2019年半年度报告摘要

　　基金管理人:长安基金管理有限公司

　　基金托管人:广发银行股份有限公司

　　送出日期:2019年08月27日

　　§1重要提示

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　　§2基金简介

　　2.1基金基本情况

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　　2.2基金产品说明

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　　2.3基金管理人和基金托管人

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　　2.4信息披露方式

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　　§3主要财务指标和基金净值表现

　　3.1主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　2、基金收益分配按月结转份额。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　长安货币A

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　　本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

　　长安货币B

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　　本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

　　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　1、根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。图示日期为2013年1月25日至2019年6月30日。

　　2、本基金的收益分配是按月结转份额。

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　　1、根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。图示日期为2013年1月25日至2019年6月30日。

　　2、本基金的收益分配是按月结转份额。

　　§4管理人报告

　　4.1基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　　长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2019年6月30日，本基金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金、长安泓泽纯债债券型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安泓源纯债债券型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券投资基金、长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金等18只证券投资基金。

　　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；

　　2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

　　公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　回顾上半年的国内宏观环境，主线始终围绕宏观经济走势展开，年初假期因素带来的经济数据局部跳升并未在二季度持续。无风险利率在4月份之前都呈现窄幅波动，宏观经济整体偏弱以及中美贸易摩擦反复的格局，也受到通胀预期、基建、房地产销售数据对无风险利率的扰动，利率走势缺乏方向性趋势。5月末由于个别事件扰动，导致货币基金所选择的资产价格出现明显的两极分化，货币市场风险偏好急剧降低。最低风险的资产收益率下行幅度很大，货基收益率整体中枢也快速下移，流动性分层导致回购价格分层明显。诸多因素下，货币基金所投资的资产偏好向评级最高的资产迁移，货币基金七日年化收益率一路下行至2.5%附近。基金在运作期内，本基金在保证流动性的前提下，为投资者取得了超越基准的收益。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末长安货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为1.1531%，同期业绩比较基准收益率为0.6788%；截至报告期末长安货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为1.2738%，同期业绩比较基准收益率为0.6788%。

　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望下半年，我们认为流动性会维持当前水平，货币资产的收益率也将保持低位，通过增加杠杆水平和提升久期对于提升收益率的空间有限，收益率中枢维持低位运行。

　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

　　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金在本报告期进行了6次基金收益集中支付并结转为基金份额，分别为2019年1月25日，2019年2月25日，2019年3月25日，2019年4月25日，2019年5月27日，2019年6月25日，累计分配收益65,832,650.87元。

　　4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　本基金本报告期内未连续出现20个工作日（含）以上基金资产净值低于五千万元的情形或连续出现20个工作日（含）以上持有人人数不足200人的情形。

　　§5托管人报告

　　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对长安货币市场证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，完全尽职尽责地履行了应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　　§6半年度财务会计报告(未经审计)

　　6.1资产负债表

　　会计主体：长安货币市场证券投资基金

　　报告截止日：2019年06月30日

　　单位：人民币元

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　　报告截止日2019年06月30日，基金份额总额2,422,541,175.91份。其中A级基金份额为55,899,417.65份，B级基金份额为2,366,641,758.26份。

　　6.2利润表

　　会计主体：长安货币市场证券投资基金

　　本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日

　　单位：人民币元

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　　6.3所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：长安货币市场证券投资基金

　　本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日

　　单位：人民币元

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　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

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　　6.4报表附注

　　6.4.1基金基本情况

　　长安货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长安货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1589号文)的批准，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安货币市场证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2013年1月25日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为573,358,755.50份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安货币市场证券投资基金基金合同》和《长安货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券和中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为：同期七天通知存款利率(税后)。

　　根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第2个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

　　6.4.2会计报表的编制基础

　　本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

　　6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年06月30日的财务状况、自2019年01月01日至2019年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

　　6.4.4重要会计政策和会计估计

　　6.4.4.1会计年度

　　本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2019年01月01日至2019年06月30日止。

　　6.4.4.2记账本位币

　　人民币

　　6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

　　本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

　　本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

　　6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

　　金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

　　取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

　　满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

　　-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

　　-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

　　-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

　　终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

　　金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。

　　6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

　　除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

　　公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

　　本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

　　为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。

　　当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

　　计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：

　　存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

　　存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

　　当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

　　6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

　　金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

　　-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

　　-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

　　6.4.4.7实收基金

　　实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.000元。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

　　6.4.4.8损益平准金

　　损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

　　6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

　　债券投资收益于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

　　债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。

　　存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。

　　买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

　　6.4.4.10费用的确认和计量

　　本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

　　本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

　　卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

　　本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。

　　6.4.4.11基金的收益分配政策

　　本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除。当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

　　6.4.4.12分部报告

　　本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

　　本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

　　6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

　　根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

　　在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

　　6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6.4.5.1会计政策变更的说明

　　本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。

　　6.4.5.2会计估计变更的说明

　　本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

　　6.4.5.3差错更正的说明

　　本基金在本报告期未发生过重大会计差错。

　　6.4.6税项

　　(1)主要税项说明

　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

　　(a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。

　　(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

　　2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

　　(c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

　　(d)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

　　(2)应交税费债券利息收入所得税

　　2019年06月30日5,404,755.77元

　　该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。

　　6.4.7关联方关系

　　6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基础。

　　6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1股票交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行股票交易。

　　6.4.8.1.2权证交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内均末通过关联方交易单元进行权证交易。

　　6.4.8.1.3债券交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。

　　6.4.8.1.4债券回购交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　　6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内均无应支付给关联方的佣金。

　　6.4.8.2关联方报酬

　　6.4.8.2.1基金管理费

　　单位：人民币元

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　　1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。

　　2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

　　6.4.8.2.2基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

　　6.4.8.2.3销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　长安货币A类支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数；

　　长安货币B类支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数；

　　6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　单位：人民币元

　　■

　　6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　长安货币A

　　份额单位：份

　　■

　　长安货币B

　　份额单位：份

　　■

　　基金管理人于本报告期内通过直销柜台申购本基金，根据基金合同规定，申购费为0元。以上申购份额包含红利再投金额。

　　6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　长安货币B

　　■

　　以上关联方于本报告期内通过长安基金直销柜台申购本基金，申购手续费按照基金合同约定为0元。

　　6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　本基金通过“广发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算保证金，于2019年6月30日的相关余额为人民币元0.00元。

　　6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期内未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

　　6.4.8.7其他关联交易事项的说明

　　6.4.8.7.1其他关联交易事项的说明

　　本基金本年度报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

　　6.4.9期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

　　于2019年06月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。

　　6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　于2019年06月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，无债券作为质押。

　　6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为0元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(a)以公允价值计量的金融工具

　　公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。三个层级的定义如下：

　　第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；

　　第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；

　　第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

　　于2019年06月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为1,537,901,951.49元，无属于第一，三层级的余额。

　　对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。

　　(b)其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值)

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

　　§7投资组合报告

　　7.1期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2债券回购融资情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　■

　　7.3基金投资组合平均剩余期限

　　7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

　　7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

　　7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　　7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.9投资组合报告附注

　　7.9.1　基金计价方法说明

　　本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

　　本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00元。

　　7.9.2　报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7.9.3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　§8基金份额持有人信息

　　8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况

　　■

　　8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　　■

　　§9开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

　　§10重大事件揭示

　　10.1基金份额持有人大会决议

　　本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

　　10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本报告期，基金管理人无重大人事变动。

　　本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　　10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　10.4基金投资策略的改变

　　本基金本报告期投资策略未发生改变。

　　10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　　毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务。

　　10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

　　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　1、基金租用席位的选择标准是：

　　(1)资力雄厚，信誉良好；

　　(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　　(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

　　(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

　　选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

　　2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期无新增和退租的券商交易单元。

　　10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

　　本报告期内未发生偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　　§11影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　11.2影响投资者决策的其他重要信息

　　无。

　　长安基金管理有限公司

　　二〇一九年八月二十七日