■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、基金管理人就方案相关事项的说明

　　（一）东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基本情况

　　东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金根据【2013】年【11】月【21】日中国证券监督管理委员会《关于核准东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可【2013】1471号）的核准，进行募集。基金合同于2014年5月9日生效，基金托管人为平安银行股份有限公司。

　　（二）东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型的可行性

　　1、法律可行性

　　根据《基金合同》约定，可以通过召开基金份额持有人大会的方式，变更基金名称、基金投资目标、终止基金分级运作（不再设置基金份额的分级、折算、配对转换等机制）、取消上市交易等对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项。按照《基金合同》的要求，本次基金份额持有人大会决议须以特别决议通过，应当经参加大会的东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额的基金份额持有人及其代理人各自所持东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额表决权的2/3以上（含2/3）通过方为有效。

　　因此，本基金《基金合同》的修改不存在法律方面的障碍。

　　2、技术运作可行性

　　基金管理人拥有多年投资、运营、风控经验，相关系统不存在技术操作上的障碍。

　　另外本次转型不涉及基金管理人、基金托管人和登记机构的变更，技术上可以保障基金份额持有人大会顺利召开和基金份额持有人大会决议顺利执行。

　　四、本基金转型的主要风险及预备措施

　　（一）预防转型方案被基金份额持有人大会否决的风险

　　为防范转型方案被基金份额持有人大会否决的风险，基金管理人将提前向基金份额持有人征询意见。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，在履行相关程序后对转型方案进行适当修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。

　　如转型方案未获得基金份额持有人大会批准，则基金管理人将按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交新的转型方案议案。

　　（二）预防基金转型后基金运作过程中的相关运作风险

　　基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免基金转型后基金运作过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险。

　　五、反馈及联系方式

　　投资者若对本方案的内容有任何意见或建议，欢迎及时反馈给本基金管理人。

　　联系人：东吴基金管理有限公司

　　联系电话：400-821-0588

　　传真：021-50509884

　　网站：www.scfund.com.cn

　　东吴基金管理有限公司

　　2020年6月12日