国泰基金管理有限公司已于2020年9月28日在《中国证券报》和国泰基金管理有限公司网站(www.gtfund.com)发布了《关于以通讯方式召开国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布《关于以通讯方式召开国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》。
一、召开会议的基本情况
国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”)管理的国泰深证TMT50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同于2015年3月26日生效。本基金的基金份额包括国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基础份额(基金代码“160224”,以下简称“国泰TMT50份额”)、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的稳健收益类份额(基金代码“150215”,以下简称“TMT50A份额”)和国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的积极收益类份额(基金代码“150216”,以下简称“TMT50B份额”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式。
2、会议投票表决起止时间:自2020年9月28日起至2020年10月28日17:00止(以本基金管理人收到表决票时间为准)。
3、会议通讯表决票及授权委托书的寄达地点:
基金管理人:国泰基金管理有限公司
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
会务常设联系人:辛怡
联系电话:021-31089000
持有人大会专线/客服电话:(400-888-8688转0)
邮政编码:200082
请在信封表面注明:“国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
4、投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688,021-31089000咨询。
二、会议审议事项
《关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》(见附件一)
上述议案的说明及基金合同的修订内容详见《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型方案说明书》(见附件四)。
三、基金份额持有人的权益登记日
本次大会的权益登记日为2020年10月27日,即2020年10月27日交易时间结束后,在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人(包括国泰TMT50份额、TMT50A份额与TMT50B份额的基金份额持有人)均有权参加本次基金份额持有人大会。
四、表决票的填写和寄交方式
1、本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印、登录本基金管理人网站(www.gtfund.com)下载并打印或按以上格式自制表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;
(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或基金管理人认可的其他印章,下同),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(3)合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;
(4)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(5)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(6)合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(7)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。
3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2020年9月28日起至2020年10月28日17:00以前通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。
本基金管理人的办公地址及联系方式如下:
基金管理人:国泰基金管理有限公司
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
会务常设联系人:辛怡
联系电话:021-31089000
邮政编码:200082
4、投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688,021-31089000咨询。
五、计票
1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国农业银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
2、本基金基金份额持有人的表决权
国泰TMT50份额、TMT50A份额与TMT50B份额基金份额持有人持有的每一基金份额在其份额类别内拥有平等的投票权,且相同类别基金份额的同等投票权不因基金份额持有人取得基金份额的方式(场内认/申购、场外认/申购、自动分离、分拆、合并或上市交易)而有所差异。
3、表决票效力的认定如下:
(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
(2)表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
(3)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上作出了不同表决意见,视为弃权表决票,但计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数;
3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本基金管理人收到的时间为准。
六、决议生效条件
1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的国泰TMT50份额、TMT50A份额、TMT50B份额分别占权益登记日国泰TMT50份额、TMT50A份额、TMT50B份额各自基金总份额的二分之一以上(含二分之一);
2、《关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》须经参加大会的国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额的基金份额持有人或其代理人所持国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额各自类别内的表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;
3、本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案。法律法规另有规定的,从其规定。
七、本次大会相关机构
1、召集人:国泰基金管理有限公司
持有人大会专线/客服电话:(400-888-8688转0)
会务常设联系人:辛怡
联系电话:021-31089000
传真:021-31081700
电子邮件:service@gtfund.com
网址:www.gtfund.com
2、基金托管人:中国农业银行股份有限公司
3、公证机构:上海市东方公证处
联系人:林奇
联系方式:021-62154848
4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所
八、重要提示
1、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将TMT50A份额与TMT50B份额按照基金份额净值折算为国泰TMT50份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
2、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。
3、根据深圳证券交易所业务规则要求,本基金TMT50A份额、TMT50B份额将于基金份额持有人大会计票之日(2020年10月29日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30止停牌。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
4、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。
5、关于本次议案的说明见附件四《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型方案说明书》。
6、本通知的有关内容由国泰基金管理有限公司负责解释。
附件一:《关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》
附件二:《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决票》
附件三:《授权委托书》
附件四:《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型方案说明书》
国泰基金管理有限公司
2020年9月30日
附件一:
关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金
转型有关事项的议案
国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金份额持有人:
根据市场环境变化,为维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,提议对国泰深证TMT50指数分级证券投资基金实施转型,内容包括取消基金份额上市交易及分级运作机制、调整投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、风险收益特征、基金费用、收益分配方式、变更基金份额类别设置,更名为“国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金”、并修订《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》,具体内容详见附件四《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型方案说明书》。
为实施国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型方案,提议授权基金管理人办理本次转型的相关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式,根据现时有效的法律法规的要求和《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型方案说明书》的有关内容对《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》等法律文件进行修改和补充,并根据《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型方案说明书》相关内容对国泰深证TMT50指数分级证券投资基金实施转型。
以上议案,请予审议。
国泰基金管理有限公司
2020年9月28日
附件二:
国泰深证TMT50指数分级证券投资基金
基金份额持有人大会表决票
■
(本表决票可剪报、复印或登录国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金管理人网站(www.gtfund.com)下载并打印,在填写完整并签字盖章后均为有效。)
附件三:
授权委托书
兹委托________________________________代表本人(或本机构)参加投票截止日为2020年10月28日的以通讯方式召开的国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若国泰深证TMT50指数分级证券投资基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的,本授权继续有效。
委托人(签字/盖章):________________________________
委托人证件号码(身份证件/营业执照):________________________________
委托人基金账户号/证券账户卡号:________________________________
受托人(代理人)(签字/盖章):________________________
受托人(代理人)证件号码(身份证件/营业执照):______________________
委托日期:2020年月日
授权委托书填写注意事项:
1、本授权委托书中“基金账户号/证券账户卡号”,指持有国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金份额的基金账户号或证券账户卡号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户号/证券账户卡号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号/证券账户卡号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的国泰深证TMT50指数分级证券投资基金所有份额(包括国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额)。
2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。
附件四:
国泰深证TMT50指数分级证券投资基金
转型方案说明书
一、声明
1、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金(以下简称“国泰TMT50指数分级”)基金合同于2015年3月26日生效。根据市场环境变化,为维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等有关规定,国泰TMT50指数分级基金管理人(国泰基金管理有限公司)经与基金托管人(中国农业银行股份有限公司)协商一致,决定召开基金份额持有人大会,审议《关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。
2、本次国泰TMT50指数分级转型事项属对国泰TMT50指数分级原注册事项的实质性调整,经基金管理人向中国证监会申请,已经中国证监会准予变更注册。
3、本次国泰TMT50指数分级转型事项须经参加大会的国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额的基金份额持有人或其代理人所持国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额各自类别内的表决权的三分之二以上(含三分之二)通过,存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。
4、本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案。法律法规另有规定的,从其规定。
5、中国证监会对本次国泰TMT50指数分级变更注册所作的任何决定或意见,均不表明其对本次国泰TMT50指数分级的转型方案或变更注册后基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
二、国泰TMT50指数分级转型方案要点
转型方案的主要内容如下:
(一)更名
基金名称由“国泰深证TMT50指数分级证券投资基金”变更为“国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金”(以下简称“本基金”)。
(二)取消分级运作机制
转型后本基金将终止分级运作,因而不再设置基金份额的分级、折算与配对转换等机制。
(三)终止TMT50A份额和TMT50B份额的上市交易及国泰TMT50份额的场内申购赎回
本次基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人将按照深圳证券交易所的业务规则申请办理TMT50A份额和TMT50B份额的终止上市、国泰TMT50份额终止场内申购赎回等相关业务。
(四)转型后基金的基本情况
1、基金的类别
ETF联接基金。
2、基金的运作方式
契约型开放式
3、标的指数
中证计算机主题指数。
中证计算机主题指数由中证指数有限公司编制和发布。如果指数发布机构变更或者停止标的指数编制及发布,或者标的指数由其他指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制机构变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
4、目标ETF
国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金。
(五)转型后基金份额类别设置
本基金将基金份额分为不同的类别。其中:
在投资人申购基金份额时收取申购费用,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为A类基金份额。
在投资人申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
国泰TMT50份额、TMT50A份额与TMT50B份额最终将转换为国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额。
本基金开放申购后,投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
(六)转型后基金的投资
1、投资目标
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
2、投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在法律法规允许的情况下,在履行适当程序后,本基金可以参与融资和转融通证券出借。
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
3、投资策略
本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF,本基金并不参与目标ETF的管理。
(1)资产配置策略
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(2)目标ETF投资策略
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。
(3)股票投资策略
本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,主要采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。
(4)债券投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。
(5)资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
(6)股指期货投资策略
本基金将遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。
(7)融资与转融通证券出借投资策略
本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性等特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。
4、投资限制
(1)组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
1)本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;
2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
3)本基金投资于资产支持证券的投资限制如下:
①本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
②本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
③本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
④本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
⑤本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
4)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
6)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
7)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
8)本基金投资于股指期货,遵守以下投资限制:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
②本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
③本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
④本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
10)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
11)本基金参与转融通证券出借交易的,每个交易日日终,本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
12)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
因证券/期货市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第1)项规定投资比例的,基金管理人应当在20个交易日内进行调整。除上述第1)、2)、6)、9)项和第3)项第⑤目另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在相关证券可交易的10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
(2)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)向其基金管理人、基金托管人出资;
5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的限制为准。
(3)关联交易
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
5、业绩比较基准
中证计算机主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
如果中证指数有限公司变更或停止中证计算机主题指数的编制及发布,或者中证计算机主题指数被其他指数所替代,或者由于指数编制方法等重大变更导致中证计算机主题指数不宜继续作为本基金的标的指数,或者证券市场有其他代表性更强、更适合于投资的指数推出,基金管理人依据维护投资人合法权益的原则,经与托管人协商一致,在按照监管部门要求履行适当程序后有权变更本基金的标的指数并相应地变更业绩比较基准,而无需召开基金份额持有人大会审议。
6、风险收益特征
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
(七)摆动定价机制
摆动定价机制指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
(八)转型后基金的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)C类基金份额的销售服务费;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券/期货交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)基金的开户费用、账户维护费用;
(10)基金投资目标ETF的相关费用(包括但不限于目标ETF的交易费用、申赎费用等);
(11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF部分的基金资产净值不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额所对应基金资产净值后的余额(若为负数,则取0)的0.50%的年费率计提。
3、托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF部分的基金资产净值不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额所对应基金资产净值后的余额(若为负数,则取0)的0.10%的年费率计提。
4、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。
5、申购费
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6、赎回费
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本基金A类基金份额对持续持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于或等于30日但少于90日的基金份额持有人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于或等于90日但少于180日的基金份额持有人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于或等于180日的基金份额持有人不收取赎回费。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
本基金C类基金份额对持续持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于或等于30日的基金份额持有人不收取赎回费。
(九)转型后基金的收益与分配
1、基金收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配不超过12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(4)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(5)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
2、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
3、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在规定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
4、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
(十)授权基金管理人修订《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》、《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金托管协议》、《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金招募说明书》等法律文件
除上述转型方案要点外,考虑到自国泰TMT50指数分级基金合同生效以来,相关法律法规及监管细则的不断调整以及市场环境的不断变化,基金管理人需要根据现行有效的法律法规要求及转型后的国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的产品特征修订《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》,修订后的内容请见附件《国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》,并相应修订《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金托管协议》、《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金招募说明书》。基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人对上述文件进行修订。
(十一)转型选择期的相关安排
本次持有人大会决议生效后,国泰TMT50指数分级将安排不少于20个工作日的选择期(具体以基金管理人公告为准)。选择期期间,基金份额持有人可以选择卖出TMT50A份额、TMT50B份额或者赎回国泰TMT50份额。对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的国泰TMT50份额、TMT50A份额与TMT50B份额将最终转换为国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
在选择期期间选择赎回的,仍适用国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的赎回费率和赎回费计入基金财产的比例。
由于国泰TMT50指数分级在选择期期间需应对赎回、转换转出等情况,基金份额持有人同意在选择期豁免国泰TMT50指数分级基金合同中约定的投资组合比例限制等条款。基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项,并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整,以及根据实际情况可暂停申购、赎回、转入、转出、配对转换或调整赎回方式等。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
(十二)基金份额折算与转换的相关安排
转型选择期届满的次一工作日为份额转换基准日,也是TMT50A份额、TMT50B份额终止运作日。基金管理人在份额转换基准日将国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的各类基金份额最终转换成国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额,注册登记机构仍为中国证券登记结算有限责任公司。在份额转换基准日,国泰TMT50份额的场内份额、TMT50A份额、TMT50B份额将最终转换为国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额的场内份额,国泰TMT50份额的场外份额将最终转换为国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额的场外份额。
TMT50A份额(或TMT50B份额)的转换比例=份额转换基准日TMT50A份额(或TMT50B份额)的基金份额净值/份额转换基准日国泰TMT50份额的基金份额净值
TMT50A份额(或TMT50B份额)基金份额持有人持有的转换而来的国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额的场内份额数=基金份额持有人持有的转换前TMT50A份额(或TMT50B份额)的份额数×TMT50A份额(或TMT50B份额)的转换比例
TMT50A份额(或TMT50B份额)基金份额持有人持有的转换而来的国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),取整后的余额计入基金财产。
国泰TMT50份额的场内份额(或场外份额)基金份额持有人持有的转换而来的国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额的场内份额(或场外份额)的份额数=基金份额持有人持有的转换前国泰TMT50份额的场内份额(或场外份额)的份额数
基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实TMT50A份额和TMT50B份额的终止上市、国泰TMT50份额终止场内申购赎回、基金份额折算与转换等相关事项,并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
(十三)转型后的基金合同的生效
自基金份额转换基准日的次一工作日起,由《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效,原《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。
(十四)转型后场内基金份额后续安排
《国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效后三个月内,持有国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额场内份额的基金份额持有人,可以进行场外开户和跨系统转托管从而将国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额场内份额转换为场外份额。
《国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效三个月后,关闭场内份额的跨系统转托管业务,原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额,将转登记至本基金管理人开立的中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户上。届时仍持有国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额场内份额的基金份额持有人,需根据基金管理人届时发布的相关公告,对其持有的国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额场内份额进行重新确认与登记,此过程即为“确权”,确权完成及转型后基金开通相关业务后,此类基金份额持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他交易。转型后场内基金份额后续事项的实施安排详见相关公告。
基金份额持有人在未确权前,若国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金进行收益分配,未确权基金份额持有人的收益分配方式为红利再投资。
经过确权后持有人持有的原登记在场内证券登记结算系统的基金份额,持有期限自确权登记日起计算;基金份额持有人原登记在场外登记系统的基金份额,持有期限自其认/申购国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金份额的申请确认之日起计算。
综上所述,基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照法律法规和监管机构要求及《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型方案说明书》以上转型方案要点修订基金合同并实施转型方案。
三、基金管理人就相关事项的说明
(一)国泰TMT50指数分级的历史沿革
国泰深证TMT50指数分级证券投资基金经中国证监会《关于核准国泰深证TMT50指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可【2014】308号文)准予募集,并依据中国证监会《关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函【2015】378号文)进行募集。国泰深证TMT50指数分级证券投资基金于2015年3月5日至2015年3月20日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》于2015年3月26日生效。
(二)基金转型的可行性
1、基金转型不存在法律障碍
《基金法》第四十七条规定,“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成,行使下列职权:……(二)决定修改基金合同的重要内容……”。
《基金法》第八十六条规定,“……基金份额持有人大会就审议事项作出决定,应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上通过;但是,转换基金的运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、与其他基金合并,应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过。基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公告。”
《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条规定,“……基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。……”
因此,国泰TMT50指数分级转型事项不存在法律方面的障碍。
2、基金转型不存在技术障碍
国泰TMT50指数分级转型为国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金后,在技术系统运作上与基金管理人管理的其他同类基金并无明显差异,因而不存在技术操作上的障碍。
四、基金转型的主要风险及预备措施
(一)基金份额持有人大会未成功召开或基金转型方案被基金份额持有人大会否决的风险
根据《基金法》和基金合同的规定,本次持有人大会需要直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额分别占权益登记日国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额各自基金总份额的二分之一以上(含二分之一),方可召开。基金管理人将在会前尽可能与基金份额持有人进行预沟通,争取更多的持有人参加本次持有人大会。
在设计转型方案之前,基金管理人已对部分基金份额持有人进行了走访,认真听取了相关意见,拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,对基金转型方案进行适当的修订,并重新公告。基金管理人可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间。
如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将TMT50A份额与TMT50B份额按照基金份额净值折算为国泰TMT50份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
(二)基金转型后的运作风险
基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通,避免基金转型后基金运作过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险。
(三)基金转型后风险收益特征发生变化的风险
由于基金转型后运作方式等发生较大变化,影响基金的风险收益特征。转型后基金的风险收益特征为,国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
敬请投资者关注并合理安排投资计划。
五、基金管理人联系方式
基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议,请通过以下方式联系基金管理人:
国泰基金管理有限公司
联系电话:021-31089000
传真:021-31081700
电子邮件:service@gtfund.com
网址:www.gtfund.com
附件:《国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
附件:
《国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
第一部分前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金由国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型而来。国泰深证TMT50指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。
中国证监会对国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型为本基金的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
第二部分释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金,本基金由国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型而来
2、基金管理人:指国泰基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新
7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
8、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
9、《销售办法》:指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
18、合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
19、人民币合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者
20、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
24、注册登记业务:指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为国泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构
26、基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日:指《国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效日,原《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效
29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、存续期:指《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》生效日至《国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》终止日之间的不定期期限
31、基金转型:指对包括国泰深证TMT50指数分级证券投资基金取消基金份额上市交易及分级运作机制、调整投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、风险收益特征、基金费用、收益分配方式、变更基金份额类别设置、更名为“国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金”、并修订《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》等一系列事项的统称
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》:指中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
40、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的公告,在本基金基金份额与基金管理人管理的其他基金基金份额间的转换行为
41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
44、元:指人民币元
45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、基金资产总值:指基金拥有的目标ETF基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
50、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证计算机主题指数及其未来可能发生的变更
51、目标ETF:指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金(简称ETF),该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同,并且该ETF的投资目标和本基金的投资目标类似,本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本基金的目标ETF为国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
52、ETF联接基金:指本基金,即将绝大部分基金财产投资于目标ETF,与目标ETF的投资目标相似,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金,简称“联接基金”
53、基金份额类别:指根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,并分别计算和公告基金份额净值
54、A类基金份额:指在投资人申购基金份额时收取申购费用,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
55、C类基金份额:指在投资人申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
56、销售服务费:指从C类基金份额基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
58、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
59、规定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
60、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
61、基金产品资料概要:指《国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要》及其更新
第三部分基金的基本情况
一、基金名称
国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
二、基金的类别
ETF联接基金。
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
五、基金份额面值
本基金基金份额面值为人民币1.00元。
六、基金存续期限
不定期。
七、标的指数
中证计算机主题指数。
中证计算机主题指数由中证指数有限公司编制和发布。如果指数发布机构变更或者停止标的指数编制及发布,或者标的指数由其他指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制机构变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
八、目标ETF
国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金。
九、本基金与目标ETF的联系与区别
在投资方法和交易方式等方面,本基金与目标ETF的联系与区别主要体现在以下几个方面:
联系:
1、两只基金跟踪同一个标的指数即中证计算机主题指数;
2、两只基金的投资目标均为紧密跟踪标的指数即中证计算机主题指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化;
3、两只基金具有相似的风险收益特征;
4、目标ETF是本基金的主要投资对象。
区别:
1、基金的投资管理方式不同:目标ETF通过直接买卖标的指数成份股和备选成份股等,直接跟踪复制标的指数的表现;而本基金则是通过主要投资于目标ETF(包括在一级市场以股票篮子组合进行目标ETF的申购与赎回,也包括在二级市场以现金直接买卖目标ETF基金份额),间接跟踪标的指数的表现;
2、基金的申购赎回不同:目标ETF的投资人依据申购赎回清单,按以组合证券为主的申购对价、赎回对价进行申购赎回,申购赎回均以份额申报;而本基金的申购和赎回均采用现金方式,金额申购、份额赎回;
3、基金是否挂牌交易不同:目标ETF在上海证券交易所挂牌交易;而本基金则不上市交易;
4、价格揭示机制不同:目标ETF有实时市场交易价格和每日基金份额净值;而本基金只有每日基金份额净值。
十、本基金与目标ETF业绩表现的差异
本基金的业绩表现与目标ETF的业绩表现可能会出现差异,差异产生的主要原因有以下几个方面:
1、投资对象和投资范围的不同,会导致两只基金的业绩有差异;
2、投资管理方式的不同,如在指数化投资过程中,不同的管理方式会导致跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等的不同,会导致两只基金的业绩有差异;
3、基金规模、投资成本、各种费用与税收的不同,会导致两只基金的业绩有差异。由于两只基金的投资对象和投资范围不同,投资管理方式不同,基金规模也可能不同,所以,本基金的投资成本、各种费用及税收可能不同于目标ETF;
4、现金比例及现金管理方式的不同,会导致两只基金的业绩有差异。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不得低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。而目标ETF则没有这项规定。
十一、基金份额类别
本基金将基金份额分为不同的类别。其中:
在投资人申购基金份额时收取申购费用,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为A类基金份额。
在投资人申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
在符合法律法规及中国证监会规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等,或对基金份额分类办法及规则进行调整,而无需召开基金份额持有人大会,但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
第四部分基金的历史沿革
国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金由国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型而来。
国泰深证TMT50指数分级证券投资基金经中国证监会《关于核准国泰深证TMT50指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可【2014】308号文)准予募集,并依据中国证监会《关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函【2015】378号文)进行募集。基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
国泰深证TMT50指数分级证券投资基金于2015年3月5日至2015年3月20日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》于2015年3月26日生效。
自2020年XX月XX日至2020年XX月XX日国泰深证TMT50指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,内容包括国泰深证TMT50指数分级证券投资基金取消基金份额上市交易及分级运作机制、调整投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、风险收益特征、基金费用、收益分配方式、变更基金份额类别设置、更名为“国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金”、并修订《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自2020年XX月XX日起,由《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效,原《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。
第五部分基金的存续
一、基金份额的变更登记
基金合同生效后,本基金注册登记机构将进行本基金基金份额的更名以及必要信息的变更。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第六部分基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况调整销售机构,并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体参见各销售机构的相关公告。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过30日开始办理申购,具体业务办理时间在相关公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过30日开始办理赎回,具体业务办理时间在相关公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请经注册登记机构受理的不得撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、本基金的申购、赎回等业务,按照注册登记机构的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会或注册登记机构对申购、赎回业务等规则有新规定的,从其规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;注册登记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,申购款项将退回投资人账户,基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;注册登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额持有人赎回生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
基金管理人或注册登记机构可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整。基金管理人将在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。
2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见招募说明书或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、基金份额分为A类和C类基金份额。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
2、本基金A类和C类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。未来若市场情况发生变化,或目标ETF净值计算和发布时间发生变化,或实际需要,经中国证监会允许,本基金可相应调整基金净值计算和公告时间或频率并提前公告。
3、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。