2019年6月30日

　　基金管理人：金信基金管理有限公司

　　基金托管人：交通银行股份有限公司

　　送出日期：2019年8月24日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

　　§2  基金简介

　　2.1 基金基本情况

　　■

　　2.2 基金产品说明

　　■

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　■

　　2.4 信息披露方式

　　■

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　金信价值精选混合A

　　■

　　金信价值精选混合C

　　■

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　■

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　金信基金管理有限公司成立于2015年7月，注册资本1亿元人民币，注册地位于深圳前海，是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。

　　金信基金管理有限公司作为国内首家管理团队出任第一大股东的公募基金公司，管理团队持股35%，是公司第一大股东。此外，公司股东还包括深圳卓越创业投资有限责任公司及安徽国元信托有限责任公司，两家机构出资比例分别为：34%、31%。

　　截至报告期末，金信基金管理有限公司管理资产规模超过58.91亿元，旗下管理11只开放式公募基金和12只资产管理计划。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

　　本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年上半年，市场经历了一季度在社会融资余额企稳、中美贸易战缓和等正面因素助推下的一季度上涨行情以及二季度中美贸易战升级等负面因素影响下的回调行情。在这一过程中，我们自上而下选择了养猪、光伏、5G、食品饮料等行业较为景气的板块中的龙头个股进行了配置，取得了一定的绝对以及相对收益。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末金信价值精选混合A基金份额净值为0.6983元，本报告期基金份额净值增长率为35.15%；截至本报告期末金信价值精选混合C基金份额净值为0.7050元，本报告期基金份额净值增长率为35.81%；同期业绩比较基准收益率为14.53%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　2019年上半年，市场经历了一季度在社会融资余额企稳、中美贸易战缓和等正面因素助推下的一季度上涨行情以及二季度中美贸易战升级等负面因素影响下的回调行情。上半年中国6.3%的经济增速也体现出了中国经济增长自身的韧性。展望下半年，我们认为市场在贸易战、金融供给侧改革以及货币政策、财政政策等多重正负面因素的作用下仍然具有较多不确定性，市场走势有可能仍将较为反复。但从积极的角度来看，市场的波动有可能为我们长期看好的标的提供更好的买点。未来本基金将持续密切关注市场环境变化，通过积极主动的投资策略，把握市场机会并规避市场风险。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

　　本基金管理人由总经理、督察长、运作保障部、基金投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他相关人员，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。该等人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

　　本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，报告期本基金无利润分配事项。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　本基金为发起式基金，截至2019年6月30日，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金净值的限制性条款暂不适用本基金。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　2019年上半年度，基金托管人在金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　2019年上半年度，金信基金管理有限公司在金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

　　本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　2019年上半年度，由金信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

　　报告截止日： 2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日2019年6月30日，基金份额总额为19,695,051.62份。金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类份额11,968,062.58份，基金份额净值0.6983元；金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类份额7,726,989.04份，基金份额净值0.7050元。

　　6.2 利润表

　　会计主体：金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______殷克胜______          ______殷克胜______          ____陈瑾____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1407号《关于准予金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由金信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,101,069.24元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2017）第767号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年9月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,101,332.16份基金份额，其中认购资金利息折合262.92份基金份额。本基金的基金管理人为金信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

　　本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,279.89份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券或票据）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产占基金资产的0%-95%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；本基金每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

　　本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　本财务报表以持续经营为基础编制。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　6.4.4 重要会计政策和会计估计

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6.4.5 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　6.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

　　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1 股票交易

　　本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

　　6.4.8.1.2 债券交易

　　本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。

　　6.4.8.1.3 债券回购交易

　　本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　　6.4.8.1.4 权证交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。

　　6.4.8.2 关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、支付基金管理人金信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。

　　6.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。

　　6.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给金信基金，再由金信基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

　　日销售服务费＝前一日C类基金资产净值X 0.10%当年天数。

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　■

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。

　　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期内无其他关联交易事项。

　　6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金无因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。

　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金无因认购新发/期末持有暂时停牌等流通受限股票。

　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截止本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款500,000.00元，于2019年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)公允价值

　　(a)金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

　　低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(b)持续的以公允价值计量的金融工具

　　(i)各层次金融工具公允价值

　　于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

　　于第一层次的余额为12,784,335.47元，属于第二层次的余额为849,320.00元、无从属于第三层次的余额。

　　(ii)公允价值所属层次间的重大变动

　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

　　不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

　　间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输

　　入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

　　(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

　　(d)不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

　　价值相差很小。

　　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通股票。

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期末仅持有以上债券。

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证投资。

　　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　■

　　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收益。

　　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.11.1 本期国债期货投资政策

　　国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

　　7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货合约。

　　7.11.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期末未持有国债期货合约。

　　7.12 投资组合报告附注

　　7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

　　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　7.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　注：1、分类基金机构及个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额；

　　2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数总计。

　　8.2 期末上市基金前十名持有人

　　本基金未申请场内上市交易。

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。

　　8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　8.5 发起式基金发起资金持有份额情况

　　■

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　10.4 基金投资策略的改变

　　■

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

　　A：选择标准

　　a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

　　b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

　　c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

　　d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

　　B：选择流程

　　公司投资、研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果征求有关部门意见，经公司领导审核后选择交易单元：

　　a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

　　b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

　　c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　11.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　■

　　金信基金管理有限公司

　　2019年8月24日