1重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自2020年半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.bosc.cn)上的2020年半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 本公司董事会五届十五次会议于2020年8月21日审议通过了《关于上海银行股份有限公司2020年半年度报告及摘要的议案》。会议应出席董事18人，实际出席董事18人。本公司4名监事列席了本次会议。

　　1.4 本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

　　1.5 本公司2020年半年度财务报告未经审计，但经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。

　　2 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　2.2主要会计数据和财务指标

　　2.2.1主要会计数据

　　单位：人民币千元

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　　注：每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。本公司于2017年12月非公开发行票面金额为人民币200亿元的非累积优先股，本期无发放优先股股息，因此在计算每股收益、每股净资产和加权平均净资产收益率时，“归属于母公司普通股股东的净利润”无需扣除优先股股息，“归属于母公司普通股股东的平均净资产”和“归属于母公司普通股股东的净资产”扣除了优先股。

　　2.2.2 主要财务指标

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　　2.3非经常性损益项目和金额

　　单位：人民币千元

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　　注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告〔2008〕43号）规定计算。

　　2.4截至报告期末前十名普通股股东持股情况表

　　单位：股

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　　注：

　　1、报告期末，前十大股东名单与期初一致，部分前十大股东因增、减持股份引起持股变动；

　　2、西班牙桑坦德银行有限公司（BANCO SANTANDER,S.A.）持有本公司股份929,137,290股，占本公司总股本6.54%，其中8,479,370股份代理于香港中央结算有限公司名下，占本公司总股本0.06%；

　　3、上海商业银行有限公司持有本公司股份426,211,240股，占本公司总股本3.00%，其中42,635,320股份代理于香港中央结算有限公司名下，占本公司总股本0.30%；

　　4、香港中央结算有限公司是以名义持有人身份，受他人指定并代表他人持有股票的机构，其中包括香港及海外投资者持有的沪股通股票。香港中央结算有限公司所持本公司股份，包括代理西班牙桑坦德银行有限公司、上海商业银行有限公司分别持有8,479,370股和42,635,320股本公司股份；

　　5、本公司未知上述股东之间的关联关系或是否属于一致行动人。

　　2.5截至报告期末前十名优先股股东持股情况表

　　单位：股

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　　3 经营情况讨论与分析

　　3.1 总体经营情况分析

　　报告期内，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，在党中央坚强领导下，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展成效持续显现，经济发展逐步回归正轨。本集团坚持战略引领，响应宏观政策导向，加大对实体经济支持力度，积极减费让利，并把握市场变化趋势中的机会，加快业务转型和结构调整，深化专业化经营，强化金融领域科技运用，加强风险形势应对，完善风险防范化解机制，全面推进本轮三年发展规划收官，经营业绩实现稳健增长。

　　3.1.1经营业绩稳健，盈利保持可持续增长

　　报告期内，本集团归属于母公司股东的净利润为111.31亿元，同比增长3.90%。实现营业收入254.12亿元，同比增长1.04%，主要得益于资产负债规模增长、结构优化，以及代客理财、代销基金、债券承销等手续费及佣金收入增长。

　　报告期内，基本每股收益为0.78元，同比增长4.00%；年化加权平均净资产收益率为13.69%，同比下降0.93个百分点；报告期末，归属于母公司普通股股东的每股净资产为11.45元，较上年末增长3.81%。

　　3.1.2各项业务实现较快发展，结构持续优化

　　报告期末，本集团资产总额为23,882.29亿元，较上年末增长6.76%。持续强化主业经营，全力支持疫情防控，加大重点领域信贷投放支持，报告期末，客户贷款和垫款总额为10,288.65亿元，较上年末增长5.80%。其中，普惠金融、供应链金融、民生金融等贷款增长较快，信贷结构持续优化。聚焦核心存款拓展，加强产品、渠道和客户营销的深度融合，实现存款稳健增长，报告期末，存款总额为12,841.08亿元，较上年末增长8.27%，存款总额占负债总额比重为58.23%，较上年末提高0.65个百分点。

　　3.1.3资产质量总体平稳，拨备覆盖水平稳健

　　报告期末，本集团不良贷款率为1.19%，较上年末上升0.03个百分点；拨备覆盖率为330.61%，较上年末下降6.54个百分点；贷款拨备率为3.92%，较上年末提高0.02个百分点。在疫情背景下，本集团积极应对风险形势变化，持续完善资产质量管控机制，加强大额授信以及重点区域、重点行业、重点客户风险防控，资产质量波动幅度在可控范围内，继续保持同业先进水平。

　　3.1.4完善资本管理与资本补充机制，各级资本水平充足

　　报告期内，本集团持续优化资本管理体系，完善激励约束机制，引导业务结构优化，提升资本使用效率；加强资本前瞻性预测分析和补充规划，积极推进外部资本补充。报告期末，本集团资本充足率为13.24%，一级资本充足率为10.75%，核心一级资本充足率为9.55%，资本充足水平合规稳健。

　　3.2 财务报表分析

　　3.2.1 利润表分析

　　报告期内，本集团实现净利润111.48亿元，同比增长4.08亿元，增幅3.80%，下表列出本集团主要损益项目变化：

　　单位：人民币千元

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　　本集团营业收入主要项目的金额、占比及变动情况如下：

　　报告期内，本集团实现营业收入254.12亿元，同比增长2.61亿元，增幅1.04%，其中利息净收入同比增长27.53亿元，增幅19.26%，手续费及佣金净收入同比增长2.85亿元，增幅8.36%，其他非利息净收入同比下降27.77亿元，降幅37.26%。

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：尾差为四舍五入原因造成。

　　3.2.2 资产负债表分析

　　3.2.2.1 资产

　　报告期末，本集团资产总额为23,882.29亿元，较上年末增长1,511.47亿元，增幅6.76%。

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：1、包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资；

　　2、包括衍生金融资产、固定资产、无形资产、递延所得税资产及其他资产。

　　客户贷款和垫款

　　报告期末，本集团客户贷款和垫款总额10,288.65亿元，较上年末增长5.80%。其中，公司贷款和垫款余额6,120.50亿元，较上年末增长4.84%。个人贷款和垫款余额3,238.25亿元，较上年末增长0.64%。

　　本集团积极把握逆周期刺激政策带来的发展机遇，坚持服务实体、服务小微、服务民生，加大疫情防控、普惠金融贷款投放，助力企业复工复产。围绕国家重大战略和区域经济发展，推出“上行资产池”、“上行普惠”在线金融服务平台等线上产品及服务平台，带动公司贷款规模增长；立足零售信贷可持续高质量发展，主动应对，推动消费金融业务回归本源，稳步发展住房按揭贷款业务，加快全流程风险经营能力建设，加强共债风险防控，基于大数据应用和科技赋能持续推进智能风控建设，加大智能催收等技术应用，强化贷后管理，实现规模、收益和质量的良好平衡。

　　本集团客户贷款和垫款情况详见半年度报告全文“贷款质量分析”。

　　3.2.2.2 负债

　　报告期末，本集团负债总额为22,050.53亿元，较上年末增长1,451.98亿元，增幅7.05%。

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：1、包括衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、预计负债及其他负债；

　　2、尾差为四舍五入原因造成。

　　吸收存款

　　报告期末，本集团吸收存款余额为13,016.82亿元，较上年末增加981.31亿元，增幅8.15%。本集团聚焦核心存款拓展，加强产品、渠道和客户营销的深度融合，实现存款稳健增长，存款总额占负债总额比重为58.23%，较上年末提高0.65个百分点。

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：尾差为四舍五入原因造成。

　　3.2.2.3 股东权益

　　报告期末，本集团股东权益为1,831.76亿元，较上年末增长59.50亿元，增幅3.36%，主要是由于报告期内实现净利润和利润分配。

　　单位：人民币千元

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　　4 银行业信息与数据摘要

　　4.1 资本充足率

　　单位：人民币千元

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　　注：

　　1、本集团根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》的相关要求，采用权重法计量信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用基本指标法计量操作风险加权资产，资本管理情况详见在本公司网站披露的《上海银行2020年上半年资本充足率报告》；

　　2、尾差为四舍五入原因造成。

　　4.2 杠杆率

　　单位：人民币千元

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　　4.3 流动性覆盖率

　　单位：人民币千元

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　　4.4 净稳定资金比例

　　单位：人民币千元

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　　4.5根据监管要求披露的其他财务信息

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　　注：1、存贷比为监管法人口径；

　　2、单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款余额/资本净额，

　　最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款余额合计/资本净额。

　　5 业务综述

　　5.1批发金融业务

　　报告期内，本公司积极践行服务实体经济的经营理念，紧跟国家战略布局与区域经济发展方向，发挥机构资源禀赋，深耕以上海为主的长三角、粤港澳大湾区、京津冀等重点区域，升级普惠金融、供应链金融、科创金融、民生金融、跨境金融、投资银行等“六大金融”服务体系，推出绿色金融服务方案，提升优质资产和低成本负债获取能力。深化客户经营，优化业务结构，强化风险管控，推动数字化转型，创新线上化产品，实现各项业务稳健发展。同时，本公司全力支持疫情防控及企业复工复产，率先对接政府部门并推出专项信贷额度，出台防控疫情和保障实体经济平稳发展“20条举措”，主动减费让利，切实降低企业融资成本，防疫再贷款投放规模为上海地区三家法人银行首位。

　　报告期末，公司存款余额9,521.26亿元，较上年末增长8.10%；公司贷款和垫款余额5,938.20亿元，较上年末增长4.75%；公司贷款和垫款不良率1.10%，较上年末下降0.18个百分点。报告期内，实现中间业务收入21.81亿元，同比增长19.38%。下半年，本公司将继续深化数字化转型，完善客户经营管理体系建设，打磨升级“上行普惠”、“上行e链”、“上行资产池”、“跨境线上化平台”等拳头产品，搭建数字化风控体系，培育专业人才，推进公司业务持续高质量发展。

　　报告期内，批发金融业务营业收入179.05亿元，占本集团营业收入比例为70.46%，其中，利息净收入110.22亿元，同比增长23.91%，占本集团利息净收入比例为64.66%；手续费及佣金净收入23.27亿元，同比增长18.30%，占本集团手续费及佣金净收入比例为63.08%；税前利润110.29亿元，同比增长17.53%，占本集团税前利润比例为89.99%。

　　5.1.1 公司客户

　　本公司立足国家经济社会大局，积极响应党中央、国务院和地方政府引导金融机构向企业合理让利等政策要求，切实贯彻国家六稳六保政策，积极落实金融支持稳企业保就业工作要求，通过发放疫情防控优惠贷款及支小再贷款、实施中小微企业贷款延期还本付息、推出服务收费减免政策、加大对普惠金融、供应链金融、科创金融等重点领域内企业信贷支持补贴力度等一系列措施，降低实体企业综合成本，助力企业复工复产。报告期末，累计投放防疫相关贷款28.08亿元，累计投放支小再贷款、阶段性延期还本和普惠信用贷款政策支持工具项下贷款共28.25亿元。深化上海市城市建设和服务,助力区域招商引资，支持重点产业园区建设，提升在医疗、教育、物业、旧改等方面的业务覆盖面，服务长三角生态绿色一体化发展示范区、上海自贸试验区、上海虹桥国际开放枢纽等重点区域、重大项目建设。优化上行e链平台功能，推出全流程线上化的资产池业务；创新“研发贷”等产品，升级科创金融服务，为所辖地域内超过四分之一的科创板上市企业提供服务。首批投资参与国家绿色发展基金，发布绿色金融行动方案，助力绿色产业、绿色城市发展。

　　坚持“客户为中心”的经营理念，深入推进“六大金融”服务体系，围绕数字化转型和智能化升级，通过服务流程重塑、创新线上化金融产品，构建多渠道、线上化获客模式，持续扩大客户基础。报告期末，公司客户累计23.01万户，其中，有效客户数10.05万户。普惠金融贷款客户（银保监口径）38,739户，较上年末增长16,362户，增幅73.12%。线上供应链金融贷款客户数2,510户，较上年末增长1,448户，增幅136.35%。科技型企业贷款客户1,253户，较上年末增长184户，增幅17.21%。跨境业务企业客户近1万户，自贸分账核算单元项下累计已开立自由贸易账户6,725户，较上年末增长110户，较上年末增长1.66%。

　　5.1.2 普惠金融

　　本公司坚持将服务小微作为战略重点，继续以线上化、平台化、标准化、集中化为发展方向，围绕产品体系、获客渠道、服务流程、队伍建设等方面，推动普惠金融业务可持续发展。积极响应央行支小再贷款、稳企业保就业等系列政策，全力支持小微企业复工复产，保障实体经济平稳健康发展。创新推出普惠金融数据类产品，整合、运用行内外风险大数据，开展量化模型分析，实现大数据增信。通过运用“大数据+人工智能”技术，持续完善客户画像，开展自动化风险筛查，提升主动风险管理能力。紧密围绕客户需求，建设“上行普惠”在线金融服务平台，丰富服务渠道，优化客户体验，为小微企业提供覆盖注册、开户、贷款、理财、结算等功能的全流程线上化综合金融服务。本公司将持续丰富“上行普惠”产品体系，打造数据驱动、纯线上化的上行普惠业务平台，打磨轻型、便捷的业务流程，以极简高效的用户体验，推动普惠金融业务发展再上新台阶。

　　报告期内，普惠金融贷款投放金额229.93亿元，同比增长128.10亿元，增幅125.80%。报告期末，普惠金融贷款余额（银保监口径）352.20亿元，较上年末增长114.90亿元，增幅48.42%。

　　5.1.3供应链金融

　　本公司以客户为中心，深耕产业场景服务，引入金融科技手段，搭建流程线上化、管理自动化、模式标准化、渠道移动化的线上供应链金融产品体系。持续推进重点行业拓展，聚焦高端制造、医疗医药、建筑施工、数字消费等重点行业，深化供应链金融服务，拓宽普惠金融服务覆盖。完善线上供应链服务平台，完成“上行e链”线上供应链金融服务平台与“上行普惠”系统功能融合，提升客户服务能级；推出全流程在线“上行资产池”产品，为企业经营交易过程中收取的各类票据和自身其他资产提供便捷的融资、托收、管理等综合金融服务。强化金融科技赋能，进一步加强大数据、人工智能等技术应用，优化及推广线上供应链产品，丰富“非接触式服务”方式保障疫情期间金融服务，持续推进供应链金融“数字化、线上化”转型，走通线上供应链金融助力普惠金融发展的道路。本公司将以科技创新引领产品创新，围绕产业链和客户交易全生命周期，丰富“上行e链”、“上行资产池”等拳头产品服务场景和服务模式，深化品牌特色，持续提升普惠金融服务能级。

　　报告期末，本公司围绕产业链核心、对上下游企业供应链金融信贷支持余额328.31亿元，同口径下较上年末增长34.13亿元，增幅11.60%；同口径下投放金额210.16亿元。通过线上供应链金融带动普惠金融贷款余额较上年末增长184.85%，惠及的普惠金融贷款客户数较上年末增长1,029户，线上供应链助力普惠金融成效显著。

　　5.1.4 科创金融

　　本公司积极贯彻国家创新驱动战略，主动服务上海建设具有全球影响力科创中心，以专业化的服务，聚焦集成电路、生物医药、人工智能等重点行业，助推科创企业高质量发展。

　　产品方面，以“覆盖企业全生命周期服务”为目标，围绕科创贷款、服务咨询、现金管理、产业链服务、投贷联动等五个维度打造科创产品体系。搭建“海创e家”投融资交流服务平台，为科技型企业、股权投资机构提供一站式开户、支付结算、投融资等综合金融服务。创新推出研发贷产品，聚焦企业研究开发、技术成果转化阶段的资金需求。针对已上市及有上市计划的科技型企业，通过科创板上市服务中心设计专属服务方案。客户方面，结合园区金融开展批量获客，从源头提升高新技术企业服务覆盖面。深化与张江集团、上海交通大学、中国科学院、上海市科学技术委员会、自贸区临港新片区管理委员会等一系列产、学、研、政府机构合作，探索以联合创新中心、科创金融实验室等创新模式，依托创新服务载体，共享客户资源，加速促进科创成果转化。本公司将继续依托创新服务载体，紧密联结科创板、创业板市场，以科创金融融合绿色发展理念，支持新兴产业发展。

　　报告期末，科技型企业贷款余额869.36亿元，较上年末增长2.47%。

　　5.1.5 民生金融

　　本公司立足上海市场，加快提升长三角区域经营能力，致力于打造“民生金融”服务体系，覆盖基础设施、政务服务、医疗、教育、养老、物业、旧区改造等重点领域。深耕上海市场，启动“助力区域招商引资”专项行动计划，在配套地块开发、基础设施建设、助力企业落户等方面为地方政府机构提供全方位的综合金融服务，成为北外滩招商引资系列活动的独家合作银行。作为上海市信用就医服务首批试点银行之一，参与2020年上海市政府实事工程—医疗付费“一件事”项目，通过创新信用就医、无感支付等便捷就医服务，实现首批试点医院服务覆盖率近50%；本公司是上海智慧医疗服务时间最长、服务医院数量最多的银行之一，首创全流程“刷脸就医”、智能住院服务机器人等多项就医便民服务。结合疫情影响下医疗改革产生的服务创新需求，升级打造融合线上+线下、服务医院+患者的“上银e疗”服务生态圈，服务138家上海地区的公立医院。与上海市教委共同推动教育对外开放、民办教育发展、教育信息化建设等重点工作，落地实施“留学上海认同卡”、上海市民办中小学财经素养教育等项目，初步打造面向国际学校、优质民办学校等目标客户的特色综合服务体系。为超2,400个小区提供房屋维修资金管理服务，报告期内维修资金托管业务的新增市场份额占比超60%。主动对接上海市政府工作重点及重大民生工程，牵头组建2020年度上海市首个市级旧改银团贷款项目。紧跟国家战略，深入服务长三角一体化发展，主动服务长三角生态绿色一体化发展示范区、上海自贸试验区新片区、上海虹桥国际开放枢纽等重点区域建设，聚焦区域一体化重大项目、区域产业转型升级、区域同业合作等领域不断提升专业服务能力。本公司将继续聚焦国家重大战略和重点项目，助力经济转型；围绕城市健康医疗、教育、住房等民生领域重要环节，精准发力，切实提升民生金融服务的供给能力。

　　报告期内，民生金融贷款投放金额219.25亿元，同比增长50.45%。报告期末，民生金融贷款余额458.57亿元，较上年末增长57.30%。

　　5.1.6 跨境金融

　　本公司积极响应国家对金融机构支持“稳外贸”的要求，通过内外部合作平台，全力支持企业复工复产。加大支持自贸区及新片区建设、长三角一体化建设力度，在稳定外贸、跨境便利、平台联动等方面持续发挥优势，为客户提供个性化、高质量的跨境金融服务，在疫情影响下的复杂经济环境中，保持良好的发展态势。一是支持疫情防控，稳外贸促发展。加大对外贸企业外向型经济金融支持，全力支持民营企业复工复产，联合上海市台办推出“支持台资企业复工复产专项纾困授信服务方案”，专项提供人民币20亿元授信额度支持受疫情影响的台资企业。针对疫情防控物资材料进口需求，开通跨境汇款应急绿色通道，减免汇款手续费，保障特殊时期金融服务畅通。报告期内，已为相关企业办理紧急付汇92笔，支持价值2,148.75万美元的防疫物资进口。二是把握政策机遇，开展各类跨境创新业务试点，推广资本项目便利化及贸易外汇收支便利化。报告期末，已为22家企业办理了资本项目收入支付便利化业务，共计1,505笔，累计金额3.61亿美元。三是持续加强与上银香港、上银国际在债券承销、跨境银团贷款、香港本地融资等方面协同联动，带动跨境业务快速发展。在境外发债市场，主动研判国际市场走势，发挥集团在港机构优势，报告期内助力优质客户深度参与境外资本市场。与香港上海商业银行、台湾上海商业储蓄银行及西班牙桑坦德银行的前、中、后台多维度深入合作，通过互荐机制累计落地客户1,224户，为“走进来”客户提供了本地化、定制化的一揽子金融服务。本公司将依托线上化平台，升级数字化、智能化的跨境金融服务；深耕区域经济，为央企、地方国企、优质民企等提供境内外平台联动的一揽子产品服务。

　　报告期末，外汇企业日均存款130.80亿美元，同比增长10.78%；报告期内，实现跨境中间业务收入5.70亿元，同比增长3.64%。

　　5.1.7 投资银行

　　本公司聚焦优质对公客户，提供投资银行专业服务，强化价值创造。持续推动创投中期票据、并购票据等债券创新产品多点落地。积极履行社会责任，针对防疫企业发行全国首批疫情防控债务融资工具、债权融资计划和理财直接融资工具，累计发行金额103.80亿元，承销份额67.80亿元；推进股债结合产品，落地实施上海地区首单创投企业中期票据。积极推进产业类并购业务，坚持服务实体经济，聚焦市场热点并购领域，上半年产业类并购业务参与度稳步提升，并购业务数同比翻番。加强同业合作，通过银团方式积极参与地方经济发展和民生建设，重点服务本公司所在区域的城市更新、高技术产业转型升级等项目，报告期内，人民币银团业务规模同比增长14.60%。持续完善科创板和创业板企业综合金融服务方案，提升上市全流程服务，为所辖地域内超过四分之一的科创板上市企业提供服务。加快投资银行业务数字化转型，完善投资银行风险内控机制，在机构、制度及人员等方面加大建设，提升投资银行业务的后续管理、风险内控能力。本公司将聚焦投行业务与公司业务的协同联动，丰富服务模式，扩大服务覆盖面，更好的支持实体经济个性化、多样化的金融服务需求。

　　报告期内，债务融资工具承销规模快速增长，承销金额909.48亿元，同比增长61.12%。

　　5.1.8金融市场及金融同业

　　本公司以“深化金市同业经营体系改革”为主线，以提升“组合管理能力、核心交易能力”两大核心能力为聚焦，深化客户经营、优化业务结构、把握市场机遇、加快转型步伐，有效应对内外部市场环境变化，实现各项业务稳健发展。

　　深化同业客户专业化经营，提升客户经营的深度和效率。一是提升客户经营深度。完善同业客户分类营销、分层经营的工作体系，聚焦银行、证券、基金等重点客群精准营销，有效提升同业客户综合价值贡献。报告期末，总分行级重点客户数量较上年末提升了10%；同业活期存款日均888.78亿元，同比增长6.31%。二是推进集约化经营，提升经营效率。以业务准入和授信发起为切口，提升客户营销层级，提升对客户端到端的服务能力，提升业务落地效率。

　　主动应对疫情形势变化，着力提升资产负债管理能力。通过持续提高策略精准性、加快结构调整步伐、强化组合管理数字化支撑，提高资产负债运作水平。一是聚焦配置策略精准性，在上半年利率中枢大幅下行趋势下严格控制资产配置久期，把握利率反弹后的同业及债券资产配置机会；同时在利率低位时点，主动拉长同业负债期限，新增负债期限同比提升0.27年，负债付息率同比降低63个基点。二是加快资产业务结构调整，回归本源、支持实体经济，围绕普惠金融、供应链金融、科创金融等特色领域，加大对长三角、粤港澳大湾区、京津冀等重点区域核心客户的投融资支持，企业客户债券融资规模294.59亿元，同比增长269.41%。三是提升组合管理数字化支撑。通过系统建设和数据集市搭建，拓展资产负债规模、期限、利率及约束条件分析维度，提升数据应用系统功能，借助系统提高策略实施、跟踪、评估、修正过程管理效率，深入赋能资产负债配置管理，为组合管理提供数字化支撑，资产负债利差同比提升22个基点。

　　聚焦核心交易能力提升与转化，增强市场竞争力与影响力。一是深化核心交易能力。坚持策略先行，通过不断挖掘债券、外汇及黄金品种的定价逻辑体系，搭建跨品种、跨市场、跨期限的核心策略库。报告期内，债券交易年化收益率同比提高11个基点。作为银行间市场核心交易机构，继续保持银行间市场债券做市商、债券通做市商、利率互换做市商、利率债及政金债承销团成员等主要业务资质，持续提升交易业务市场影响力。报告期内，荣获中国外汇交易中心评选的2019年度“核心交易商”、“优秀货币市场交易商”、“优秀债券市场交易商”、“优秀衍生品市场交易商”、“对外开放贡献奖”、“最大进步综合做市机构奖”、“最大进步远掉做市机构奖”、“最佳外币对会员奖”等多个奖项。持续保持主要市场交易活跃度，债券结算总量8.10万亿元，同比增长21.86%；利率互换交易量5,797亿元，同比增长1.45%，外汇交易量4.31万亿元，同比增长4.03%；贵金属交易量1,839.27亿元，同比增长41.50%。二是强化交易对代客的支撑。从产品、客户两个方面，提升代客业务对客户的服务能级。产品方面，构建覆盖汇率、利率、黄金的多币种、全品类避险产品组合，创新日历远期组合、双币种存款等多项代客产品；客户方面，对客户现有融资类、存款类、结算类等存量业务进行分类挖掘，形成以降成本、提收益、套期保值等典型特征为代表的客户画像体系。报告期内，代客交易量同比增长11.98%，代客业务客户数同比增长66.67%，代客业务中间业务收入同比增长68.56%。

　　5.1.9资产托管

　　本公司持续推进托管业务向同业客户转型，加大对各类金融机构的托管营销和业务服务，聚焦公募基金、银行理财、保险产品、资产证券化四大细分市场，实现托管规模较上年末合计增长10.98%。积极关注市场热点，通过产品创新、流程优化、服务增效，成功引入ETF交易型开放式指数基金、现金管理类保险资管计划等创新类产品托管业务，为各类金融机构提供更专业、更高效的托管服务。加快托管业务数字化建设，稳步推进新一代托管系统建设，上线托管网银等指令电子化功能，全面提高托管业务运营自动化程度和业务效率。

　　报告期末，本公司资产托管业务规模19,088.53亿元，较上年末增长6.77%；其中，同业托管规模11,537.98亿元，较上年末增长7.13%。报告期内，实现资产托管业务收入2.62亿元。

　　5.1.10 资产管理

　　本公司顺应市场与监管环境变化，加快完善理财产品体系，积极提升主动管理能力，优化资产结构，强化风险管理支撑，持续推进理财业务发展转型。报告期末，理财产品存续规模3,624.49亿元。其中，非保本理财产品存续规模3,409.34亿元，较上年末增长11.85%；保本理财产品存续规模215.15亿元，较上年末下降12.63%。在理财登记托管中心报备的净值型产品规模2,328.45亿元，较上年末增长22.08%，占非保本理财产品的68.30%，较上年末提高5.73个百分点。报告期内，实现理财中间业务收入7.87亿元，较上年同期增长73.73%。

　　以客户需求为中心，加快健全产品体系，不断提升客群经营能力。一是围绕财富管理战略布局，深挖零售客户需求，不断夯实涵盖稳健、平衡、成长和进取四个层级的“金字塔”型产品体系，加快构建与产品体系相匹配的“固收+”核心策略，加大具有高价值回报属性的中高阶产品投放，丰富各层级客户对不同风险-收益定位产品的配置选择，助力零售客户规模及财富管理综合资产规模双提升。报告期末，零售理财客户数较上年末增长6.35%；零售渠道理财产品规模占比90.15%，较上年末提高0.08个百分点；理财业务对零售客户综合资产（AUM）的增量贡献为50.25%，较上年末提高4.29个百分点。二是融合数字科技提升客群经营能力，以大数据应用为基础开展新户拓展及重点客群专项营销，显著提高客户需求与产品的匹配度。报告期内，累计拓展零售理财新户7.62万户；报告期末，零售理财客户综合资产（AUM）较上年末增长13.40%，其中代发工资、养老及财富三类客群综合资产（AUM）分别较上年末增长13.40%、11.27%和12.06%。

　　以服务实体为宗旨，增强主动管理能力，不断优化资产结构。一是积极对接国家和区域发展战略，围绕普惠金融、供应链金融、科创金融等特色领域，持续引导理财资金流向实体经济，加强对公司客户综合金融服务支撑。报告期末，理财对公司客户融资规模1,038.69亿元，较上年末增长15.68%。二是着力完善以大类资产配置为核心的研究框架，在服务实体中进一步提升主动管理能力，优化资产结构。在标准化债权方面，通过加强市场利率和流动性跟踪，强化信用研究支撑，不断提升债券的投资交易能级。报告期末，非保本理财产品中债券投资规模2,693.78亿元，在理财资产中的占比较上年末提高5.41个百分点。在非标债权方面，合规、审慎开展业务，非标债权投资占非保本理财产品的比例为13.84%。在权益资产方面，夯实FOF（基金中基金）投研基础，把握权益市场机遇，加强与优秀持牌金融机构合作，合理拓展权益投资策略，权益类资产余额为119.07亿元，较上年末增长9.52%。

　　（下转B112版）