2019年半年度报告摘要

　　基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　基金托管人：交通银行股份有限公司

　　送出日期：2019年8月28日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计 。

　　本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。

　　§2  基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

　　■

　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

　　■

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：本基金基金合同生效日为2015年11月26日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年11月26日至2019年6月30日。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。

　　截至2019年6月30日，公司共管理48只证券投资基金及部分私募资产管理计划，公司管理资产总规模为2,070.27亿元，其中证券投资基金管理规模为1,538.97亿元。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年上半年中国经济总体仍有下行压力。1季度社会融资规模同比显著多增，宽货币向宽信用的传导初现成效，经济显露企稳迹象。进入2季度，宏观杠杆率增长势头被遏制，发达国家经济增速持续放缓和中美贸易摩擦升级加大使得出口部门承受了较大压力。房地产投资和基建投资支撑了固定资产投资增速，同时，政府还出台了专项债配套融资政策和汽车家电等行业政策以提振内需。

　　从政策面来看，稳健的货币政策仍然松紧适度，货币政策在保持定力的同时加强了相机抉择的灵活性。4月货币市场资金面有所收紧，但此后中美贸易摩擦升级，加上包商事件引发流动性分层，央行此后适时适度给予了必要的流动性支持。

　　上半年国内债券市场先跌后涨，1季度债市市场利率总体下行，4月受经济金融数据好于预期，一级市场需求走弱等影响，债券市场大幅下跌，但此后经济预期减弱，美国加征关税和资金面好转等因素共同推动了债券市场利率逐渐下行。

　　A股市场上半年总体上呈现普涨局面，主要指数涨幅都接近或超过20%，但时间分布特征明显：1季度大幅上涨，进入2季度，尤其是5月份之后明显下跌。上半年行情行业分化显著，申万28个行业中，食品饮料、非银金融和农林牧渔涨幅超过40%，而钢铁和建筑装饰涨幅分别为5%和4%。

　　本基金上半年大类资产配置主要以权益类资产为主。债券资产主要以中高等级、中短久期信用债为主要配置品种。基于对A股去年年底以来长期配置价值逐步增强的判断，本基金年初以来明显提升了权益资产配置比例。尤其在二季度初增加了大消费类股票。进入二季度之后，由于外围环境出现预期外变化，降低了股票仓位以控制回撤。二季度末则沿着看好的5G方向适当增加了部分通信类股票。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至2019年6月30日，本基金份额净值为1.0600元，本基金的累计单位净值为1.2300元。报告期内本基金份额净值增长率为15.33%，同期业绩基准涨幅为15.98%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　19年下半年全球经济仍将面临发达国家经济共振下行，中美贸易摩擦前景不明的挑战，中国出口形势仍然难以乐观。18年四季度以来密集出台的逆周期调控政策一度推动中国经济在19年1季度显露企稳改善的迹象，特别是社融数据的拐点意味着货币信贷环境已显著改善。但总体来看，中国经济增长仍然面临一定压力。上半年内需的主要支撑力量来源于房地产投资，消费，基建投资和制造业投资仍显乏力。在地产信托渠道收紧，房地产因城施策的政策背景下，下半年房地产投资难以维持上半年强度。在总体控制杠杆水平的背景下，下半年基建投资托底经济的作用也不宜高估。通胀方面，总需求偏弱意味着通胀缺乏大幅上行的基础，上半年的核心CPI仍在缓慢下行，受基数效应和部分食品价格上涨影响，预计年内CPI同比高点出现在二季度，下半年CPI 同比将稳中有降。

　　货币政策预计仍将在保持战略定力的基础上增加政策灵活度，从而平衡稳定经济增长，预防系统性风险和控制宏观杠杆率等多重政策目标。由于包商事件影响仍在，流动性分层明显，预计央行仍会保持货币市场流动性适度充裕。美联储进入降息周期将有助于打开国内货币政策放松空间，不排除央行在公开市场跟随联储降息的可能性。此外利率并轨的市场化改革措施也可能在19年稳妥推出，央行可能通过引导LPR利率下行进一步降低实体经济的实际融资利率。

　　总体而言，考虑到全球经济下行压力仍存，主要央行货币政策宽松开启，中国经济内生增长动能偏弱，基建投资力度有限等因素，下半年债券市场预计仍处于震荡市格局，债券市场的阶段性机会大于风险，基本面及政策面正在逐步积累利好债市的积极因素。在外部环境不确定性增加，但对于A股市场的边际影响在显著减弱的大背景下，预计下半年A股市场总体呈现结构性特点。代表中国经济未来战略方向的行业将蕴含更多地投资机会。

　　基于对下半年宏观经济和市场的判断，本基金下半年大类资产配置仍然将以权益类资产为主。债券主要以高等级、短久期品种为主。股票主要从稳健增长内需为主的细分行业和代表未来经济和技术发展方向的行业中寻找结构性机会。选择那些基本面扎实、稳定增长或者景气度不断向上的个股进行配置。同时，努力根据外围环境的变化适时调整，控制组合回撤。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。

　　本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。

　　上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。

　　本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据，以及流通受限股票的估值数据。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金于2019年6月4日登记权益并除息，于2019年6月5日每份份额发放0.05元红利。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　无。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，基金托管人在国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，国寿安保基金管理有限公司在国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

　　本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为7,181,198.61元，符合基金合同的规定。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告期，由国寿安保基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金

　　报告截止日： 2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0600元，基金份额总额143,648,362.90份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______左季庆______     ______王文英______     ____韩占锋____

　　基金管理人负责人        主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2015]1761号文《关于准予国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”）于2015年11月23日至2015年11月25日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2015)验字第61090605_A12号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年11月26日正式生效，首次设立募集规模为200,275,875.55份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保，基金托管人为交通银行股份有限公司（简称“交通银行”）。

　　根据基金管理人国寿安保于2017年8月1日发布的《国寿安保基金管理公司关于国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金管理人将“国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金”的基金名称变更为“国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金”。本基金的投资范围进行了变更。变更后，本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　本基金的投资组合比例变更为：股票资产占基金资产的比例为0％-95％：每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，持有不低于基金资产净值的5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会颁布的相关规定。

　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日的经营成果和净值变动情况。

　　6.4.4 重要会计政策和会计估计

　　本报告期内所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报道相一致。

　　6.4.4.1 会计年度

　　本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本基金的报告期间为2019年1月1日至2019年6月30日。

　　6.4.4.2 记账本位币

　　本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

　　6.4.5 税项

　　6.4.6.1 印花税

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

　　6.4.6.2 营业税、企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　6.4.6.3 个人所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

　　6.4.6 关联方关系

　　6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。

　　6.4.7.1 关联方报酬

　　6.4.7.1.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.60%/当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　6.4.7.1.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.20%/当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　6.4.7.1.3 销售服务费

　　无。

　　6.4.7.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　6.4.7.3 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.7.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　6.4.7.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　6.4.7.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。

　　6.4.7.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期内未在承销期内直接通过关联方购入证券。

　　6.4.7.6 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期无其他关联交易事项。

　　6.4.8 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

　　本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。

　　6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

　　本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　§7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　7.12 投资组合报告附注

　　7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　7.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有流通受限制的股票。

　　7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　10.4 基金投资策略的改变

　　■

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。

　　1、基金专用交易单元的选择标准如下：

　　(1)综合实力较强、市场信誉良好；

　　(2)财务状况良好，经营状况稳健；

　　(3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度；

　　(4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；

　　(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持；

　　(6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务；

　　(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。

　　2、基金专用交易单元的选择程序如下：

　　（1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；

　　（2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

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　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　11.2 影响投资者决策的其他重要信息

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　　国寿安保基金管理有限公司

　　2019年8月28日