美国对冲基金研究公司（HFR）日前公布的最新统计数据显示，由于基金经理对本次金融危机的严重程度判断有误，２００８年对冲基金行业平均亏损比例高达１８．３％，是有记录以来的最差表现。

　对冲基金行业在２００８年１２月份实现收益０．４２％，使全年亏损程度有所减轻。但１８．３％仍是对冲基金研究公司自１９９０年开始统计相关数据以来的最高亏损率。其中，证券类对冲基金平均亏损率最高，达２６％；事件驱动型对冲基金亏损２１％；宏观对冲基金则有５．７％的回报。

　根据摩根士丹利统计，由于投资亏损和投资者撤资，对冲基金总资产规模已从去年６月的１．９万亿美元峰值降至现在的１．１万亿美元。

　加利福尼亚州天使投资顾问公司负责人迈克尔·罗森说，对冲基金经理人没能对大多数市场下跌的强度、广度和延续时间做出正确预测。

　２００８年，标准普尔５００种股票指数下跌３７％，是该指数自１９３７年以来的最差表现。追踪２６种商品期货价格变动的瑞银彭博固定期限商品指数则下跌３３％。

　对冲基金上一次的最差表现出现在２００２年，当时亏损率达１．４５％，标准普尔５００种股票指数当年下跌２３％。（据新华社）