基金管理人:山西证券股份有限公司

　　基金托管人:交通银行股份有限公司

　　送出日期:2019年08月24日

　　§1  重要提示及目录

　　1.1 重要提示

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　　§2  基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　注：2019年1月20日，本基金的信息披露报刊由《证券日报》变更为《中国证券报》。

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　山证日日添利货币A

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　　山证日日添利货币B

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　　山证日日添利货币C

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　　注：本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：本基金基金合同生效日为2015年5月14日。本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

　　§4  管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　山西证券股份有限公司最早成立于1988年7月，是全国首批证券公司之一，属国有控股性质。经过三十年的发展，已成为作风稳健、经营稳定、管理规范、业绩良好的创新类证券公司。2010年9月，公司上市首发申请获中国证监会发审委审核通过，11月15日正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码002500，注册资本28.2873亿元。

　　公司股东资金实力雄厚，经营风格稳健，资产质量优良，盈利能力良好，其构成集中体现多种优质资源、多家优势企业的强强联合。公司控股股东为山西金融投资控股集团有限公司。

　　山西证券的经营范围基本涵盖了所有的证券领域，分布于财富管理、资产管理、投资管理、投融资、研究、期货、国际业务等板块，具体包括：证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务;融资融券；代销金融产品等。同时，公司具备公开募集证券投资基金管理业务资格，并获批开展债券质押式报价回购交易、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、转融通、上市公司股权激励行权融资、直接投资、柜台市场、场外期权等业务。

　　公司控股中德证券有限责任公司，致力于提供广泛的股票、债券的承销与保荐，以及并购重组等顾问服务；全资控股格林大华期货有限公司，致力于提供期货经纪、投资咨询业务及财富管理、资产管理、风险管理、中间业务等全方位、全产业链的金融服务；全资控股山证投资有限责任公司，致力于为具备风险承受能力的高净值个人和机构提供财富管理服务，同时向优质企业提供资金支持，协助被投资企业通过并购重组、IPO上市等途径做优做强；全资控股并在香港设立山证国际金融控股有限公司，致力于为客户提供专业、优质、多元化、一站式的环球证券、期货及期权产品投资，环球资产配置、企业海外融资及并购服务；全资控股山证创新投资有限公司，致力于把握市场趋势，挖掘资产价值，聚焦战略新兴产业，运用多元化投资手段，构建优质资产组合。

　　公司设有分公司14家，营业部119家，期货营业网点24家，以上网点分布于山西各地市、主要县区及北京、上海、天津、深圳、黑龙江、新疆、大连、河北、山东、陕西、河南、江苏、四川、重庆、两湖、浙江、福建、两广、海南等地，形成了以国内主要城市为前沿，重点城市为中心，覆盖山西、面向全国的业务发展框架，为160余万客户提供全面、优质、专业的综合金融服务。

　　近年来，公司先后获得山西省政府颁发的"优秀中介机构"、深交所颁发的"中小企业板优秀保荐机构"、中国证监会颁发的"账户规范先进集体"等荣誉，并连续多年荣获山西省人民政府授予的"支持山西地方经济发展贡献奖"和山西省总金融工委授予的"山西省金融系统五一劳动奖章"。2013年，公司荣获山西省总工会颁发的"山西省金融系统优质服务先进单位"和山西省人民政府授予的"支持山西转型跨越发展-突出贡献奖"等荣誉；2014年，公司荣获中国上市公司协会授予的"《中国上市公司年鉴》最佳研究实力奖"，证券时报评选的"中国最佳区域证券经纪商奖"和"中国最佳融资融券商奖"；2015年，公司获得山西省金融办、山西证监局授予的"2015年度新三板优秀主办券商"称号，证券时报评选的"中国最佳区域证券经纪商"和"中国最佳投资顾问品牌"等奖项；2016年，公司获得山西省妇女联合会授予的"三八红旗集体奖"，"券商中国--最具活力互联网券商"，"波特菲勒奖--最具发展潜力证券公司"，中国证券投资者保护基金授予的"2016年优秀证券公司"，中国扶贫基金会授予的"杰出贡献奖"等荣誉；2017年，公司荣获中国证券投资者护基金的"2017年优秀证券公司"，中国扶贫基金会的"捐赠人大会杰出贡献奖"及公益时报的"第十四届中国慈善榜慈善榜样"等荣誉；2018年，公司荣获中国上市公司协会授予的"《中国上市公司年鉴》最佳研究实力奖"，上海票据交易所授予的"优秀非银行类交易商"，山西省直机关精神文明建设委员授予的"山西省直机关精神文明单位"，"中国证券业协会、中国期货业协会共同授予的"中国证券期货公司最佳服务贫困地区企业融资项目奖"、"中国证券期货最佳扶贫产业项目奖"、"中国证券期货公司扶贫爱心人物奖"及中国扶贫基金会颁发的"社会力量参与救灾先进单位"等荣誉。

　　未来的山西证券将秉承"诚信、稳健、规范、创新、高效"的经营理念，"以义制利、协作包容、追求卓越"的核心价值观，以"专业服务创造价值"为使命，坚持"让投资更明白"的服务理念，培育务实高效、恪尽职守的工作作风，营造和谐宽松、风清气正的公司氛围，坚定公司发展过程中差异化、专业化、市场化、集约化的战略原则，打造公司与客户共同发展的平台，努力把公司建设成为有特色、有品牌、有竞争力的一流券商。

　　2014年3月19日，经中国证监会批准，山西证券股份有限公司成为首批获得公募业务资格的证券公司。截至报告期末，山西证券股份有限公司（不含子公司）管理公募基金资产规模58.005亿元，旗下管理7只开放式基金。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为本基金管理人对外披露的离任日期；

　　2、除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别为本基金管理人对外披露的任职日期和离任日期；

　　3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

　　本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年上半年，基金对投资标的的信用级别提高到最严格的等级，包括质押券，严格保护投资者利益。在资产配置上，存单、存款、逆回购保持均衡比例，组合管理进一步优化流动性。实践上，成功渡过包商事件对市场的冲击。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末山证日日添利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为1.3061%，同期业绩比较基准收益率为0.1761%；截至报告期末山证日日添利货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为1.4323%，同期业绩比较基准收益率为0.1761%；截至报告期末山证日日添利货币C基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5576%，同期业绩比较基准收益率为0.1761%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　宏观经济在去杠杆与稳增长之间取平衡，去杠杆转向结构性去杠杆、稳增长成为主要选项。下半年，PMI、房地产新开工等先行指标预示经济还会进一步下行，但是在追求高质量增长的基础上防风险、结构性去杠杆仍会继续，因此，国债利率将震荡，资金价格在区间调控内波动，信用违约风险将进一步释放。货币市场、国债市场、信用债市场、股票市场都可能出现区间波动、缺乏方向性的趋势。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

　　同时，由具备丰富专业知识、两年以上相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金会计负责估值工作。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据本基金合同约定，本基金的收益分配采取"每日分配、按日支付"的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日以红利再投资（即红利转基金份额）方式支付收益。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　§5  托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，托管人在山西证券日日添利货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，山西证券股份有限公司在山西证券日日添利货币市场基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

　　本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：151,946.04元，向B级份额持有人分配利润：7,058,327.39元，向C级份额持有人分配利润：15,480,928.49元。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告期内，由山西证券股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关山西证券日日添利货币市场基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

　　§6 半年度财务会计报告(未经审计)

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：山西证券日日添利货币市场基金

　　报告截止日：2019年06月30日

　　单位：人民币元

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　　注：1、报告截止日2019年06月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额3,437,941,380.09份，其中A级基金份额总额10,113,171.79份，B级基金份额总额456,346,743.38份，C级基金份额总额2,971,481,464.92份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：山西证券日日添利货币市场基金

　　本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日

　　单位：人民币元

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　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：山西证券日日添利货币市场基金

　　本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日

　　单位：人民币元

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　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

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　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　山西证券日日添利货币市场基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]414号《关于准予山西证券日日添利货币市场基金注册的批复》核准募集，由山西证券股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《山西证券日日添利货币市场基金基金合同》、《山西证券日日添利货币市场基金招募说明书》和《山西证券日日添利货币市场基金基金份额发售公告》发起，并于2015年5月14日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次发售募集的有效认购资金人民币 464,126,947.45元，折合464,126,947.45份基金份额；孳生利息人民币39,805.37元， 折合39,805.37份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币464,166,752.82元，折合 464,166,752.82份基金份额。业经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振验字第1500747号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为山西证券股份有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

　　本基金根据销售渠道、基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量以及开立证券资金账户等的不同，对基金份额按照不同的费率计提管理费、销售服务费和增值服务费，因此形成不同的基金份额类别。本基金分设三类基金份额：A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的管理费、销售服务费和增值服务费，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。A类基金份额指投资人认、申购本基金，按照0.3%年费率计提管理费，0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别；B类基金份额指投资人认、申购本基金，按照0.3%年费率计提管理费，按照0年费率计提销售服务费的基金份额类别；C类基金份额指投资人认、申购本基金，须开立证券资金账户，按照0.3%年费率计提管理费，0.25%年费率计提销售服务费，1.5%年费率计提增值服务费。本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体为现金；通知存款；短期融资券；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本财务报表以持续经营为基础编制。

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")进行编制。同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会颁布的相关规定，并按照《山西证券日日添利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年06月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表相一致。

　　6.4.4.1 会计年度

　　本基金采用公历年制，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2019年1月1日至2019年6月30日止。

　　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　　无。

　　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　　无。

　　6.4.5.3 差错更正的说明

　　无。

　　6.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]70号《关于金融金构同业往来等增值税补充政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作， 主要税项列示如下：

　　（1）证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。

　　（2）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入， 股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

　　（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

　　对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　（4）基金卖出股票按0.10%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　所述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1 股票交易

　　本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

　　6.4.8.1.2 权证交易

　　本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　6.4.8.1.3 债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.8.1.4 债券回购交易

　　本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　　6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

　　本基金本报告期与上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

　　6.4.8.2 关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

　　管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.30%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

　　6.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。

　　托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.08%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

　　6.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。C类基金份额的年销售服务费率为0.25%。基金销售服务费每日计提，按月支付。

　　三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，日销售服务费=前一日基金资产净值×年销售服务费率÷当年天数

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行过债券（含回购）交易。

　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　山证日日添利货币A

　　份额单位：份

　　■

　　山证日日添利货币B

　　份额单位：份

　　■

　　山证日日添利货币C

　　份额单位：份

　　■

　　注：基金管理人投资本基金的费率按本基金合同公布的费率执行。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　山证日日添利货币A

　　■

　　山证日日添利货币C

　　■

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

　　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　6.4.9 利润分配情况--货币市场基金

　　山证日日添利货币A

　　单位：人民币元

　　■

　　山证日日添利货币B

　　单位：人民币元

　　■

　　山证日日添利货币C

　　单位：人民币元

　　■

　　6.4.10 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　　6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额126,999,736.50元，是以如下债券作为抵押：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2019年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

　　6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　（1）公允价值

　　（a）金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　（b）持续的以公允价值计量的金融工具

　　(i)各层次金融工具公允价值

　　于2019年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币2,954,175,847.44元，无属于第一层次和第三层次的余额。

　　(ii)公允价值所属层次间的重大变动

　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

　　(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2019年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

　　(d)不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§7  投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2 债券回购融资情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　7.3 基金投资组合平均剩余期限

　　7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天"，本报告期内，本基金未发生超标情况。

　　7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　无。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　无。

　　7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.9 投资组合报告附注

　　7.9.1　基金计价方法说明

　　本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。

　　7.9.2　本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.9.4　投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§8  基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况

　　■

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　　■

　　§9  开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

　　§10  重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　本报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　（1）基金管理人的重大人事变动

　　本报告期内基金管理人无重大人事变动。

　　（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　（1）本报告期内本基金管理人无重大诉讼、仲裁事项。

　　（2）本报告期内无涉及本基金财产的诉讼。

　　（3）本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

　　10.4 基金投资策略的改变

　　本报告期内本基金投资策略未发生改变。

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　为本基金提供审计服务的会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

　　本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

　　2、交易单元的选择标准和程序

　　券商选择标准：财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司。其中财务状况良好、经营行为规范以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上，且近一年内无重大违法违规事件为主要判断依据。研究实力较强以公司基金业务部投研团队的评价意见为主要判断依据。

　　券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

　　3、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能租赁其他证券公司的交易单元，只能使用本基金管理人自有的交易单元。

　　4、本基金本报告期内未新增交易单元。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　　本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。

　　§11  影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　11.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　无。

　　山西证券股份有限公司

　　二〇一九年八月二十四日