：股票 |
２０，０９６，７７２，３５１．７５ |
９５．３１ |
２ |
固定收益投资 |
３４，４３９，３７４．２０ |
０．１６ |
|
其中：债券 |
３４，４３９，３７４．２０ |
０．１６ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
８８９，１１６，４６８．３５ |
４．２２ |
６ |
其他资产 |
６６，３９７，６７６．３８ |
０．３１ |
７ |
合计 |
２１，０８６，７２５，８７０．６８ |
１００．００ |
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
－ |
－ |
Ｂ |
采掘业 |
２，７７１，６３２，６１２．８６ |
１３．１６ |
Ｃ |
制造业 |
２，９０９，２２０，８４６．７９ |
１３．８２ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
８１８，４５０，５３７．６４ |
３．８９ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
２１８，３３５，５２４．８８ |
１．０４ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
－ |
－ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
６，９３１，７８０．００ |
０．０３ |
Ｃ５ |
电子 |
１６５，０５５．００ |
０．００ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
１，４７７，１１１，８２８．２９ |
７．０２ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
３８８，２２６，１２０．９８ |
１．８４ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
－ |
－ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
－ |
－ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
１，１９５，２７４，０３１．９９ |
５．６８ |
Ｅ |
建筑业 |
２３６，９４８，１７６．６８ |
１．１３ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
２，１０７，８６１，５０６．８５ |
１０．０１ |
Ｇ |
信息技术业 |
８０８，６６４，３２９．０３ |
３．８４ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
１９６，４７２，２５６．００ |
０．９３ |
Ｉ |
金融、保险业 |
９，３６７，４９７，２１４．１９ |
４４．４９ |
Ｊ |
房地产业 |
２９９，４９８，８７８．５０ |
１．４２ |
Ｋ |
社会服务业 |
－ |
－ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
－ |
－ |
Ｍ |
综合类 |
２０２，５１５，３３１．４１ |
０．９６ |
|
合计 |
２０，０９５，５８５，１８４．３０ |
９５．４４ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６０００３６ |
招商银行 |
１１２，５１１，３０８ |
１，９８２，４４９，２４６．９６ |
９．４２ |
２ |
６０１０８８ |
中国神华 |
４９，５３８，８８８ |
１，３５６，８７０，１４２．３２ |
６．４４ |
３ |
６０１３１８ |
中国平安 |
３７，３８３，３４２ |
１，２４３，７４３，７８８．３４ |
５．９１ |
４ |
６０００１６ |
民生银行 |
１９５，９５９，５５７ |
１，０１１，１５１，３１４．１２ |
４．８０ |
５ |
６０００３０ |
中信证券 |
３８，４３６，６８０ |
９５１，６９２，１９６．８０ |
４．５２ |
６ |
６０００００ |
浦发银行 |
５９，８８２，５９６ |
９３５，３６６，１４９．５２ |
４．４４ |
７ |
６０１１６６ |
兴业银行 |
４４，４９３，３９９ |
７３１，０２６，５４５．５７ |
３．４７ |
８ |
６００５１９ |
贵州茅台 |
５，４０６，５８０ |
７１３，０７３，８３６．２０ |
３．３９ |
９ |
６０００５０ |
中国联通 |
１２９，４６９，５７９ |
７０８，１９８，５９７．１３ |
３．３６ |
１０ |
６００９００ |
长江电力 |
４７，９３８，９９５ |
６８７，９２４，５７８．２５ |
３．２７ |
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
－ |
－ |
２ |
央行票据 |
－ |
－ |
３ |
金融债券 |
－ |
－ |
|
其中：政策性金融债 |
－ |
－ |
４ |
企业债券 |
３４，４３９，３７４．２０ |
０．１６ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
－ |
６ |
可转债 |
－ |
－ |
７ |
其他 |
－ |
－ |
８ |
合计 |
３４，４３９，３７４．２０ |
０．１６ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
１２６０１４ |
０８国电债 |
２８２，４７０ |
２２，８９７，０１８．２０ |
０．１１ |
２ |
１２６０１２ |
０８上港债 |
１２６，４５０ |
１１，５４２，３５６．００ |
０．０５ |
３ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
４ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
５ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
２，８７４．４１ |
２ |
应收证券清算款 |
５７，４８４，９６６．７７ |
３ |
应收股利 |
８，５３６，３０５．０２ |
４ |
应收利息 |
３５８，４４７．２２ |
５ |
应收申购款 |
－ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
１５，０８２．９６ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
６６，３９７，６７６．３８ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值（元） |
占基金资产净值
比例（％） |
流通受限情况说明 |
１ |
６００９００ |
长江电力 |
６８７，９２４，５７８．２５ |
３．２７ |
控股股东拟实施业务
整体上市方案 |
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
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