第A19版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2008年04月11日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
(上接A18版)

(50)信泰证券有限责任公司

名称:信泰证券有限责任公司
注册地址:南京市长江路88号
办公地址:南京市长江路88号
法定代表人:钱凯法
电话:025-84784765
传真:025-84784741
联系人:舒萌菲
客户服务电话:4008888918
网址:www.thope.com

(51)华龙证券有限责任公司

名称:华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515
联系人:李昕田
客户服务电话:0931-4890619 4890618 4890100
网址:http://www.hlzqgs.com

(52)财通证券经纪有限责任公司

名称:财通证券经纪有限责任公司
注册地址:杭州市解放路111号
法定代表人:陈海晓
联系人:乔骏
电话:0571-87925129
传真:0571-87922522
客户服务电话:0571-96597,96336
网址:www.ctsec.com

(53)天相投资顾问有限公司

名称:天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
办公地址:北京市金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
联系人:陈少震
电话:010-66045522
传真:010-66045500
客户服务电话:010-66045678
网址:www.txsec.com

(二)注册登记机构

名称:国浩律师集团(北京)事务所
注册地址:北京市东城区建国门内大街贡院六号E座9层
办公地址:北京市东城区建国门内大街贡院六号E座9层
负责人:王卫东
电话:010-65171188
传真:021-65176800
联系人:黄伟民
经办律师:黄伟民、曾宪政

(三)律师事务所

名称:博时基金管理有限公司(内容同基金管理人)

(四)会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区东昌路568号
办公地址:上海湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
电话:021-61238888
传真:021-61238800
联系人:陈兆欣
经办注册会计师:薛竞、陈宇

四.基金的名称

博时裕富证券投资基金。

五.基金的类型

本基金运作方式为契约型开放式,存续期间为不定期。

六.基金的投资目标

分享中国资本市场的长期增长。

本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。

七.基金的投资方向

本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数、新股(IPO或增发)以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

八.基金的投资策略

1. 投资策略

本基金为被动式指数基金,原则上采用复制的方法,按照个股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为95%以内,现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于5%。

2. 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准是95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。

3. 资产配置原则

本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨,采用自上而下的两层次资产配置策略,首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例,再进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例,以复制的方法进行组合构建。

4. 资产配置策略

本基金为被动式指数基金,原则上采用复制的方法,按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。

5. 股票资产配置策略

本基金股票资产投资以沪深300指数为标的指数,原则上采用复制的方法,首先按照标的指数中的行业权重为基准权重,确定行业配置比例;再进一步根据各行业中的个股基准权重,确定行业内的个股配置比例。

6. 投资组合调整原则

本基金的股票投资为复制的被动式指数投资,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化,对基金投资组合进行相应调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数,标的指数的更换将提前3个月在指定媒体上公告。

九.基金的业绩比较基准

裕富基金为指数基金,成立于2003年8月26日,以新华富时中国A200指数为标的指数。

自2008年1月1日起,本基金所跟踪的标的指数变更为沪深300指数。本公司在更换标的指数之后的1个月内,将现有的组合调整为跟踪沪深300指数的新组合。

沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数, 该指数根据最近一年的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数等指标,然后加权计算选取排名在前300位的股票进行编制。

本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。

十.基金的风险收益特征

本基金为被动式股票基金,在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。

十一.基金投资组合报告

博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2007年12月31日。

1. 报告期末基金资产组合

序号行业股票市值(元)占基金资产净值比例
农、林、牧、渔业35,670,865.920.14%
采掘业2,497,794,751.0510.02%
制造业7,704,223,685.0030.89%
C0其中:食品、饮料1,011,364,973.084.06%
C1  纺织、服装、皮毛188,276,286.440.75%
C2  木材、家具0.000.00%
C3  造纸、印刷57,138,086.300.23%
C4  石油、化学、塑胶、塑料680,684,919.122.73%
C5电子0.000.00%
C6  金属、非金属3,368,000,324.5113.50%
C7机械、设备、仪表2,101,932,862.488.43%
C8医药、生物制品269,131,793.691.08%
C99其他制造业27,694,439.380.11%
电力、煤气及水的生产和供应业1,153,447,379.384.62%
建筑业126,257,120.510.51%
交通运输、仓储业2,182,518,736.338.75%
信息技术业841,299,956.263.37%
批发和零售贸易640,778,798.282.57%
金融、保险业5,799,260,548.2323.25%
房地产业1,799,816,438.407.22%
社会服务业345,778,915.861.39%
传播与文化产业145,032,720.000.58%
综合类213,254,815.260.86%
 合 计23,485,134,730.4894.17%

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

资产组合金额(元)占基金总资产的比例
股票投资23,485,134,730.4893.64%
债券投资16,250,594.360.06%
权证投资3,609,712.270.01%
银行存款和结算备付金1,284,759,740.065.12%
其他资产291,212,852.351.16%
合计25,080,967,629.52100.00%

3. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号股票代码股票名称股票数量(股)期末市值(元)市值占基金资产净值比例
600030中信证券14,247,4711,271,871,736.175.10%
600036招商银行27,350,4461,083,898,174.984.35%
000002万 科A34,332,045990,136,177.803.97%
600016民生银行49,642,534735,702,353.882.95%
600028中国石化23,943,129560,987,512.472.25%
600019宝钢股份29,743,256518,722,384.642.08%
600050中国联通39,033,418471,523,689.441.89%
601318中国平安4,346,356461,148,371.601.85%
601006大秦铁路17,875,090457,959,805.801.84%
10601398工商银行55,489,731451,131,513.031.81%

4. 报告期末按券种分类的债券投资组合

序号名称期末市值(元)市值占基金资产净值比例
国家债券0.000.00%
金融债券0.000.00%
央行票据0.000.00%
企业债券7,923,848.000.03%
可转换债券8,326,746.360.03%
债券投资合计16,250,594.360.07%

5. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称金额(元)占基金资产净值的比例
08上汽债7,923,848.000.03%
唐钢转债5,482,928.460.02%
大荒转债2,843,817.900.01%

6. 投资组合报告附注

(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚;

(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票;

(3)报告期末其他资产的构成

序号其他资产金额(元)
存出保证金2,202,102.88
应收证券清算款224,636,603.04
应收利息431,442.31
应收申购款63,942,704.12
应收股利0.00
合计291,212,852.35

(4)报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券;

(5)报告期末本基金未持有资产支持证券;

(6)本基金报告期末持有的可分离交易可转债的明细

名称代码名称数量成本总额(元)
上海汽车可分离交易可转债12600808上汽债110,360张7,865,050.63
580016上汽CWB1397,296份3,170,949.37

(7)本基金报告期末持有的权证投资的明细

序号代码名称数量(份)成本总额(元)
580016上汽CWB1397,2963,170,949.37

(8)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二.基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

期 间①份额净值增长率②份额净值增长率标准差③业绩比较基准收益率④业绩比较基准收益率标准差①-③②-④
2007年1月1日至12月31日121.58%2.08%135.77%2.17%-14.19%-0.09%
2006年1月1日至12月31日120.74%1.25%115.42%1.31%5.32%-0.06%
2005年1月1日至12月31日-4.09%1.22%-9.32%1.23%5.23%-0.01%
2004年1月1日至12月31日-10.90%1.02%-14.70%0.97%3.80%0.05%
2003年8月26日至12月31日6.60%0.78%2.55%0.76%4.05%0.02%
2003年8月26日至2007年12月31日345.56%1.42%302.86%1.45%42.70%-0.03%

十三.基金的费用与税收

(一)与基金运作有关的费用

1. 费用种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)证券交易费用;

(4)基金份额持有人大会费用;

(5)基金成立后与基金相关的会计师费和律师费;

(6)基金分红手续费;

(7)法定信息披露费等按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2. 基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

基金管理人的管理费以前一日的基金资产净值的0.98%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.98%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(3)其他费用

本章第(一)条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定,按费用实际支出金额,列入当期基金费用。

3. 不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4. 基金管理费和托管费的调整

基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

(二) 与基金销售有关的费用

1. 申购费用

对于单笔金额1000万元以下(不含)的申购,申购费率为1.5%。对于单笔金额1000万元以上(含1000万元)的申购,申购费用为每笔1000元。投资人在一天之内如果有多笔申购,所适用的费率按单笔分别计算。本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用于本基金的市场推广和销售。

(1)申购金额小于1000万元时:

申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率),小数点第三位四舍五入。

(2)申购金额大于等于1000万元时:

申购费用=1000元。

2. 赎回费用

本基金的赎回费率为0.5%;由基金份额赎回人承担,赎回费的25%归基金资产,其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

为进一步降低投资者投资基金产品的成本,自2007年4月19日起调整赎回费率,调整后的赎回费率如下表:

持有基金时间(Y)赎回费率
Y<20.50%
2≤Y<30.25%
Y≥3

本基金的赎回费用由基金份额赎回人承担,赎回费的25%归基金资产,其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

赎回费用=基金份额资产净值×赎回份额×赎回费率,小数点第三位四舍五入。

3. 转换费用

基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费补差部分的25%归入基金资产。

(1)申购费补差

对于两只前收费基金之间的转换,按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费,由申购费低的基金转到申购费高的基金时,收取申购费差价;由申购费高的基金转到申购费率低的基金时,不收取差价。

对于两只后收费基金之间的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率,计算转换申请日的转出基金后收申购费;基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率,计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时,收取后收申购费差价;由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时,不收取差价。

对于后端收费基金往前端收费基金的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率,计算转出基金的后收申购费;基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外,当后收申购费低于前收申购费时,收取申购费差价,否则不另外收取差价。

(2)赎回费补差

基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算转换申请日的转出基金赎回费;基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率,计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。若转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费,则收取赎回费差;若转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费,则不收取赎回费差。

4. 费率调整

基金管理人可以根据情况调整申购费率,但最高不超过1.5%。基金管理人可以根据情况调低赎回费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体上公告。

(三)基金税收

基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律、法规的规定,履行纳税义务。

十四.其它应披露的事项

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2007年10月10日刊登的本基金原招募说明书(《博时裕富证券投资基金更新招募说明书2007年第2号》)进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

(一)在“三、基金管理人”中,对基金管理公司的最新情况、高级管理人员、本基金基金经理和投资决策委员会成员的情况进行了更新;

(二)在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新;

(三)在“五、相关服务机构”中,对相关服务机构的内容进行了更新;

(四)在“八、基金的投资”中,更新了 “(三)基金的业绩比较基准”,自2008年1月1日起,本基金所跟踪的标的指数变更为沪深300指数;同时更新了 “(七)基金投资组合报告” 的内容,本投资组合报告所载数据截止时间为2007年12月31日;

(五)在“九、基金的业绩”中,更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”的数据及列表内容;

(六)在“十一、基金资产的估值”中,更新了基金的估值原则;

(七)在“十二、基金收益与分配”中,更新了收益分配原则内容;

(八)在“十五、基金的信息披露”中,更新了相关的信息披露内容;

(九)在“十九、托管协议内容摘要”中,更新了托管协议相关内容;

(十)在“二十、对基金份额持有人的服务”中,更新了相关服务内容;

(十一)在 “二十一、其它应披露的事项”中,对从2007年8月26日起至2008年2月26日止期间博时裕富证券投资基金的公告信息进行了更新,具体内容为:

1. 2007年12月26日,经过公开拍卖,招商证券股份有限公司竞得我司48%的股权,根据相关法律规定,该股权转让需经中国证监会批准,股权变更最终以监管部门批准及相关的工商登记变更为准;

2. 2007年9月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于更换博时裕富证券投资基金跟踪标的指数的公告》和《博时基金管理有限公司关于修改博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金基金合同和托管协议的公告》;

3. 2007年9月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过中国建设银行网上银行购买博时基金管理有限公司旗下基金申购费率优惠活动的公告》;

4. 2007年10月9日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时裕富证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金(前端收费模式)增加中国工商银行股份有限公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》;

5. 2007年10月10日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金更新招募说明书2007年第2号(摘要) 》;

6. 2007年10月23日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中原证券股份有限公司为代销机构的公告》;

7. 2007年10月24日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金2007年第3季度报告》;

8. 2007年11月21日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于增加华龙证券有限责任公司为代销机构的公告》;

9. 2007年11月23日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在广发证券股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告》;

10.2007年12月4日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过中信银行股份有限公司网上交易系统申购博时基金费率优惠的公告》;

11.2007年12月6日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在招商银行股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告》;

12.2008年1月4日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限责任公司为代销机构的公告》、《博时基金管理有限公司关于增加南京证券有限责任公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于增加万联证券有限责任公司为代销机构的公告》;

13.2008年1月9日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告》;

14.2008年1月14日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》;

15.2008年1月15日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金在中国工商银行推出定期定额投资业务的公告》和《博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金参加中国工商银行定期定额投资业务费率优惠活动的公告》;

16.2008年1月17日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金和博时新兴成长股票型证券投资基金参加中国光大银行定期定额投资业务费率优惠活动的公告》;

17.2008年1月22日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金2007年第4季度报告》;

18.2008年1月24日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金参加北京银行网上银行申购费率优惠活动的公告》;

19.2008年1月25日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于中国光大银行开通博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金和博时新兴成长股票型证券投资基金基金转换业务的公告》;

20.2008年2月19日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中银国际证券有限责任公司为代销机构的公告》;

博时基金管理有限公司

2008年4月11日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved