■

　　■

　　■

　　基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

　　（二）登记机构

　　名  称：景顺长城基金管理有限公司

　　住  所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

　　办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

　　法定代表人：丁益

　　电  话：0755-82370388-1646

　　传  真：0755-22381325

　　联系人：邹昱

　　（三）出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　负责人：俞卫锋

　　电话：021-31358666

　　传真：021-31358600

　　经办律师：黎明、孙睿

　　联系人：孙睿

　　（四）审计基金财产的会计师事务所

　　名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

　　办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

　　执行事务合伙人：毛鞍宁

　　电话：（010）58153000

　　传真：（010）85188298

　　经办注册会计师：吴翠蓉、高鹤

　　联系人：吴翠蓉

　　四、基金的名称

　　景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金

　　五、基金的类型

　　契约型开放式

　　六、基金的投资目标

　　本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。

　　七、基金的投资方向

　　本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80％，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

　　八、基金的投资策略

　　1、资产配置策略

　　本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。

　　2、股票投资策略

　　本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。

　　（1）指数化被动投资策略

　　指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。

　　（2）量化增强策略

　　量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，产出投资组合，以追求超越标的指数表现的业绩水平。

　　超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统，综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素，以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值，定价过高的资产应当考虑回避。

　　风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括基金规模、资产波动率、行业集中度等，力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。

　　成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本，能有效控制基金的换手率。

　　3、债券投资策略

　　出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。

　　4、权证、股指期货投资策略

　　本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成分股、备选成分股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

　　5、中小企业私募债券的投资策略

　　对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。

　　九、业绩比较基准

　　95%×沪深300 指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）。

　　本基金为指数增强型基金，标的指数为沪深300指数，因此业绩比较基准以沪深300指数收益率为主要组成部分。

　　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，若变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒体公告。若变更业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

　　十、风险收益特征

　　本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

　　根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应当以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

　　十一、投资组合报告（未经审计）

　　景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　1报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2报告期末按行业分类的股票投资组合

　　2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　无。

　　3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　■

　　4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　9.2本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

　　10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　10.1本期国债期货投资政策

　　根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

　　10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　10.3本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　11投资组合报告附注

　　11.1   本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　1、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，股票代码：600000）于2019年7月17日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2019〕53号)。其信用卡中心因在为部分客户办理信用卡业务时，对申请人收入核定严重不审慎的问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的相关规定，被处以罚款人民币30万元。

　　2019年6月24日，浦发银行因对成都分行授信业务及整改情况严重失察；重大审计发现未向监管部门报告；轮岗制度执行不力的问题，违反了《中华人民共和国商业银行法》第六十条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关内控管理的规定，收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2019〕7号)，被处以130万元罚款。

　　本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对浦发银行进行了投资。

　　2、江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”，股票代码：600919）于2019年2月3日收到江苏银保监局出具的行政处罚决定书(苏银保监罚决字(2019)11号)。其因未按业务实质准确计量风险资产；理财产品之间未能实现相分离；理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理，对授信资金未按约定用途使用监督不力，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项规定，被处以90万元罚款。

　　本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对江苏银行进行了投资。

　　3、其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　11.2  基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　　本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　11.3其他资产构成

　　■

　　11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

　　11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　无。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2019年9月30日。

　　1. 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

　　■

　　2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　@

　　注：本基金的资产配置比例为：股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80％，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金的建仓期为自2013年10月29日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

　　十三、基金费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、基金费用的种类

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）标的指数使用费；

　　（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　（6）基金份额持有人大会费用；

　　（7）基金的证券、期货交易费用；

　　（8）基金的银行汇划费用；

　　（9）证券账户开户费用和银行账户维护费；

　　（10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.00%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.20%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　（3）基金合同生效后的标的指数许可使用费

　　基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数使用的费用及支付方式。

　　指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费。

　　许可使用固定费是指基金合同生效前，为获得持续使用指数开发本基金的权利而支付的费用，不列入基金费用；

　　在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.016%年费率计提，从基金财产中列支，每日计算，逐日累计，按季支付，计算方法如下：

　　H=E×0.016％/当年天数 （H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值）

　　如果基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用基点费的下限，则该下限超出正常指数许可使用基点费的部分（即：每季指数许可使用基点费下限－该季指数许可使用基点费）列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费，无需召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人可根据指数使用许可协议和为基金份额持有人的利益，对计提方式进行合理变更并公告，无需召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人应在更新的招募说明书中披露基金最新适用的方法。

　　（4）上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1、基金认购费用

　　(1)投资者认购需全额缴纳认购费用。认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。认购费率表如下：

　　■

　　（2）计算公式

　　本基金认购份额的计算如下：

　　当认购费用适用比例费率时：

　　净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

　　认购费用=认购金额-净认购金额

　　认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值

　　当认购费用适用固定金额时：

　　认购费用＝固定金额

　　净认购金额＝认购金额-认购费用

　　认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值

　　认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分尾数舍去，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　2、基金申购费用

　　（1）本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

　　本基金的申购费率随申购金额的增加而递减。

　　本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

　　通过基金管理人的直销机构申购本基金的养老金客户申购费率见下表：

　　■

　　其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

　　■

　　（2）计算公式

　　基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

　　当申购费用适用比例费率时：

　　净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）

　　申购费用=申购金额-净申购金额

　　申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

　　当申购费用适用固定金额时：

　　申购费用＝固定金额

　　净申购金额＝申购金额-申购费用

　　申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

　　申购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留至小数点后两位；申购金额、申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分尾数舍去，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　3、基金赎回费用

　　（1）本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的投资者，本基金将收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产，对于持续持有期不少于7日的投资者，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

　　本基金的赎回费率不高于1.50%，随持有期限的增加而递减。

　　■

　　注：就赎回费及归基金资产比例而言，1年指365天，2年指730天。

　　（2）计算公式

　　采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中：

　　赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

　　赎回费用=赎回总金额×赎回费率

　　赎回金额=赎回总金额-赎回费用

　　上述计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

　　4、基金转换费用

　　（1）本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。

　　（2）计算公式

　　①基金转出时赎回费的计算：

　　由股票基金转出时：

　　转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

　　由货币基金转出时：

　　转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）

　　赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率

　　转出净额＝转出总额－赎回费用

　　②基金转入时申购补差费的计算：

　　净转入金额＝转出净额－申购补差费

　　其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】

　　转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

　　（三）不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　（四）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　1、在“第三部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人董事会成员、高级管理人员、基金经理的相关信息；

　　2、在“第三部分、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；

　　3、在“第五部分、相关服务机构”部分，更新了相关服务机构的相关信息；

　　4、在“第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他注册登记业务”部分，更新了基金定期定额投资计划的相关信息；

　　5、在“第九部分、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告，数据截至2019年9月30日；

　　6、更新了“第十部分、基金的业绩”部分，数据截至2019年9月30日；

　　7、更新了“第十七部分、风险揭示”部分；

　　8、在“第二十二部分、其他应披露事项”部分，更新了近期发布的与本基金有关的公告目录，目录更新至2019年9月30日。

　　景顺长城基金管理有限公司

　　二〇一九年十二月三十一日