联系人：梁承华

　　客户服务电话：95582

　　网址：www.westsecu.com

　　50）西南证券股份有限公司

　　注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

　　办公地址：重庆市江北区桥北苑8号

　　法定代表人：廖庆轩

　　联系人：周青

　　客户服务电话：4008096096/95355

　　网址：www.swsc.com.cn

　　51）湘财证券股份有限公司

　　注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

　　办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

　　法定代表人：孙永祥

　　联系人：李欣

　　客户服务电话：95351

　　网址：www.xcsc.com

　　52）新时代证券股份有限公司

　　注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

　　办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

　　法定代表人：叶顺德

　　联系人：田芳芳

　　客户服务电话：95399

　　网址：www.xsdzq.cn

　　53）信达证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　法定代表人：张志刚

　　联系人：尹旭航

　　客户服务电话：95321

　　网址：www.cindasc.com

　　54）兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路268号

　　办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

　　法定代表人：杨华辉

　　联系人：乔琳雪

　　客户服务电话：95562

　　网址：www.xyzq.com.cn

　　55）银泰证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号光大银行大厦１８楼

　　办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号光大银行大厦１８楼

　　法定代表人：黄冰

　　联系人：林文宇

　　客户服务电话：4008-505-505/0755-28810131

　　网址：www.ytzq.net

　　56）招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

　　法定代表人：宫少林

　　联系人：林生迎

　　客户服务电话：95565

　　网址：www.newone.com.cn

　　57）浙商证券股份有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座

　　办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼

　　法定代表人：吴承根

　　联系人：陈姗姗

　　客户服务电话：95345

　　网址：www.stocke.com.cn

　　58）中国国际金融股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　法定代表人：毕明建（代）

　　联系人：杨涵宇

　　客户服务电话：4009101166

　　网址：www.cicc.com.cn

　　59）中国民族证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层

　　办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

　　法定代表人：何亚刚

　　联系人：胡创

　　客户服务电话：40088-95618

　　网址：www.e5618.com

　　60）中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：陈共炎

　　联系人：辛国政

　　客户服务电话：4008-888-888/95551

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　61）中泰证券股份有限公司

　　注册地址：济南市市中区经七路86号

　　办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

　　法定代表人：李玮

　　联系人：朱琴

　　客户服务电话：95538

　　网址：www.zts.com.cn

　　62）中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：王常青

　　联系人：刘畅

　　客户服务电话：95587/4008-888-108

　　网址：www.csc108.com

　　63）中信证券股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　法定代表人：张佑君

　　联系人：郑慧

　　客户服务电话：95548

　　网址：www.cs.ecitic.com

　　（3）期货公司销售机构

　　1）中信建投期货有限公司

　　注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

　　办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

　　法定代表人：彭文德

　　联系人：刘芸

　　客户服务电话：400-8877-780

　　网址：www.cfc108.com

　　2）中信期货有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

　　办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

　　法定代表人：张皓

　　联系人：刘宏莹

　　客户服务电话：400-990-8826

　　网址：www.citicsf.com

　　（4）第三方销售机构

　　1）北京百度百盈基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层

　　办公地址：北京市海淀区上地十街10号

　　法定代表人：梁志祥

　　联系人：王笑宇

　　客户服务电话：95055

　　网址：https://www.baiyingfund.com/

　　2）北京蛋卷基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　办公地址：北京市朝阳区望京SOHO T3 A座19层

　　法定代表人：钟斐斐

　　联系人：戚晓强

　　客户服务电话：400-159-9288

　　网址：danjuanapp.com

　　3）北京恒天明泽基金销售有限公司

　　注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

　　办公地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

　　法定代表人：黄永伟

　　联系人：侯仁凤

　　客户服务电话：400-8980-618

　　网址：www.chtfund.com

　　4）北京汇成基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　法定代表人：王伟刚

　　联系人：王晓晓

　　客户服务电话：400-619-9059

　　网址：www.hcjijin.com

　　5）北京肯特瑞基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

　　办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层

　　法定代表人：江卉

　　联系人：韩锦星

　　客户服务电话：95118

　　网址：fund.jd.com

　　6）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

　　注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

　　办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

　　法定代表人：张冠宇

　　联系人：王国壮

　　客户服务电话：400-819-9868

　　网址：http://www.tdyhfund.com/Index

　　7）北京新浪仓石基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　　办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　　法定代表人：李昭琛

　　联系人：吴翠

　　客户服务电话：010-62675369

　　网址：www.xincai.com

　　8）北京展恒基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

　　办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

　　法定代表人：闫振杰

　　联系人：马林

　　客户服务电话：4008188000

　　网址：www.myfund.com

　　9）海银基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

　　法定代表人：刘惠

　　联系人：刘晖

　　客户服务电话：400-808-1016

　　网址：www.fundhaiyin.com

　　10）和讯信息科技有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　　办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　　法定代表人：王莉

　　联系人：于扬

　　客户服务电话：400-920-0022

　　网址：licaike.hexun.com

　　11）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

　　办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

　　法定代表人：陈柏青

　　联系人：韩爱彬

　　客户服务电话：4000-766-123

　　网址：www.fund123.cn

　　12）南京苏宁基金销售有限公司

　　注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　法定代表人：刘汉青

　　联系人：王锋

　　客户服务电话：95177

　　网址：www.snjijin.com

　　13）诺亚正行基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

　　办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

　　法定代表人：汪静波

　　联系人：朱了

　　客户服务电话：400-821-5399

　　网址：www.noah-fund.com

　　14）浦领基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

　　办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

　　法定代表人：李招弟

　　联系人：李艳

　　客户服务电话：4008769988

　　网址：www.zscffund.com

　　15）上海长量基金销售投资顾问有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　　办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

　　法定代表人：张跃伟

　　联系人：张佳琳

　　客户服务电话：400-820-2899

　　网址：www.erichfund.com

　　16）上海大智慧基金销售有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

　　法定代表人：申健

　　联系人：张蜓

　　客户服务电话：021-20292031

　　网址：www.wg.com.cn

　　17）上海好买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

　　办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

　　法定代表人：杨文斌

　　联系人：王诗玙

　　客户服务电话：400-700-9665

　　网址：www.howbuy.com

　　18）上海华夏财富投资管理有限公司

　　注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

　　法定代表人：李一梅

　　联系人：仲秋玥

　　客户服务电话：400-817-5666

　　网址：www.amcfortune.com

　　19）上海基煜基金销售有限公司

　　注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

　　法定代表人：王翔

　　联系人：吴鸿飞

　　客户服务电话：400-820-5369

　　网址：www.jiyufund.com.cn

　　20）上海陆金所基金销售有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　　法定代表人：郭坚

　　联系人：陈铭洲

　　客户服务电话：400-821-9031

　　网址：www.lu.com

　　21）上海天天基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

　　法定代表人：其实

　　联系人：高莉莉

　　客户服务电话：400-1818-188

　　网址：www.1234567.com.cn

　　22）上海挖财基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室

　　法定代表人：胡燕亮

　　联系人：李娟

　　客户服务电话：021-50810673

　　网址：www.wacaijijin.com

　　23）上海万得基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　　办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

　　法定代表人：王廷富

　　联系人：徐亚丹

　　客户服务电话：400-799-1888

　　网址：www.520fund.com.cn

　　24）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　　注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

　　办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层法定代表人：马勇

　　联系人：文雯

　　客户服务电话：400-166-1188

　　网址：8.jrj.com.cn

　　25）深圳众禄基金销售股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　　办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

　　法定代表人：薛峰

　　联系人：邓爱萍

　　客户服务电话：4006-788-887

　　网址：www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com

　　26）腾安基金销售（深圳）有限公司

　　注册地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦11层

　　办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　法定代表人：刘明军

　　联系人：郑骏锋

　　客户服务电话：95017

　　网址：www.tenganxinxi.com

　　27）天相投资顾问有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

　　办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505室

　　法定代表人：林义相

　　联系人：谭磊

　　客户服务电话：010-66045678

　　网址：www.jjm.com.cn/

　　28）玄元保险代理有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

　　法定代表人：马永谙

　　联系人：卢亚博

　　客户服务电话：400-0808-208

　　网址：www.licaimofang.com

　　29）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　　办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809

　　法定代表人：戎兵

　　联系人：魏晨

　　客户服务电话：400-6099-200

　　网址：www.yixinfund.com

　　30）浙江同花顺基金销售有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

　　办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

　　法定代表人：凌顺平

　　联系人：吴强

　　客户服务电话：4008773772

　　网址：www.5ifund.com

　　31）珠海盈米基金销售有限公司

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　　法定代表人：肖雯

　　联系人：黄敏嫦

　　客户服务电话：020-89629066

　　网址：www.yingmi.cn

　　基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。

　　（二）注册登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　住所：北京市西城区太平桥大街17号

　　法定代表人：周明

　　办公室地址：北京市西城区太平桥大街17号

　　联系电话：010-50938782

　　传真：010-50938907

　　负责人：赵亦清

　　（三）律师事务所

　　名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　住所：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层

　　法定代表人：赵洋

　　办公室地址：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层

　　联系电话：（010） 58091000；（0755） 23982200

　　传真：（010） 58091100；（0755） 23982211

　　联系人：黄亮

　　经办律师：孔雨泉、黄亮

　　（四）会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　法定代表人：李丹

　　办公室地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

　　联系电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：魏佳亮

　　经办会计师：许康玮、陈熹

　　四、基金的名称

　　本基金名称：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）

　　五、基金运作方式及类型

　　本基金为股票型基金，存续期间为不定期。

　　六、基金的投资目标

　　本基金采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对中证500指数的有效跟踪。

　　七、基金的投资方向

　　本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于中证500指数的成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的90%），现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中证500成份股、新股（首次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　八、基金的投资策略

　　本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在中证500指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

　　当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

　　1、资产配置策略

　　为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于中证500指数成份股和备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　2、股票投资策略

　　（1）股票投资组合的构建

　　本基金在建仓期内，将按照中证500指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

　　（2）股票投资组合的调整

　　本基金所构建的股票投资组合将根据中证500指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对其进行适时调整，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。

　　1）定期调整

　　根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

　　2）不定期调整

　　根据指数编制规则，当中证500指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；

　　根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

　　根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

　　3、债券投资策略

　　本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。

　　九、基金的业绩比较基准

　　本基金标的指数为中证500指数。

　　本基金业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。

　　中证500指数扣除了沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，再按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票，然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为该指数样本股。该指数以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算，其中调整股本根据分级靠档方法获得。该指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。

　　如果中证500指数被停止编制及发布，或中证500指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致中证500指数不宜继续作为本基金的标的指数，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更基金的标的指数和业绩比较基准，并在变更前提前2个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益品种。

　　十一、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合（指数投资部分）

　　■

　　（2）报告期末按行业分类的境内股票投资组合（积极投资部分）

　　■

　　（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注：无。

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　（1）指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　（2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　■

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：无。

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　注：无。

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：无。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：无。

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：无。

　　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

　　（2）本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

　　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　（1）本期国债期货投资政策

　　本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

　　（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

　　（3）本期国债期货投资评价

　　本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

　　11、投资组合报告附注

　　（1）

　　正邦科技 正邦科技 本组合投资的前十名证券之一江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）

　　关于公司下属分子公司收到《行政处罚决定书》及《责令改正违法行为决定书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，江西正邦科技股份有限公司（“公司”）下属子公司肇东正邦养殖有限公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0505号)、《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0607号)及《责令改正违法行为决定书》（肇环责改字〔2018〕0607号）；公司下属分公司肇东正邦养殖有限公司红光分公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕180506号)、《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0608号)及《责令改正违法行为决定书》（肇环责改字〔2018〕0608号）。

　　公司的整改措施

　　公司得知上述情况后，第一时间派出专项工作组驻点肇东，查明原因并督导整改。

　　1、及时缴纳罚款、追加投资、立即整改。接到环保处罚决定书后，公司及时足额缴纳罚款；针对环保部门指出的问题，公司派专人负责，逐项开展整改，确保在规定时间内完成整改，整改工作包括但不限于：检修污水处理设备、搭建堆粪场遮盖棚、维修氧化塘并将废水抽回氧化塘进行处理；为保证将来环保设施的稳定运行，公司将新增投入，增加环保配套，进一步保障环保运行能力。

　　2、加强管理、强化全公司环保工作的严肃性。公司以上述问题为典型，召开环保专题会议和培训，学习《环保法》、畜禽养殖相关法律法规及主要文件，对养殖场管理人员和环保专职人员培训养殖环保工作操作要点等。公司将环保问题纳入重点考核范围内，对违反行为从重处理。

　　3、处理相关责任人。查明原因后，对相关责任人进行严肃处理。对黑龙江片区副总进行降职使用，对养殖场场长予以开除。

　　三、对公司的影响

　　本次受处罚金额累计为205万元，占公司2017年度营业收入的0.01%，占2017年度归属于上市公司股东的净利润的0.39%，占2017年底净资产的0.03%，不会对公司的生产、经营造成重大影响。

　　此外，公司及分子公司将进一步提高环保意识，在生产过程中持续加强对环保的控制与监督，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任。

　　对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差，对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

　　（2）

　　本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

　　（3）其他资产构成

　　■

　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：无。

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：无。

　　2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：无。

　　（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示：

　　■

　　十三、基金的费用与税收

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金销售服务费；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金的证券交易费用；

　　8、基金的银行汇划费用；

　　9、《基金合同》生效后与基金相关的指数使用费；

　　10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.75%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.15%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　3、销售服务费

　　本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.2%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

　　H=E×0.2%÷当年天数

　　H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E 为C类基金份额前一日的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　上述一、基金费用的种类中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　（三）与基金销售有关的费用

　　1、申购费

　　本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费，以下申购费用内容仅适用于A类基金份额。

　　本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。本基金的申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金采取金额申购的方式。

　　本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

　　养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

　　通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：

　　■

　　其他投资者申购本基金基金份额的申购费率（场外）如下表：

　　■

　　本基金的场内申购费率自2015年9月21日起进行调整，调整后费率如下表：

　　■

　　投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　　2、转换费

　　本基金目前仅可办理场外转换业务，场内暂未开通基金间转换业务。

　　具体转换费率、计算公式及转换业务规则详见基金管理人相关公告。

　　3、赎回费

　　1）A类基金份额的赎回费率

　　本基金A类基金份额的场外赎回费率按持有期限递减，具体费率如下：

　　■

　　本基金A类基金份额的场内赎回费率按持有期限递减，具体费率如下：

　　■

　　本基金A类基金份额的赎回费用在投资者赎回本基金A类基金份额时收取。本基金的A类基金份额赎回费用由赎回申请人承担。本基金A类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对于持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

　　2）C类基金份额的赎回费率

　　本基金C类基金份额的赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。

　　本基金C类基金份额赎回费率如下表：

　　■

　　本基金C类基金份额的赎回费用在投资者赎回本基金C类基金份额时收取。本基金的C类基金份额赎回费用由赎回申请人承担。本基金C类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。对持续持有期不少于7日的投资者不收取赎回费。

　　4、本基金的申购费率、转换费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理人和基金托管人协商后，可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

　　5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

　　6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金转换费率。

　　（四）不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　（五）费用调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

　　调高基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

　　（六）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　　1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期。

　　2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。

　　3、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。

　　4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。

　　5、在“第十一部分 基金投资”部分内容进行了更新。

　　6、在“第十二部分 基金业绩”部分内容进行了更新。

　　7、在“第二十四部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2019年9月17日

　　鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东莞农村商业银行股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告

　　为了答谢广大投资者长期以来的信任和支持，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东莞农村商业银行股份有限公司（以下简称“东莞农商行”）协商一致，决定参加东莞农商行申购（含定期定额申购）费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

　　一、 适用投资者范围

　　通过东莞农商行申购（含定期定额申购）本公司下述适用基金的投资者。

　　二、 优惠活动时间

　　本次费率优惠活动时间为2019年09月17日至2019年11月30日。

　　三、 适用基金

　　■

　　四、 优惠活动内容

　　活动期间，投资者通过东莞农商行申购（含定期定额申购）本公司上述适用基金的，可享受申购费率1折优惠。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。

　　五、重要提示

　　1、本次优惠活动内容发生调整的，以东莞农商行或本公司相关公告为准；

　　2、优惠活动详情请参见东莞农商行的相关公告或宣传资料。投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读上述基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件；

　　3、东莞农商行保留对本次优惠活动的解释权，本公司对于本公告享有解释权。

　　六、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　　1、东莞农村商业银行股份有限公司

　　客户服务电话：0769-961122

　　网站：www.drcbank.com

　　2、鹏华基金管理有限公司

　　客户服务电话：400-6788-999、400-6788-533

　　网站：www.phfund.com

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书（更新）等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2019 年 09月 17日

　　鹏华基金管理有限公司关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

　　根据鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏汇林保大基金销售有限公司签署的销售协议，自2019年09月17日起，本公司增加江苏汇林保大基金销售有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构，投资者可通过江苏汇林保大基金销售有限公司的指定渠道办理下述基金的开户、交易等基金相关业务。具体基金信息如下：

　　■

　　上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书（更新）及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1. 江苏汇林保大基金销售有限公司

　　客户服务电话：025-66046166

　　公司网站：www.huilinbd.com

　　2. 鹏华基金管理有限公司

　　客户服务中心电话：400-6788-999或400-6788-533

　　网址： www.phfund.com

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2019年09月17日