基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　送出日期：2019年8月23日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年01月01日起至06月30日。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

　　■

　　2.2 基金产品说明

　　■

　　注:无。

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　■

　　2.4 信息披露方式

　　■

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　鹏华弘鑫混合C

　　■

　　注:业绩比较基准=一年期银行定期存款利率(税后)+3%

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注:1、本基金基金合同于 2015年06月18日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　　3.3 其他指标

　　注:无。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止到2019年6月，公司管理资产总规模达到5,644.95亿元，管理159只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

　　2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年上半年，随着美联储对加息政策的态度转变，欧美股市、债市均呈现大幅上涨，国内金融市场在一季度与欧美步调一致，股市出现量价齐涨，债券市场收益率也进一步下行，但进入4月份，随着国内经济形势的改善，市场对宽松货币政策的预期逐渐消退，国内股市和债市均出现回调，5月份受到中美贸易摩擦升级的影响，股债跷跷板效应显著，全市场风险偏好降低，黄金价格进一步攀升。在宏观经济走弱的大环境下，国内结构性的问题也值得关注，例如包商银行事件带来的重创等。整体而言，当前复杂的经济金融环境正在加剧国内金融资产价格的波动，这是上半年市场的最大特征。

　　本基金以追求稳定收益为主要投资策略，控制基金净值回撤幅度。在资产配置方面，维持中高等级、中短久期的信用债配置主体，严控投资品种的信用资质，并维持一定比例的杠杆操作。在严格控制整体仓位的前提下，适度参与股票二级市场投资，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，鹏华弘鑫混合A类组合净值长率17.52%；鹏华弘鑫混合C类组合净值增长率17.42%，业绩比较基准增长率为2.23%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望后市，在全球经济以及贸易放缓的背景下，各国政策上的积极变化势在必行，中美之间的博弈也将成为长期逻辑，但具体到国内，积极的财政政策与稳健的货币政策具体如何搭配，这将是直接影响国内金融资产定价的关键因素。财政的积极是坚持以减税降费为主，还是会出台其他刺激政策，这是我们观察的焦点，也是大类资产配置及具体结构占比的决定性因素。

　　操作方面，围绕国内外环境的不断变化，结合实时的经济数据和政策取向，灵活调整股票和债券仓位，在控制回撤的前提下，稳步提高组合收益。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述    （1）日常估值流程

　　基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

　　配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

　　（2）特殊业务估值流程

　　根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

　　2、基金经理参与或决定估值的程度

　　基金经理不参与或决定基金日常估值。

　　基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

　　3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　1、截止本报告期末，本基金A类份额可供分配利润为-14,435,854.04元，期末基金份额净值1.0156元，不符合利润分配条件；本基金C类份额可供分配利润为-10,941,239.63元，期末基金份额净值1.0036元，不符合利润分配条件。

　　2、本基金本报告期内未进行利润分配。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　无。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—鹏华基金管理有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本托管人认为, 鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人认为，鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金

　　报告截止日：2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额总额433,697,768.40份，其中鹏华弘鑫混合A基金份额总额为266,425,015.09份，基金份额净值1.0156元；鹏华弘鑫混合C基金份额总额为167,272,753.31份，基金份额净值1.0036元。

　　6.2 利润表

　　会计主体：鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　■

　　■

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1029号《关于准予鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币293,200,223.54元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第729号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为293,242,263.81份基金份额，其中认购资金利息折合42,040.27份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

　　根据《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C 类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，并分别计算基金份额净值。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+3%。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　本财务报表以持续经营为基础编制。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2019年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6.4.5 差错更正的说明

　　无。

　　6.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

　　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1 股票交易

　　注:无。

　　6.4.8.1.2 债券交易

　　注:无。

　　6.4.8.1.3 债券回购交易

　　注:无。

　　6.4.8.1.4 权证交易

　　注:无。

　　6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　注:无。

　　6.4.8.2 关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为0.60%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。

　　2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

　　6.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:支付基金托管中国农业银行的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

　　6.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费年费率为0.05%，逐日计提，按月支付，A类基金份额不支付销售服务费。日销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.05%÷当年天数。

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　注:本基金本报告期及上年度可比期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　注:无。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　■

　　注:本基金在本报告期内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人及委托人控股股东承销的证券。

　　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　注:无。

　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　注:无。

　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　注:无。

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　无。

　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　无。

　　§7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注:无。

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的半年度报告正文。

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位: 人民币元

　　■

　　注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注:无。

　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注:无。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注:无。

　　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　注:无。

　　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　■

　　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.11.1 本期国债期货投资政策

　　■

　　7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

　　7.11.3 本期国债期货投资评价

　　■

　　7.12 投资组合报告附注

　　7.12.1

　　广发证券 2019年3月25日，公司收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书[2019]20号），指出公司存在对境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题，违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》第二十七条的规定；广东证监局依照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，决定对公司采取责令改正的行政监管措施。

　　广东证监局依照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，决定对公司采取责令改正的行政监管措施，公司应于2019年6月30日之前予以改正，并向广东局提交书面整改报告。具体整改措施包括：一是充分履行股东职责，依法参与境外子公司的法人治理，健全对境外子公司的风险管控，形成权责明确、流程清晰、制衡有效的管理机制。二是加强信息系统投入和人员配备，提高合规风控与内部控制管理水平。三是建立健全对境外子公司的稽核审计制度，检查和评估境外子公司内部控制的有效性等。四是严格追究导致境外子公司出现重大风险的相关责任人员责任，并向广东局书面报告问责结果。公司应切实采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系。

　　对此，公司高度重视，将切实进行整改，采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系。

　　2018年10月27日，广发证券股份有限公司第九届董事会第八次会议、2017年度股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。目前，本次非公开发行处于审核阶段。根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181351号）的要求，经公司自查，将公司及其子公司最近五年被证券监管部门和交易所采取的处罚或监管措施以及整改情况进行了说明，包括如下17项：

　　1、2013年7月25日，广东证监局向公司出具行政监管措施决定书[2013]21号《关于对广发证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》

　　2、2013年10月30日，广东证监局向公司珠海九洲大道证券营业部出具行政监管措施决定书[2013]35号《关于对广发证券股份有限公司珠海九洲大道证券营业部采取责令增加合规检查次数措施的决定》

　　3、2014年1月20日，中国证监会上市公司监管二部向公司出具上市二部函[2014]5号《关于对创业板上市公司持续督导工作进行整改的函》

　　4、2014年9月22日，北京证监局向公司出具行政监管措施决定书[2014]23号《关于对广发证券股份有限公司采取监管谈话措施的决定》

　　5、2014年11月15日，上交所会员部向公司出具上证会函[2014]486号《关于通关测试异常交易申报的监管工作函》

　　6、2015年1月16日，中国证监会向公司出具行政监管措施决定书[2015]7号《关于对广发证券股份有限公司采取责令限期改正措施的决定》

　　7、2015年8月11日，股转系统向公司出具股转系统发[2015]82号《关于对广发证券股份有限公司采取要求提交书面承诺的监管措施的决定》

　　8、2015年8月28日，上交所衍生品业务部向公司出具衍生品业务部函[2015]28号《关于广发证券股份有限公司股票期权做市业务报价异常的监管警示函》

　　9、2016年5月18日，股转系统向公司出具股转系统发[2016]50号《关于对广发证券股份有限公司采取约见谈话并责令改正自律监管措施的决定》

　　10、2016年11月23日，辽宁证监局向公司营口学府路证券营业部出具行政监管措施决定书[2016]10号《关于对广发证券股份有限公司营口学府路证券营业部采取责令改正措施的决定》

　　11、2016年11月25日，中国证监会向公司出具[2016]128号《行政处罚决定书》

　　12、2017年1月9日，广东证监局向广发期货出具行政监管措施决定书[2017]1号《关于对广发期货有限公司采取出具警示函措施的决定》

　　13、2017年1月9日，股转系统向公司出具股转系统发[2016]434号《关于对广发证券股份有限公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施的决定》

　　14、2018年9月5日，广东证监局向广发合信产业投资管理有限公司出具[2018]53号《关于对广发合信产业投资管理有限公司采取责令改正措施的决定》

　　15、2018年9月5日，广东证监局向广发信德智胜投资管理有限公司出具[2018]54号《关于对广发信德智胜投资管理有限公司采取责令改正措施的决定》

　　16、2018年9月20日，广东证监局向瑞元资本管理有限公司出具[2018]67号《关于对瑞元资本管理有限公司采取责令改正措施的决定》

　　17、2018年10月17日，广东证监局向广发期货出具[2018]77号《关于对广发期货有限公司采取责令改正措施的决定》

　　对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

　　7.12.2

　　本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

　　7.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注:无。

　　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注:无。

　　7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　　■

　　注:1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

　　2、截至本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　10.4 基金投资策略的改变

　　■

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:交易单元选择的标准和程序：1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

　　（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；

　　（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　　（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

　　（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

　　（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

　　2) 选择交易单元的程序：

　　我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投；

　　2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

　　11.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　■

　　鹏华基金管理有限公司

　　2019年8月23日