基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

　　基金托管人:中国建设银行股份有限公司

　　送出日期:2019年08月24日

　　§1  重要提示及目录

　　1.1 重要提示

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　　§2  基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　2.5 其他相关资料

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　3、本基金收益分配为按日结转份额。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　信达澳银慧管家货币A

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　　信达澳银慧管家货币C

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　　信达澳银慧管家货币E

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：1、本基金基金合同于2014年6月26日生效，2014年7月28日开始办理申购、赎回业务。

　　2、本基金投资于以下金融工具：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

　　§4  管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称"公司"）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行旗下康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。

　　公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。

　　公司建立了完善的组织架构，设立了固定收益总部、权益投资总部、智能量化与资产配置总部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。

　　公司旗下基金产品类型多样，产品线涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金。截至2019年6月30日，本基金管理人共管理二十三只基金，包括3只股票型基金、11只混合型基金、1只指数型基金、6只债券型基金、2只货币市场基金。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　政策切换决定了2019年上半年国内经济走向。2019年一季度财政和货币双双发力。财政方面，一季度地方债发行提前下达，3月份落实增值税和所得税减免，财政整体前倾对基建投资、居民消费和企业生产起到了正向支持作用；货币方面，广义融资加速，特别强化了对中小民营企业的信贷倾斜。地产融资条件有所改善。多地下调的住房按揭利率，一二线销售好转，刺激了房企拿地和开工意愿，涉房信贷、债券和非标融资规模上升。在多点发力下，一季度经济出现反弹迹象。为防范宏观杠杆率继续抬升，2019年4月政治局会议开始转向，重提"结构性去杠杆"，再次重申"房住不炒"。2019年二季度除了政策转向，4月底贸易战再度升温。政策转向叠加上述事件，2019年二季度经济呈现回落之势。海外方面，欧洲日本经济下滑愈发明显，美国企业部分也呈现疲态，国内出口表现疲软。多个国家接连降息，年初美联储释放终结加息缩表的信号，美国已在2019年8月初开启降息进程。

　　债券收益率先上后下，期限利差和信用利差继续压缩。在资金面和基本面的双重影响下，债券收益先呈现震荡之势。2019年3月底政策转向后，资金面收紧，加上之前经济增速加快的惯性，长债收益率出现了快速反弹。2019年4月，经济增速重归寻底过程，收益率转头下行。由于货币政策边际收紧，短端利率下行幅度较少，期限利差收缩。2019年上半年，10年国债收益率从3.23%下行至3.18%。信用利差继续压缩，其中短久期、低等级债券利差更加明显。其中，2019年5月市场避险情绪升温，信用利差有所上行。

　　本基金受短期资产收益率下行影响，收益率中枢有所下移。但把握了3月底和5-6月短期资产价格上升的机会，配置较多的高等级短期资产，收益率稳定在市场中枢水平。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，A类基金份额：本报告期份额净值收益率为1.1270%，同期业绩比较基准收益率为0.8703%；

　　截至报告期末，C类基金份额：本报告期份额净值收益率为1.2272%，同期业绩比较基准收益率为0.8703%；

　　截至报告期末，E类基金份额：本报告期份额净值收益率为1.0173%，同期业绩比较基准收益率为0.8703%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　2019年下半年经济处于窄幅波动情况，收益率趋势向下但空间有限。在全球经济趋势性下行背景下，国内严控地产过热，地方债控债也导致基建独木难支，现有趋势下经济难有明显反弹。不过，未来地方债放量，减税推进，包括在全球降息浪潮下的货币政策再宽松，托底的政策工具仍然充分。未来半年，经济仍处于下旬寻底过程，全球降息浪潮下，中国边际宽松也是大概率事件。两者叠加，利率大概率趋势下行。但是，多目标制下，政策刺激力度不会大，经济波动空间也就不大。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　4.6.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

　　本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由权益投资总部、固定收益总部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。

　　4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

　　基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。

　　4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

　　参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

　　4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

　　本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据本基金合同约定，本基金的收益分配采取"每日分配、按日支付"的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金单位收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日以红利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益64,917,178.78元,实际分配收益64,917,178.78元。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　无。

　　§5  托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　报告期内，本基金实施利润分配的金额为A类1,660,453.70元，C类 61,427,896.23元，E类1,828,828.85元。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§6 半年度财务会计报告(未经审计)

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：信达澳银慧管家货币市场基金

　　报告截止日：2019年06月30日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日2019年6月30日，信达澳银慧管家货币A基金份额净值1.0000元，信达澳银慧管家货币C基金份额净值1.0000元，信达澳银慧管家货币E基金份额净值1.0000元。基金份额总额3,507,287,463.25份，其中信达澳银慧管家货币A基金份额126,219,344.97份，信达澳银慧管家货币C基金份额3,363,059,084.95份，信达澳银慧管家货币E基金份额18,009,033.33份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：信达澳银慧管家货币市场基金

　　本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日

　　单位：人民币元

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　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：信达澳银慧管家货币市场基金

　　本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日

　　单位：人民币元

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　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

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　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　信达澳银慧管家货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]第538号《关于核准信达澳银慧管家货币市场基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定，自2014年6月18日起至2014年6月24日止期间公开发售，共募集有效净认购资金561,096,569.18元(其中A类份额为190,447,578.19元，C类份额为365,400,000.00元，E类份额为5,248,990.99元)，业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所德师京报（验）字(14)第0004号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》于2014年6月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为561,144,771.73份 (其中A类份额为190,456,853.84份，C类份额为365,438,800.00份，E类份额为5,249,117.89份)，其中认购资金利息折合48,202.55份基金份额(其中A类份额为9,275.65份，C类份额为38,800.00份，E类份额为126.90份)。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")。

　　根据《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》和《信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书》，本基金分设三类基金份额：A 类基金份额、C 类基金份额和E 类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费和管理费，并分别公布每万份基金已实现收益和7 日年化收益率。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据基金合同或招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金主要投资于现金、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具、对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）×1.3。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

　　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6.4.5.1 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无重大会计差错更正。

　　6.4.6 税项

　　6.4.6.1 增值税及附加

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

　　增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

　　6.4.6.2 企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　6.4.6.3 个人所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

　　6.4.9 关联方关系

　　6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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　　注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

　　6.4.10.2 关联方报酬

　　6.4.10.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：根据基金合同，基金在封闭运作期（合同生效日到首个开放申购、赎回日）实行固定管理费率。基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

　　从首个开放申购赎回日（含）开始，实施浮动管理费率。本基金设A、C、E 三类份额类别，从首个开放申购赎回日开始，对三类份额类别分别计提浮动管理费。

　　D 日管理费率根据D-1 日7 日年化收益率确定：

　　（1）D-1 日7 日年化收益率＜比较基准收益率

　　D 日管理费率=0％。

　　（2）D-1 日7 日年化收益率≥比较基准收益率

　　D 日基金管理费率=min{max（D-1 日7 日年化收益率-比较基准收益率，0%），0.45%}

　　其中，D 为自然日。

　　6.4.10.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

　　6.4.10.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：信达澳银慧管家货币A的年销售服务费率为0.25%，信达澳银慧管家货币C的年销售服务费率为0.01%，信达澳银慧管家货币E的年销售服务费率为0.55%。销售服务费每日计提，按月支付，在次月初支付给信达澳银基金公司，再由信达澳银基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日该类份额（扣除当日该类份额升级的部分）的基金资产净值 × 约定年费率 / 当年天数。

　　6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　注：本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　　6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　注：本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。

　　6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　信达澳银慧管家货币C

　　■

　　6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

　　6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。

　　6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。

　　6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　　6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　注：本基金本期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。

　　6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　6.4.14.1 承诺事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

　　6.4.14.2 其他事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　　6.4.14.3 财务报表的批准

　　本财务报表已于2019年8月23日经本基金的基金管理人批准。

　　§7  投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

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　　7.2 债券回购融资情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

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　　7.3 基金投资组合平均剩余期限

　　7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　注：本基金本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

　　7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　　7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　注：本基金本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

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　　7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　　7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.9 投资组合报告附注

　　7.9.1　 本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

　　7.9.2　本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

　　（1）19浦发银行CD174（111909174）、19浦发银行CD154（111909154） 上海浦东发展银行股份有限公司大连分行收到国家外汇管理局大连市分局大汇罚字【2018】第6号处罚决定书，内容包括，浦发银行在跨境担保业务中对债务人还款资金来源尽职调查审核侧重于境内出资；对债务人履约可能性末做尽职审核；未对交易背景做尽职调查。国家外管局对此做出处罚决定，提出警告，并罚款520.36万元。 基金管理人分析认为，浦发银行在跨境担保业务的相关债务人未进行尽职调查，存在业务漏洞，目前已缴纳罚款并完成整改。浦发银行存单目前评级为AAA。经审慎分析，相关处罚及整改行为不会影响银行的偿付能力，认为该事件对公司的经营和价值不会构成重大影响。

　　（2）19华夏银行CD184（111918184） 华夏银行多个分行2018年收到中国银监会多个地方监管分局处罚决定，包括：宁波分行未经银监局核准高管任职资格，违规任命高管人员且履行高管职责；东营分行违规办理无真实贸易背景票据；临沂分行办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务，违规向客户转嫁成本、由借款客户承担房屋抵押评估费；德阳分行项目建设融资违规用流动资金贷款方式发放，且贷后管理不尽职致部分信贷资金被挪用；东营分行违规掩盖信贷资产风险状况；吉安分行以贷转存违反审慎经营规则；贵州分行违规发放委托贷款、协议约定以贷转存。 华夏银行多个分行2018年收到国家外管局多个中心支局处罚决定，包括：温州分行办理经常项目资金收付未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；聊城分行违反规定办理结汇、售汇业务。 华夏银行多个分行2018年收到中国人民银行多个中心支行处罚决定，包括：郑州分行虚报、瞒报金融统计资料；银行分行未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告；鞍山分行贷前调查未尽职，未按规定执行受托支付。 基金管理人分析认为，华夏银行多个分行业务存在不同程度的漏洞和违规操作，对部分业务造成一定影响，但未对公司整体造成较大影响，且华夏银行存单目前评级为AAA。经审慎分析，相关处罚及整改行为不会影响银行的偿付能力，该事件对公司的经营和价值不会构成重大影响。

　　（3）19渤海银行CD139（111921139） 渤海银行收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表，处罚原因为：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）理财及自营投资资金违规用于缴交土地款；（三）理财业务风险隔离不到位；（四）为非保本理财产品提供保本承诺；（五）同业投资他行非保本理财产品审查不到位。 基金管理人分析认为，渤海银行在内控管理，理财业务方面存在多个问题，可能导致部分业务受到影响，相关监管机构已对渤海银行做出处罚。渤海银行存单目前评级为AAA。基金管理人经审慎分析，未来可预见的一段时间，相关处罚及整改行为不会影响银行的偿付能力，该事件对公司的经营和价值不会构成重大影响。 除19浦发银行CD174（111909174）、19浦发银行CD154（111909154）、19华夏银行CD184（111918184）、19渤海银行CD139（111921139）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.9.4　投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

　　§8  基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

　　■

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　　■

　　§9  开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§10  重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本基金管理人于2019年 4月9日召开股东会，决议聘任张宏担任公司第五届董事会独立董事、孙志新不再担任公司独立董事。

　　本基金管理人第五届董事会第一次会议决定，自2019年4月30日起聘任黄晖担任公司副总经理、聘任段皓静担任公司督察长，自2019年5月17日起聘任阳先伟担任公司副总经理、聘任徐伟文担任公司首席信息官，自2019年8月16日起聘任王咏辉担任公司副总经理。

　　托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　10.4 基金投资策略的改变

　　报告期内，未发生基金投资策略的改变。

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　　注：本报告期无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

　　§11  影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　11.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　无。

　　信达澳银基金管理有限公司

　　二〇一九年八月二十四日