Rate Market

　上海银行间同业拆放利率

　银行间同业拆借行情

期限 基准利率 涨跌 涨跌幅％

Ｏ／Ｎ １．８７５５ ０．００２６ ０．１４

１Ｗ ２．２４３７ ０．２３６７ １１．７９

２Ｗ ２．４９７３ －０．２３９ －８．７３

１Ｍ ３．３４３ ０．０３８９ １．１８

３Ｍ ４．４７６４ ０．００７２ ０．１６

６Ｍ ４．５１０３ ０．００１８ ０．０４

９Ｍ ４．５５０３ ０．００３２ ０．０７

１Ｙ ４．６２５２ ０．００４４ ０．１０

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交量 增减

（基点） （亿元） （亿元）

ＩＢＯ００１ １．８８０２ １．８８２４ ０．２９ ４７７．７１ －１６７．４６

ＩＢＯ００７ ２．４ ２．５１９３ ４７．７５ １９１．４８ １６４．１８

ＩＢＯ２Ｍ ４．２ ４．２ ２０ ２ ０

ＩＢＯ３Ｍ ５．５５ ５．５５ －１．５２ ０．５ －０．６５

ＩＢＯ４Ｍ ４．５６１７ ４．５６１７ ４５６．１７ ０．２４ ０．２４

　银行间质押回购行情

　1月15日，银行间同业资金拆放成交增加，价格上涨，尤其是7天期品种。

　银行间质押式回购共成交2070.92亿元，增加了709.6亿元，加权平均利率上涨了9.5个基点至2.1853%。7天期品种量升价涨尤为明显，成交金额增加538.82亿元至953.99亿元，加权利率上涨了34.73个基点，1天期品种成交增加了249.38亿元至1017.4亿元，而加权利率变化不大。当日成交期限品种较多，但成交量多在50亿元以下。从资金流向看，全国性商行的资金收紧，当日虽然仍是最大的净融出方，但净融出额有所减少，只有491.7亿元，其他类金融机构加入到净融出的行列，净融出金额为192.54亿元，城商行、农信社等依然大量净融入。

　上海银行间同业拆放利率（Shibor）除了2周品种下降了23.90个基点外其余全部上涨，涨幅最大的要数1周品种，上涨了23.67个基点，其次是1月品种上涨了3.89个基点，其余品种的涨幅均在1个基点以内。

　银行间同业市场拆借交易成交金额变化不大，加权平均利率上涨了16.81个基点，7天期品种成交大幅增加了164.18亿元，加权利率上涨了47.75个基点。（张曙东）

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交金额（亿元） 增减

（基点） （亿元）

Ｒ００１ １．８８ １．８７５５ －０．５４ １０１７．４０３３ ２４９．３７６６

Ｒ００７ ２．４ ２．４２１５ ３４．７３ ９５３．９８９１ ５３６．８１７４

Ｒ０１４ ２．５１７ ２．５１７ －１７．５ ４０．７１８ ０．９２７

Ｒ０２１ ３．３ ３．２５８２ １５．３２ １２．２９４ －９２．４７７９

Ｒ１Ｍ ３．５ ３．４４３５ １７．２５ ３８．０３４１ ６．４７１１

Ｒ２Ｍ ３．６ ３．６ ３６０ ０．４ ０．４

Ｒ３Ｍ ４ ４ ４００ ５．９８ ５．９８

Ｒ６Ｍ ４ ４ ４００ ２．１０６ ２．１０６

　伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 ４．３２４４ ０．０３６９ ４．２８７５ 欧元隔夜利率 ４．０３７５ ０．１４００ ３．８９７５

美元１周利率 ４．２９９４ －０．０００６ ４．３０００ 欧元１周利率 ４．１４５６ ０．００８８ ４．１３６９

美元２周利率 ４．２９１３ ０．００００ ４．２９１３ 欧元２周利率 ４．１６１９ ０．００３１ ４．１５８８

美元１月利率 ４．０２２５ －０．０５８８ ４．０８１３ 欧元１月利率 ４．２０１９ ０．０００６ ４．２０１３

美元３月利率 ３．９９７５ －０．０５７５ ４．０５５０ 欧元３月利率 ４．５３５０ －０．０１３１ ４．５４８１

美元６月利率 ３．８２７５ －０．０２６３ ３．８５３８ 欧元６月利率 ４．５６７５ －０．０２１３ ４．５８８８

美元９月利率 ３．６０８８ －０．０２００ ３．６２８８ 欧元９月利率 ４．５７２５ －０．０２１３ ４．５９３８

美元１２月利率 ３．４７３８ －０．０２２５ ３．４９６３ 欧元１２月利率 ４．５７６３ －０．０１７５ ４．５９３８

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 ０．５８７５ ０．００１３ ０．５８６３ 英镑隔夜利率 ５．５８００ ０．００３８ ５．５７６３

日元１周利率 ０．５９８８ ０．００１３ ０．５９７５ 英镑１周利率 ５．６０００ －０．００２５ ５．６０２５

日元２周利率 ０．６０８８ ０．００５０ ０．６０３８ 英镑２周利率 ５．６３１３ ０．００００ ５．６３１３

日元１月利率 ０．６６５０ －０．００５０ ０．６７００ 英镑１月利率 ５．６８００ －０．００７５ ５．６８７５

日元３月利率 ０．９０５０ －０．００１３ ０．９０６３ 英镑３月利率 ５．６６６９ －０．００５６ ５．６７２５

日元６月利率 ０．９５６３ －０．００３８ ０．９６００ 英镑６月利率 ５．５６８８ －０．００５０ ５．５７３８

日元９月利率 ０．９９５０ －０．００１３ ０．９９６３ 英镑９月利率 ５．４９６３ －０．００２５ ５．４９８８

日元１２月利率 １．０２５０ －０．００２５ １．０２７５ 英镑１２月利率 ５．３９２５ －０．００５０ ５．３９７５

　本表数据截至北京时间1月15日 22:30