基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
■■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
■
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,所以公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
安信活期宝B
■
注:本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:1、本基金合同生效日为2016年10月17日。
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、本基金自2016年12月22日起增加B类份额。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,海外宏观经济方面,欧盟经济增长持续低迷,美国部分经济数据出现疲态,美联储降息预期强烈。国内宏观经济方面,建安、购地共同支撑地产投资,地产投资一枝独秀,基建投资仍旧低位徘徊,制造业投资低位企稳,消费进一步降低、低位震荡,受全球经济放缓和贸易摩擦影响,进出口增速均出现明显回落,但进口增速回落快于出口增速,逆差不降反升。
货币政策方面,4月各机构公布的一季度宏观经济数据略超预期,央行货币政策延续了1季度以来的边际收紧;5月初中美贸易战谈判形势恶化,央行对聚焦当地、服务县域的中小银行实行较低的优惠存款准备金率,分三次实施;5月24日,包商银行被托管,此后的1个月央行通过跨关键时间点的公开市场投放、超额续作MLF、增加再贴现和SLF额度等诸多方式缓解市场流动性风险。
受到包商银行事件冲击,二季度,shibor各期限利率先上后下,波动较大。6月中下旬央行在公开市场上投放跨季资金后,shibor各期限利率出现不同幅度回落。6月下半月,AAA股份行3m存单发行利率大幅下降50bp至2.5%,AAA股份行6m存单发行利率大幅下降55bp至2.6%。本基金在二季度择机配置了3M和9M、1Y优质资产,充分利用组合久期,保持了相对较高的静态收益,为三季度奠定了良好的基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A类份额的基金份额净值收益率为0.6436%,本报告期本基金B类份额的基金份额净值收益率为0.7041%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期债券回购融资情况
■
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
■
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
■
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体除19浦发银行CD175(证券代码:111909175 CY)、19江苏银行CD059(证券代码:111914059 CY)、19江苏银行CD037(证券代码:111914037 CY)、18浦发银行CD344(证券代码:111809344 CY)、18交通银行CD270(证券代码:111806270 CY)、18广州农村商业银行CD075(证券代码:111885914 CY)、18广发银行CD219(证券代码:111820219 CY),本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
上海浦东发展银行股份有限公司于2018年7月26日收到中国人民银行行政处罚(银反洗罚决字【2018】3号),未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,被处以170万元罚款。
江苏银行股份有限公司于2019年1月25日,收到江苏银保监局行政处罚(苏银保监罚决字〔2019〕11号、12号、13号),因理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理,对授信资金未按约定用途使用监督不力行为负管理责任,被警告,罚款人民币5万元。因未按业务实质准确计量风险资产;理财产品之间未能实现相分离;理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理,对授信资金未按约定用途使用监督不力,被罚款人民币90万元。因对授信资金未按约定用途使用监督不力行为负经办责任,被警告,罚款人民币5万元。
交通银行股份有限公司上海市分行于2019年5月10日收到上海银保监局行政处罚(沪银保监银罚决字〔2019〕36号),因该分行超过某借款人实际资金需求发放贷款,被责令改正,并处罚款50万元。
交通银行股份有限公司于2018年11月9日收到中国银保监会行政处罚书(银保监银罚决字〔2018〕13号),因并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位,被罚款50万元。
交通银行股份有限公司于2018年12月7日收到银保监会行政处罚书(银保监银罚决字〔2018〕12号),因违规经营,信息披露虚假或严重误导性陈述。
交通银行股份有限公司于2018年10月18日收到上海保监局行政处罚决定书(沪保监罚〔2018〕46号),因存在欺骗投保人行为,被处以罚款34万元。
交通银行股份有限公司于2018年7月26日收到中国人民银行行政处罚书(银反洗罚决字〔2018〕1号),因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,被罚款130万元。
广州农村商业银行股份有限公司于2018年11月13日因向“四证”不齐的房地产项目提供融资、提供融资用于缴交土地出让金、未足额计量风险,被广东银保监局筹备组行政处罚(粤银保监(筹)罚决字〔2018〕11号),罚款200万元。
广发银行股份有限公司于2019年1月22日收到行政处罚决定书(广州银罚字〔2019〕9号),因违反支付结算管理规定,被处罚款30,000元。
广发银行股份有限公司于2018年12月24日收到中国人民银行佛山市中心支行行政处罚决定书((佛银)罚字[2018]1号),因违反《金融统计管理规定》以及人民银行《境内大中小微企业贷款专项统计制度》等相关制度,被警告,并处人民币3万元罚款。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.9.3 其他资产构成
■
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
单位:份
■
注:1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信活期宝货币市场基金募集的文件;
2、《安信活期宝货币市场基金基金合同》;
3、《安信活期宝货币市场基金托管协议》;
4、《安信活期宝货币市场基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2019年07月18日
2019年第二季度报告