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(48)北京恒天明泽基金销售有限公司
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(49)深圳宜投基金销售有限公司
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(50)北京汇成基金销售有限公司
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(51)一路财富(北京)基金销售股份有限公司
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(52)北京钱景基金销售有限公司
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(53)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
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(54)海银基金销售有限公司
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(55)北京广源达信投资管理有限公司
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(56)天津国美基金销售有限公司
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(57)北京新浪仓石基金销售有限公司
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(58)北京加和基金销售有限公司
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(59)北京辉腾汇富基金销售有限公司
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(60)上海万得基金销售有限公司
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(61)上海联泰基金销售有限公司
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(62)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
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(63)上海汇付金融服务有限公司
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(64)北京坤元基金销售有限公司
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(65)北京微动利基金销售有限公司
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(66)江西正融基金销售有限公司
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(67)泰信财富基金销售有限公司
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(68)上海基煜基金销售有限公司
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(69)上海凯石财富基金销售有限公司
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(70)上海朝阳永续基金销售有限公司
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(71)北京虹点基金销售有限公司
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(72)深圳富济基金销售有限公司
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(73)上海陆金所基金销售有限公司
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(74)珠海盈米基金销售有限公司
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(75)和耕传承基金销售有限公司
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(76)南京途牛基金销售有限公司
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(77)奕丰基金销售有限公司
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(78)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
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(79)北京懒猫金融信息服务有限公司
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(80)北京肯特瑞基金销售有限公司
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(81)大连网金基金销售有限公司
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(82)深圳市金斧子基金销售有限公司
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(83)北京蛋卷基金销售有限公司
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(84)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
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(85)深圳前海欧中联合基金销售有限公司
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(86)深圳前海财厚基金销售有限公司
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(87)天津万家财富资产管理有限公司
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(88)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
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(89)中国国际期货股份有限公司
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(90)中信建投期货有限公司
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(91)徽商期货有限责任公司
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(92)东海期货有限责任公司
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(93)中信建投证券股份有限公司
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(94)新时代证券股份有限公司
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(95)华西证券股份有限公司
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(96)第一创业证券股份有限公司
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(97)中国国际金融股份有限公司
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(98)西藏东方财富证券股份有限公司
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(99)联讯证券股份有限公司
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(100)华瑞保险销售有限公司
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(101)玄元保险代理有限公司
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(102)阳光人寿保险股份有限公司
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(103)中国人寿保险股份有限公司
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(104)泉州银行股份有限公司
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(105)华融湘江银行股份有限公司
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(106)龙江银行股份有限公司
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(107)桂林银行股份有限公司
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(108)德州银行股份有限公司
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(109)中原银行股份有限公司
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基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
二、登记机构
名称:博时基金管理有限公司
住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
法定代表人:张光华
电话:(010)65171166
传真:(010)65187068
联系人:许鹏
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:安冬
经办律师:吕红、安冬
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:张振波、沈兆杰
四、基金的名称
博时月月薪定期支付债券型证券投资基金
五、基金的类型
债券型基金。
六、基金运作方式
本基金运作方式为契约型定期开放式,存续期间为不定期。
七、基金的投资目标
在谨慎投资的前提下,本基金力争为投资人提供稳定的现金流收入,争取实现超过业绩比较基准的投资回报。
八、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,私募债券指中小企业私募债或其他相关主体非公开或定向发行的债券。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券(可分离交易债券的纯债部分除外),也不投资可转换债券。
本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但在每次自由开放期前三个月、自由开放期及自由开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。自由开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期、自动赎回期和受限开放期内,本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资商业票据或其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范围。
九、投资策略
1、运作期间的投资策略
(1)资产配置策略
本基金为债券型基金,基金的投资范围为:国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证,不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券(可分离交易债券的纯债部分除外),也不投资可转换债券。
在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
(2)固定收益类证券投资策略
本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整。
对于本基金投资的固定收益类证券,主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量,以筛选出合适的投资标的。
第一,基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究,内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等,并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类,规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券,甄选同一信用评级中内生资质及外部增信好的个券,纳入债券池。
第二,使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分,着重考察发行人的偿债能力、现金管理能力、盈利能力三个核心要素。
第三,对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平。
第四,根据市场结构与需求特征,在前三个层次的分析基础上,对个券进行深入的跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置和交易。
(3)杠杆投资策略
本基金通过正回购,融资买入债券,通过杠杆作用,力争为投资者实现更高的投资收益和现金流收入。本基金将在谨慎投资的前提下运用融资杠杆,严格控制融资杠杆的风险,本基金基金总资产和基金净资产的比例不超过200%。
(4)中小企业私募债的投资策略
针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。
2、自由开放期的投资策略
自由开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
十、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:3年期定期存款利率(税后)。每个运作周期首日,3年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。
本基金选择3年期定期存款利率(税后)作为业绩比较基准主要考虑如下:
1、本基金是债券型基金,主要以持有到期策略投资于各类固定收益类金融工具,以3年期定期存款利率(税后)作为业绩比较基准,符合本基金的风险收益特征。
2、业绩比较基准中的“3年期定期存款利率”,与本基金运作周期的时间一致。
3、本基金以实现稳定的现金流入和资产的保值增值为投资目标,采用与运作周期时间长度相同的定期存款利率的一定倍数作为业绩比较基准与本基金的投资目标一致。
综上所述,选择3年期定期存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准,能比较贴切体现和衡量本基金的投资周期、投资目标、投资策略以及投资业绩。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人在与基金托管人协商一致,本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。
十一、风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
十二、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年09月30日。本报告财务数据未经审计师审计。
1报告期末基金资产组合情况
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2报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11投资组合报告附注
11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3其他资产构成
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11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
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十四、基金费用与税收
一、与基金运作有关的费用
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,法律法规、中国证监会另有规定的除外;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用和账户维护费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金的销售服务费年费率为0.35%。
本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
二、与基金销售有关的费用
本基金不收取申购费用。
对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日的投资者不收取赎回费。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人刊登的本基金原招募说明书(《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;
2、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况进行了更新;
3、在“五、相关服务机构”中,对基金份额销售机构、登记机构进行了更新;
4、在“十、基金的投资”中,更新了“(十)基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2019年09月30日;
5、在“十一、基金的业绩”中,更新了基金业绩的内容,数据内容截止时间为2019年09月30日;
6、在“二十一、基金托管协议的内容摘要”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;
7、在“二十二、对基金份额持有人的服务”中,更新了“(一)持有人交易资料的寄送服务”的内容;
8、在“二十三、其他应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新。
(一)、2019年10月23日,我公司公告了《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金2019年第3季度报告》;
(二)、2019年08月29日,我公司公告了《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告》;
(三)、2019年08月27日,我公司公告了《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金2019年半年度报告(摘要)》;
(四)、2019年08月24日,我公司公告了《关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算方案提示性公告》;
(五)、2019年08月16日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加西藏东方财富证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于华瑞保险销售有限公司开通博时旗下部分开放式基金定投、转换业务的公告》;
(六)、2019年08月12日,我公司公告了《20190812关于博时旗下部分开放式基金增加玄元保险代理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(七)、2019年08月09日,我公司公告了《博时月月薪定期开放债券型证券投资基金自由开放期业务的公告》;
(八)、2019年08月03日,我公司公告了《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告》;
(九)、2019年07月26日,我公司公告了《关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算方案提示性公告》、《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告》;
(十)、2019年07月25日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(十一)、2019年07月22日,我公司公告了《20190722关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加西安银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(十二)、2019年07月18日,我公司公告了《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金2019年第2季度报告》、《关于博时旗下部分开放式基金增加中国人寿保险股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(十三)、2019年07月08日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加华瑞保险销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(十四)、2019年07月03日,我公司公告了《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告》;
(十五)、2019年06月26日,我公司公告了《关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算方案提示性公告》、《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告》;
(十六)、2019年06月05日,我公司公告了《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告》;
(十七)、2019年05月28日,我公司公告了《关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算方案提示性公告》、《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告》;
(十八)、2019年05月08日,我公司公告了《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告》;
(十九)、2019年04月26日,我公司公告了《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告》、《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算方案提示性公告》;
(二十)、2019年04月22日,我公司公告了《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金2019年第1季度报告》;
(二十一)、2019年04月18日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加包商银行股份有限公司为代销机构的公告》;
(二十二)、2019年04月04日,我公司公告了《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告》;
(二十三)、2019年03月29日,我公司公告了《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金2018年年度报告(摘要)》;
(二十四)、2019年03月27日,我公司公告了《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告》、《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算方案提示性公告》;
(二十五)、2019年03月25日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(二十六)、2019年03月11日,我公司公告了《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书2019年第1号(摘要)》;
(二十七)、2019年03月05日,我公司公告了《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告》;
(二十八)、2019年02月26日,我公司公告了《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告》、《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算方案提示性公告》;
(二十九)、2019年02月22日,我公司公告了《博时月月薪定期开放债券型证券投资基金受限开放期申赎结果的公告》;
(三十)、2019年02月16日,我公司公告了《博时月月薪定期开放债券型证券投资基金受限开放期业务的公告》;
(三十一)、2019年02月12日,我公司公告了《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告》;
(三十二)、2019年01月26日,我公司公告了《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告》、《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算方案提示性公告》。
9、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订招募说明书相关内容 。
博时基金管理有限公司
2019年12月31日