本基金经中国证券监督管理委员会２００８年３月２１日证监许可 ［２００８］４０５号文《关于核准鹏华丰收债券型证券投资基金募集的批复》进行募集，并经中国证监会基金部２００８年５月２８日基金部函［２００８］４３８号文件《关于鹏华丰收债券型证券投资基金备案确认的函》确认合法备案。根据相关法律法规，本基金基金合同已于２００８年５月２８日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

　重要提示

　投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择适合自己的基金产品。

　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为２００８年１１月２７日，有关财务数据和净值表现截止日为２００８年９月３０日（未经审计）。

　一、基金管理人

　（一）基金管理人概况

　１、名称：鹏华基金管理有限公司

　２、住所：深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层

　３、设立日期：１９９８年１２月２２日

　４、法定代表人：孙枫

　５、办公地址：深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层

　６、电话：０７５５－８２０２１２３３ 传真：０７５５－８２０２１１５５

　７、联系人：徐丽萍

　８、注册资本：人民币１．５亿元

　９、股权结构：

　■

　以上为经中国证监会批准的股权结构，今后若有变更，经法定程序批准后，将及时公告。

　（二）主要人员情况

　１、基金管理人董事会成员

　何如先生，董事，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记。

　胡继之先生，董事，金融学博士，高级经济师，国籍：中国。历任中国人民银行武汉市分行办公室科长、金融研究所副所长、所长，中国人民银行深圳分行办公室负责人，深圳证券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总经理，现任国信证券股份有限公司总裁、党委副书记。

　孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁。

　Ｆｒａｎｃｉｓ Ｃａｎｄｙｌａｆｔｉｓ先生，董事，商业经济学士，国籍：法国。曾在法国农业信贷集团（Ｃｒｅｄｉｔ Ａｇｒｉｃｏｌｅ）工作２７年，历任米兰Ｃｒｅｄｉｔ Ａｇｒｉｃｏｌｅ Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ Ｇｒｏｕｐ ＳＧＲ常务董事、巴黎Ｃｒｅｄｉｔ Ａｇｒｉｃｏｌｅ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ董事以及加里帕尔马（Ｃａｒｉｐａｒｍａ）银行董事、农业信贷资产管理股份公司（Ｃｒｅｄｉｔ Ａｇｒｉｃｏｌｅ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ＳＧＲ）常务董事，现任欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ）首席执行官兼总经理、欧利盛另类投资管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ）和欧利盛资本股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｓ．Ａ．）（卢森堡）董事长、意大利资产管理工业协会执行委员会和行政委员会委员。

　Ｃｉｒｏ Ｂｅｆｆｉ先生，董事，会计学博士，审计师，国籍：意大利。曾在普华会计师事务所主管银行与金融部门业务，曾任那波里银行资产管理股份公司（Ｂａｎｃｏ Ｄｉ Ｎａｐｏｌｉ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ＳＧＲ）总经理、圣保罗财富管理股份公司（Ｓａｎｐａｏｌｏ Ｗｅａｌｔｈ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓ．ｐ．Ａ．）Ｅｐｔａｃｏｎｓｏｒｓ股份公司（ＥＰＴＡ集团控股公司）代理执行董事、Ｅｐｔａｆｕｎｄ股份公司（Ｅｐｔａｆｕｎｄ ＳＧＲ）董事、Ｂａｎｃａ Ｍａｒｃｈｅ Ｇｅｓｔｉｏｎｅ Ｉｎｔｅｒｎａｚｉｏｎａｌｅ Ｌｕｘ股份公司董事、Ｃｒ Ｆｉｒｅｎｚｅ Ｇｅｓｔｉｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ股份公司执行董事、ＳＩＣＡＶ集团董事，现任欧利盛资本股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｓ．Ａ．）（卢森堡）总经理。

　史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员、北京市人民政府顾问。

　宋泓先生，独立董事，经济学博士，国籍：中国。曾在美国哥伦比亚大学作访问学者，并在陕西省社科院工作，现任中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任、研究员、教授、博士生导师。

　张新民先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，博士生导师，国籍：中国。现任对外经济贸易大学国际商学院院长，国务院特殊津贴专家，全国ＭＢＡ教育指导委员会委员，英国特许公认会计师（ＦＣＣＡ），澳洲注册会计师（ＦＣＰＡ）。

　２、基金管理人监事会成员

　孙枫先生，监事会主席，国际金融专业硕士，高级会计师，中国注册会计师，国籍：中国。历任武汉市经济研究所副所长，武汉市轻工业局副局长，武汉友谊复印机制造公司副经理，深圳市财政局企财处处长、办公室主任、副局长，深圳市商业银行董事长、党委书记，深圳发展银行董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长、党总支书记。

　Ｐｉｅｒｒｅ Ｂｏｕｃｈｏｍｓ先生，监事，国籍：卢森堡，历任卢森堡普华会计师事务所（Ｐｒｉｃｅ Ｗａｔｅｒｈｏｕｓｅ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ）高级审计，卢森堡ＴＳＢ国际私人银行（ＴＳＢ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｂａｎｋ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ）经理助理，卢森堡圣保罗银行股份有限公司（ＳＡＮＰＡＯＬＯ Ｂａｎｋ Ｓ．Ａ． Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ）内部审计主管、组织部门主管，卢森堡圣保罗服务有限公司（ＳＡＮＰＡＯＬＯ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ Ｓ．Ａ．）总经理，卢森堡圣保罗财富管理股份有限公司（ＳＡＮＰＡＯＬＯ ＷＭ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ Ｓ．Ａ．）副总经理、总经理，卢森堡圣保罗资产管理股份有限公司（ＳＡＮＰＡＯＬＯ ＡＭ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ Ｓ．Ａ．）总经理，还曾担任卢森堡内部审计员机构董事会成员、职业发展部副主席，意大利Ｂａｎｃａ ｄｅｌｌｅ Ｍａｒｃｈｅ国际管理部董事会成员，ＳＵＮＧＡＲＤ欧洲咨询委员会成员。现任欧利盛资本股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｓ．Ａ．）联合总经理。

　张兴和先生，职工监事，经济学硕士，高级经济师，国籍：中国。历任安徽铜陵财经专科学校财税系副主任，深圳市南山区投资管理公司结算中心主任，南山风险投资基金管理公司财务经理、研究部经理，现任鹏华基金管理有限公司总裁办公室总经理。

　３、高级管理人员情况

　邓召明先生，经济学博士，讲师。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理，现任鹏华基金管理有限公司总裁。

　高阳先生，副总裁，经济学硕士，十年证券从业经验，ＣＦＡ。历任中国国际金融有限公司债券投资经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

　曹毅先生，副总裁，经济学博士。历任中国人民银行广州分行科员，中国人民银行深圳中心支行副主任科员，南方基金管理有限公司市场拓展部副总监、渠道部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

　吴伟先生，督察长，法学博士。曾任中国建设银行深圳市分行法律部副科长。２００１年３月加盟鹏华基金管理有限公司，历任公司法律顾问、社保基金独立稽察员、监察稽核部总监，现任公司督察长兼监察稽核部总经理。

　４、本基金基金经理

　阳先伟先生，经济学硕士，５年证券从业经验，先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作，历任研究员、高级经理等职务。２００４年９月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券及宏观研究工作，曾任普天债券开放式证券投资基金基金经理助理，２００６年１２月起至今任普天债券基金基金经理，现任本基金基金经理。阳先伟先生具备基金从业资格。

　本报告期内本基金基金经理未发生变更。

　５、投资决策委员会成员的姓名和职务

　投资决策委员会成员组成：公司总裁邓召明先生、副总裁高阳先生、机构投资部总经理黄钦来先生、基金管理部副总经理管文浩先生、研究部总经理冀洪涛先生、鹏华价值优势基金基金经理程世杰先生、固定收益部副总经理初冬女士。

　６、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　７、上述有关高阳先生的高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可（２００８）１３３５号文核准。

　二、基金托管人

　（一）基本情况

　名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

　住所：北京市西城区金融大街２５号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

　法定代表人：郭树清

　成立时间：２００４年０９月１７日

　组织形式：股份有限公司

　注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

　存续期间：持续经营

　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号

　联系人：尹东

　联系电话：（０１０） ６７５９ ５００３

　中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代号：ＨＫ０９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后建设银行的已发行股份总数为：２３３，６８９，０８４，０００股（包括２２４，６８９，０８４，０００股Ｈ股及９，０００，０００，０００股Ａ股）。２００８年，中国建设银行的综合盈利能力和资产质量继续同业领先，截止２００８年６月３０日，中国建设银行实现净利润５８６．９２亿元，同比增长７１．３４％。年化平均资产回报率为１．７２％，年化平均股东权益回报率为２６．３６％，分别较上年同期提高０．５４个百分点和６．５６个百分点，每股盈利为０．２５元，同比增长０．１０ 元。总资产达到７０，５７７．０６ 亿元，较上年末增长６．９６％。资产质量稳步上升，不良贷款额和不良贷款率实现双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为２．２１％，较上年末下降０．３９ 个百分点。拨备水平充分，拨备覆盖率为１１７．２３％，较上年末提升１２．８２ 个百分点。

　中国建设银行在中国内地设有１．４万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约、悉尼设有代表处。２００６年１２月，中国建设银行在香港收购了美国银行在香港的全资子公司美国银行（亚洲）股份有限公司１００％的股权，美国银行（亚洲）有限公司更名为“中国建设银行（亚洲）股份有限公司”。

　２００８年上半年，中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的世界银行５００强中列第１８位；被美国《福布斯》杂志评为全球上市公司２０００强第６９位；被英国《金融时报》评为“全球５００强”第６２位；在英国《金融时报》公布的全球市值５００ 强中列第２０ 位；在美国《财富》杂志全球企业５００ 强排名中列第１７１ 位，较上年大幅提升５９ 位；荣获英国《欧洲货币》杂志「最佳房地产投资奖」、香港《资本》杂志「中国杰出零售银行奖」、万事达国际组织「最佳商务卡奖」、「最佳联名卡奖」、「最佳产品设计奖」和香港《财资》杂志「中国最佳托管银行」等奖项。

　中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室，现有员工１１０余人。２００８年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（ＡＩＣＰＡ）颁布的审计准则公告第７０号（ＳＡＳ７０）进行的内部控制审计，并被安永会计师事务所评价为“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的ＳＡＳ７０国际专项认证的托管银行。

　（二）主要人员情况

　罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。

　李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富相关工作经验。

　纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　（三）基金托管业务经营情况

　截止到２００８年６月３０日，中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、通乾、银丰等７只封闭式证券投资基金，以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列（包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置３只子基金）、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华－道琼斯８８精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证１８０ＥＴＦ、上投摩根双息平衡、泰达荷银效率优选、华夏深圳中小企业板ＥＴＦ、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、华富货币市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安宏利、上投摩根成长先锋、博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚精萃成长、工银瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、诺德价值优势、工银瑞信增强收益债券、国泰金鼎价值、富国天博、融通领先成长、华宝兴业行业精选、工银瑞信红利、泰达荷银市值优选、长城品牌优选、交银施罗德蓝筹、华夏全球精选、易方达增强回报、南方盛元红利、交银施罗德增利、工银瑞信信用添利、宝盈资源优选、华安稳定收益、兴业社会责任、华宝兴业海外中国成长、宝盈增强收益、鹏华丰收债券、博时特许价值、华富收益增强、信诚盛世蓝筹、东方策略成长、海富通全球精选中国概念等７１只开放式证券投资基金。

　三、相关服务机构

　（一）基金份额发售机构

　１、直销机构：

　（１）鹏华基金管理有限公司

　注册（办公）地址：深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层

　法定代表人：孙枫

　电话：（０７５５）８２０２１２３３

　传真：（０７５５）８２０２１１５５

　联系人：徐丽萍

　网址：ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（２）鹏华基金管理有限公司北京分公司

　办公地址：北京市海淀区三里河路１３号中国建筑文化中心北塔楼１０层

　电话：（０１０）８８０８２４２６－１６６

　传真：（０１０）８８０８２０１８

　联系人：王蕴畅

　（３）鹏华基金管理有限公司上海分公司

　办公地址：上海市浦东陆家嘴环路９５８号华能联和大厦３０１１室

　电话：（０２１）６８８６４３８８

　传真：（０２１）６８８６６４７０

　联系人：王嘉

　２、代销机构：

　（１）中国建设银行

　注册地址：北京市西城区金融大街２５号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

　法定代表人：郭树清

　电话：０１０－６６２７５６５４

　联系人：王琳

　客户服务热线：９５５３３

　网站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　（２）中国工商银行银行股份有限公司

　注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

　法定代表人：姜建清

　电话：０１０－６６１０７９００

　传真：０１０－６６１０７９１４

　联系人：田耕

　客户服务电话：９５５８８

　网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（３）中国银行股份有限公司

　注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街１号

　法定代表人：肖钢

　客户服务电话：９５５６６

　网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　（４）交通银行股份有限公司

　注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

　法定代表人：胡怀邦

　电话：（０２１）５８７８１２３４

　传真：（０２１）５８４０８４８３

　联系人：曹榕

　客户服务电话：９５５５９

　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　（５）中国邮政储蓄银行有限责任公司

　注册（办公）地址：北京市西城区宣武门内大街１３１号

　注定代表人：刘安东

　客户服务电话：１１１８５

　联系人：陈春林

　传真：０１０－６６４１５１９４

　网址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ

　（６）招商银行股份有限公司

　注册（办公）地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

　法定代表人：秦晓

　电话：０７５５－８３１９８８８８

　传真：０７５５－８３１９５５５５

　联系人：朱虹、刘薇

　客服电话：９５５５５

　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　（７）深圳平安银行股份有限公司

　注册（办公）地址：深圳市深南中路１０９９号

　法定代表人：叶黎成

　客户服务电话：０７５５－９６１２０２

　联系人：霍兆龙

　联系电话：０７５５－２５８７９１２７

　公司网址：ｗｗｗ．１８ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ

　（８）中国民生银行股份有限公司

　注册（办公）地址：北京市东城区正义路甲４号

　法定代表人：董文标

　客户服务电话：９５５６８

　传真：０１０－５８５６０７９４

　联系人：李群

　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（９）中信银行股份有限公司

　注册（办公）地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

　法定代表人：孔丹

　电话：０７５５－６５５４１４０５

　传真：０１０－６５５４１２８１

　客户服务电话：９５５５８

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　（１０）中国农业银行

　注册（办公）地址：北京市海淀区复兴路甲２３ 号

　法定代表人：杨明生

　联系电话：０１０－６８２９７２６８

　传真：０１０－６８２９７２６８

　联系人：蒋浩

　客户服务中心电话：９５５９９

　（１１）深圳发展银行

　注册（办公）地址：深圳市深南中路５０４７号

　法定代表人：法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ． Ｎｅｗｍａｎ）

　电话：０７５５－８２０８８８８８－８８１１

　传真：０７５５－８２０８１０２０

　联系人：周勤

　网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　热线电话：９５５０１

　（１２） 北京银行股份有限公司

　注册（办公）地址：北京市西城区金融大街丙１７号

　法定代表人：阎冰竹

　联系人：王光伟

　客服电话：０１０－９６１６９（北京）

　０２２－９６２６９（天津）

　０２１－５３５９９６８８（上海）

　０２９－８５７６６８８８（西安）

　（１３） 中国光大银行股份有限公司

　注册（办公）地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

　法定代表人：唐双宁

　联系人：胡蓉

　电话：０１０－６８０９８７８３

　客服电话：９５５９５

　公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

　（１４） 国信证劵有限责任公司

　注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证劵大厦

　法定代表人：何如

　开放式基金咨询电话：８００－８１０－８８６８

　开放式基金业务传真：０７５５－８２１３３３０２

　联系人：林建闽

　联系电话：０７５５－８２１３０８３３

　公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（１５）齐鲁证券有限责任公司

　注册（办公）地址：山东省济南市经十路１２８号

　法定代表人：李纬

　电话：０５３１－８２０２ ４１８４

　联系人：傅咏梅

　公司网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（１６）国泰君安证券股份有限公司

　注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

　办公地址：上海市延平路１３５号

　法定代表人：祝幼一

　电话：０２１－６２５８０８１８－２１３

　传真：０２１－６２５６９４００

　服务热线：４００８８８８６６６

　联系人：芮敏祺

　公司网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　（１７） 中信建投证券有限责任公司

　注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

　办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

　法定代表人：黎晓宏

　电话：４００８８８８１０８

　业务传真：（０１０）６５１８２２６１

　清算传真：（０１０）６５１８３８８０

　联系人：魏明

　网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

　（１８） 联合证券有限责任公司

　注册（办公）地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２５层

　法定代表人：马国强

　电话：０７５５－８２４９２０００

　传真：０７５５－８２４９２０６２

　客户服务热线：４００－８８８８－５５５，０７５５－２５１２５６６６

　联系人：范雪玲

　公司网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　（１９）招商证券股份有限公司

　注册（办公）地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３９－４５层

　法定代表人：宫少林

　电话：（０７５５）８２９４３５１１

　传真：（０７５５）８２９４３２３７

　联系人：黄健

　客户服务电话：４００－８８８８－１１１、（０７５５）２６９５１１１１

　网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（２０）广发证券股份有限公司

　注册（办公）地址：广州市天河北路１８３号大都会广场３６楼

　法定代表人：王志伟

　开放式基金咨询电话：（０２０）８７５５５８８８转各营业网点

　开放式基金业务传真：（０２０）８７５５５３０５

　联系人：肖中梅

　网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（２１）中信证券股份有限公司

　注册地址：深圳市湖贝路１０３０号海龙王大厦

　办公地址：北京朝阳区新源南路６号京城大厦３楼

　法定代表人：王东明

　电话：（０１０）８４５８８２６６

　传真：（０１０）８４８６５５６０

　联系人：陈忠

　网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　（２２）中国银河证券股份有限公司

　注册（办公）地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　法定代表人：肖时庆

　客户服务电话：８００－８２０－１８６８

　传真：（０１０）６６５６８５３６

　联系人：李洋

　网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（２３）海通证券股份有限公司

　注册地址：上海市淮海中路９８号

　办公地址：上海市黄浦区广东路６８９号１０楼

　法定代表人：王开国

　电话：（０２１）２３２１９０００

　传真：（０２１）６３４１０４５６

　联系人：李笑鸣、金芸

　客户服务电话：４００－８８８８－００１、（０２１）９６２５０３

　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　（２４）申银万国证券股份有限公司

　注册（办公）地址：上海市常熟路１７１号

　法定代表人：丁国荣

　电话：（０２１）５４０３３８８８

　传真：（０２１）５４０３０２９４

　客户服务电话：（０２１）９６２５０５

　网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

　（２５）中信金通证券有限责任公司

　注册（办公）地址：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座

　法定代表人：刘军

　电话：（０５７１）８５７８３７５０

　传真：（０５７１）８５７８３７７１

　联系人：王勤

　客户服务电话：（０５７１）９６５９８

　网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（２６）湘财证券有限责任公司

　注册地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼

　办公地址：上海市浦东银城东路１３９号华能联合大厦５楼

　法定代表人：陈学荣

　电话：（０２１）６８６３４５１８

　传真：（０２１）６８８６５９３８

　联系人：陈伟

　客户服务电话：（０２１）６８８６５０２０

　网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

　（２７）渤海证券有限责任公司

　注册地址：天津市经济技术开发区第一大街２９号

　办公地址：天津市河西区宾水道３号

　法定代表人：张志军

　联系人：王兆权

　开放式基金咨询电话：（０２２）２８４５５５８８

　开放式基金业务传真：（０２２）２８４５１８９２

　网址：ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（２８）中信万通证券有限责任公司

　注册地址：青岛市崂山区香港东路３１６号

　办公地址：青岛市东海西路２８号

　法定代表人：史洁民

　电话：（０５３２）８５０２２０２６

　传真：（０５３２）８５０２２０２６

　联系人：丁韶燕

　客户服务电话：（０５３２）９６５７７

　网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（２９）兴业证券股份有限公司

　注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦

　办公地址：上海陆家嘴东路１６６号中保大厦

　法定代表人：兰荣

　电话：（０２１）６８４１９９７４

　传真：（０２１）６８４１９８６７

　联系人：杨盛芳

　客户服务电话：（０２１）６８４１９９７４

　网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（３０）长城证券有限责任公司

　注册（办公）地址：深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１６、１７层

　法定代表人：黄耀华

　电话：（０７５５）８３５１６０９４

　传真：（０７５５）８３５１６１９９

　联系人：高峰

　公司网站：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ

　客户服务中心电话：（０７５５）８２２８８９６８

　（３１）光大证券股份有限公司

　注册（办公）地址：上海市浦东新区浦东南路５２８号上海证券大厦南塔１５－１６楼

　法定代表人：王明权

　电话：（０２１）６８８１６０００

　传真：（０２１）６８８１５００９

　联系人：刘晨

　客户服务电话：１０１０８９９８

　网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　（３２）上海证券有限责任公司

　注册（办公）地址：上海市九江路１１１号

　法定代表人：蒋元真

　电话：（０２１）６２４７０３０４

　传真：（０２１）６５２１３１６４

　联系人：王伟力

　客户服务电话：８００－６２００－０７１

　网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

　（３０）华泰证券有限责任公司

　注册（办公）地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

　法定代表人：吴万善

　电 话：（０２５）８４４５７７７７－８８２、７２１

　联系人：张小波

　客户咨询电话：０２５－８４５７９８９７

　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（３４）西部证券股份有限公司

　注册（办公）地址：陕西省西安市东新街２３２号１６－１７层

　法定代表人：刘建武

　联系人：黄晓军

　咨询电话：０２９—８７４１９９９９

　公司网址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（３５）泰阳证劵有限责任公司

　注册（办公）地址：湖南长沙建湘路４７９号

　法定代表人：乔林

　联系人：彭博

　联系电话：０７３１－２８８２３４３

　公司网址：ｗｗｗ．ｓｕｎｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（３６）平安证券有限责任公司

　注册（办公）地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

　法定代表人：陈敬达

　联系人：余江

　电话：０７５５－８２４４０１３６

　传真：０７５５－８２４３３７９４

　客户服务电话： ０７５５－８２４２２２５１

　公司网址：ｗｗｗ．ｐａ１８．ｃｏｍ

　（３７）东莞证券有限责任公司

　注册（办公）地址：广东省东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼

　联系人：张建平

　电话：０７６９－２２１１９４２６

　公司网址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（３８）东北证券有限责任公司

　注册（办公）地址：长春市人民大街１３８－１号

　法定代表人：李书

　联系人：高新宇

　联系电话：０４３１－５０６９７１０

　公司网址： ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

　（３９） 江南证券有限责任公司

　注册（办公）地址： 江西省南昌市抚河北路２９１号

　法定代表人：姚江涛

　联系人： 余雅娜

　联系电话： ０７９１－６７６８７６３

　传真电话： ０７９１－６７８９４１４

　客服电话：：０７９１－６７６８７６３

　公司网址：：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．．ｃｏｍ

　（４０）安信证券股份有限公司

　注册（办公）地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层

　法定代表人：牛冠兴

　电话：０７５５－８２８２５５５５

　传真：０７５５－８２５５８００３

　联系人：何诗钊

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（４１）信泰证券有限责任公司

　注册（办公）地址：南京市长江路８８号

　法定代表人： 钱凯法

　电话：０２５－８４７８４７６５

　传真：０２５－８４７８４８３０

　联系人：舒萌菲

　公司网址：ｗｗｗ．ｔｈｏｐｅ．ｃｏｍ

　（４２）国都证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场４５层

　办公地址：北京市东城区安外大街２号安贞大厦３层

　法定代表人：王少华

　业务联系人：马泽承

　联系电话：０１０－６４４８２８２８－３９０

　客户服务热线：８００－８１０－８８０９

　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　（４３）金元证券股份有限公司

　注册地址： 海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层

　办公地址：深圳市深南大道４００１时代金融中心大厦１７楼

　电话：０７５５－８３０２５６６６

　传真：０７５５－８３０２５６２５

　联系人： 金春

　客户服务热线：４００８－８８８－２２８

　公司网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ

　（４４）华安证券有限责任公司

　注册（办公）地址：安徽省合肥市阜南路１６６号润安大厦

　法定代表人：汪永平

　电话：０５５１－５１６１６７１

　传真：０５５１－５１６１６７２

　联系人：唐泳

　联系电话：０５５１－５１６１６７０

　公司网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ

　（４５）财通证券有限责任公司

　注册（办公）地址：杭州市解放路１１１号

　法定代表人：沈继宁

　联系电话：（０５７１）８７８２８１４６

　传真：（０５７１）８７８２８０３３

　联系人：叶毓蔚

　客户服务热线：（０５７１）８７８２８０１８

　网址：ｗｗｗ．ｇｏｏｄｙｏｕ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（４６）中国建银投资证券有限责任公司

　注册（办公）地址：深圳福田区福华三路１６８号国际商会中心４８－５０层

　法定代表人：杨小阳

　电话：０７５５－８２０２６５２１

　传真：０７５５－８２０２６５３９

　联系人：刘权

　客户服务热线：４００－６００－８００８

　网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ

　（４７）万联证券有限责任公司

　注册（办公）地址：广州市中山二路１８号电信广场３７层

　法定代表人：李舫金

　电话：０２０－３７８６５００８ ３７８６５１９９

　传真： ０２０－３７８６５００８

　联系人：李俊

　联系电话：０２０３７８６５０２６

　网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（４８）第一创业证券有限责任公司

　注册（办公）地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层

　法定代表人：刘学民

　联系人：王力洲

　客服电话：０７５５－２５８３２５８３

　网址：ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（４９）中山证券有限责任公司

　注册（办公）地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ｂ座１５层

　法定代表人：吴泳良

　业务联系人：胡蓉

　咨询电话：０７５５－８２９４３７５０

　公司网址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（５０）广州证券有限责任公司

　注册（办公）地址：广东省广州市先烈中路６９号东山广场主楼５楼

　法定代表人：吴志明

　联系人： 樊刚正

　联系电话：０２０－８７３２２６６８－３４７

　网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（５１）国联证券股份有限公司

　注册（办公）地址：无锡市县前东街１６８号

　法定代表人：范炎

　电话：０５１０－８２８３２９１９

　传真：０５１０－８２８３３１２４

　联系人：袁丽萍

　联系电话：４００８８８５２８８，０５１０－８２５８８１６８

　网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（５２） 世纪证券有限责任公司

　注册（办公）地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４１楼

　法定代表人：段强

　电话：０７５５－８３１９９５１１

　传真：０７５５－８３１９９５４５

　联系人：刘军辉、王飞

　咨询电话：０７５５－８３１９９５１１

　网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（５３） 浙商证券有限责任公司

　注册（办公）地址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６－７楼

　法定代表人：吴承根

　联系人：吴颖

　联系电话：０５７１－８７９０２０８０

　网址：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ

　（５４） 华林证券有限责任公司

　注册地址：广东省珠海市拱北夏湾华平路９６号二层２０２－２０３房

　公司地址：深圳市福田区民田路１７８号华融大厦６楼

　法定代表人：段文清

　联系电话：０７５５－８２７０７８８８

　传真：０７５５－８２７０７７００

　联系人：骆阳

　网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ

　（５５） 日信证券有限责任公司

　注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路１８号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街１号长安兴融中心西座１１层

　法定代表人：洪明

　联系人：张明

　电话：０１０－８８０８６８３０

　网址：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（５６）方正证券有限责任公司

　注册（办公）地址：湖南长沙市建湘路４７９号

　法定代表人：雷杰

　联系人：刑铁英

　联系电话：０５７１－８７７８２０４７

　客服电话：９５５７１

　网址：ｗｗｗ．ｓｕｎｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（５７）东吴证券有限责任公司

　注册地址：江苏省苏州市十梓街２９８号

　办公地址：苏州市石路爱河桥２６号

　法定代表人：吴永敏

　电话：０５１２－６５５８１１３６

　传真：０５１２－６５５８８０２１

　联系人：方晓丹

　客户服务电话：０５１２－９６２８８

　网址：ｗｗｗ．ｄｗｊｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　（５８） 宏源证券股份有限公司

　注册（办公）地址：新疆乌市建设路２号

　法定代表人：汤世生

　联系人：张智红

　电话：０１０－６２２６７７９９－６４１６

　咨询电话：０１０－６２２６７７９９－６７８９

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｈｏｎｇｙｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　本基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实际情况，选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。

　（二）注册登记机构

　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　注册（办公）地址：北京西城区金融大街２７号投资广场２３层

　法定代表人：陈耀先

　联系电话：０７５５－２５９３８０９５

　传真：０７５５－２５９８７５３８

　联系人：任瑞新

　（三）律师事务所

　名称：北京市德恒律师事务所

　注册（办公）地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座十二层

　负责人：王丽

　联系电话：０１０－６５２３２１８０ ６５２６９７８１

　传真：０１０－６５２３２１８１

　联系人：徐芳

　经办律师：陈静茹、苏文静

　（四）会计师事务所

　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室

　办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

　法定代表人：杨绍信

　联系电话：（０２１）６１２３８８８８

　经办注册会计师：汪棣、单峰

　四、基金的名称

　鹏华丰收债券型证券投资基金（基金简称：鹏华丰收；基金代码：１６０６１２）

　五、基金的运作方式和类型

　契约型开放式，债券型证券投资基金

　六、基金的投资目标

　在严格控制投资风险的基础上，通过主要投资债券等固定收益类品种，同时兼顾部分被市场低估的权益类品种，力求使基金份额持有人获得持续稳定的投资收益。

　七、基金投资方向

　本基金投资范围包括：国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购和股票（含一级市场新股申购）、权证（仅限于通过投资可分离转债而获得的权证）等权益类品种，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的８０％；本基金投资于股票等权益类品种的比例为基金资产的０－２０％；本基金投资可转换公司债券的比例不超过基金资产净值的３０％；现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

　八、基金的投资策略

　１、固定收益类品种投资策略

　（１）利率策略

　利率是固定收益类品种最主要的风险来源和收益来源。因此利率策略的选择对基金的投资风险与收益尤为重要。利率策略的选择取决于利率的走势和收益率曲线变动两个方面。

　本基金通过对宏观经济状况和货币政策等因素的研究，形成对未来市场利率变动方向的预期，主动地调整债券投资组合的久期，提高债券投资组合的收益水平；通过对债券市场具体情况的分析判断，形成对未来收益率曲线形状变化的预期，相应地选择子弹型、哑铃型或梯形的组合期限配置，获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。

　（２）类属配置策略

　本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较，结合当时的市场环境，形成利差预期，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

　（３）券种的选择策略

　在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上，本基金根据债券定价模型，选择最具有投资价值优势的债券品种进行投资。

　（４）动态增强策略

　在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活策略，获取超额收益，主要包括：

　１）骑乘策略

　骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，即收益率水平处于相对高位的债券，随着债券剩余期限缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，获得资本利得收益。

　２）息差策略

　息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作，只要回购资金成本低于债券收益率，就可以达到杠杆放大的套利目标。

　３）套利策略

　ａ．利用同一债券品种在不同债券市场上的价格差异，通过无风险套利操作获得由于市场分割带来的超额收益；

　ｂ．利用同期限债券回购品种在不同市场上的利率差异，通过开展无风险套利操作，提高投资组合的盈利能力；

　ｃ．利用同期限债券品种在一、二级市场上的收益率差异，通过投资品种的转换获得一、二级市场的差价收入；

　ｄ．随着未来利率期货、利率期权、利率互换等可以有效规避利率风险的金融衍生产品的推出，在主管机关批准后积极开展套利操作。

　４） 可转换公司债的投资策略

　可转换公司债券是一种介于股票和债券之间的债券衍生投资品种，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用可转换公司债券定价模型进行估值分析，选择合适的品种买入持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。本基金投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的３０％。同时，本基金可以投资认购可分离交易的可转换公司债券。

　５）资产支持证券等品种投资策略

　资产支持证券由于受到诸多因素影响，定价更为复杂。本基金将根据资产支持证券自身的特点，建立相应的定价模型，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值后再进行投资。

　２、股票投资策略

　股票投资采用“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略，并通过灵活的仓位调控等手段来避免市场中的系统风险。

　（１）仓位控制策略

　对于股票的投资，本基金主要根据股票市场的走势进行仓位控制：当股票市场处于上涨波段时，本基金将在限定的股票投资比例范围内提高股票投资比例，实现较高回报；当市场震荡运行时，利用市场失衡，重点投资低估的行业、个股，进行波段操作；当市场将下跌或风险较高时，减少股票投资比例甚至不投资股票，尽量回避股市风险。

　（２）行业配置策略

　本基金行业配置采取适度分散、相对集中的配置策略。重点投资景气周期处于拐点或者景气度处于上升阶段的相关行业，同时通过投资于五个以上行业来避免过大的非系统风险。

　（３）精选个股策略

　本基金的选股将主要考虑紧密联系我国目前的宏观经济背景和制度变迁，把握以下三个指标选择股票： 管理优秀、治理结构完善；具有稳定、持续的增长能力；公司资产负债率较低、现金流充裕。

　（４）止盈止损策略

　当股票市场基本面没有好转的情况下，基金股票资产跌幅超过投资委员会规定的风险线时，本基金将逐步减少股票仓位，把损失控制在有限范围内；当基金股票资产盈利超过投资委员会规定的止盈线时，本基金将主动梯度式降低股票仓位，以锁定收益。

　（５）新股申购策略

　本基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面，估计新股上市交易的合理价格，并参考一级市场资金供求关系，制定相应新股申购策略。本基金对于通过参与新股申购所获得的股票，将比较市场价格与其内在合理价值，决定继续持有或者卖出。

　３、基金投资决策

　（１）决策依据

　１）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

　２）国内国际宏观经济环境、国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期、国家产业政策；

　３）各行业发展状况、市场波动和风险特征；

　４）上市公司研究，包括上市公司成长性的研究和市场走势；

　５）证券市场走势。

　（２）投资流程

　１）行业研究小组：行业研究小组对于宏观经济、行业、上市公司、投资策略等与投资决策有关的内容都会进行全面深入的研究，作为投资决策的依据。

　２）投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议，由公司总经理或指定人员召集。如需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。

　３）基金管理小组：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。

　４）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指令后分发予交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。

　５）绩效与风险评估小组：对开放式基金投资组合进行评估，向基金管理小组提出调整建议。

　６）监察稽核部：对投资指令、流程等进行合法合规审核、监督和检查。

　九、基金的业绩比较基准

　本基金的业绩比较基准＝中债总指数收益率

　使用该业绩比较基准主要基于如下原因：

　中央国债登记结算有限责任公司编制的系列指数已经广泛的被市场参与者所接受，成为衡量债券市场收益的标准。其中中债总指数的样本具有广泛的市场代表性，能够很好的反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。

　如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整时，需与基金托管人协商一致，报中国证监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示。

　十、基金的风险收益特征

　本基金属于债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。

　十一、基金的投资组合报告（未经审计）

　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本基金的托管人建设银行根据本基金合同规定，已于２００８年１２月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本报告中所列财务数据截至２００８年９月３０日（未经审计）。

　１、基金资产组合情况

　■

　２、按行业分类的股票投资组合

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

出资人名称	出资额（万元）	出资比例
国信证券有限责任公司	７，５００	５０％
欧利盛金融集团（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ）	７，３５０	４９％
深圳市北融信投资发展有限公司	１５０	１％
总 计	１５，０００	１００％

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	行业	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例（％）
１	Ａ 农、林、牧、渔业	０．００	０．００
２	Ｂ 采掘业	０．００	０．００
３	Ｃ 制造业	９，１６７，９６９．８６	０．５４
其中：	Ｃ０ 食品、饮料	０．００	０．００
	Ｃ１ 纺织、服装、皮毛	０．００	０．００
	Ｃ２ 木材、家具	３９９，８７８．７５	０．０２
	Ｃ３ 造纸、印刷	０．００	０．００
	Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料	５２６，６８４．１６	０．０３
	Ｃ５ 电子	８２８，９９６．２４	０．０５
	Ｃ６ 金属、非金属	３５９，５４５．１３	０．０２
	Ｃ７ 机械、设备、仪表	７，０５２，８６５．５８	０．４２
	Ｃ８ 医药、生物制品	０．００	０．００
	Ｃ９９ 其他制造业	０．００	０．００
４	Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业	１，２５１，２８３．４６	０．０７
５	Ｅ 建筑业	０．００	０．００
６	Ｆ 交通运输、仓储业	０．００	０．００
７	Ｇ 信息技术业	５６３，４９９．９４	０．０３
８	Ｈ 批发和零售贸易	１，７４６，９３４．５０	０．１０
９	Ｉ 金融、保险业	０．００	０．００
１０	Ｊ 房地产业	０．００	０．００
１１	Ｋ 社会服务业	０．００	０．００
１２	Ｌ 传播与文化产业	０．００	０．００
１３	Ｍ 综合类	０．００	０．００
	合计	１２，７２９，６８７．７６	０．７５

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	资产品种	金额（元）	金额占基金总资产比例（％）
１	股票	１２，７２９，６８７．７６	０．７５
２	债券	１，６２９，５６８，４３４．７２	９６．００
３	权证	０．００	０．００
４	银行存款及清算备付金	３５，９７２，２００．８１	２．１２
５	其他资产	１９，１９８，２２７．７７	１．１３
	合计	１，６９７，４６８，５５１．０６	１００．００

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例（％）
１	６０１７６６	中国南车	１，７６４，５１７	６，１７５，８０９．５０	０．３６
２	００２２６９	美邦服饰	５９，６１２	１，５２０，１０６．００	０．０９
３	００２２６７	陕天然气	１２１，３６６	１，２５１，２８３．４６	０．０７
４	００２２７３	水晶光电	２７，６２４	８２８，９９６．２４	０．０５
５	００２２５８	利尔化学	５１，４３４	５２６，６８４．１６	０．０３
６	００２２６６	浙富股份	３０，１９６	４６４，４１４．４８	０．０３
７	００２２７０	法因数控	４９，１２４	４１２，６４１．６０	０．０２
８	００２２５９	升达林业	８４，１８５	３９９，８７８．７５	０．０２
９	００２２６１	拓维信息	１６，９１１	３９４，０２６．３０	０．０２
１０	００２２７１	东方雨虹	２３，０３３	３５９，５４５．１３	０．０２

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	债券品种	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例（％）
１	国债	０．００	０．００
２	金融债	１，３２７，６１２，０００．００	７８．２９
３	企业债	２９５，６２５，９５７．７２	１７．４３
４	可转换债券	６，３３０，４７７．００	０．３７
	合计	１，６２９，５６８，４３４．７２	９６．１０

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例（％）
１	０８央票４９	３８４，６００，０００．００	２２．６８
２	０８国开１４	１８０，８８０，０００．００	１０．６７
３	０８央票３８	１７２，１５９，０００．００	１０．１５
４	０８国开１６	１３２，７４３，０００．００	７．８３
５	０８国开１５	１０３，３１０，０００．００	６．０９

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

其他资产明细	金额（元）
存出保证金	４，９１９．１４
应收利息	１９，１１０，９３８．１８
应收申购款	８２，３７０．４５
合计	１９，１９８，２２７．７７

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

	净值增长率１	净值增长率标准差２	业绩比较基准收益率３	业绩比较基准收益率标准差４	１－３	２－４
自基金合同生效起至２００８年９月３０日	２．６０％	０．０８％	３．８７％	０．１８％	－１．２７％	－０．１０％

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

申购金额Ｍ（元）	申购费率
Ｍ＜５０万	０．８％
５０万≤Ｍ ＜２５０万	０．５％
２５０万≤Ｍ ＜５００万	０．３％
Ｍ≥５００万	每笔１０００元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

持有时间（Ｙ）	赎回费率
Ｙ＜３０天	０．３％
３０天≤Ｙ＜１年	０．１％
１年≤Ｙ＜２年	０．０５％
Ｙ≥２年	０

　基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　二OO九年一月