Rate Market

　上海银行间同业拆放利率

　银行间同业拆借行情

期限 基准利率 涨跌 涨跌幅％

Ｏ／Ｎ ２．２４６２ －０．０００１ －０．００４

１Ｗ ２．７８７７ －０．０５８５ －２．０５５

２Ｗ ２．８１６３ －０．０４２３ －１．４８０

１Ｍ ２．９８２２ －０．０３５４ －１．１７３

３Ｍ ３．９５９８ －０．０１４１ －０．３５５

６Ｍ ４．２８２ －０．０１３９ －０．３２４

９Ｍ ４．３４３２ －０．０１０２ －０．２３４

１Ｙ ４．３９５ －０．００９５ －０．２１６

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交量 增减

（基点） （亿元） （亿元）

ＩＢＯ００１ １．８５ ２．２５１３ ０．２１ ２７６．９８ ３７．７９

ＩＢＯ００７ ２．８３ ２．７９８９ －６．０３ １０９．８ －６２．７

ＩＢＯ０１４ ２．８２ ２．８２ －４ ５．３ －０．４

ＩＢＯ１Ｍ ２．９５ ２．９５ －１１．０１ １ －２４．６８

ＩＢＯ１Ｙ ４．３５６ ４．３８７ －１．０６ １ ０

ＩＢＯ３Ｍ ４．０２ ４．００７８ －８．２２ ２．１ －２．２

ＩＢＯ４Ｍ ４．０５ ４．０９ －２．１ ０．４ －０．２

ＩＢＯ６Ｍ ４．１５ ４．２３３４ －１．４７ １．４ ０

ＩＢＯ９Ｍ ４．３１ ４．３３５７ －１．２８ １．２ ０

　上周银行间市场信用拆借共成交503笔，总计2305.62亿元，与前周相比减少了23.01%；加权平均利率为2.5217%，与前周相比上涨了0.0154个百分点；9个交易品种全部下跌，周跌幅最大的为IBO1M品种，比前周下跌5.35%。

　债券质押式回购成交2530笔，累计13353.37亿元，与前周相比增加了5.57%；加权平均利率为2.4491%，与前周相比下跌了0.0303个百分点；11个交易品种中3涨8跌，周涨幅最大的为R9M品种，比前周涨1.86%，周跌幅最大的为R001品种，比前周下跌1.48%。

　债券买断式回购成交205笔，与前周相比减少了4笔；成交量累计582.42亿元，增加了6.29%；加权平均利率为2.4775%，下跌了0.0784个百分点；5个交易品种中2涨3跌。（张曙东）

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交金额（亿元） 增减

（基点） （亿元）

Ｒ００１ ２．２５ ２．２５２８ －０．１５ １９７９．９２８６ －１３２．２５０１

Ｒ００７ ２．７９ ２．７９２７ －５．８２ ７３８．１５０５ ８６．２１９５

Ｒ０１４ ２．８２ ２．８１９６ －４．６３ ６５．０８０５ －７３．２４２７

Ｒ０２１ ３．０５ ３．０５ ０．２４ １ －２２．０７

Ｒ１Ｍ ２．９５ ２．９３７４ ９．８７ １２．００１ －４６．１０８

Ｒ２Ｍ ３．１５ ３．１７１７ －２．８３ ６２．６１２３ ５５．０１２３

Ｒ３Ｍ ４．０１７ ４．０１７ －１．８３ ０．２ ０

Ｒ６Ｍ ４．３４４５ ４．３０３６ ０．６２ ０．６ ０．２

Ｒ９Ｍ ４．４０６４ ４．４０１２ －１．４２ ０．６ ０

Ｒ１Ｙ ４．４１６５ ４．４４３９ －１．２５ ０．６ ０

　银行间质押回购行情

　伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 ０．３３１３ ０．００３７ ０．３２７５ 欧元隔夜利率 ３．４２５０ －０．０３７５ ３．４６２５

美元１周利率 ０．８６２５ ０．０１２５ ０．８５００ 欧元１周利率 ３．４５６３ －０．２０７５ ３．６６３８

美元２周利率 １．１１２５ －０．０６８７ １．１８１３ 欧元２周利率 ３．６０８８ －０．１８００ ３．７８８８

美元１月利率 １．６２２５ －０．１４５０ １．７６７５ 欧元１月利率 ４．０７７５ －０．１５００ ４．２２７５

美元３月利率 ２．２９００ －０．０９７５ ２．３８７５ 欧元３月利率 ４．４７２５ －０．１２３８ ４．５９６３

美元６月利率 ２．６３８８ －０．０６００ ２．６９８８ 欧元６月利率 ４．５４１３ －０．１１１３ ４．６５２５

美元９月利率 ２．７３５０ －０．０５２５ ２．７８７５ 欧元９月利率 ４．５６７５ －０．１２００ ４．６８７５

美元１２月利率 ２．８０００ －０．０４１３ ２．８４１３ 欧元１２月利率 ４．５９３８ －０．１１１３ ４．７０５０

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 ０．５５００ ０．０２６３ ０．５２３８ 英镑隔夜利率 ３．２１２５ －０．７８７５ ４．００００

日元１周利率 ０．６９６３ ０．０１２５ ０．６８３８ 英镑１周利率 ３．４１２５ －０．８１２５ ４．２２５０

日元２周利率 ０．７４７５ ０．００３８ ０．７４３８ 英镑２周利率 ３．５５００ －０．９４３８ ４．４９３８

日元１月利率 ０．８１１３ ０．００１２ ０．８１００ 英镑１月利率 ４．０８１３ －１．１９７５ ５．２７８８

日元３月利率 ０．８９２５ ０．００３１ ０．８８９４ 英镑３月利率 ４．４９６３ －１．０６５０ ５．５６１３

日元６月利率 ０．９７５０ －０．００２５ ０．９７７５ 英镑６月利率 ４．５９７５ －１．０７６３ ５．６７３８

日元９月利率 １．０５００ －０．００１２ １．０５１３ 英镑９月利率 ４．６１３８ －１．０７５０ ５．６８８８

日元１２月利率 １．１１００ －０．００２５ １．１１２５ 英镑１２月利率 ４．６１８８ －１．０８７５ ５．７０６３

　本表数据截至11月7日