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2019年07月24日 星期三 上一期  下一期
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华富中小板指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)
(2019年第1号)

  基金管理人:华富基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  

  重要提示

  华富中小板指数增强型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1352号文核准,核准日期为2011年8月25日,本基金基金合同于2011年12月9日正式生效。

  本基金管理人保证本招募说明书内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  投资人应当认真阅读本基金的《基金合同》、本招募说明书等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  本基金不同于具有稳定收益和低风险的银行存款和国债,本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%,属于较高风险、较高收益的投资品种。适合有稳定收入来源、风险承受能力相对较强、并希望分享中国证券市场长期发展成果的投资者。中国资本市场未来发展前景广阔,但股市投资始终伴随风险,股价波动更是无法避免,本基金至少85%的资产投资于股票市场,基金份额净值必然会随股市行情变化上下波动,持有人购买的基金份额净值因此存在下跌甚至亏损的可能性。对希望通过短期资金、借贷资金以及养老资金进行投机快速获得高额收益的投资者可能面临较大的风险。

  华富基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩和华富基金旗下其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括管理风险、技术风险以及其它风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定报刊和华富基金的互联网网站www.hffund.com进行了公开披露。

  投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

  选择优秀的基金产品长期持有,是基金持有人规避市场短期波动风险、获取投资收益的有效方法。华富基金鼓励投资者避免短期频繁操作,坚持长期投资。

  基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。

  本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年6月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

  名称:华富基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

  邮政编码:200120

  法定代表人:章宏韬

  设立日期:2004年4月19日

  核准设立机关:中国证监会

  核准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】47号

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:2.5亿元人民币

  存续期间:持续经营

  经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

  联系人:邵恒

  电话:021-68886996

  传真:021-68887997

  股权结构:华安证券股份有限公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24%

  (二)主要人员情况

  1、基金管理人董事会成员

  章宏韬先生,董事长,大学本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科级秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理,华安证券有限责任公司办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁、总裁。现任华安证券股份有限公司党委书记、董事长,兼任华富基金管理有限公司董事长、华安期货有限责任公司董事,中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员,安徽证券期货业协会会长,安徽省政协委员。

  徐峰先生,董事,工学博士,研究生学历。历任安徽大学助教、讲师,安徽证券交易中心工程师、高级工程师、电讯工程部经理助理、副经理,华安证券股份有限公司信息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼任经纪业务部总经理,现任华安证券股份有限公司副总裁、党委委员。

  范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副主任科员、主任科员、副处长,安徽省财政厅工交处副处长,省地税局直属分局副局长、局长,省地税局计财处处长,省地税局财监处处长,安徽省信用担保集团副总经理兼任华安证券董事、皖煤投资有限公司董事长,现任安徽省信用担保集团副总经理、党委委员。

  郑晓静女士,董事,硕士研究生学历。历任合肥市财政局预外局(非税局)科员,合肥市财政局办公室科员、副主任,合肥市财政局预算处副处长,合肥市金融办(市投融资管理中心)资本市场处(企业融资处)副处长(主持工作),合肥市金融办担保与保险处处长,合肥市金融办资本市场处处长。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司副总裁,兼任合肥兴泰资本管理有限公司董事长。

  曹华玮先生,总经理,硕士学位。历任庆泰信托公司投资银行部客户经理、新疆金新信托投资股份有限公司市场部经理、德恒证券有限责任公司重点客户服务中心经理、嘉实基金管理有限公司渠道部高级经理、汇添富基金管理有限公司机构部总监助理、华泰柏瑞基金管理有限公司机构理财部总监。曾任华富基金管理有限公司总经理助理、机构理财部总监、副总经理、常务副总经理。现任华富基金管理有限公司总经理。

  刘瑞中先生,独立董事,研究生学历。历任安徽铜陵财专教师,中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任,中国国际期货经纪有限公司任信息部经理、深圳公司副总经理,北京商品交易所常务副总裁,深圳特区证券公司(现巨田证券)高级顾问。现任深圳神华期货经纪有限公司独立董事,冠通期货经纪有限公司独立董事。

  陈庆平先生,独立董事,工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长,申银证券公司哈尔滨营业部总经理,上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问,宁波国际银行上海分行行长,上海金融学院客座教授。

  张赛美女士,独立董事,硕士学位,研究生学历。历任上海张江公社团委副书记,上海建平中学教师,上海社会科学院经济研究所助理研究员,海通证券股份有限公司投资银行部副总经理(主持工作)、投资银行管理部总经理、并购及资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理,海通开元投资有限公司董事长,海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创投资管理有限公司创始合伙人,上海双创投资中心总经理。

  2、基金管理人监事会成员

  王忠道先生,监事会主席,本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助教,安徽省财政厅副主任科员,安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团有限责任公司总经济师。

  梅鹏军先生,监事,金融学博士,高级经济师。先后在安徽省国际经济技术合作公司,安徽省物资局(后更名为安徽省徽商集团)工作,历任合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部业务经理,合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所长。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司金融研究所所长,安徽大学经济学院金融硕士研究生兼职导师。

  李宏升先生,监事,本科学历,经济师。历任国元证券斜土路营业部交易部经理,交通银行托管部基金会计、基金清算。现任华富基金管理有限公司综合管理部总监。

  陈启明先生,监事,本科学历,会计学硕士。历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理。曾任华富基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、研究发展部副总监。现任华富基金管理有限公司公募投资决策委员会成员、基金投资部总监、基金经理。

  3、高级管理人员

  章宏韬先生,董事长,简历同上。

  曹华玮先生,总经理,简历同上。

  满志弘女士,督察长,管理学硕士,CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务部总经理,华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书,上海华富利得资产管理有限公司监事,现任华富基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。

  龚炜先生,副总经理,硕士学位,先后供职于湘财证券有限责任公司、中国证监会安徽监管局、天治基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司金融工程研究员、公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总经理助理。现任华富基金管理有限公司副总经理、公司公募投资决策委员会主席、基金经理。

  4、本基金基金经理简介

  高靖瑜女士,复旦大学金融学硕士,本科学历。十九年证券从业经验,历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,任行业研究员,2013年3月1日至2014年12月14日任华富价值增长混合型基金基金经理助理,2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型基金基金经理。现任华富中小板指数增强型基金基金经理、华富中证100指数基金基金经理、华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理、华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理、华富策略精选灵活配置混合型基金基金经理。

  郜哲先生, 北京大学理学博士,研究生学历。五年证券从业经验,历任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员,2017年4月加入华富基金管理有限公司。现任华富中小板指数增强型基金基金经理、华富永鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富中证100指数基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型基金基金经理。

  本基金历任基金经理:

  郭晨先生,2011年12月9日至2012年12月19日担任华富中小板指数增强型基金基金经理。

  朱蓓女士,2012年12月19日至2017年9月22日担任华富中小板指数增强型基金基金经理。

  5、公募投资决策委员会成员

  公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构,由公司分管公募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投资决策委员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会主席由公司分管公募投资业务的最高业务领导担任,负责投决会的召集和主持。

  公募投资决策委员会成员姓名和职务如下:

  ■

  上述人员之间不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  (一)基本情况

  名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

  住所:北京市西城区金融大街25号

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人:田国立

  成立时间:2004年09月17日

  组织形式:股份有限公司

  注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

  存续期间:持续经营

  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

  联系人:田  青

  联系电话:(010)6759 5096

  中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

  2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。

  2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

  三、相关服务机构

  (一)基金份额发售机构

  1、直销机构:

  名称:华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

  法定代表人:章宏韬

  联系人:李晔

  咨询电话:021-50619688,400-700-8001

  传真:021-68415680

  网址:www.hffund.com

  2、代销机构:

  (1)中国建设银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街 25 号

  办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

  法定代表人:田国立

  联系人:王琳

  客服电话:95533

  网址:www.ccb.com

  (2)交通银行股份有限公司

  住所:上海市浦东新区银城中路188号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人:彭纯

  电话:021-95559

  传真:021-62701216

  联系人:张宏革

  客户电话:95559

  公司网址:www.bankcomm.com

  (3)招商银行股份有限公司

  注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  法定代表人:李建红

  电话:0755-83161095

  传真:0755-83195050

  联系人:于菲

  客服电话:95555

  网址:www.cmbchina.com

  (4)中信银行股份有限公司

  住所:北京市东城区朝阳门北大街8号

  法定代表人:常振明

  电话:010-89937369

  传真:010-85230049

  联系人:廉赵峰

  客户服务热线:95558

  公司网站:http://bank.ecitic.com

  (5)上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址:上海市中山东一路 12 号

  办公地址:上海市中山东一路 12 号

  法定代表人:高国富

  电话:(021)61618888

  传真:(021)63604199

  联系人:于慧、虞谷云

  客户服务热线:95528

  公司网址:www.spdb.com.cn

  (6)平安银行股份有限公司

  法定代表人:谢永林

  注册地址:深圳市深南东路 5047 号

  办公地址:深圳市深南东路5047号

  联系人:张波

  联系电话:0755-22168073

  客户服务电话:95511-3

  公司网址: www.bank.pingan.com

  (7)北京银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

  办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

  法定代表人:闫冰竹

  联系人:谢小华

  传真:010-66226045

  客服电话:95526

  公司网址:www.bankofbeijing.com.cn

  (8)渤海银行股份有限公司

  住所:天津市河东区海河东路218号

  法定代表人:李伏安

  电话:022-58316666

  传真:022-58316569

  联系人:王宏

  客服电话:95541

  公司网址:www.cbhb.com.cn

  (9)深圳农村商业银行股份有限公司

  住所:深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦

  法定代表人:李伟

  联系人:陈聪

  电话:0755-25188263

  传真:0755-25188785

  网站: www.4001961200.net

  客户服务电话:400-196-1200

  (10)上海农村商业银行股份有限公司

  注册地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼

  办公地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼

  法定代表人:冀光恒

  联系人:李晨

  电话:021-38576666

  客服电话:021-962999,400-696-2999

  网址:www.srcb.com

  (11)华夏银行股份有限公司

  办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

  法定代表人:吴建

  联系人:刘军翔

  联系电话:010-85238820

  客服电话:95577

  网址: www.hxb.com.cn

  (12)中国民生银行股份有限公司

  住所:北京市西城区复兴门内大街2 号

  法定代表人:洪崎

  客服电话:95568

  传真:(010)57092611

  联系电话:(010)57092615

  联系人:董云巍

  网址:www.cmbc.com.cn

  (13)中国农业银行股份有限公司

  法定代表人:蒋超良

  住所:北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

  联系人:牛峰

  电话:010-85108223

  传真:010-85109219

  客服电话:95599

  网址:www.abchina.com

  (14)徽商银行股份有限公司

  住所:合肥市安庆路79号天徽大厦A座

  办公地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座

  法定代表人:李宏鸣

  联系人:叶卓伟

  联系电话:0551-62667635

  传真电话:0551-62667684

  客户服务电话:40088-96588(安徽省内可直拨96588)

  公司网址: www.hsbank.com.cn

  (15)恒丰银行股份有限公司

  注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街 248号

  办公地址:山东省烟台市芝罘区南大街 248号

  法定代表人:蔡国华

  联系人:汪岛

  电话:021-38966235

  传真:021-38966204

  客户服务电话:95395

  公司网站:www.egbank.com.cn

  (16)华安证券股份有限公司

  住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号

  法定代表人:章宏韬

  联系人:范超

  联系电话:0551-65161821

  传真:0551-65161672

  客服电话:95318

  公司网址:www.hazq.com

  (17)爱建证券有限责任公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢33楼

  法定代表人:钱华

  联系人:王冠昌

  联系电话:021-32229888

  业务传真:021-68728703

  客服热线:4001-962502

  公司网址:www.ajzq.com

  (18)信达证券股份有限公司

  注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人:张志刚

  联系人:唐静

  电话:010-63081000

  传真:010-63080978

  客服电话:95321

  公司网址:www.cindasc.com

  (19)国都证券股份有限公司

  注所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  法定代表人:王少华

  联系人:黄静

  电话:010-84183333

  客服电话:400-818-8118

  公司网址:www.guodu.com

  (20)东北证券股份有限公司

  住所:长春市生态大街6666号

  法定代表人:李福春

  联系人:安岩岩

  电话:0431-85096517

  客服电话:95360

  公司网址:www.nesc.cn

  (21)天风证券股份有限公司

  注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

  办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

  法定代表人:余磊

  联系人:杨晨

  电话:027- 87107535

  传真:027-87618863

  客户服务电话:4008005000

  公司网站:www.tfzq.com

  (22)中泰证券股份有限公司

  注册地址:济南市经七路 86 号

  办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

  法定代表人:李玮

  联系人:许曼华

  电话:021-20315290

  传真:021-20315137

  客户服务电话:95538

  公司网址:www.zts.com.cn

  (23)民生证券股份有限公司

  住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

  办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

  法定代表人:余政

  联系人:赵明

  电话:010-85127622

  传真:010-85127917

  客服电话:4006198888

  公司网址:www.mszq.com

  (24)国联证券股份有限公司

  注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦8楼

  办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

  法定代表人:姚志勇

  电话:0510-82831662

  传真:0510-82830162

  联系人:沈刚

  客服电话:95570

  网址:www.glsc.com.cn

  (25)光大证券股份有限公司

  注册地址:上海市静安区新闸路1508号

  办公地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:薛峰

  联系人:刘晨

  电话:021-22169999

  传真:021-22169134

  客户服务电话:95525、4008888788、10108998

  公司网址:www.ebscn.com

  (26)中国中投证券有限责任公司

  住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

  办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至21 层

  法定代表人:高涛

  联系人:张鹏

  电话:0755-82023442

  传真:0755-82026539

  客服电话:400-600-8008、95532

  公司网址:www.china-invs.cn

  (27)万联证券有限责任公司

  住所:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

  法定代表人:张建军

  联系人:甘蕾

  电话:020-38286026

  传真:020-38286588

  客服电话:4008888133

  公司网址:www.wlzq.com.cn

  (28)兴业证券股份有限公司

  注册地址:福州市湖东路268号

  办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

  法定代表人:杨华辉

  联系人:乔琳雪

  电话:021-38565547

  客服电话:95562

  公司网站:www.xyzq.com.cn

  (29)山西证券股份有限公司

  住所:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

  法定代表人:侯巍

  联系人:郭熠

  电话:0351-8686659

  传真:0351-8686619

  客服电话:400-666-161895573

  公司网址:www.i618.com.cn

  (30)日信证券有限责任公司

  注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号

  法定代表人:孔佑杰

  联系人: 陈文彬

  电话:010-83991716

  传真:010-66412537

  客户服务电话:400-660-9839

  公司网站:www.rxzq.com.cn

  (31)江海证券有限公司

  住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  法定代表人:孙名扬

  联系人:周俊

  电话:0451-85863726

  传真:0451-82287279

  客服电话:400-666-2288

  公司网址:www.jhzq.com.cn

  (32)长城证券有限责任公司

  住所:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14/16/17 层

  法定代表人:黄耀华

  联系人:李春芳

  电话:0755-83516289

  传真:0755-83516189

  客服电话:400-666-6888、0755-33680000

  公司网站:www.cgws.com

  (33)大通证券股份有限公司

  住所:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层

  法定代表人:张智河

  联系人:谢立军

  电话:0411-39673202

  客服电话:4008-169-169

  网址:www.daton.com.cn

  (34)国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人:杨德红

  联系人:芮敏祺

  电话:021-38676666

  传真:021-38670666

  客服电话:95521

  公司网址:www.gtja.com.cn

  (35)恒泰证券股份有限公司

  住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  法定代表人:庞介民

  联系人:王旭华

  电话: 0471-4972343

  传真: 0471-4961259

  客服电话:0471-4972343

  公司网址: www.cnht.com.cn

  (36)国信证券股份有限公司

  住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

  法定代表人:何如

  电话:0755-82130833

  传真:0755-82133952

  联系人:周杨

  客服电话:95536

  公司网站:www.guosen.com.cn

  (37)招商证券股份有限公司

  注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦38-45层

  法定代表人:宫少林

  联系人:黄婵君

  电话:0755-82943666

  传真:0755-83734343

  客户服务电话:400-8888-111,95565

  网址:www.newone.com.cn

  (38)长城国瑞证券有限公司

  注册地址:福建省厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

  办公地址:福建省厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼

  法定代表人:王勇

  电话:0592-2079303

  传真:0592-2079602

  联系人:赵钦

  客户服务热线:400-0099-886

  公司网址:www.gwgsc.com

  (39)中信建投证券股份有限公司

  住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  法定代表人:王常青

  联系人:权唐

  电话:010-85130577

  传真:010-65182261

  客服电话:400-888-8108

  公司网址:www.csc108.com

  (40)海通证券股份有限公司

  住所:上海市广东路689号

  法定代表人:王开国

  联系人:李笑鸣

  电话:021-23219000

  传真:021-23219100

  客服电话:95553

  公司网址:www.htsec.com

  (41)申万宏源证券有限公司

  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  法定代表人:李梅

  联系人:黄莹

  电话:021-33389888

  传真:021-33388224

  客服电话:95523或4008895523

  电话委托:021-962505

  网址:www.swhysc.com

  (42)申万宏源西部证券有限公司

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  法定代表人:许建平

  联系人:李巍

  电话:010-88085858

  传真:010-88085195

  客户服务电话:400-800-0562

  网址:www.hysec.com

  (43)新时代证券有限责任公司

  注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

  办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

  法定代表人:刘汝军

  联系人:宋旸

  电话:010-83561070

  客户服务电话:400-698-9898

  网址:www.xsdzq.cn

  (44)中国银河证券股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

  法定代表人:陈共炎

  联系人:邓颜

  电话:010-66568292

  传真:010-66568990

  客服电话:400-888-8888

  公司网址:www.chinastock.com.cn

  (45)华龙证券股份有限公司

  办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富中心

  法定代表人:李晓安

  联系人:范坤

  电话:0931-4890208

  客服电话:95368

  公司网址:www.hlzq.com

  (46)南京证券股份有限公司

  住所:江苏省南京市玄武区大钟亭8 号

  法定代表人:张华东

  联系人:徐翔

  电话: 025-83364032

  传真:025-83320066

  客户服务电话:400-828-5888

  网址:www.njzq.com.cn

  (47)华福证券有限责任公司

  住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  法定代表人:黄金琳

  联系人:郭相兴

  联系电话:021-20655175

  客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)

  公司网址:www.hfzq.com.cn

  (48)安信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层

  法定代表人:王连志

  联系人:陈剑虹

  电话:0755-82825551

  客服电话:400-800-1001

  公司网址:www.essence.com.cn

  (49)中山证券有限责任公司

  住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

  法定代表人:黄扬录

  联系人:罗艺琳

  电话:0755-82570586

  客服电话:95329

  公司网址:www.zszq.com

  (50)平安证券股份有限公司

  住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  法定代表人:詹露阳

  联系人:周一涵

  电话:021-38637436

  客服电话:95511-8

  公司网址:stock.pingan.com

  (51)华泰证券股份有限公司

  注册地址:南京市江东中路228号

  办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

  法定代表人:周易

  联系人:庞晓芸

  联系电话:0755-82492193

  传真:0755-82492962(深圳)

  客服电话:95597

  网址:www.htsc.com.cn

  (52)湘财证券股份有限公司

  住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

  办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

  法定代表人:孙永祥

  联系人:李欣

  电话:021-38784580-8918

  传真:021-68865680

  客户服务热线:95351

  公司网址:www.xcsc.com

  (53)东吴证券股份有限公司

  注册地址:苏州工业园区星阳街5号

  办公地址:苏州工业园区星阳街5号

  法定代表人:范力

  联系人:方晓丹

  联系电话:0512-65581136

  客服电话:400-860-1555

  公司网址:www.dwzq.com.cn

  (54)华宝证券有限责任公司

  住所:上海世纪大道100号环球金融中心57楼

  办公地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57楼

  法定代表人:陈林

  联系人:汪明丽

  电话:021-68778075

  客服电话:400-820-9898

  网址:www.cnhbstock.com

  (55)中信证券股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人:张佑君

  联系人:顾凌

  电话:010-60838888

  传真:010-60833739

  公司网址:www.cs.ecitic.com

  (56)世纪证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

  法定代表人:姜昧军

  联系人:袁媛

  电话:0755-83199511

  传真:0755-83199545

  客服电话:0755-83199511

  公司网址:www.csco.com.cn

  (57)长江证券股份有限公司

  注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人:尤习贵

  客户服务热线:95579或4008-888-999

  联系人:奚博宇

  电话:027-65799999

  传真:027-85481900

  公司网址:www.95579.com

  (58)中信证券(山东)有限责任公司

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

  法定代表人:杨宝林

  联系人:吴忠超

  联系电话:0532-85022326

  传真:0532-85022605

  客服电话:95548

  公司网址:www.citicssd.com

  (59)国海证券股份有限公司

  住所:广西桂林市辅星路13号

  办公地址:广西南宁市滨湖路46号

  法定代表人:张雅锋

  联系人:牛孟宇

  电话:0755-83709350

  客服电话:95563

  公司网址:www.ghzq.com.cn

  (60)中信证券(浙江)有限责任公司

  住所:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层

  法定代表人:沈强

  联系人:李珊

  联系电话:0571-85776114

  客服电话:95548

  公司网址:www.bigsun.com.cn

  (61)西南证券股份有限公司

  住所:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

  法定代表人:吴坚

  联系人:张煜

  电话:023-63786633

  客服电话:4008096096

  公司网址:www.swsc.com.cn

  (62)国盛证券有限责任公司

  联系地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼

  法定代表人:徐丽峰

  联系人:占文驰

  联系电话:0791-86283372

  传真:0791-86281305

  客服电话:4008222111

  公司网址:www.gsstock.com

  (63)国金证券股份有限公司

  办公地址:四川省成都市东城根上街95号

  联系电话:028-86690057、028-86690058

  传真号码:028-86690126

  联系人:刘婧漪、贾鹏

  客服电话:95310

  公司网址:www.gjzq.com.cn

  (64)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6F

  法定代表人:祖国明

  联系人:韩爱彬

  电话:0571-26888888-37494

  客服电话:4000-766-123

  公司网址:www.fund123.cn

  (65)北京展恒基金销售股份有限公司

  注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层

  法定代表人:闫振杰

  联系人:李晓芳

  电话:010-59601366转7167

  传真:0351-4110714/0351-4110914

  客服电话:400-818-8000

  公司网址:www.myfund.com

  (66)上海好买基金销售有限公司

  住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  法定代表人: 杨文斌

  联系人:张茹

  电话:021-20613999

  传真:021-68596916

  客服电话:400-700-9665

  公司网址:www.ehowbuy.com

  (67)深圳众禄基金销售股份有限公司

  住所:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

  法定代表人:薛峰

  联系人:童彩平

  电话:0755-33227950

  传真:0755-33227951

  客服电话:4006-788-887

  公司网址:www.jjmmw.com,www.zlfund.cn

  (68)和讯信息科技有限公司

  办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人:王莉

  联系人:吴卫东

  电话:021-20835789

  传真:021-20835885

  客服电话:400-920-0022

  公司网址:licaike.hexun.com

  (69)上海长量基金销售有限公司

  办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融广场二期11层

  法定代表人:张跃伟

  联系人:党敏

  电话:021-20691935

  传真:021—20691861

  客服电话:400-820-2899

  公司网站: www.erichfund.com

  (70)上海天天基金销售有限公司

  住所:上海市徐汇区宛平南路88号26楼

  法定代表人:其实

  联系人:黄妮娟

  电话: 021-54509998

  传真:021-64385308

  客服电话:400-1818-188

  公司网址:www.1234567.com.cn

  (71)上海利得基金销售有限公司

  住所:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

  法定代表人: 李兴春

  联系人:郭丹妮

  电话:021-50583533

  传真:021-61101630

  客服电话:400-921-7755

  公司网址:a.leadfund.com.cn

  (72)浦领基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

  办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

  法定代表人:李招弟

  客服电话:400-876-9988

  联系人:李艳

  联系电话:010-59497361

  传真:010-64788016

  公司网站:www.zscffund.com

  (73)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

  住所:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12层

  法定代表人:汪静波

  联系人:李娟

  电话:021-80359115

  传真:021-38509777

  客服电话:400-821-5399

  公司网址:www.noah-fund.com

  (74北京中期时代基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

  法定代表人:姜新

  联系人:侯英建

  电话:010-65807865

  传真:010-65807864

  客服电话:95162-2

  公司网址:www.cifcofund.com

  (75)北京增财基金销售有限公司

  住所:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

  法定代表人:罗细安

  联系人:李皓

  电话:010- 67000988-6025

  传真:010- 67000988-6000

  客服电话:400-001-8811

  公司网址:www.zcvc.com.cn

  (76)北京钱景基金销售有限公司

  住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢10层1007-1012

  法定代表人:赵荣春

  联系人:李超

  电话: 010-59200948

  传真:010-57569671

  客服电话:400-893-6885

  公司网址:www.qianjing.com

  (77)一路财富(北京)信息科技有限公司

  住所:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

  法定代表人:吴雪秀

  联系人:刘栋栋

  电话:010-88312877-8009

  传真:010-88312099

  客服电话:400-001-1566

  公司网址:www.yilucaifu.com

  (78)中国国际期货有限公司

  住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

  办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

  法定代表人:王兵

  联系电话:010-59539864

  传真:010-59539806

  联系人:赵森

  客户服务电话:95162、400-8888-160

  网址:www.cifco.net

  (79)宜信普泽(北京)基金销售有限公司住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  法定代表人:戎兵

  联系人:魏晨

  电话:010-52413385

  传真:010-85800047

  客服电话:400-6099-200

  公司网址:www.yixinfund.com

  (80)上海联泰基金销售有限公司

  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

  法定代表人:燕斌

  联系人:陈东

  联系电话:021-52822063

  传真:021-52975270

  客户服务电话: 4000-466-788

  网址:www.66zichan.com

  (81)上海汇付基金销售有限公司

  办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

  法定代表人:金佶

  联系人:钱诗雯

  联系电话:8621-54677088-6742

  传真:8621-54647082-3086

  客户服务电话: 400-821-399

  网址:https://tty.chinapnr.com/

  (82)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  法定代表人:林卓

  联系人:李晓涵

  电话:0411-88891212-119

  传真:0411-84396536

  客户服务电话:400-0411-001

  网址:www.taichengcaifu.com

  (83)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

  法定代表人:洪弘

  联系人:文雯

  电话:010-83363101

  传真:010-83363072

  客户服务电话: 400-166-1188

  网址:http://8.jrj.com.cn

  (84)中信期货有限公司

  注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人:张皓

  联系人:韩钰

  电话: 010-6083 3754

  传真:010-5776 2999

  客服电话:400 990 8826

  公司网站:www.citicsf.com

  (85)大泰金石基金销售有限公司

  办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

  法定代表人:袁顾明

  联系人:朱真卿

  电话:021-22267943

  传真:021-20324199

  客户服务电话: 400-928-2266

  网址:www.dtfortune.com

  (86)上海陆金所基金销售有限公司

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人:王之光

  联系人:宁博宇

  电话:021-20665952

  传真:021-22066653

  客服电话:400-821-9031

  公司网址:www.lufunds.com

  (87)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

  办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504

  法定代表人:陈洪生

  联系人:梁云波

  电话:0592-3122757

  传真:0592-3122701

  客户服务电话: 400-918-0808

  网址:www.xds.com.cn

  (88)开源证券股份有限公司

  注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

  办公地址:西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

  法定代表人:李刚

  联系人:袁伟涛

  电话:029-63387289

  客户服务电话:400-860-8866

  网址:www.kysec.cn

  (89) 上海万得基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  办公地址: 上海市浦东新区福山路33号8楼

  法定代表人: 王廷富

  联系人: 徐亚丹

  电话:021-51327185

  传真:021-50710161

  客户服务电话:400-821-0203

  公司网站:www.520fund.com.cn

  (90)珠海盈米基金销售有限公司

  注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

  法定代表人:肖雯

  联系人:邱湘湘

  客服电话:020-89629066

  公司网站: www.yingmi.cn

  (91)西藏东方财富证券股份有限公司

  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

  法定代表人:陈宏

  联系人:付佳

  电话:021-23586603

  传真:021-23586860

  客户服务电话:95357

  公司网站:http://www.18.cn

  (92)南京苏宁基金销售有限公司

  住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

  法定代表人:王锋

  联系人:张慧

  电话:025-66996699

  客服电话:95177

  公司网址:www.snjijin.com

  (93)奕丰基金销售有限公司

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

  法定代表人:TEO WEE HOWE

  联系人:叶健

  传真号码:0755-21674453

  客服电话:400-684-0500

  网址:www.ifastps.com.cn

  (94)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址:杭州市文二西路1号903室

  办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

  法定代表人:凌顺平

  联系人:费超超

  电话:0571-88911818

  传真:0571-86800423

  客服电话:4008773772

  公司网址:www.5ifund.com

  (95)阳光人寿保险股份有限公司

  注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

  办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

  法定代表人:李科

  电话:010-85632771

  传真:010-85632773

  联系人:王超

  客服热线:95510

  公司网站:http://fund.sinosig.com

  (二)注册登记机构

  名称:华富基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层

  法定代表人:章宏韬

  联系人:潘伟

  电话:021-68886996

  传真:021-68887997

  (三)出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海市通力律师事务所

  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:韩炯

  电话:021-31358666

  传真:021-31358600

  联系人:黎明

  经办律师:吕红、黎明

  (四)审计基金财产的会计师事务所

  名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  主要经营场所:浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座31层

  执行事务合伙人:胡少先

  电话: 021-62281910

  传真: 021-62286290

  联系人:曹小勤

  经办注册会计师:曹小勤、林晶

  四、基金的名称

  华富中小板指数增强型证券投资基金

  五、基金的类型

  契约型、开放式

  六、基金的投资目标

  本基金为股票指数增强型基金,以被动跟踪标的指数为主,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。在分享中小板市场平均收益的基础之上,力争通过增强手段实现超越比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

  七、基金的投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(其中包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:

  本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%,其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

  八、基金的投资策略

  作为指数增强型基金,本基金的投资策略是在指数化投资的基础之上,采用适度的主动投资辅助提高收益,降低投资风险。指数化投资部分本基金采用完全复制的方法,按照标的指数的成分股组成及其权重构建指数化投资组合,并按照标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。主动投资部分本基金将采用定量结合定性的方法适度调整资产配置及精选个股,在一定的跟踪误差范围内追求超越指数的收益。

  (一)资产配置策略

  本基金为股票指数增强型基金,为实现有效跟踪标的指数并力争超越比较基准的投资目标,本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%,其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

  本基金将根据市场情况及投资研究团队的研究成果,在基金合同规定的范围内对基金资产配置进行适当的主动调整,确定基金资产中股票、债券和现金的配置比例。

  (二)股票投资策略

  本基金采用“指数化被动投资为主、主动增强为辅”的投资策略来构建股票投资组合,指数化投资部分运用被动投资策略,采用全复制的方法,对成分股及备选成分股进行配置。增强投资部分依托本公司投研团队的研究成果构建增强股票组合,争取获得超额收益。

  1.指数化被动投资策略

  被动投资部分本基金采用完全复制指数的投资策略,即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

  (1)股票组合构建

  本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股及其权重对其逐步买入。本基金可以根据市场情况适时买入,以降低建仓成本。

  (2)股票组合调整

  本基金根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金还将根据基金份额申购赎回情况、法律法规中的投资比例限制等因素对股票组合进行适时调整。

  1)定期调整

  标的指数每年在固定时间对成分股及权重进行定期调整。本基金将按照标的指数对成份股及其权重的调整方案,对股票投资组合进行相应调整。

  2)不定期调整

  a.当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据标的指数编制单位在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。

  b.当标的指数成分股及权重因新股上市快速计入指数需进行调整时,本基金将根据标的指数编制单位发布的临时调整决定进行相应调整。

  c.如果预期标的指数的成份股及权重将发生调整,本基金可对投资组合进行前瞻性调整。

  d.本基金根据申购和赎回情况,结合现金头寸管理,调整投资股票资产配置比例。

  (3)成份股替代股票的选择

  如果因成份股停牌、流动性不足或法律法规中的投资比例限制等因素使得本基金无法购买标的指数某成份股或者无法按照标的指数某成份股的权重购买足够数量的该成份股时,本基金可以根据市场情况,买入该成份股的替代股票,以维持该成份股在本基金股票资产中的配置比例。

  2.主动增强投资策略

  作为指数增强型基金,本基金将在指数化被动投资的基础之上,适当进行部分主动投资,一方面弥补在指数化投资过程中,由于交易成本、管理费用等因素造成的与比较基准之间的差距,另一方面力争在一定的跟踪误差下,取得部分超额收益。本基金主要采用以下几种主动增强投资策略:

  (1)成分股及备选成分股的增强策略

  本基金跟踪标的为中小板指数,中小板公司规模较小,成立时间较短,大多属于新兴行业,相比大盘蓝筹股,非系统性机会和非系统性风险都较大,因此对成分股和备选成分股进行适度增强十分必要。

  本基金将依托公司投研平台、通过案头研究,实地调研,结合外部专业研究力量等方式,综合考查行业发展前景、公司成长性、估值、非系统性风险等因素,适当超配行业发展前景好、估值低、成长性好、投资风险小的成分股或备选成分股,低配基本面和估值存在瑕疵的成分股。

  (2)非成分股及备选成分股的增强策略

  本基金将适当的投资于非成分股及备选成分股,来获取超额收益。依托于本基金管理人投研团队的深入研究,筛选出非成分股增强股票,择机进行配置。

  (3)一级市场股票投资增强策略

  本基金可以适当参与一级市场股票的投资,包括新股申购、增发等方式,在严格控制额外风险的前提下提高基金的收益水平。

  (三)债券投资策略

  本基金基于流动性管理、提高基金资产的使用效率、增强收益的需要,可以进行适当的债券投资。本基金依托基金管理人的固定收益团队,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。

  (四)权证投资策略

  本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,充分利用来达到控制风险、实现保值和锁定收益等目的。

  (五)跟踪偏离的监控与管理

  本基金为股票指数增强型基金,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,将年化跟踪误差控制在7.75%以内。本基金定期对跟踪误差和跟踪偏离度进行跟踪,如跟踪指标达到或接近控制标准,则金融工程研究团队会对跟踪偏差进行归因分析,找出造成跟踪偏差的来源,通过对投资组合进行适当的调整,以使跟踪指标回归到合理范围。

  九、业绩比较基准

  标的指数:中小企业板价格指数(证券代码:399005,简称为“中小板指数”)

  业绩比较基准:中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%

  如果中小板指数被停止编制及发布,或中小板指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中小板指数不宜继续作为本基金的业绩比较基准,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基金的业绩比较基准;并依据市场代表性、流动性、与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的业绩比较基准。

  本基金由于上述原因变更业绩比较基准,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后报中国证监会备案,并在中国证监会指定的媒体上公告。

  十、风险收益特征

  本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下,其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

  十一、基金的投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金投资组合报告的期间为2018年7月1日至2018年9月30日,报告中所列财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  注:本基金本报告期末无股指期货投资。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注:本基金本报告期末无国债期货投资。

  11、投资组合报告附注

  11.1  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门连调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  11.3其他资产构成

  ■

  11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

  11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (一)本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  十三、基金费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1.基金管理人的管理费;

  2.基金托管人的托管费;

  3.基金财产拨划支付的银行费用;

  4.基金合同生效后的基金信息披露费用;

  5.基金份额持有人大会费用;

  6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

  7.基金的证券交易费用;

  8、基金的开户费用、账户维护费用

  9.标的指数使用许可费;

  10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

  (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1.基金管理人的管理费

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  2.基金托管人的托管费

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  3.标的指数使用许可费

  指数使用许可费的计费时间从本基金合同生效日起开始计算。指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付,收取标准和方法为:

  H=E×0.02%/当年天数

  H=每日应付的指数使用许可费;E=前一日基金资产净值

  基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费,按实际计提金额收取,不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起,指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元,即不足 5 万元时按照 5 万元收取。

  4.除管理费、托管费和标的指数使用许可费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

  (四)不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  (六)基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《华富中小板指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2018年第2号)》进行了更新,主要更新的内容如下:

  1. 在“重要提示”部分,更新了招募说明书更新的截止日期。

  2. 在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关信息。

  3. 在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。

  4. 在“十、基金的投资”中,增加了基金最近一期投资组合报告的内容。

  5. 在“十一、基金的业绩”中,增加了基金最近一期的业绩说明。

  6. 在“二十三、其他应披露事项”披露了本期基金的相关公告。

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