基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

　　基金托管人:招商银行股份有限公司

　　报告送出日期:2019年07月19日

　　§1  重要提示

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　　§2  基金产品概况

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　　§3  主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：1、本基金基金合同于2016年11月10日生效，2017年2月10日开始办理申购、赎回业务。

　　2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

　　§4  管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　　2019年二季度政策转向，增长力度有所回落。短期的经济向好反映出增长韧性，触发政策转向。2019年4月政治局会议，删除了“六个稳”的提法，重提“结构性去杠杆”和经济运行中的结构性问题。其中，再次强调“房住不炒”，部分前期上涨压力较大的城市遭遇新一轮调控措施，地产销售和开工出现下行。2019年5月份贸易摩擦再度升温，新一轮关税税率上调和征税额增加。全球贸易出现萎缩，发达经济和新兴经济体经济都出现了不同程度的回落。基于上述因素，中国经济基本面在继续下行寻底过程中，预计将持续至下半年。

　　债券先上后下。2019年4月货币政策转向控杠杆，资金融出骤减。除了流动性回归中性以外，猪价和油价的上涨，修正了市场前期对于物价的乐观预期，亦对债券市场造成压力。非银机构被迫降杠杆，利率率先反映。短期收益10年国债由3.06%上行至3.43%，10年国开债由3.59%上行至3.88%。之后受国内经济下行影响，10年国债和国开债回调到3.23%和3.61%。基于上述因素影响，权益市场2019年二季度出现回调，沪深300下跌1.2%，中证500下跌10.7%。

　　本基金2019年二季度在权益方面主要配置于金融、食品饮料等低估值白马龙头，把握结构性上涨的板块。同时，通过继续参与新股申购，贡献了部分收益。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末,本基金份额净值为1.008元，份额累计净值1.205元；本报告期内，基金份额净值增长率为-1.08%，同期业绩比较基准收益率为-0.06%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5  投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金报告期末未持有港股通股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　　注：本基金报告期末仅持有上述债券。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金未参与投资股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金未参与投资国债期货。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金未参与投资国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

　　（1）平安银行（000001）2019年3月18日披露收到中国证券监督管理委员会大连监管局行政监管措施决定书，主要内容为："一、平安银行股份有限公司大连分行未向基金投资者公开基金产品风险评价方法。 二、平安银行股份有限公司大连分行花园广场支行基金销售人员在对投资者进行风险承受能力调查与评价工作中，存在未经投资者允许，擅自代投资者填写风险承受能力调查问卷的情况。"2018年2月7日，大连银监局针对平安银行贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现，贴现资金回流转存款质押重复开立银行承兑汇票的违法事实，对平安银行处以人民币四十万元行政罚款。2018年3月14日，中国人民银行针对平安银行违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，给予警告，没收违法所得3,036,061.39元，并处罚款10,308,084.15元，合计处罚金额13,344,145.54元。2018年6月28日，天津银监局针对平安银行贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资；贷后管理失职，流动资金贷款被挪用，罚款人民币50万元。2018年7月26日，中国人民银行针对平安银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，罚款人民币140万元。

　　基金管理人分析认为，在监管机构的指导下，该公司充分认识到了内部控制的不完善，已经着手进行积极整改。经审慎分析，基金管理人认为该事件对该公司的经营和价值应不会构成重大影响。

　　（2）紫金矿业（601899）于2018年7月3日披露了公司收到乌拉特后旗国土资源局的《行政处罚决定书》(乌后国土行政罚字〔2018〕30号)，处罚原因为：2017年9月，乌拉特后旗紫金未取得合法用地手续，擅自占用乌拉特后旗巴音宝力格镇友联村集体建设用地建设乌拉特后旗东升庙矿区生态环境治理及入河排口整治项目。于2018年8月7日披露公司收到乌拉特后旗环境保护局的《行政处罚决定书》（乌后环罚字〔2018〕24号），处罚原因为：2018年7月18日,乌拉特后旗环境监测站出具的指令性监测结果显示，乌拉特后旗紫金330万吨/年铅锌选厂矿井涌水悬浮物平均排放浓度为1,511.5mg/L，超过国家规定的水污染排放标准。

　　紫金矿业旗下子公司涉及违规取得土地资产和环评不过关的情况。针对前一项，责令乌拉特后旗紫金退还违法占用的36,266.05平方米集体土地，没收违法占地上新建的12,227.63平方米违法建筑物，并处以362,660元罚款；针对后一项，对乌拉特后旗紫金处以罚款300,000元的行政处罚。

　　基金管理人经审慎分析，未来可预见的一段时间，相关处罚及整改行为不会影响上市公式的偿付能力，对业绩影响较小，该事件对该公司的经营和价值应不会构成重大影响。

　　（3）华泰证券（601688）于2018年9月收到中国银行间市场交易商协会关于公司在非公开发行定向债务融资工具的过程中违反银行间市场相关自律管理规则的警示函。内容为“华泰证券股份有限公司作为“某发行人2018年度第五期非公开定向债务融资工具”牵头主承销商，项目发行过程中，公司及相关工作人员存在违反银行间市场相关自律管理规则的行为，扰乱市场秩序；同时，华泰证券在债务融资工具项目管理、内部审批、质量控制等方面存在缺陷，内部控制机制运行不良。”

　　基金管理人分析认为，在监管机构的指导下，该公司充分认识到了内部控制的不完善，已经着手进行积极整改。经审慎分析，基金管理人认为该事件对公司的经营和价值应不会构成重大影响。

　　除平安银行（000001）、紫金矿业（601899）、华泰证券（601688）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　报告期末前十名股票中无流通受限情况。

　　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

　　§6  开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

　　§8  影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　无。

　　§9  备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　1、中国证监会核准基金募集的文件；

　　2、《信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

　　3、《信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

　　4、法律意见书；

　　5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　　6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

　　7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

　　9.2 存放地点

　　备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

　　9.3 查阅方式

　　投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

　　信达澳银基金管理有限公司

　　2019年07月19日

　　2019年第二季度报告