Rate Market

　上海银行间同业拆放利率

　银行间同业拆借行情

期限 基准利率 涨跌 涨跌幅％

Ｏ／Ｎ １．８８１２ －０．０２１８ －１．１５

１Ｗ ２．９１６４ －０．２８９５ －９．０３

２Ｗ ３．８６３２ －０．９４２８ －１９．６２

１Ｍ ４．２６３４ －０．０８３６ －１．９２

３Ｍ ４．３５４８ ０．００７５ ０．１７

６Ｍ ４．３８１７ ０．００２７ ０．０６

９Ｍ ４．４３４６ ０．００３４ ０．０８

１Ｙ ４．４９６５ ０．００３８ ０．０８

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交金额（亿元） 增减

（基点） （亿元）

Ｒ００１ １．８８ １．８８９ －２．１２ １７３７．６６７２ －５６．１４２９

Ｒ００７ ２．８２ ２．８２６６ －３５．５２ ４３７．３２０２ ３８．３７５１

Ｒ０１４ ３．１ ３．３４５ －１４５．２ ７．２２４５ －６５．０４３５

Ｒ０２１ ３．８ ３．８３２２ －３０．５ １９．９９７ －７．７３１

Ｒ１Ｍ ３．５ ３．９３４７ －２８．９２ ２．３ －２３．１１３

Ｒ３Ｍ ４．３６ ４．３６ －９．４５ ９．６６ ７．６８０４

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交量 增减

（基点） （亿元） （亿元）

ＩＢＯ００１ １．８９ １．８８３７ －２．６４ ８３６．８２ －１８２．６３

ＩＢＯ００７ ３．２ ２．７８２５ －４２．７７ ７３ ５４．５

ＩＢＯ１Ｍ ４．３ ５．０５５５ ５０５．５５ ０．９ ０．９

ＩＢＯ３Ｍ ５．６ ５．６ ５６０ １ １

　银行间质押回购行情

　12月18日，银行间质押式回购利率继续下跌。质押式回购共成交2214.17亿元，较上日减少107.98亿元，加权平均利率下降16.53个基点。分品种看，成交增加的主要是7天期品种，增加了38.38亿元，加权利率下跌了35.52个基点，1天期品种成交减少了56.14亿元，但仍然保持在1700亿元以上的高位，加权利率下跌2.12个基点，14天期品种成交急剧萎缩，只成交了7.22亿元，加权利率下跌了145.2个基点。其余成交品种的利率也纷纷下跌，资金面重回充裕。资金流向结构没有发生大的变化，全国性商行仍然是最大的净融出方，城商行和农信社继续大批融入，其他类金融机构也净融入了157.99亿元。

　银行间买断式回购成交仅有10.5亿元，较上日减少12亿元，加权平均利率下跌32.27个基点至2.8473%。

　上海银行间同业拆放利率（Shibor）涨跌各半，短期品种下跌而长期品种上涨。2周品种跌幅最大，为94.28个基点，1周品种下跌了28.95个基点，上涨品种的涨幅均在1个基点以内。

　银行间同业市场拆借交易成交减少了131.68亿元至911.72亿元，加权平均利率上涨1.45个基点。7天期品种成交有所增加，但1天期品种仍然是成交主力。（张曙东）

　伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 ４．４０００ －０．０１７５ ４．４１７５ 欧元隔夜利率 ３．８２７５ －０．１６１３ ３．９８８８

美元１周利率 ４．３８６３ ０．０２２５ ４．３６３８ 欧元１周利率 ４．０１６３ －０．０５００ ４．０６６３

美元２周利率 ５．１０３８ ０．０１００ ５．０９３８ 欧元２周利率 ４．４０１３ －０．５４０６ ４．９４１９

美元１月利率 ４．９４８８ －０．０１６３ ４．９６５０ 欧元１月利率 ４．５８８１ －０．３３５６ ４．９２３８

美元３月利率 ４．９２６３ －０．０１５０ ４．９４１３ 欧元３月利率 ４．８４８８ －０．０９８１ ４．９４６９

美元６月利率 ４．８２５０ －０．０２３８ ４．８４８８ 欧元６月利率 ４．８２００ －０．０９８１ ４．９１８１

美元９月利率 ４．６２３８ －０．０３２５ ４．６５６３ 欧元９月利率 ４．８０７５ －０．０８５６ ４．８９３１

美元１２月利率 ４．４７１９ －０．０４６９ ４．５１８８ 欧元１２月利率 ４．８０７５ －０．０７５６ ４．８８３１

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 ０．５９２５ －０．００７５ ０．６０００ 英镑隔夜利率 ５．５９７５ ０．００００ ５．５９７５

日元１周利率 ０．６０１３ －０．００５０ ０．６０６３ 英镑１周利率 ５．６３２５ －０．００８８ ５．６４１３

日元２周利率 １．０３２５ －０．０４７５ １．０８００ 英镑２周利率 ６．５１２５ ０．７７２５ ５．７４００

日元１月利率 ０．９６７５ －０．０２２５ ０．９９００ 英镑１月利率 ６．４９１３ －０．０５００ ６．５４１３

日元３月利率 １．００１３ －０．０２３８ １．０２５０ 英镑３月利率 ６．３８６３ －０．０４５０ ６．４３１３

日元６月利率 １．０４３８ －０．０２００ １．０６３８ 英镑６月利率 ６．２１６３ －０．０３３１ ６．２４９４

日元９月利率 １．０７６３ －０．０１６９ １．０９３１ 英镑９月利率 ６．０５３８ －０．０２５０ ６．０７８８

日元１２月利率 １．１０５０ －０．０１３８ １．１１８８ 英镑１２月利率 ５．９４５０ －０．０１８８ ５．９６３８

　本表数据截至北京时间12月18日 22:30