2019年半年度报告摘要

　　基金管理人：银河基金管理有限公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　送出日期：2019年8月26日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

　　§2  基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%，每日进行再平衡过程。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定：本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有创新能力和成长潜力的上市公司。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。

　　银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。

　　截至2019年6月30日, 公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河如意债券型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注：1、上表中的任职、离任日期均为我公司做出决定之日；

　　2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

　　随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

　　针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

　　针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。

　　对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　一季度增加了电子、计算机的配置，降低了部分通信个股的配置，主要围绕云计算、安全可控、医疗信息化、金融信息化、半导体、5G等方向进行布局。

　　二季度配置依然以TMT领域为主，主要投资方向为云计算、安全可控、金融信息化、to B软件、半导体、5G相关等。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为2.5890元；本报告期基金份额净值增长率为26.68%，业绩比较基准收益率为14.76%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　内需方面，PMI、工业增加值等景气度指标没有明显改善；投资方面，地产投资数据在5月开始出现向下拐点，目前整体对地产政策仍然偏紧；制造业投资延续疲软态势，同时基建外需方面，贸易战谈判虽然前景较好，但随着全球经济增速下滑，今年大概率会对经济增速有负贡献。总体我们认为经济仍然是可预期的下行，而非市场担心的“滞涨”。

　　Q3市场走势一方面与贸易战走势相关，另一方面经济下行压力增大，无论是海外流动性放松，还是国内逆周期调节主导，在7月初贸易战有相对确定性结果，市场有望迎来机会。中美谈判有望达成协议以及科创板开板对科技股是一个正向刺激。从半年报预测业绩来看，半年报分化也会比较严重。中长期来看云计算、软件、半导体、5G应用会有一批公司会走出来。另外华为事件加速国产替代的进程不可逆。

　　未来继续相对看好云计算、安全可控、5G通信及电子、信息安全、金融信息化、医疗信息化、人工智能、半导体、部分消费电子等细分子行业以及业绩确定性高增速可观的部分个股

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

　　本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。

　　本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据本基金《基金合同》约定：本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。

　　截止本报告期末，可分配收益为：96,136,032.51，本基金本报告期内未实施利润分配。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

　　招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

　　本半年度报告中利润分配情况真实、准确。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：银河创新成长混合型证券投资基金

　　报告截止日： 2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值2.5890元，基金份额总额67,621,904.17份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：银河创新成长混合型证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：银河创新成长混合型证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______刘立达______          ______刘立达______          ____廖理利____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　银河创新成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河创新成长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2010]1635号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为1,252,121,826.55份，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为安永华明(2010)验字第60821717_B02号的验资报告。基金合同于2010年12月29日正式生效。根据基金管理人于2015年7月17日发布的《关于旗下部分基金更名并修改基金合同、托管协议等相关条款的公告》，自该日起，本基金由“银河创新成长股票型证券投资基金”更名为“银河创新成长混合型证券投资基金”。本次基金更名不改变基金投资范围。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新适用的基金合同及《银河创新成长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有创新能力和成长潜力的上市公司。以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。

　　本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及自2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

　　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

　　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。

　　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期内无需说明的会计估计变更。

　　6.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

　　6.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

　　2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

　　3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

　　5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1 股票交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.8.1.2 债券交易

　　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

　　6.4.8.1.3 债券回购交易

　　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　　6.4.8.1.4 权证交易

　　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　6.4.8.2 关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

　　6.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

　　6.4.8.2.3 销售服务费

　　注：本基金无销售服务费。

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　注：本基金本期与上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　注：本基金本期末与上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　注：本基金本期与上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

　　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　6.4.9 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本项及下项7.4.2、7.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　注：本基金契约规定，无法投资股指期货。

　　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金契约规定，无法投资股指期货。

　　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.11.1 本期国债期货投资政策

　　本基金未投资国债期货。

　　7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注：本基金未投资国债期货。

　　7.11.3 本期国债期货投资评价

　　本基金未投资国债期货。

　　7.12 投资组合报告附注

　　7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　恒生电子600570:

　　2018年7月8日

　　关于恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）高级副总裁廖章勇、副总裁沈志伟接受公安机关刑事传唤事项（见公司公告 2018-025 号），    1、公司法务部门从相关公安机关口头获悉，廖章勇和沈志伟自接受公安机关刑事传唤于 2018 年 7 月 7 日稍晚时候已满 24 小时，目前二人已处于解除刑事传唤阶段。    2、上述刑事传唤事项源于公司前期在内部审查过程中发现公司高管廖章勇、沈志伟涉嫌在外部以各种形式组织成立企业开展与恒生电子有竞争性的业务，公司内部调查发现二人涉嫌利用职务之便，盗取公司相关商业秘密，背信损害上市公司利益，公司基于此向相关公安机关进行了报案。上述事项目前仍处于公安机关的法律程序之中。

　　2018年7月21日

　　恒生电子股份有限公司关于控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司所涉行政处罚事宜的进展公告,，恒生网络被西城法院纳入了失信被执行人名单，同时，恒生网络及其法定代表人宗梅苓被下达了限制消费令。恒生网络系依法注册的有限责任公司，注册资金人民币2亿元。截至2018年7月20日，恒生网络已缴付《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（ [2016]123号）所涉罚没款人民币23,121,028.61元， 尚未缴付人民币416,346,462.07元，货币资金余额为人民币0元（未经审计） ,截至2017年末净资产金额约为人民币-4.21亿元。目前，恒生网络已无法正常持续运营，处于净资产不足以偿付《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（ [2016]123号）所涉罚没款的状态。 目前，恒生网络部分银行账户已被冻结。

　　报告期内本基金投资的前十名证券的其余九只证券发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

　　报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　7.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

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　　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

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　　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

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　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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　　10.4 基金投资策略的改变

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　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

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　　注：专用席位的选择标准和程序

　　选择证券公司专用席位的标准

　　（1）实力雄厚；

　　（2）信誉良好，经营行为规范；

　　（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

　　（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

　　（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

　　（6）本基金管理人要求的其他条件。

　　选择证券公司专用席位的程序:

　　（1）资格考察；

　　（2）初步确定；

　　（3）签订协议。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

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　　注：本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　11.2 影响投资者决策的其他重要信息

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　　银河基金管理有限公司

　　2019年8月26日