公司网址：www.danjuanapp.com

　　（135）名称：方正证券股份有限公司

　　注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

　　办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层

　　法定代表人：施华

　　联系人：胡创

　　客服电话：95571

　　网址：www.foundersc.com

　　（136）名称：广州证券股份有限公司

　　地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　　法定代表人：胡伏云

　　联系人：梁微

　　电话：020-88836999

　　客服电话：95396

　　网址：www.gzs.com.cn

　　（137）名称：山西证券股份有限公司

　　注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　办公地址：山西省太原市府西街69号国际贸易中心28层

　　法定代表人：侯巍

　　联系人：孟婉娉

　　电话：0351-8686602

　　客服电话：95573

　　网址：www.i618.com.cn

　　（138）名称：上海华信证券有限责任公司

　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

　　办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼

　　法定代表人：陈灿辉

　　联系人：徐璐

　　电话：021-63898427

　　客服电话：400-820-5999

　　网址：www.shhxzq.com

　　（139）名称：中国民族证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

　　办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

　　法定代表人：何亚刚

　　联系点人：李小雅

　　电话：010-59355930

　　客服电话：4008895618

　　公司网址：www.e5618.com

　　（140）名称：中邮证券有限责任公司

　　注册地址：陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层)

　　办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号

　　法定代表人：丁奇文

　　联系人：岳帅

　　电话：010-67017788

　　客服电话：4008-8888-005

　　网址：www.cnpsec.com.cn

　　（141）名称：首创证券有限责任公司

　　地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

　　法定代表人：毕劲松

　　联系人：李淑敏

　　电话：010-59366077

　　客服电话：4006200620

　　网址：www.sczq.com.cn

　　（142）名称：太平洋证券股份有限公司

　　地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

　　法定代表人：李长伟

　　联系人：王婧

　　电话：010-88695182

　　客服电话：95397

　　网址：www.tpyzq.com

　　（143）名称：上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址：上海市黄浦区中山东一路12号

　　办公地址：上海市黄浦区中山东一路12号

　　法定代表人:郑杨

　　联系人：姜基彬

　　电话：021-61616885

　　客服电话：95528

　　公司网址：www.spdb.com.cn

　　（144）名称：平安银行股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

　　办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

　　法定代表人:谢永林

　　联系人：汤俊劼

　　电话：0755-22168301

　　客服电话：95511

　　公司网址：www.bank.pingan.com

　　（145）名称：宁波银行股份有限公司

　　注册地址：宁波市鄞州区宁东路345号

　　办公地址：宁波市鄞州区宁东路345号

　　法定代表人：陆华裕

　　联系人：廖凯亮

　　电话：0574-89068258

　　客服电话：95574

　　公司网址：www.nbcb.com.cn

　　（146）名称：成都农村商业银行股份有限公司

　　注册地址：四川省成都市武侯区科华中路88号

　　办公地址：四川省成都市武侯区科华中路88号

　　法定代表人:陈萍

　　联系人：杨琪

　　电话：028-85025649

　　客服电话：95392

　　公司网址：www.cdrcb.com

　　（147）名称：深圳前海汇联基金销售有限公司

　　办公地址：深圳市南山区铜鼓路39号大冲国际中心5号楼第7层7D单元

　　法定代表人：薛峰

　　联系人：周强

　　电话：18767126283

　　客服电话：400-9928-211

　　公司网址：www.xiniujijin.com

　　（148）名称：民商基金销售（上海）有限公司

　　注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

　　办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

　　法定代表人：贲惠琴

　　联系人：杨一新

　　电话：021-50206003

　　客服电话：021-50206003

　　公司网址：www.msftec.com

　　（149）名称：上海好买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

　　法定代表人：杨文斌

　　联系人：王诗玙

　　电话：021-20613643

　　客服电话：400-700-9665

　　公司网址：www.ehowbuy.com

　　（150）名称：北京新浪仓石基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　　办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　　法定代表人：李昭琛

　　联系人：李唯

　　电话：010-62675369

　　客服电话：010-62675369

　　公司网址：www.xincai.com

　　（151）名称：泰信财富基金销售有限公司

　　注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间

　　办公地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦c-12

　　法定代表人：张虎

　　联系人：王玲玲

　　电话：400-004-8821

　　客服电话：400-004-8821

　　公司网址：www.hxlc.com

　　（152）名称：利和财富（上海）基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区四平路257号名义31D室

　　办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦31F

　　法定代表人：黄相文

　　联系人：张瑞吉

　　电话：13917630292

　　客服电话：021-31352052

　　公司网址：www.lihe-fund.com

　　（153）名称：北京晟视天下基金销售有限公司

　　注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

　　办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21&28层

　　法定代表人：蒋煜

　　联系人：冯培勇

　　电话：010-58170950

　　客服电话：010-58170761

　　网址：fund.shengshiview.com

　　（154）名称：天津国美基金销售有限公司

　　注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

　　办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

　　法定代表人：丁东华

　　联系人：郭宝亮

　　电话：010-59287984

　　客服电话：400-111-0889

　　公司网址：www.gomefund.com

　　（155）名称：中信证券（山东）有限责任公司

　　注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

　　办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

　　法定代表人：姜晓林

　　联系人：孙秋月

　　电话：0532-85022026

　　客服电话：95548

　　网址：sd.citics.com

　　（156）名称：北京懒猫金融信息服务有限公司

　　注册（办公）地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号

　　法定代表人：许现良

　　联系人：李雪

　　电话：010-56050820

　　客服电话：4001-500-882

　　公司网址：www.lanmao.com

　　（157）名称：深圳信诚基金销售有限公司

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　办公地址：深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦49A

　　法定代表人：周文

　　联系人：殷浩然

　　电话：010-84865370

　　客服电话：0755-23946579

　　公司网址：www.ecpefund.com

　　（158）名称：东莞证券股份有限公司

　　注册地址：东莞市莞城区可园南路一号

　　办公地址：东莞市莞城区可园南路一号

　　法定代表人：陈照星

　　联系人：李荣

　　电话：0769-22115712

　　客服电话：95328

　　网址：www.dgzq.com.cn

　　（159）名称：东海证券股份有限公司

　　注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

　　办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦

　　法定代表人：陈耀庭

　　联系人：王一彦

　　电话：021-20333333

　　客服电话：95531；400-8888-588

　　网址：www.longone.com.cn

　　（160）名称：湘财证券股份有限公司

　　地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

　　法定代表人：孙永祥

　　联系人：李欣

　　电话：021-38784580

　　客服电话：95351

　　网址：www.xcsc.com

　　（161）名称：渤海证券股份有限公司

　　注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　　办公地址：天津市南开区云际道立达公寓F座渤海证券

　　法定代表人：王春峰

　　联系人：王星

　　电话：022-28451922

　　客服电话：400-651-5988

　　网址：www.ewww.com.cn

　　（162）名称：联储证券有限责任公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B 座26 楼

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333 号金砖大厦8 楼

　　法定代表人：沙常明

　　联系人：丁倩云

　　联系方式：010-56177851

　　客服电话: 400‐620‐6868

　　公司网址: www.lczq.com

　　（163）名称：华林证券股份有限公司

　　注册地址：拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5

　　办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼

　　法定代表人：林立

　　联系人：胡倩

　　电话：0755-83255199

　　客服电话：400-188-3888

　　网址：www.chinalions.com

　　（164）名称：河南和信证券投资顾问股份有限公司

　　注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405

　　办公地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405

　　法定代表人：石磊

　　联系人：付俊峰

　　电话：0371-61777528

　　客服电话：0371-61777552

　　公司网址：www.hexinsec.com

　　（165）名称：中国民生银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　法定代表人: 洪崎

　　联系人：穆婷

　　电话：010-56367136

　　客服电话：95568

　　公司网址：www.cmbc.com.cn

　　（166）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　　地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋10层1006

　　法定代表人：洪弘　

　　联系人：文雯

　　电话：010-83363101

　　客服电话：4001661188

　　网址：www.xinlande.com.cn

　　（167）名称：北京汇成基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

　　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

　　法定代表人：王伟刚

　　联系人：丁向坤

　　电话：010-56282140

　　客服电话：4006199059

　　公司网址：www.hcjijim.com

　　（168）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　　办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

　　法定代表人：张跃伟

　　联系人：苗明

　　电话：021-20691923

　　客服电话：400-820-2899

　　公司网址：www.erichfund.com

　　（169）名称：上海利得基金销售有限公司

　　注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　　办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

　　法定代表人：李兴春

　　联系人：郑茂

　　电话：021-50583533

　　传真：021-60195218

　　客服电话：400-921-7755

　　公司网址：www.leadfund.com.cn

　　（170）名称：上海中正达广基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

　　办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

　　法定代表人：黄欣

　　联系人：戴珉微

　　电话：021-33768132

　　客服电话：400-6767-523

　　公司网址：www.zzwealth.cn

　　（171）名称：上海汇付基金销售有限公司

　　注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

　　办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园c5栋

　　法定代表人：金佶

　　联系人：臧静

　　电话：021-54647888

　　客服电话：400-820-2819

　　公司网址：www.tty.chinapnr.com

　　（172）名称：北京微动利基金销售有限公司

　　注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

　　办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

　　法定代表人：梁洪军

　　联系人：季长军

　　电话：010-52609656

　　客服电话：400-819-6665

　　公司网址：www.buyforyou.com.cn

　　（173）名称：大泰金石基金销售有限公司

　　注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

　　办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

　　法定代表人：袁顾明

　　联系人：张永辉

　　电话：021-58373275

　　客服电话：400-928-2266/021-22267995

　　公司网址：www.dtfunds.com

　　（174）名称：珠海盈米基金销售有限公司

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

　　法定代表人：肖雯

　　联系人：熊艳芳

　　电话：020-89629066

　　客服电话：020-89629066

　　公司网址：https://www.yingmi.cn/

　　（175）名称：华泰期货有限公司

　　注册地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层、29层04单元

　　办公地址：深圳市福田区深南中路6011号NEO（A座）35楼

　　法定代表人：吴祖芳

　　联系人：刘梦

　　电话：0755-23914981

　　客服电话：400-628-0888

　　网址：www.htfc.com

　　（176）名称：中衍期货有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座、2-2座7层；B2座一层108单元

　　办公地址：北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B座7层

　　法定代表人：马宏波

　　联系人：李卉

　　电话：010-57414268

　　客服电话：4006881117

　　公司网址：www.cdfco.com.cn

　　（177）名称：信达证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　法定代表人：肖林

　　联系人：付婷

　　电话：010-83252185

　　客服电话：95321

　　网址：www.cindasc.com

　　（178）名称：华安证券股份有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

　　办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

　　法定代表人：章宏韬

　　联系人：范超

　　电话：0551-65161821

　　客服电话：95318

　　网址：www.hazq.com.cn

　　（179）名称：新时代证券股份有限公司

　　注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

　　办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

　　法定代表人：叶顺德

　　联系人：田芳芳

　　电话:010-83561146

　　客服电话:4006989898或95399

　　网址：www.xsdzq.cn

　　（180）名称：中山证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

　　办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

　　法定代表人：林炳城

　　联系人：罗艺琳

　　电话：0755-82943755

　　客服电话：95329

　　网址：www.zszq.com

　　（181）名称：国融证券股份有限公司

　　注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼

　　办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦16层

　　法定代表人：张智河

　　联系人：叶密林

　　电话：010-83991888

　　客服电话：95385

　　网址：www.grzq.com

　　（182）名称：粤开证券股份有限公司

　　注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

　　办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

　　法定代表人：严亦斌

　　联系人：彭莲

　　电话：0755-83331195

　　客服电话：95564

　　网址：www.ykzq.com

　　（183）名称：江海证券有限公司

　　注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号

　　法定代表人：赵洪波

　　联系人：姜志伟

　　电话：0451-87765732

　　客服电话：400-666-2288

　　网址：www.jhzq.com.cn

　　（184）名称：英大证券有限责任公司

　　地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　　法定代表人：郝京春

　　联系人：白桂

　　电话：0851-86824129

　　客服电话：4000-188-688；

　　网址：www.ydsc.com.cn

　　（185）名称：中国中金财富证券有限公司

　　注册（办公）地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层

　　法定代表人：马功勋

　　联系人：万玉琳

　　电话：0755-82026907

　　客服电话：95532；4006008008

　　网址：www.ciccwm.com

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金。代销机构信息，以基金管理人网站公示为准。

　　（二）注册登记机构

　　名称：金鹰基金管理有限公司

　　注册地址：广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79

　　办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层

　　电话：020-38283037

　　传真：020-83282856

　　联系人：张盛

　　（三）出具法律意见书的律师事务所名称：

　　名称：广东岭南律师事务所

　　住所：广州市海珠区阅江西路370号广报中心北塔15楼

　　法定代表人：邓柏涛

　　电话：020-81836088

　　传真：020-31952316

　　经办律师：欧阳兵、谢洁、伍瑞祥

　　（四）审计基金财产的会计师事务所名称：

　　名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

　　法定代表人：邹俊

　　电话：+86（10）85085000

　　传真：+86（10）85085111

　　邮编：100738

　　经办注册会计师：叶云晖，刘西茜

　　四、基金的名称

　　本基金名称：金鹰货币市场证券投资基金

　　本基金简称：金鹰货币市场基金

　　本基金代码：A类210012，B类210013

　　五、基金的类型

　　本基金类型：契约型开放式

　　六、基金的投资

　　（一）投资目标

　　在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上，力争获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

　　（二）投资范围

　　本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体范围如下：

　　1、现金；

　　2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

　　3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；

　　4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

　　（三）投资策略

　　本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行合理的配置和选择。本基金审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益，具体投资策略包含以下几个层面：

　　1、整体资产配置策略

　　首先根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断，然后形成利率动态预期，进而调整本基金投资组合的平均剩余期限。

　　（1）利率分析策略

　　本基金通过对通货膨胀、GDP 增长、货币供应量、国际利率水平、汇率、政府宏观政策导向等因素进行分析，形成对基本面的宏观研判。同时，对中国人民银行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金等微观层面的因素进行考察，合理预期货币市场利率曲线动态变化，以此决定基金投资组合平均剩余期限。

　　（2）久期管理策略

　　当预期市场利率上升时，基金管理人将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价风险；在预期市场收益率下降时，通过增持剩余期限较长债券等方式提高组合久期，以分享债券价格上升的收益。

　　2、类属配置策略

　　本基金将合理配置各类短期金融工具，如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种，通过类属配置满足基金流动性需求并获得投资收益。本基金将对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析，在高流动性资产和流动性较低资产之间寻找平衡，以满足组合的日常流动性需求；基金管理人通过对各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素的分析来确定类属配置比例，选择具有投资价值的品种，以获取较高回报。

　　3、债券类资产配置策略

　　本基金以安全性为第一考量，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。本基金还可配置外部信用评级等级较高（符合法规规定的级别）的企业债、短期融资券等信用类债券。在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，客观分析收益率出现偏离的原因，寻找收益率明显偏高的券种。本基金将重点关注价格被低估品种。

　　4、流动性管理策略

　　本基金将对基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素进行跟踪，对投资组合的现金比例进行结构化管理，使得基金具备较高的流动性。基金管理人将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，将回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的变现需求。

　　5、逆回购策略

　　基金管理人将密切关注由于季节性需求、新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。

　　（四）业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为一年期定期存款利率（税后），即：

　　（1－利息税率）×一年期定期存款利率

　　（五）风险收益特征

　　本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。

　　（六）投资禁止行为与限制

　　1、禁止行为

　　（1）承销证券；

　　（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

　　（3）从事承担无限责任的投资；

　　（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

　　（5）向基金管理人、基金托管人出资；

　　（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

　　基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

　　如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

　　2、基金投资组合比例调整

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在10个工作日内进行调整。

　　（七）投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算方法

　　1、计算公式

　　本基金按下列公式计算平均剩余期限：

　　（Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限－Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限＋债券正回购×剩余期限）/（投资于金融工具产生的资产－投资于金融工具产生的负债＋债券正回购）

　　按下列公式计算平均剩余存续期限：

　　（Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限－Σ投资于金融工具产生的负债×剩余存续期限＋债券正回购×剩余存续期限）/（投资于金融工具产生的资产－投资于金融工具产生的负债＋债券正回购）

　　其中：投资于金融工具产生的资产包括现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、同业存单、逆回购、中央银行票据；剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、债券、非金融企业债务融资工具；买断式回购产生的待回购债券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的待返售债券等。

　　采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。

　　2、各类资产和负债剩余期限、剩余存续期限的确定方法

　　(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天；证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；

　　(2)回购（包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；

　　(3)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；

　　(4)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；

　　有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算；

　　（5）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算；

　　（6）本基金资产组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：

　　本基金投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。

　　（7）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。

　　平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。

　　七、基金投资组合报告（未经审计）

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的规定，复核了本报告中的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告有关数据截止日为2019年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　■

　　注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

　　2、报告期债券回购融资情况

　　■

　　注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明：

　　本基金本报告期债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的20%。

　　3、基金投资组合平均剩余期限

　　（1）投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明：

　　本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

　　（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

　　5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　■

　　7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明：

　　本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明：

　　本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　■

　　注：本基金本报告期末仅持有4只资产支持证券。

　　9、投资组合报告附注

　　（1）基金计价方法说明

　　本基金目前投资工具的估值方法如下：

　　1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

　　2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

　　3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

　　如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

　　如有新增事项，按国家最新规定估值。

　　（2）

　　a、本基金投资的前十名证券的发行主体之一的青岛农村商业银行股份有限公司，因违规向房地产评估机构收取中间业务费、并购贷款违反审慎经营原则等原因，于2018年10月30日、2019年4月4日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策的程序。

　　b、本基金投资的前十名证券的发行主体之一的徽商银行股份有限公司，因违规转让不良资产等原因，于2018年10月8日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策的程序。

　　（3）其他各项资产构成

　　■

　　（4）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　八、基金的业绩

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告中的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）净值增长率比较

　　本基金合同生效日为2012年12月7日，基金合同生效以来（截至2019年12月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

　　金鹰货币市场证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

　　1．金鹰货币A

　　■

　　2．金鹰货币B

　　■

　　注：本基金收益分配是按日结转份额。

　　（二）累计净值增长历史走势比较

　　自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较如下所示：

　　金鹰货币市场证券投资基金

　　累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　(2012年12月7日至2019年12月31日)

　　1、 金鹰货币A

　　■

　　2、 金鹰货币B

　　■

　　注：（1）本基金合同生效日期为2012年12月7日。

　　（2）截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定，即投资于定期存款的比例不超过基金资产净值的30%；持有全部资产支持证券，市值不超过基金资产净值的20%；债券正回购的资金余额在每个交易日不超过基金资产净值的20%；以及中国证监会规定的其他比例限制。

　　（3）本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款利率（税后）。

　　九、基金的费用和税收

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金销售服务费；

　　4、基金财产拨划支付的银行费用；

　　5、基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　　8、基金的证券交易费用；

　　9、基金的开户费用、账户维护费用

　　10、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　3、 基金销售服务费

　　本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

　　H＝E×年销售服务费率÷当年天数

　　H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

　　E为前一日该类基金份额的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

　　4、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　（四）费率调整

　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

　　（五）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十、 对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对前期披露的《金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书全文》进行了更新，主要更新的内容如下：

　　（1）在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的情况。

　　（2）在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的情况。

　　（3）在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构、会计师事务所等信息。

　　（4）在“十四、（十）基金投资组合报告”部分，更新了投资组合报告的内容。

　　（5）在“十五、基金的业绩”部分，更新了自本基金的基金合同生效以来的投资业绩。

　　（6）在“二十七、其他应披露事项”部分，更新了本基金在2019年公开披露的信息内容。

　　（7）依据本基金修改后的基金合同，更新了“第一部分绪言”、“第二部分释义”、“第九部分基金份额的申购与赎回”、“第十八部分基金费用与税收”、“第十九部分基金的收益分配”、“第二十部分基金的会计与审计”、“第二十一部分基金的信息披露”、“第二十四部分基金合同的内容摘要”、“第二十五部分基金托管协议的内容摘要”等相关内容。

　　金鹰基金管理有限公司

　　2020年1月20日