2019年半年度报告摘要
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2019年8月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
■
2.2 基金产品说明
■
2.3 基金管理人和基金托管人
■
2.4 信息披露方式
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
3、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:本基金成立于2017年8月9日,本基金的业绩比较基准=中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
注:本基金合同于2017年8月9日生效。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)经中国证监会批准于2002年2月28日在上海成立,注册资本25亿元人民币。股东包括中银国际控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司、上海金融发展投资基金(有限合伙)、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业股份有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、上海祥众投资合伙企业(有限合伙)、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海郝乾企业管理中心(有限合伙)、江西铜业集团财务有限公司、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司。中银国际证券的经营范围包括:证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品、公开募集证券投资基金管理业务、为期货公司提供中间介绍业务。截至2019年6月30日,本管理人共管理十七只证券投资基金,包括:中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本1号混合型证券投资基金)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
■
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法所规范的范围涵盖境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时涵盖包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报告期内,公司一直严格遵循公平交易相关规章制度,执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下,报告期内,公司未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。
报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下(如:1日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明,本报告期内公司对各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度经济下行压力较大,二季度初公布的经济及金融数据均高于市场预期,其中PMI指数一度重返扩张区域,新订单指数连续2个月好转。5、6月份随着主要分项指标持续回落,企业主动去库存压力加大,PMI指数再次回到荣枯线以下,上半年经济呈现底部震荡的态势。市场流动性方面,年初央行继续维持流动性合理充裕,1月14日当周更是创纪录净投放1.16万亿以应对缴税及春节前体现所产生的资金缺口。一季度债券市场在资金面、经济基本面推动下,收益率特别是中短端品种继续震荡下行。二季度随着经济短暂回暖,央行打破此前市场对4月降准的预期,转而在4月24日开展2674亿TMLF以实现流动性的精准滴灌。5月初中美贸易摩擦再度发酵,央行罕见在盘中宣布定向降准以稳定市场信心,隔夜回购利率一度下探至1.0%附近,但月末受包商银行事件影响货币市场利率快速上行,6月中旬央行及证监会连续出台一系列维稳政策纾解非银机构流动性压力,隔夜Shibor创10年多新低,货币市场资金面最终平稳度过半年末时点。总体来看,上半年债券市场收益率呈现区间震荡的走势。
固定收益方面,本产品持仓以中高评级信用债为主,择机对利率债进行波段操作来增加资本利得,资金宽松时期适当增加了组合的杠杆,取得了较好的效果。
权益方面, 得益于内外环境的同步改善,一季度A股市场迎来了久违的上涨。4月中旬开始则由于国内政策边际趋紧加上中美贸易谈判再起波澜,A股市场出现了较为明显的回撤。总体而言,上半年A股表现良好,本基金及时提高了股票部分仓位,并采取了较为均衡的配置策略,获得了较为稳健的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中银证券安弘债券A基金份额净值为1.0837元,本报告期基金份额净值增长率为3.76%;截至本报告期末中银证券安弘债券C基金份额净值为1.0828元,本报告期基金份额净值增长率为4.18%;同期业绩比较基准收益率为2.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年下半年,国内经济依然面临较大下行压力,而中美贸易谈判的反复则会进一步增加不确定性。在此背景下,资金面维持合理宽松依然是大概率事件,经济基本面及货币政策总体对债券构成支持。同时,债券市场在经历收益率持续下行后已处在历史较低位置,需要警惕债券供给增加、CPI同比增速超预期上升及各类突发事件所带来的回调风险。
权益方面,我们对权益市场持谨慎乐观态度。一方面国内宏观政策有望重新趋向宽松,中美贸易谈判在几经波折的情况下,市场对其复杂性、长期性也已经有了更充分的认识;另一方面,国内通胀情况仍值得担心,企业盈利下滑也可能超出预期。需要强调的是,经过多年发展,A股已经涌现出一批业绩增长稳定性好、抗周期能力强、自身具备强大核心竞争力的优质公司,这类“高质量发展”企业股价表现往往明显强于大盘,具有突出的中长期投资价值。我们将适当淡化指数涨跌,着重在适当时机投资此类“高质量发展”企业,以期获得更好的中长期回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了中银国际证券股份有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。由公司领导担任组长,成员由基金管理部、业务营运部、内控与法律合规部、审计部、风险管理部等部门指派人员组成。估值委员会成员均具有专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
中银证券安弘债券A基金:本报告期内未实施利润分配。
中银证券安弘债券C基金:本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对中银证券安弘债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对中银证券安弘债券型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由中银国际证券股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:中银证券安弘债券型证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
■
注: 报告截止日2019年6月30日,基金份额总额120,847,550.18份,其中中银证券安弘债券A基金份额总额为109,820,826.48份,基金份额净值1.0837元;中银证券安弘债券C基金份额总额为11,026,723.70份,基金份额净值1.0828元。
6.2 利润表
会计主体:中银证券安弘债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
■
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中银证券安弘债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
■
报表附注为财务报表的组成部分。
■
宁敏 沈锋 戴景义
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银证券安弘债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]841号《关于准予中银证券安弘债券型证券投资基金注册的批复》核准,由中银国际证券股份有限公司(原“中银国际证券有限责任公司”,于2017年12月29日更名)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券安弘债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币427,321,352.54元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第780号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中银证券安弘债券型证券投资基金基金合同》于2017年8月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为427,502,366.83份基金份额,其中认购资金利息折合181,014.29份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证券股份有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)。
根据《中银证券安弘债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时收取赎回费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,但赎回时收取赎回费,并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券安弘债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、央行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。
本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券股份有限公司于2019年8月23日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银证券安弘债券型证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
■
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位:人民币元
■
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位:人民币元
■
6.4.8.1.4 权证交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
■
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示;
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
■
注:支付基金管理人中银证券的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
■
注:支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
■
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给中银证券,再由中银证券计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.35%。其计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
注:本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额37,999,562.00元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
■
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额6,000,000.00元,于2019年7月1日到期。该类交易要求基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
■
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金投资范围未包括港股通投资股票,无相关投资政策。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:本项"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:本项"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
■
注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
■
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
7.10.3 本期国债期货投资评价
■
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告编制日前一年以内,本基金持有的“17苏沙钢MTN004”的发行主体江苏沙钢股份有限公司于2019年4月5日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的行政监管措施决定书《关于对江苏沙钢股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(〔2019〕34号),公司于2018年11月17日收到股东刘振光的《股份减持计划告知函》,但一直未披露该股东的股票减持计划。违反了《上市公司信息披露管理办法》(以下简称《信披办法》)第二条的规定,按照《信披办法》第五十九条的规定,江苏监管局对公司出具警示函并记入诚信档案。
本基金管理人将密切跟踪相关进展,在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。
本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位:份
■
注:本基金合同于2017年8月9日生效。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
■
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
10.4 基金投资策略的改变
■
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
注:1、由于交易所系统限制,本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。
2、今后基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
3、今后基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
注:1、由于交易所系统限制,本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。
2、今后基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
3、今后基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
■
中银国际证券股份有限公司
2019年8月26日