(43)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
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(44)北京新浪仓石基金销售有限公司
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(45)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
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(46)上海联泰基金销售有限公司
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(47)泰信财富基金销售有限公司
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(48)上海基煜基金销售有限公司
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(49)上海陆金所基金销售有限公司
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(50)珠海盈米基金销售有限公司
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(51)南京途牛基金销售有限公司
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(52)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
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(53)北京电盈基金销售有限公司
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(54)大连网金基金销售有限公司
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(55)中民财富基金销售(上海)有限公司
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(56)深圳市金斧子基金销售有限公司
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(57)北京蛋卷基金销售有限公司
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(58)天津万家财富资产管理有限公司
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(59)中信期货有限公司
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(60)国泰君安证券股份有限公司
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(61)中信建投证券股份有限公司
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(62)招商证券股份有限公司
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(63)广发证券股份有限公司
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(64)中信证券股份有限公司
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(65)海通证券股份有限公司
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(66)申万宏源证券有限公司
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(67)长江证券股份有限公司
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(68)中信证券(山东)有限责任公司
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(69)东吴证券股份有限公司
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(70)信达证券股份有限公司
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(71)光大证券股份有限公司
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(72)广州证券股份有限公司
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(73)上海证券有限责任公司
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(74)新时代证券股份有限公司
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(75)大同证券有限责任公司
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(76)平安证券股份有限公司
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(77)国都证券股份有限公司
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(78)东海证券股份有限公司
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(79)华西证券股份有限公司
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(80)申万宏源西部证券有限公司
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(81)中泰证券股份有限公司
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(82)第一创业证券股份有限公司
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(83)中国国际金融股份有限公司
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(84)中国中投证券有限责任公司
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(85)中山证券有限责任公司
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(86)联讯证券股份有限公司
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(87)国金证券股份有限公司
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(88)天风证券股份有限公司
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(89)阳光人寿保险股份有限公司
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(90)华融湘江银行股份有限公司
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(91)龙江银行股份有限公司
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(92)桂林银行股份有限公司
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(93)湖北银行股份有限公司
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二、登记机构
名称:博时基金管理有限公司
住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
法定代表人:张光华
电话:(010)65171166
传真:(010)65187068
联系人:许鹏
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:安冬
经办律师:安冬、陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:张振波、沈兆杰
四、基金的名称
博时军工主题股票型证券投资基金
五、基金的类型
股票型基金。
六、基金运作方式
本基金运作方式为契约型开放式,存续期间为不定期。
七、基金的投资目标
本基金通过精选军工主题的优质上市公司进行投资,把握中国军工产业发展带来的投资机会,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
八、投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券、资产支持证券等固定收益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可参与融资业务。基金参与融资业务后,在任何交易日日终,基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%,其中投资于本基金所界定的军工主题证券的比例不低于非现金产的80%;中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的0-3%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
九、投资策略
(一)大类资产配置策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
(二)债券投资策略
本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转债策略等。
(三)股票投资策略
1、军工主题的界定
本基金管理人界定,军工主题包括:航天装备、航空装备及其他涉及国家战略安全的相关领域,具体如下:
1)航天装备:包括航天制造及发射、卫星导航及应用、导弹及战略武器等相关产业的个股;
2)航空装备:包括军用航空、通用航空、民用航空及大飞机、航空配件等相关产业的个股;
3)海洋装备:包括军用舰艇、海上安全及预警装备等相关产业的个股;
4)陆上装备:包括陆军机械化装备、单兵装备、配件及服务等相关产业个股;
5)电子信息安全:包括电子电气设备、网络安全、通信安全等相关产业个股;
6)新材料:包括军工新材料,核心高端基础材料等相关产业个股;
7)民参军主题:包括各类有潜力从民用产品进入军用产品的相关产业个股。
8)其他安全:其他涉及国家战略安全的领域。
对于以上领域界定之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合军工主题的定义,本基金也可以酌情将其纳入军工主题的范围。
2、股票筛选策略
本基金对于以上方向领域所界定行业的上市公司,通过公司基本状况分析、股票估值分析进行个股精选。
1)公司基本状况分析
A.经营状况分析
将重点关注:国家投入力度、成长空间、业绩成长性、技术密集、附加值、资产整合空间等因素,主要通过分析公司的研发能力、产品线发展空间、经营模式、公司治理、行业整合等多方面的运营管理能力,寻找确定性最大、能充分受益于未来军工黄金发展期的个股,构建投资股票池。
B.财务状况分析
本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力、持续经营力、杠杆水平以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。
2)股票估值分析
通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。
(四)金融衍生品投资策略
1、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。
2、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
(五)资产支持证券投资策略
本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。
(六)融资交易策略
本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。
未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
十、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证军工指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。
本基金的资产主要投资于军工主题的股票,基金持有的军工主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%,中证军工指数反映沪深两市军工行业上市公司的整体表现,由十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司以及其他主营业务为军工行业的上市公司作为指数样本,故以中证军工指数收益率为业绩比较基准,能够准确地反映本基金的投资绩效。
随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
十一、风险收益特征
本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。
十二、基金投资组合报告
博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年06月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1报告期末基金资产组合情况
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2报告期末按行业分类的股票投资组合
■
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11投资组合报告附注
11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3其他资产构成
■
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
十四、基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券、期货账户开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2019年02月18日刊登的本基金原招募说明书(《博时军工主题股票型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况、主要成员情况进行了更新;
2、在“五、相关服务机构”中,对基金份额销售机构、登记机构进行了更新;
3、在“八、基金的投资”中,更新了“(九)基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2019年06月30日;
4、在“九、基金的业绩”中,更新了基金业绩的内容,数据内容截止时间为2019年06月30日;
5、在“十九、基金托管协议的内容摘要”中,对托管协议当事人进行了更新;
6、在“二十、对基金份额持有人的服务”中,对基金份额持有人交易资料的寄送服务进行了更新;
7、在“二十一、其他应披露的事项”中,根据最新情况对相关应披露事项进行了更新。
(一)、2019年05月24日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加部分券商为代销机构的公告》;
(二)、2019年05月22日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(三)、2019年05月16日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(四)、2019年04月22日,我公司公告了《博时军工主题股票型证券投资基金2019年第1季度报告》;
(五)、2019年03月29日,我公司公告了《博时军工主题股票型证券投资基金2018年年度报告(摘要)》、《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》;
(六)、2019年03月25日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(七)、2019年02月26日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加广发银行股份有限公司为代销机构的公告》;
(八)、2019年02月18日,我公司公告了《博时军工主题股票型证券投资基金更新招募说明书2019年第1号(摘要)》;
(九)、2019年01月19日,我公司公告了《博时军工主题股票型证券投资基金2018年第4季度报告》。
博时基金管理有限公司
2019年08月17日