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2020年08月01日 星期六 上一期  下一期
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平安基金管理有限公司

  网址:http://www.ciccwm.com

  (82) 中国国际金融股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  法定代表人:毕明建(代)

  传真: 0755-83196250

  客服电话: 0755-83196207

  网址: www.cicc.com

  (83) 湘财证券股份有限公司

  注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

  办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

  法定代表人:孙永祥

  客服电话:400-888-1551/95532

  传真:021-68865680

  网址:www.xcsc.com

  (84) 安信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  法定代表人:黄炎勋

  客服电话:400-800-1001

  网址:www.essence.com.cn

  (85) 东方证券股份有限公司

  注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

  办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层

  法定代表人:潘鑫军

  联系人:孔亚楠

  联系电话:021-63325888

  客服电话:95503

  传真:021-63326173

  网址:www.dfzq.com.cn

  (86) 中信证券(山东)有限责任公司

  注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

  法定代表人:姜晓林

  客服电话:95548

  传真:0532-85022605

  网址:sd.citics.com

  (87) 国海证券股份有限公司

  注册地址:广西桂林市辅星路13号

  办公地址:广西南宁市滨湖路46号

  法定代表人:何春梅

  客服电话:95563

  网址:www.ghzq.com.cn

  (88) 中泰证券股份有限公司

  注册地址:山东省济南市经十路20518号

  办公地址:山东省济南市经七路86号证券大厦

  法定代表人:李玮

  客服电话:95538

  传真:0531-68889752

  网址:www.zts.com.cn

  (89) 中航证券有限公司

  注册地址:江西省南昌市抚河北路291号

  办公地址:江西省南昌市抚河北路291号

  法定代表人:丛中

  客服电话:95335

  网址:www.avicsec.com

  (90) 平安证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

  办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

  法定代表人:何之江

  客服电话:95511-8

  传真:0755-82400862

  网址:www.stock.pingan.com

  (91) 恒泰证券股份有限公司

  注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

  办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

  法定代表人:庞介民

  传真:0471-3979545

  客服电话:956088

  网址:www.cnht.com.cn

  (92) 中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址:北京市朝阳门内大街188号

  法定代表人:王常青

  客服电话:400-8888-108

  传真:010-65182261

  网址:www.csc108.com

  (93) 中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:陈共炎

  联系人:辛国政

  客服电话:400-8888-888/95551

  传真:010-83574807

  网址:www.chinastock.com.cn

  (94) 广发证券股份有限公司

  注册地址:广州市黄埔区中新广场知识城腾飞一街2号618室

  办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦

  法定代表人:孙树明

  客服电话:95575

  传真:020-87557689

  网址:www.gf.com.cn

  (95) 兴业证券股份有限公司

  注册地址:福州市湖东路268号

  办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

  法定代表人:杨华辉

  联系人:乔琳雪

  联系电话:021-38565547

  客服电话:95562

  传真:0591-38507538

  网址:www.xyzq.com.cn

  (96) 华泰证券股份有限公司

  注册地址:南京市江东中路228号

  办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

  法定代表人:张伟

  客服电话:95597

  传真:0755-82492962(深圳)

  网址:www.htsc.com.cn

  (97) 方正证券股份有限公司

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

  办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层

  法定代表人:施华

  客服电话:95571

  传真:010-57398130

  网址:www.foundersc.com

  (98) 信达证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人:肖林

  客服电话:95321

  网址:www.cindasc.com

  (99) 长城证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人:曹宏

  客服电话:400-6666-888

  传真:0755-83515567

  网址:www.cgws.com

  (100) 招商证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层

  办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层

  法定代表人:霍达

  客服电话:95565;400-8888-111

  传真:0755-82943636

  网址:www.newone.com.cn

  (101) 申万宏源证券有限公司

  注册地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场45楼

  办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场40楼

  法定代表人:杨玉成

  客服电话:95523或4008895523

  传真:021-33388224

  网址:www.swhysc.com

  (102) 国信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

  法定代表人:何如

  客服电话:95536

  网址:www.guosen.com.cn

  (103) 中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人:张佑君

  客服电话:95548

  网址:www.cs.ecitic.com

  (104) 国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

  办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

  法定代表人:贺青

  传真:021-38670666

  网址:www.gtja.com

  服务热线 : 95521 / 4008888666

  (105) 海通证券股份有限公司

  注册地址:上海市黄浦区广东路689号

  办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

  法定代表人:周杰

  联系人:李笑鸣

  联系电话:021-23219275

  客服电话:95553

  传真:021-23219100

  网址:www.htsec.com

  (106) 宁波银行股份有限公司

  注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

  办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

  法定代表人:陆华裕

  客户服务电话:95574

  网址:www.nbcb.com.cn

  (107) 浦领基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

  办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

  法定代表人:聂婉君

  电话:010-59497361

  传真:010-64788016

  联系人:李艳

  客户服务热线:4000125899

  网址:www.zscffund.com

  (108) 中信证券华南股份有限公司

  注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

  办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

  法定代表人:胡伏云

  客户服务电话:95548

  传真:020-88836984

  网址:www.gzs.com.cn

  (109) 民商基金销售(上海)有限公司

  注册地址:上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室

  办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

  法定代表人:贲惠琴

  联系人:杨一新

  联系电话:021-50206003

  传真:021-50206001

  客服电话:021-50206003

  公司网站 http://www.msftec.com

  (110) 华安证券股份有限公司

  注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

  办公地址:合肥市蜀山区南二环路959号财智中心华安证券B1座0327室

  邮政编码:230081

  法定代表人:章宏韬

  客服电话:95318

  网址:www.hazq.com

  (111) 江苏汇林保大基金销售有限公司

  注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

  办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005

  法定代表人:吴言林

  电话:025-66046166转837

  传真:025-56663409

  联系人:孙平

  客户服务热线:025-66046166

  网址:www.huilinbd.com

  (112) 华鑫证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

  法定代表人:俞洋

  办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

  传真电话:021-54967293

  客服电话:4001099918

  网站:www.cfsc.com.cn

  (113) 海银基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

  办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼

  法定代表人:巩巧丽

  传真:021-80133413

  客服电话:400-808-1016

  公司网址:www.fundhaiyin.com

  (114) 世纪证券有限责任公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406

  办公地址:广东省深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

  法定代表人:李强

  客服电话:4008323000

  网址:www.csco.com.cn

  (115) 首创证券有限责任公司

  注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

  办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

  法定代表人:毕劲松

  电话:95381

  网址:www.sczq.com.cn

  (116) 上海云湾基金销售有限公司

  注册地址:中国上海自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

  办公地址:中国上海自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

  法定代表人:冯轶明

  联系人:范泽杰

  联系电话:021-20538888

  客服电话:021-20538888

  网址:www.zhengtongfunds.com

  (117) 南京证券股份有限公司

  注册地址:南京市玄武区大钟亭8号

  办公地址:南京市江东中路389号

  法定代表人:李剑锋

  客服电话:95386

  网址:www.njzq.cn

  (118) 大同证券有限责任公司

  注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

  办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

  法定代表人:董祥

  电话:4007-121212

  传真:0351-7219891

  网址:www.dtsbc.com.cn

  (119) 西南证券股份有限公司

  注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

  办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

  法定代表人:廖庆轩

  客服电话:95355、400-8096-096

  传真:023-63786212

  网址:www.swsc.com.cn

  (120) 万联证券股份有限公司

  注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

  办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场E座12层

  法定代表人:罗钦城

  传真:020-38286588

  客服电话:400-8888-133

  网址:www.wlzq.cn

  (121) 深圳安见基金销售有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市南山区中洲控股大厦B座32K室

  法定代表人:吴永宏

  联系人:陈鹏

  电话:0755-66607751

  (122) 渤海证券股份有限公司

  注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  办公地址:天津市南开区宾水西道8号

  法定代表人:安志勇

  客服电话:4006515988

  网址:www.ewww.com.cn

  (123) 德邦证券股份有限公司

  注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

  办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼

  法定代表人:武晓春

  联系人:刘熠

  电话:021-68761616

  网址:www.tebon.com.cn

  (124) 华融湘江银行股份有限公司

  注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦

  办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦

  法定代表人:黄卫忠

  客服电话:96599

  网址:www.hrxjbank.com.cn

  (125)招商银行股份有限公司

  注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  法定代表人:李建红

  联系人:邓炯鹏

  联系电话: 0755-83077278

  客服电话:95555

  网址:www.cmbchina.com

  (二)注册登记机构

  名称:平安基金管理有限公司

  注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

  办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

  法定代表人:罗春风

  电话:0755-22624581

  传真:0755-23990088

  联系人:张平

  (三)出具法律意见书的律师事务所

  律师事务所:北京市京伦律师事务所

  地址:北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座1910

  负责人:曹斌(执业证号:11101200110651368)

  电话:010-68938188

  传真:010-88578761

  经办律师:杨晓勇(执业证号:11101200210185600)

  王月贤(执业证号:11101201011310452)

  联系人:杨晓勇(执业证号:11101200210185600)

  (四)审计基金财产的会计师事务所

  会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

  办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

  法定代表人:李丹

  联系电话:(021)2323 8888

  传真电话:(021)2323 8800

  经办注册会计师:郭素宏、邓昭君

  联系人:邓昭君

  四、基金的名称

  平安深证300指数增强型证券投资基金

  五、基金的类型

  股票型证券投资基金

  六、基金的运作方式

  契约型开放式

  

  七、基金的投资

  (一)投资目标

  本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制的方法拟合、跟踪深证300指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。

  (二)投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%,其中投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

  (三)投资策略

  1、资产配置策略

  本基金的大类资产由股票资产和非股票资产构成。其中股票资产中绝大部分股票组合为全复制深证300指数的成份股及其备选成份股组合,非股票组合绝大部分由现金以及到期日在一年以内的政府债券的组成,主要用于支付赎回款、支付增发或配股款项,支付交易费用、管理费和托管费等。

  本基金为增强型指数基金,股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%,其中投资于深证300指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。在基金运作过程中,为尽量减少跟踪误差,基金管理人将在法律法规和基金合同规定的范围内,根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,尽可能降低现金组合所占比重,防止因现金比例增加而导致跟踪误差的加大。

  2、股票投资策略

  本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过全样本复制的方式拟合、跟踪深证300指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益率。

  (1)指数复制策略

  本基金将采用全样本复制的方式,即按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指数的业绩表现,具体包括:跟踪组合的构建和日常管理中的调整。

  1)跟踪组合的构建

  基金管理人将根据深圳证券信息有限公司提供的成份股及权重数据进行相应的买入或卖出操作,使跟踪组合的构成与标的指数基本一致。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股流动性不足、深证市场整体流动性不足等),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。

  ① 单一或部分权重较大成份股流动性不足:若单一或部分权重较大的成份股流动性不足而无法有效交易时,基金管理人可以采用特征较为相近的股票或股票组合等方式进行部分或全部替代。对替代股票的选择一般需综合考虑备选股票和被替代股票在行业所属、基本面、股价相关性和贝塔特性近似程度等方面;在单个股票无法完全符合替代要求的情况下,基金管理人可以构建流动性好且属性相近的股票组合,并通过权重的调整获得与被替代股票相似的股价相关性和贝塔特性。

  ② 较多成份股流动性不足或流动性不足成份股累计权重较大:在深证市场整体流动性偏弱,或较多成份股出现流动性不足的情况下,基金管理人可以采用分层优化的方法替代全样本复制进行跟踪组合构建,分层优化复制方式将综合考虑权重分布和行业分类等因素。通过分层优化,基金管理人可以用较少的流动性好的股票组合近似拟合标的指数组合,较少因流动性风险带来的额外交易成本和跟踪误差。

  此外,对于因股票在实际投资中各种操作限制造成无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人将以减少跟踪误差为目标采取及时合理的方法进行组合优化。

  2)跟踪组合的调整

  本基金为开放式基金,由于基金开放日基金的申购、赎回、转换业务、标的指数成份股定期或不定期的调整、成份股权重调整、成份股投资受限等因素的影响,使得跟踪组合需要适时进行个股或权重的调整。

  根据调整周期,具体分为定期调整和不定期调整:

  ① 定期调整

  深证300指数成份股的定期调整定于每年1月和7月的第一个交易日实施,通常在前一年的12月和当年的6月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公布样本调整方案。在指数定期调整方案公布之后,基金管理人将根据调整后的成份股及权重状况,及时对现有组合的构成进行相应的调整。为减少成份股的集中调整短期内对调入或调出股票股价影响,基金管理人可以采用逐步渐进的调整方式,即在调整方案公布后至正式记入指数前,根据对市场趋势的判断将成份股调整分步推进。

  ② 不定期调整

  ■标的指数相关的调整

  由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、新股上市、临时调入及调出成份股等)的原因,基金管理人需要及时根据其调整方案对跟踪组合进行相应的调整。

  ■应对日常业务的调整

  申购、赎回、转换等业务会需要基金保留一定比例现金并造成基金现金比例变化,尤其是在出现较大规模的申购、赎回、转换等业务的时,会造成基金资产现金比例大幅度变化,从而使得跟踪误差在短期内可能会加大。基金管理人将综合考虑市场趋势、基金持有人盈亏比例、历史现金流表现等因素预判应对申购、赎回、转换等业务所需现金流,尽可能将现金比例维持在较低水平。

  ■应对投资限制的调整

  根据相关法律法规和基金合同的有关投资限制的规定,本基金在构建跟踪组合时应尽量避免超越相关限定性规定。若因全样本复制标的指数组合而导致出现突破投资限制的情况,则必须在规定的时间之内进行调整,以保证跟踪组合符合法律法规和基金合同的要求。

  ■应对禁止投资的调整

  标的指数的部分成份股由于法律法规的限制无法作为本基金的投资标的,或因涨跌停、停牌等原因导致本基金无法按指数成份股要求进行投资。在这些情况下,本基金将采用相同行业属性、基本面特征相似、股价相关性和贝塔特性近似程度高的股票或构建流动性好且属性相近的股票组合进行投资。

  ■其他调整

  在基金的实际运作过程中,因除上述原因导致的必须对当前的跟踪组合进行调整时,基金管理人可以根据实际情况,以减少跟踪误差为目标进行相应的临时调整。

  (2)股票增强策略

  本基金在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上,辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资,以求获取超越标的指数的收益率表现。

  1)基于成份股基本面分析的增强

  鉴于中国股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性,本基金将通过对标的指数成份股及其备选成份股的基本面分析,剔除或低配部分标的指数成份股,以达到增强组合收益的效果。

  具体而言,主要考虑以下因素:

  ① 上市公司基本面状况差、缺乏或正在丧失核心竞争优势、盈利增长能力弱和持续性差等;

  ② 当前股价与中长期估值水平相比处在历史高位,或在可比公司中,股票相对估值水平偏高,并缺乏业绩支持;

  ③ 其他重大情况。例如面临重大的不利行政处罚或司法诉讼的个股、有充分而合理的理由认为其市场价格被操作的个股等。

  为尽量减少跟踪误差,并达到基金投资比例的要求,本基金将对上述被剔除或低配的个股进行替换,该替换策略将遵循指数复制策略当中的替换原则。

  2)基于非成份股投资机会的增强

  本基金所跟踪的目标指数为深证300指数,该指数涵盖深圳主板、中小板和创业板三个市场。因此,本基金将基于公司对证券市场个股和新股(含首次公开发行和增发)深入研究的基础上,精选出具有综合性比较优势的个股,在基金投资比例允许的范围内适度参与非成份股和新股投资。

  ① 非成份股精选策略

  在控制风险水平和跟踪误差的前提下,为达到或超越标的指数收益的目的,在个股选择中将采用GARP选股策略精选股票进行投资。重点关注以下指标:

  ■成长速度:重点选择营业收入和营业利润在行业中未来将保持相对领先增长速度的公司。

  ■成长空间:通过分析公司所处的行业前景,行业集中度和在行业中的地位,选择服务和产品未来具备广阔成长空间的公司。

  ■成长模式:通过对公司的竞争壁垒、内部管理能力、行业属性等进行定性分析,选择业绩增长具有合理基础,在未来能够持续的公司。

  ■成长估值:重点关注PEG〈1或低于行业平均水平的公司。

  ② 一级市场股票投资

  在对相关发行主体的基本面因素进行认真研究的基础上,结合二级市场的平均估值水平、类似券种上市之后的平均溢价率等指标,本基金将有选择性地参与一级市场股票投资,或基本面较好、股价被低估的增发或配股,以在不增加额外风险的前提下提高基金资产收益水平。

  3、权证投资策略

  本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。

  4、债券投资策略

  本基金将以降低基金的跟踪误差为目的,在控制流动性风险的基础上,构建债券投资组合。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。基金管理人将优先选择信用等级较高、剩余期限较短、流动性较好的政府债券进行投资,合理分配基金资产在债券上的配置比例。

  5、现金头寸管理

  由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应对上市公司配股和增发等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括:

  1)合理控制现金头寸:根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存,最大限度降低现金的持有比例;

  2)提升现金头寸收益:在法律法规或市场条件允许的前提下,通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。

  6、跟踪误差控制与管理

  本基金对标的指数的跟踪目标是:力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。每日对基金组合与业绩比较基准的收益率偏离度进行跟踪,每月末、季度末定期分析基金跟踪误差变化情况及其原因,并根据跟踪误差的来源和其可控制性,有针对性的进行管理和控制。

  ■

  7、股指期货投资策略

  本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。

  本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。

  基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。

  若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

  (四)投资决策依据和决策程序

  1、决策依据

  以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

  2、决策程序

  (1)投资决策委员会制定整体投资战略。

  (2)投资研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建股票备选库、精选库,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持。

  (3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,结合投资研究部对证券市场、上市公司、投资时机的分析,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、行业配置、重仓个股投资方案。

  (4)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。

  (5)根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由集中交易室执行。

  (6)集中交易室按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。

  (7)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

  (8)风险管理委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

  (五)业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为深证300指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率(税后)×5%。

  本基金采用深证300指数和商业银行活期存款利率(税后)作为业绩比较基准主要基于以下原因:

  本基金以深证300指数作为跟踪标的,但由于相关法规的要求,本基金股票投资的最高比例被设定为95%,因此在业绩比较基准中深证300指数的比例被设定为95%,剩余5%的业绩比较基准则采用商业银行活期存款利率(税后),以反映在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后不少于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券投资。

  如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金管理人有权对此基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,在履行必要手续后,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,并在更新的招募说明书中列示。

  (六)风险收益特征

  本基金属于股票型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

  (七)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

  1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

  2、有利于基金资产的安全与增值;

  3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;

  4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。

  (八)其他

  1、投资理念

  本基金采用全样本复制的方式进行指数化投资,并结合相对增强投资策略,以达到或超越具有良好市场代表性、流动性与投资性的深证300指数的收益率水平,为投资者提供一个有效分享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资机会。

  2、标的指数

  本基金的标的指数是深证300指数。

  深证300指数于2009年11月4日发布,对深圳A股初步筛选后的样本股,根据平均流通市值及平均成交金额进行综合排名,选取排名靠前300只股票组成样本。深证300指数的300只成份股涵盖了深圳主板、中小板和创业板三个市场,总流通市值占全部深圳证券市场的70%左右,是目前唯一覆盖深圳证券市场三个市场层次的规模指数。

  若出现因深证300指数被停止编制并发布、被其他指数替代(单纯更名除外)或指数编制方法等出现重大变更等原因导致深证300指数不宜继续作为标的指数的情形,或法律法规或监管机构对证券投资基金股票投资比例限定的规定进行调整,则基金管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑持有人利益的前提下,变更基金的标的指数。本基金由于上述原因变更标的指数,不需召开基金份额持有人大会通过,但应及时通知本基金托管人并报中国证监会,并在履行必要手续后,在中国证监会规定媒介上公告,并在更新的招募说明书中列示。

  3、投资禁止行为与限制

  (1)禁止用本基金财产从事以下行为

  1)承销证券;

  2)向他人贷款或者提供担保;

  3)从事承担无限责任的投资;

  4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

  5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

  6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

  7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

  (2)基金投资组合比例限制

  1)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

  2)本基金与基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;

  3)基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的部分不受前述比例限制;

  4)本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%;

  5)本基金投资于深证300指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%;

  6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

  7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%;

  8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  11)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  12)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

  13)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  14)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

  本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;

  15)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

  16)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  19)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

  本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货交易账户开立、清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

  (3)若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

  4、投资组合比例调整

  基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第(16)、(17)、(18)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。

  5、 基金的融资、融券

  本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

  (九)基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日,本财务数据未经审计。

  1.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  1.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  1.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  1.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有港股股票。

  1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  1.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券投资。

  1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券投资。

  1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末无股指期货投资。

  1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期无股指期货投资。

  1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1.10.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期无国债期货投资。

  1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期无国债期货投资。

  1.10.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期无国债期货投资

  1.11 投资组合报告附注

  1.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  1.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

  基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  1.11.3其他资产构成

  ■

  1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  1.12报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  1.12.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  1.12.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  1.12.3投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  

  八、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  一、自基金合同生效以来(2011年12月20日)至2020年3月31日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

  ■

  业绩比较基准:深证300指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率(税后)×5%

  二、自基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率比较:

  ■

  注:1、本基金基金合同于2011年12月20日正式生效;

  2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓结束时各项资产配置比例符合基金合同的约定。

  

  九、基金的费用与税收

  (一)与基金运作相关的费用

  1、基金费用的种类

  (1)基金管理人的管理费;

  (2)基金托管人的托管费;

  (3)因基金的证券交易或结算而产生的费用;

  (4)基金合同生效以后的信息披露费用;

  (5)基金份额持有人大会费用;

  (6)基金合同生效以后的会计师费和律师费;

  (7)基金资产的资金汇划费用;

  (8)基金指数许可使用费;

  (9)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  (1)基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.85%年费率计提。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.85%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.85%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  (2)基金托管人的基金托管费

  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.15%年费率计提。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.15%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  (3)指数许可使用费

  本基金需根据指数使用许可协议的要求向标的指数的发布方深圳证券信息有限公司支付指数使用费。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.02%÷当年天数

  H为每日应付的指数使用许可费

  E为前一日的基金资产净值

  指数许可使用费的收取下限为每季人民币5万元(基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费,按实际计提金额收取,不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起,指数使用许可费收取下限为每季度5万元,即不足5万元时按照5万元收取。)。

  指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季支付,由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。

  如果指数许可使用费的费率或计算方法发生变动,本基金将采取调整后的费率和计算方法计算指数许可使用费。基金管理人必须按照《信息披露管理办法》的规定在规定媒介及时公告并及时通知基金托管人。

  (4)本条第1款第(3)至第(9)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

  3、不列入基金费用的项目

  本条第1款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

  4、基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

  (二)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  

  十、其他应披露事项本基金自2019年6月20日至2020年6月19日发布的公告:

  ■

  注:其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告

  

  十一、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他有关法律法规的要求及基金合同的规定,主要更新的内容如下:

  1、 根据最新资料,更新了“重要提示”。

  2、 根据最新资料,更新了“二、释义”。

  3、 根据最新资料,更新了“三、基金管理人”。

  4、 根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”。

  5、 根据最新资料,更新了“八、基金份额的申购与赎回”。

  6、 根据最新资料,更新了“九、基金的投资”。

  7、 根据最新资料,增加了“十、基金的业绩”。

  8、 根据最新资料,更新了“十三、基金的收益与分配”。

  9、 根据最新资料,更新了“十五、基金的会计与审计”。

  10、 根据最新资料,更新了“十六、基金的信息披露”。

  11、 根据最新资料,更新了“十七、风险揭示”。

  12、 根据最新资料,更新了“十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”。

  13、 根据最新资料,更新了“十九、基金合同的内容摘要”。

  14、 根据最新资料,更新了“二十、基金托管协议的内容摘要”。

  15、 根据最新资料,更新了“二十二、其他应披露的事项”。

  16、 根据最新情况,更新了“二十三、对招募说明书更新部分的说明”。

  平安基金管理有限公司

  2020年8月1日

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